CC BY
73
Shefrin H., Caldwell D. Determinants of the Magnitude of Willingness to Accept Relative to Willingness to Pay // Journal of Behavioral Decision Making. 2001. Vol. 14. № 2. P. 87-105.
Schelling T.S. The Strategy of Conflict. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1960.
Shogren J.F. Self-interest and equity in a bargaining tournament with non-linear payoffs // Journal of Economic Behavior and Organization. 1997. Vol. 32. № 3. P. 383-394.
Shogren J.F., Kask S.B. Exploring the Boundaries of the Coase Theorem - Efficiency and Rationality Given Imperfect Contract Enforcement // Economic Letters. 1992. Vol. 39. № 2. P. 155-161.
Smelser N.J. The Rational and the Ambivalent in the Social Sciences // American Sociological Review. 1998. Vol. 63. № 1 (February). P. 1-16.
Stiglitz J.E. Whither Socialism? Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1994.
Usher D. The Coase Theorem is Tautological, Incoherent or Wrong // Economic Letters. 1998. Vol. 61. № 1. P. 3-11.
Veblen T. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. N.Y.: The Modern Library, 1934 (1899).
Vira B. The Political Coase Theorem: Identifying Differences Between Neoclassical and Critical Institu-tionalism // Journal of Economic Issues. 1997. Vol. 31. № 3. P. 761-779.
WalzerM. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. N.Y.: Basic Books, 1983.
Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology / Ed. by G. Roth, C. Wittich. New York: Bedminster Press Inc., 1968 (1922).
Williamson O.E. Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives // Administrative Science Quarterly. 1991. Vol. 36, P. 269-296.
Williamson O.E. Markets and Hierarchies: Analysis and Implications. A Study in the Economics of Internal Organization. N.Y.: the Free Press, 1975.
Williamson O.E. The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. L. and N.Y.: Macmillan and the Free Press, 1985.
Рукопись поступила в редакцию 11.04.2008 г.
ПРИЗРАК ТЕОРЕМЫ КОУЗА В.И. Данилов
В заметке делается попытка очистить тезис Коуза от несущественных деталей и показать, что даже в таком препарированном виде он далек от того, чтобы считаться обоснованным или верным.
Как сообщает Познер (Posner, 1995), статья Коуза (Coase, 1960), в которой эта теорема (или точнее - тезис) впервые увидела свет, является наиболее часто цитируемой в экономической науке. Отношение к этой теореме крайне неоднозначное: в среде специалистов нет согласия ни относительно ее формулировки, ни относительно ее обоснованности. Она объявлялась и глубокой, и тривиальной, и тавтологичной, и ошибочной, и революционной, и порочной (de Меза, 1998). Сам Коуз не формулировал ее как теорему (статус теоремы придал ей Стиглер спустя 6 лет) и не доказывал, поэтому каждый был волен формулировать ее в меру своего (не)понимания. Но когда кто-то пытается ее сформулировать, она (по выражению Кутера (Cooter, 1987)), становится либо ложной, либо тавтологичной.
Вот в этой несколько необычной ситуации нам и предстоит разобраться. Для этого нам нужно, во-первых, вычленить ядро тезиса, откинув различные второстепенные детали, а во-вторых, понять, насколько оправдано это ядро.
ФОРМУЛИРОВКА ТЕОРЕМЫ
В исходной формулировке речь идет о деятельности двух или нескольких агентов,
создающих экстерналии (побочные эффекты, как правило, вредные) друг для друга. Коуз интересовался тем, насколько права сторон влияют на выбор эффективного сочетания этих видов деятельности. Его несколько парадоксальный вывод состоял в том, что независимо от исходного распределения прав сами агенты способны достичь эффективного сочетания. Главный инструмент - обмен правами. Главное препятствие - неопределенность в правах и издержки, связанные с осуществлением трансакций, т.е. обменом прав.
Быть может, новое здесь - это взгляд на права как на объект сделок и обменов. Но если мы принимаем этот подход, то ситуация становится привычной для моделей рыночного обмена. Участники обладают изначально некоторыми благами (материальными, финансовыми или правовыми). Обмениваясь ими, они, в принципе, могут улучшить свое благосостояние. Особенно успешно дело обстоит, если существует конкурентный рынок этих благ (включая правовые). Знаменитая первая теорема о благосостоянии утверждает, что равновесное распределение благ оптимально по Парето (и даже принадлежит ядру). В этом смысле Коуз «сказал нам то, что мы должны были знать» 1966). Так что
теорема Коуза выглядит как частный случай этой общей теоремы.
Конечно, экстерналии - специфический товар, и тут, видимо, есть свои тонкости, на которые указывает, в частности, Кутер (Соо1ег, 1987). Но отвлечемся от этих нюансов. Похоже, эти соображения и привели Стиглера к первой формулировке «теоремы» Коуза: «...в условиях совершенной конкуренции частные и социальные издержки будут равны». Мне представляется, что из-за туманной апелляции к частным и социальным издержкам (что это такое?) эта формулировка не слишком удачна и ее невозможно понять однозначно.
Сам Коуз сдержанно соглашался с такой высокоумной формулировкой. (Наверное, больше из-за того, что это была едва ли не первая положительная оценка его труда.) Однако он больше напирал на отсутствие транс-
акционных издержек, чем на совершенную конкуренцию. Несомненно, эти два явления тесно связаны. Однако отождествлять их, как мне представляется, нельзя. Рассмотрим, например, монополию как некий антипод совершенной конкуренции. Почему монополия невозможна при нулевых трансакционных издержках?
Мы будем ориентироваться на более понятную формулировку теоремы, данную Кутером (Cooter, 1987). «Для определения эффективности не имеет значения, как первоначально распределяются законные права, при условии, что трансакционные издержки равны нулю». Иногда подобную формулировку, относящуюся к определению эффективности, называют слабой. Сильная форма теоремы включает еще и тезис об инвариантности (перераспределение прав собственности не скажется на производстве и потреблении, хотя, конечно, изменит благосостояние участников). Ясно, что тезис об инвариантности выполняется только в том случае, если нет так называемого «эффекта дохода». И чтобы не отвлекаться в сторону, мы предполагаем, что предпочтения участников квазилинейны по деньгам. Мы будем обсуждать только вопрос об эффективности, т.е. Парето-оптимальности.
Похожим образом формулирует «теорему» Познер (Posner, 1995): «Если транс-акционные издержки нулевые, то начальное распределение прав собственности не влияет на эффективность распределения ресурсов». И это очень близко к словам самого Коуза (Коуз, 1993, с. 94): «Необходимо знать, ответственен или нет предприниматель за причиняемый ущерб, поскольку без такого первоначального размежевания прав невозможны и рыночные трансакции по их передаче и перераспределению. Но конечный результат (который максимизирует ценность производства) не зависит от правовой позиции, если предполагать, что ценовая система работает без издержек».
Ушер (Usher, 1998) слегка иронизирует над этой формулировкой. Рассмотрим утверж-
дение: «Цвет пожарных машин не влияет на то, что люди смертны». Такая формулировка неявно намекает на связь цвета пожарных машин со смертностью. Может быть, если их вообще не красить, это приведет к тому, что люди станут бессмертными? Применительно к теореме Коуза приведенная формулировка также выглядит несколько бессвязной, как считает Ушер.
Остается, правда, ощущение того, что если некоторое свойство верно при любом распределении прав, то оно должно остаться верным и безо всякого распределения. Это означает, что распределение прав также не должно сказываться на эффективности. Сам Ушер считает, что доказал теорему Коуза без спецификации прав собственности. Так что в принципе можно было бы согласиться и с такой формулировкой: «При нулевых трансак-ционных издержках ресурсы распределяются эффективно».
Остается, правда, все то же возражение относительно монополии (главный недостаток которой видят именно в неоптимальности). И лишь доказательство теоремы показало бы, как нулевые трансакционные издержки могли помешать монополисту извлекать монопольную прибыль... Так что мы подходим к вопросу о доказательстве теоремы Коуза.
ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРЕМЫ
Здесь нас ожидает очередной сюрприз. Я нигде не встречал внятного доказательства. Да и как можно доказывать теорему, если нет даже ее точной формулировки? Мы еще вернемся к смыслу отсутствия трансакционных издержек. Но даже прояснив этот момент, мы все еще не можем приступить к доказательству, потому что в теореме неявно подразумеваются еще какие-то предположения.
Приведенные выше формулировки создают впечатление, что это некий универсальный закон. И мало кто обращает внимание на
то, что и в примерах самого Коуза и у большинства его комментаторов обсуждается случай двух агентов (либо случай двух однородных групп - типа железнодорожной компании и фермеров, которые живут рядом с железной дорогой и страдают от паровозных искр). А как быть, если агентов три или больше? Этот вопрос подняли и обсуждали Айвазян и Каллен (Aivazian, Callen, 1981). Дело в том, что в случае трех и более агентов ядро игры может быть пустым. Вот еще одно неожиданное препятствие на пути теоремы.
Итак, мы отступали, отступали и вот дошли до последнего «плацдарма». Имеются два агента. И они, в принципе, могли бы заработать некую сумму денег. Дело за малым -договориться о совместных действиях и потом выполнять условия договора. Коуз нам сообщает, что они всегда так и поступают, если трансакционные издержки (т.е. издержки, связанные с переговорами, заключением контракта и т.п.) равны нулю. (Последнее условие явно необходимо: ведь если издержки для осуществления трансакций велики, трансакций может не быть.)
Такая постановка вопроса вызывает живые ассоциации с задачей торга по Нэшу (Nash, 1950). При этом заботы и оговорки насчет спецификации начальных прав собственности - это просто четкое установление статус кво или точки разногласия. Чтобы задача торга была поставлена более четко, следует указать, что произойдет, если соглашение не будет достигнуто. Задача Коуза выглядит на первый взгляд значительно более упрощенной по сравнению с Нэшем. Нэш работал в общей ситуации (без предположения о транс-ферабельности полезности), тогда как у Коуза полезности трансферабельны. Можно было бы даже обвинить Коуза в анахронизме; ведь работа Нэша появилась на 10 лет раньше. Все же акценты у них различные: Нэш изначально ограничивался Парето-оптимальными решениями, тогда как Коуз утверждал, что они будут таковыми (если издержки для достижения согласия равны нулю). На этом примере можно ясно увидеть разницу между подходом
математика и экономиста. Первый постулирует некие аксиомы и безукоризненно выводит из них теоремы. Насколько аксиомы «верны», его мало заботит. Тогда как второй пытается оправдать эти постулаты свойствами человеческой природы.
Представленная таким образом теорема Коуза воспринимается как тавтология. Мы предположили, что наши агенты не успокоятся, если видят возможность улучшить свое благосостояние без всяких потерь и издержек, поэтому окончательное соглашение может быть только Парето-оптимальным, т.е. эффективным.
Конечно, было бы неправильно думать, что Коуз стремился к такой тривиальности. Нет, его основной задачей было показать существенность трансакционных издержек. Случай нулевых трансакционных издержек его совсем не интересовал, точнее, интересовал - но только как предельный и совершенно нереалистический. Напротив, он обвинял существующую экономическую теорию в том, что она создала для себя такой нереальный мир («мир классной доски», как он выражался). И он приводил свои примеры, просто чтобы показать, на что мог бы походить мир с нулевыми трансакционными издержками (подобно тому, как физик мог бы фантазировать о свойствах мира без трения). Некая ирония судьбы состояла в том, что экономическая наука с явным удовольствием ухватилась именно за этот предельный случай. Еще бы, ведь тут есть теорема, тогда как в общем случае -полная неразбериха.
БУДЕТ ЛИ ДОСТИГАТЬСЯ МАКСИМИЗАЦИЯ БОГАТСТВА?
Оставим и мы в стороне общий случай и ограничимся частным - случаем нулевых трансакционных издержек. Верно ли, что в этой ситуации две договаривающиеся стороны всегда придут к эффективному соглаше-
нию? Этот вопрос беспокоил и самого Коуза, что видно из одноименного названия одного из разделов его «Заметок к проблеме социальных издержек» (Коуз, 1993). Остановимся на этом более подробно, и пусть читатели извинят за подробные цитаты из этого раздела.
Коуз начинает его так. «Главный вопрос - разумно ли предполагать, подобно мне, что при нулевых трансакционных издержках переговоры приведут к соглашению, обеспечивающему максимизацию богатства. Утверждали, что это ошибочное предположение, и этому возражению придало вес то, что его выдвинул, помимо прочих, Самуэльсон». Тут мы присутствуем при споре двух экономических гигантов. Возражения Самуэльсона сводились к тому, что «неограниченный корыстный интерес... приведет к неразрешимой проблеме двухсторонней монополии, со всеми ее неопределенностями и неоптимальностями».
Здесь нет необходимости вникать в то, что представляет собой двухсторонняя монополия. Здесь нас интересует ситуация торга двух агентов, ситуация дележа некоторого потенциально достижимого излишка. Если угодно, это ситуация «дележа доллара». Двум людям предлагается доллар (или другая фиксированная сумма денег), которую они получат, если договорятся о его дележе между собой. Казалось бы, в чем проблема - поделим пополам, и дело с концом. И если бы с самого начала задача была поставлена именно так: согласны ли вы получить по половине доллара? - сомневаться в ответе было бы странно. Однако проблему создает именно множественность вариантов дележа. Каждый заинтересован получить побольше (таковы по определению интересы наших агентов; если бы их интересы состояли в том, чтобы дать побольше партнеру, - у нас была бы совсем другая задача).
Перед нами простейший вариант задачи, которую рассматривал еще Эджворт, и оба спорщика, Самуэльсон и Коуз, прекрасно понимают это. Коуз признает, что к «теореме» его толкала подсознательная память об аргументах Эджворта. Самуэльсон же указывает
на то, что возможность получения обоюдной выгоды - это не то же самое, что утверждать, будто обмен (или переговоры) неизбежно приведет нас в точку на контрактной кривой. Или, возвращаясь к задаче дележа доллара, -наши агенты обязательно придут к соглашению относительно дележа. Что же может им помешать?
Прислушаемся к доводам Самуэльсо-на. «...Наше знание о человеке как об общественном животном предполагает, что нельзя с уверенностью утверждать ...что разумный и просвещенный человек действительно будет склонен двигаться по направлению к контрактному месту точек. Мы не можем принять как эмпирический факт утверждение Эджвор-та, что двухсторонние монополисты должны закончить где-либо на контрактной кривой... рациональное преследование собственного интереса каждого из двух свободно волящих индивидов не предопределяет с необходимостью возникновение, даже в идеальной теоретико-игровой ситуации, оптимального -в терминах Парето-решения».
Тут произнесено важное слово -«теоретико-игровой», слово, которого мы до сих пор старательно избегали, но к которому вернемся.
Завершим пока дискуссию гигантов. Коуз соглашается с тем, что «мы не можем исключить такого исхода ... (даже в мире с нулевыми трансакционными издержками). Однако есть серьезные основания полагать, что доля случаев, в которых переговоры не приведут к согласию, будет мала».
Что же осталось от «теоремы»? Иногда утверждение теоремы выполняется, иногда - нет, мы не знаем, когда происходит нарушение, но думаем, что редко... Почему-то апологеты Коуза проходят мимо этого его признания, убеждая нас, что он доказал свою теорему.
Коуз продолжает нас уговаривать. «Обычно мы не позволяем проблеме деления общей выгоды стать на пути к соглашению. Кто не в силах прийти к соглашению, не покупает и не продает, а в результате - не имеет
дохода. Черты характора, благоприятствующие такому результату, дают мало шансов на выживание». Этот эволюционный аргумент является, однако, обоюдоострым, потому что упорство на переговорах может часто приводить к получению большей доли общей выгоды, хотя иногда и заканчиваться ничем.
Подводя итог этой дискуссии, можно согласиться с деликатным заключением Ку-тера: «Будучи приблизительно верным тезисом, интерпретация теоремы Коуза "в аспекте трансакционных издержек" все же не является строго истинной».
ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЙ ПОДХОД
Однако вернемся к словосочетанию «теория игр». До сих пор мы использовали термин «прийти к соглашению», но не расшифровывали его. Соглашение - заключительная точка в (обычно длительном) процессе переговоров и торгов. И если имеется много вариантов дележа общей выгоды, то еще больше имеется способов ведения переговоров. Но главное - нет какого-то канонического, общепринятого способа. Поэтому теория игр вводит понятие «протокола» переговоров. Например, кто первым вносит предложение и каким оно может быть, что может ответить оппонент и т.п. Чрезвычайно популярной стала предложенная Рубинштейном (Rubinstein, 1982) схема попеременного предложения, но в нее изначально заложена идея трансакционных издержек. Есть некая ирония в том, что достижение эффективного соглашения обеспечивается именно наличием транс-акционных издержек...
Теория игр, и особенно теория аукционов, высветила еще одно важное условие, необходимое для выполнения положений теоремы Коуза. Это условие полной информации, которое мы до сих пор молчаливо подразумевали. Если продавец предмета знает оценку продаваемого предмета покупателем, он
может предложить цену, равную этой оценке (или немного меньше, или даже сильно меньше, но не больше). Если же он этой оценки не знает, то неизбежны случаи, когда сделка не состоится по той причине, что запрашиваемая цена выше ценности предмета для покупателя. Конечно, продавец мог бы продавать предмет по нулевой цене, но это ему невыгодно как «рациональному человеку». Продажа по некоторой средней цене дает ему больший ожидаемый выигрыш в ущерб, конечно, совокупной эффективности.
Возможность (и даже неизбежность) неэффективных исходов вряд ли удивит того, кто знаком с теорией игр. Одна из первых «игрушечных» игр, с которой знакомит нас теория, - это дилемма заключенных. А в ней единственный равновесный исход не оптимален по Парето. И это не какое-то исключение. Нет никаких оснований предполагать, что поведение рациональных (т.е. преследующих свой интерес) игроков будет приводить к оптимальным равновесиям. И значительная доля игр не имеет эффективных равновесий Нэша. Впрочем, нас это не должно обескураживать. Ведь мы, в принципе, не связаны какой-то фиксированной игрой, но вольны искать игру (или механизм ведения переговоров), которая будет приводить к оптимальным исходам.
Таким образом, вопрос можно поставить так. Пусть оба игрока имеют полную информацию о предпочтениях друг друга. Существует ли такая игра (а точнее, игровая форма или механизм, т.е. в некотором смысле универсальный рецепт переговоров), все равновесия которой оптимальны по Парето? Этот вопрос исследовали Гурвиц и Шмайдлер (см., например, (Данилов, Сотсков, 1991)) и получили такой ответ: это только диктаторские механизмы. Понятно, что такой ответ нас не может устроить, потому что он не гарантирует индивидуальную рациональность (в постановке вопроса ситуация статус кво вообще не фигурирует). Однако остаются еще возможности для использования «ситуативных» игр. Мы не знаем здесь никакого общего ответа и поэтому рассмотрим лучше более конкретную
ситуацию, взятую из работы (Maskin, Moore, 1999) (а они, в свою очередь, отмечают ее типичность для литературы по неполным контрактам).
Представим себе двух агентов - продавца A и покупателя B. Они могут ничего не делать и получать нулевую полезность (статус кво). Но A может затратить 20 единиц ресурсов и создать вещь (например, портрет), которая имеет ценность 30 единиц для B (и не представляет ценности для A). Эффективное решение этой задачи состоит в том, чтобы затратить 20 единиц, передать вещь покупателю и как-то поделить общую выгоду в 10 единиц. Например, они могли бы договориться о цене в 25 единиц, так что в результате оба получат прибавок (по сравнению со статус кво) по 5 единиц каждый. Казалось бы, все идет по Коузу. Однако после того, как продавец уже произвел инвестиции, покупатель может отказаться платить такую сумму. Вместо этого он может сказать (опять-таки по Коузу): у тебя есть вещь, которая (как мы оба знаем!) имеет ценность в 30 единиц для меня и бесполезна для тебя. Я предлагаю поделить этот прибавок пополам, т.е. купить ее за 15 р. (По условию задачи обращаться в суд бесполезно; к тому же Коуз нас учит, что они и без суда договорятся.) И либо продавец согласится с этим предложением (и в итоге понесет убыток в 5 единиц), либо, предвидя такой исход, не будет вкладывать средства в создание вещи (что приведет к неэффективному исходу).
Близкий к предыдущему пример доставляет игра «Взаимность». Представим, что у A есть некая сумма денег (например, 1 рубль), которую он может либо оставить у себя, либо передать игроку B. При этом переданная сумма утраивается. Игрок B, в свою очередь, может вернуть часть полученной суммы игроку A. Понятно, что эффективно было бы отдать этот 1 рубль игроку B, а тому - вернуть, например, 2 рубля обратно. Однако у A могут быть весьма резонные основания ожидать, что он ничего обратно не получит. Так что для него малоинтересно передавать что-то игроку B. Насколько я понимаю, экспери-
менты показывают, что реальное поведение заключено где-то между полным статус кво и полной эффективностью (см. обсуждение этого вопроса (Олейник, 2007)). Иными словами, люди иногда доверяют свои деньги и иногда даже что-то получают взамен.
В любом случае вопрос о достижении эффективного соглашения не так прост и однозначен, как утверждает «теорема». Да это и понятно, ведь речь идет о природе человека, а она у разных людей разная. Если человек руководствуется только личным благосостоянием, ответ достаточно неопределенный. Если же человек ценит достижение соглашения достаточно высоко по сравнению с полученным выигрышем, тогда шансы на достижение эффективного соглашения повышаются. Так называемое «отвращение к неравенству» (понятие, интенсивно разрабатываемое Фе-ром и Шмидтом (Fehr, Schmidt, 1999)) также способно существенно повысить вероятность достижения эффективного и к тому же справедливого, соглашения.
Почему же тогда эта теорема вызвала такой ажиотаж и нездоровый интерес? Мне представляется, что ответ может быть таким. Эффективность - это кумир западной науки. Однако как ее добиться? Теорема предлагает простой ответ - надо лишь четко специфицировать права собственности и дальше все само собой получится! (Как пишет Олейник, (Олейник, 2007), подобными «научными» аргументами оправдывали политику приватизации в начале 1990-х гг.; мол, надо разграничить права собственности, и тогда рынок заработает.) Надо сказать в защиту Коуза, что сам он не стремился к упрощению, напротив, он указывал на обилие подводных камней на пути, казалось бы, простых решений. В частности, он указывал на издержки трансакций. Но, как мы видели выше, даже при их отсутствии остается еще много других препятствий, связанных с природой человека.
Литература
Данилов В.И., Сотсков А.И. Механизмы группового выбора. М.: Наука, 1991.
Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993.
Олейник А.Н. Socioeconomics v the Coase theorem: продолжение слушаний. М.: Институт экономики, 2007.
Aivazian VA., Callen J.L. The Coase theorem and the empty core // Journal of Law and Economics. 1981. April. Р. 24, 175-181.
Coase R.H. The problem of social cost // The Journal of Law and Economics. 1960. Vol. 3. № 1. Р. 1-44.
Cooter R.D. Coase theorem. In: «The New Palgrave: A Dictionary of Economics» (eds. Eatwell J., Mitigate M, and Newman P.). L.: Macmillan., 1987. Vol. 1. Р. 457-460 (Перевод: Кутер Р.Д. Теорема Коуза // Экономическая теория / Ред. Дж. Итуэлл, М. Милгейт, П. Ньюмен. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 61-69).
Maskin E., Moore J. Implementation and renegotiation // Review of Economic Studies. 1999. Vol. 66. Р. 39-56.
de Mesa D. Entry on Coase. In: «The New Palgrave: A Dictionary of Economics» (eds. Eatwell J., Mitigate M. and Newman P.). L.: Macmillan, 1987. Vol. 1.
Nash J.F. The bargaining problem // Econometrica. 1950. Vol. 18. Р. 155-162.
Posner R. Overcoming Law. Boston: Harvard University Press, 1995.
Rubinstein A. Perfect equilibrium in a bargaining model // Econometrica. 1982. Vol. 50. Р. 97-110.
Stigler G. The theory of price. N.Y.: Macmillan, 1966.
Usher D. The Coase theorem is tautological, incoherent or wrong // Economics Letters. 1998. Vol. 61. Р. 3-11.
Рукопись поступила в редакцию 18.02.2008 г.
