CC BY
429
Банковское дело
УДК 336018
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
К.Г. ШУМКОВА, кандидат экономических наук, преподаватель-консультант Московской бизнес-школы Е-шиН: shu-ksenia@mail.ru Московский технологический институт «ВТУ»
В статье отмечается, что существующая оценка деятельности коммерческих банков свидетельствует о положительных тенденциях развития по основным показателям: капитала, активов, менеджмента, доходов, ликвидности и чувствительности к риску. В то же время существующие показатели развития еще не соответствуют планируемой стратегии развития банковского сектора. Совмещение стратегии и тенденций развития позволяет выработать адекватную оценку деятельности банковского сектора России на текущий момент и перспективу.
Ключевые слова: стратегия развития банковского сектора, капитал, активы, менеджмент, доходность, ликвидность, чувствительность к риску, SWOT-анализ
Одной из основных целей развития российского банковского сектора на среднесрочную перспективу должно стать активное участие в модернизации экономики. Ее достижение является необходимым условием развития российской экономики и повышения конкурентоспособности на международной арене. В соответствии со Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года [2] должны быть достигнуты определенные совокупные показатели деятельности (табл. 1).
Положительная динамика большинства ключевых показателей, характеризующих значение банковского сектора в экономике России, наблюда-
лась в 2012 г. Соотношение активов банков и ВВП в 2012 г. по сравнению с 2011 г. выросло с 74,6 до 79,1%. В то же время это соотношение остается сопоставимым с уровнем отдельных стран БРИКС (рис. 1.) [2].
Данное соотношение свидетельствует о сдержанной активности банковского сектора в экономике России.
О результатах реализации Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года будут судить по следующим базовым стратегическим факторам [1] (рис. 2).
Важным направлением продолжает оставаться укрепление роли банков в развитии инновационных процессов в реальном секторе экономики и повышении эффективности инвестиций.
Необходимо выделить наиболее острые проблемы развития банковской сферы России [3]. Они подразделяются на внешние и внутренние.
К внешним проблемам относятся:
Таблица 1
Прогнозируемые показатели деятельности банков РФ к началу 2016 г., %
Показатель Прогноз на 01.01.2016
Активы/ВВП Более 90
Капитал/ВВП 14-15
Кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам/ВВП 55-60
300
250
200
150
100
Индия Россия ЮАР Бразилия Китай Еврозона
Рис. 1. Соотношение активов банковского сектора стран БРИКС и еврозоны к ВВП, %
Имеющиеся базовые факторы:
- повышение качества предоставляемых банковских услуг;
- повышение уровня конкуренции в банковском секторе;
- повышение устойчивости и транспарентности кредитных организаций
Базовые факторы
Рис. 2. Базовые факторы, от которых зависит успех деятельности банковской сферы РФ
- вовлеченность отдельных кредитных организаций в противоправную деятельность;
- недостаточная технологическая надежность информационных систем кредитных организаций, обусловленная в том числе неупорядоченностью в сфере применения информационных технологий в банковской деятельности, включая технологии дистанционного банковского обслуживания.
Все это снижает показатели банковского сектора и уровень доверия к банкам, ухудшает их возможности по привлечению инвестиций.
Оценим тенденции развития банковского сектора России, используя методику CAMELS. Введем следующие показатели:
- C - достаточность капитала (capital adequacy): определяется как достаточный уровень капитала, соотнесенный с активами, взвешенными
Базовые факторы, значение которых возрастет в ближайшем будущем:
- повышение качества банковских услуг;
- повышение системной устойчивости банковской сферы
- недиверсифицированность экономики и общий дефицит ее инвестиционных возможностей;
- ограниченность и преимущественно краткосрочный характер кредитных ресурсов;
- высокий уровень непрофильных активов;
- распространение мошенничества.
В качестве внутренних проблем российского банковского сектора выступают:
- безответственность владельцев и менеджмента некоторых банков при принятии бизнес-решений, диктуемых погоней за краткосрочной прибылью в ущерб финансовой устойчивости;
- неудовлетворительное в ряде случаев состояние управления, включая как корпоративный аспект, так и управление рисками (в том числе - вследствие ориентации кредитных организаций на обслуживание бизнеса узкой группы владельцев);
- существование «не прозрачных» для регулятора и рынка форм деятельности, недостоверность учета и отчетности, приводящие к искажению информации о работе кредитных организаций;
по уровню риска;
- A - качество активов (asset quality): показатель, позволяющий получить информацию об областях повышенного кредитного риска, проанализировав состав ссудного портфеля и уделив внимание финансовому воздействию проблемных займов, структуре ценных бумаг;
- M - качество управления (management): показатель, определяющий качество банковского менеджмента на основе оценки результатов работы, соблюдения законов и инструкций, принятой системы контроля;
- E - доходность (eamings): это показатель, оценивающий эффективность деятельности банка, определяющий источники получения прибыли и выявляющий ее достаточность для будущего развития банка;
- L - ликвидность (liquidity): это показатель, определяющий ликвидности банка с точки зрения своевременного исполнения своих обязательств перед своими вкладчиками и кредиторами;
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
- S - чувствительность к риску (sensitivity to risk): это показатель, позволяющий определить, насколько изменится финансовое состояние банка при изменении процентных ставок (данный компонент в качестве составной части методики, применяемой надзорными органами США, введен с 1996 г.).
Для анализа тенденции развития банковского сектора рассмотрим подробнее каждый из этих элементов.
Компонент C (capital adequacy). За 2012 г. собственные средства (капитал) действующих кредитных организаций выросли на 16,6% и достигли 6,112, 9 млрд руб. Структура источников прироста капитала в 2012 г. несколько изменилась по сравнению с 2011 г. Основным из них осталась прибыль и сформированные из нее фонды. Вторым по значимости источником прироста капитала являются субординированные кредиты [2].
Показатель достаточности в целом по банковскому сектору сократился с 14,7% на 01.01.2012 до 13,7% на 01.01.2013 (рис. 3). Снижение было обусловлено опережающим ростом активов, взвешенных по уровню риска [2].
Показатель достаточности уменьшился по всем группам кредитных организаций. У первых пяти крупнейших банков показатель достаточности капитала сократился в 2012 г. с 14,3 до 13%. Самый низкий уровень достаточности капитала, был у банков, занимающих с 6-го по 20-е места по величине активов (табл. 2) [2].
Похожая динамика наблюдается и по отношению основного капитала к активам, взвешенным по уровню риска. Количество банков со значением показателя достаточности капитала ниже 12% возросло со 197 на 01.01.2012 до 142 на 01.01.2013 (табл. 3). Однако доля этих банков в совокупных активах банковского сектора сократилась на 13,7% (с 34,3 до 20,5%) [2].
Уровень достаточности капитала снизился по всем банкам.
По состоянию на 01.01.2013 показатель достаточности находился в пределах 12-14%. Показатель достаточности на уровне более 14% поддерживали 662 действующие кредитные организации. Доля кредитных организаций, у которых этот показатель находился в пределах 14-28%, в совокупных активах банковского сектора за 2012 г. сократилась
с9>
О*
о*
csV
T
Рис. 3. Динамика собственного капитала банковского сектора в 2007-2013 гг, млрд руб.
Таблица 2 Динамика достаточности капитала по группам кредитных организаций в 2012-2013 гг., %
Группа банков Достаточность на 01.01.2012 Достаточность на 01.01.2013
Банки, контролируе- 14,6 13,2
мые государством
Банки, контролиру- 15,6 15,1
емые иностранным
капиталом
Крупные частные банки 13.2 12,9
Средние и малые банки Московского 22 18,8
региона
Средние и малые банки других 19,5 18,1
регионов
Небанковские кре- 38,2 36,9
дитные организации
Таблица 3
Динамика достаточности капитала по группам кредитных организаций, ранжированных по величине активов, в 2011-2012 гг., %
Распределение кредитных организаций, ранжированных по величине активов Уровень достаточности капитала (Н1)
01.01.2012 01.01.2013
Первые 5 14,3 13,0
С 6-й по 20-ю 12,3 12,8
С 21-й по 50-ю 14,4 13,4
С 51-й по 200-ю 16,8 15,9
С 201-й 22,9 19,9
По банковскому сектору 14,7 13,7
с 46,6 до 24,6%. Норматив достаточности в этот период нарушали 10 кредитных организаций. Из них у трех были отозваны лицензии [2].
Таким образом, по данной компоненте наблюдались следующие тенденции:
- положительная динамика собственных средств;
- снижение показателя достаточности.
Компонент A (asset quality). В 2012 г. банки продолжали наращивать кредитный портфель. Однако в динамике и структуре кредитования произошел ряд изменений. Анализ динамики активов, кредитов и собственных средств за последние 5 лет свидетельствует об агрессивном росте активов и кредитов и низком росте собственных средств (рис. 4).
Рассмотрим структуру активов коммерческих банков [2].
В структуре активов в 2011 г. значительную долю составляли:
- кредиты и размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам, - 38,2%;
- кредиты и предоставленные средства физическим лицам (резидентам и нерезидентам) - 13,3% (табл. 4).
В структуре активов в 2012 г. происходили снижение размещенных средств нефинансовым организациям-резидентам до 36,5% и увеличение предоставленных кредитов и средств физическим лицам (резидентам и нерезидентам) до 15,6% (табл. 5).
50 000,00 45 000,00 40 000,00 35 000,00 30 000,00 25 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00
. I
т
й м т п 111
\ 111111111 \ 111111111
01.01.2009
01.01.2012
Рис. 4. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора РФ в 2009 и 2012 гг., млрд руб.: 1 - активы; 2 - собственные средства; 3 - кредиты
Таблица 4
Структура активов коммерческих банков РФ на 01.01.2012, %
Активы Доля
Денежные средства и драгоценные металлы 2,9
Счета в Банке России 4,2
Корреспондентские счета в кредитных орга- 2,4
низациях
Ценные бумаги 14,9
Кредиты, депозиты и прочие размещенные 4
средства, предоставленные кредитным органи-
зациям-резидентам
Кредиты, депозиты и прочие размещенные 5,6
средства, предоставленные кредитным органи-
зациям-нерезидентам
Кредиты и прочие размещенные средства, пре- 13,3
доставленные физическим лицам (резидентам
и нерезидентам)
Кредиты и прочие размещенные средства, 38,2
предоставленные нефинансовым организаци-
ям-нерезидентам
Кредиты и прочие размещенные средства, 4,4
предоставленные юридическим лицам-нерезидентам (кроме банков)
Кредиты и прочие размещенные средства, 2,5
предоставленные финансовым организациям (кроме банков)
Основные средства и нематериальные активы 2
Прочие активы 5,6
Таблица 5
Структура активов коммерческих банков РФ на 01.01.2013, %
Активы Доля
Денежные средства и драгоценные металлы 3,1
Счета в Банке России 4,4
Корреспондентские счета в кредитных органи- 3
зациях
Ценные бумаги 14,2
Кредиты, депозиты и прочие размещенные 4,1
средства, предоставленные кредитным органи-
зациям-резидентам
Кредиты, депозиты и прочие размещенные 4,5
средства, предоставленные кредитным органи-
зациям-нерезидентам
Кредиты и прочие размещенные средства, пре- 15,6
доставленные физическим лицам (резидентам
и нерезидентам)
Кредиты и прочие размещенные средства, 36,5
предоставленные нефинансовым организаци-
ям-нерезидентам
Кредиты и прочие размещенные средства, 3,8
предоставленные юридическим лицам-нерези-
дентам (кроме банков)
Кредиты и прочие размещенные средства, 3
предоставленные финансовым организациям (кроме банков)
Основные средства и нематериальные активы 2
Прочие активы 5,8
2
Рост активов банковской системы в 2012 г. составил 19% против 24% в 2011 г. Значительно более быстрыми темпами росли Сбербанк России, три крупнейших частных банка, ряд крупных банков, специализирующихся на потребительском кредитовании. Еще больше, чем год назад, стала разница между приростом корпоративного и потребительского портфеля 14 и 41% - в 2012 г., 28 и 39% - в 2011 г. [2].
За 2012 г. произошло снижение доли в кредитовании банков, контролируемых государством, и увеличение объемов кредитования банками с иностранным капиталом (табл. 6).
В 2012 г. происходило увеличение предоставленных кредитов физическим лицам банками, контролируемыми государством (табл. 7).
Оценим качество кредитного портфеля. На фоне роста кредитования в 2012 г. показатели качества кредитного портфеля демонстрировали положительную динамику. Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов сократился за отчетный год с 3,9 до 3,7%. При росте кредитов, депозитов и прочих размещенных средств на 18,3% просроченная задолженность увеличилась на 11% и составила на 01.01.2013 1 257 млрд руб. [2].
У большинства кредитных организаций удельный вес не превышал 4% кредитного портфеля.
Таблица 6
Распределение кредитов нефинансовым организациям по группам банков на 01.01.2012 и 01.01.2013, %
Таблица 7
Распределение кредитов физическим лицам по группам банков на 01.01.2012 и 01.01.2013, %
Группа банков Доля кредитов нефинансовым организациям в их общем объеме по банковскому сектору (по группам банков)
На 01.01.2012 На 01.01.2013
Банки, контролиру- 54,5 53,8
емые государством
Банки, контролиру- 14,0 14,2
емые иностранным
капиталом 4,4 6,1
В том числе находя-
щиеся под сущес-
твенным влиянием
резидентов РФ
Крупные и частные банки 27,2 27,5
Средние и малые банки Московского 2,2 2,4
региона
Региональные сред- 2,0 2,2
ние и малые банки
Доля кредитов нефинансовым
Группа банков организациям в их общем объеме по банковскому сектору
На 01.01.2012 На 01.01.2013
Банки, контролируе- 48,7 49,3
мые государством
Банки, контролиру- 22,0 22,6
емые иностранным
капиталом 3,1 4,4
В том числе находя-
щиеся под сущес-
твенным влиянием
резидентов РФ
Крупные и частные 24,5 24,1
банки
Средние и малые 1,9 1,5
банки Московского
региона
Региональные сред- 3 2,5
ние и малые банки
По состоянию на 01.01.2013 происходило снижение общего объема просроченной задолженности, в том числе увеличение количества кредитных организаций с долей просроченной задолженности до 2% и снижение количества кредитных организаций с долей просроченной задолженности более 4%. Улучшение в 2012 г. качества ссудного портфеля подтверждается наибольшей долей стандартных ссуд в общем кредитном портфеле (табл. 8).
По состоянию на 01.01.2013 г. удельный вес ссуд I и II категорий качества составлял 86,7% (на начало 2012 г. - 84,7%). Доля ссуд IV и V категорий качества за год сократилась с 6,6 до 6% [2].
По итогам 2012 г. количество банков, кредитные портфели которых более чем наполовину состояли из стандартных ссуд, составляло 217, а удельный вес таких банков в совокупных активах банковского сектора был 20,8%.
Таким образом, данный компонент можно оценить следующим образом:
Таблица 8
Качество кредитного портфеля банковского сектора на 01.01.2013, %
Ссуды Доля
Стандартные 45
Сомнительные 7,3
Безнадежные 3,9
Нестандартные 41,7
Проблемные 2,2
1200
1000
800
600
400
200
ч?
с$>
á»
"F
rsV
¿y
г
fO
o>
,ov
A
Рис. 5. Динамика финансового результата коммерческих банков РФ в 2007-2013 гг., млрд руб.
Рис. 6. Динамика рентабельности собственного капитала коммерческих банков РФ в 2007-2013 гг., %
- увеличение активов банков;
- увеличение объемов кредитования;
- улучшение качества кредитного портфеля.
Компонент M (management). В 2012 г. крупнейшие кредитные организации продолжили работу по повышению эффективности стратегического планирования, политики и процессов корпоративного управления, в том числе:
- дальнейшее совершенствование систем управления рисками;
- стресс-тестирование;
- мониторинг достаточности капитала, ликвидности;
- укрепление механизмов внутреннего контроля.
Все большее значение стало придаваться качеству процессов стратегического управления путем создания специализированных, тематически ориентированных комитетов при советах директоров, к задачам которых относится выработка детализированных, взвешенных решений в различных сферах управления и развития банка [2].
Были проведены тестовые расчеты показателя управления риском материальной мотивации персонала, который используется с 01.07.2013. Результаты тестовых расчетов показали приемлемый уровень выполнения принципов и стандартов Совета по финансовой стабильности1.
В 2012 г. крупнейшие банки, ранее начавшие работу по реализации международных подходов к оценке индивидуальных рисков с использованием внутрибанковской информации, запустили процессы планирования внутреннего капитала, который необходим на покрытие приемлемого уровня агрегированных рисков. Для многих кредитных организаций осталось актуальным внедрение в свою деятельность внутренних процедур оценки достаточности капитала.
Таким образом, данный компонент можно оценить следующим образом:
- улучшение стратегического планирования;
- улучшение управления риском материальной мотивации персонала;
- реализация международных подходов к оценке индивидуальных рисков.
Компонент E (earnings). Прибыль действующих кредитных организаций в 2012 г. достигла рекордной величины за всю историю развития банковского бизнеса и составила 1 011,9 млрд руб. (рис. 5) [2].
Рентабельность капитала также имела положительную тенденцию (рис. 6).
1 Совет по финансовой стабильности (англ. Financial Stability Board) - международная организация, созданная странами Большой индустриальной двадцатки на Лондонском саммите в апреле 2009 г.
В 2012 г. показатели рентабельности улучшились практически у всех банков (табл. 9). Небольшое снижение рентабельности капитала и активов проявилось у банков, контролируемых государством. Если рассматривать структуру доходов кредитных организаций, то львиную долю составляют процентные доходы по предоставленным кредитным средствам (рис. 7). Динамика формирования финан-
Таблица 9
Динамика показателей рентабельности капитала и активов коммерческих банков РФ в 2011-2012 гг., %
Группа банков Рентабельность Рентабельность
активов капитала
2011 2012 2011 2012
Банки, конт- 2,8 2,5 20,6 20,1
ролируемые
государством
Банки, конт- 2,4 2,5 17,4 18,8
ролируемые
иностранным
капиталом
Крупные частные банки 1,7 1,9 14,2 16
Средние и малые банки 1,5 1,5 8 8,5
Московского
региона
Региональные 1,7 1,7 10,4 10,7
малые и средние банки
2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012
Рис. 7. Факторы формирования прибыли по банковскому сектору в 2007-2012 гг., млрд руб.: 1 - чистые комиссионные доходы; 2 - чистый доход от операций с иностранной валютой; 3 - чистый доход по купле-продаже ценных бумаг; 4 - чистый процентный доход
сового результата свидетельствует об увеличении процентных доходов по кредитованию.
Таким образом, данный компонент можно оценить следующим образом:
- увеличение прибыли;
- увеличение рентабельности собственных средств;
- увеличение чистого процентного дохода.
Компонент L (liquidity). В течение 2012 г. соотношение средней величины наиболее ликвидных активов со средней величиной совокупных активов банковского сектора было немного ниже (7,4%), чем в 2011 г. (7,5%) [2].
Рассмотрим выполнение показателей ликвидности банковского сектора (рис. 8).
В 2012 г. по сравнению с 2011 и 2010 гг. происходит снижение мгновенной и текущей ликвидности банковского сектора. Наибольшее соотношение ликвидных активов с активами региональных банков наблюдается у региональных банков, а также у средних и малых банков Московского региона. У крупных банков этот показатель ниже, в том числе в связи с достаточными возможностями привлечения необходимой ликвидности в рамках операций рефинансирования.
Таким образом, изменения данного компонента можно оценить следующим образом:
- увеличение долгосрочной ликвидности;
- снижение текущей ликвидности;
- снижение мгновенной ликвидности.
120
100
2010
2011
2012
Рис. 8. Показатели ликвидности банковского сектора
в 2010-2012 гг,%: 1 - мгновенная ликвидность; 2 - текущая ликвидность; 3 - долгосрочная ликвидность
Компонент S (sensitivity to risk). В качестве подтверждения критериев чувствительности рассмотрим оценку чувствительности банковского сектора к процентному, фондовому и рыночным рискам.
В целях определения уязвимости к процентному риску был проведен анализ чувствительности к нему финансового состояния банков (методами стресс-тестирования). Предполагалось, что под влиянием параллельного сдвига кривой доходности долговых инструментов в портфеле банков произойдет снижение стоимости портфеля торговых вложений банков в долговые обязательства. Оценка процентного риска проводилась на основе данных отчетности кредитных организаций, имеющих вложения в указанные ценные бумаги (табл. 10) [2].
В рамках анализа кредитные организации были разделены на две группы (выборки) в зависимости от обязанности рассчитывать величину процентного риска для включения в расчет норматива достаточности капитала и наличия соответствующего портфеля ценных бумаг. Анализ чувствительности показывает, что по обеим группам кредитных организаций чувствительность к процентному риску за 2012 г. снизилась.
В целях оценки уязвимости российского банковского сектора к фондовому риску определены возможные негативные последствия падения фондовых индексов. В качестве исходного фактора рассматривалось падение фондовых индексов на 50%. Кредитные организации были разбиты на две группы (табл. 11) [2].
В целом по группе кредитных организаций, рассчитывающих величину фондового риска, чувствительность к данному риску снизилась.
Для оценки уязвимости российского банковского сектора к валютному риску был проведен анализ чувствительности как к повышению стоимости рубля по отношению к доллару и евро, так и к его обесценению. В случае укрепления рубля исходным событием выбрано повышение на 20% номинальных обменных курсов российского рубля по отношению к доллару и евро. Для определения воздействия валютного риска на финансовое состояние банковского сектора проанализированы данные кредитных организаций, у которых имеются длинные открытые валютные позиции в долларах и евро. За 2012 г. число банков, имеющих длинную валютную позицию хотя бы в одной из упомянутых валют, незначительно увеличилось. Однако в связи с изменением состава анализируемых банков снизился их удельный вес в активах и капитале банковского сектора (табл. 12) [2].
Проведенный анализ показывает, что укрепление рубля по отношению к доллару и евро на 20% не привело к существенным потерям, уязвимость банковского сектора к девальвации рубля на 20% по отношению к доллару и евро за год снизилась.
Таким образом, изменение данного компонента можно оценить следующим образом:
- снижение чувствительности к процентному риску;
- снижение чувствительности к фондовому риску;
Показатель Число банков в выборке, ед. Доля вложений в анализируемые долговые обязательства, % Доля в активах банковского сектора, % Доля в капитале банковского сектора, %
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013
Выборка 1 396 402 94,6 96,5 86,9 86,8 85,5 84,9
Выборка 2 129 113 5,4 4,5 9,7 9,8 9,4 9,9
Таблица 11
Характеристика выборок банков, по которым проводился анализ чувствительности к фондовому риску, на 01.01.2012 и 01.01.2013
Показатель Число банков в выборке, ед Доля вложений в анализируемые долговые обязательства, % Доля в активах банковского сектора, % Доля в капитале банковского сектора, %
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013
Выборка 1 245 228 89,4 88,7 69,4 72,1 69,6 70,1
Выборка 2 242 222 10,6 11,3 23,2 19,9 21,8 19,4
Таблица 10
Характеристика выборок банков, по которым проводился анализ чувствительности к процентному риску, на 01.01.2012 и 01.01.2013
Таблица 12
Характеристика выборок банков, по которым проводился анализ чувствительности к валютному риску, на 01.01.2012 и 01.01.2013
Показатель Число банков в выборке, ед. Доля в активах банковского сектора, % Доля в капитале банковского сектора, %
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013
Кредитные организации, имеющие длинные позиции в долларах или евро (хотя бы в одной из валют) 281 288 29,8 23,2 27 23,9
- снижение чувствительности к валютному риску.
Суммируем стратегию развития банковского сектора и тенденции развития банков за 2012 г., используя SWOT-анализ [1]. Итак, сильными сторонами данного сектора следует считать:
- положительную динамику собственных средств (увеличение на 16,6%);
- увеличение активов и улучшение качества кредитного портфеля;
- повышение стратегического планирования и реализацию международных подходов по управлению риском;
-увеличение долгосрочной ликвидности;
- снижение чувствительности к процентному, фондовому и валютному рискам.
К слабым сторонам следует отнести:
1) на основе анализа за 2012 г.:
- снижение достаточности капитала;
- снижение темпа роста активов;
- снижение текущей и мгновенной ликвидности
2) на основе анализа-прогноза до 2015 г.:
- безответственность владельцев и менеджмента некоторых банков при принятии бизнес-решений;
- неудовлетворительное качество управления;
- существование «не прозрачных» для регулятора и рынка форм деятельности;
- вовлеченность отдельных кредитных организаций в противоправную деятельность;
- факты недостаточной технологической надежности информационных систем кредитных организаций.
Назовем возможности банковского сектора на основе разработки стратегии развития до 2015 г.:
- повышение качества предоставляемых банковских услуг;
- повышение уровня конкуренции в банковском секторе;
- повышение устойчивости и транспарентности кредитных организаций.
Угрозами для данного сектора на основе разработки стратегии развития до 2015 г. являются:
- недиверсифицированность экономики и общий дефицит ее инвестиционных возможностей;
- ограниченность и преимущественно краткосрочный характер кредитных ресурсов;
- высокий уровень непрофильных активов;
- распространение мошенничества.
Для разработки стратегии развития банковского сектора также был проведен перекрестный SWOT-анализ [1]. По его результатам сделаны следующие выводы.
У банковского сектора имеются следующие возможности:
- за счет улучшения стратегического планирования можно улучшить качество банковских услуг;
- за счет положительной динамики собственных средств и повышения ликвидности можно улучшить показатели устойчивости и транспарентности;
- для повышения качества предоставляемых банковских услуг необходимо улучшать стратегическое планирование и реализацию международных подходов по управлению риском.
Использование сильных сторон банковского сектора и постоянное отслеживание имеющихся угроз помогут:
- увеличить долю долгосрочной ликвидности, активы и улучшить качество кредитных портфелей, что будет способствовать повышению инвестиционных возможностей;
- повысить качество стратегического планирования, что будет способствовать снижению уровня непрофильных активов и фактов мошенничества.
Главными угрозами для данного сектора будут следующие:
- мошенничество в кредитных организациях еще больше увеличит вовлеченность отдельных
кредитных организаций в противоправную деятельность;
- высокий уровень непрофильных активов может усилить роль «не прозрачных» для регулятора и рынка форм деятельности;
- ограниченность и краткосрочный характер кредитных ресурсов способны снизить темп роста активов банковского сектора.
Список литературы
1. АнсоффИ. Стратегическое управление. М.: Экономика. 1989. 358 с.
2. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 г. URL: http://www.cbr. ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=9410.
3. О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года: заявление Правительства РФ и Банка России от 05.04.2011. № 1472п-П13, № 01-001/1280.
4. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина Бизнес Букс. 2005. 454 с.
5. Томпсон-мл. А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа. М.: Вильямс. 2003. 928 с.
Banking
TENDENCIES OF DEVELOPMENT FOR BANKING SYSTEM IN RUSSIA: THREATS AND OPPORTUNITIES
Kseniia G. SHUMKOVA
Abstract
The article points out that the existing assessment of commercial banks activity indicates to positive tendencies of development on the main indicators: capital, assets, management, income, liquidity and sensitivity to risk. Existing indicators of development don't correspond to planned development strategy of the banking sector at the same time. Combination of strategy and tendencies of development allows developing an adequate assessment of the banking sector activity in Russia at the moment and prospect.
Keywords: development strategy of banking sector, capital, assets, management, profitability, liquidity, sensitivity to risk, SWOT analysis
References
1. Ansoff I. Strategicheskoe upravlenie [Strategic management]. Moscow, Ekonomika Publ., 1989. 358 p.
2. The report on development of banking sector and bank supervision in 2012. Available at: http://www.
cbr.ru/publ/root_get_blob.asp? doc_id=9410. (In Russ.)
3. The Government Statement of the Russian Federation and Bank of Russia "On Strategy of development for banking sector in the Russian Federation for the period till 2015" of April 05, 2011 № 1472p-P13, 01-001/1280.
4. Porter M. Konkurentnaia strategiia: metodika analiza otraslei i konkurentov [Competitive strategy: technique of analysis for branches and competitors]. Moscow, Al'pina Biznes Buks Publ., 2005, 454 p.
5. Thompson A.A., Strickland A.J. Strategicheskii menedzhment. Kontseptsii i situatsii dlia analiza [Strategic management. Concepts and Cases]. Moscow, Vil'iams Publ., 2003. 928 p.
Kseniia G. SHUMKOVA
Moscow Technological Institute, Moscow, Russian Federation shu-ksenia@mail.ru
