Анализ статистики отзыва лицензий на осуществление банковских операций у кредитных организаций за 2015-2016 годы Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Анализ статистики отзыва лицензий на осуществление банковских операций у кредитных организаций за 2015-2016 годы

г-£

Б

а

2 ©

Рухтин Игорь Алексеевич

магистрант, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, кафедра № 71 «Кафедра экономики и менеджмента в промышленности», ru.fank0r@gmail.com

Филиппов Станислав Александрович

кандидат технических наук, доцент, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, кафедра № 71 «Кафедра экономики и менеджмента в промышленности», stanislav@philippov.ru

Статья представляет собой анализ статистики отзыва лицензий на осуществление банковских операций Центральным банком Российской Федерации за 2015-2016 годы. В статье проведен анализ отзыва лицензий за 2015-2016 годы по таким показателям, как количество причин для отзыва лицензии и основные причины для отзыва лицензии. На основании проведенного анализа сделан вывод, что произошло изменение политики Банка России в части смещения фокуса от таких «грубых» причин, как сомнительные операции (в т.ч. транзитные) и недостоверная отчетность, к более глобальным и сложным, как неадекватная оценка рисков и неудовлетворительное качество активов. По итогам анализа сделан вывод о целесообразности использования кредитными организациями рекомендательных систем в своей деятельности.

Ключевые слова: Кредитная организация, Центральный банк Российской Федерации, лицензия на осуществление банковских операций, отзыв лицензии, кредитная политика, риски, активы, капитал, сомнительные операции, банкротство.

В течении последних нескольких лет Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) ведет активную деятельность по отзыву лицензий на осуществление банковских операций.

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций - это крайняя мера воздействия, оказываемая Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Отзыв лицензии осуществляется Банком России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» [3], а также в связи с тем, что руководители и собственники кредитных организаций не предпринимают действенных мер по нормализации деятельности своих кредитных организаций.

Так, за 2015-2016 годы у кредитных организаций в общей сложности было отозвано 187 лицензий на осуществление банковских операций.

В 2015 году Банк России отозвал лицензию у большинства кредитных организаций по более, чем одной причине. А чаще всего по наличию сразу трех [1] (см. Рисунок 1).

В 2016 году Банк России отозвал лицензию у большинства кредитных организаций по более, чем одной причине. А чаще всего по наличию сразу четырех [1] (см. Рисунок 2).

Таким образом можно констатировать, что количество причин для отзыва лицензии за 2015-2016 годы увеличилось в среднем с трех до четырех причин (см. Рисунок 3).

Основные причины, обозначенные в 2015 году Банком России при отзыве лицензий на осуществление банковских операций в порядке убывания [1] (см. Рисунок 4):

1. Проведение высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественных активах и не создание адекватных принятым рискам резервов на возможные потери;

2. Вовлеченность в проведение сомнительных транзитных операций;

3. Неоднократные нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «0 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

4. Полная утрата или утрата значительной части собственных средств (капитала);

5. Значение нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов;

6. Снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации;

7. Вовлеченность в проведение сомнительных операций;

8. Неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам;

9. Установление фактов существенной недостоверности отчетных данных;

10. Неадекватная оценка принятых рисков при неудовлетворительном качестве активов;

11. Возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Основные причины, обозначенные в 2016 году Банком России при отзыве лицензий на осуществление банковских операций в порядке убывания [1] (см. Рисунок 5):

1. Проведение высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественных активах и не создание адекватных принятым рискам резервов на возможные потери;

Рис. 1. Статистика количества причин для отзывы лицензии в 2015 году

Рис. 2. Статистика количества причин для отзывы лицензии в 2016 году

Рис.

2015г. ■ 2016г.

3. Статистика количества причин для отзывы лицензии за 2015-2016 годы

2. Значение нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов;

3. Снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального

значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации;

4. Неоднократные нарушения в течение одного года требований, предусмот-

ренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «С противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

5. Неадекватная оценка принятых рисков при неудовлетворительном качестве активов;

6. Полная утрата или утрата значительной части собственных средств (капитала);

7. Вовлеченность в проведение сомнительных транзитных операций;

8. Возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства);

9. Неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам;

10. Вовлеченность в проведение сомнительных операций;

11. Установление фактов существенной недостоверности отчетных данных;

Таким образом прослеживается закономерность по изменению причин, обозначаемых Банком России при отзыве лицензий на осуществление банковских операций (см. Рисунок 6).

Причины, теряющие популярность (в порядке убывания):

1. Проведение высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественных активах и не создание адекватных принятым рискам резервов на возможные потери;

2. Вовлеченность в проведение сомнительных транзитных операций;

3. Установление фактов существенной недостоверности отчетных данных;

4. Вовлеченность в проведение сомнительных операций.

Причины без значительных изменений:

1. Неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам;

2. Неоднократные нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «0 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3. Полная утрата или утрата значительной части собственных средств (капитала).

Причины, набирающие популярность (в порядке убывания):

1. Неадекватная оценка принятых рисков при неудовлетворительном качестве активов;

О £

ю

5

2 е

7

сч £

Б

а

2 ©

2. Возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства);

3. Снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации;

4. Значение нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов.

Таким образом можно констатировать, что политика Банка России по отзыву лицензий на осуществление банковских операций претерпела изменения. А именно произошло смещение фокуса от таких «грубых» причин, как вовлеченность в проведение сомнительных операций, вовлеченность в проведение сомнительных транзитных операций и установление фактов существенной недостоверности отчетных данных, к более глобальным и сложным, как неадекватная оценка принятых рисков при неудовлетворительном качестве активов, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности, снижение размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, значение нормативов достаточности собственных средств ниже двух процентов.

В данной ситуации, можно констатировать, что кредитным организациям следует обращать особое внимание на оценку принятых рисков и качество кредитного портфеля.

В то время как конкуренция в сфере кредитования постоянно растет, наибольший вес для банковских организаций помимо ценовых приобретают такие факторы, как сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита, снижение требований к его обеспечению и уменьшение количества предоставляемых заемщиками документов при подаче заявки. Банковские организации заинтересованы в большом количестве клиентов, что требует от них высокой скорости обработки кредитных заявок не в ущерб качеству (возвратности) максимально большого числа выданных кредитов. Однако, сокращая время рассмотрения заявки, увеличивается риск невозврата кредита.

Для снижения рисков при проверке заемщиков сегодня целесообразно применять системы автоматизации процесса одобрения кредитной заявки. Внедрение и использование рекомендательных систем позволяет снизить издержки и минимизировать риски, увеличить точность оценки заемщика, сократить время

Рис. 4. Основные причины отзыва лицензий на осуществление банковских операций в 2015 году

Рис. 5. Основные причины отзыва лицензий на осуществление банковских операций в 2016 году

обработки заявок, уменьшить уровень невозвратов, снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам и повысить качество кредитного портфеля за счет минимизации кредитных рисков.

Литература

1. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - Ира:// www.cbr.ru/.

2. Информационный портал Банки.-ру - Прекратившие существования кредитные организации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - http:// www.banki.ru/banks/memory/.

3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 18.06.2017) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.06.2017) // СПС Кон-сультантПлюсРисунок 6 - Статистика частоты обозначения причины при отзыве лицензий за 2015-2016 годы

Рис. 6. Статистика частоты обозначения причины при отзыве лицензий за 2015-2016 годы

Таким образом можно констатировать, что политика Банка России по отзыву лицензий на осуществление банковских операций претерпела изменения. А именно произошло смещение фокуса от таких «грубых» причин, как вовлеченность в проведение сомнительных операций, вовлеченность в проведение сомнительных транзитных операций и установление фактов существенной недостоверности отчетных данных, к более глобальным и сложным, как неадекватная оценка принятых рисков при неудовлетворительном качестве активов, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности, снижение размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, значение нормативов достаточности собственных средств ниже двух процентов.

В данной ситуации, можно констатировать, что кредитным организациям следует обращать особое внимание на оценку принятых рисков и качество кредитного портфеля.

В то время как конкуренция в сфере кредитования постоянно растет, наибольший вес для банковских организаций по-

мимо ценовых приобретают такие факторы, как сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита, снижение требований к его обеспечению и уменьшение количества предоставляемых заемщиками документов при подаче заявки. Банковские организации заинтересованы в большом количестве клиентов, что требует от них высокой скорости обработки кредитных заявок не в ущерб качеству (возвратности) максимально большого числа выданных кредитов. Однако, сокращая время рассмотрения заявки, увеличивается риск невозврата кредита.

Для снижения рисков при проверке заемщиков сегодня целесообразно применять системы автоматизации процесса одобрения кредитной заявки. Внедрение и использование рекомендательных систем позволяет снизить издержки и минимизировать риски, увеличить точность оценки заемщика, сократить время обработки заявок, уменьшить уровень невозвратов, снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам и повысить качество кредитного портфеля за счет минимизации кредитных рисков.

Литература

1. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - https:// www.cbr.ru/.

2. Информационный портал Банки.-ру - Прекратившие существования кредитные организации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - http:// www.banki.ru/banks/memory/.

3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 18.06.2017) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.06.2017) // СПС Кон-сультантПлюс

Analysis of 2015-2016 banking

license withdrawal statistics Rukhtin I.A., Filippov S.A.

National Research Nuclear University of MEPhI

This article presents the analysis of banking license withdrawal statistics of 2015-2016. This article presents the analysis of license withdrawal by these variables: amount of reasons for license withdrawal and main reasons for license withdrawal. By completing the analysis, the conclusion is made that there's been the shift in Bank of Russia policy of license withdrawal. The Bank of Russia now tends to withdraw licenses not based on simple reasons like questionable operations or forged reports but rather on complex reasons like inadequate risks evaluation and unsatisfactory assets quality. The conclusion is made on the necessity of using recommendation systems by banks.

Keywords: credit organization, Central Bank of the Russian Federation, banking license, license withdrawal, credit policy, risks, assets, capital, questionable operations,

bankruptcy.

References

1. Official site of the Central bank of the Russian Federation [An electronic resource]. - Access mode: - https://www.cbr.ru/.

2. Information Банки.ру portal - The credit institutions [An electronic resource] which have stopped existence. - Access mode: - http:/ /www.banki.ru/banks/memory/.

3. The federal law from 12/2/1990 N

395-1 (an edition from 6/18/2017) "About banks and bank activity" (with amendment and additional, вступ. in force with 6/27/2017)// Union of Right Forces ConsultantPlus

О

Ю

5

*

2 e

7