CC BY
216
УДК 336.713
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ПРОБЛЕМА И ПЕРСПЕКТИВЫ НА ПРИМЕРЕ АО «АЛЬФА-БАНКА»
© 2017
Кузьмичева Ирина .Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Ёкубов Ботирали Махмадали угли, магистрант 2 курса Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (690014, Россия, Владивосток, улица Гоголя, 41, e -mail: botiralixoja@mail.ru) Абдуллаева Мадинабону Хасанбаевна, преподаватель, кафедра «Финансы» Ташкентский финансовый институт
(100000, Узбекистан, Ташкент, улица Амир Темур, 60А, e-mail: madinabonu_abdullayeva@mail.ru)
Аннотация. В предлагаемой к публикации статье предлагается рассмотреть риски коммерческого банка через призму существующих проблем и возможных перспектив их избегания или минимизации. Рассмотрены риски, присущие коммерческому банку, в том числе риск ликвидности, приведен рейтинг надежности банка, оценена мгновенная ликвидность, даны рекомендации по управлению рисками.В рамках статьи предложено разработать и внедрить специальную методику метаописания документов, заводимых сотрудниками банка в информационную систему обработки данных банка. Она позволяет отслеживать жизненный цикл документов и уведомлять пользователей о статусе информации: «устарела», «продукт не продается клиенту, но находится на поддержке». При внедрении данной системы все устаревшие файлы должны автоматически выводится из обращения. Подачу информации необходимо адаптировать с учетом особенностей восприятия информации сотрудниками. Документы должны быть представлены в виде справочника, что позволит ускорить работу в системе. Включение системы стандартного поиска SharePoint поможет «понимать» синонимы и аббревиатуры, жаргонизмы, применяемые операторами при работе с клиентами. Внедрение данной системы позволит снизить такие риски, как репутационный и стратегические риски, повысит надежность коммерческого банка.Работа выполнена на примере АО Альфа-Банка.
Ключевые слова: риски коммерческого банка, ликвидность банка, рейтинг надежности банка, мгновенная ликвидность, управление рисками, риск, репутационный риск, риск ликвидности, правовой риск, стратегический риск, операционный риск, ликвидность банка, нормативы ликвидности банка, платеже способность банков, мировой финансовый кризис.
RISK MANAGEMENT SYSTEM OF A COMMERCIAL BANK: PROBLEM AND PROSPECTS
ON THE EXAMPLE OF ALFA-BANK JSC
© 2017
Kuzmicheva Irina Aleksandrovna, Candidate of Economic Sciences, Head of the Department
of International Business and Finance Yokubov Botirali Makhmadali ugli, graduate student 2-d year Vladivostok State University of Economics and Service (690014, Russia, Vladivostok, st. Gogolya, 41, e -mail: botiralixoja@mail.ru) Abdullayeva Madinabonu Hasanbayevna, teacher, Department of Finance Tashkent Financial Institute
(100000, Uzbekistan, Tashkent, st Amir Temur, 60A, e-mail: madinabonu_abdullayeva@mail.ru)
Abstract. In the article proposed for publication, it is proposed to consider the risks of a commercial bank through the prism of existing problems and possible prospects for their avoidance or minimization. The risks inherent in a commercial bank are considered, including liquidity risk, the bank's reliability rating is given, instant liquidity is estimated, and recommendations for risk management are given. Within the framework of the article it is suggested to develop and implement a special methodology for meta-descriptions of documents that are entered by the bank's employees into the information system of the bank's data processing. It allows you to track the life cycle of documents and notify users of the status of information: "obsolete", "the product is not sold to the client, but is supported". When you implement this system, all obsolete files should be automatically removed from circulation. The submission of information must be adapted taking into account the peculiarities of the perception of information by employees. Documents should be presented in the form of a directory, which will speed up the work in the system. The inclusion of the standard search system SharePoint will help "understand" the synonyms and abbreviations, the jargon used by operators when working with clients. The introduction of this system will reduce such risks as reputational and strategic risks, increase the reliability of a commercial bank. The work was done using the example of Alfa-Bank.
Keywords: commercial bank risks, bank liquidity, bank reliability rating, instant liquidity, risk management, risk, reputation risk, liquidity risk, legal risk, strategic risk, operational risk, liquidity of the bank, liquidity ratios of the bank, solvency of the bank, global financial crisis
Риски коммерческого банка - это совокупность деятельности банка, показывающая неизвестность ее исхода и возможные худшие последствие в случае неуспеха.
В Российской Федерации составляется рейтинг надежности банков, анализ которого может дать информацию для принятия решений, в том числе управленческих.
Для проведения анализа риска ликвидности коммерческих банков РФ необходимо изначально проанализировать рейтинг надежности банков РФ. На 2017 год Центральный Банк РФ обновил список системно важных банков, который эксперты уже успели окрестить рейтингом надежности. Список состоит из 10 банковских учреждений.
Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что на первом месте по надежности банков по данным Центральный банка на 01.02.2017 год является ПАО «Сбербанк России»,
его активы на 01.02.2017 год составили 22683024956,00 р. Данные активы увеличились по сравнению с 2016 годом на 0,34%. На втором месте находится ПАО «ВТБ Банк» Москвы. Активы данного банка составили на 01.02.2017 г. 9462035421,00 р. На третьем месте находится АО «Газпромбанк». ПАО «Промсвязьбанк» занимает 120 место в рейтинге надежности банков. В начале 2017 года Центральный банк РФ обновил на сайте статистику и список банков, занимающих первые места. Методология учитывает: активы, выданные кредиты, вклады.Остановимся более подробно на организациях, которые вошли в список самых надежных, согласно дан-ныхЦентральный банка:
АО «Газпромбанк»- входит в число самых стойких банков России. Основное целевое предназначение - финансирование инфраструктурных объектов в отрасли нефти и газа. Сегодня банк предоставляет для клиентов
полный спектр услуг и банковских продуктов (кредиты, вклады).
ПАО «ВТБ»- один из крупнейших банков России. По размерам активов, сумме вкладов и объеме собственного капитала уступает лишь ПАО «Сбербанку России».
АО «Альфа-Банк» - банк с традиционно высокими оценками в рейтинге надежности международных комиссий. Сегодня входит в пятерку самых крупных банков РФ.
Таблица 1 - Рейтинг надежности банков по данным Центрального банка на 01.02.2017 г. р.
Место Наименование кредитной организации Декабрь2016 г Январь2017г Отклонения. %
1 ПАО «Сбербанк России» 22606604681,00 22683024956,00 0,34
2 ПАО -(ВТБ Банк»Москвы 9959296564,00 9462035421,00 -4,99
3 АО «Газпромбанк» 5267761099,00 5154059526,00 -2,16
4 ПАО «Банк ВТБ 24» 3207540431,00 3148754529,00 -1,83
5 ПАО «Банк ФК 2951554494,00 2817870773,00 4,3
6 АО «РоссельхозБанк» 2760244338,00 2802482746,00 1,53
7 АО ''-Альфа-Банк» 2341836861,00 2458447294,00 4,98
3 АО «БанкНаииональный Клиринговый Центр» 2039319172,00 2310056873,00 13,28
9 ПАО «Московский Кредитный Банк» 1363786529,00 1454783713,00 6,67
10 ПАО «Промсвязьбанк» 1311290450,00 1327405045,00 1,23
На рисунке 1 представлена структура рейтинга надежности банков по данным Центрального банка на 01.02.2017 г
Рисунок 1 - Структура рейтинга надежности банков
по данным Центрального банка на 01.02.2017 г., р.
ПАО «Сбербанк России» - самый большой банк в России по всем показателям банковской деятельности.
Банк «Открытие» — самый большой коммерческий банк России. Представлен на национальном банковском рынке с 1993 года.
ПАО «Промсвязьбанк»- входит в тройку самых крупных банков страны. Универсальный коммерческий банк с 20-летней историей.
АО «РоссельхозБанк»- создан специально для финансирования жителей сельской местности.
Банк предлагает весь ассортимент услуг для фермеров, селян, а также выделяет деньги под реализацию инфраструктурных проектов в селе.
Оценка риска ликвидности банков РФ представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Оценка риска ликвидности банков РФ на 01.02.2017 г.
Название банка 01.01.2017 г 01.022017 г. Отклонение
ПАО «СбербанкРоссии» 217,84 187,81 -30,03
ПАО «ВТБ 24» 54,15 65,87 +1,72
АО «РоссельхозБанк» 92,33 109,23 +16,9
АО «Газпромбанк» 48,82 66,77 +17,95
ПАО «ВТБ» 34,54 43,76 +9,22
АО «Альфа-Банк» 150,21 137,58 -12,63
АО «Райффайзенбанк» 138,86 102,77 -36,1
ООО «Хоум Кредит Банк» 203,55 96,99 -106,56
АО «Банк Русский стандарт» 100,24 192,13 91,89
ПАО «Росбанк» 163,49 86,76 -76,73
Из таблицы 2 видно, что у ПАО «Сбербанка России» норматив мгновенной ликвидности превышает нормативный показатель и на 01.02.2017г. он составил 187,81%. Однако по сравнению с данными на конец 2016 года данный показатель снизился на 13,8%. ПАО «ВТБ 24» имеет более низкое значение коэффициента мгновенной ликвидности и составляет 65,87%. Ликвидность АО «РоссельхозБанка» на 01.02.2017 г. составила
109,23%. Коэффициент мгновенной ликвидности АО «Альфа-Банк» составляет 137,58%. Таким образом, проведенный анализ ликвидности банков свидетельствует о высокой ликвидности всех представленных выше банков, кроме ПАО «ВТБ», у данного банка коэффициент мгновенной ликвидности меньше 50%.
В процессе управления рисками АО «Альфа-Банк» сталкивается с рядом проблем. Так цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку.
В условиях высоких рисков, связанных с электронным бизнесом, развитием потребительского кредитования и существенным ростом объема кредитов, предоставленных физическим лицам, вопрос минимизации уровня кредитного риска для банка является на данный момент одной из самых важных задач.
При такой технологии кредитования для минимизации уровня кредитного риска в момент принятия решения банком требуется реализация задач:
- проверка потенциальных заемщиков через бюро кредитных историй;
- ускоренная проверка потенциальных заемщиков службой безопасности с использованием специальных баз данных;
- телефонная проверка информации указанной в анкете потенциальным заемщиком;
- наличие системы обработки данных полученных после проведения проверок;
- разработка алгоритмов оценки и процедуры принятия решения о предоставлении кредита;
- наличие системы хранения и обработки информации о поступивших заявках на финансирование, статистическая обработка собранных данных этой системой для выработки качественных критериев оценки для принятия решения о кредитовании.
Для решения проблем, возникающих у банка при реализации своей программы потребительского кредитования и минимизации кредитного риска, банку в первую очередь необходимо:
- приобретение или разработка собственной автоматизированной системы, позволяющей собирать статистическую информацию о полученных заявках на финансирование, обрабатывать историю их движения через подразделения банка, обрабатывать и хранить полученную информацию о заявителях;
- разработка системы, позволяющей на основе собранной статистической информации о заявителях и информации о качестве текущего кредитного портфеля физических формировать модели для оценки значимости критерий, применяемых для принятия решения о кредитовании;
- настройка централизованной проверки через несколько бюро кредитных историй, что позволит ускорить проверку и повысить ее качество.
Рассматривая совершенствование системы управления рисками АО «Альфа-Банка» необходимо отметить, что донедавнего времени во внутренних информационных документах сотрудников розничного и кредитного блока АО «Альфа-Банка» существовала серьезная «гигиеническая» проблема. Дляобслуживания клиентов сотрудникам приходилось искать инструкции, регламенты, информационные письма вогромном количестве разрозненных источников.
Для того, чтобы сотрудники могли эффективно консультировать клиентов, необходимо создать прообраз Wikipedia по банковским продуктам, которая состояла бы из3,5 тыс. Ыш1-файлов с перекрестными гиперссылками и сотен презентаций. Чтобы решить существующую проблему, сразу в двух бизнес-направлениях (розница и операционный блок),необходимо запустить проект и внедрить его в два этапа. На первом этапе все существующие информационные ресурсы банка необходимо проиндексировать корпоративным поиском, на-
втором этапе нужно создатьспециализированную базу знаний идоработать шаблоны страниц икомпоненты системы.
Врамках проекта необходимо разработать и внедрить специальную методику метаописания документов. Она позволяет отслеживать жизненный цикл документов иу-ведомлять пользователей остатусе информации: «устарела», «продукт непродается клиенту, но находится наподдержке». Все устаревшие файлы автоматически выводятся изсистемы. Подача информации необходимо адаптировать сучетом особенностей восприятия информации сотрудниками. Таким образом, документы будут представлены ввиде вики-страниц.
Ускорить работу всистеме поможет доработка стандартного поиска SharePoint. Он сможет «понимать» синонимы и аббревиатуры. Например, персонифицированную банковскую карту VisaInstantIssue, которая выдается клиентам, потерявшим карту, операционисты между собой называют «аяйками». Таким образом, когда сотрудник будет вводить «аяйка» впоисковой строке, он получит справку по VisaInstantIssue, необходимые документы и рекомендации по кросс-продажам.
Тем самым, весь банк гораздо быстрее будет реагировать на новые распоряжения регулятора, что позволит снизить операционные риски. 75% сотрудников будут узнавать о важных изменениях в базе знаний в течение часа. Уведомления должны автоматически отправляться на почту после того, как эксперт выбирает в системе группы получателей.
С внедрением новой системы разрыв между экспертами и сотрудниками сократится. В базу знаний будет встроена функция «задать вопрос», которая позволяет в один клик напрямую отправить вопрос соответствующему эксперту. Система сама маршрутизирует вопрос на нужного человека.
Таким образом, в течение года, когда будет полностью завершена миграция документов в единое хранилище и завершится процесс обучения персонала, скорость работы с информацией существенно повысится. Создание базы знаний способствует сокращению издержек за счет того, что операционисты получают максимально подробную информацию и все реже обращаются за личной консультацией к экспертам.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Юнити, 2016. - 358 с.
2. Банковское дело: Учебник / под ред. Белоглазовой Г.Н. - М.: Финансы и статистика, 2015. - 541 с.
3. Банковское дело: Учебник / под ред. Коробовой Г.Г. - М.: Экономист, 2016. - 751 с.
4. Воронцовский А.В. Управление рисками. -СПб.:СПбГУП, 2014. - 427 с.
5. Дроздова А.В. Управление кредитным банковским риском. - СПб.: СПБГИЭУ, 2013. - 213 с.
6. Ежеквартальный отчет АО «АО «АЛЬФА-БАНК»» за 4 квартал 2016 г.
7. Кузьмичева И.А., Подколзина Э.А. Система управления банковскими рисками//Фундаментальные исследования. -2015. -№2-25. -С. 5635-5638.
8. Осипов В.И., Андреев Д.Б. Формирование финансовой стратегии корпораций и анализ рисков их деятель-ности//Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. -2016. -№2. -С. 74-78.
9. Кузьмичева И.А., Подколзина Э.А. Система управления банковскими рисками//Фундаментальные исследования. -2015. -№ 2 (часть 25). -С. 5635-5638.
10. Vorozhbit O., Danilovskikh T., Kuzmicheva I. Аssessment of proper capital sufficiency of régional commercial banks//Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6. № 5 S3. P. 71-77.
11. Кузьмичева И. А. Налоговые риски предприятия и пути их оптимизации. Замула Е.В., Кузьмичева И.А. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 8-3. С. 118-122._
12. Учебный банк: учебно-практ. пособие [для студентов вузов, обуч. по направл. "Экономика"] / [авт.-сост.: А. В. Корень, С. В. Кривошапова, В. Н. Кутинова и др.] ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. -Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2013. - 112 с.
13. Лантух А.В., Кузьмичева И.А. Риск ликвидности коммерческих банков российской федерации. -2015. -№ 3-1, -С. 63-67
14. Управление финансовыми рисками предприятия/ Лукьяненко А.В., Кузьмичева И.А./2015. № 8-1. С. 129131.
15. Ликвидность коммерческого банка: проблемы и совершенствование методов управления (на примере АО Альфа-Банка г. Владивосток) /Ёкубов Б.М./2015. № 6-1. С. 109-113.
16. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие для студентов вузов / Г. Л. Авагян, Т. М. Ханина, Т. П. Носова. - М. : Магистр : ИНФРА-М,2015. - 416 с.
17. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник для студентов бакалавриата, аспирантов / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцова. - М.: КНОРУС,2013. - 800 с.
18. Куликова И. М. Глобальная экономика / И.М. Куликова, Т.Ф. Рябовой. - М: Финансы и статистика, 2012.-473 с.
19. Герасимова Е.Б. Комплексный экономический анализ деятельности коммерческого банка / Е.Б. Герасимова. - М: ИНФА, 2013. - 458 с.
20. Аргунов И.А. Прибыльность и ликвидность: анализ финансового состояния банка / И.А. Аргунов.-Банковский журнал, 2012.- 521 с.
21. Румас С.А. Ликвидность коммерческого банка / С.А. Румас. - М:Деньги и кредит, 2013. - 295 с.
22. Астрелина В.В. Управление ликвидностью в Российском коммерческом банке: учебное пособие / В.В. Астрелина, П.К. Бондарчук. - М.: ИД«ФОРУМ»:ИНФРА - М, 2012. - 176 с.
23. Финансы и кредит: учебник для студентов вузов / [авт.: О. В. Соколова, И. А. Бондаренко, О. И. Земцова и др.] ; под ред. О. В. Соколовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 912 с.
Статья поступила в редакцию 20.04.2017.
Статья принята к публикации 22.06.2017.
