УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

неэффективность кредитного рынка должна объясняться исключительно реальными ограничениями способности заемщиков и кредиторов заключать и обеспечивать соблюдение соглашений или контрактов.

Список использованной литературы:

1. Абрютина, А.М. Экономический анализ товарного рынка и финансово-хозяйственной деятельности.

- М.: Дело и Сервис, 2018. - 464с.

2. Базиков, А.А., Базикова, В.А. Экономическая теория в микро-, макро- и мировой экономике: Учебно-методические разработки. - М.: Финансы и статистика, 2019. - 416с.

3. Балабанов, А.И., Балабанов, Т.И. Финансы: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2019. - 190 с.

4. Балабанов, Т.И. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. - 3-е изд., доп. и перераб. -М.: Финансы и статистика, 2018. - 526 с.

5. Баскакова, О.В. Экономика организаций (предприятий). - М.: Издательский дом Дашков и К, 2019.

- 315с.

6. Белотелова, Н.П., Шуляк, П.Н. Финансы: Учебное пособие - М.: Дашков и К, 2019. - 608с.

©Хаджыгурбанов Х., Атаева Г., Агаджанов Д., Оразалиева С., 2022

УДК 336.01

Хаджыгурбанов Хусейин

Старший преподаватель, Туркменский государственный институт экономики и управления

г. Ашгабад, Туркменистан Аталыева Айгозель Преподаватель,

Туркменский государственный институт экономики и управления

г. Ашгабад, Туркменистан Бердиева Огулджемал Студент,

Туркменский государственный институт экономики и управления

г. Ашгабад, Туркменистан

УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ Аннотация

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития технологий управления денежными активами и их особенности. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов на рост эффективности в управлении денежными активами по средством внедрения технологий.

Ключевые слова

Анализ, метод, оценка, деньги, активы, управление.

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№12 / 2022

Hajygurbanov Husein

Senior Lecturer, Turkmen state institute of economics and management,

Ashgabad, Turkmenistan Atalyeva Aygozel

Lecturer, Turkmen state institute of economics and management,

Ashgabad, Turkmenistan Berdieva Oguljemal

Student, Turkmen state institute of economics and management,

Ashgabad, Turkmenistan

BANKING RISK MANAGEMENT Abstract

This paper discusses the issue of features of the development of technologies for managing monetary assets and their features. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency in the management of monetary assets through the introduction of technologies was carried out.

Keywords

Analysis, method, valuation, money, assets, management.

Управление рисками важно для банка, чтобы обеспечить его прибыльность и устойчивость. Регулирующие органы также заботятся о поддержании безопасности и надежности финансовой системы. За последние десятилетия банковский бизнес развивался благодаря внедрению передовых торговых технологий и сложных финансовых продуктов. Хотя эти достижения повышают посредническую роль банка, способствуют прибыльности и лучше диверсифицируют банковские риски, они создают серьезные проблемы для управления банковскими рисками. Управление рисками в банках считается слабым по сравнению с быстрыми изменениями на финансовых рынках. В свете недавнего мирового финансового кризиса управление банковскими рисками стало главной заботой банковских регуляторов и политиков.

«С большими рисками приходит большая награда», особенно в банковском деле. Банки берут на себя финансовые риски для получения прибыли. Банки тратят значительные суммы на все, начиная от соблюдения нормативных требований и заканчивая судебными разбирательствами и требованиями о компенсации. Риск-менеджеры испытывают все большее давление в связи с созданием и поддержанием устойчивых структур управления рисками, которые справляются с более широким и всесторонним набором типов рисков.

Банковский риск обычно называют потенциальным убытком для банка в связи с наступлением определенных событий. Ключевые риски в банковской сфере включают кредитный риск, процентный риск, рыночный риск, риск ликвидности и операционный риск.

Виды финансовых рисков:

1. Кредитный риск

Кредитный риск, один из крупнейших финансовых рисков в банковской сфере, возникает, когда заемщики или контрагенты не выполняют свои обязательства. При расчете связанного кредитного риска кредиторы должны предвидеть и прогнозировать возможность возврата ссуды, основной суммы, процентов и всего прочего.

2. Рыночный риск

Рыночный риск — это риск потери стоимости финансовых инструментов из-за неблагоприятных ценовых моментов, вызванных изменениями в акциях, процентных ставках, кредитных спредах, товарах и валютных курсах.

3. Риск ликвидности

Ликвидность относится к способности банка выполнять свои обязательства по обеспечению и денежным средствам, избегая при этом крупных потерь. Риск ликвидности — это риск понесения убытков, когда определенный товар или инвестиция не может быть продана без влияния на его рыночную цену.

4. Риск модели

Использование модели в крупных банках растет более чем на 20% каждый год, что, в свою очередь, приводит к увеличению риска модели. Банки должны управлять точностью моделей, чтобы предотвратить значительные финансовые потери в случае роста допущений, неправильного использования моделей или возникновения других форм сбоев.

5. Экологический, социальный и управленческий риск

Экологические, социальные и управленческие события, от изменения климата до политики разнообразия и инклюзивности, могут оказать существенное влияние на стоимость инвестиций. Банки должны активно измерять и управлять этими рисками, скоринговые модели и климатические модели в инвестиционный процесс и оценку кредитного риска.

Банки сегодня сталкиваются с рисками, которые выходят за рамки балансов их вкладчиков и кредитных портфелей. Чтобы справиться со всеми видами риска, банки удерживают капитал, чтобы смягчить удар от убытков. Банковский капитал — это разница между тем, чем владеет банк, и тем, что он должен, то есть его чистой стоимостью. Требования к капиталу, основанные на оценке риска, направлены на создание дисциплины поведения банков в отношении риска, благодаря чему они помогают обеспечить глобальную финансовую стабильность.

Обзоры теоретических моделей, которые объясняют влияние требований к капиталу на поведение банков в отношении риска, показывают, что предсказание этих моделей сильно зависит от допущений модели. Это приводит к тому, что результаты меняются при ослаблении некоторых допущений. Таким образом, были предприняты значительные усилия, основанные на эмпирических данных, для исследования влияния регулирования капитала, основанного на оценке риска, на принятие банком риска. Однако результаты различаются по странам и периодам времени.

Эффективное управление рисками имеет решающее значение для банков, чтобы обеспечить их прибыльность и максимизировать акционерную стоимость. За последние десятилетия практика управления рисками сильно изменилась под влиянием бизнес-среды и развития технологий. Важным фактором, влияющим на то, как банки управляют своим риском, является регулирование. Список использованной литературы:

1. Абрютина, А.М. Экономический анализ товарного рынка и финансово-хозяйственной деятельности. - М.: Дело и Сервис, 2018. - 464с.

2. Базиков, А.А., Базикова, В.А. Экономическая теория в микро-, макро- и мировой экономике: Учебно-методические разработки. - М.: Финансы и статистика, 2019. - 416с.

3. Балабанов, А.И., Балабанов, Т.И. Финансы: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2019. - 190 с.

4. Балабанов, Т.И. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. - 3-е изд., доп. и перераб. -М.: Финансы и статистика, 2018. - 526 с.

5. Баскакова, О.В. Экономика организаций (предприятий). - М.: Издательский дом Дашков и К, 2019. - 315с.

6. Белотелова, Н.П., Шуляк, П.Н. Финансы: Учебное пособие - М.: Дашков и К, 2019. - 608с.

©Хаджыгурбанов Х., Аталыева А., Бердиева О., 2022