CC BY
97
ЗД-З- Лукьянова
ЦЕНОВЫЕ ПРОПОРЦИИ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Анализ и прогнозирование ценовых пропорций национальной экономики имеет немалое значение. Проблематика ценовых пропорций является значимым элементом в анализе развития российской экономики в период реформ. Либерализация цен и внешней торговли привела к резким и негативным для экономического развития изменениям ценовых пропорций [1, 2]. Быстрые и масштабные сдвиги в структуре цен (опережающий рост цен на энергосырьевые ресурсы, транспортных тарифов) не отвечали адаптационным возможностям отечественной экономики. Она в течение многих десятилетий формировалась в иной ценовой среде, соответственно, структура затрат и технологии были приспособлены к другим ценовым соотношениям. Высокие объемы внутреннего потребления первичных энергосырьевых ресурсов при низких ценах на них служили компенсатором отсталости технологий производства, а также их энерго- и ресурсоемкости в гражданском секторе экономики. Основная часть качественных ресурсов направлялась на достижение внеэкономических целей. Высокий уровень ресурсоемкости производства и низкие цены на сырьевую продукцию являлись непосредственными атрибутами того специфического режима поддержания ресурсно-технологической сбалансированности экономики, который сложился в советский период [3, 15].
Последствия радикального изменения ценовых пропорций могли быть компенсированы посредством столь же значительного роста эффективности использования первичных ресурсов в народном хозяйстве. Однако предприятия не имели ни времени, ни материальных и финансовых возможностей перестроить свое производство. Вследствие резкого скачка цен после их либерализации были обесценены сбережения как предприятий, так и населения. Переоценка основных фондов отставала от роста цен на инвестиционные ресурсы. В результате предприятия (особенно обрабатывающих отраслей) в значительной степени лишились возможностей инвестирования и сколько-нибудь серьезного об-
новления имеющихся в их распоряжении основных фондов. Сокращение потребительского и инвестиционного спроса ввиду падения реальных доходов населения и предприятий привело к экономическому спаду в первые годы радикальных рыночных реформ [2, 7]. Таким образом, изменение ценовых пропорций явилось важной причиной воспроизводственного кризиса реформенного периода.
В настоящее время актуальными являются вопросы ценообразования в отраслях-естественных монополиях, проблемы социальноэкономических последствий устанавливаемых цен на продукцию и услуги электроэнергетики, газовой промышленности, грузового транспорта, вопросы регулирования цен на продукцию сельского хозяйства и его последствий.
Поэтому цель работы состоит в том, чтобы рассмотреть ценовую модель межотраслевого баланса (МОБ) как достаточно эффективный инструмент анализа ценовых пропорций, выявить возможности и ограничения применения этой модели, наметить важнейшие направления совершенствования методологии анализа и прогнозирования динамики ценовых пропорций, оценки социально-экономических последствий изменений цен в национальной экономике.
Динамика и масштабы изменения ценовых пропорций в российской экономике в годы реформ1. Результатом либерализации цен и внешней торговли явились высокие темпы роста цен в экономике, а также кардинальные изменения ценовых пропорций (особенно на начальном этапе реформ). Индексы роста цен уже за период 1991-1993 гг. различались в несколько раз [1]. В табл. 1 приведены показатели относительной динамики цен2 по отраслям российской экономики за период 1990-2002 гг.
Значительный рост относительных цен (соотношение индекса цен некоторой отрасли к среднему индексу цен в экономике за рассматриваемый год) наблюдался в отраслях топливно-энергетического комплекса, сфере обращения и на грузовом транспорте (табл. 2). В противовес им отрасли машиностроения, агрокомплекса и потребительского сектора испытывали существенное уменьшение относительных цен. В частности, относительные цены на продукцию газовой промышленности с 1990 г. по 2002 г. увеличились в 3 раза, нефтеперерабатывающей - в 2,9 раза, нефтедобычи - в 2,6 раза, в торговле (в сфере обращения) - в 2,4 раза, на грузовом транспорте - в 1,6 раза. В то же время в сельском хозяйстве они сократились в 3 раза, легкой промышленности - в 2,5 раза, в науке и научном обслуживании - в 2 раза, пищевой промышленности и машиностроении - примерно в 1,7 раза.
1В данном разделе под индексом цен отрасли понимается соответствующий отраслевой дефлятор
2 Вычисления, произведенные в этом разделе, основываются на данных расчетных межотраслевых балансов в текущих и сопоставимых ценах, разработанных в ИНПРАН [2].
Индексы роста цен в отраслях экономики России (отраслевые дефляторы без учета деноминации), раз к 1990 г.
Отрасль 1992 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г.
Электроэнергетика 53 6883 14946 29282 49986
Нефтедобыча 257 8026 22127 71642 77618
Нефтепереработка 124 11703 24083 59771 85155
Газовая промышленность 122 5608 14745 49934 87596
Угольная промышленность 92 5626 9245 20888 30172
Черная металлургия 83 6218 10755 24553 30361
Цветная металлургия 104 5925 11455 28508 24970
Химическая промышленность 70 8264 16959 34289 40311
Машиностроение 36 3302 5637 12524 17248
ЛДЦБ 61 6181 11005 26926 34734
ПСМ 41 5865 11445 20878 30960
Легкая промышленность 35 2730 4171 8518 11754
Пищевая промышленность 29 3431 5445 11468 15557
Строительство 44 7353 12241 26837 39697
Сельское и лесное хозяйство 17 1526 3144 6626 9398
Транспорт грузовой и связь про-
изводственная 49 6670 13694 30998 47233
Транспорт пассажирский и связь
непроизводственная 22 4530 7603 14392 22222
Сфера обращения 159 9381 20034 43037 70613
Просвещение, здравоохранение,
культура 22 2923 5031 9792 14789
ЖКХ 26 5928 17655 33351 51802
Управление, финансы 42 5957 11609 21605 30860
Наука и научное обслуживание 23 2499 5180 11747 14364
Экономика, всего 51 4671 9248 20560 29540
Необходимо отметить, что за период реформ 1991-2000 гг. решающие изменения ценовых пропорций, также как и максимальные темпы инфляции наблюдались в 1992 г. (рис. 1).
Так, амплитуда изменений в ценовых соотношениях (рассматриваемого года к предыдущему), которая равна отношению максимального отраслевого дефлятора к минимальному за рассматриваемый год, достигает наибольшего значения 12,7 в 1992 г. (во столько раз дефлятор нефтедобычи превышает дефлятор сельского хозяйства). Уже в следующем году этот показатель сокращается в 2 раза до 6,6, а в 1994 г. - в 2,5 раза и становится равным 2,6. Далее вплоть до 2000 г. значение амплитуды колеблется в пределах 1,4-2,8.
Анализируя значения отношений отраслевых дефляторов текущего года к предыдущему за период 1991-2000 гг. по табл. 3, можно выделить некоторые особенности структуры изменений цен в экономики на разных этапах ее развития.
Соотношение отраслевых индексов цен и среднего индекса цен по экономике в целом
Отрасль 1992 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г.
Электроэнергетика 1,03 1,47 1,62 1,42 1,69
Нефтедобыча 5,02 1,72 2,39 3,48 2,63
Нефтепереработка 2,43 2,51 2,60 2,91 2,88
Газовая промышленность 2,39 1,20 1,59 2,43 2,97
Угольная промышленность 1,80 1,20 1,00 1,02 1,02
Черная металлургия 1,62 1,33 1,16 1,19 1,03
Цветная металлургия 2,03 1,27 1,24 1,39 0,85
Химическая промышленность 1,37 1,77 1,83 1,67 1,36
Машиностроение 0,70 0,71 0,61 0,61 0,58
ЛДЦБ 1,20 1,32 1,19 1,31 1,18
ПСМ 0,80 1,26 1,24 1,02 1,05
Легкая промышленность 0,68 0,58 0,45 0,41 0,40
Пищевая промышленность 0,56 0,73 0,59 0,56 0,53
Строительство 0,87 1,57 1,32 1,31 1,34
Сельское и лесное хозяйство Транспорт грузовой и связь про- 0,34 0,33 0,34 0,32 0,32
изводственная Транспорт пассажирский и связь 0,96 1,43 1,48 1,51 1,60
непроизводственная 0,43 0,97 0,82 0,70 0,75
Сфера обращения Просвещение, здравоохранение, 3,11 2,01 2,17 2,09 2,39
культура 0,43 0,63 0,54 0,48 0,50
ЖКХ 0,51 1,27 1,91 1,62 1,75
Управление, финансы 0,81 1,28 1,26 1,05 1,04
Наука и научное обслуживание 0,44 0,54 0,56 0,57 0,49
Рис. 1. Динамика ценовых пропорций в российской экономике к предыдущему:
-♦- индекс роста цен; -■- амплитуда изменений в соотношении цен
Отраслевые дефляторы (текущего года к предыдущему), %
Отрасль 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.
Электроэнер- гетика 1,9 27,1 10,5 4,9 2,5 1,8 1,1 1,2 1,2 1,6
Нефтедобыча 2,3 114,1 5,2 2,1 2,8 1,6 1,3 1,4 2,1 1,5
Нефтеперера- ботка 2,4 50,9 7,6 4,3 2,8 1,4 1,3 1,2 1,5 1,6
Газовая 1,5 81,2 6,8 2,6 2,6 1,8 1,1 1,3 2,2 1,6
Угольная 2,0 45,1 7,2 4,0 2,1 1,4 1,1 1,1 1,2 1,9
Прочая топливная 1,9 14,8 8,8 3,8 3,5 1,7 1,2 1,5 1,4 1,2
Черная металлургия 2,2 37,7 7,8 3,9 2,5 1,3 1,0 1,3 1,9 1,2
Цветная металлургия 2,6 39,8 6,5 3,3 2,7 1,3 1,1 1,5 2,5 1,0
Химическая 2,3 30,7 8,2 5,5 2,6 1,5 1,2 1,2 1,5 1,3
Машинострое- ние 2,1 17,5 8,3 4,2 2,6 1,7 1,1 1,0 1,7 1,3
ЛДЦБ 2,8 21,8 6,6 4,6 3,3 1,3 1,1 1,3 2,1 1,2
ПСМ 2,2 18,7 9,5 4,6 3,3 1,6 1,1 1,1 1,3 1,4
Легкая 3,3 10,4 6,6 3,2 3,7 1,5 1,1 1,0 1,7 1,2
Пищевая 2,4 12,0 9,0 3,6 3,6 1,5 1,0 1,1 1,7 1,2
Прочие 2,5 10,9 6,7 3,4 3,9 1,8 1,0 1,3 1,6 1,2
Строительство 3,0 14,8 11,5 4,9 2,9 1,3 1,3 1,0 1,5 1,4
Сельское и лесное хозяйство 1,9 9,0 8,4 3,5 3,0 1,5 1,1 1,3 1,8 1,2
Транспорт грузовой и связь производственная 1,9 25,9 12,1 4,4 2,6 1,8 1,1 1,2 1,3 1,7
Транспорт пассажирский и связь непро-из- водственная 1,7 13,4 9,2 3,7 6,0 1,4 1,1 1,1 1,6 1,2
Сфера обращения 4,4 36,3 7,0 3,3 2,6 1,6 1,1 1,3 1,8 1,2
Прочие виды деятельности сферы материального производства 3,1 23,2 3,3 5,2 2,2 2,1 1,0 1,1 1,3 1,3
Просвещение, здравоохранение, культура 2,0 11,0 12,2 4,2 2,6 1,4 1,3 1,0 1,4 1,4
ЖКХ 1,7 15,0 21,9 3,6 2,9 2,1 1,4 1,1 1,3 1,5
Управление, финансы 2,0 20,7 11,8 5,0 2,4 1,4 1,1 1,2 1,3 1,4
Наука и научное обслуживание 2,3 10,0 10,0 4,0 2,8 1,7 1,1 1,1 1,6 1,4
Экономика, всего 2,4 21,5 8,3 3,9 2,8 1,5 1,1 1,2 1,7 1,3
Средний индекс цен по экономике в целом принимает наибольшее значение 21,5 раз также в 1992 г. Затем, под действием ограничительной денежной политики, проводимой правительством, темпы роста цен стали сокращаться: в 1993 г. индекс равнялся 8,3, в 1994 - уже 3,9, а с 1996 г.
значение индекса цен не превосходит 1,7. Либерализация цен и внешней торговли в 1992 г. дали возможность сырьевым отраслям многократно поднять цены на свою продукцию относительно среднего уровня по экономике. Так, дефлятор цен в нефтедобыче за 1992 г. в 5 раз превышает средний индекс цен, в газовой промышленности - в 4 раза, в нефтепереработке - в 2,4 раза, в металлургии - в 2 раза. При этом в остальных отраслях наблюдается значительное снижение относительных цен: дефлятор в сельском хозяйстве в 2,4 раза по сравнению с индексом цен по экономике, в пищевой и легкой промышленности - в 2 раза ниже, в машиностроении - в 1,2 раза.
В течение последующих трех лет (1993-1995 гг.), благодаря низким мировым ценам на нефть и соответствующей политике правительства, дефлятор цен нефтедобычи не превосходил среднего значения по экономике. Одновременно отрасли несырьевого сектора (химической промышленности, машиностроения, легкой, пищевой промышленности, сельского хозяйства) увеличили цены на свою продукцию темпом, в основном, превышающим средний темп инфляции.
В послекризисном 1999 г., несмотря на значительный темп роста цен на сырьевую продукцию (для нефти он составил 2,1 при среднем по экономике - 1,7), индексы цен во многих других отраслях также не отстают от среднего. Дефляторы для машиностроения, легкой, пищевой промышленности равны 1,7, для сельского хозяйства - 1,8. Оживление в секторе экономики, ориентированном на внутренний рынок, произошло благодаря девальвации рубля, значительному росту цен на импортные товары, и, следовательно, увеличению внутреннего спроса на отечественную продукцию.
Актуальные проблемы формирования ценовых пропорций на современном этапе развития российской экономики. В годы радикальных реформ в российской экономике обострились проблемы формирования ценовых пропорций, некоторые их них сохраняют чрезвычайную актуальность.
Проблемы формирования цен на продукцию и услуги естественных монополий. Ежегодно Правительство РФ рассматривает вопрос об уровне цен (тарифов) на продукцию и услуги хозяйственных субъектов, относящихся к сектору естественных монополий. Принимаемые решения играют важную роль в процессе подготовки программы действий правительства, прогноза развития страны на краткосрочную и среднесрочную перспективу, а также бюджета. При этом цены, первоначально предлагаемые монополиями, значительно (в 1,5-2 раза на 2003 г.) выше цен, устанавливаемых правительством, которое стремится ограничить возможные негативные социально-экономические последствия роста тарифов, в частности, сдержать темпы инфляции.
Свою позицию руководители предприятий естественных монополий обосновывают увеличением стоимости производственных затрат и недостатком средств для инвестиций [4-6]. Так, например, при обосновании необходимого увеличения тарифа на электроэнергию неявно предполагают, что тариф должен возрасти в той же мере, в какой увеличились цены (тариф) на природный газ. Подобные оценки не являются корректными, поскольку не учитывают, что при увеличении тарифа на газ на 1% издержки возрастают на величину, равную доле газа в структуре затрат топлива на производство электроэнергии, т.е. значительно меньше чем на 1%. Повышение тарифа на природный газ создаст мотив для роста цен на продукцию во многих отраслях-потребителях, некоторые из которых смогут его реализовать на практике, что приведет к росту издержек производства электроэнергии и по другим элементам затрат.
Роль «ножниц цен» в развитии российского сельского хозяйства. Негативное для отрасли изменение ценовых пропорций (прежде всего, пропорций обмена производимой в отрасли продукции на необходимые ей ресурсы текущего производственного потребления) - «ножницы цен» - сыграло деструктивную роль в развитии российского сельского хозяйства [7].
В начале реформ сельскохозяйственные предприятия обладали объективно наиболее слабыми исходными конкурентными позициями, когда они вступили в межотраслевую конкуренцию3, с одной стороны, с производителями мобильной сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, энергоносителей, а, с другой - с предприятиями пищевой промышленности, производственной и торговой инфраструктуры (элеваторы, овощехранилища, холодильники, предприятия транспорта и оптовой торговли). Ее итогом стало формирование «ножниц цен»: рост цен на продукцию сельского хозяйства был гораздо медленнее роста цен и на применяемые в этой отрасли производственные ресурсы, и на продукцию пищевой промышленности.
Так, например, по сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию многократно выросли относительные цены как на тракторы, комбайны, минеральные удобрения, нефтепродукты, электроэнергию, так и на муку, хлеб или макаронные изделия (по сравнению с ценой зерна), на сахарный песок (по сравнению с ценой свеклы) и т.п. (рис. 2).
При сохранении «ножниц цен» никакая бюджетная поддержка не сможет решить задачу нормализации финансового положения отраслей сельского хозяйства, вывести их в режим позитивного развития. Кризисное состояние аграрной сферы является источником угроз продовольственной безопасности, социально-экономической нестабильности общества.
3 Под межотраслевой конкуренцией понимается конкуренция за добавленную стоимость различных отраслей экономики, с разными рынками сбыта, являющимися элементами одной производственной цепочки.
Раз с учетом деноминации
45
40
35
30
Рис. 2. Индексы цен на зерновые культуры, производимые из них продовольственные товары и основные производственные ресурсы, потребляемые в растениеводстве (цены 2001 г. по сравнению с ценами 1991 г.)
Создание прозрачной, имеющей необходимую правовую основу системы контрактации сельскохозяйственной продукции должно стать одной из приоритетных задач строительства эффективной рыночной экономики в России. Соответствующая система мер государственной поддержки ценовой конкурентоспособности сельхозпроизводителей должна рассматриваться как столь же важное и актуальное направление ценовой политики и политики институциональных преобразований, как и меры по регулированию цен и тарифов естественных монополий и их реформированию.
Особенности динамики цен на продукцию металлургии. За один год (с лета 2002 г. по лето 2003 г.) внутренние цены на стальной прокат возросли на 50-60% и вплотную приблизились к мировым. Так, соотношение внутренних и мировых цен4 в январе 1999 г. составляло 50%, в январе 2000 г. - 79%, а в 2003 г. уже - 91%. Металлурги объясняют увеличение цен действием двух факторов: повышением себестоимости производства (связанным с ростом тарифов естественных монополий) и
4 Источники: ОМК, Metal Bulletin.
благоприятной конъюнктурой мирового рынка (за последние месяцы рост цен на мировом рынке некоторых видов листового проката составил 50%5) [8].
Эта ситуация дает повод, во-первых, проверить обоснованность утверждения о росте цен в отрасли в логике «инфляции издержек», т.е. в логике компенсации роста издержек производства, во-вторых, проанализировать, какими для национальной экономики окажутся последствия приближения внутренних цен на сталь к уровню цен мирового рынка.
Ценовая модель МОБ как инструмент анализа механизмов инфляции издержек. Математическое описание ценовой модели МОБ. Согласно классических представлений [9, 10], ценовая модель основывается на балансовых соотношениях первого и третьего квадрантов таблицы межотраслевого баланса. Первый квадрант представляет собой квадратную матрицу X, число строк п в которой равно числу отраслей народного хозяйства. Каждый элемент ху матрицы является стоимостным потоком продукции отрасли i в отрасль у. Сумма элементов ху по
П
столбцу (Н у = Е Ху ) показывает стоимость материальных затрат от-
¿=1
расли у. Третий квадрант - матрица 2 первичных доходов отраслей. Матрица имеет размер т п, где т (число строк) - количество составляющих первичного дохода. В состав первичного дохода каждой отрасли у входят: оплата труда работников (21 ■); чистая прибыль (г2у); чистый смешанный доход (г3.); потребление основного капитала (г4 .); налоги (г5 у); субсидии (г 6 у).
т
Сумма элементов третьего квадранта по столбцу (г, = Е ) отра-
■' ¿=1
жает добавленную стоимость отрасли у. Просуммировав элементы первого (текущие затраты отрасли) и третьего (первичные доходы) квадрантов таблицы «затраты-выпуск» по столбцу у, получим объем валового дохода отрасли у:
П т
х = Е ху + Е = Н> + х.
¿=1 ¿=1
Рассмотрим данное балансовое уравнение в базовых ценах (где 0 -индекс, характеризующий показатель в базовых ценах):
х0 = Ех° + . (1)
I=1
5 Источник: Metal Bulletin.
В ценовой модели предполагается, что физические объемы выпусков отраслей постоянны. Другими словами, изменение стоимости выпуска отрасли обусловлено только изменением цены единицы продукции этой отрасли. Такое предположение оправдывает ниже приведенные рассуждения. Пусть pi - индекс цен продукции отрасли / относительно базовой цены. Перепишем уравнение (1) в текущих ценах:
Обозначим через V ■ долю добавленной стоимости (в текущих ценах) отрасли у в базисном валовом доходе этой отрасли, то есть
Переписав уравнение (3) для каждой отрасли ], составим систему уравнений и представим ее в векторно-матричном виде:
где р, V - вектор-столбцы, соответственно, индексов цен и долей добавленных стоимостей (размерности п), А' - транспонированная матрица коэффициентов прямых затрат размера п, Е - единичная матрица размера п.
Уравнение (4) является основой ценовой модели. Оно позволяет по заданному вектору долей добавленных стоимостей вычислить вектор индексов цен. Таким образом, ценовая модель дает возможность опре-
п
І=1
Проме^точные затраты Х0 связаны с валовым выпуском отрасли у следующим соотношением:
(2 )
где - коэффициенты прямых затрат. Подставив это выражение в уравнение (2) и поделив обе части равенства на валовой доход Х0 , получим:
п
І=1
п
І=1
Тогда последнее уравнение примет вид:
п
(3)
І=1
или
р = А ’ р + V
(Е -А ) р = V, р = (Е - А)-1 V,
(4)
делить реакцию цен во всех отраслях экономики на изменение добавленной стоимости в одной или нескольких отраслях.
Инфляция издержек в ценовой модели. Ценовая модель реализована в виде компьютерной программы Project2.exe, запуск которой осуществляется в среде Windows. При построении модели используется расчетный МОБ СНС в текущих ценах конечного потребления 1990 г., рассматриваются 25 отраслей народного хозяйства [2]. В состав первичных доходов отраслей входят: заработная плата, отчисления на социальное страхование, чистая прибыль, чистый смешанный доход, другие налоги на производство, другие субсидии на производство, потребление основного капитала, налоги на продукты, субсидии на продукты.
Логику расчетов по модели можно представить следующим образом. Пусть в некоторой отрасли увеличивается цена на производимую в ней продукцию (формально это реализуется посредством увеличения добавленной стоимости). Одновременно растут издержки отраслей-потребителей, использующих продукцию данной отрасли в производстве. Но поскольку объем выпуска в натуральном выражении во всех отраслях остается неизменным (по предположению ценовой модели), отрасли-потребители вынуждены поднимать цены на свою продукцию, чтобы компенсировать рост издержек. При этом модель учитывает не только прямые, но и обратные связи в экономике. Рост цен во всех отраслях должен компенсировать полное увеличение затрат в этих отраслях (экономический смысл матрицы полных затрат (Е - А )-1 в выражении (4)).
На рис. 3 дана иллюстрация возможного изменения цен в отраслях экономики в результате инфляционной адаптации к росту тарифов на грузовом транспорте (на графике представлены ценовые эластичности - изменение цен в данной отрасли вследствие компенсации роста издержек производства, вызванного ростом тарифов на грузовом транспорте на 1%).
Столбцы эластичностей на диаграмме образуют фигуру пирамидальной формы. Вершину «пирамиды» представляет отрасль, обладающая максимальной ценовой эластичностью - грузовой транспорт, в которой изменялась добавленная стоимость. От вершины до основания «пирамиду» заполняют столбцы отраслей с постепенно убывающей эластичностью. Ближе всего к вершине расположены приросты цен в тех отраслях, где затраты на услуги грузового транспорта являются существенной статьей производственных издержек. К ним относятся газовая промышленность, угольная, промышленность стройматериалов и т.д. У основания «пирамиды» расположены отрасли, цены в которых наименее эластичны по отношению к цене услуг грузового транспорта. Это просвещение, здравоохранение, культура; жилищно-коммунальное хозяйство; наука; управление, кредит, финансы и др.
Эластичность цен
0,9 -|
0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -
□ □
п П П П П П
Дд
□ □ □ □ п
& &
¡3« ¿о §и|ё
& к &&
■з §
0,3
0,2 -
0,1 -
0
Рис. 3. Структура ценовой эластичной экономики при изменении добавленной стоимости в отрасли «Транспорт грузовой и связь производственная»
Наглядно проиллюстрировать экономический смысл расчетов по ценовой модели МОБ можно также анализируя эластичности цен в отраслях экономики при изменении цен на продукцию нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. В этом случае приросты цен в отраслях практически повторяют друг друга: ценовая эластичность экономики в случае в случае увеличения добавленной стоимости нефтепереработки выше, чем в случае нефтедобычи, однако, пропорции приростов цен в различных отраслях примерно одинаковы.
Нефть используется, в основном, только в нефтепереработке, остальные отрасли затрат на приобретение нефти не производят. Однако расчеты показывают не только скачок цен на нефтепродукты, а также на грузовой и пассажирский транспорт, продукцию отраслей металлургии и т.д. Это обусловлено тем, что инфляция в экономике в результате увеличения добавленной стоимости в нефтедобыче (помимо роста цен на нефть) усиливается ростом цен на нефтепродукты.
Ранжирование отраслей по ценовой эластичности. Присвоим отрасли I ранг в зависимости от того, насколько велики инфляционные последствия полной реализации потенциала инфляции издержек, обусловленного повышением цен в отрасли / (чем выше мера реакции, тем меньше ранг). В качестве меры инфляционных последствий в данном случае принимается сумма взвешенных значений эластичностей цен во всех отраслях за исключением отрасли / (взвешивание
осуществляется по доле валового выпуска отрасли / в суммарном валовом выпуске по народному хозяйству в целом). Расположим меры эластичности экономики и соответствующие им отрасли в порядке убывания. Первая отрасль, имеющая ранг равный единице, обладает следующим свойством: цены в народном хозяйстве наиболее чутко реагируют на изменение добавленной стоимости в этой отрасли, чем в какой-либо другой. Наоборот, последняя отрасль в таком порядке, обладающая наибольшим рангом (равным 25) характеризуется тем, что экономика в наименьшей степени реагирует на изменение ее добавленной стоимости этой отрасли.
Итоги такого ранжирования (по МОБ 1998 г.) представлены в первом столбце табл. 4. В первую пятерку с наименьшими рангами попадают отрасли сферы обращения, грузового транспорта, электроэнергетики, сельского хозяйства, ЖКХ. Последние места занимают легкая и прочая топливная промышленности.
Лидерство сферы обращения объясняется наибольшей ее долей в экономике (13%) и высокими показателями ценовой эластичности большинства других отраслей при изменении добавленной стоимости торговли. Остальные отрасли, попавшие в первую пятерку, также обладают значительными долями в народном хозяйстве (5-7%) и(или) достаточными уровнями эластичности других отраслей экономики.
Наоборот, продукция легкой промышленности в основном идет на конечное потребление, уровень текущих материальных затрат в других отраслях растет в минимальной степени при увеличении цен на продукцию легкой промышленности. Следовательно, рост цен, компенсирующий этот прирост издержек производства, оказывается незначительным. Доля данной отрасли в народном хозяйстве невелика и составляет 1%, поэтому легкая промышленность занимает одно из последних мест в построенной иерархии.
Помимо инфляции во всей экономике важным результатом, характеризующим особенности расчетов по ценовой модели, является оценка чистой инфляции: инфляции без учета роста цены в отрасли-первоисточнике инфляции, т.е. отрасли, в которой изменилась добавленная стоимость. Оценка чистой инфляции показывает, в какой степени рост цен в одной отрасли влияет на изменение цен в остальных отраслях. Ранжирование отраслей по таким образом рассчитанной ценовой эластичности народного хозяйства представлено во втором столбце табл. 4. По сравнению с предыдущими результатами произошли следующие изменения.
Во-первых, сократились уровни эластичностей экономики для всех отраслей. Во-вторых, отрасли с существенным весом, ориентированные на конечное потребление, переместились на последние места (получили больший ранг). Наоборот, отрасли с малым весом, но со значительной эластичностью остальных отраслей экономики продвинулись на верхние уровни иерархии (получили меньший ранг).
Ранжирование отраслей экономики по ценовой эластичности в 1998 г.
№ Классическая ценовая модель Ценовая модель с учетом баланса ДиР
инфляция во всей экономике чистая инфляция инфляция во всей экономике чистая инфляция
1 Сфера обращения Сфера обращения Сфера обращения Сфера обращения
2 Транспорт грузовой, связь произв. Транспорт груз, связь произв. Транспорт груз, связь произв. Транспорт грузовой, связь произв.
3 Электроэнергетика Электроэнергетика Сельское и лесное хозяйствово Сельское и лесное хозяйствово
4 Сельское и лесное хозяйство Нефтепереработка Электроэнергетика Электроэнергетика
5 ЖКХ и бытовое обслуживание ЖКХ и бытовое обслуживание Пищевая промышленность Пищевая промышленность
6 Управление, финансы Цветная металлургия ЖКХ и бытовое обслуживание Нефтепереработка
7 Нефтедобыча Машиностроение и металлообработка Нефтепереработка ЖКХ и бытовое обслуживание
8 Машиностроение и металлообработка Нефтедобыча Нефтедобыча Газовая промышленность
9 Нефтепереработка Сельское и лесное хозяйство Газовая промышленность Химическая, нефтехимическая промышленность
10 Строительство Черная металлургия Химическая, нефтехимическая промышленность Легкая промышленность
11 Цветная металлурггия Химическая, нефтехимическая промышленность Цветная металлургия Угольная промышленность
12 Просвещение, здавоохранение Управление, финансы Черная металлургия Цветная металлургия
13 Газовая промышленность Газовая промышленность Легкая промышленность Нефтедобыча
14 Черная металлургия ЛДЦБ Угольная промышленность Черная металлургия
15 Химическая, нефтехимическая промышленность Угольная промышленность Машиностроение и металлообработка ЛДЦБ
16 Пищевая промышленность ПСМ ЛДЦБ ПСМ
17 ЛДЦБ Прочие виды деятельности ПСМ Проч. отрасли промышленности
18 ПСМ Транспорт пассаж., связь непроизв. Транспорт пассаж., связь непроизв. Прочие виды деятельности
19 Транспорт пассаж., связь непроизв. Легкая промышленность Прочие отрасли промышленности Транспорт пассаж., связь непроизв.
20 Наука и научное обслуживание Пищевая промышленность Прочие виды деятельности Прочая топливная промышленность
21 Угольная промышленность Прочие отрасли промышленности Прочая топливная промышленность Машиностроение и металлообработка
22 Прочие виды деятельности Наука и научное обслуживание Наука и научное обслуживание Наука и научное обслуживание
23 Прочие отрасли промышленности Просвещение, давоохранение Управление, финансы Управление, финансы
24 Легкая промышленность Прочая топливная промышленность Строительство Просвещение, здавоохранение
25 Прочая топливная промышленность Строительство Просвещение, здавоохранение Строительство
Так, строительство занимало 10-е место только благодаря 7%-ой доле в экономике; инфляция, вызванная ростом добавленной стоимости в строительстве, представляла собой рост цен только в этой отрасли. Чистая инфляция, при увеличении добавленной стоимости (или цены) в строительстве, равна нулю. Поэтому в новой иерархии отрасли строительства присваивается наибольший ранг (равный 25).
Рост добавленной стоимости (или цены) в сельском хозяйстве, не вызывает значительной инфляции в экономике, поскольку продукция отрасли поступает в итоге на конечное потребление (основные ее потребители - пищевая и легкая промышленность). Элиминирование вклада роста цен сельского хозяйства в инфляцию приводит к смещению отрасли с 4-го на 9-е место.
При новом методе ранжирования улучшилось положение нефтепереработки (перемещение с 9-го на 4-е место), поскольку продукция нефтепереработки широко используется в производстве остальных отраслей народного хозяйства, что является причиной достаточно высокого уровня чистой инфляции.
Важнейшие направления совершенствования методики оценки социально-экономических последствий изменения ценовых пропорций. В целях перехода от «интуитивной» ясности к строгим определениям необходимо уточнение исходных понятий анализа. С позиций «интуитивной» ясности, которая была положена в основу анализа ценовых пропорций в годы реформ, под вектором цен, эквивалентным исходному, понимался вектор, содержащий цены в одинаковое число раз отличающиеся от первоначальных. Иначе говоря, в случае, если индексы цен во всех отраслях оказываются одинаковыми, то в рамках такого определения «эквивалентности» можно констатировать, что ценовые пропорции в рассматриваемый период не изменились.
В результате расчетов по ценовой модели МОБ формируется вектор цен, который в условиях нового распределения добавленной стоимости по отраслям экономики обеспечивает межотраслевой обмен продукцией при неизменных ее физических объемах и отраслевой структуре. Исходный и новый векторы цен можно считать эквивалентными, если в основу определения эквивалентности положить неизменность условий межотраслевого обмена продукцией, т.е. сохранение исходной сбалансированности отраслевых объемов производства при заданных (неизменных) параметрах эффективности использования продукции в сфере ее текущего производственного потребления. При этом окажется, что в рамках данного определения эквивалентности исходный и полученный в результате расчетов по ценовой модели МОБ векторы цен, оказываются эквивалентными, несмотря на то, что индексы цен для разных отраслей не будут одинаковыми.
Этот пример иллюстрирует потенциальную множественность критериев эквивалентности векторов цен, наличия или отсутствия сдвигов в ценовых пропорциях, которая предопределяет неоднозначность интерпретации как реальной ценовой динамики, так и результатов прогнозноаналитических расчетов, а также важную роль исходных определений в экономическом анализе. Это побуждает обратиться к рассмотрению особенностей нескольких традиционных подходов к исследованию ценовых пропорций, к выявлению свойственных им явных или неявных определений эквивалентности (неизменности) ценовых пропорций.
1. Определение эквивалентности двух векторов цен, соответствующее понятию «относительные цены». Относительной ценой в классическом понимании для случая двух товаров называется количество одного товара, которое дается в обмен за единицу другого товара. Если абсолютные цены вырастут в одинаковое количество раз, то уровень относительных цен останется неизменным [11].
В этом смысле два ценовых вектора называются эквивалентными, если один из них содержит цены, в одинаковое число раз отличающиеся от соответствующих цен другого вектора (или один из них равен произведению другого на константу).
Именно таким определением эквивалентности мы неявно оперировали, анализируя динамику ценовых пропорций в российской экономике в годы реформ.
2. Определение эквивалентности двух векторов цен, соответствующее понятию «условия торговли». Это определение понятия эквивалентности ценовых векторов можно заимствовать из опыта международной торговли. Здесь в качестве двух ценовых векторов рассматриваются вектор цен на продукцию, импортируемую некоторым государством, и вектор цен на экспортируемую им продукцию.
Неизменность условий торговли (или эквивалентность двух пар векторов цен на импортируемые и экспортируемые товары) обеспечивается в случае равенства средних индексов цен, взвешенных, соответственно, по структуре импорта и экспорта [12].
3. Определение эквивалентности двух векторов цен, соответствующее понятию «паритет цен» (а также понятиям «диспаритет цен», «ножницы цен»). «Ножницы цен» - это разрыв, рассогласованность в динамике цен на товары, продаваемые и покупаемые товаропроизводителями (предприятиями, отраслями, странами, группами стран) за определенный период [13, 14].
Этот экономический феномен чаще всего выявляется при изучении движения в сфере обмена продукцией между промышленностью и сельским хозяйством, между развитыми и развивающимися странами. При этом термин «ножницы цен» обычно используется для того, чтобы показать неэквивалентность обмена между ними. «Ножницы цен» могут
«расширяться» или «сужаться» в зависимости от конкретных тенденций движения цен, в частности, цен на продовольствие и сырье, реализуемое сельскохозяйственными производителями, с одной стороны, и на товары, приобретаемые ими у промышленников для производственного и непроизводственного потребления,- с другой.
Обычно для анализа «ножниц цен» между промышленностью и сельским хозяйством пользуются паритетным соотношением цен (отношение индекса цен на сельскохозяйственные продукты к индексу цен, уплачиваемых фермерами за товары и услуги). За основу сравнения при этом берется какой-либо год или период времени в прошлом, когда указанное соотношение цен было относительно эквивалентным - в США, например, таким периодом считаются 1910-1914 гг.
Таким образом, в данном случае эквивалентностью ценовых векторов (или эквивалентностью обмена продукцией между промышленностью и сельским хозяйством, или паритетным соотношением цен на их продукцию) называется равенство индекса цен на продукцию, реализуемую сельским хозяйством, с одной стороны, и средневзвешенного по структуре затрат индекса цен на товары и услуги, которые являются издержками сельского хозяйства, с другой, относительно базисного года. Причем в состав производственных издержек сельского хозяйства следует включать как текущие производственные затраты, так и затраты, связанные с инвестициями, кроме того следует учитывать и необходимые расходы на «воспроизводство рабочей силы» (личное потребление).
4. Определение эквивалентности двух векторов цен, заложенное в классическую ценовую модель МОБ. Рассмотрим два вектора отраслевых индексов цен р одинаковой размерности. Тогда под их эквивалентностью понимается неизменность уровней полных производственных затрат в соответствующих отраслях первого и второго векторов (в том смысле, что рост(снижение цен) в отрасли второго вектора относительно цены в первом векторе компенсирует рост(сокращение) полных затрат этой отрасли). Проверить сбалансированность таких векторов по издержкам можно с помощью классической ценовой модели межотраслевого баланса.
Итак, можно сделать вывод о том, что при наличии столь значительного разнообразия подходов к определению эквивалентности векторов цен (а, следовательно, и эквивалентности ценовых пропорций) любые исследования в этой области следует основывать на явно задаваемом критерии, который будет определять и границы корректной интерпретации получаемых результатов.
Важнейшие направления совершенствования методики расчетов по ценовой модели МОБ. В соответствии с заложенными при ее разработке постулатами, ценовая модель МОБ позволяет определить уровни цен в народном хозяйстве, которые в условиях нового распределения добав-
ленной стоимости по отраслям экономики обеспечивают межотраслевой обмен продукцией при физических объемах валовых выпусков отраслей.
Роль конечного спроса при реализации ценовой модели. Рассмотрим некоторые примеры [7]. Увеличение добавленной стоимости (или цены) в строительстве, согласно ценовой модели, не приводит к изменению цен в остальных отраслях экономики, так как продукция этой отрасли не поступает на промежуточное производственное потребление, а полностью переходит в конечное потребление. С другой стороны, повышение цен на строительно-монтажные работы (СМР) при капитальном строительстве и ремонте потребует дополнительных финансовых средств у хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиции. Поэтому в реальной экономике опережающий рост цен на СМР является фактором, вызывающим:
• либо инфляционные последствия - рост цен, обусловленный попытками отраслей увеличить добавленную стоимость в той ее части, которая является источником инвестиций (прибыль, амортизация);
• либо изменение структуры конечного спроса вследствие перераспределения компонент добавленной стоимости отраслей. Например, увеличение доли добавленной стоимости, финансирующей создание основных фондов, за счет сокращения других ее составляющих (заработной платы и(или) сальдо отношений с государством), приведет к уменьшению спроса домашних хозяйств и(или) государства;
• либо сокращение «физических», реальных объемов инвестирования.
Столь существенные различия между результатами расчетов по ценовой модели и соображениями «здравого экономического смысла» обусловлены тем, что процессы капитального строительства в рамках ценовой модели не рассматриваются.
Другой пример. Рост цен в пищевой промышленности в условиях модели не приводит к существенным изменениям цен в остальных отраслях экономики. Это связано с тем, что масштабы ценовой адаптации отраслей в модели обусловлены незначительной величиной их текущего производственного потребления продукции пищевой промышленности, но не последствиями сокращения реальных доходов населения, изменения объема и(или) структуры потребления домашних хозяйств.
Таким образом, и в этом случае возникает «модельный эффект» (искаженная ценовая реакция экономики на рост цен в пищевой промышленности), поскольку в ценовой модели МОБ не описаны реальные процессы адаптации к росту цен ресурсов, идущих на конечное потребление, куда и распределяется основная часть выпуска пищевой промышленности.
Аналогичные ситуации возникают с такими отраслями как легкая промышленность, машиностроение и т. д.
Таким образом, в ряде случаев при использовании ценовой модели МОБ возникают «модельные эффекты», которые могут существенно исказить реальную ценовую реакцию экономики. Ниже рассмотрим на-
правление работ по более адекватному отражению ценовой реакции экономики в ценовой модели МОБ.
Построение балансов доходов и расходов экономических агентов как способ получения более адекватных оценок инфляции, а также как путь к формулированию более полного определения эквивалентности. При реализации ценовой модели меняются реальные значения доходов хозяйственных субъектов. Это происходит потому, что в модели изменяется номинальная валовая добавленная стоимость (как сумма добавленных стоимостей всех отраслей) и цены во всех отраслях экономики. Вследствие чего претерпевает изменения реальная добавленная стоимость как сумма значений своих реальных компонент: «заработной платы»; «налогов» (сумма следующих элементов добавленной стоимости СНС: отчисления на социальное страхование, другие налоги на производство, другие субсидии на производство (-), налоги на продукты, субсидии на продукты (-)); «прибыли» (сумма чистой прибыли и чистого смешанного дохода); «амортизации» (или потребления основного капитала), каждая из которых и является элементом дохода того или иного экономического агента.
Однако конечное потребление хозяйственных субъектов, согласно модели, остается постоянным (модель не включает блок конечного спроса) и не зависит от их доходов. Таким образом, ценовая модель допускает нарушение баланса доходов и расходов населения, государства и предприятий.
В реальной экономике ситуация несколько иная. Структура валовой добавленной стоимости («зарплата», «налоги», «прибыль», «амортизация») определяет структуру конечного потребления народного хозяйства (потребления домашних хозяйств, государственных расходов, потребления инвестиционной продукции, изменения запасов, внешнеторговые отношения). Рассмотрим направления влияния компонент структуры валовой добавленной стоимости на конечное потребление.
Заработная плата работников является одним из источников доходов населения (наряду с социальными трансфертами, доходами от собственности и от предпринимательской деятельности, прочими доходами), поэтому рост или сокращение реальной заработной платы в рамках всей экономики порождает соответствующий импульс к увеличению или уменьшению спроса домашних хозяйств.
Изменение реального объема налогов в народном хозяйстве (как элемента доходов государственного бюджета помимо доходов от имущества, от внешнеэкономической деятельности, доходов целевых бюджетных фондов и прочих неналоговых доходов) приводит к соответствующему изменению величины государственных расходов.
Прибыль и амортизационные отчисления являются основными источниками инвестиций предприятий (помимо бюджетных и заемных средств), поэтому изменение реальной величины прибыли и(или) амортизации в экономике приводит к изменению, в определенной степени,
инвестиционного спроса. Заметим, что прибыль распределяется между инвестициями как в основной, так и в оборотный капитал (на пополнение фонда оплаты труда, на прирост запасов), следовательно, существуют каналы влияния прибыли на такие элементы конечного спроса, как потребление домашних хозяйств и прирост запасов.
Из вышесказанного следует, что оценки инфляции, полученные в результате расчетов по ценовой модели МОБ не учитывают последствий возможных нарушений материально-финансовой сбалансированности экономики, исходных балансов доходов и расходов экономических агентов. Соответственно устанавливаемая в модели эквивалентность векторов цен оказывается неполной, частичной, отвечающей критериям поддержания сбалансированности лишь в части межотраслевого обмена той продукцией, которая составляет элементы текущего производственного потребления.
Для получения более адекватных оценок последствий изменения ценовой конъюнктуры следует дополнить ценовую модель блоком балансов доходов и расходов домашних хозяйств, государства и предприятий. Содержание данного блока заключается в следующем.
Дисбаланс доходов и расходов, неизбежно возникающий в классической ценовой модели, устраняется путем манипулирования доходами хозяйственных субъектов, точнее, теми их элементами, которые представлены в добавленной стоимости отраслей экономики. Сокращение (увеличение) реальных доходов того или иного субъекта сводится к нулю ростом (уменьшением) соответствующих элементов доходов в составе добавленной стоимости всех отраслей. Например, уменьшение реальных доходов населения аннулируется ростом заработной платы во всех отраслях экономики (следовательно, ростом номинальной добавленной стоимости всех отраслей). Увеличение реальных доходов предприятий устраняется сокращением прибыли во всех отраслях (сокращением номинальной добавленной стоимости).
Сравним результаты, полученные при реализации классической ценовой модели и ее модификации, учитывающей связку с блоком доходов и расходов домашних хозяйств. Произведем ранжирование отраслей по ценовой эластичности экономики в одном и другом случае (аналогично расчетам по ценовой модели) и представим результаты в третьей и четвертой колонке табл. 4. Обратим внимание на второй и четвертый столбец таблицы, где оценивается чистая инфляция в экономике. Балансирование доходов и расходов населения дает положительные результаты. Как было замечено выше, классическая ценовая модель существенно недооценивала вклад в инфляцию отраслей, ориентированных на потребление домашних хозяйств: ранги пищевой и легкой промышленности, сельского хозяйства равнялись соответственно 20, 19, 9, однако мо-
дифицированная модель откорректировала оценки инфляции, подняв ранги названных отраслей до уровней 5, 10, 3, соответственно.
В результате дополнения классической ценовой модели балансами доходов и расходов экономических субъектов изменяется и исходное определение эквивалентности векторов цен.
Под эквивалентностью двух векторов отраслевых цен в широком смысле следует понимать неизменность уровней затрат соответствующих отраслей первого и второго векторов, причем под отраслевыми затратами понимаются производственные издержки, затраты на инвестиции, на оплату труда, налоговые платежи. Соответственно проверить ценовые векторы на сбалансированность по затратам в широком смысле можно с помощью ценовой модели, дополненной соответствующими балансовыми соотношениями.
Литература и информационные источники
1. Волконский В.А., Гурвич Е. Т., Кузовкин А.И. Ценовые и финансовые пропорции в российской экономике //Проблемы прогнозирования, № 3, 1997.
2. Узяков М.Н. Трансформация российской экономики и возможности экономического роста. М., 2000.
3. Яременко Ю.В., Узяков МН., Ксенофонтов М.Ю. Экономические реформы в России: анализ результатов и необходимость альтернативы. Реформы глазами американских и российских ученых //Российский экономический журнал, 1996.
4. Илларионов А. Повышать ли тарифы «естественных монополий»? //ПолитРу., 23 января 2002 г.
5. Рубченко М. Скованные одной цепью // Эксперт, № 31, 2001.
6. Судный день монополий //Эксперт, № 47, 2002.
7. Ксенофонтов М.Ю. Теоретические и прикладные аспекты социально-экономического прогнозирования. М., 2002.
8. Сиваков Д. Дело о больших металлургах // Эксперт, № 9, 2003.
9. Коссов В.В. Межотраслевые модели (теория и практика использования). М.: Экономика, 1973.
10. Ашманов СА. Математические модели в экономике. М.: МГУ, 1980.
11. The Dictionary ofModern Economics. Gen. ed. D.W. Pearce, 1981.
12. The New Palgrave: A Dictionary ofEconomics. Ed. by J. Eatwell, etc. 1987.
13. Политическая экономия /Подред. А.М. Румянцева. М.: Советская энциклопедия, 1979.
14. Экономическая энциклопедия / Под ред. ЛИ. Абалкина. М.: Экономика, 1999.
15. Суворов Н.В. О механизме взаимосвязи цен и технологии производства в российской эко-
номике //Проблемы прогнозирования, № 3, 1996.
