CC BY
89
Харченко В.В.
Аспирант, кафедра менеджмента, Северо-Кавказский Государственный Технический
Институт
СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ И КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
Проведено исследование основных инструментов и методов оценки состояния межбанковской конкуренции, которые предлагаются отечественными и зарубежными авторами. Рассмотрены все нюансы и недостатки всех предложенных методов, а также показателей. Выработаны основные критерии подбора и эффективного использования методов оценки конкуренции в банковском секторе.
Ключевые слова: Конкурентная среда, банковский сектор, показатель концентрации, метод анализа
Key words: The competitive environment, the bank sector, the concentration indicator, the analysis method
В современных условиях для анализа конкурентной среды в банковском секторе необходимо иметь соответствующий аналитический инструментарий, использование которого позволит качественно осуществлять антимонопольное регулирование рынка банковских услуг, а также проводить эффективную политику, направленную на развитие конкуренции в банковском секторе. При рассмотрении аналитического инструментария следует опираться на существующие понятия в области методологии анализа (рисунок 1).
Метод - способ познания явлений природы и общественной жизни с целью построения и обоснования системы знаний
Анализ - метод научного исследования явлений или процессов, в основе которых лежит изучение составных частей, элементов
Методы анализа - способы и методы сбора и обработки
Показатель - обобщены процесса. Показат инструментом, обесп ая характерист ель выступает м ечивающим воз ий с помощью гка свойств объекта или етодологическим можность проверки
теоретических положег эмпирических данных
Количественные показатели, фиксирующие меру выраженности определенного свойства объекта Качественные показатели, фиксирующие наличие или отсутствие определенного свойства объекта
Рисунок 1. Базовые понятия, составляющие методологию анализа объекта
Согласно рисунку 1 основу любого анализа составляют методы анализа и набор показателей, от которых зависит эффективность проведения аналитических расчетов. Результативность анализа повышается, если использовать как количественные, так и качественные показатели. Немаловажной является интерпретация полученных результатов, т.е. формирование выводов и рекомендаций. Данная процедура связана с характеристикой динамики развития того или иного показателя, а также со сравнением данного индикатора с предельными (пороговыми) значениями общих и частных показателей.
Для определения системы показателей, необходимой для анализа конкуренции на региональном рынке банковских услуг, рассмотрим индикаторы, которые используется в
экономической литературе для анализа конкурентной среды на отраслевых рынках [10, 38], а также на рынке банковских услуг [4; 5; 7; 9; 11; 12; 13]. Цель - отобрать те показатели, которые возможно будет рассчитать на базе существующей статистической отчетности в банковском секторе. Также данные индикаторы должны давать адекватную информацию о состоянии конкуренции на региональном рынке банковских услуг. Большинство показателей, используемых в методологии анализа конкуренции, связаны с определением уровня концентрации на рынке или отдельной его части - сегменте (таблица 1).
Таблица 1
Показатели концентрации
Наименов ание Методика расчета Свойство показателя Пороговое значение
Индекс концентрации h CRk = I Yi , 1=1 где Yi - рыночная доля /-го банка, %; к - число банков, для которых высчитывается этот показатель Индекс концентрации измеряет сумму долей к крупнейших банков на рынке. В российской антимонопольной практике рассчитывается для 3 крупнейших участников рынка Высококонцентрирован ный рынок, если 70%< СЯк< 100%; умеренно концентрированный, если 35%< CRk <70%; низкоконцентрированный, если CRk<35%
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (НН1) НН1 = ^2, где i = 1, 2 ... п НН1 Принимает значения от 0 (в случае идеальной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только один банк). При расчете рыночной доли в % НН1 будет принимать значения от 0 до 10000 Высококонцентрирован ный рынок, если 1800<НН1<10000; умеренно концентрированный, если 800< НН1 <1800; низкоконцентрированный, если НШ<800
Индекс Линда 1 к х I К(К - 1) 1 = 1 где К- число крупных конкурентов (от 2 до п); Ql -отношение между средней долей рынка i конкурентов и долей; к -1 конкурентов; / - Определяет степень неравенства между лидирующими кредитными организациями на выделенном сегменте рынка банковских услуг. Позволяет определить «границы» олигополии Если 2-3 банка господствуют на рынке -это «жесткая» олигополия, если 6-7 банков занимают 70-80 % рынка - это «расплывчатая» олигополия
число ведущих конкурентов среди К крупных конкурентов
Продолжение таблицы 1
Показатели концентрации
Дисперс 1 Приведенная Жесткие
ия долей НН1 =п хо2 + , формула позволяет ограничения
конкурентов п разграничить НН1 отсутствуют. Но чем
на рынке где: о2 - показатель организаций на рынке и меньше дисперсия
дисперсии долей распределения рынка долей конкурентов на
конкурентов на рынке между ними. Если все рынке, тем ниже
- организации на рынке концентрация и
(У - У)2 контролируют наоборот
одинаковую долю,
- п показатель дисперсии
где: У - средняя равен нулю и значение
доля организации на индекса Херфиндаля-
рынке, п - число Хиршмана обратно
организаций на рынке пропорционально числу
организаций на рынке.
При неизменном числе
организаций на рынке
чем больше различаются
их доли, тем выше
значение индекса
Индекс п 1 Показывает Жесткие
энтропии Е = ^ У 1п среднюю долю банков, ограничения
г = 1 У г действующих на рынке, отсутствуют. Однако,
взвешенную по чем выше показатель
натуральному логарифму энтропии, тем ниже
обратной ей величины. концентрация и
Измеряет возможности
неупорядоченность конкурентов влиять
распределения долей на рыночную цену
между банками на рынке
Разброс 1 п Измеряет степень Жесткие
логарифмов ^ = Х(1п У - неравенства размеров ограничения
рыночных 1пУ)2 конкурентов, отсутствуют. Чем
долей п г = 1 действующих на рынке больше разброс, тем
выше концентрация
продавцов на рынке
Индекс 1 Рассчитывается с Жесткие
Розенблюта - учетом порядкового ограничения
(1г) 2^(1 х У) - 1 номера кредитной отсутствуют. Рост
организации, индекса связан с
полученного на основе увеличением
ранжирования долей конкурентов на анализируемом сегменте рынка банковских услуг от максимума к минимуму (0, позволяет решить проблему рангов долей концентрации на рынке. Обратная динамика показателя свидетельствует о снижении концентрации
Индекс Джини 1 п п \ I I Yi - Yj 2(п - 1)1 = 2] = 1 Показывает взаимосвязь между процентом банков на рынке и долей рынка, подсчитанной нарастающим итогом, от мельчайших банков до крупнейших Жесткие ограничения отсутствуют. Чем выше индекс Джини, тем выше уровень концентрации на рынке
При использовании показателей концентрации для анализа конкуренции на рынке банковских услуг, представленных в таблице 1, необходимо учитывать их недостатки. Так, недостатком индекса концентрации СRз является то, что он не отражает распределение долей как внутри группы крупнейших банков, так и за ее пределами -между кредитными учреждениями-аутсайдерами; соответственно, снижается точность получаемой информации. Для решения этой проблемы в странах Европейского экономического сообщества активно используется индекс Линда, характеризующий соотношение долей крупнейших организаций на рынке [10, 40].
Индекс Линда используется в качестве определителя «границы» олигополии, однако, как и индекс концентрации, рассчитывается лишь для нескольких крупнейших участников рынка и, следовательно, не позволяет проанализировать ситуацию, которая складывается в целом на рынке. Однако в отличие от индекса концентрации - CRз индекс Линда ориентирован на учет различий в основной группе конкурентов, на которую приходится большая часть рынка. В российской антимонопольной практике данный показатель рекомендуется использовать для анализа конкуренции на товарных рынках [10].
Использование индекса Херфиндаля-Хиршмана НН1 позволяет преодолеть недостатки двух предыдущих показателей, поскольку он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими участниками, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами анализируемого рынка. На основании расчета НН1 и согласно пороговым значениям, установленным для данного показателя, определяется, насколько концентрированным является рынок.
Следует отметить, что предельные значения для показателей концентрации, и в частности для НН1, должны подтверждаться эмпирическими расчетами, поскольку развитие конкуренции на тех или иных рынках в разных государствах складывается под влиянием условий, которые характерны для экономики конкретной страны. Соответственно, и уровень концентрации в промышленности или в банковском секторе в разных регионах мира будет различным. Также одним из условий применения индекса Херфиндаля-Хиршмана для анализа конкуренции на рынке является наличие информации о рыночных долях всех конкурентов, действующих на рынке. Только в этом случае возможно получение точных результатов по анализу состояния конкурентной среды в той или иной отрасли экономики.
Для анализа состояния конкуренции на рынке банковских услуг может быть рассчитан индекс Джини, который представляет собой статистический показатель, основывающийся на кривой Лоренца. Кривая Лоренца отражает неравномерность распределения какого-либо признака. В экономической теории используется для характеристики неравенства доходов домохозяйств [8, 248]. Применительно к рынку банковских услуг концентрация кредитных организаций на рынке показывает взаимосвязь между процентом кредитных учреждений на рынке и долей рынка, подсчитанной нарастающим итогом, от мельчайших до крупнейших банков.
Индекс Джини рассчитывается как отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца и кривой Лоренца для равномерного распределения, к площади треугольника, ограниченной осями абсцисс и ординат.
Чем выше индекс Джини, тем выше неравномерность распределения рыночных долей между конкурентами, и, следовательно, при прочих равных условиях выше концентрация на рынке. Для данного показателя присущи два недостатка. Первый связан с тем, что, как и показатель разброса логарифмов долей, он характеризует уровень неравномерности распределения рыночных позиций. Следовательно, для рынка дуополии, где два банка делят рынок пополам, показатель Джини будет одним и тем же. Второй момент связан со сложностью подсчета индекса Джини: для его определения необходимо знание долей всех конкурентов, действующих на рынке, в том числе и мельчайших.
Дополнительно возможно использование других показателей концентрации: дисперсия долей конкурентов на рынке, разброс логарифмов рыночных долей, индекса энтропии и Розенблюта. Для данных показателей не установлены жесткие пороговые значения, на основании которых определяется тип рынка (высококонцентрированный, умеренно концентрированный и низкоконцентрированный). Их целесообразно рассчитывать в связке с другими показателями и только в динамике, поскольку только так возможно определить тенденции в уровне концентрации, который формируется на рынке банковских услуг. Это касается и индекса Джини.
В экономической литературе рекомендуется использовать и другие методы анализа конкуренции, которые применяются в зарубежной антимонопольной практике, для анализа конкуренции на товарных рынках. Они основаны на сравнении реальных рынков с рынком совершенной конкуренции. Насколько рынок приближается к идеалу свободной конкуренции, можно судить по поведению фирм в отношении цены и затрат. Чем больше назначаемая фирмой цена отклоняется от предельных затрат, тем большей рыночной властью обладает фирма и тем в большей степени рынок становится несовершенным [1].
Показатели монопольной власти, явно или неявно оценивают либо величину экономической прибыли, либо разницу между ценой Р и предельными затратами LMC (таблица 2).
Таблица 2
Соотношения между ценой и предельными затратами для разных типов рынков
Тип рынка Р - LMC Прибыль
Конкуренция 0 0
Монополия + +
Олигополия + +
Монополистическая конкуренция + 0
Показателем, характеризующим рыночную власть фирмы, является индекс Лернера, который фиксирует относительное превышение цены товара над предельными издержками его производства: Р - МС
L = -г
Р
откуда Р = [1 / (1 - Ц)] МС, где [1 / (1 - L)] - повышательный фактор (наценка) — измеряет разницу между ценой и предельным продуктом.
Значение индекса Лернера можно прямо связать с индексом Херфиндаля-Хиршмана (НН1), если рынок является олигополистическим. Допустим, что цена и предельные затраты связаны друг с другом посредством эластичности спроса по цене. Тогда формула примет следующий вид: Р - МС 1
L = -= ~ ,-
Р Еа
где Еа - эластичность спроса;
процентное изменение количества товара
Еа = -.-
процентное изменение цены И предположим, что рынок, на котором господствует олигополия, описывается моделью Курно. Модель Курно основана на предположении, что устанавливающая объем продаж фирма считает объем продаж других фирм неизменным [10, 208-216]. Тогда эта связь будет выражаться следующей формулой: для отдельной фирмы: Уг
L =--г-
Еа
для анализируемого рынка в целом: НН1
и=---
Еа
Таким образом, на рынке олигополии существует экзогенная взаимосвязь между показателями концентрации и монопольной властью. В современных условиях для регионального рынка банковских услуг характерна ситуация, когда на нем доминируют 23 кредитные организации, т.е. существует олигополия. В результате становится возможным применение индекса Лернера для характеристики влияния монопольной власти на уровень концентрации на рынке банковских услуг.
Рассмотренные методы оценки конкуренции на рынке в своей основе опираются на статистические и математические методы анализа, т.е. используются количественные показатели. В свою очередь их применение для анализа конкуренции на рынке банковских услуг может вызвать определенные трудности:
• во-первых, из анализа упускаются качественные характеристики развития конкуренции на рынке (потенциальные конкуренты; барьеры входа и выхода на рынок; характер спроса на банковские услуги; информационная прозрачность рынка и др.);
• во-вторых, недостаток необходимой информации для расчета данных показателей, который может привести к искажению результатов. Существующие формы публичной статистической отчетности в банковском секторе не раскрывают необходимые сведения.
Этот недостаток можно устранить, используя опросные методики. При опросном подходе в принципе не возникает ряда сложных методологических или информационных проблем, поскольку задача сбора информации переносится на уровень коммерческих банков, которые лучше кого бы то ни было знают свои рынки сбыта, в том числе с точки зрения конкурентной среды.
Анкетный подход к сбору экономической информации имеет принципиальные особенности, которые позволяют существенно расширить состав и улучшить информативность показателей. Во-первых, в ходе анкетных опросов можно собирать не только количественные, но и качественные показатели. Во-вторых, анкеты дают возможность получить информацию, которой владеют только руководители кредитных учреждений. Аналитическая ценность анкетных опросов существенно возрастает при регулярном характере их проведения. В этом случае результаты опросов приобретают форму традиционных временных рядов и могут быть широко использованы в экономическом анализе наряду с привычными статистическими данными. Данный подход активно используется Институтом экономики переходного периода при мониторинге конкуренции в российской промышленности [14, 15-23].
Показатели концентрации дают представление об одной стороне конкуренции на отдельных сегментах рынка. Дополнение таких расчетов специализированными обследованиями позволяет собирать более обстоятельные сведения о конкуренции. Таким образом, сочетание традиционного статистического метода и опросного подхода к оценке конкуренции представляется целесообразным.
Помимо вышерассмотренных методов оценки конкурентной среды на рынке в экономической литературе существуют и другие подходы, связанные с анализом конкуренции на рынке банковских услуг. Они базируются на определении конкурентной позиции и стратегии кредитного учреждения на том или ином сегменте рынка. Полученные результаты при проведении такого анализа в основном используются в деятельности коммерческого банка при принятии соответствующих управленческих решений. Так, в частности, В.В. Попковым, Д.Б. Бергом и М.В. Капраловым предложена количественная классификация конкурентных стратегий поведения российских банков [2]. За основу классификации конкурентных стратегий авторами взяты исследования А.Ю. Юданова [15, 51-56], согласно которому выделяют три типа первичных (основных) стратегий поведения: конкуренты С («виоленты»); стресс-толеранты £ («патиенты») и рудералы R («эксплеренты»).
В качестве индекса конкуренции вышеуказанными авторами предлагается использовать величину активов коммерческого банка, а в качестве индекса стресса -средний относительный прирост валюты нетто-баланса.
Предложенная методика не может быть использована для определения уровня концентрации на рынке, и, соответственно, невозможно определить, насколько он монополизирован. Результаты такого функционального позиционирования, как отмечают и сами авторы, позволяет получить новую информацию о типе конкурентного поведения и положении коммерческого банка относительно других кредитных учреждений. Данная информация необходима для принятия адекватных управленческих решений относительно выбора банком своей стратегии, доступной ему ресурсной ниши, с учетом внешних и внутренних факторов.
При анализе конкуренции на рынке банковских услуг исследователями применялась модель М. Портера, учитывающая следующие группы факторов: банки, как основные конкуренты; влияние потенциальных конкурентов; угроза со стороны заменителей
банковских услуг; поставщики и покупатели. Данный подход применялся М.А. Ентаевым в диссертации «Развитие конкурентной среды на рынке банковских услуг» [6, 9]. Оценка факторов проводилась экспертами на основе средневзвешенного балла, на основании которого определяется уровень конкуренции, который может быть высоким, умеренным и низким. Кроме общего вывода об интенсивности конкуренции данная методика анализа позволяет выявить, какие силы и факторы оказывают на нее наибольшее влияние. Выяснив это, можно найти способы нейтрализовать данные факторы, избежать выхода на высококонкурентный сегмент рынка и, наоборот, завоевать сегмент с низкой конкуренцией [6, 10]. Однако использование модели Портера применительно к банковской сфере, как отмечают A.M. Тавасиев и Н.М. Ребельский, является нелогичным, поскольку банки не могут конкурировать ни с поставщиками денежных ресурсов, техники, материалов и т.д., ни с покупателями банковских продуктов. Если конкуренция между банками и их поставщиками и покупателями будет иметь место, то это уже будет конкуренция не на банковском, а на другом рынке [13, 153].
Другим подходом в анализе конкуренции на рынке банковских услуг является методика, предложенная И.Б. Андреевым [3, 22]. Ее основой является идея рыночной доли. Размер доли определяет возможности влияния банка на рынок и на конкурентов. По величине рыночной доли банк может являться лидером или аутсайдером рынка, иметь сильную или слабую конкурентную позицию, при этом важно оценивать динамику как самого рынка, так и рыночной доли. Автор отмечает, что рыночная позиция банка, т.е. его положение по отношению к другим банкам в системе координат (рыночная доля -динамика доли), объективно определяет: круг конкурентов банка; возможную стратегию конкурентного поведения; цели, которые реально могут быть достигнуты банком на анализируемом рынке. В результате возможно построение конкурентной карты рынка банковских услуг (рисунок 2)._
Классификация по рыночной доле банка
Классификация по темпу роста рыночной доли Лидер Аутсайдер
Быстрое улучшение конкурентной позиции Ухудшение конкурентной позиции Банк №2
Банк №1 Банк №3
Банк №4 Банк №6
Банк №5
Рисунок 2. Конкурентная карта рынка банковских услуг
Построение конкурентных карт целесообразно применять на начальном этапе анализа конкуренции на рынке банковских услуг, поскольку они позволяют охарактеризовать расстановку сил на рынке.
Рассмотренные методы анализа конкуренции в различных отраслях экономики позволили определить перечень показателей, которые уже используются и которые возможно использовать применительно к рынку банковских услуг. К ним относятся индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI и индекс концентрации CRз, В качестве графического
метода определения уровня концентрации можно применять кривую Лоренца. Дополнительно могут быть рассчитаны другие показатели: дисперсия долей конкурентов на рынке, разброс логарифмов рыночных долей, индекс энтропии и индекс Розенблюта.
Список литературы
1. http : //io.economicus . ru/index . php?file=l-3
2. http://www.bogdinst.ru/_
3. Андреев И. Обострение банковского кризиса. Рост конкуренции // Маркетинг. - 1997. -№5. - С.22.
4. Банковская конкуренция. / Г.О. Самойлов, А.Г. Бачалов. - М.: Экзамен, 2002.-256 с.
5. Бондарева Ю., Шовиков С, Хаиров Р. Конкуренция на рынке банковских услуг // Банковское дело. - 2004. №1. - С. 9.
6. Ентаев М. А. Развитие конкурентной среды на рынке банковских услуг / Автореф. дис. канд. экон. наук 08.00.10 / Иркутская гос. экон. академия. - Иркутск. - 18 с.
7. Климов А.Г., Яковлев С.А. Конкуренция на рынке банковских услуг Мурманской области // Деньги и кредит. - 2003. — №7. - С. 39.
8. Макконнел К.Р., Брю СЛ. Экономик-с; Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. - Таллинн, 1993. - Т. 2. - 399 с.
9. Мирецкий А.П. Конкурентная позиция банка / Дис. канд. экон. наук 08.00.10 / Саратовский гос. соц.-экон. ун-т. - Саратов, 1999. 186 с.
10. Приказ ГКАП РФ от 20.12.1996 N 169 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках»
11. Ребельский Н.М. Некоторые методологические проблемы антимонопольного контроля // Экономист. - 1994г. — № 7. - С.83.
12. Ребельский Н.М. Оценка концентрации капитала на рынке банковских услуг // Бизнес и банки. - 1999г. — №45, 46. - С.4.
13. Тавасиев A.M., Ребельский Н.М. Конкуренция в банковском секторе России: Учеб. пособие для вузов / Под ред. A.M. Тавасиева. - М.: ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2001.-304 с.
14. Цухло СВ. Конкуренция в российской промышленности (1995-2002) гг. - М.: Ин-т экономики переход, периода, 2003. - 106 с.
15. Юданов А. Типы конкурентной стратегии: «биологический» подход к классификации компаний // Мировая экономика и международные отношения. - 1990. — №10, - С. 51.
