CC BY
19
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ СЕРИЯ 2
ЭКОНОМИКА
1
издается с 1972 г. выходит 4 раза в год индекс РЖ 2 индекс серии 2,2 рефераты 96.01.001-96.01.076
МОСКВА 1996
творения в жизнь является ряд вопросов. Как соединить различные взаимоисключающие задачи в единый процесс, адаптированный к изменяющимся условиям предоставления услуги или осуществления продажи, корреспондирующий с различными каналами распределения, с плавающими уровнями экспертизы в целях увеличения коммерческой эффективности? Как помочь сотрудникам во время осуществления этих задач? Для ответа на эти вопросы необходимо принять в расчет три подхода к клиенту: обслуживание "у окошка", обслуживание типа "прямо к цели", консультационное обслуживание. Большая часть предоставляемой информации будет предварительно отфильтрована так, что ответственному за работу с клиентами останется лишь осуществить свой выбор посредством щелчков мышью по предполагаемым разделам.
Помимо этого, с точки зрения Гари, необходимо дальнейшее увеличение информированности о клиенте и клиентуре, позволяющее лучше подготовиться к контакту с клиентом, сделать ему предложения, более отвечающие его нуждам и более индивидуализированные, улучшать качество приема. Такой подход обеспечит создание гибкой архитектуры системы, адаптированной к поведению клиентов, учитывающей различия в размерах и уровнях развития банковских учреждений.
Т. О. Сальковскаж
96.01.027-028. РОЛЬ НОВЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСТРАНЕНИИ РАЗЛИЧНОГО РОДА БАНКОВСКИХ РИСКОВ. (Сводный реферат)
1. PAIN VIN В. Informatique et gestion globale des risques // Banque.— P., 1995 .— № 557 .— P. 68-69.
2. ARIRA G. Banques et commence électronique // Banque.— P., 1995 .— № 560 .— P. 80.
Б. Пенвин, банковский специалист в области управления данными и рисками, генеральный директор банковской фирмы "Менеджмент бейта", подчеркивает, что хотя банкам хорошо известно, как справляться с каждым из конкретного вида рисков, они часто сталкивав ются с трудностями, когда речь идет о регулировании всех рисков, взятых в совокупности (1).
Среди факторов, влияющих на результаты деятельности банков можно, считает автор, выделить сокращение банковской маржи, вызванное конкурентным давлением, и вялый спрос на кредиты, связанный с плохой конъюнктурой. Поскольку рентабельность и уровень собственных средств французских банков неудовлетворительны, учет различных рисков приобретает решающее значение в управлении процессом выдачи кредитов.
Большинству банковских учреждений, особенно стремящимся к выходу на международный уровень, по мнению автора, необходимо укрепить свои позиции на одном из полюсов активности. Такими полюсами являются: 1) рынки; 2) специализация; 3) спектр предлагаемой банком продукции и услуг. Следует также выработать так называемую стратегическую сегментацию, т. е. определить цели и желаемые результаты, когда предлагаемые банком услуги и продукты будут полностью перекрывать определенный сегмент рынка на протяжении всей цепочки обслуживания клиента или реализации банковской продукции. Последнее, подчеркивает автор, обязательно должно быть обеспечено инструментами учета и анализа достигнутых результатов.
Банки Могут оптимизировать свои результаты, принимая в расчет такие параметры, как степень риска, издержки и уровень чистого валового дохода. Однако при этом, как свидетельствует опыт некоторых банков, они натолкнулись на проблемы, связанные с информационной культурой, организацией и т. п. Дело в том, что, хотя банки отлично знают, как управлять каждым из рисков, они испытывают реальные затруднения с управлением консолидированными рисками. До настоящего времени наибольшее внимание в банках уделялось контролю за управлением деятельностью на каждом из полюсов активности и постприорному дискретному управлению рисками. Это, по мнению Пенвина, является двойной ошибкой. Следует исходить из того, что риски имеют различные координаты измерения: процентные ставки, валютные курсы, уровень ликвидности, страновой риск. К этим четырем координатам добавляется фактор времени. Вся сложность заключается, таким образом, в управлении рисками с учетом всех этих измерений сначала на локальном уровне (полюс активности), затем на глобальном. Целью, подчеркивает автор, является точная количественная оценка, если это возможно в реальном времени, уровня риска до, во время и после исходных событий. '
В случае, когда риски независимы один от другого, равным образом как и направления банковской активности, а глобальные стратегические мотивации банка должны учитываться на локальном уровне, следует применять глобальный подход к рискам и матрицеобразный — к процессам. Иными словами в расчет следует принимать всю совокупность проблем, связанных с управлением рисками (правила подсчета, процедуры, информационное приложение). Таким образом, заключает Пенвин, общее управление рисками превращается в взаимопересекаю-щийся процесс, который не может быть монополизирован ни одной из банковских инстанций. /
Например, управление вопросами срочности активов-пасснвов позволяет оптимизировать ресурсы банка и избежать неустойчивости баланса, что вписывается в общий процесс управления и контроля за
осуществлением кредитных операций. Однако по своей природе управление балансом не устраняет основополагающие риски.
В этой связи банковская фирма "Менеджмент бейта" предприняла исследование проблем, связанных с задачами общего управления консолидированными рисками. Исследование было осуществлено по запросу материнской компании — банка "СгесМапвЬаН-Вапкуегет" — это второй по величине австрийский банк, для которого характерна широкая международная деятельность и достаточно сильная подверженность страновому риску в связи с высокой активностью в странах Восточной Европы.
Исследование было проведено по трем направлениям: 1) стратегическому — рыночная сегментация; 2) организационному — переопределение процессов; 3) информационному — внедрение обобщенного решения в существующую практику. Результатом исследования стала разработка специального, информационного механизма, предназначенного для управления консолидированными рисками. В основании механизма лежит интерфейс (т. е. коммуникационная система взаимодействия оператора и механизма), позволяющий пользователю вводить любые' параметры и черпать данные из любых операционных цепочек, которые входят в сферу деятельности банка (кредиты, расчеты, операции на рынке, активность в сети филиалов и отделений и т. п.).
Данный интерфейс, считает автор, смело можно назвать интеллектуальным, поскольку он может отслеживать в операционных цепочках (сферах приложения банковской активности) информацию, необходимую для создания модели рисков.
Выше интерфейса находится сердце системы, покоящееся на основании из агрегированной, предварительно отфильтрованной и обработанной информации (базы данных), моделей анализа и эмуляций рисков, показывающих процесс как бы в реальности и в реальном времени, и трех модулей. Один из модулей касается кредитных рисков, другой — рыночных и третий — ликвидных. На вершине этого здания находится исполняющая информационная система (ИИС), позволяющая как отслеживать потенциальные риски, так и бсуществлять стратегическое управление ими. ИИС дает синтетическое и наглядное представление о рисках. Главное направление развития банка после консультации с ИИС может быть вновь введено в информационную систему данных и директив. За счет данного восходящего и нисходящего динамического процесса проект обретает особую силу.
Пенвин оценивает созданный его организацией инструмент как чрезвычайно законченный и полный. В случае, когда модели рисков являются параметрическими и когда слияние с местными и международными операционными системами банка легко осуществимо, другие учреждения могут воспользоваться данным решением, применяя соб-
ф
ственные правила функционирования банковского учреждения и собственную информационную систему.
Ж. Арира, директор по телекоммуникациям и выработке стратегии консорциума "Carte Bleue" (одна из разновидностей французских пластиковых карточек), указывает, что осуществление в рамках общественных сетей типа Internet телекоммуникационных торговых операций знаменует собой в настоящее время появление нового рынка. Специалисты, однако, затрудняются в определении как его потенциального размера, так и времени, необходимого для его полноценного становления. Однако крупные поставщики подобного рода услуг в любой момент могут приступить к поставке данных услуг с использованием этих новых каналов. Для банков очень важно, подчеркивает автор, уже на данном этапе занять нишу, связанную с данным полем деятельности, особенно принимая в расчет их профессиональные навыки в сфере платежей и гарантий.
В настоящее время компьютерная сеть "Microsoft Network" находится в процессе конкретизации широкомасштабного проекта, результатом которого должно стать предложение клиентам принципиального нового вида услуг. Как известно, "Microsoft Network" является частной сетью, доступ к которой будет осуществляться посредством операционной среды Windows 95 и сети Internet. "Microsoft Network" ставит своей целью максимально снизить ставки своих комиссионных, получаемых с торговых организаций, при платежах с помощью пластиковой карточки. В этом, считает Ж. Арира, им могут содействовать банковские учреждения (2).
Соглашение, подписанное в конце 1994 г. между "Microsoft" и "Visa", предусматривает партнерство в выработке и претворении в жизнь таких стандартов и технической архитектуры, которые позволят осуществлять торговые телекоммуникационные операции с соблюдением всех необходимых требований безопасности. В частности, передаваемая посредством открытых сетей информация о сделках будет зашифрована таким образом, что она не сможет быть ни перехвачена, ни изменена мошенниками, действующими в этих сетях. Шифрование будет осуществляться в случае обмена данными между клиентом и коммерческой стороной с помощью технологии, разработанной организацией RSA и сложного механизма "открытый ключ/секретный ключ"
Предусмотрено также создание механизма взаимной и неопровержимой идентификации владельца карточки и торгующей стороны, желающих осуществить сделку посредством открытой сети. Это необходимо, как отмечает Ж. Арира, из-за широкомасштабного жульничества, захлестнувшего сеть Internet. Псевдокоммерсанты предлагают доступ к очень заманчивой информационной "витрине" с единственной 10-3733
целью получения номеров карточки клиента при передаче команды. Эти номера мошеннически используются затем без ведома легальных владельцев.
В рамках соглашения между "Microsoft" и "Visa" будет разрабатываться различное программное обеспечение, необходимое для поддержания требуемой безопасности сделок. Все банки, входящие в систему "Visa", при желании смогут воспользоваться им. В настоящей момент, с точки зрения автора, основной задачей является выработка открытых стандартов, которые не будут делать исключения как ни для каких видов пластиковых карточек ("Visa", MasterCard) American Express и др.), так и ни для каких типов программного обеспечения.
Со своей стороны французское объединение. "Carte Bleue" должно очень внимательно наблюдать за тем, чтобы уважались интересы банков, особенно во всех сделках внутри страны. Французские банки между тем находятся в настоящее время лишь в отправной точке поставки банковских услуг на расстояние. Арира отмечает два ключевых момента в развитии электронной торговли. Во-первых, с точки зрения связей с клиентом главным является то, что финансовые услуги должны будут поставляться финансовым учреждением и что пользователь, находясь за своим компьютером, будет идентифицировать данную службу как банковскую. Во-вторых, что касается экономических аспектов работы системы, то важно, что операторы (управляющие телекоммуникационными сетями, наладчики программного обеспечения, расчетно-платежных сетей) получают свою долю платы за транзит. Каждая реализованная сделка становится таким образом для них источником доходов. Но если сложить все эти выплаты,- то окажется, что электронная торговая операция стоит слишком дорого либо для клиента, либо для поставщика.
Необходимо, считает автор, определить правила игры. Банковское сообщество является наилучшим арбитром при определении правил игры для реализуемых платежей, благоприятствующих развитию нового типа коммерции.
Существенным препятствием для развития электронной торговли, с точки зрения автора, является отсутствие окончательного решения проблем безопасности, возникающих в открытых сетях общего пользования типа Inertnet. В данной области объединение "Visa" и банки, входящие в объединение "Carte Bleue", располагают ноу-хау, которое позволяет осуществлять взаимную идентификацию носителя (пластиковой карточки) и коммерсанта, обеспечивать безопасность сделок и бороться с мошенничеством. Естественно, подчеркивает автор, что они хотят распространить этот опыт на новые сферы распределения. Только банки могли бы гарантировать успешное завершение опера-
ций электронных платежей, поскольку они владеют механизмом выдачи разрешения и взаиморасчетов и располагают продолжительным опытом межбанковских платежей.
Т. О. Салъковскал
96.01.029. ХИЛЬДЕБРАНДТ С., КВАК 3. БАНКОВСКИЙ ПЕРСОНАЛ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИРМЕННЫХ КЛИЕНТОВ В ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ.
HILDEBRANDT S., QUACK S. Bankpersonal und Firmenkundengeschäft Deutschland/Frankreich// Bank — Köln, 1995 .— N> 6 .— S. 335-338.
Исследования, посвященные отношениям между банками и мелкими и средними предприятиями (МСП), свидетельствуют о том, что между Францией и Германией в этой области имеются существенные различия. Основное из них состоит в том, что немецкие предприятия, как правило, большую часть своих банковских операций осуществляют через так называемые домашние банки или какой-либо один главный банк, в то время как французские МСП чаще всего поддерживают отношения со многими банками и гораздо реже отдают предпочтение одному банку. По этой причине в Германии отношения между предприятиями и банками можно охарактеризовать как партнерские, а во Франции — как отношения между поставщиком и заказчиком.
Это различие в значительной мере объясняется различиями в условиях хозяйственной деятельности между обеими странами. В Германии стабильность общих экономических условий способствовала формированию' длительных партнерских отношений между банками и предприятиями, оказывала влияние на поведение тех и других в области финансирования.
Bio Франции ситуация оказалась иной: дерегулирование и деспеци-ализация, промышленная политика, длительное время имевшая своим объектом крупные предприятия, поляризированная структура предприятий не только сдерживали ()юрмирование длительных отношений между банками и их клиентами в лице МСП, но и сказывались также на поведении банков и предприятий в сфере финансирования, на потребностях МСП в финансировании и способствовали таким образом формированию отношений поставщика-заказчика.
Различия между Германией и Францией, касающиеся отношений между банками и предприятиями, объясняются, однако, не только различиями общих ("рамочных") условий экономической деятельности, но и своеобразием организационных процессов, происходящих в банковских системах обеих стран. В рамках реорганизации отношений между банками и их филиалами в обеих странах в последние годы обслуживание клиентов — МСП было передано от филиалов более крупным 10*
