CC BY
148
Вопросы отраслевой и региональной экономики
В.В. РУДЬКО-СИЛИВАНОВ,
К.В. ЛАПИНА,
Н.В. КУЧИНА
Банковский сектор Приморского края: состояние и основные проблемы
Рассматриваются тенденции развития банковского сектора Приморского края, рассчитываются показатели, характеризующие институциональную насыщенность, уровень конкуренции, достаточность капитала, базовые операции, обсуждаются основные проблемы, сдерживающие развитие этого сектора экономики региона.
Ключевые слова: региональный банковский сектор, институциональная структура, конкуренция, адекватность капитала, показатели развития банковского сектора, риски, сотрудничество.
Conditions and main issues of Primorskiy region Banking sector.
V.V. RUDKO-SILIVANOV, K.V. LAPINA, N.V. KUCHINA.
Tendencies of banking sector development of Primorsky region are viewed, indicators presenting institutional intensity, competitiveness level, capital adequacy and basic operations, the main problems constraining development of this sector of economy are discussed.
Key Terms: regional banking sector, institutional structure, competitiveness, capital adequacy, indicators of banking sector development, risks, cooperation.
Развитие банковской системы - одно из главных условий успешности экономики как страны в целом, так и любого региона. Формирование эффективной региональной политики в области построения и развития банковского сектора для России с ее огромной территорией является непростой задачей. При этом очень важно, избавляясь от слабых структур, сохранить каркас банковского сектора, поддерживая опорные звенья.
Динамика развития банковского сектора Приморского края позволяет говорить о том, что в целом он адекватен современным экономическим условиям. Вместе с тем его структура за последние годы характеризовалась перераспределением субъектного состава организаций сначала в пользу филиалов банков других регионов, а затем в пользу внутренних структурных подразделений (ВСП) кредитных организаций (КО) (табл. 1).
Таблица 1
Количество субъектов банковского сектора Приморского края
Субъекты 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12
КО 9 9 8 8 8 7
в т.н. небанковские КО 2 2 1 1 1 1
Филиалы: 40 45 45 42 34 28
региональных КО 12 12 9 7 5 2
инорегио- нальных КО 28 33 36 35 29 26
в т.н. отделений Сбербанка 6 6 6 5 3 3
ВСП н/д 398 345 424 439 473
Представи- тельства КО 12 12 7 7 5 5
Составлено по: [1], данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
Для институционального развития банковского сектора характерен быстрый рост числа операционных офисов, сопровождаемый сокращением количества филиалов, представительств и операционных касс вне кассового узла. Перевод филиала в операционный офис позволяет оптимизировать количественный состав персонала, сохранив все основные операции, кроме тех, которые удобнее проводить в головной организации (например, операции с ценными бумагами). Вместе с тем некоторые банки в этой ситуации стремятся сконцентрировать в головном офисе, расположенном в другом регионе, не только основные операции, но и иные функции, например кредитный анализ. Поскольку изучение специфики бизнеса регионального клиента рациональнее проводить «на месте», то это значительно затрудняет ведение бизнеса. Отсюда вытекает проблема качества бизнес-моделей, состояния управления рисками, а также транспарентности банковского сектора.
В то же время нельзя забывать, что небольшие местные банки, работающие в своей нише, оказывают стабилизирующие воздействия на региональную экономику. Их клиенты менее диверсифицированы, в силу чего финансовые активы обладают меньшей мобильностью. В то же время филиалы и внутренние структурные подразделения крупных инорегиональ-ных банков в периоды кризисов осуществляют перевод активов в головную структуру для аккумуляции ликвидности, погашения внешних долгов и решения других задач, тем самым становясь источниками распространения системных рисков.
Следует отметить, что Приморский край сохраняет лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по количеству функционирующих кредитных организаций. По данным Банка России, совокуп-
ный индекс обеспеченности региона банковскими услугами в Приморском крае выше, чем в среднем по ДФО (табл. 2).
Таблица 2
Динамика обеспеченности ДФО банковскими услугами
01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12
Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами
0,73 0,71 0,68 0,64 0,65 0,65
0,78 0,77 0,73 0,68 0,73 0,71
Институциональная насыщенность банковскими услугами (по численности населения)
1,21 1,17 1,12 1,09 1,09 1,12
1,19 1Д1 1,09 1,05 1,03 1,05
Финансовая насыщенность банковскими услугами (по активам)
0,43 0,42 0,36 0,33 0,38 0,36
0,52 0,51 0,44 0,43 0,49 0,45
Финансовая насыщенность банковскими услугами (по объему кредитов)
0,70 0,66 0,70 0,60 0,57 0,55
0,73 0,75 0,73 0,56 0,66 0,61
Индекс развития сберегательного дела (вклады на душу населения к доходам)
0,80 0,77 0,76 0,76 0,77 0,79
0,83 0,81 0,81 0,85 0,86 0,89
Примечание. В числителе данные по ДФО, в знаменателе - по Приморскому краю
Составлено по: [4].
Однако насыщенность банковскими услугами в крае ниже, чем в среднем по ДФО. В первую очередь это объясняется тем, что в Приморском крае проживает больше населения, чем в других регионах округа, но с учетом тенденции его сокращения, а также уменьшения числа самостоятельных банков и филиалов требуется формирование совсем иной модели регионального банковского сектора.
В связи с тем что индекс обеспеченности банковскими услугами по России принят за единицу, то значения по ДФО (Приморскому краю в частности) показывают, что финансовая насыщенность банковскими услугами в регионе ниже, чем по стране в целом. Но поскольку эти индексы соотносят банковские активы и кредиты с ВРП, то в 2010 г. были отмечены превышение динамики развития банковского сектора над динамикой развития экономики края в целом и высокая кредитная активность банковского сектора Приморского края. Однако в 2011 г. индексы финансовой насыщенности стали вновь ухудшаться.
Вместе с тем рост в последние три года индекса развития сберегательного дела в Приморском крае свидетельствует об относительно высокой склонности населения к сбережениям (она выше, чем в среднем по ДФО, но ниже, чем в среднем по России).
Возобновление активности субъектов регионального банковского сектора (в том числе в кредитном сегменте рынка банковских услуг) после кризиса 2008-2009 гг. происходит в условиях довольно жесткой конкуренции. Существенным фактором, повлиявшим на уровень концентрации и интенсивность конкуренции на рынке, является формальное уменьшение1 рыночной доли Сбербанка и укрепление позиций региональных кредитных организаций (рис. 1). Деятельность региональных банков ориентирована прежде всего на реальный сектор экономики региона.
Рис. 1. Доля субъектов банковского сектора Приморского края в предоставленных экономике кредитах: 1 - кредитные организации, 2 - филиалы инорегиональных банков, 3 - отделения Сбербанка России
Рассчитано по: данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
Несмотря на то что кредитные организации региона имеют свои рыночные ниши, долговременные экономические контакты с различными по масштабам предприятиями края, значительная доля «длинных» пассивов (в основном это вклады населения) аккумулируется отделениями Сбербанка России (рис. 2).
Следует признать, что региональные банки на рынке депозитов и рынке кредитов не всегда способны эффективно конкурировать с филиалами и ВСП крупных кредитных организаций из других регионов. Ограниченность ресурсной базы не позволяет им удовлетворять запросы крупнейших предприятий Приморского края.
1 В связи с передачей учета кредитных операций отделениями Сбербанка России, функционирующими на территории Приморского края, на баланс вышестоящего структурного подразделения - Дальневосточного банка Сбербанка России, г. Хабаровск.
Рис. 2. Доля субъектов банковского сектора Приморского края в привлеченных вкладах населения: 1 - кредитные организации, 2 - филиалы инорегиональных банков, 3 - отделения Сбербанка России
Рассчитано по: данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
В течение последних пяти лет показатели, характеризующие уровень конкуренции на региональном рынке, существенно не менялись. Исключение - показатель концентрации кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам (индекс Херфиндаля-Хиршмана2), значение которого в 2011 г. значительно снизилось в связи с изменением учетной политики Сбербанка России (табл. 3).
Таблица 3
Уровень концентрации на рынке банковских услуг Приморского края (по головным офисам и филиалам)
Показатель 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12
Индекс Херфиндаля-Хиршмана - по активам 0,18 0,17 0,17 0,19 0,17 0,17
- по капиталу (действующие КО) 0,27 0,30 0,30 0,29 0,29 0,30
Индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам снизился в крае с 0,18 на начало 2007 г. до 0,17 на 01.01.2012, что соответствует среднему уровню концентрации, но приблизился к пороговому значению 0,18. На два крупнейших по активам банка края приходится более 70 % общих активов региональных кредитных организаций (на начало 2007 г. - 67,6 %).
2 Индекс показывает степень концентрации значений показателя. В соответствии с международной практикой значение 0 соответствует минимальной концентрации; менее
0,10 - низкому уровню концентрации; от 0,10 до 0,18 - среднему уровню концентрации; свыше 0,18 - высокому уровню концентрации.
Окончание табл. 3
Показатель 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12
- по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым организациям резидентам 0,19 0,18 0,18 0,18 0,15 0,12
- по вкладам физических лиц 0,34 0,38 0,41 0,35 0,33 0,34
Рассчитано по: данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
За пять последних лет ресурсная база субъектов банковского сектора Приморского края увеличилась более чем в 3 раза, среднегодовые темпы роста, основным источником которого были вклады населения, составили 126 %. Вместе с тем в 2008 г., на первом этапе кризиса, произошло заметное снижение прироста вкладов, причем у филиалов инорегиональ-ных банков он вообще стал отрицательным (табл. 4).
Таблица 4
Динамика показателей развития банковского сектора Приморского края, млн руб.
Показатель 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12
Капитал КО 3163 4758 6077 6290 7507 9127
Уставный капитал КО 703 765 882 903 960 1000
Прибыль отчетного года 1686 3640 3405 2811 7614 6021
- региональных КО 647 1078 872 649 1196 2198
- инорегиональных КО* 1039 2562 2015 1909 2761 3061
- отделений Сбербанка н/д н/д 518 253 3657 761
Валюта баланса 84591 126307 210275 275665 304862 344679
- региональных КО 29444 47922 78723 101219 117371 140852
- инорегиональных КО* 23754 37239 67910 82108 95377 104034
- отделений Сбербанка 31393 41146 63642 92337 92114 99793
Привлеченные средства 64256 88226 98718 133475 173763 203163
- региональных КО 23036 35794 37695 43811 61307 75845
из них вклады физ. лиц 8359 12579 13387 19446 26544 36268
- инорегиональных КО* 12111 14590 16554 29929 45128 48313
из них вклады физ. лиц 6281 8953 8128 14092 21170 18763
- отделений Сбербанка 29109 37842 44469 59735 67327 79005
из них вклады физ. лиц 24074 30325 33956 42482 56199 66099
Кредиты и прочие размещенные средства 55211 85102 105205 93943 114537 104791
- региональных КО 18763 28174 31418 30049 39404 54302
субъектам экономики 14189 20722 22612 20825 28905 38170
физическим лицам 3777 5723 6380 5468 7112 10394
Окончание табл. 4
Показатель 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12
- инорегиональных КО* 16542 28554 37208 30054 40337 50489
субъектам экономики 10848 16027 23787 17466 22746 33585
физическим лицам 5395 11977 12699 11856 15616 14904
- отделений Сбербанка 19906 28374 36579 33840 34796 -
субъектам экономики 12388 17500 21959 20665 22358 -
физическим лицам 7518 10869 14610 12656 11803 -
Доля просроченной задолженности в ссудном портфеле, % 1,59 1,77 3,35 6,53 6,38 3,09
- региональных КО 1,11 1,06 2,44 4,71 3,73 1,96
- инорегиональных КО* 2,60 2,94 4,61 8,54 7,49 4,30
- отделений Сбербанка 1Д9 1,28 2,85 6,34 8,12 -
* Филиалы инорегиональных банков без учета отделений Сбербанка России.
Примечание. Прочерк означает отсутствие данных, так как отражение кредитных операций происходит по балансу Дальневосточного банка Сбербанка России.
Составлено по: данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
Снижение прироста было связано, в частности, с резким снижением роста реальных доходов населения в крае (со 110,0 % в 2007 г. до 102,4 % в 2008 г.). Начиная с 2009 г. склонность к сбережению у населения вновь возросла. Так, если в начале 2007 г. средние накопления граждан в банках составляли 19,3 тыс. руб. на душу населения, то в начале 2012 г. - 62,1 тыс. руб. В 2011 г. рост вкладов физических лиц составил 116,6 %, даже несмотря на снижение роста реальных доходов населения со 105,7 % в 2010 г. до 101,7 % в 2011 г. Данная ситуация привела к тому, что роль вкладов населения как источника банковских ресурсов, которые и так всегда преобладали в пассивах банковского сектора Приморского края, еще более повысилась. Отметим традиционно большую устойчивость и меньшую чувствительность к изменениям внешней среды вкладов населения, размещенных в отделениях Сбербанка России, по сравнению с филиалами инорегиональных банков, где объемы вкладов физических лиц подвержены довольно резким колебаниям (рис. 3).
Существенную роль в формировании динамики различных показателей банковского сектора, играет его институциональная структура. Так, перевод филиалов во внутренние структурные подразделения приводит к тому, что все операции, осуществляемые ВСП, отражаются на балансах филиалов или головных кредитных организаций, которые их создали. Например, в Приморском крае филиалы таких банков, как «Банк ВТБ 24», «АЛЬФА-БАНК», «Восточный экспресс банк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк», «Промсвязьбанк», «МДМ Банк» и др., были преобразованы в операционные офисы. Соответственно, колоссальные объемы привлеченных и размещенных в Приморском крае средств стали учитываться в показателях банковского сектора Хабаровского края, Амурской области и других регионов.
Рис. 3. Темпы роста депозитов физических лиц в Приморском крае: 1 - кредитные организации, 2 - филиалы инорегиональных банков, 3 - отделения Сбербанка России
Рассчитано по: данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
Тем не менее, как уже отмечалось, за пять последних лет объемы привлеченных банковским сектором Приморского края средств выросли более чем в 3 раза, причем в 2011 г. наибольшими темпами росли привлеченные средства именно у региональных банков (123,7 % против 107,1 % у филиалов инорегиональных банков и 117,3 % у отделений Сбербанка России).
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам росла среднегодовыми темпами - 113,7 %. Самое тяжелое время для регионального банковского сектора в сфере кредитования было в 2009 г., когда ссудный портфель сократился, а уровень просроченной задолженности резко вырос (рис. 4).
В 2011 г. отчетливо проявилась тенденция сокращения доли просроченной задолженности у региональных банков и филиалов инорегиональных кредитных организаций, однако пока рано говорить о том, что проблема преодолена, поскольку объемы проблемных активов и просроченной задолженности на данный момент значительно выше, чем в предкризисном периоде. Кроме того, для кредитных организаций по-прежнему актуальна работа с реструктурированными и пролонгированными ссудами, накопленный объем которых в балансах кредитных организаций остается достаточно заметным.
Как и прежде, серьезная проблема для банков - дефицит «качественных» заемщиков. Оживление спроса, безусловно, есть, но далеко не всегда этот спрос является платежеспособным: часть предприятий, активно интересующихся возможностью кредитования, нуждается в заемных средствах для решения проблем в текущей деятельности, не говоря уже о каком-либо поступательном развитии.
Тем не менее у кредитных организаций имеются отраслевые предпочтения (рис. 5).
^ , К/К/1 , 0
01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
^1 Ш2 ^3
Рис. 4. Динамика задолженности (левая шкала) и доли просроченной задолженности (правая шкала) по кредитам и прочим размещенным средствам субъектов банковского сектора Приморского края: 1 - кредитные организации, 2 - филиалы инорегиональных банков, 3 - отделения Сбербанка России Рассчитано по: данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
%
100 п
90 80 70 60 50 40 30 20
10
О-
2007 2008 2009 2010 2011
Год
Рис. 5. Структура кредитов, предоставленных реальному сектору экономики Приморского края3 (по объемам): 1 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2 - добыча полезных ископаемых; 3 - обрабатывающие производства; 4 - производство и распределение э/энергии, газа и воды; 5 - торговля и ремонт; 6 - строительство; 7 - операции с недвижимым имуществом; 8 - транспорт и связь; 9 - прочие виды деятельности; 10 - на завершение расчетов
Рассчитано по: данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
3 Кредиты, предоставленные кредитными организациями региона, филиалами инорегиональных банков, расположенных на территории Приморского края, и кредитными организациями, расположенными за пределами Приморского края.
Например, как до, так и после кризиса признанным фаворитом в привлечении кредитов в Приморском крае является торговля (если не брать такое направление использования средств, как кредиты на завершение расчетов, которые, кстати, имеют очевидную тенденцию к сокращению), что объясняется высокой оборачиваемостью средств и высоким спросом со стороны потребителей.
Объемы кредитования добывающих секторов экономики в Приморском крае гораздо ниже, чем объемы кредитов, выделяемых обрабатывающим производствам, что связано со структурными особенностями экономики региона. Кроме того, значимыми объектами кредитования являются транспорт, связь и строительство, что обусловлено реализацией проектов по подготовке к саммиту АТЭС 2012 г. В целом банки с большим интересом рассматривают возможности кредитования проектов, обеспеченных государственной поддержкой, и можно предпоожить, что доля такого рода кредитов в общем портфеле весьма значительна.
Особую роль в формировании региональной банковской политики играет географическое положение. Совместные границы Приморского края, КНР и КНДР, а также близость Японии и других азиатских стран предопределяют региональные интеграционные процессы, в том числе приграничное сотрудничество. Развитие экономических связей приграничных территорий невозможно без адекватного банковского обслуживания.
По состоянию на 01.01.2012 все уполномоченные банки Примор-ско-го края, кроме ЗАО «Далта-Банк», имели зарубежную корреспондент-скую сеть. На данный момент в уполномоченных банках края, филиалах банков других регионов функционировал 31 счет «ЛОРО» зарубежных банков и 72 счета «НОСТРО» в иностранных банках. В структуре валют по счетам «ЛОРО» преобладал российский рубль, по счетам «НОСТРО» - доллары США (табл. 5).
Таблица 5
Динамика показателей, характеризующих состояние регионального валютного рынка (на 1 января)
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Корреспондентские отношения приморских банков с иностранными банками (количество открытых счетов, ед.)
Счета «НОСТРО» 54 60 58 61 70 72
Счета «ЛОРО» 20 25 29 25 28 31
Валютные операции, связанные с осуществлением ВЭД, млн долл. США
Платежи, поступившие в пользу резидентов за экспортированные товары, услуги 1459,0 1503,5 1592,6 1449,0 2039,6 2355,6
Переводы, осуществленные в пользу нерезидентов за импортированные товары, услуги 1647,1 2741,1 5424,2 2744,6 4580,9 5948,7
Окончание табл. 5
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Валютные операции движения капитала, млн долл. США
Поступило в пользу резидентов 623,8 1049,4 1924,5 816,3 1534,8 1755,3
Переведено в пользу нерезидентов 633,3 1776,4 3588,0 1150,1 1951,7 2878,6
Операции на региональном валютном рынке, млн долл. США
Оборот безналичных конверсионных операций 10586,3 29561,6 44283,0 23252,5 11665,8 15655,2
Оборот по операциям физических лиц с наличной иностранной валютой 3428,5 3604,2 4131,5 2587,6 2658,0 3318,1
Сотрудничество с банками КНР
Счета «НОСТРО» в банках КНР, ед. 4 6 7 7 12 12
Счета «ЛОРО» китайскими банками, ед. 4 4 5 5 8 10
Оборот по корреспондентским счетам, открытым китайскими коммерческими банками, млн руб. 2907,3 6903,5 10096,6 13025,1 22505,4 17091,9
Оборот по корреспондентским счетам, открытым российскими банками в китайских коммерческих банках, млн юаней - - 8,9 40,5 332,8 317,6
Составлено по: данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
Наибольшее количество иностранных банков-корреспондентов находится на территориях КНР, КНДР и США (рис. 6). В 2011 г. 99,2 % от общего объема операций по счетам «ЛОРО» в приморских банках было проведено банками КНР в валюте Российской Федерации. Счета в национальных валютах КНР и России открыты в рамках Соглашения между Центральным банком Российской Федерации и Народным банком Китая о расчетах и платежах от 23.06.2011.
В целом сотрудничество отечественных банков с банками Китая достаточно перспективно, несмотря на то, что в 2011 г. обороты по корсчетам, открытым приморскими банками в банках Китая и китайскими банками в наших банках, сократились. Если менее 10 лет назад китайские банки вообще не шли на контакт с подавляющим большинством российских банков и приходилось пользоваться услугами зарубежных банков-корреспондентов, то в настоящее время установление, например, прямых корреспондентских отношений между российскими и китайскими банками стало гораздо более активным и открытым.
Банковские системы России и Китая по уровню своего развития относятся к развивающимся банковским системам. Им присущи те же харак-
терные для этих систем минусы, в том числе недостаточная адекватность капитала (имеется в виду не только соответствие капитала величине рисков, но и соотношение различных источников собственных средств, в том числе исключение случаев формирования капитала ненадлежащими активами).
Рис. 6. Количество банков зарубежных стран, с которыми установлены корреспондентские отношения по состоянию на 01.01.2012: 1 - КНР (7 банков); 2 - КНДР (6); 3 - США (4); 4 - Япония (3); 5 - Австрия (2); 6 - Германия (2); 7 - Республика Корея (2); 8 - Вьетнам (1); 9 - Кипр (1)
Составлено по: данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
Что касается кредитных организаций Приморского края, то за пять лет номинальный размер собственных средств кредитных организаций вырос почти в 3 раза, тогда как размер уставного капитала - лишь на 42,3 % (рис. 7). Рост капитала кредитных организаций обеспечивался в основном положительными финансовыми результатами и получением субординированных депозитов, тогда как рост уставного капитала не оказывал заметного влияния на динамику собственных средств. На 01.01.2012 все банки Приморского края имели капитал 180 млн рублей и более, что соответствовало установленным законодательством требованиям.
Показатель достаточности капитала сократился с 16,5 % на начало 2007 г. до 13,2 % на 01.01.2012, приблизившись к среднему по России (рис. 8). Значительный рост этого показателя на начало 2009 и 2010 гг. свидетельствовал о том, что в этот период банки вели очень осторожную политику. Норматив выполнялся с большим запасом от минимально установленного значения (10 и 11 % в зависимости от капитала). Это означало, что банки, имея достаточный потенциал роста кредитования, уходили от больших рисков.
Снижение фактического показателя норматива достаточности капитала банков к началу 2012 г. обусловлено ростом их вложений в доходоприносящие активы, сопровождающимся увеличением уровня принимаемых рисков. Также отметим, что значения этого показателя в разных банках существенно различаются.
Рис. 7. Динамика собственных средств (капитала) кредитных организаций Приморского края: 1 - капитал, 2 - уставный капитал
Составлено по: данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
Рис. 8. Динамика норматива достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций: 1 - Приморский край, 2 - Российская Федерация
Составлено по: [2], [3], данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
В настоящее время число факторов, определяющих профиль банковских рисков, все расширяется. Помимо кредитных рисков, обусловленных как финансовым состоянием предприятий и населения (заемщиков), так и концентрацией рисков у ряда банков за счет кредитования связанных сторон, все более важную роль начинают играть риски, вызванные отдельными сегментами финансового рынка. Рыночный риск, принимаемый кредитными организациями Приморского края, можно охарактеризовать как умеренный, адекватный размеру их капитала и не оказывающий существенного влияния на уровень надежности их бизнеса, однако величина риска постоянно растет (табл. 6).
Таблица 6
Динамика рыночного риска в кредитных организациях Приморского края
Показатель 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
Величина рыночного риска
Размер риска, млн руб. 66,8 123,2 269,3 324,6 5698,1 7330,6
Доля в сумме активов, взвешенных по уровню риска, % 0,31 0,38 0,78 0,98 10,93 10,62
Структура рыночного риска (доля в рыночном риске, %)
Валютный риск 69,7 4,4 21,3 14,2 1,5 4,0
Процентный риск 30,3 95,6 73,2 85,8 98,5 96,0
Фондовый риск - - 5,5 - - -
Примечание. Прочерк означает, что фондовый риск кредитными организациями не рассчитывался, что соответствовало структуре торговых вложений.
Составлено по: данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
Совокупная прибыль банковского сектора края по итогам 2008 и 2009 гг. в связи с экономическим кризисом имела тенденцию к сокращению, но затем стала расти, причем динамика показателя в 2011 г. у региональных кредитных организаций оказалась намного лучше. Их прибыль превысила показатель предыдущего года на 83,8 %, тогда как совокупная прибыль филиалов инорегиональных банков и отделений Сбербанка России - на 10,9 % (основным фактором такого незначительного роста прибыли стало изменение учетной политики Сбербанка России, в результате чего прибыль по операциям кредитования, совершенным в Приморском крае, стала отражаться по балансу Дальневосточного банка Сбербанка России) (рис. 9).
В целях регулирования ликвидности банковского сектора как в кризисный, так и в пред- и посткризисный периоды Банк России использовал механизмы денежно-кредитного регулирования с различной степенью активности тех или иных инструментов. Важнейшим фактором предотвращения банковского кризиса является система рефинансирования Банка России. В 2008-2009 гг. Банком России были приняты следующие меры: расширен Ломбардный список, введены в действие новые инструменты рефинансирования, увеличены сроки предоставления кредитов, уменьшены процентные ставки по кредитам, снижены нормативы обязательных резервов.
Год
О 20 40 60 80 100
□ 1 ^ 2 ЕШ 3
Рис. 9. Структура прибыли субъектов банковского сектора Приморского края: 1 - кредитные организации, 2 - филиалы инорегиональных банков, 3 - отделения Сбербанка России
Рассчитано по: данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
Активное участие в работе по рефинансированию субъектов регионального банковского сектора принимает Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Приморскому краю (табл. 7).
Таблица 7
Динамика операций рефинансирования, млн руб.
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Внутридневные кредиты 5 326,4 19 316,9 21 940,8 52 919,2 127 061,9
Ломбардные кредиты 4 988,5 13 531,3 2 674,3 3 826,5 769,1
Кредиты, обеспеченные нерыночными активами - 280,8 41,9 58,1 11,6
Кредиты без обеспечения - 5 720,0 316,0 - -
Рассчитано по: данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
В октябре 2008 г. Банк России стал предоставлять кредитным организациям кредиты без обеспечения. Такое право получили два приморских банка - ОАО «Дальневосточный банк» и ОАО СКБ Приморья «Прим-соц-банк». В ноябре-декабре 2008 г. региональными банками также были востребованы кредиты, обеспеченные нерыночными активами, т. е. векселями и правами требования по кредитным договорам. Однако начиная с 2009 г. данные операции, несмотря на удлинение сроков кредитования и пересмотр критериев при оценке заемщиков в сторону послабления, банками востребуются слабо.
Положительную роль в рефинансировании банков сыграло и то, что основная масса кредитов рефинансирования (без учета внутридневных, которые предоставляются в течение операционного дня для осуществления платежей сверх остатка денежных средств на корсчете) приходится на ломбардные кредиты.
Таким образом, субъекты регионального банковского сектора имеют возможность использовать практически все инструменты рефинансирования, предоставляемые Банком России.
Не меньшее значение в кризисный период, особенно в 2008 г., сыграло решение Банка России об изменении нормативов обязательных резервов (табл. 8). Если в течение первых трех кварталов 2008 г. Банк России в целях сдерживания инфляции и ограничения роста денежного предложения повышал нормативы, то в четвертом квартале снижал. Снижение с 18.09.2008 уровня отчислений в фонд обязательного резервирования высвободило в банковском секторе Приморского края до 470 млн руб., а с 15.10.2008 - еще около 200 млн руб.
Таблица 8
Динамика показателей обязательных резервов кредитных организаций Приморского края, млн руб.
Показатель 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
Объем обязательных резервов - по обязательствам в валюте РФ - по обязательствам в иностранной валюте 388,7 485,0 48,2 308,8 571,2 801,7
332,6 56,1 411.0 74.0 40,0 8,2 248,1 60,7 494,4 76,8 682,7 119,0
Усредненная величина обязательных резервов 159,5 331,1 72,8 444,7 462,1 1 215,5
Рассчитано по: данные ГУ Банка России по Приморскому краю.
В целях обеспечения финансовой устойчивости и поддержания ликвидности кредитных организаций используется механизм усреднения обязательных резервов. Он позволяет уменьшать суммы средств, хранящихся на счетах в Банке России в обязательных резервах, при условии, что на корсчете банка будет поддерживаться усредненная величина обязательных резервов. То есть эти деньги перестают быть «мертвыми» ввиду их возможного использования банками в оперативной деятельности. В настоящее время в Приморском крае все кредитные организации пользуются этим правом.
Ухудшение к концу 2011 г. ситуации с ликвидностью в российском банковском секторе существенно не повлияло на банковский сектор Приморского края. Более того, объемы депозитов банков, размещаемых в Банке России, за 2011 г. превысили объемы предыдущего года в 2,5 раза. А вот объемы рефинансирования сократились, за исключением предоставления внутридневных кредитов, которые очень активно используются в регионе. Банк России, таким образом, эффективно подкрепляет ресурсами именно платеж-
но-расчетную систему региона, что позволяет предотвратить возможные перебои в платежах. Это положительный факт, поскольку мировой опыт показывает, что если регулятор предоставляет избыточную ликвидность, а участники рынка ее накапливают и размещают в неадекватно оцененные по рискам активы, то в экономике возникает серьезный дисбаланс.
Экономика должна расти не в результате чисто номинального роста количества денег, а благодаря расширению возможностей для того, чтобы эти деньги эффективно работали. Если ликвидности слишком много, возникают неразумные способы вложения в некачественные инвестиционные проекты и неправильные бюджетные обязательства. Когда же центральный банк проводит сбалансированную политику регулирования ликвидности, такие дисбалансы практически не возникают, более того снижаются риски несвоевременного проведения платежей и улучшается качество балансов кредитных организаций.
В Приморском крае проблема заключается не столько в уровне ликвидности, сколько в недостаточно качественном управлении разрывами ликвидности со стороны каждого конкретного банка. Так, сопоставление ликвидных активов и пассивов по срокам востребования (погашения) свидетельствуют об имеющемся на протяжении всего анализируемого периода дефиците ликвидности по всем срокам. При этом наибольшая потребность в ликвидных средствах по-прежнему ощущается по обязательствам со сроком погашения до года и свыше.
В целом можно заключить, что, преодолев кризис, банковский сектор Приморского края осуществляет поступательное развитие, его состояние является довольно устойчивым. Создаются условия для дальнейшего увеличения вклада кредитных организаций в повышение эффективности и конкурентоспособности экономики региона, в том числе посредством предоставления кредитных ресурсов для модернизации и внедрения инноваций.
В то же время одним из препятствий успешному развитию является недостаток доверия клиентов. Чтобы быть эффективным, банковский сектор должен быть прозрачным, а для диверсификации ресурсных источников банкам необходимо доверие финансово заинтересованных лиц. Повышение прозрачности - это не только выполнение требований Банка России и рекомендаций Базельского комитета, но и одна из важнейших предпосылок цивилизованных деловых отношений, социальной ответственности перед обществом, стабильности в работе и успешности в конкуренции за капитал.
Наконец, важно формировать уважительное отношение к законодательным нормам, защищающим кредитора от недобросовестного заемщика и заемщика от избыточного давления со стороны кредитора. Баланс между интересами кредиторов и заемщиков позволяет сохранять доверие к банковской системе и, как следствие, служить ей в качестве основного стимула развития.
Банкам предстоит кардинально улучшить внутренний контроль, качество управления рисками и корпоративного управления. Только добившись этого, кредитные организации смогут выстоять в конкурентной борьбе и ос-
таться самостоятельными. Преодоление кризисов всегда дается нелегкой ценой, но именно кризисы позволяют превратить скрытые недостатки в очевидный набор проблем, а затем формализовать их и решить.
Литература
1. Бюллетень банковской статистики. Региональное приложение (годовые выпуски). / Банк России. - Режим доступа: http: // www.cbr.ru [Дата обращения 21.05.2012].
2. Обзор банковского сектора Российской Федерации: аналитические по казатели. № 87, январь 2010 г. / Банк России. - Режим доступа: http:// www.cbr.ru [Дата обращения 21.05.2012].
3. Обзор банковского сектора Российской Федерации: аналитические по казатели. № 112, февраль 2012 г. / Банк России. - Режим доступа: http: // www.cbr.ru [Дата обращения 21.05.2012].
4. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора (годовые выпуски) / Банк России. - Режим доступа: http://www.cbr.ru [Дата обращения 22.05.2012].
References
1. Bulleten bankovskoy statistiki. Regionalnoe prilozhenie (godovye vypuski). BankRossii. [Bulletin of banking statistics. Regional section]. Available at: http://www.cbr.ru (accessed 21.05.2012).
2. Obzor bankovskogo sektora Rossiyskoy Federatsii: analiticheskie pokazateli. [Review of the Banking Sector of the Russian Federation]. No. 87, yanvar 2010. Bank Rossii. Available at: http://www.cbr.ru (accessed 21.05.2012).
3. Obzor bankovskogo sektora Rossiyskoy Federatsii: analiticheskie pokazateli. [Review of the Banking Sector of the Russian Federation]. No. 112, fevral 2012. Bank Rossii. Available at: http://www.cbr.ru (accessed 21.05.2012).
4. Otchet o razvitii bankovskogo sektora i bankovskogo nadzora (godovye vypuski). Bank Rossii. [Banking Supervision Report]. Available at: http://www. cbr.ru (accessed 21.05.2012).
© Рудько-Силиванов B.B., Лапина K.B., Кучина H.B., 2012
