Влияние банковской системы России на экономическое развитие государства Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА

© Дроздова Е.В.*

Курский государственный университет, г. Курск

В статье автором проведено исследование банковской системы и выявлено, что в целом Банковский сектор России значительно отстает в развитии не только от ведущих стран Западной Европы и США, но и от таких стран БРИКС, как Китай, Индия, Бразилия. Одной из причин этого является медленный рост ВВП России, низкий кредитный рейтинг. Показана проводимая политика государства по развитию банковской системы в условиях финансового кризиса.

Ключевые слова: банковская система, денежная масса, Центральный банк.

Современная банковская система России создана в результате реформирования государственной кредитной системы, сложившейся в период централизованной плановой экономики. Банковская система Российской Федерации - это совокупность взаимосвязанных элементов, которая включает Центральный банк, кредитные организации, состоящие из коммерческих банков и других кредитно-расчетных учреждений, а также банковскую инфраструктуру и банковское законодательство [1].

Банки в России входят в двухуровневую систему.

К первому уровню относится Центральный банк РФ, род функций и полномочий которого отличают его от других банков. Прежде всего - это установление и методическое обеспечение правил совершения и учета банковских операций, выпуск наличных денег (эмиссия), организация платежного оборота, лицензирование банковской деятельности и надзор за всеми кредитными организациями, регулирование банков и иных кредитных организаций посредством учетной, резервной политики и установления для них обязательных экономических нормативов. Благодаря своему функциональному предназначению Центральный банк РФ занимает особое место в банковской системе.

Второй уровень банковской системы включает в себя кредитные организации, к которым относятся: банк и небанковская кредитная организация, российские банки с иностранным капиталом или филиалы иностранных банков. Основное предназначение кредитных организаций проведение банковских операций по кредитному, расчетно-кассовому и депозитному обслуживанию клиентов и субъектов экономических отношений [2].

Общее число зарегистрированных банков на 01 апреля 2015 года равно 971, но из них 201 банков, у которых отозвана или аннулирована лицензия

Соискатель.

Финансы и налоговая политика

121

на осуществление банковских операций и которые пока не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций. По состоянию на 01 января 2014 года в России действовало 859 банков, а на начало 2015 года - 783 банка. Таким образом, банковская система РФ за 2014 год уменьшилась на 76 банков [3].

В целом Банковский сектор России значительно отстает в развитии не только от ведущих стран Западной Европы и США, но и от таких стран БРИКС, как Китай, Индия, Бразилия. Одной из причин этого является медленный рост ВВП России, низкий кредитный рейтинг и высокие кредитные риски. Размер кредитов китайских банков в 10 раз больше российских и ВВП Китая растет быстрее ВВП России (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1

Денежная масса (М2) и ВВП России (КНР) [5]

На дату ВВП РФ Курс доллара ВВП РФ Денежная масса РФ (М2) Отношение М2 кВВП

(млрд.рублей) (рублей) (млрд. долл. США) (млрд.рублей)

01.01.2000 4 823,20 27,0000 178,64 714,60 0,15

01.01.2001 7 305,60 28,1600 259,43 1 150,60 0,16

01.01.2002 8 943,60 30,1372 296,76 1 609,40 0,18

01.01.2003 10 830,50 31,7844 340,75 2 130,50 0,20

01.01.2004 13 208,20 29,4545 448,43 3 205,20 0,24

01.01.2005 17 027,20 27,7487 613,62 4 353,90 0,26

01.01.2006 21 609,80 28,7825 750,80 6 032,10 0,28

01.01.2007 26 917,20 26,3311 1 022,26 8 970,70 0,33

01.01.2008 33 247,50 24,5462 1 354,49 12 869,00 0,39

01.01.2009 41 276,80 29,3916 1 404,37 12 975,90 0,31

01.01.2010 38 807,20 30,1851 1 285,64 15 267,60 0,39

01.01.2011 46 321,80 30,3505 1 526,23 20 011,90 0,43

01.01.2012 55 798,70 32,1961 1 733,09 24 543,40 0,44

01.01.2013 62 356,90 30,3727 2 053,06 27 405,40 0,44

01.01.2014 66 689,10 32,6587 2 042,00 31 404,70 0,47

01.01.2015 70 975,80 56,2376 1 262,07 32 110,50 0,45

Далее в статье наглядно представлен значительный разрыв в значениях отношения Денежной массы к ВВП России и Китая с 2000 по 2015 гг. (рис. 1).

Но не смотря на результат экономического кризиса, введенных санкций 2014 года, накопившихся структурных проблем в экономике, совокупные активы всей банковской системы за 2014 год не только не сократились, но и значительно увеличились.

Быстрый рост активов, который наблюдался в конце 2014 года, в значительной степени был связан с валютной переоценкой активов из-за ослабления рубля и желанием банков минимизировать валютные риски и пережить период нестабильности с комфортным запасом ликвидности. В связи с этим банки начали активно наращивать ликвидные активы, а также хеджировать свои риски путем вложения в производные финансовые инструменты.

122 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Отношение Денежной массы к ВВП КНР и Россия 2000-2015 гг.

При этом по итогам первого квартала 2015 года активы банковской системы снизились на 4.1 % или на 3.2 триллиона рублей. Стоит отметить, что квартальное снижение активов в последний раз наблюдалось в первом квартале 2012 года. С одной стороны, важной причиной снижения активов, стало сокращение кредитной активности из-за сокращения реальных доходов населения и выросших процентных ставок. Другой важной причиной стала динамика курса рубля, из-за его укрепления отрицательная валютная переоценка увеличила темпы снижения активов.

В итоге банковская система России 2015 имеет рекордные убытки банков, самую низкую за 15 лет норму достаточности капитала, ухудшение качества кредитного портфеля (что выражается в росте расходов на создание резервов по ссудам), масштабное сокращение кредитования (судя по всему тенденция продолжится), остановка притока средств на рублевые вклады (в конце года рекордное сокращение, а годовые темпы роста самые низкие с 2008). Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что национальные банки сильно отстают от своих зарубежных коллег практически по всем показателям развития.

В среднем среди ТОП-10 банков по размеру активов (ОАО) «Сбербанк России», (ОАО) Банк ВТБ, Банк ГПБ (АО), ВТБ 24 (ПАО), (ОАО) «Россельхозбанк», (ПАО) Банк «ФК Открытие», (АО) «АЛЬФА-БАНК», (ОАО) Банк Москвы, Банк НКЦ (АО), (АО) ЮниКредит Банк сокращение составило порядка 4.8 %, тогда как активы банков с одиннадцатой по пятидесятую позицию сократились лишь на 1.6 %. Таким образом, концентрация активов в российской банковской системе сократилась [4].

Отечественная банковская система не вполне адекватна требованиям активного взаимодействия с реальным сектором экономики. Для формирования потенциала интеграции необходима соответствующая экономическая среда, содержащая целый ряд условий, относящихся как к деятельности банковских структур, так и к субъектам хозяйствования в индустриальном секторе.

Финансы и налоговая политика

123

Список литературы:

1. http://www.ved.gov.ru/exportcountries/br/about_br/eco_br/.

2. http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/bankovskaya-sistemaros-sii.html.

3. http ://www. cbr.ru/statistics/print. aspx?file=bank_system/inform_14.htm.

4. http://riarating.ru/.

5. http://rcit.su/inform-dm.html.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GARCH НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ МИЛЛЕРА-ОРРА

© Тимошенко Ф.С.*

Государственный университет управления, г. Москва

Недостаточная или излишняя ликвидность снижает доходность компании. Для управления ликвидностью часто используются модели Бо-моля, Миллера-Орра. Модель для управления краткосрочной ликвидностью Миллера-Орра не учитывает изменения в волатильности. В статье описано использование методологии GARCH, уточняющие результаты расчёта.

Ключевые слова: планирование, риск, ликвидность, денежная позиция, модель Миллера-Орра, волатильность, GARCH.

Ликвидность (от лат. liquidus - жидкий, текучий), подвижность, мобильность активов предприятий, фирм или банков в капиталистических странах, обеспечивающая фактическую возможность (способность) бесперебойно оплачивать в срок все их обязательства и предъявляемые к ним законные денежные требования [0].

Уровень ликвидности ниже минимального снижает доходность компании, аналогично слишком высокому уроню ликвидности.

Если компания не применяет стратегию со «спекулятивным» запасом ликвидности, то минимальный уровень ликвидности должен учитывать изменчивость, волатильность денежного остатка, при этом недостаточная и излишняя ликвидность снижает доходность компании [2].

Управление, прогноз краткосрочных изменений и долгосрочного тренда -ключевая задача при прогнозировании ликвидности, денежного потока. В ходе работы по анализу и прогнозу ликвидности аналитики и менеджмент постоянно сталкиваются с задачей о прогнозе денежной позиции. Насколько может снизиться денежный поток? Какой запас ликвидности необходимо

Аспирант кафедры Банковского дела.