CC BY
8
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
УДК: 336.011 ОВЧАР ДМИТРИИ АНДРЕЕВИЧ
магистрант ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», Россия, г. Нижневартовск, e-mail: ovchar.2016@mail.ru
МАНИНА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА
к.э.н. наук, доцент ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)»,Россия, г. Нижневартовск,
e-mail: eamanina@ya.ru
D0l:10.26726/1812-7096-2022-1 -65-71 СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ И КАК БАНКИ УПРАВЛЯЮТ ИМИ
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается современная ситуация, сложившаяся в банковском секторе России, причины и предпосылки возникновения рисков для его субъектов, прогнозы экспертов и реакция главного финансового регулятора рынка на механизмы приспособления банков к пандемии. Метод или методология проведения работы. Методологической основой исследования послужили фундаментальные положения экономической теории и труда отечественных ученых в области банковской деятельности, рисков и возникновения кризисных ситуаций. Был проведен статистический и аналитический анализ рискованности деятельности банковских организаций в нашей стране. Результаты. В 2021 году в России банковский сектор претерпевает значительные трудности. Центральный Банк РФ продолжает ужесточать правовое и финансовое регулирование коммерческих банков, заставляя их все больше внимания уделять обеспечению возможных кредитных рисков. Правительство РФ в рамках реализации программ по оздоровлению экономики страны обязует банки выдавать займы и лизинги предприятиям на выгодных для них условиях. Находясь в таких не располагающих для себя условиях, банки все равно продолжают адаптироваться под конъюнктуру рынка, реализовывать свои новые программы и технически модернизироваться. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе рискованности деятельности банковского сектора России. Выводы. У банковского сектора имеется значительный потенциал для роста. На данный момент банки не могут развиваться в полную силу, но со временем, когда антиковидные ограничения исчезнут, мы увидим результаты, проделанные банком в последние 2 сложных года. Ключевые слова: финансовые учреждения, рынок банковских услуг, банковский риск, банк.
OVCHAR DMITRYANDREEVICH
Master's student of the South Ural State University (NIU), Nizhnevartovsk, Russia, e-mail: ovchar.2016@mail.ru
MANINA EKATERINA ANATOLYEVNA
Ph.D. in Economics, Associate Professor, South Ural State University (NIU), Nizhnevartovsk, Russia, e-mail: eamanina@ya.ru
овчар д.а., манина е.а.
СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ, И КАК БАНКИ УПРАВЛЯЮТ ИМИ
MODERN RISKS OF THE BANKING SECTOR IN RUSSIA AND HOW BANKS MANAGE THEM
Abstract. The purpose of the work. The article examines the current situation in the Russian banking sector, the causes and prerequisites for the emergence of risks for its subjects, expert forecasts and the reaction of the main financial regulator of the market to the mechanisms of adaptation of banks to the pandemic. The method or methodology of the work. The methodological basis of the study was the fundamental provisions of economic theory and the work of domestic scientists in the field of banking, risks and the occurrence of crisis situations. A statistical and analytical analysis of the riskiness of banking organizations in our country was carried out. Results. In 2021, the banking sector in Russia is undergoing significant difficulties. The Central Bank of the Russian Federation continues to tighten the legal and financial regulation of commercial banks, forcing them to pay more and more attention to ensuring possible credit risks. The Government of the Russian Federation, as part of the implementation of programs to improve the country's economy, obliges banks to issue loans and leases to enterprises on favorable terms for them. Being in such unfavorable conditions for themselves, banks still continue to adapt to market conditions, implement their new programs and technically modernize. The scope of the results. The results of the study can be used to analyze the riskiness of the banking sector in Russia. Conclusions. The banking sector has significant potential for growth. At the moment, banks cannot develop at full strength, but over time, when the anti-bullying restrictions disappear, we will see the results done by the bank in the last 2 difficult years. Keywords: financial institutions, banking services market, banking risk, bank.
Введение. Ни для кого не будет секретом то, что уходящий 2021 год был не менее сложным для России и ее экономики, как 2020-й и 2019-й. Да, в сегментарном сравнении 21 год не оказался столь уж плохим для нашей страны. После динамического выхода из рецессии, вызванной СОУГО-19, экономика России наравне с мировой экономикой значительно замедлилась, но все же показала положительную динамику, особенно после активного роста в конце 2020 года. Однако уже в первом полугодии 2021 года показатели восстановления экономики снизилась на фоне появления новых разновидностей мутаций СОУГО'а. Международная торговля перестала показывать рост в сравнении с подвижками конца 2020 года, а на сегодняшнее время остаются проблемы с поставками в различных секторах экономики, включая и банковский. О том, как банки адаптируются к новым условиям и как они справляются с новыми трудностями, дальше и пойдет речь.
Основная часть. Не благодаря, но вопреки пандемии СОУГО-19, финансовый сегмент российской экономики в 2020-2021 годах претерпел значительные сокрушительные трансформации. Из-за пандемии все предприятия были вынуждены воспользоваться своими ранее накопленными резервными фондами. Банковские организации были вынуждены перестроиться, воплотить свой накопленный кризисный потенциал на фоне нарастающих сложностей, возникающих на макроэкономическом уровне [4].
Ни одна экономика в вакууме не сможет преодолеть кризис без чьей-либо помощи, поэтому ключевую роль в прохождении этапа рецессии в Российской экономике следует отвести Правительству России и Центральному Банку РФ.
Оглядываясь назад, мы не можем не отметить своевременную поддержку самых незащищенных слоев населения и оказание помощи бедствующим секторам экономики со стороны наших законодательного и кредитного институтов. Благодаря им мы сегодня и имеем относительно стабильные экономические показатели и обнадеживающие прогнозы будущего экономического роста на 2022 год.
Для борьбы со всесокрушающими постпандемийными последствиями множество коммерческих банков пересмотрели модели своего бизнеса. Выделились на фоне всех банковских антиковидных мер такие мероприятия, как отказы банков от сборов и принятие политики по максимизации лимитов по кредитным картам. Нельзя не отметить, что банками за время пандемии были приняты меры по предоставлению отсрочек и каникул по ипотечным платежам
для наиболее пострадавших от этой напасти граждан нашей страны [11].
Вышеприведенные меры коммерческих банков могут показаться ничтожно малыми в сравнении с тем, что они могли бы сделать на фоне значительно низких процентных ставок, устоявшихся во время пандемии. Однако мы имеем то, что имеем, и вследствие послаблений со стороны Центрального Банка РФ коммерческие банки без затруднений в поддержании своей ликвидности шли навстречу клиентам в вопросах предоставления им ипотечных отсрочек. И исходя же из соображений ликвидности банкам пришлось качественно пересмотреть и переклассифицировать свою клиентуру, выделяя тех, кто наиболее сильно пострадал от последствий пандемии, и разработать специальные программы для сохранения хоть каких-либо процентных выплат от данной категории клиентов впоследствии.
Прогнозы экспертов и рисковые сценарии. Но давайте будем честны, несмотря на все вышеперечисленное, невзирая на заслуги Правительства России и Центрального Банка РФ в преодолении последствий СОУГО-19, помощь и послабления от них все же были направленны на население страны и производственные предприятия, малый и средний бизнес. В отличие от кризисов 2008 и 2014 годов коммерческие банки не получали поддержку от государства, а, напротив, правовая и финансовая работа банков лишь усложнилась. Только за последний год мы можем наблюдать увеличение максимальных сроков кредитных отпусков, был введен регламент по беспроцентным кредитам на выдачу заработной платы для предприятий, а также правительство поручило реализовать программы кредитования системообразующих предприятий на выгодных для них условиях и разработать программы по льготному ипотечному кредитованию. Очевидно, что многое из подобных инициатив противоречит интересам коммерческих банков. И можно сделать вывод о том, что «выживание» банков в подобных условиях -
Рис. 1. Динамика индекса здоровья банковского сектора [10].
Расчеты, представленные агентством на рисунке 1, основаны на средних значениях вероятности возникновения дефолта для каждого отдельно взятого банка, выявленных за многие годы и исторически характерных для банков нашей страны. Агентство сообщает нам, что на начало октября 2021 года около 48,8 % всех кредитных организаций классифицированы в рейтинговые категории не выше B, 29,1 % - в категории ВВ и BBB. Лишь 22,1 % банков подразделились в категории от А до AAA, что соответствует высокому кредитному качеству.
Несмотря на то, что рейтинги агентств всегда носят субъективный характер и зависят от их личных систем оценки, наличие того факта, что «Эксперт РА» оценил лишь 22,1 % всех банков России в категории A-AAA, говорит о том, что сокращение количества кредитных органи-
Овчар д.а., Манина е.а.
СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ, И КАК БАНКИ УПРАВЛЯЮТ ИМИ
заций в дальнейшем имеет место быть, и с этим следовало бы что-то делать [10].
Но не будем только о плохом и упомянем также, что, несмотря на все катаклизмы, связанные с пандемией, ЦБ прогнозирует 2021 год самым успешным для коммерческих банков за всю историю, поскольку к концу 2021 года банки могут заработать рекордную прибыль в 2,5 трлн рублей и выше, а это как минимум на 50 % больше прибыли, чем в самые лучшие годы. По мнению Центробанка, максимальные прибыли вызваны увеличением процентных доходов коммерческих банков на фоне бурного роста кредитования [3].
Итак, мы наблюдаем положительные прогнозы, касающиеся прибыли банков, но вместе с этим у нас и положительная динамика роста рисковости банковских операций, которая может привести уже в следующем году до 29 банков к дефолту - налицо противоречивая ситуация. Здесь следует понимать, что, если мы обратимся к мировому опыту банковской деятельности, нам станет ясно, что банковский сектор имеет множество рисков по отношению к внешним шоковым тенденциям. Исходя из тех же экспертных оценок, нам известно, что правительство намерено подготовить мероприятия, которые могут повлечь за собой денежные потери для банков в размере более 700 млрд рублей. Хоть подобные суммы и являются для банковского сектора чем-то само собой разумеющимся с учетом прибыльности деятельности банков, но, возможно, именно подобные мероприятия и повлекут за собой будущее сокращение количества банковских организаций в стране. Ведь стоит понимать, что на сегодняшний день среди десятка самых крупных банков в стране в более чем половине из них принимает долевое участие государство, очевидно, что предприятия данного устройства «переживут» любого рода катаклизмы, но вот как справятся с ними менее крупные участники рынка - малые частные или региональные банки - покажет время.
Давайте снова обратимся к статистике рейтинговых агентств. На рисунке 2 продемонстрирована динамика ухода банковских организаций с рынка за последние 3 года. Здесь отчетливо видно, что успехи сектора за последний год, упомянутые ранее, не повлияли на уход отдель-
Рис. 2. Число кредитных организаций, прекративших самостоятельную деятельность [10].
Согласно положительной динамике ухода кредитных организаций с рынка за последние пару лет, в дальнейших прогнозах экспертов по этому вопросу сомневаться не приходится. Но все мы понимаем, что «выживает» сильнейший или же самый приспосабливаемый, и так или иначе все, что сейчас происходит - это естественный процесс. Здесь следует скорее принять
во внимание ведущий фактор риска, заключающийся в кредитной сфере. Так, например, нуждающиеся сферы производства в нынешнем году получили от банковского сектора 3 трлн рублей, вдобавок к этому 1,5 трлн рублей были выделены банками для лизинговых компаний, деятельной которых сопряжена с повышенным риском. А это еще не упоминается урон, который ожидается для банков, занимающихся бизнес-кредитованием предприятий малого и среднего бизнеса [1]. Например, эксперты прогнозируют, что значительное количество дефолтов ожидается в таких сферах, как гостиничный бизнес, торговля и производство товаров непер-вой необходимости, а также в сферах предприятий, занимающихся строительством и продажей объектов недвижимости. Банкам следует лишь запастись терпением и надеяться, что их клиенты смогут погасить свои задолженности.
Анализируя рисковость банковских операций, значительный упор делается на шоковые кризисные ситуации, связанные со стихийно возникающими событиями, влекущими ухудшение платежеспособности крупных заемщиков банка. Однако есть и ряд куда более очевидных опасностей, куда более предсказуемых рисков, которые повлечет за собой пандемия и к сценариям которых банку нельзя не быть готовым [8]. Так, ни для кого не секрет, что ожидаемое ухудшение благосостояния возможных банковских заемщиков может повлечь за собой их отстранение от сферы кредитования ввиду невозможности полноценного обслуживания займов, к этому, несомненно, стоит готовиться. Ожидается снижение кредитной правоспособности заемщиков, вследствие чего процентные ставки по кредитам вырастут, из-за чего новые кредитные продукты могут потерять в спросе. Со стороны банков ужесточаются стандарты кредитования, среди которых будет и сокращение лимитов по кредитным картам. Также нельзя не упомянуть, что неминуемое во время пандемии снижение мобильности граждан обязательно выступит сильным барьером между банковскими услугами кредитной организации и слабо разбирающимися в дистанционных технологиях его потенциальными клиентами. Эти и многие другие неблагоприятные сценарии должны многократно прорабатываться банками, ведь их возникновение неотвратимо. В конце концов, ряду малых банков нужно быть готовым если и не к вышеприведенным вариантам развития событий, то как минимум к тому, что снижение финансовых возможностей населения повлечет за собой дефицит капитала для наращивания кредитования.
Все вышеперечисленные рисковые сценарии в совокупности так или иначе окажут влияние на банки. Согласно мнению экспертов, они могут стать угрозой для кредитной инициативы финансовых предприятий, а из-за этого уже можно опасаться сокращения возможностей для финансирования субъектов экономики, что может повлечь снижение производственной активности в различных секторах экономики. Например, уже сегодня банки занимаются снижением своих возможных кредитных рисков. Все мы понимаем, что с учетом постоянно меняющейся экономической обстановки в стране из-за последствий пандемии и высокой волатильности на рынках это вполне закономерно. Еще в 2020 году множество банковских структур стали корректировать свои кредитные стратегии. Что из этого выйдет - покажет время [6].
Реструктуризация и преобразование банков.
Мало кто не согласится с тем, что пандемия «перевернула» привычную нашу жизнь «с ног на голову». Современная экономика уже не та, что была до 2019 года. Во всех ее сферах произошли существенные сдвиги и трансформации. Один из таких сдвигов - цифровизация экономики. В свете пандемии этот процесс как нельзя более интенсивен, и следует отметить позитивные сдвиги в этом ключе и в банковской сфере. Электронный банкинг к 2021 году достиг небывалых до этих высот. Сегодня предоставление подавляющего количества всех банковских услуг посредством сети интернет - просто обязательное условие жизнеспособности банка [2]. Режим самоизоляции открыл для клиентов банков новые удаленные каналы связи, а их преимущества, несомненно, оценил уже каждый из нас. Любой современный банк старается иметь свое собственное мобильное приложение и чуть ли не ежедневно расширяет его функционал. Поэтому очевидно, что данное направление для каждого банка теперь является одним из приоритетных и останется таковым и после снятия ковидных ограничений.
Однако у всего есть и свои отрицательные аспекты. Цифровизация банков, помимо новых направлений деятельности, принесла и новые риски. Так, из-за незавершенного процесса адап-
Овчар д.а., Манина е.а.
СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ, И КАК БАНКИ УПРАВЛЯЮТ ИМИ
тации потребителей к онлайн-банкам возрастает количество ежедневных кибератак и кибер-мошенничества. Например, крупнейшие российские банки Сбербанк и ВТБ фиксируют рост попыток киберпреступников получить доступ к их информации. Каждую неделю Сбербанк отчитывается об около 100 кабератаках на информационные системы и сервисы банка. За первое полугодие 2021 года число DDoS- атак увеличилось более чем в 4 раза по сравнению с 2020 годом. ВТБ также заявляет, что за тот же период число попыток злоумышленников получить доступ к данным банка возросло до 1,2 млн попыток против 750 тысяч за весь 2020 год. И хоть Банк России со слов его зампреда Германа Зебарева считает, что банки лишь «соревнуются в заявляемых цифрах», угроза на лицо, и риски информационной безопасности банков нельзя исключать, необходимы меры по их минимизации.
Затрагивая тему структурных банковских преобразований в свете пандемии, нельзя не отметить и развитие банковских экосистем. Российский банковский рынок «захватили» экосистемы. Так, например, в 2020 году крупнейший банк в России провел ребрендинг и стал «Сбером». Со слов представителей компании, в ее новом названии сейчас отражается и то, что среди услуг Сбербанка теперь числятся не только финансовые услуги, сама компания становится многофункциональной онлайн-платформой. Российские банки гонятся за технологиями, они вкладываются в нефинансовые сервисы и в развитие экосистем. В экосистему Сбербанка, например, на сегодняшний день входит более 100 сервисов. Клиенты компании могут заказать товары, воспользоваться услугами связи, посмотреть кино, заказать такси или найти работу. Вследствие цифровых технологий многие офисы банка расформировываются или перестраиваются под иные нужны его дочерних фирм. В гонке за первенство на рынке вместе со «Сбером» соревнуются ВТБ, «Тинькофф» и другие крупные банки. Отсюда возникает обеспокоенность тем, смогут ли банки удержать контроль над всей этой вереницей фирм и вместе с этим не подвергать риску их основную деятельность - оказание банковских услуг [7].
На сегодняшний день вопросом контроля банковских трансформаций всерьез занялся Центральный Банк РФ. Летом 2021 года Центробанк заявил, что планирует ужесточить регулирование коммерческих банков, которые занимаются формированием и поддержанием собственных экосистем и нефинансовых сервисов. ЦБ РФ намерен в ближайшие 3-5 лет повысить требования к капиталу и раскрытию отчетности данных банков. По мнению представителей Центробанка, инвестиции коммерческих банков в нефинансовые структуры непродуктивны, снижаются способности банков компенсировать убытки по иным возможным рискам. Согласно официальной статистике ЦБ РФ, в совокупности более 30 крупнейших банков нашей страны вложили в непрофильные активы 2,4 трлн рублей, или около 20 % совокупного капитала. Очевидно, что последствия пандемии заставляют банки разрабатывать иные стратегии по развитию бизнеса, этому нельзя препятствовать, банки вкладываются в развитие экономики, здесь стоит только надеяться, что они не станут увлекаться и не подвергнут серьезному риску пользователей своих кредитных услуг [9]. Вероятно, что для противодействия потенциальным рискам, которые могут возникнуть при снижении резервных фондов банка, из-за инвестиций в нефинансовые сервисы Центральный Банк РФ в скором времени введет процентный лимит для непрофильных банковских активов.
Результаты. Подводя итоги, нужно отметить, что после всех этих вышеупомянутых структурных преобразований банковская система России больше не станет прежней. Однако возвращение своей былой финансовой мощи после снятия ограничений из-за СОУГО-19 займет время. Благодаря пандемии мы смогли стать свидетелями того, чего банки смогли достигнуть в направлении формирования собственных «спасательных» резервов до наступления 2019 года. Именно тогда их пришлось использовать в деле и продемонстрировать всем свои возможности в адаптации к новым условиям деятельности, тем самым подтвердив свои ранее достиг-
Литература
1. Аналитики спрогнозировали рекордную прибыль банков в 2021 и 2022 годах. [Электронный ресурс]. -[Режим доступа]: https://www.forbes.ru/finansy/447411-analitiki-sprognozirovali-rekordnuu-pribyl-bankov-v-2021-i-2022-godu (дата обращения: 27.11.21), свободный. - Загл. с экрана.
2. Булаенко О. С. Риски информационной безопасности банка // Финансовые рынки и банки. - 2021. - №
1. - с. 33-35.
3. Денежно-кредитная политика: официальный сайт Центрального Банка России. [Электронный ресурс]. - [Режим доступа]: https://www.cbr.ru/dkp/ (дата обращения: 30.11.21), свободный. - Загл. с экрана.
4. Зюкин Д. В. COV1D-19 или рестарт экономики //Наука и практика регионов, 2020. - № 1 (18). - С. 64 -70.
5. Индекс здоровья банковского сектора. [Электронный ресурс]. - [Режим доступа]: https:// www.raexpert.ru/researches/banks/index_oct2021/ (дата обращения: 14.11.21), свободный. - Загл. с экрана.
6. Кайтмазов А. Принципы действия и критерии перехода к политике таргетирования инфляции // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2021. - № 3 (73). - С. 222-224.
7. Косарев В. Е. Экосистема как новая модель развития банка // Финансовые рынки и банки. - 2020. -№ 1. - С. 61.
8. Рабыко И. Н. Методика оценки управления стратегическим риском банка // Экономический вестник Донбасса. - 2018. - № 2. - C. 85-86.
9. Финансовый баланс - банковские экосистемы vs ЦБ России. [Электронный ресурс]. - [Режим доступа]: https://www.finam.ru/analysis/newsitem/finansovyiy-balans-bankovskie-ekosistemy-vs-cb-rossii-20210819-18487/(дата обращения 30.11.21), свободный. - Загл. с экрана.
10. Четыркина Д. К. Оценка значимости рисков в коммерческом банке // Финансовые рынки и банки. -2018. - № 11. - C. 54.
11. Шагинян Т. В. Социально-экономические последствия пандемии COV1D-19 // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Новые экономические исследования». - Пенза: Наука и просвещение, 2020. - С. 73-75.
References:
1. Analitiki sprognozirovali rekordnuyu pribyl' bankov v 2021 i 2022 godah. [Elektronnyj resurs]. - [Rezhim dostupa]: https://www.forbes.ru/finansy/447411-analitiki-sprognozirovali-rekordnuu-pribyl-bankov-v-2021-i-2022-godu (data obrashcheniya: 27.11.21), svobodnyj. - Zagl. s ekrana.
2. Bulaenko O. S. Riski informacionnoj bezopasnosti banka //Finansovye rynki i banki. - 2021. - № 1. - C. 3335.
3. Denezhno-kreditnaya politika: oficial'nyj sajt Central'nogo Banka Rossii. [Elektronnyj resurs]. - [Rezhim dostupa]: https://www.cbr.ru/dkp/ (data obrashcheniya: 30.11.21), svobodnyj. - Zagl. s ekrana.
4. Zyukin D. V. COV1D-19 ili restart ekonomiki //Nauka i praktika regionov, 2020. - № 1 (18). - S. 64-70.
5. Indeks zdorov'ya bankovskogo sektora. [Elektronnyj resurs]. - [Rezhim dostupa]: https://www.raexpert.ru/ researches/banks/index_oct2021/ (data obrashcheniya: 14.11. 21), svobodnyj. - Zagl. s ekrana.
6. Kajtmazov A. Principy dejstviya i kriterii perekhoda k politike targetirovaniya inflyacii // Ekonomika i biznes: teoriya i praktika. - 2021. - № 3 (73). - S. 222-224.
7. Kosarev V. E. Ekosistema kak novaya model' razvitiya banka //Finansovye rynki i banki. - 2020. - № 1. - S. 61.
8. Rabyko 1. N. Metodika ocenki upravleniya strategicheskim riskom banka // Ekonomicheskij vestnik Donbas-sa. - 2018. - № 2. - C. 85-86.
9. Finansovyj balans - bankovskie ekosistemy vs CB Rossii. [Elektronnyj resurs]. - [Rezhim dostupa]: https:// www.finam.ru/analysis/newsitem/finansovyiy-balans-bankovskie-ekosistemy-vs-cb-rossii-20210819-18487/ (data obrashcheniya 30.11.21), svobodnyj. - Zagl. s ekrana.
10. CHetyrkina D. K. Ocenka znachimosti riskov v kommercheskom banke // Finansovye rynki i banki. - 2018. - № 11. - C. 54.
11. SHaginyan T. V. Social'no-ekonomicheskie posledstviya pandemii COV1D-19 // Sbornik statej Mezhdu-narodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Novye ekonomicheskie issledovaniya». - Penza: Nauka i pros-veshchenie, 2020. - S. 73-75.
