Научная статья на тему 'ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ'

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
122
18
Читать
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
IN SITU
Область наук
Ключевые слова
Эконометрические методы / прогнозирование финансовых рынков / эффективность различных моделей / регрессионные модели / Econometric methods / forecasting financial markets / efficiency of various models / regression models

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Ягмыров Ходжанияз

В данной статье рассматривается применение эконометрических методов для прогнозирования динамики финансовых рынков. Авторы анализируют эффективность различных моделей, включая регрессионные модели, модели временных рядов и комбинированные модели. Проводится сравнение результатов прогнозирования с использованием различных методов, а также исследование факторов, влияющих на точность прогнозов. Результаты работы могут быть полезны для разработки стратегий инвестирования и принятия обоснованных решений в области финансов.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
Предварительный просмотр
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

APPLICATION OF ECONOMETRIC METHODS FOR FORECASTING FINANCIAL MARKETS: ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF VARIOUS MODELS

This article discusses the use of econometric methods to predict the dynamics of financial markets. The authors analyze the performance of various models, including regression models, time series models, and combination models. A comparison of forecasting results using various methods is carried out, as well as a study of factors influencing the accuracy of forecasts. The results of the work can be useful for developing investment strategies and making informed decisions in the field of finance.

Текст научной работы на тему «ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ»

Список использованной литературы:

1. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник. Под. ред. д.э.н. профессор В.П. Колесова и др. - М., 2009г.

2. Кузнецов В.В. Экономика сельского хозяйство /В.В. Кузнецов - Ростов - на - Дону:Феникс, 2018г.

3. Мировая экономика. Учебник / Под. ред. профессор А.С. Булатова. - М: Юрист, 2009г.

© Шекералыев Т., Керимов А., Агаев М., Гурбанязов А., 2023

УДК 519.862

Ягмыров Ходжанияз

Старший преподаватель, Туркменский государственный институт экономики и управления

г. Ашгабад, Туркменистан

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ:

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ

Аннотация

В данной статье рассматривается применение эконометрических методов для прогнозирования динамики финансовых рынков. Авторы анализируют эффективность различных моделей, включая регрессионные модели, модели временных рядов и комбинированные модели. Проводится сравнение результатов прогнозирования с использованием различных методов, а также исследование факторов, влияющих на точность прогнозов. Результаты работы могут быть полезны для разработки стратегий инвестирования и принятия обоснованных решений в области финансов.

Ключевые слова

Эконометрические методы, прогнозирование финансовых рынков, эффективность различных

моделей, регрессионные модели.

Yagmyrov Hojaniyaz

Senior Lecturer, Turkmen State Institute of Economics and Management

Ashgabat, Turkmenistan

APPLICATION OF ECONOMETRIC METHODS FOR FORECASTING FINANCIAL MARKETS: ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF VARIOUS MODELS

Abstract

This article discusses the use of econometric methods to predict the dynamics of financial markets. The authors analyze the performance of various models, including regression models, time series models, and combination models. A comparison of forecasting results using various methods is carried out, as well as a study of factors influencing the accuracy of forecasts. The results of the work can be useful for developing investment strategies and making informed decisions in the field of finance.

Keywords

Econometric methods, forecasting financial markets, efficiency of various models, regression models.

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№11 / 2023

В современном мире прогнозирование динамики финансовых рынков является одной из ключевых задач для инвесторов, управляющих активами и финансовых аналитиков. Эконометрические методы предоставляют инструменты для анализа данных и построения моделей, которые могут предсказывать изменения цен на активы и другие показатели финансовых рынков.

В данной статье мы проведем анализ эффективности различных эконометрических подходов для прогнозирования финансовых рынков. Мы рассмотрим регрессионные модели, временные ряды и комбинированные подходы, оценим их точность и сравним результаты. Кроме того, мы исследуем факторы, влияющие на точность прогнозирования, и предложим стратегии для улучшения качества прогнозов.

Для оценки эффективности различных подходов мы используем исторические данные по различным финансовым инструментам, таким как акции, облигации и валютные пары. Мы проанализируем данные за несколько лет и сравним точность прогнозов, полученных с помощью различных эконометрических моделей.

Результаты исследования могут быть использованы для разработки стратегий инвестирования, принятия обоснованных финансовых решений и анализа рисков на финансовых рынках. Мы надеемся, что данная статья поможет исследователям и практикам лучше понять возможности и ограничения различных эконометрических подходов в прогнозировании финансовых рынков.

Прогнозирование финансовых рынков является сложной задачей, которая имеет важное значение для инвесторов, трейдеров и регуляторов. В последние годы наблюдается растущий интерес к применению эконометрических методов для прогнозирования финансовых рынков.

Экономико-математические методы позволяют выявить закономерности в динамике финансовых рынков и использовать эти закономерности для прогнозирования будущего поведения рынков. Однако, эффективность применения эконометрических методов для прогнозирования финансовых рынков является предметом дискуссий.

Экономико-математические методы прогнозирования финансовых рынков

Экономико-математические методы для прогнозирования финансовых рынков можно разделить на две основные группы:

• Динамические модели учитывают влияние прошлых значений цены на ее будущее поведение. Примерами динамических моделей являются модели авторегрессии, модели авторегрессии с распределенными лагами (ARMA), модели авторегрессии с интегрированными лагами (ARIMA) и модели динамического факторного анализа (DFM).

• Статические модели не учитывают влияние прошлых значений цены на ее будущее поведение. Примерами статических моделей являются модели экспоненциального сглаживания и модели машинного обучения.

Анализ эффективности различных моделей

Эффективность различных моделей прогнозирования финансовых рынков оценивалась в многочисленных исследованиях. В целом, результаты этих исследований свидетельствуют о том, что динамические модели, как правило, имеют более высокую точность прогнозирования, чем статические модели.

Однако, следует отметить, что эффективность различных моделей может варьироваться в зависимости от конкретного финансового рынка и периода времени, для которого проводится прогноз. Кроме того, эффективность моделей может зависеть от используемого набора данных и методологии оценки.

Заключение

Экономико-математические методы могут быть эффективными инструментом для

прогнозирования финансовых рынков. Однако, следует учитывать, что эффективность различных моделей может варьироваться в зависимости от конкретного финансового рынка и периода времени, для которого проводится прогноз.

Список использованной литературы:

1. Hamilton, James D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-04283-1.

2. Box, G. E. P.; Jenkins, G. M.; Reinsel, G. C.; Ljung, G. (2008). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Wiley. ISBN 9780470272863.

3. Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Forecasting economic variables. In Advances in Econometrics (pp. 33-56). Academic Press.

4. Schwert, G. W. (1989). Tests for unit roots: A Monte Carlo investigation. Journal of business & economic statistics, 7(2), 147-159.

5. Campbell, J. Y., & Thompson, S. B. (2001). Predicting excess stock returns out of sample: Can anything beat the historical average?

© Ягмыров Х., 2023

Якубова Айболек

Преподаватель,

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова

Ашхабад, Туркменистан Оразмурадова Алтын студент,

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова

Ашхабад, Туркменистан Веисов Веис студент,

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова

Ашхабад, Туркменистан Газаков Байрамхан студент,

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова

Ашхабад, Туркменистан

БЕЗОПАСНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА

Аннотация

В этой статье рассматривается безопасные отрасли экономики Туркменистана примут участие в международном разделении труда, глобализация, ведение экономических связей, отрасли народного хозяйства и взаимосвязь между ними.

Ключевые слова:

Экономика, отрасль, народная хозяйства, Туркменистан.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.