Научная статья на тему 'Проектирование структур финансовых организаций на основе фрактоидов'

Проектирование структур финансовых организаций на основе фрактоидов Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
112
41
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Финансовый журнал
ВАК
Область наук
Ключевые слова
ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА / ФРАКТАЛЬНАЯ ФАБРИКА / САМООРГАНИЗАЦИЯ / ФРАКТОИД / ФРАКТАЛЬНАЯ АЛГЕБРА / FINANCIAL PATTERN / FRACTAL FACTORY / SELF-ORGANIZATION / FRACTOID / FRACTAL ALGEBRA

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Семенов Александр Сергеевич, Чернышов Лев Николаевич

Рассматривается метод фрактальной организации функциональных и финансовых структур для быстрой и гибкой адаптации деятельности финансовой организации к изменяющимся условиям внешней среды на основе алгебраических операторов, формирующих математическую конструкцию фрактоид. Целенаправленное изменение размерности фрактоидов позволяет варьировать структуру финансовой организации.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Fractoid-Based Financial Organizations' Structuring

The article author examines the characteristics of the method based upon the use of the algebraic operators that form the mathematical fractoid. The method is utilized when structuring the financial organizations and functional divisions in order to make them flexible and enable their adaptation to the rapidly changing environment. Purposeful changes made to the fractal dimensions enable variations in the financial organizations' structure to occur.

Текст научной работы на тему «Проектирование структур финансовых организаций на основе фрактоидов»

Ключевые слова:

А. С. Семенов, к. ф.-м. н., доцент кафедры вычислительной математики и программирования Московского авиационного института (государственного технического университета)

(е-mail: [email protected])

Л Н. Чернышов, к. ф.-м. н. доцент кафедры автоматизированной обработки информации Академии бюджета и казначейства Минфина России (е-mail: [email protected])

финансовая структура, фрактальная фабрика, самоорганизация,

фрактоид

фрактальная алгебра

Проектирование структур финансовых организаций на основе фрактоидов

Организационная структура любого предприятия в условиях рыночной экономики должна обладать достаточной гибкостью и маневренностью, чтобы быстро реагировать на изменения конъюнктуры и различных внешних условий. От гибкости структуры зависят эффективное управление и стратегическое развитие. Это в полной мере относится и к финансовым организациям.

Вначале 90-х годов Ханс-Юрген Варнеке в книге «Революция в предпринимательской культуре»1 предложил модель фрактальной фабрики, основанной на теории фракталов2. Ключевая идея заключалась в особой организации предприятия, включающей самоорганизующиеся динамичные подразделения внутри компании, которые работают на ее цели и связаны информационными потоками. Такая организация распространяется на все уровни, вплоть до отдельных сотрудников.

Структура фрактальной фабрики относится к классу адаптивных структур — организационных структур, которые могут модифицироваться в соответствии с изменением внешней среды и потребностями самой фирмы3.

В работах А. С. Семенова (см. библиографию) предложена математическая модель на основе так называемых фрактоидов. Эта модель может служить основой архитектуры информационной системы, предназначенной для управления организации с чертами фрактальной фабрики. В рамках таких информационных систем можно было бы проводить моделирование и проектирование организационных и других структур с целью их оптимизации.

В экономике предприятий различаются различные виды структур: линейные, функциональные, дивизиональные, продуктовые и др.4, отражающие как бюрократическую

1 Варнеке Х.-Ю. Революция в предпринимательской культуре. Фрактальное предприятие/ пер. с нем. — М.: МАИК Наука/Интерпериодика, 1999.

2 Кроновер Р М. Фракталы и Хаос в динамических системах. Основы теории. — М.: Постмаркет, 2000.

3 Экономика фирмы: учебник/ под общ. ред. проф. Н. П. Иващенко. — М.: ИНФРА-М, 2008.

4 Там же.

структуру организации, так и структуру какого-либо аспекта ее деятельности. Цель данной работы — оценить применимость подхода, основанного на фрактоидах, к финансовым структурам5, которые являются основными для финансовых организаций. Другими словами, получить ответ на вопрос «возможна ли фрактальная финансовая организация?». Такое ограничение обуславливается тем, что проектирование в достаточном объеме структуры финансовой организации представляет собой относительно более простую задачу, чем проектирование структуры организации, занимающейся материальным производством. Поэтому более простой будет и апробация предлагаемой технологии. В современных условиях для банков актуальна задача структурных реорганизаций, что может быть связано не только с «малоэффективной работой некоторых убыточных территориальных структур» или с «необходимостью уменьшения расходной части за счет сокращения персонала», но и с «резким усилением позиций конкурирующих банковских групп»6.

Автоматизированные информационные системы (АИС) для поддержки деятельности организаций разрабатываются и внедряются с ориентацией на функциональную организацию, представляющую, как правило, жесткую иерархическую структуру, характеризующуюся многочисленными взаимосвязями между системными компонентами. Автоматизация деятельности позволяет улучшить организационную структуру и выполнение бизнес-процессов.

Однако новая адаптация при изменившихся внешних условиях или усовершенствование процессов в расчете на перспективу становятся невероятно долгими, поэтому перед реализацией АИС, как правило, проводятся анализ и оптимизация бизнес-процессов и структур. Но такой подход делает возможным эффективное использование системы лишь на относительно короткий период, так как структура оптимизируется только на момент реализации.

В связи с меняющимися внешними и внутренними факторами достаточно трудно поддерживать необходимую в данных условиях адаптацию процессов и структур, автоматизацию планирования и управления организацией.

Принципиально новым подходом к организации управления является подход, основанный на фрактальной фабрике.

Для моделирования хаотично (турбулентно) изменяющихся и самоорганизующихся явлений был разработан аппарат фракталов, позволяющий масштабировать структуры. Вначале он применялся Бенуа Б. Мандельбротом в геометрии для описания структур: линий, плоскостей и различных геометрических фигур. Основы своей фрактальной геометрии он изложил в 1987 г., назвав объекты этой геометрии «фракталами» (от лат. fractus — дробный, фрагментированный).

Фрактал — термин, означающий геометрическую фигуру, обладающую свойством самоподобия, то есть составленную из нескольких частей, каждая из которых подобна фигуре в целом. В такой фигуре части воспроизводятся не только в точном масштабе, но также и с некоторыми постоянными пропорциями или коэффициентами. Это позволяет математически рассмотреть фрактальные природные формы: поверхности разлома металлов, горные образования, береговые линии.

Фрактальные множества возникают при изучении некоторых итеративных процессов. Пусть ^2) — некоторая функция комплексного переменного. Рассмотрим последовательность 20, 21 = Дг0), 22 = ^21), ... . Множество точек на плоскости, соответствующих

5 Карпов А. Е. Финансовая структура компании. Кн. 4. — М.: Результат и качество, 2006.

6 Лобанова Т. Возможности организационных изменений банковских структур/ Сайт группы компаний «Топ менеджментконсалт» (www.tmconsult.ru).

этим комплексным числам, может вести себя по-разному: либо уходить в бесконечность, либо стремиться к некоторым точкам, называемым аттракторами (динамическим точкам равновесия)7. Из значений параметров функции, от которых зависит поведение последовательности, и образуется фрактал.

Самый известный пример фрактала — множество Мандельброта, которое получается для процесса, заданного функцией ^г) = 22 + с. Область, образованная точками с, для которых последовательность ограничена, образует множество Мандельброта (см. рис. 1).

Рисунок 1

Множество Мандельброта для процесса z ^ z2 + с

На рисунке видно, как отдельные части фигуры повторяются в уменьшенном масштабе. Теория фракталов опирается на геометрию и теорию размерности и применяется в различных областях: сжатие изображений, виртуальная реальность, описание телекоммуникационных сообщений и др. Фракталы присутствуют в бизнес-процессах, бизнес-модулях, в производственной сегментации и в клеточных производственных структурах. В широком смысле фракталом может называться любой объект, обладающий свойством самоподобности своих частей.

Фрактоид — это фрактал, для элементов которого определены некоторые операции и отношения (взаимосвязи). Одна из операций — операция самоподобия, результатом которой является элемент, подобный исходному. Набор операций и отношений образует фрактальную алгебру. Фрактоид обладает свойствами фракталов, предфрактальных графов и топологически совместим с вычислительными сетями8.

Рассмотрим, как возникают фрактальные структуры в бизнес-процессах. Бизнес-процесс производственной системы вне зависимости от отрасли, объема и целей, развивается по следующему сценарию:

Шаг 1. Возникает новая идея специализации бизнеса — новый продукт, услуга или расширение уже существующего производства.

Шаг 2. Инвестиция — денежные средства необходимы для становления бизнеса и инвестиции в новую идею.

Шаг 3. Производство — после создания материально-технической базы, закупки сырья (товаров) начинается этап производства (или организации сбытовой цепочки,

7 Кроновер Р М. Фракталы и Хаос в динамических системах. Основы теории. — М.: Постмаркет, 2000.

8 Семенов А. С. Теория фрактоидов и моделирование систем (доклад). Международная конференция «Математические теории систем МТС-2009», Москва. — 2009.

если деятельность является торговой), либо расширение предприятия и производство нового продукта, услуги.

Шаг 4. Выход на рынок — начинается сбыт продукции и ее маркетинговое продвижение, либо сбыт продукции (услуги) в большем объеме.

Шаг 5. Повторение шагов, начиная с шага 1.

Аналогичный сценарий возможен и для финансовой организации, например, банка, который решил организовать новый вид услуг, профинансировать какое-либо предприятие и т. п. Этот сценарий, повторяясь снова и снова, ведет либо к росту бизнеса, либо к его стагнации — прибыль не увеличивается, либо к падению — прибыль не восполняет инвестиции.

Если построить подходящую модель, задав некоторые исходные данные и правила преобразования состояния бизнеса в пределах одной итерации, то можно прогнозировать будущее состояние. Это будет похоже на динамический процесс, в результате которого возникают фракталы. Динамика процесса может показать перспективность бизнеса и правильность принимаемых управленческих решений. Исчезновение эффекта «сжатия» будет свидетельствовать о низком риске «распада» модели, означать, что в реальном бизнесе идет поиск новых концепций, новых точек приложения усилий и новых идей.

«Распад» модели свидетельствует об отсутствии у бизнеса перспектив и близости банкротства. Если модель находится в динамическом равновесии, то бизнес не развивается, хотя и может иметь прибыль. В статическом равновесии прибыль полностью покрывает все издержки, связанные с бизнес-процессом.

Анализ в таких моделях не требует глубоких исследований исторической ретроспективы, нужны лишь знания последних шагов и их последствий. Сопоставление состояния модели с предыдущей динамикой позволяет достаточно точно получить критические точки для анализа и понять, в какой момент интенсивно растут риски. В результате можно предугадать момент, когда следует принимать решения и какие меры необходимо предпринять для предотвращения негативных последствий.

Многие фирмы, административные структуры и организационные единицы стали организовываться на основе комплексного подхода — фрактальной фабрики. В ее основе лежат постоянно развивающиеся закономерности фракталов: самоорганизация, самооптимизация, динамика, высокий уровень мотивации и ответственности всех участвующих в процессе производства.

Однако фрактальная фабрика не содержит полного решения, понятие «фрактал» достаточно абстрактно, чтобы использовать его при построении АИС. С одной стороны, автономные фракталы должны распределенно реализовываться в вычислительных сетях, с другой — должны децентрализованно создаваться высокопроизводительные навигационные и информационные системы, обеспечивающие самостоятельность и компетенцию сотрудников.

На основе фрактоидов в работе вводится новая разновидность фрактальных фабрик. В рамках новой модели рассматриваются вопросы динамического равновесия финансовой структуры, координация действий подразделений при самоорганизации и динамической реструктуризации.

конструирование фрактальной фабрики из фрактоидов

Фрактальная фабрика — это комплексный подход с многопрофильной структурой9. При моделировании каждой автономной структурной единице организации будет

9 Варнеке Х.-Ю. Революция в предпринимательской культуре. Фрактальное предприятие / пер. с нем.

— М.: МАИК Наука/ Интерпериодика, 1999.

соответствовать фрактоид, представленный динамически изменяемым модулем как компонентом АИС. Фрактоидом является как вся модель в целом, так и ее часть, так как часть подобна целому. Для каждого фрактоида однозначно определена цель, которая описывается в терминах состояния динамического равновесия. Фрактоидам присущи следующие свойства: самоподобие, самоорганизация, динамика адаптации и целостность. Рассмотрим каждое из этих свойств подробнее.

Самоподобие фрактоидов

Самоподобие интерпретируется как структурная особенность организации и как подобие целей фрактоидов. На рис. 2 приведен пример построения фрактоида четырехмерного гиперкуба. Построение начинается с 0ЧЭ гиперкуба, вершине присваивается код 0, затем над вершиной выполняется оператор прототипирования = и вершине присваивается код 1, обе вершины соединяются коннектором посредством оператора композиции +, затем над полученной конструкцией выполняются те же операторы и т. д.

Рисунок 2

Построение фрактоида четырехмерного правильного гиперкуба

100

110

0 0 00 10 □ □ □.....................п

01

□ □.........а

0^ гиперкуб 1^ гиперкуб 2^ гиперкуб

4^ гиперкуб

Совокупность операторов (прототипирования =, композиции + и других), выполняемых над самоподобными структурами, названа фрактальной алгеброй10.

Согласно общей концепции фрактальной фабрики каждый фрактоид на фабрике имеет свою задачу, способен к предпринимательской деятельности и самостоятельно решает поставленные задачи. К таким задачам относятся: качество и количество произведенных изделий (услуг), экономное использование ресурсов, надежность и скорость исполнения заказа.

Фрактоиды, имеющие идентичные цели, входные и выходные параметры, могут быть по-разному структурированы внутри системообразующего фрактоида. Были

10 Семенов А. С. Фрактальная алгебра как основа фрактальной парадигмы программирования// Изв. РАН. Информационные технологии и Вычислительные системы. — 2006. — № 2. — С. 64-70.

исследованы следующие структуры: линейные, древовидные, решетки и гиперкубы. Каждая вершина гиперкуба может быть раскрыта в виде вложенного в него фрактоида (рис. 2).

Фрактоид не обязательно должен принадлежать фабрике, он может соответствовать как филиалу основной организации, так и ее дочерней фирме и быть полностью самостоятельным.

Самоорганизация фрактоидов

Самоорганизация фрактоидов распространяется на оперативный, тактический и стратегический уровни и подразумевает свободу в организации и выполнении задач, выбор собственных методов решения проблемы, включая самооптимизацию усовершенствования процесса. Для самоорганизации характерны:

• оперативность: последовательность операций оптимально организуется

с помощью соответствующих методов;

• тактика и стратегия: в динамичном процессе фрактоиды ставят и формулируют свои задачи, а также заботятся о внутренних и внешних отношениях. Фрактоиды могут преобразовываться, возникать вновь и распадаться.

• объединение в сеть посредством высокопроизводительной информационнокоммуникационной системы. Фрактоиды сами определяют вид и объем своего доступа к данным.

Обычно процесс структурирования фабрики или производственной системы внешний и возникает при недостатках, которые уже нельзя не заметить, а планировать изменения архитектуры поздно. Процессы образования фрактальных архитектур динамичны, жизнеспособны и обеспечивают постоянную модернизацию.

Глобальные цели реализуются через локальные. Фрактоид обращается к поддержке других фрактоидов, если не в состоянии выполнить задачу самостоятельно. Для сохранения целостности выполнения задач такие обращения минимальны. Информация об организации не монополизируется и доступна всем.

Динамика адаптации и жизненный цикл фрактоидов

Динамика адаптации фрактоидов к влияниям окружающей среды проявляется в их реконфигурации. Например, модель развития: гиперкуб 0-D реконфигурируется в гиперкуб 1-D, затем в гиперкуб 2-D и так далее; модель сжатия: гиперкуб 2-D «схлопывается» в гиперкуб 1-D (рис. 2).

Механизм динамического структурирования опирается на анализ различных взаимосвязей внутри фрактоидов и между ними. Диапазон структурирования расширяется по сравнению с традиционными подходами. Целевая система складывается из непротиворечивых целей фрактоидов, служащих для достижения общих целей предприятия. Конечные результаты постоянно измеряются и оцениваются.

Фрактоиды взаимосвязаны и предоставляют друг другу услуги, поддерживая внутреннюю и внешнюю конкуренцию для решения своей задачи. Каждый способен устанавливать альтернативные связи на основе рыночного мышления.

Жизненный цикл — это создание, разрушение и функционирование фрактоида. Функционирование означает умение постоянно находить и использовать факторы для достижения успеха на основе сильных сторон производственной единицы (умения, навыки). Динамика адаптации используется для поиска факторов успеха.

На умение фрактоида успешно действовать в изменяющихся условиях влияют внутренние и внешние факторы.

Внутренние факторы: затраты, производственный потенциал, научные исследования и разработки, эффективность управления, маркетинговый потенциал и сбыт, финансовый потенциал, логистика, местоположение, кадры, программа производства и продаж.

Внешние факторы: рынки сбыта, места закупки сырья и материалов, конкуренция, законодательство.

В процессе жизненного цикла может возникнуть необходимость создания нового фрактоида. Критерием является прочность внутренних связей и соответствие их внешним. Если внутренние взаимосвязи (поток материальных ресурсов, кадры, информация) сильнее внешних, то фрактоид создается, иначе выполняется адаптация. Например, при использовании новых технологий требуется адаптация структуры в процессе интеграции.

При создании фрактоидов внутри предприятия учитывается ряд организационных критериев: продукт, способы и средства производства, потребность в информации и обмене данными, поток материальных ресурсов, персонал, потребности в обучении и приобретении опыта.

Для банков и других финансовых организаций, которые занимаются производством услуг, характерны такие же внешние и внутренние факторы с учетом особенностей их деятельности. Вместо рынка сбыта — рынок услуг, вместо закупки сырья — финансовые заимствования и т. д.

В зависимости от ориентации могут быть реализованы следующие принципы организации предприятия, выраженные в пространственном расположении функциональных слоев:

• ориентация на средства и способы производства ведет к классическому цеховому принципу производства, при котором деятельность суммируется с целью простого накопления знаний и опыта;

• ориентация на персонал и/или задачи выражается в образовании производственных ячеек или сегментов. Предприятия, для которых важнейшим ресурсом являются способности сотрудников, ориентируются на свое внешнее и внутреннее содержание;

• при ориентации на снижение издержек в массовом производстве организационным критерием является продукт. Вся структура предприятия или фабрики приспособлена под этот продукт. Во фрактальной фабрике продукт не выделяется в качестве первичного фактора, так как с самого начала определяются основополагающие решения.

Целостность фрактоидов

Целостность подразумевает функционирование фрактальной фабрики как связанного целого и достигается процессом координации между фрактоидами, а механизм наследования (реализуемый оператором прототипирования), гарантирует последовательность целей.

Принцип делегирования полномочий гарантирует командную работу фрактоидов, а также усиливает распределение ответственности и способности: модули более высокого уровня реализуют задачи, которые не могут быть реализованы фрактоидами более низкого уровня.

Фрактальная фабрика выполняет централизованные функции: временную поддержку планирования ресурсов, накопление специальной информации, которую фракталы не могут хранить постоянно. Взаимодействие между фрактоидами характеризуется индивидуальной динамикой и максимальной способностью адаптироваться и реагировать на влияния их окружающей среды. Полученная фрактоидами информация используется для изменения шести уровней окружающей среды: культурной, стратегической, социальной, финансовой, информационной и технологической.

Во фрактальной фабрике реализуется информационная и навигационная система, например, маршрутизация по гиперкубу в хемминговом пространстве, когда вершины помечены кодом, отличающимся на единицу (рис. 2). Используя навигационную

систему в процессе функционирования, фрактоид может постоянно проверять целевые и смежные области для переоценки своей позиции и развития и при необходимости корректировать их.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Использование данной концепции фрактальной фабрики связано с необходимостью построения производственной функции пригодности11, отслеживания ее поведения и регулярной оценки стоимости бизнеса в терминах пригодности, а не в терминах бухгалтерского учета и отчетности, вне зависимости от используемых стандартов.

Для анализа и оптимизации деятельности финансовых организаций может быть использовано имитационное моделирование, поддержанное подходящими программными средствами. Моделированию подлежат субъекты финансовой деятельности и их элементы, финансовые потоки и т. п. Но при этом, как правило, выбирается фиксированная структура с жесткими связями между элементами. Подход, основанный на фрактоидах, может служить базой для структурного моделирования, целью которого является поиск оптимальной структуры финансовой организации.

Библиография

1. Варнеке, Х.-Ю. Революция в предпринимательской культуре. Фрактальное предприятие / пер. с нем.

— М.: МАИК Наука/Интерпериодика, l999. — 280 с.

2. Кроновер, Р. М. Фракталы и Хаос в динамических системах. Основы теории. — М.: Постмаркет, 2000.

3. Экономика фирмы: учебник / под общ. ред. проф. Н. П. Иващенко. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 528 с.

4. Карпов, А. Е. Финансовая структура компании. Кн.4. — М.: Результат и качество, 2006.

5. Лобанова, Т. Возможности организационных изменений банковских структур / [Электронный ресурс]: сайт группы компаний «Топ-менеджмент консалт». — Режим доступа: www.tmconsult.ru.

6. Семенов, А. C. Теория фрактоидов и моделирование систем (доклад). Международная конференция «Математические теории систем МТС-2009», Москва. — 2009.

7. Семенов, А. C. Построение класса фрактальных систем по шаблону на примере дерева Фибоначчи // Изв. РАН. Информационные технологии и Вычислительные системы. — 2005. — № 2. — С. l0-l7.

8. Семенов, А. C. Фрактальная алгебра как основа фрактальной парадигмы программирования // Изв. РАН. Информационные технологии и Вычислительные системы. — 2006. — № 2. — С. 64-70.

9. Семенов, А. C. Фрактальное построение n-мерных гиперкубовых архитектур в структурном пространстве // Изв. РАН. Информационные технологии и Вычислительные системы. — 2007. — № 2. — С. 42-50.

10. Семенов, А. C. Фрактальные вычисления (доклад). Труды одиннадцатой национальной конференции по искусственному интеллекту с международным участием КИИ-08, Дубна. — 2008.

11 Семенов А. С. Фрактальное построение п-мерных гиперкубовых архитектур в структурном пространстве // Изв. РАН. Информационные технологии и Вычислительные системы. — 2007. — № 2. — С. 42-50.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.