CC BY
102
ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
245
УДК 336.7
М.Х. Меликова, А.Е. Заборовская
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Статья посвящена анализу влияния пандемии COVID-19 на функционирование банковской системы. Целью исследования являются выявление и анализ основных проблемных аспектов в деятельности субъектов банковской сферы в условиях пандемии COVID-19. Особое внимание авторами уделено негативным факторам, повлиявшим на устойчивость банковской системы, и различным вариантам мер государственной поддержки банков. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, охватившая практически весь мир, создает серьезные негативные последствия для экономики и, в частности, для банковской системы. При этом именно банки стали центром внимания государства в борьбе с кризисными явлениями в экономике. Анализ показал, что по сравнению с кризисами 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. как зарубежные, так и российские банки стали более устойчивыми. Этому способствовал ряд факторов, оказавших положительное воздействие на экономику. Авторами приведен детальный анализ результатов экспертного исследования по вопросу о влиянии пандемии на сотрудников банков, работающих удаленно в режиме «home office» и сделаны выводы о перспективных направлениях развития банковских технологий. В долгосрочной перспективе, по прогнозам экспертов, пандемия COVID-19 негативно повлияет на банковский сектор, поэтому грамотные, структурированные, организованные решения и действия в банковской сфере будут способствовать сглаживанию проявлений кризиса и отвечать как интересам общества в целом, так и интересам акционеров банков.
Ключевые слова: банк, банковская система, риск, устойчивость, кризис, корпоративные ценности, заемщики. DOI: 10.35634/2412-9593-2022-32-2-245-250
Банковский сектор играет важную роль в смягчении беспрецедентного макроэкономического и финансового шока, вызванного пандемией COVID-19, путем содействия пострадавшим заемщикам и направления кредитных ресурсов в реальный сектор при сохранении собственной финансовой стабильности. На современном этапе мировая банковская система находится в гораздо лучшем положении, чем во время финансового кризиса 2008 года, благодаря проведенным группой 20-ти реформам финансового регулирования. Тем не менее по мере того, как острые проблемы ликвидности сменяются проблемами структурной платежеспособности, дефолты по задолженности будут расти, а давление на банковскую систему - усиливаться.
В связи с тем, что COVID-19 - это новый вызов перед банковским сообществом, фундаментальных исследований по данной проблеме, особенно отечественных ученых, фактически нет. Отчасти эта проблематика освещена в научных трудах таких зарубежных ученых и практиков, как: Abbott M., Burkhart A., Didier T., Gordon F., Gropp R., Grämling M., Huneeus F., Koetter M., Larrain M. , McIntyre A., McShane W., Schmukler S., Skan J., Kozak S. и др. [1-4]. Однако требуют внимания и дополнительного исследования спровоцированные COVID-19 вызовы банковскому сектору и выработка рекомендаций по их преодолению. Так, банковская система оказалась гораздо лучше подготовлена к этому кризису, чем ко всем предыдущим. Все, что происходило с банками последние годы - в том числе действия ЦБ РФ по очистке системы от слабых и недобросовестных игроков, - позволило банкам подойти к этому кризису в лучшей форме. В последние годы собственный капитал банков рос, показатель достаточности капитала существенно превышал минимальный уровень. Его избыток банки в настоящее время могут использовать для поглощения кредитных убытков и для дальнейшего кредитования. Итак, устойчивости банков будут способствовать накопленные запасы капитала, которых достаточно для покрытия возможных потерь по кредитам в случае реализации негативного стрессового сценария развития экономики. Уже во время первой волны кризиса власти отдельных стран и международные регуляторы разработали и ввели меры, которые, с одной стороны, направлены на поддержку предприятий и населения, а с другой - на помощь банкам, обслуживающих своих клиентов. Эти меры призваны смягчить и растянуть во времени последствия кризиса для участников рынка. Необходимо оценивать растущий кредитный риск и управлять им. В процессе кризисов 2008 г. и 2014 г. уровень дефолтов в крупных международных банках достигал 7-9 % в корпоративном сегменте и 20 % - в потребительском кредитовании [5].
Влияние пандемии на отдельные субъекты банковского сектора зависели от конкретных характеристик и индивидуальных особенностей отдельных банков. Также экономическая структура страны имела значимую роль в определении масштабов влияния пандемии. Исследователи выделили закономерность в том, что в 125 странах крупные банки были более подвержены кредитному риску. Влияние также оказывали система регулирования, институциональная среда и государственные меры [6]. При этом в исследовании Kozak S. выявлено, что крупные банки Центральной и Восточной Европы лучше сохраняют свою рентабельность, в том числе благодаря преимуществам экономии. Банки, работающие в странах за пределами ЕС и не зарегистрированные на фондовых биржах, имеют большую способность оставаться прибыльными в случае резкого ухудшения качества кредитного портфеля [7].
Что касается корпоративных клиентов и малого бизнеса, то банки должны осуществлять усиленный мониторинг корпоративных заемщиков с учетом специфики нынешнего кризиса. На первом этапе им нужно будет разработать два-три сценария развития кризиса, затем сегментировать кредитный портфель по индустриям и распределить их по степени негативного воздействия. Такой подход поможет:
- во-первых, определить сегменты экономики, которые наиболее уязвимы и, те, которые, наоборот, выиграли в условиях кризиса;
- во-вторых, выбрать крупнейших заемщиков из числа самых уязвимых для проведения индивидуального анализа. Индивидуальный анализ выбранных заемщиков - это, прежде всего, упрощенное стресс-тестирование финансовых показателей с наложением на них макроэкономических, отраслевых и индивидуальных шоков.
Анализ устойчивости бизнеса заемщиков нужно проводить не только централизованно, силами банков, но и на местах совместно с заемщиками, силами клиентских менеджеров и кредитных аналитиков. Такая проверка должна включать в себя: анализ поставщиков (насколько поставщики компаний уязвимы к кризису); анализ покупателей (насколько покупатели чувствительны к кризису); анализ антикризисных планов заемщика; анализ шансов заемщика на государственную поддержку. После этого заемщиков можно будет разделить на категории и выбрать стратегию работы с каждым из них. Что касается розничных клиентов, то, как и в случае с корпоративными клиентами, банки должны сегментировать заемщиков и ранжировать сегменты по степени негативного воздействия. При этом следует обратить особое внимание на источник дохода заемщика. Например, клиенты, которые работают в сфере услуг, попадут в сегмент, наиболее подверженный риску. Далее следует определить стратегию работы с каждой группой заемщиков до остановки кредитования в сегментах с наибольшим уровнем риска.
Следующий шаг - выстроить стратегию работы с просроченной задолженностью. Для этого нужно оценить внутренние ресурсы банка и при необходимости усилить их или использовать аутсорсинг; продумать сценарий реструктуризации.
Итак, существующие модели оценки кредитного риска требуют пересмотра в связи с пандемией. В частности, можно ввести дополнительные предупредительные сигналы, характеризующие уязвимость заемщиков к последствиям СОУГО-19. Например, принадлежность заемщика к наиболее уязвимым отраслям экономики, зависимость от поставщиков или покупателей из этих отраслей могут повышать прогнозируемую вероятность дефолта. Кроме того, банкам стоит повысить средний ожидаемый уровень дефолта, на который сейчас настроены их модели (например, изменить калибровки).
В результате коронакризиса у банков в матрице критериев принятия решения, кроме прибыли как конечного результата деятельности, очень четко проявились другие существенные факторы и ценности, которые влияют на их решение. Это и здоровье сотрудников и клиентов, и социальная ответственность перед пострадавшими отраслями. То есть кризис покажет, насколько банки готовы к реальной переоценке корпоративных ценностей и культуры в соответствии с принципами ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) - совокупности характеристик управления компанией, при которой достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.
Еще одной областью, порождающей повышенный кредитный риск, обусловленный пандемией СОУГО-19, был рынок труда. Исследование, проведенное R. ^ейу и др. в 2020 г., показало, что всем работникам США в период с марта по октябрь 2020 г. потребовалось несколько месяцев, чтобы снова найти работу [8]. Пандемия побудила как предпринимателей, особенно из сферы услуг, так и работников перестроиться. Подобные изменения также оказали влияние и на организацию работы банков. Этот процесс привел к ликвидации значительного числа торговых точек, непосредственно обслуживающих клиентов [9].
Пандемия ставит новые требования к менеджерам и сотрудникам банков. Безусловно, концепция домашнего офиса не единственное требование, которое необходимо для решения кризисных проблем. В течение последних десятилетий банки сталкиваются с многочисленными инновациями в финансовом секторе. На современном этапе происходят новые процессы через биометрические и облачные технологии, технологии распределенных реестров и робототехнику.
В процессе исследований Hom & Company влияния COVID-19 на рынок труда большинство респондентов - работников банков, участвовавших в опросе [10], положительно оценивают последствия пандемии в ближайшие шесть месяцев в своей профессиональной среде (табл.).
Экспертное исследование влияния COVID-19 на сотрудников банков
Исследование Avantgarde Experts Исследование Фонда Бертельсмана Исследование Function HR Исследование Xing Corona брометр
Некоторые респонденты наблюдали появление психологических и физических жалоб с начала введения ограничений. Четверть менеджеров считают, что лидерство -это бремя. Ангажированные менеджеры с положительными драйверами сомневаются в этом меньше или вообще не сомневаются. Большинство менеджеров в целом довольны своей рабочей ситуацией в домашнем офисе и подтверждают удовлетворительную производительность своего коллектива. Более половины работников с нетерпением ждут работы в офисе, в основном благодаря социальным контактам.
Большинство респондентов не имеют социальных контактов. Ясность, живые ценности, амбициозные цели, прямой обмен с коллегами. Мотивированные сотрудники выступают положительными факторами. Примерно каждый третий страдает на эмоциональном уровне и сообщает о чувстве одиночества, неуверенности, нервозности, скуки и тревоги. Время работы воспринимается более гибко, а распределение работы и личной жизни - сложнее.
Работники трудятся быстрее, они более сконцентрированы и продуктивны, более творчески. Лидерство было и остается постоянным процессом изменений, ориентированным на рамки компании. Почти каждый третий работник заявляет, что не был обеспечен необходимым техническим оборудованием и инфраструктурой. Все большее значение приобретают безопасность работы и гибкость рабочего времени. Однако значимость работы остается такой же важной, как и раньше.
Однако четверть участников исследования считает, что из-за ситуации с домашним офисом процессы занимают больше времени. Молодое поколение может иметь принципиально другие подходы к руководству и другие нужды. Эти потребности должны быть удовлетворены, чтобы получить следующее поколение руководителей. Если общение внутри команды работает очень хорошо, несмотря на текущую ситуацию, то это значительно снижает негативные ощущения. В то же время сотрудники чаще испытывают энтузиазм и мотивацию. Усилился акцент на семью и лучший Work-Life-Balance
В исследовании Function HR респонденты выделили три ключевых фактора для улучшения работы в домашних условиях:
- на этом этапе очень важна эмоциональная поддержка менеджера не только для личного хорошего самочувствия, но и с точки зрения производительности;
- гораздо важнее ИТ-оборудования в домашнем офисе является то, что сотрудники знают, куда обращаться в случае возникновения проблем с ИТ, и уверены в том, что они быстро получат помощь;
- для продуктивного сотрудничества в режиме домашнего офиса нужны четкие правила общения и определенные рабочие инструкции.
Для менеджеров ценными стали результаты и рекомендации исследования «Индустрия 4.0», проведенного в 2019 г. Рабочей группой «Будущее» и Университетом прикладных наук СевероЗападной Швейцарии, а именно [1]:
1. Руководители должны проявлять эмпатию и тактичность. Эмоциональные менеджеры считаются достаточно часто «слабыми». Однако во время кризиса работников поддерживает и мотивирует тот факт, что менеджеры занимаются не только текущими вопросами, но и повседневной заботой о работниках.
2. Качественный менеджмент включает в себя анализ всех существующих альтернатив.
3. Нужно постоянно взаимодействовать со своими работниками. Целесообразно обсуждать с сотрудниками такие вопросы, как: «С какими проблемами мы сталкиваемся в команде на данный момент?», «Чему мы можем научиться и какие решения мы должны безусловно сохранить после окончания кризиса»? Это покажет, как каждый человек может влиять на изменение самого себя и работы всей команды.
4. Нужно быть командным игроком. Необходимо выяснить, какую поддержку должна обеспечить команда, и прислушиваться к ее рекомендациям.
5. Не нужно реагировать мгновенно, когда возникают конфликты. Лучше преодолеть эмоциональную дистанцию и понять реакцию сотрудника. Это позволит более уверенно и конструктивно разрешать конфликты.
6. Необходимо создать правила для виртуального общения, то есть обсудить с командой такие вопросы, как: «Как часто происходит совместный виртуальный обмен?», «Кто принимает участие?», «Как долго длится обмен звонками?», «Как справляетесь с конфликтами в цифровом сотрудничестве?».
Пока неясно, сколько еще времени придется иметь дело с СОУГО-19, однако очевидным является тот факт, что после пандемии банки уже не смогут вернуться к докризисному режиму работы. И первые результаты уже проявляются. Так, в начале июля 2020 г. немецкий DekaBank заявил, что в 2024 г. он оставит свою прежнюю штаб-квартиру во Франкфурте-на-Майне и переедет в новое высотное сооружение Four-T1, планирование офисных помещений которой учитывает тенденции, распространившиеся в связи с пандемией [11]. Директор архитектурного бюро CSMM Тим Бреме считает, что режим домашнего офиса не заменит офисную концепцию и дополнительный блок в модели рабочего места, который дает сотрудникам дополнительную свободу, гибкость и простор для творчества. Офис как социальный центр и агент эмоциональной связи является добавленной стоимостью, которую не следует недооценивать [12].
Итак, у банков, безусловно, возникли многоаспектные проблемы функционирования в связи с новыми вызовами СОУГО-19. Заемщики и предприятия сталкиваются с потерей рабочих мест, замедлением продаж и снижением прибыли, поскольку вирус продолжает распространяться по всему миру. Клиенты банков перманентно в условиях пандемии ищут финансовую помощь, а регуляторы побуждают банки помогать им. Переход на дистанционное обслуживание имеет долгосрочные последствия для банковской операционной модели. Чтобы избежать рисков, банки должны: пересмотреть существующие модели оценки кредитного риска; ввести дополнительные предупредительные сигналы, характеризующие уязвимость заемщиков к последствиям СОУГО-19; применить весь спектр цифровых возможностей для повышения вовлеченности клиентов; внедрить в свою деятельность концепции «Индустрии 4.0», которые предусматривают развитие качественного менеджмента, что, в свою очередь, предполагает взаимодействие со своими работниками и создание правил для виртуального общения.
Конечной целью такой трансформации является как поиск новых возможностей и точек роста для бизнеса, так и повышение операционной эффективности, и сокращение затрат. Иначе говоря -выживание на высоко конкурентном рынке. Последствия пандемии будут ощущаться рынком в течение ближайших нескольких лет как с финансовой, так и с операционной точки зрения. Завершение моратория на банкротство заемщиков и отмена регуляторных послаблений в 2021 г. окажут определенное давление на прибыль и капитал банков. Большинство банков в 2020 г. перевели часть персонала на удаленный режим работы, при этом эффективность деятельности сотрудников существенно не изменилась. Но во многих банках отсутствовала необходимая техника, включая ноутбуки для сотрудников, а сложная система закупочных процедур затрудняла оперативное приобретение необходимого оборудования.
Стоит отметить, что трудности, связанные с ИТ и рисками утечки конфиденциальной информации, являются общими как для российских, так и для иностранных банков. Постановка задач и контроль результатов сотрудников, работающих в удаленном режиме, также вызвали затруднения у представителей банковского сектора. Такие сложности обусловлены отсутствием технических возможностей оценки результатов работы. 70 % национальных банков готовы перевести более трети персонала на удаленный режим работы на постоянной основе.
Несмотря на то, что большинство респондентов сообщили об отсутствии снижения эффективности деятельности удаленных сотрудников, более 40 % участников опроса планируют существенно сократить количество персонала, работающего дистанционно. При принятии такого решения в расчет принималась необходимость дополнительных инвестиций в ИТ и систему постановки и контроля результатов, развитие которых необходимо для обеспечения эффективной удаленной работы. Данный факт подтверждает, что сложность принятия решений об инвестициях является одним из ключевых ограничений оптимизации операционных расходов. Таким образом, не все игроки рынка смогут воспользоваться преимуществами удаленного режима работы.
Важно отметить, что наименьшая доля переведенных на удаленный режим работы сотрудников характерна для небольших региональных банков. В период пандемии они оперативно реагировали на нужды клиентов и оставляли открытыми офисы для физического обслуживания, а к 1 октября 2020 года вернули в офисы большинство ранее переведенных на удаленную работу сотрудников. Полученный опыт подготовил банковскую систему к быстрому изменению технологий работы с клиентами и режима работы сотрудников, а также открыл перспективы для сокращения операционных расходов, в том числе на арендную плату, в первую очередь - для крупных представителей рынка.
Опыт 2020 и 2021 годов стал мощным толчком к совершенствованию механизмов взаимодействия банков с клиентами и наглядно продемонстрировал потребность в преодолении законодательных барьеров, стоящих на пути перевода финансовых сделок в электронный вид без необходимости визитов граждан в офисы банков, а также указал на пути совершенствования каналов взаимодействия банков с государственными органами и регуляторами, клиентами и контрагентами.
Главным аспектом в разрешении ключевых заданий банковского сектора остается финансовая устойчивость банков. Итоги исследования подтверждают, что изначально устойчивые банки имели не такие разрушительные потери. Для мирового общества факт, что пандемия внесет свои коррективы в банковский, сектор не является новостью. Но при этом можно выделить некоторые ключевые факторы, которые поспособствуют смягчению негативной стороны влияния пандемии:
- принятые меры по поддержке экономики со стороны государства;
- накопленные запасы капитала;
- развитие современных технологий, которые помогут не замораживать операционные процессы. Поскольку эпидемиологическая ситуация в мире все еще остается нестабильной и высока вероятность введения новых ограничительных мер, то в ближайшие годы в благоприятном финансовом положении могут оставаться только банки с высоким уровнем цифровизации деятельности и развитой системой дистанционной работы. Выполнение рекомендаций Центрального Банка РФ также позволит банкам сохранить занимаемые позиции и успешно выполнять свою роль в экономике государства.
Оптимизация использования регуляторного капитала также будет в центре внимания банков в 2022 году. Банки в первую очередь нацелены уделять больше внимания работе с операционным риском, улучшать качество данных, а крупные банки - развивать ПВР-модель: модель оценки рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков при расчете нормативов достаточности капитала.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Burkhart, A. Was Führungskräfte aus der Pandemie lernen können / А. Burkhart. - Bankmagazin. - 2020. -№ 69(9). - S. 56-59.
2. Financing Firms in Hibernation during the COVID-19 Pandemic / T. Didier, F. Huneeus, M. Larrain, S. Schmukler // Research & Policy Briefs From the World Bank Chile Center and Malaysia Hub. - 2020. - Vol. 30. - P. 7.
3. Gropp, R. The Corona Recession and Bank Stress in Germany / R. Gropp, M. Koetter, W. McShane. // IWH Online. - 2020. - № 4. - P. 11.
4. Grämling, M. Wirtschaftspolitische Antworten auf die Corona-Krise - Liquidität hat Vorrang / M. Grämling, H. Grämling // IW Policy Paper. - 2020. - № 6. - S. 11.
5. Ответ банковского сектора на COVID-19: материалы консалтинговой компании Pricewaterhouse Coopers (PwC). - URL: https://www.pwc.com/uz/en/assets/pdf/Banking_sector_response_to_COVID-19_Ru.pdf (дата обращения: 09.08.2021).
6. Colak, G. The Impact of COVID-19 Pandemic on Bank Lending Around the World / G. Colak, O. Öztekin // Journal of Banking and Finance. - 2021. - 106207. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0378426621001667?via%3Dihub/ (дата обращения: 11.10.2021).
7. Kozak S. The Impact of COVID-19 on Bank Equity and Performance: The Case of Central Eastern South European Countries / S. Kozak. - URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3564140 (дата обращения: 09.10.2021).
8. The Economic Impacts of COVID-19: Evidence from a New Public Database Built Using Private Sector Data / R. Chetty, J. Friedman, N. Hendren, M. Stepner // NBER Working Paper Series. - 2020. - 27431.
9. Implications of the COVID-19 pandemic on market orientation in retail banking / H. Haapio, J. Mero, H. Karjaluo-to, A. Shaikh // Journal of Financial Services Marketing. - 2021. - URL: https://link.springer.com/article/ 10.1057/s41264-021 -00099-9/ (дата обращения: 11.10.2021).
10. Horn & Company. - URL: https://www.horn-company.de/ (дата обращения: 11.10.2021).
11. DekaBank 2020, Flugzeugfinanzierung: Eine Anlagealternative im Aufwind. - URL: https://www.deka-institutionell.de/de/artikel-kompetenz/fluqzeuqfinanzierunq-eine-anlaqealternative-im-auf-wind.html (дата обращения: 10.08.2021).
12. Die COVID-19-Pandemie und das Bankenwesen - Kurzbeitrag (The COVID-19 Pandemic and Retail Banking -Short Note) // IAT Discussion Paper. - 2020. - N1. - URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id=3564140 (дата обращения: 09.10.2021).
Поступила в редакцию 15.12.2021
Меликова Мавзуна Хуршедовна, студент E-mail: melikova_mavzuna@mail.ru
Заборовская Алена Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита E-mail: zaborovskaya.alena@bk.ru
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19
M.Kh. Melikova, A.E. Zaborovskaya
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE FUNCTIONING OF THE BANKING SYSTEM
DOI: 10.35634/2412-9593-2022-32-2-245-250
The article analyzes the impact of COVID-19 on the functioning of the banking system. The aim of the study is to identify and analyze the main problematic aspects in the activities of banking entities in the context of the COVID-19 pandemic. The authors pay special attention to the negative factors that influenced the stability of the banking system, and various options for measures of state support for banks. The pandemic of the new coronavirus infection COVID-19, which has swept through almost the entire world, has serious negative consequences for the economy and, in particular, for the banking system. At the same time, it was the banks that became the focus of the state's attention in the fight against the crisis phenomena in the economy. The analysis showed that in comparison with the crises of 2008-2009. and 2014-2015, both foreign and Russian banks became more stable, this was facilitated by a number of factors that had a positive impact on the economy. The authors provide a detailed analysis of the results of an expert study on the impact of the pandemic on bank employees working remotely in the "home-office" mode, and draw conclusions about promising directions for the development of banking technologies. In the long term, according to experts, the COVID-19 pandemic will negatively affect the banking sector, therefore, competent, structured, organized decisions and actions in the banking sector will help smooth out the manifestations of the crisis and meet both the interests of society as a whole and the interests of bank shareholders.
Keywords: bank, banking system, risk, sustainability, crisis, corporate values, borrowers.
Received 15.12.2021
Melikova M. Kh., student E-mail: melikova_mavzuna@mail.ru
Zaborovskaya A. E., Candidate of Economics, Associate Professor at Department of finance, monetary circulation and credit E-mail: zaborovskaya.alena@bk.ru
Ural Federal University
Mira st., 19, Ekaterinburg, Russia, 620002
