Научная статья на тему 'Статистический контроль технического состояния машиностроительных изделий на стадии производственных испытаний'

Статистический контроль технического состояния машиностроительных изделий на стадии производственных испытаний Текст научной статьи по специальности «Математика»

CC BY
137
39
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ / МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / ИСПЫТАНИЯ / STATISTICAL CONTROL / MACHINES / INDUSTRIAL TESTING

Аннотация научной статьи по математике, автор научной работы — Голикова Виктория Викторовна, Первухина Елена Львовна

Предлагается cтатистический метод оценки технического состояния машиностроительных изделий по результатам последовательных измерений диагностических параметров на стадии производственных испытаний, допускающий изменение свойств (разладку) исследуемые случайных процессов в режиме реального времени.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по математике , автор научной работы — Голикова Виктория Викторовна, Первухина Елена Львовна

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Statistical control of machines' technical state during their industrial testing

The statistical method to estimate machines' technical state during their industrial testing is proposed. The processed experimental information is consecutive measurements of the objects' diagnostic parameters. The method assumes characteristic changing (discordance) in real time regime.

Текст научной работы на тему «Статистический контроль технического состояния машиностроительных изделий на стадии производственных испытаний»

УДК 621.002:681.324

В.В.Голикова, Е.Л. Первухина

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ИСПЫТАНИЙ

Завершающим этапом производства машиностроительных изделий являются испытания, в ходе которых оценивают качество и проверяют соответствие параметров изделий техническим условиям. Поскольку основная измерительная информация в ходе испытаний формируется по результатам последовательных измерений диагностических параметров и имеет вид случайных процессов, одним из наиболее распространенных методов оценки состояния готовых к эксплуатации изделий является статистический контроль. Известны многие методы статистического контроля [1]. Однако применение большинства из них ограничено стационарными процессами, тогда как для целей диагностики наиболее информативными являются нестационарные случайные процессы, отражающие, в том числе, изменение режимов испытуемых изделий.

В настоящее время появились новые методы анализа многомерных нестационарных процессов. Преимущество их использования для обработки измерительной информации в ходе испытаний заключается в возможности определения причинно-следственных зависимостей между параметрами изделий, что позволяет не только оценивать значения отдельных параметров, но и прогнозировать техническое состояние изделий в целом [2]. К сожалению, возможности анализа ограничивает предположение о медленном изменении характеристик процессов в интервале наблюдения.

Предлагается метод оценки технического состояния машиностроительных изделий на стадии производственных испытаний, допускающий изменение свойств (разладку) процессов в режиме реального времени.

Исследуемые случайные процессы отражают экспериментальную (измерительную) информацию о последовательных значениях диагностических параметров испытуемых изделий, регистрируемых контрольно-измерительными приборами. Для достоверной оценки состояния изделий скалярные процессы измерений отдельных параметров объединяются в многомерные процессы [3], отражающие их известные стандартные характеристики.

В теории случайных процессов изменения свойств называют структурными разрывами (изменениями). В контексте испытаний физический смысл таких изменений связан с дефектами или поломками изделий: когда значения их диагностических параметров и, как следствие, стандартные характеристики функционирования отклоня-

ются от номинальных, происходит нарушение связей, в том числе, статистических между параметрами.

С позиции статистического анализа при разрывах меняются: тип, среднее значение процесса, дисперсия, коэффициенты описывающей его параметрической модели. Для обнаружения этих изменений по текущим наблюдениям за значениями диагностических параметров могут быть использованы разработанные в последнее время алгоритмы последовательного анализа [4], когда каждый скалярный случайный процесс - элемент многомерного случайного процесса - анализируется после каждого нового наблюдения, и затем принимается решение о наличии либо отсутствии изменения его свойств. В основе анализа лежит процедура последовательной проверки гипотез. Первой проверяется нулевая гипотеза Н0 (плотность распределения процесса равна Р1 ) против альтернативной гипотезы Н1 (плотность распре-

деления процесса равна Р2 ). Подавляющее большинство алгоритмов последовательного обнаружения разработано для случаев, когда функции распределения Р до и после обнаружения различаются только своими параметрами:

Р1 = Р(в) = Рв,, Р2 = Р(в) = Рвг [4]. Необходимо по наблюдениям построить решающую функцию g(у^) , проверяющую в каждый момент получения очередного наблюдения, изменилось распределение процесса или нет, и определить момент остановки т, когда принимается решение об изменении параметров распределения. Если г а < Т, то обнаружение истинно, и величина Т — га +1 называется запаздыванием в обнаружении, если > Т , то в момент т происходит ложная тревога. Критерием качества является минимум времени запаздывания т при заданном среднем времени до ложной тревоги Т. Критерий ^, т) называется последовательным критерием отношения вероятностей (ПКОВ) для проверки простой гипотезы Н0 : Р=Р1 против альтернативной гипотезы Н1 : Р=Р2 , если в результате применения его к последовательности у1,у2,^,у„,... на каждом шаге проверяется а < 4 < Ь, где

^ !в1(*г )

*к = / 1п—-------- (1)

к 1вМ>)

Технология машиностроения

91

и а, Ь - пороги такие, что — ж< а < Ь <ж , и принимается одно из следующих решений: справедлива гипотеза Н0, если stk < а; справедлива

гипотеза Ні , если 8*к > Ь; наблюдения продолжаются, если а < stk < Ь. Качество статистического критерия оценивается вероятностями ошибок первого и второго рода:

«0 = Р(g(УЇ) *Но|Н0),

«1 = Р( g (у?) * Н Ні),

где Уія - последовательность наблюдений У і,..., уы. Для оценки качества последовательного критерия используются характеристики: среднее время между ложными тревогами

Еі(т\т< іа Х среднее время задержки в обнаружении Е2(т — ґа Т >< ґа) . Величина этих характеристик зависит от выбираемых значений порогов а, Ь, значений параметров 0Ъ в2 и заданного уровня достоверности, определяемого вероятно-

1 — єь

єа — єь

єь (єа — 1)

єа — єь

[4].

При известных параметрах &ь 02 до и после изменения свойств и неизвестном моменте изменения їа на основе ПКОВ применяется алгоритм

кумулятивных сумм (Си8иМ). Алгоритм сводится к использованию в качестве нижнего порога Ь=0 и возобновлению ПКОВ всякий раз, когда

достигает нижнего порога, до тех пор, пока не будет превышен верхней порог а [4]. Момент

изменения свойств определяется решением задачи:

т = inf \т> 1: g = max sTk > а

1<k <t

(2)

Решающая функция g допускает рекуррентное представление:

gt = max(0, gt- + In У‘)), g0 = 0.

fe2( yt)

Алгоритм можно представить набором ПКОВ, активизируемых в момент времени t с верхнем порогом а. До и после обнаружения алгоритм (1) -(2) обладает оптимальными свойствами в смысле минимума средней задержки обнаружения в "наихудшем случае "[4]

т = sup essSupEe (t - ta +1 y 1 , t > ta ) (3)

ta Й1

при ограничении на минимальное время между ложными тревогами:

T = < ta ) <Y (4)

где т - момент обнаружения изменений, ess sup (essential supremum) - существенная верхняя грань, или супремум, по множеству всех аргументов кроме множества меры 0, или для "почти всех", Ед (*) - математическое ожидание величины (*) при распределении f (yt), i = 1,2 .

Среднее время задержки определяется для всех действительных в2 как:

ln(Y-1)

Ee, TY))

(5)

K (02,01)

K(02,01) - информационная мера Кульбака-

стями «о =

эии ?е,Н,СН

450 ' , / Л

400 ■

350 \ 1 N \ . ]

300 'К 1 * I* \

250

200

150 .. V

100

50 ^ — А/ • /#

0 Рис. 1. Измерен 2 - удельный расход 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 1 = 1500 п = 2000 п = 4000 ия параметров ДВС: 1 - разрежения во впускном коллекторе Н (кПа); топлива ge (кг/кВт-ч); 3 - содержание СН (млн'1) в отработавших газах.

Лейблера:

K (в, 0) = Ee_

ln

/в1СУі)_

'fв,( у, )

xt =П 0 + ПІ xt—1 + ... + П pXt—1 +£t

i, j = 1,2, І * j (б) t = 1,...T ,(7)

Описанный алгоритм последовательного анализа, однако, может быть заменен коинтеграцион-ным анализом [2,3], когда изучается изменение свойств многомерного случайного процесса в целом: прослеживается сохранение или нарушение причинно-следственной зависимости между элементами. Сохранение такой зависимости (коинте-грационной связи) означает, что испытуемый объект приходит в рабочее состояние равновесия после произошедших в нем изменений, нарушение связей говорит серьезных изменениях объекта, связанных с поломками или дефектами.

В работах [2,3] описан алгоритм определения зависимостей между диагностическими параметрами, характеризующих работу карбюраторного двигателя внутреннего сгорания: удельного расхода топлива ge (кг/гОп-ч), разрежения во впускном коллекторе Н (кПа) и содержание СН (млн'1 ) в отработавших газах (рис. 1). Получена зависимость между параметрами в виде линейной комбинации с коэффициентом, представляющим стационарную случайную величину. На этом основании исходные случайные процессы называются коинтегрированными, другими словами, их динамика одинакова.

Для сокращения длительности испытаний исключили измерения параметров, соответствующие частоте вращения коленчатого вала п=3000 об/мин, и для полученного многомерного случайного процесса построили векторную авторегрессионную модель:

где

xt =

V

Пі =

f gєt Л Ht CH

П 0 =

tJ

f 59,51^1 13,54 4,87

f 0,393 0,145 0,221^1

— 0,241 0,803 0,523

ч-0,120 0,078 0,956у

Адекватность модели (7) подтверждена значениями ошибок оценивания коэффициентов и их автокорреляционных функций, демонстрирующих свойства «белого шума».

Коинтегрирующий вектор

в(1) = (1.000, -0.761, 0.510, -132,3)Т.

характеризует стационарную зависимость между указанными параметрами:

СНt = 4.623Н, -14.668get + 291.403

Последнее означает сохранение коинтеграци-онной связи, т. е. причинно-следственной зависимости между параметрами, что, в свою очередь, говорит об исправности испытуемого объекта.

Этот вывод позволяет сократить длительность испытаний, т. к. алгоритм анализа экспериментальной информации допускает изменение свойств (разладку) процессов в режиме реального времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахметдзянов, А.М. Диагностика состояния ВРД по термогазодинамическим параметрам / Н.Г. Дубравский, А.П. Тунаков. - М.: Машиностроение, 1983. - 206 с.

2. Первухина, Е.Л. Анализ нестационарных случайных процессов в задачах автоматизации производственных испытаний машиностроительных изделий / Голикова В.В.// Сборка в машиностроении, приборостроении, 2007. - №8. - С.29 - 35.

3. Первухина, Е.Л. Оценка состояния машиностроительных изделий в ходе производственных испытаний после сборки / П.К. Сопин, В.В. Голикова // Сборка в машиностроении, приборостроении, 2009. -№10.

4. Гребенюк Е.А. Обнаружение изменений свойств нестационарных случайных процессов // Автоматика и телемеханика. - 2003. - №12. - С. 44 - 59.

□ Авторы статьи:

Первухина Елена Львовна - докт.техн.наук, проф. каф. технической механики и машиноведения (Севастопольский Национальный технический университет)

Тел. (0692) 23 51 61 E-mail: lena@pervuh.sebastopol.ua

Голикова Виктория Викторовна - канд.техн. наук., ст. преп. каф. технической механики и машиноведения. (Севастопольский Национальный технический университет) Тел. (0692) 23 51 61 E-mail: golikova.victoria@gmail.com

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.