CC BY
20
Общество: политика, экономика, право. 2024. № 1. С. 115-121 Society: Politics, Economics, Law. 2024. No. 1. P. 115-121
Научная статья УДК 336.713
https://doi.org/10.24158/pep.2024.1. 16
Развитие теории управления рисками в условиях расширения присутствия кредитных организаций в цифровом пространстве
Владислав Олегович Одинцов
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, vladislavodintsov98@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-5501-5563
Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы цифрового пространства, влияющие на экономическую безопасность и риск-статус кредитных организаций. Развивающийся характер цифровизации в банковском секторе привел к увеличению рисков для его структур, в частности, речь идет о непредвиденных потерях и росте операционных проблем. Обозначена необходимость принятия рисков и управления ими для банков, поскольку, в отличие от прочих хозяйствующих субъектов, банкротство кредитных организаций может иметь системные последствия. Исследование возможностей применения существующих методик оценки рисков банков к изменяющейся внешней среде и цифровому пространству показало отсутствие таковых при осуществлении адаптации работы организаций. Практика управления рисками в банках требует идентификации и классификации цифровых рисков, стратегии по их снижению. Рассмотрено понятие и представлен алгоритм идентификации цифровых рисков банка согласно бизнес-процессам. Проанализированы возможности применения методов оценки риска в зависимости от типа риска и бизнес-процесса. Выделены особенности трансформации бизнес-модели банка под воздействием цифровых технологий в формате наращивания потенциала в расширении операционной деятельности банка.
Ключевые слова: цифровые риски, банк, управление, оценка, методы, адаптация, митигация риска, экономическая безопасность
Финансирование: инициативная работа.
Для цитирования: Одинцов В.О. Развитие теории управления рисками в условиях расширения присутствия кредитных организаций в цифровом пространстве // Общество: политика, экономика, право. 2024. № 1. С. 115-121. https://doi.org/10.24158/pep.2024.1. 16.
Original article
Development of Risk Management Theory in the Context of Expanding Presence of Credit Organizations in the Digital Space
Vladislav O. Odintsov
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, vladislavodintsov98@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-5501-5563
Abstract. This article discusses the factors of the digital space that affect the economic security and risk status of credit organizations. The evolving nature of digitalization in the banking sector has led to an increase in risks for its structures, in particular, we are talking about unexpected losses and the growth of operational problems. The necessity of risk acceptance and management for banks is outlined, since, unlike other economic entities, bankruptcy of credit organizations can have systemic consequences. The study of the possibilities of applying the existing methodologies of banks' risk assessment to the changing external environment and digital space has shown the absence of such in the adaptation of organizations' work. Risk management practices in banks require the identification and classification of digital risks, a strategy to mitigate these identified risks, adapted to the digital space. The concept is considered and an algorithm for identifying bank digital risks according to business processes is presented. Possibilities of applying risk assessment methods depending on the type of risk and business process are analyzed. Based on the research, the author highlights the features of the transformation of the bank's business model under the influence of digital technologies in the format of capacity building in expanding the bank's operating activities.
Keywords: digital risks, bank, management, assessment, methods, adaptation, risk mitigation, economic security
Funding: Independent work.
For citation: Odintsov, V.O. (2024) Development of Risk Management Theory in the Context of Expanding Presence of Credit Organizations in the Digital Space. Society: Politics, Economics, Law. (1), 115-121. Available from: doi:10.24158/pep.2024.1.16 (In Russian).
© Одинцов В.О., 2024
Введение. Современная экономическая среда характеризуется активным применением цифровых технологий - они внедрены практически в каждую область и продолжают быстро развиваться (Авдийский, 2022). В банковском секторе цифровизация оказывает значительное влияние на ключевые показатели деятельности организаций: во-первых, инновационные технологии ускоряют процесс совершения банковских операций, существенно снижая ограничения времени и пространства их осуществления; во-вторых, изменяют многие банковские бизнес-процессы в сторону сокращения потребляемых ресурсов - как финансовых, так и кадровых.
Не все банки смогли адаптироваться к изменившейся внешней среде, высоко негативное влияние сложившейся корпоративной культуры управления инновациями, недостатка опыта, нежелания руководства инвестировать в проекты, которые, по его мнению, рискованны, обладают трудно определяемым сроком окупаемости. Такое отношение к цифровому пространству приводит к тому, что традиционные банки, постулирующие неизменность бизнес-процессов, утрачивают конкурентоспособность и становятся более подвержены цифровым рискам.
Цель исследования состоит в изучении цифровой трансформации банков и идентификации препятствий и рисков с точки зрения долгосрочного развития банка и повышения уровня его экономической безопасности, к вопросам обеспечения которой давно приковано особое внимание в связи с непростым состоянием национальной экономики (Старовойтов, Старовойтов, 2019; Проблемы мониторинга и оценки состояния экономической безопасности Российской Федерации ..., 2020). В соответствии с этой целью в настоящем исследовании выявляются и анализируются цифровые риски банка с использованием методологического подхода, основанного на сочетании контекстного и индуктивного контент-анализа цифрового пространства современных банков.
Результаты. Онлайн-сервисы и интеллектуальные роботы, появившиеся благодаря цифровым технологиям, заменили офлайн-работу в банках, а затраты организаций при этом снизились (Бабукин, 2021). Цифровые технологии также способствуют росту осведомленности банков о потенциальных или существующих клиентах, что способствует снижению рисков, присущих традиционным банковским услугам, например, кредитованию. Следовательно, цифровые технологии улучшают возможности коммерческих банков по ценообразованию в части формирования премии за риск. Новейшие технологии по обработке данных также используются, например, в процессе диагностики индикаторов экономической безопасности и определения уровня рисков, что актуально для хозяйствующих субъектов разных типов (Гусейнзаде, Каранина, 2020). В то же время, помимо явных преимуществ, цифровое пространство может оказать негативное влияние на надежное и стабильное развитие коммерческих банков, оно усложняет традиционные риски и делает их более скрытыми, поскольку появляются угрозы, связанные с программным и аппаратным обеспечением Интернета (рис. 1).
14000 -
12000 10000
11692
10611
8000
6000
4000
2000
4268
I
ЗЗ4 120
2019
фишинговые атаки
429
4676
I
1373
1539
121
156
281
2020
методы социальной инженерии
2021
ВПО "уязвимости ПО
2022
остальные
Рисунок 1 - Динамика среднегодового значения инцидентов по типам и векторам кибератак (ед.) в 2019-2022 гг. (по данным Банка России1)
Figure 1 - Dynamics of the Average Annual Value of Incidents by Types
and Vectors of Cyberattacks (Units) in 2019-2022 (According to the Bank of Russia1)
1 Информационная безопасность [Электронный ресурс] // Банк России. Ш1_: https://www.cbr.ru/analyt-юб/Иэ/ (дата обращения: 07.12.2023).
0
Общество: политика, экономика, право. 2024. № 1. С. 115-121. Society: Politics, Economics, Law. 2024. No. 1. P. 115-121.
Настоящее исследование фокусируется на оценке влияния цифровых рисков на деятельность коммерческих банков и выработке направлений митигации их в контексте повышения экономической безопасности кредитной организации, которая напрямую связана с процессами управления рисками (Авдийский и др., 2019) и инновационным развитием экономики в целом (Сычева, 2021).
Под цифровым риском мы предлагаем понимать вероятность недостижения (частичного достижения) установленных целей банка при использовании передовых цифровых технологий. Под митигацией такого риска - согласованную корректировку процессов, данных, аналитики и информационных технологий (ИТ), а также общей организационной структуры, включая бизнес-процессы банка, направленную на реализацию установленных целей банка (доведение отклонений до допустимого уровня).
Существующие научные исследования в области влияния цифровых технологий в основном сосредоточены на результатах деятельности банков и операционной эффективности (Бажа-нова, Маркова, 2022), большая их часть включает описание возможностей цифровых технологий для кредитных организаций, и лишь в некоторых рассматриваются фундаментальные риски, которые они несут с собой коммерческим банкам (Исаева, Резвякова, 2022).
Непрерывное развитие цифровых технологий ведет к динамике процентных ставок в рыночном направлении (будет устанавливаться справедливая цена на кредиты и депозиты, в частности, об этом уже свидетельствует появление интернет-платформ - Банки.ру и т.п.), что, несомненно, изменит структуру пассивов коммерческих банков, тогда как стоимость их обязательств повысится. Чтобы снизить потери от роста издержек, частные кредитные организации будут инвестировать в проекты с более высокими рисками и доходностью.
При постоянном развитии цифровых технологий большему количеству средств не нужно будет проходить через традиционные коммерческие банки, их можно будет переводить только через интернет-платформы. Хотя последние и выгодны для спроса и предложения средств, но, несомненно, они окажут определенное влияние на наиболее значимую статью доходов банка -процентные доходы по ссудам и кредитам. Следовательно, принятие цифровых рисков как сопутствующего элемента внедрения современных технологий не только самим банком, но и его окружением, для коммерческих структур данной сферы в будущем неизбежно (Сорокина, Преображенская, 2022).
Риск коммерческого банка представляет собой разницу между фактическим доходом, полученным организацией после определенного периода деятельности, и доходом, прогнозируемым различными методами. Из-за разрыва между ними коммерческие банки не могут получать нормальную прибыль, что приводит к потерям или дополнительным расходам, снижению экономической безопасности.
Исходя из рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, стандартный процесс по управлению рисками в коммерческой кредитной организации включает в себя:
1. Идентификацию рисков и оценку уровня их опасности.
2. Формирование систем управления рисками.
3. Планирование уровня подверженности рискам.
4. Управление совокупным уровнем рисков1.
Данный процесс управления широко применяется во всех российских банках, однако мир быстро развивается, и стандартные, хоть и проверенные, методики управления рисками уступают в быстроте и точности процесса любым процессам, построенным на основе использования новых технологий.
Обсуждение. По данным изучения элементного состава систем управления рисками банка, представленного в работах различных ученых, было выявлено, что современное состояние цифрового пространства коммерческого банка таково, что применение существующих подходов (рис. 2) к оценке рисков может привести к дефрагментации и утрате кредитной организацией экономической безопасности, поскольку отсутствует комплексное представление и достоверная идентификация рисков как первоначальный элемент выстраивания системы управления ими.
Принятие риска означает тот факт, что банк активно решает идти на риск для получения высокой прибыли. Существующие методы после адаптации возможно применять для оценки цифровых рисков (табл. 1).
1 Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms [Электронный ресурс] // BIS (The Bank of International Settlements). URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm (дата обращения: 10.12.2023).
Рисунок 2 - Количественные методы оценки рисков кредитных организаций Figure 2 - Quantitative Methods for Assessing Risks of Credit Organizations
Таблица 1 - Результаты анализа существующих методик оценки риска с точки зрения их применения в изменившемся цифровом пространстве банков
Table 1 - Results of the Analysis of Existing Risk Assessment Methodologies
Методика оценки риска Преимущества и недостатки с точки зрения использования для оценки цифровых рисков Возможности применения и адаптация Направления применения - риск, в отношении которого применение метода даст лучший результат
1 2 3 4
Дерево событий Позволит качественно описать вероятные события цифрового риска Позволит проранжировать цифровые риски по степени влияния на безопасность банка Возможно описать вероятные события для операционного риска. Например, недостаточность инвестиций в мобильное приложение может повлечь за собой его сбой
Анализ чувствительности Позволит оценить чувствительность бизнес-процесса банка к цифровому риску Позволит оценить критические значения реализации цифрового риска Целесообразно использовать для операционного риска. Например, насколько сильно повлияет операционный сбой в системе платежей на операционную прибыль банка (дневные потери)
Сценарный анализ Установление перечня критических факторов, которые будут изменяться одновременно при реализации цифрового риска, влияние на прибыль банка Позволит оценить критические значения реализации цифрового риска Целесообразно использовать для рыночного риска. Например, насколько актуально изменение мобильного приложения, добавление функций
Имитационное моделирование Аналогично анализу чувствительности, например, на основе данных о количестве мошенничеств по картам или в приложении можно оценить влияние на потери банка Позволит оценить критические значения реализации цифрового риска Целесообразно использовать для операционного риска
Общество: политика, экономика, право. 2024. № 1. С. 115-121. Society: Politics, Economics, Law. 2024. No. 1. P. 115-121.
В целом, на выбор метода оценки цифровых рисков коммерческих банков будут влиять объемы и доступность данных, в том числе и о реализовавшихся цифровых рисках в банковском секторе страны. А эффективность митигации и конечная толерантность банка к риску будут зависеть от качества управления цифровыми рисками по шести направлениям, представленным на рис. 3.
Управление объектами деятельности и ресурсами
Развитие экосистемы в банке
Стратегическое управление 12
Управление бизнес-процессами
Управление персоналом и структурой
Управление качеством
Идеальный риск-статус 9 Текущий риск-статус
Рисунок 3 - Риск-статус цифровых рисков Figure 3 - Risk Status of Digital Risks
Митигация цифровых рисков возможна по направлениям:
1. при выявлении рисков традиционные коммерческие банки имеют единый канал получения информации. В цифровом пространстве данные организации могут преодолеть ограничения времени и пространства, максимально расширить охват клиентов и диверсифицировать измерения данных. При использовании адаптированных методов оценки риска банки смогут эффективно решать такие проблемы, как недостаточность информации и несвоевременные обновления;
2. при оценке рисков традиционные коммерческие кредитные организации ограничены технологиями и соблюдением нормативных требований, а уровень использования ими внешних данных относительно низок в сочетании с высокой долей неавтоматизированного анализа последних. Трудно точно оценить «уровень подверженности» цифровым рискам конкретного банка. Применение искусственного интеллекта и больших данных может способствовать интеллектуализации оценки банковских рисков. Например, модели управления рисками больших данных могут использоваться для многомерного анализа показателей измерения риска, который помогает фиксировать эффекты взаимодействия между различными переменными и может более точно описать характеристики пользователей по умолчанию, а затем улучшить возможности управления рисками и митигации.
На основании вышеизложенного нами составлен алгоритм оценки цифровых рисков банка (рис. 4).
Рисунок 4 - Алгоритм оценки цифровых рисков банка Figure 4 - Algorithm for Assessing the Bank's Digital Risks
На основе предложенного нами алгоритма производится оценка цифровых рисков, их моделирование, определение способов митигации в целях повышения экономической безопасности банка.
Цифровые риски требуют индивидуализации и дифференциации методов оценки. Например, если кредитные организации смогут запустить потребительские финансовые услуги, отвечающие потребностям типичных клиентов, они приобретут больше информации о потенциальных цифровых рисках. Изучая ценность всей цепочки и исследуя новые каналы получения прибыли, банки могут снизить цифровые риски.
Для митигации цифровых рисков кредитной организации рекомендуется определить ключевые активы, подверженные им, провести внутренний аудит, определить потенциальные угрозы, разработать программу и технологии раннего предупреждения о цифровых рисках.
Существует также возможность возникновения системной проблемы для банковского сектора из-за распространения цифровых рисков, например, сбоя платежной системы.
Заключение. Проведенное исследование показало, что риски кредитных организаций активно эволюционируют под влиянием различных факторов развития общества, науки и технологий, изменяются под воздействием мер и инструментов противорискового характера, инициируемых центральными банками и надзорными органами. Коммерческим банкам следует активно разрабатывать соответствующие технологии раннего предупреждения цифровых рисков (в том числе меры кибербезопасности, включая управление идентификацией и доступом, многофакторную аутентификацию и политику паролей), тестировать возможности этих технологий и использовать индикаторы для мониторинга, что поможет минимизировать воздействие и потери, вызванные цифровыми рисками.
Список источников:
Авдийский В.И. Совершенствование механизма борьбы в сфере ПОД/ФТ, незаконного вывоза капитала в целях обеспечения национальной и экономической безопасности России // Экономические науки. 2022. № 212. С. 35-41.
Общество: политика, экономика, право. 2024. № 1. С. 115-121. Society: Politics, Economics, Law. 2024. No. 1. P. 115-121.
Авдийский В.И., Безденежных В.М., Ализада Д.Ф.О. Эффективность управления сложной многоуровневой организацией как качество ее экономической безопасности // Инновационное развитие экономики. 2019. № 5-2 (53). С. 17-22.
Бабукин Г.М. Цифровизация и искусственный интеллект в банках: шаг в будущее // Chronos: экономические науки. 2021. Т. 6, № 1 (29). С. 6-9.
Бажанова Д.Н., Маркова О.М. Трансформация бизнес-моделей коммерческих банков в условиях цифровизации // Финансовая экономика. 2022. № 2. С. 178-182.
Гусейнзаде Р.Н., Каранина Е.В. Методические подходы к диагностике индикаторов экономической безопасности хозяйствующих субъектов // Научные исследования XXI века. 2020. № 3 (5). С. 100-106.
Исаева Е.А., Резвякова Т.Н. Актуальные вопросы цифровизации кредитных операций банка в современных условиях // Проблемы теории и практики управления. 2022. № 5-6. С. 39-52.
Проблемы мониторинга и оценки состояния экономической безопасности Российской Федерации / Д.В. Трошин [и др.] // Вопросы безопасности. 2020. № 3. С. 76-87. https://doi.org/10.25136/2409-7543.2020.3.33676.
Сорокина М.М., Преображенская А.С. Влияние цифровизации на финансовый результат деятельности банка // Журнал прикладных исследований. 2022. Т. 2, № 7. С. 139-144. https://doi.org/10.47576/2712-7516_2022_7_2_139.
Старовойтов В.Г., Старовойтов Н.В. Система управления рисками и мониторинг экономической безопасности Российской Федерации: федеральный уровень, первый опыт // Развитие и безопасность. 2019. № 4. С. 26-35. https://doi. org/10.46960/74159_2019_4_26.
Сычева Э.В. Проблемы обеспечения экономической безопасности с позиции инновационной активности // Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России». 2021. № 2. С. 137-143.
References:
Avdiyskiy, V. I. (2022) Improving the Mechanism of Combating AML/CF. Illegal Export of Capital in Order to Ensure the National and Economic Security of Russia. Ekonomicheskie nauki. (212), 35-41. (In Russian).
Avdiyskiy, V. I., Bezdenezhnykh, V. M. & Alizada, D. F. O. (2019) Efficiency of Managing a Complex Multi-Level Organization as the Quality of Its Economic Security. Innovatsionnoe razvitie ekonomiki. (5-2 (53)), 17-22. (In Russian).
Babukin, G. M. (2021) Digitalization and Artificial Intelligence in Banks: a Step into the Future. Chronos: Economic Sciences. 6 (1 (29)), 6-9. (In Russian).
Bazhanova, D. N. & Markova, O. M. (2022) Transformation of Business Models of Commercial Banks in the Conditions of Digitalization. Finansovaya ekonomika. (2), 178-182. (In Russian).
Guseynzade, R. N. & Karanin, E. V. (2020) Methodical Approaches to the Diagnostics of the Indicators of Economic Security of the Economic Subjects of the Region. Nauchnye issledovaniyaXXI veka. (3 (5)), 100-106. (In Russian).
Isaeva, E. A. & Rezviakova, T. N. (2022) Current Issues of Bank's Credit Operations in Conditions of Digitalization of Economy. Problemy teorii ipraktiki upravleniya. (5-6), 39-52. (In Russian).
Sorokina, M. M. & Preobrazhenskaya, A. S. (2022) Impact of Digitalization on the Financial Performance of the Bank. Journal of Applied Research. 2 (7), 139-144. Available from: doi:10.47576/2712-7516_2022_7_2_139. (In Russian).
Starovoitov, V. G. & Starovoitov, N. V. (2019) Risk Management System and Monitoring of Economic Security of the Russian Federation: Federal Level, First Experience. Razvitie ibezopasnost'. (4), 26-35. Available from: doi:10.46960/74159_2019_4_26. (In Russian).
Sycheva, E. V. (2021) Economic Security Problems from an Innovative Position. Scientific and Analytical Journal "Vestnik Saint-Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia". (2), 137-143. (In Russian).
Troshin, D. V., Selivanov, A. I., Lapenkova, N. V., Silvestrov, S. N. & Starovoitov, V. G. (2020) The Problems of Monitoring and Assessing the State of Economic Security of the Russian Federation. Security Issues. (3), 76-87. Available from: doi:10.25136/2409-7543.2020.3.33676. (In Russian).
Информация об авторе В.О. Одинцов - аспирант департамента экономической безопасности и управления рисками факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия.
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1037557
Конфликт интересов:
автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Information about the author V.O. Odintsov - PhD student, Department of Economic Security and Risk Management, Faculty of Economics and Business, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1037557 Conflicts of interests: The author declares no conflicts of interests.
Статья поступила в редакцию / The article was submitted 24.11.2023; Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 22.12.2023; Принята к публикации / Accepted for publication 23.01.2024.
Автором окончательный вариант рукописи одобрен.
