CC BY
33
Овеян Е.С.,
аспирантка кафедры «Финансовый менеджмент» РГЭУ (РИНХ) E-mail: [email protected]
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА
В статье проводится прогнозирование альтернативных сценариев развития банковской системы Ростовской области до 2020 года. Обосновывается тезис о необходимости модернизации банковской системы в регионе, которая требует существенной перестройки модели ведения бизнеса, формирования качественно новой технологической базы, изменения менталитета руководителей и сотрудников, внедрения новых управленческих и моти-вационных механизмов.
Ключевые слова: региональная банковская система, прогнозирование, стратегия развития, сценарий развития, экономический прогноз.
Oveyan E.S.
ALTERNATIVE FORECASTS OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THE ROSTOV REGION TILL 2020
The article presents a forecasting alternative scenarios of development of the banking system of the Rostov region till 2020. Justifies the thesis about the necessity of modernization of the banking system in the region, which requires substantial restructuring of the business model, creating a new technological base, change the mentality of managers and employees, introducing new managerial and motivational mechanisms.
Keywords: regional banking system, forecasting, strategy of development, scenario of development, economic forecast.
В целях прогнозирования эффективного взаимодействия деятельности банков в регионе представим ВРП как функцию,
зависящую от количества применяемых факторов производства и предельной производительности каждого из них. Под предельной производительностью факторов понимается размер прироста объема производства, получаемый с каждой единицы прироста данного фактора производства. Предельная производительность исчисляется путем отнесения прироста выпуска к приросту данного производственного фактора [1].
При построении экономического прогноза нами была учтена резкая смена политических, экономических факторов не только в регионе, но и в стране в целом. Поэтому мы выбрали комплексный подход, включающий в себя как современные количественные методы исследований (системный анализ и математическое моделирование), так и факторный (качественный анализ).
Многовариантность развития событий, обусловленная действием непредсказуемых факторов, учитывается путем сценарного прогнозирования. Разработка сценариев влияния таких факторов предваряет осуществление прогнозов для каждого из сценариев, что дает возможность учесть наибольшее количество аспектов моделируемого процесса.
Сценарный подход предлагается ведущими экспертами также и в области прогнозирования развития банковской сферы [2].
Развитие региональной банковской системы в условиях нестабильной макроэкономической ситуации предполагает сценарий инновационного развития, форсированного развития и консервативный сценарий.
Сценарий инновационного развития предполагает быстрый рост качественных и количественных характеристик до уровня, адекватного неменяющимся потребностям экономики.
За счет мобилизации внутренних ресурсов обеспечивается быстрый рост банковских активов без потери суверенитета. Капитализация активов, развитие рефинансирования и другие меры позволяют банковской системе эффективно справ-
ляться с экономическими и социальными задачами. Снятие ограничений на развитие внутренней ресурсной базы и снижение банковских рисков будет стимулировать опережающий по сравнению с ростом ВВП рост банковских активов.
Среднегодовые темпы роста ВВП оцениваются на уровне 3,0-3,2% в 20132030 годах. Экономика увеличится к 2030 году всего в 1,7 раза, реальные доходы населения возрастут в 1,9 раза, а доля России в мировом ВВП уменьшится с 3,8% в 2012 до 3,6% в 2030 году [3].
При таком развитии событий к 2020 году национальный финансовый сек-
тор будет характеризоваться приемлемым уровнем финансового суверенитета. К 2020 году банки смогут опираться на ресурсы населения и мощных национальных компаний, работающих в различных секторах экономики, а внешние ресурсы по системе не превысят 30% пассивов. Более того, снижение зависимости от внешних источников ресурсов и сбалансированная макроэкономическая политика существенно снижают вероятность возникновения кризисных явлений в банковском секторе в период 2009-2020 годов даже в условиях внешней нестабильности.
Таблица 1 - Драйверы роста [4]
Источники ресурсов 2012 год 2016 год 2017 год 2020 год
Прирост активов, всего 14,2 24,9 24,8 31,7
Внутренние ресурсы 7,7 13,2 13,7 17,9
Средства госфондов 1,2 1 0,9 0,8
Капитализация активов (рост капитала банков и депозитов юридических лиц в банках) 3,6 6,2 4,8 4,6
Сбережения населения 2,3 5,3 7 11
Прочие внутренние ресурсы 0,6 0,7 0,9 1,6
Внешние ресурсы 6,5 11,7 11,2 13,8
Прямые инвестиции 1,2 1,4 1,3 1,5
Портфельные инвестиции 2 2,5 2 1,9
Кредиты и прочие внешние ресурсы 3,3 7,7 7,9 10,5
Банковская система региона в данных условиях будет характеризоваться следующими параметрами:
- активы банков региона прирастают на 22% ежегодно;
- капитал банков региона прирастает на 18%;
- доля кредитных средств банков по различным видам экономической деятельности в кредитном портфеле региональных банков увеличивается на 70%;
- доля кредитных средств физических лиц в ВРП растет на 40%.
Консервативный сценарий характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики на основе активной
модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехноло-гичных секторах [5].
Банковская система в этом случае будет характеризоваться следующими параметрами:
- активы банков региона прирастают на 16% при умеренном сокращении количества кредитных организаций (10% в год);
- капитал банков региона прирастает на 11%;
- доля кредитных средств банков по различным видам экономической деятельности в кредитном портфеле
региональных банков
увеличивается на 43%;
- доля кредитных средств физических лиц в ВРП растет на 33%.
Форсированный сценарий развития основан на инновационном сценарии, при этом он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала.
Среднегодовые темпы роста ВВП повышаются до 5,0-5,4%, что повышает вес российской экономики в мировом ВВП до 5,3% мирового ВВП к 2030 году [6].
Банковская система демонстрирует ускоренный рост с сохранением количества кредитных организаций в регионе:
- активы банков региона прирастают на 32% ежегодно;
- капитал банков региона прирастает на 14%;
- доля кредитных средств банков по различным видам экономической деятельности в кредитном портфеле региональных банков увеличивается на 75%;
- доля кредитных средств физических лиц в ВРП растет на 49%.
Корреляционно-регрессионный анализ показал, что наиболее значимыми факторами при оценке финансового потенциала населения являются заработная плата, задолженность по заработной плате, индексы цен и объем производства.
Прогноз взаимодействия показателей региональной экономики и банковской деятельности представлен:
- моделями влияния показателей банковской деятельности на
макроэкономические характеристики: валовой региональный продукт, объем промышленной продукции и инвестиции в основной капитал;
- моделью влияния внешних факторов на финансовый результат работы банковской системы региона.
В результате исследований в области реагирования показателей банковской деятельности на изменение показателей экономики региона определяемыми переменными являются показатели, традиционно характеризующие общее экономическое развитие региона: валовой региональный продукт, объем промышленного производства и объем инвестиций в основной капитал. Наиболее существенными факторами банковской деятельности являются: кредитные вложения, средства на расчетных счетах предприятий и объем прибыли кредитных учреждений области.
Для всех уравнений характерны достаточно высокие множественные коэффициенты корреляции, а это значит, что коэффициенты регрессии данных моделей выступают как показатели средней эффективности использования показателей банковской деятельности.
С учетом всего вышеизложенного темп прироста ВВП региона принимаем как функцию У от переменных: ДА - доля активов, ДК - доля капитала и ДКРэ - доля кредитных средств банков по различным видам экономической деятельности, ДКРф -доля кредитных средств физических лиц в ВРП. Тогда получим следующую модель развития ВРП региона в зависимости от ключевых факторов деятельности банковских учреждений:
где Т1 Т2 Тз
Т4
Б
У = ДА *Т1 + ДК *Т2 + ДКРэ *ТЗ + ДКРф *Т4 + Б предельная производительность активов, производительность капитала,
производительность кредитных средств банков юридическим лицам (предприятиям) по различным направлениям экономической деятельности в регионе,
производительность кредитных средств физическим лицам, прочие ресурсы, обеспечивающие или влияющие на рост ВРП.
Линейность данной модели обеспечивается тенденцией высокой корреляционной связи между рассматриваемыми факторами, выявленной нами за исследуемый трехлетний период и описываемой уравнениями:
- для банковской системы РО:
У = 0,99А + 0,96К + 0,99КРэ + 0,96КРф;
- для региональных банков, головная организация которых находится в Ростовской области:
У = 0,99А + 0,98К + 0,98КРэ + 0,99КРф.
Под предельной производительностью каждого из факторов понимается размер
прироста объема ВРП, получаемого с каждой единицы прироста данного фактора банковской деятельности. Таким образом, предельная производительность исчисляется путем отношения прироста ВРП к приросту данного производственного фактора.
Вычислим коэффициенты на основе выявленных тенденций при анализе социально-экономической эффективности деятельности банковской системы региона и региональных банков (табл. 2), головная организация которых зарегистрирована в РО (табл. 3), за 2012-2014 годы.
Таблица 2 - Исходные данные для построения прогноза развития _региональной банковской системы [7]_
Показатель Темп прироста
2012 год 2013 год 2014 год В среднем
ВРП (Т) 0,12 0,07 0,09 0,09
Активы (Та) 0,16 0,16 0,16 0,16
Капитал (Тк) 0,10 0,17 0,07 0,11
Кредитные средства юридическим ли-
цам по различным видам экономиче- 0,06 0,07 0,07 0,66
ской деятельности (ТКРэ)
Кредитные средства физических лиц (ТКРф) 0,03 0,05 0,03 0,36
Т1=Т/Та=0,56 Т2=Т/Тк=0,81 Тэ=Т/Ткрз=0,14 Т4=Т/Ткрф=0,25
Таким образом, наш прогноз прироста ВРП за счет деятельности региональной банковской системы выражается следующей системой линейных уравнений:
У = 0,56 * ДА + 0,81 * ДК + 0,14 * ДКРэ + 0,25 * ДКРф +5 У = 0,8 + 0,01X1 + 0,63X2 + 0,02X3 + 0,02X4 + 0,24X5 + 0,01X6
Показатель надежности - 0,95, коэффициент множественной регрессии -0,931.
Полученные данные включают в себя показатели региональных банков, головная
организация которых открыта в Ростовской области. Однако при изучении аналогичных показателей исключительно по региональным банкам был получен несколько иной результат.
Таблица 3 - Исходные данные для построения прогноза развития региональных банков, головная организация которых открыта в РО [8]
Показатель Темп прироста
2012 год 2013 год 2014 год В среднем
ВРП (Т) 0,12 0,07 0,09 0,09
Активы (Та) 0,16 0,18 0,20 0,18
Капитал (Тк) 0,10 0,19 0,14 0,14
Кредитные средства юридическим лицам
по различным видам экономической дея- 0,03 0,04 0,03 0,33
тельности (ТКРэ)
Кредитные средства физических лиц (ТКРф) 0,30 0,33 0,29 0,31
Т1=ша=0,5 T2=T/Tк=0,64 Tз=T/TкРэ=0,27 T4=T/TкРф=0,29
Таким образом, прогноз прироста ВРП с учетом производительности региональных банков, головная организация которых находится в Ростовской области, выражается следующей системой линейных уравнений:
У = 0,5*Да +0,64* Дк + 0,27*Дкрэ + 0,29*Дкрф +8
У = 0,17+0,01X1+0,01X2+0,02X3+ 0,93X4+0,12X5+0,01X6
Показатель надежности - 0,95, коэффициент множественной регрессии -0,931.
Представим теперь прогноз развития региональной банковской системы в соответствии с показателями сценарных прогнозов социально-экономического развития области: консервативный, инновационный и форсированный.
Основой формирования прогнозных параметров послужили анализ тенденций развития экономики области, состояния социальной сферы за предшествующий период, оценка основных показателей социально-экономического развития, а также количественные параметры развития банковской системы РО за 2012-2014 годы.
Безусловно, для каждого региона необходим индивидуальный подход, основанный на учете конкретных исходных условий состояния региональной экономики и развития регионального банковского сектора при построении прогнозов развития. Однако обобщение в каждой региональной программе развития опыта разработки региональных программных документов по развитию банков показывает, что в них, как правило, должны отражаться основополагающие общие цели и направления их решения:
- разработка перспективы структурной реорганизации региональной банковской системы (количество подразделений, их вид, пространственное распределение,
перечень и объем предоставляемых услуг, функциональная специализация, степень участия в региональных экономических программах и воспроизводственных процессах и т.д.);
- формирование перечня конкретных мероприятий, обеспечивающих поэтапное приведение региональной банковской системы к намечаемому предпочтительному состоянию;
- определение ожидаемых трендов от реализации программы [10].
Разработка конкретного комплекса взаимодополняемых мер по модернизации и оптимизации региональной банковской системы должна осуществляться с учетом направлений социально-экономического развития Ростовской области.
В проект дорожной карты конкретных мероприятий по реализации этой концепции предполагается включить решения следующих задач: необходимо определить количественный рост кредитных учреждений, зоны их пространственного размещения, наличие специализации, сочетание малых, средних и крупных банков. Рост капиталов и активов банков возможен на сегодняшний день не только за счет объединения банков методами поглощения и слияния, но и путем:
- поддержки опорных региональных банков;
- формирования объединений (синдикатов) самостоятельных банков Ростовской области с целью финансирования конкретных проектов, в том числе инновационного характера, по модернизации и развитию системообразующих предприятий, объединению финансовых ресурсов и распределению кредитных рисков банков, входящих в указанное объединение;
- оптимизации банковской сети (размещение структурных подразделений самостоятельных банков и филиалов иногородних), позволяющей обеспечить комплексное обслуживание населения и предприятий всех городов и районов Ростовской области и минимизировать затраты банков на организацию и обслуживание сети;
Таблица 4 - Прогнозные значения ключевых параметров деятельности банковской региональной системы _в зависимости от сценария развития, млн руб. [9]_
Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Консервативный сценарий
ВРП 1 014 813,5 1 139 865,6 1 281 221,8 1 443 239,3 1 625 207,3 1 812 141,0 1 996 997,5
индекс промышленного производства 105,1 106,1 105,0 104,6 105,0 105,4 105,3
объем инвестиций в основной капитал 231172,60 265651,60 314135,4 358696,6 410228,4 462998,9 520824,7
кредитные средства юридическим лицам по различным видам экономической деятельности 38033,4 38395,3 37997,2 37852,5 37997,2 38142,0 38105,8
кредитные средства физических лиц 18732,9 18911,1 18715,1 18643,8 18715,1 18786,4 18768,5
средства на расчетных счетах предприятий 174137 175793,9 173971,3 173308,6 173971,3 174634,1 174468,4
объем прибыли кредитных учреждений 1973,3 38395,3 37997,2 37852,5 37997,2 38142,0 38105,8
Инновационный сценарий
ВРП 1014813,5 1319257,6 1517146,2 1668860,8 1835746,9 2111108,9 2322219,8
объем промышленного производства 105,1 120,9 139,0 159,8 167,8 176,2 181,5
объем инвестиций в основной капитал 231172,60 265848,5 292433,3 336298,3 369928,2 425417,4 467959,1
кредитные средства юридическим лицам по различным видам экономической деятельности 38033,4 64656,8 109916,6 186858,3 317659,1 540020,4 918034,7
кредитные средства физических лиц 18732,9 26226 36716,5 51403 71964,3 100750 141049,9
средства на расчетных счетах предприятий 174137 226378,1 294291,5 382579,0 497352,7 646558,5 840526,0
объем прибыли кредитных учреждений 1973,3 2565,29 3334,9 4335,3 5635,9 7326,7 9524,7
Форсированный сценарий
ВРП 1014813,5 1170350,9 1369310,6 1579180,7 1847641,4 2130823,9 2493064,0
объем промышленного производства 105,1 115,6 117,9 123,8 136,2 163,4 165,1
объем инвестиций в основной капитал 231172,60 254289,9 259375,7 272344,4 299578,9 359494,7 363089,6
кредитные средства юридическим лицам по различным видам экономической деятельности 38033,4 66558,5 116477,4 203835,4 356712 624246 1092430,6
кредитные средства физических лиц 18732,9 27912,0 41588,9 61967,4 92331,5 137573,9 204985,1
средства на расчетных счетах предприятий 174137 304739,8 319976,7 329576,0 362533,6 380660,3 392080,1
объем прибыли кредитных учреждений 1973,3 2032,5 2093,5 2219,1 3550,5 3905,6 4296,1
- организации мониторинга продвижения иностранного капитала в банковскую сферу;
- поддержки банков в осуществлении мероприятий, направленных на преодоление кризиса ликвидности, укрепление банковского надзора, реструктуризацию банковской системы;
- участия банков в реализации технологий реструктуризации задолженности предприятий;
- расширения использования современных расчетных кредитных инструментов (кредитные карточки), электронизация системы безналичных расчетов, принятие комплексных мер по оптимизации и поэтапному вытеснению из сферы денежного обращения денежных суррогатов (а следовательно, и дальнейшая модернизация банковской системы в целом и отдельных системообразующих банков в частности).
Именно на такой основе возможно достигнуть стратегической цели развития финансово-банковского сектора Ростовской области до 2020 года как органически целого элемента «Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года» [11].
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Горелов С. Математические методы в прогнозировании. - М.: Прогресс, 1993.
2. Сценарии развития банковского сектора. - Режим доступа: http://www.raexpert.ru/strategy/conception/pa 112/5/
3. Прогноз долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. - М., 2013. - Март. - Режим доступа: http://goo.gl/CW83f1 (дата обращения 10.09.2015).
4. Драйверы роста последовательно сменяют друг друга // Концепция развития финансового рынка России до 2020 года: банковский сектор. - Режим доступа: http://raexpert.ru/rankingtable/researches/con cept2/tab17/ (дата обращения 15.10.2015).
5. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. - М.,
2013. - Март. - Режим доступа: http://goo.gl/CWS3f1 (дата обращения 10.09.2015).
6. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. - М., 2013. - Март. - Режим доступа: http://goo.gl/CWS3f1 (дата обращения 10.09.2015).
7. Рассчитано автором по Отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_ blob.aspx?doc_id=9878, данные информационного портала Банки.ру
8. Рассчитано автором по Отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_ blob.aspx? doc_id=9878
9. Составлено автором на основе Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. - М., 2013. - Март. - Режим доступа: http://goo.gl/CWS3f1 (дата обращения 10.09.2015).
10. Золотарев В.С., Баско О.В., Рыб-чинская И.В. Региональный банковский сектор и его роль в развитии экономики Ростовской области // Деньги и кредит. -2013. - № 3.
11. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года. - Режим доступа: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid= 85416.
BIBLIOGRAPHIC LIST
1. Gorelov S. Mathematical methods in forecasting. - M.: Progress, 1993.
2. Scenarios for the banking sector / http://www.raexpert.ru/strategy/conception/pa rt2/5/
3. The forecast long - term socio- economic development of the Russian Federation for the period up to 2030. Moscow, March, 2013 // http://goo.gl/CWS3f1. (10.09.2015).
4. Drivers of growth consistently follow each other // the Concept of financial market development of Russia till 2020: the banking sector.
http://raexpert.ru/rankingtable/researches/con cept2/tab17/ (accessed 15.10.2015)
5. The forecast long - term socio- economic development of the Russian Federation for the period up to 2030. Moscow, March, 2013 // http://goo.gl/CWS3f1. (10.09.2015).
6. The forecast long - term socio- economic development of the Russian Federation for the period up to 2030. Moscow, March, 2013 // http://goo.gl/CWS3f1. (10.09.2015).
7. Calculations by the author of a Report on the development of the banking sector and banking supervision in 2014 http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob. aspx?doc_id=9878, data information portal Banks.ru
8. Calculations by the author of a Report on the development of the banking sector
and banking supervision in 2014 http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob. aspx?doc_id=9878
9. Compiled by the author on the basis of the Forecast long - term socio- economic development of the Russian Federation for the period up to 2030. Moscow, March, 2013 // http://goo.gl/CWS3f1. (10.09.2015).
10. Zolotarev V.S., Basco O.V., Rybczynski I.V. Regional banking sector and its role in the economic development of the Rostov area // Money and the credit. - 2013. -№ 3.
11. Strategy for socio-economic development of the Rostov region till 2020 // http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid= 85416.
