CC BY
502
ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭКОНОМИКА И ПРАВО
УДК 330.3 И.В. Бятец
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА В ЭКОНОМИКЕ
Приведен обзор понятий риска и неопределенности, выделены причины возникновения неопределенности, а также систематизированы методы оценки и анализа риска.
Ключевые слова: хозяйственный (предпринимательский) риск, неопределенность в экономике, методы анализа и измерения неопределенности и риска.
Риск - это сложное явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда противоположных реальных основ. Это обусловливает возможность существования нескольких определений риска с разных точек зрения.
Вместе с тем актуальность введения в научный оборот экономической науки категории «хозяйственный риск» продиктована необходимостью сознательного и полноценного использования этой категории как инструмента регулирования микроэкономических отношений при принятии хозяйственных решений в деятельности предприятия в условиях рынка. Анализ экономической литературы, посвященной проблеме риска [1-8], показывает, что среди исследователей нет единого мнения относительно определения «предпринимательский риск». Это объясняется многоаспектностью этого явления.
В «Словаре-справочнике предпринимателя» понятие «риск предпринимателя» растолковывается как возможность неудач, убытков в предпринимательской деятельности, которые при неосмотрительности могут повлечь нежелательные последствия, ущерб [9].
В Современном экономическом словаре риск определяется как опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами [10].
В. Шахов отмечает, что риск - это гипотетическая возможность наступления ущерба [11]. Б. Рай-зберг в книге «Предпринимательство и риск» определяет риск как величину возможного убытка [12]. Л. Миэринь отмечает, что «риск представляет собой осознанную опасность (угрозу) наступления в любой системе негативного события с определенными во времени и пространстве последствиями» [13]. П. Грабовой понимает под понятием «риск» вероятность потери предприятием части своих ресурсов, недополучение доходов или появление дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности» [14].
А.П. Альгин в работе «Грани экономического риска» рассматривает понятие риска гораздо шире. Он определяет риск как деятельность, связанную с преодолением неопределенности ситуации с неизбежным выбором. Кроме того, в процессе работы имеется возможность оценить вероятности достижения предполагаемого результата, неудач и отклонения» от поставленной цели [15].
Рассмотренные определения позволяют сделать вывод, что единого, универсального определения риска не существует. О чем можно говорить с уверенностью - это о понятии «неопределенность», связанном с осуществимостью того или иного действия (события) в будущем.
На наш взгляд, наиболее полно отражает понятие «риск» следующее определение: риск - деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели [1].
Анализ определений риска позволяет выявить следующие основные моменты, которые являются характерными для рисковой ситуации:
- случайный характер события, который определяет, какой из возможных исходов реализуется на практике (наличие неопределенности);
- наличие альтернативных решений;
- известны или можно определить вероятности исходов и ожидаемые результаты;
- вероятность возникновения убытков;
- вероятность получения дополнительной прибыли [1].
Подытоживая приведенные выше рассуждения, можно констатировать, что хозяйственный риск
- это сложная экономическая категория, связанная с преодолением неопределенности в производственных отношениях. Хозяйственный риск присутствует в деятельности любого субъекта экономической реальности, и в том числе, производственного предприятия.
Принятие хозяйственных решений осуществляется в условиях неопределенности будущего состояния объекта и неполной информации о его прошлом и текущем состояниях [8]. Неопределенность выражается в неоднозначности протекания реальных экономических процессов, в многообразии превращения возможностей в действительность, в существовании множества состояний, в которых рассматриваемый в динамике объект может находиться в будущий момент времени [17]. Необходимость действовать в условиях, которые не могут быть однозначно определены, придают хозяйственной деятельности промышленных предприятий рискованный характер.
Причины появления неопределенности в экономических процессах, характерных для деятельности производственных объектов, сводятся к следующим:
1) экономические процессы отличаются возрастающей комплексностью и динамичностью, то есть являются результатом взаимодействия большого числа разнородных элементов, которые, в свою очередь, подвержены различным количественным и качественным изменениям;
2) производственные объекты управления являются социально-экономическими системами, свойства которых существенно зависят от поведения действующих в них людей, результат действия которых невозможно предсказать точно;
3) в значительной мере неопределенность экономических процессов вызвана действием научнотехнического прогресса, изменениями в структуре потребительского спроса, а также влиянием природно-климатических и социокультурных условий на процессы производства и воспроизводства [16].
Итак, существование риска непосредственно связано с неопределенностью. Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна; это неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта.
Различают следующие три типа ситуации:
1) определенности, когда выбор конкретного плана действий из множества всегда возможных приводит к известному, точно определенному исходу;
2) риска, при которой выбор конкретного плана действий, вообще говоря, может привести к любому исходу из их фиксированного множества. Однако для каждой альтернативы известны вероятности осуществления возможного исхода, то есть каждая альтернатива характеризуется конечным вероятностным множеством;
3) неопределенности, которая характеризуется тем, что выбор конкретного способа действий может привести к любому исходу из фиксированного множества исходов, но вероятности их осуществления неизвестны. Здесь можно выделить два случая: либо вероятности неизвестны в силу отсутствия необходимой статистической информации, либо об объективных вероятностях говорить не имеет смысла.
Ситуация риска - это разновидность ситуации неопределенности, когда наступление событий вероятно и может быть определено. Иными словами, риск - это оцененная любым способом вероятность, а неопределенность - это то, что не поддается оценке.
Природа неопределенности формируется под воздействием различных факторов:
- временная неопределенность обусловлена тем, что невозможно с точностью до 1 предсказать значение того или иного фактора в будущем;
- неизвестность точных значений параметров рыночной системы можно охарактеризовать как неопределенность рыночной конъюнктуры;
- непредсказуемость поведения участников в ситуации конфликта интересов также порождает неопределенность.
Сочетание этих факторов на практике создает обширный спектр различных видов неопределенности. Поскольку неопределенность выступает источником риска, ее следует минимизировать посредством приобретения информации, в идеальном случае, стараясь свести неопределенность к нулю за счет получения качественной, достоверной, исчерпывающей информации.
Ситуация риска (рискованная ситуация) - это разновидность неопределенности, когда наступление событий вероятно и может быть определено, то есть в этом случае объективно существует воз-
2011. Вып. 4 ЭКОНОМИКА И ПРАВО
можность оценить вероятность событий, возникающих в результате совместной деятельности партнеров по производству, контрдействий конкурентов или противников, влияния природной среды на развитие экономики, внедрения достижений науки в народное хозяйство и т.д. [1].
В настоящее время исследования неопределенности экономических процессов группируются вокруг трех классов математических моделей, расположенных по признаку убывания информированности [8]: стохастические модели; лингвистические модели; нестохастические (игровые) модели [19].
В стохастических моделях неопределенность описывается распределением вероятностей на заданном множестве, в лингвистических - функцией принадлежности, задаваемой вербально. В случае применения нестохастических моделей задается лишь множество значений элементарного события, потенциально могущих реализоваться [8; 20]. Необходимой предпосылкой для обоснованного использования стохастических моделей является наличие статистически значимой информации о прошлых реализациях неопределенной переменной. Для построения функции принадлежности в лингвистических моделях используются экспертные суждения о степени предрасположенности того или иного потенциально возможного события к тому, чтобы быть реализованным.
Качественный анализ рисков позволяет выявить и идентифицировать возможные виды рисков, определить и описать причины и факторы, влияющие на уровень данного вида риска. Кроме того, необходимо описать и дать стоимостную оценку всех возможных последствий гипотетической реализации выявленных рисков и предложить мероприятия по минимизации и/или компенсации этих последствий, рассчитав стоимостную оценку этих мероприятий.
Рассмотрение каждого вида риска можно производить с трех позиций:
1) с точки зрения истоков, причин возникновения данного типа риска;
2) обсуждения гипотетических негативных последствий, вызванных возможной реализацией данного риска;
3) обсуждения конкретных мероприятий, позволяющих минимизировать рассматриваемый риск.
Основными результатами качественного анализа рисков являются: выявление конкретных рисков и порождающих их причин, анализ и стоимостной эквивалент гипотетических последствий возможной реализации отмеченных рисков, предложение мероприятий по минимизации ущерба и их стоимостная оценка. К дополнительным, но также весьма значимым результатам качественного анализа следует отнести определение пограничных значений возможного изменения всех факторов (переменных) проекта, проверяемых на риск.
Методы экспертных оценок включают комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, связанных с деятельностью эксперта по переработке необходимой для анализа и принятия решений информации. Центральной «фигурой» экспертной процедуры является сам эксперт - это специалист, использующий свои способности (знания, умения, опыт, интуицию) для нахождения наиболее эффективного решения.
При экспертной оценке предпринимательского риска большое внимание следует уделять подбору экспертов, так как именно от правильности их оценок зависит решение о выборе того или иного предпринимательского проекта [8].
Рассматривая риск с точки зрения его оценки, необходимо решить следующие задачи:
- описать как можно больше возможных вариантов развития событий в будущем, соответствующих данному риску (возможные исходы принятия решений или случайные события);
- определить вероятности наступления каждого из этих вариантов (случайных событий).
Вероятность наступления события (вероятностная мера риска) может быть определена объективным или субъективным методами.
Разновидность объективного метода - прямой вероятностный (статистический) метод, основанный на вычислении относительной частоты, с которой происходит случайное событие: если в n испытаниях случайное событие наблюдается m раз, то его вероятность находится по формуле
p = m/n.
При этом следует учитывать следующие ограничения:
Xpi = 1, то есть сумма вероятностей всех событий равна 1;
0<pi<1, вероятность отдельного события должна быть больше или равна 0 и меньше 1.
Этот метод является наиболее предпочтительным в том случае, когда имеется обширная и достаточно надежная информация об истории оцениваемого объекта.
Роль количественной оценки экономического риска значительно возрастает, когда существует возможность выбора из совокупности альтернативных решений оптимального решения, обеспечивающего наибольшую вероятность наилучшего результата при наименьших затратах и потерях в соответствии с задачами минимизации и программирования риска. Здесь следует выявить, количественно измерить, оценить и сопоставить элементы рассматриваемых экономических процессов, выявить и определить взаимосвязи, тенденции, закономерности с описанием их в системе экономических показателей, что немыслимо без использования математических методов и моделей в экономическом анализе [1].
Применение экономико-математических методов позволяет провести качественный и количественный анализ экономических явлений, дать количественную оценку значения риска и рыночной неопределенности и выбрать наиболее эффективное (оптимальное) решение. Математические методы и модели позволяют имитировать различные хозяйственные ситуации и оценивать последствия при выборе решений, обходясь без дорогостоящих экспериментов [1].
В практике обоснования решений, принимаемых в условиях неопределенности и риска, используют различные методы и способы. Они достаточно разработаны и требуют от лица, принимающего решение, незначительной математической подготовки [17].
В литературе при расчетах обоснования решений в условиях неопределенности предлагается применять следующие методы: корректив, анализ чувствительности, сценарный анализ, Монте-Карло, анализ риска, «дерево решений».
Сегодня можно однозначно заявить, что единого, универсального определения риска не существует. О чем можно говорить с уверенностью, - так это о тесной связи риска и неопределенности. На наш взгляд, наиболее полно характеризует понятие «риск» следующее определение: риск - деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которого имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели [1].
Причины появления неопределенности в экономических процессах, характерных для деятельности производственных объектов, сводятся к следующим:
1) возрастающая комплексность и динамичность экономических процессов;
2) наличие субъективного фактора в производственных объектах как социально-экономических системах;
3) действие научно-технического прогресса, изменения в структуре потребительского спроса, влияние природно-климатических и социокультурных условий на процессы производства и воспроизводства.
Итак, существование риска непосредственно связано с неопределенностью. Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна; это неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта.
Снижение неопределенности, необходимой для принятия решения, на практике обеспечивается сбором информации, уменьшающей неопределенность ожиданий; обработкой информации методами анализа, прогноза, сценария и определения причин, форм и последствий неопределенности; разработкой моделей, адекватных складывающимся ситуациям, и получением в результате моделирования значений целевых величин, функциональных зависимостей состояний объекта управления и окружающей его среды.
Для принятия решений в условиях неопределенности и риска важно знать математические основы этого процесса (прежде всего, теорию вероятностей, математическую статистику, дискретную математику, исследование операций).
Обзор методов учета неопределенности и риска свидетельствует о том, что при принятии решения требуются, с одной стороны, математическая подготовка и навыки проведения расчетов, с другой
- затраты времени, что затрудняет их непосредственное использование лицом, принимающим решение. Одним из средств устранения этих затруднений является консалтинг. Привлечение экспертов значительно повышает обоснованность управленческих решений, способствует прогнозируемой эффективности их реализации.
2011. Вып. 4 ЭКОНОМИКА И ПРАВО
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: монография. М., 2003. 544 с.
2. Абчук В.А. Теория риска. Л.: Судостроение, 1983.
3. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М.: Дело и сервис, 1999.
4. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: учебник. М.: Финансы и статистика, 1998.
5. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М.: Финансы и статистика, 1999.
6. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: ИНФРА-М, 1998.
7. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск / пер. с англ. Киев: Торгово-издат. бюро BHV, 1995.
8. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: учеб. пособие для вузов / под ред. В.А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 380 с.
9. Юлдашев Р.Т. Словарь-справочник предпринимателя. М., 1992.
10. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 495 с.
11. Шахов В.В. Введение в страхование. М.: Финансы и статистика, 2006. 284 с.
12. Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск. М.: Знание, 1992.
13. Миэринь Л.А. Основы рискологии: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та экономики и финансов, 1998. 138 с.
14. Управление рисками в недвижимости: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» / под ред. П.Г. Грабового. М.: Реалпроект, 2005. 471 с.
15. Альгин А.П. Грани экономического риска. М.: Мысль, 1991. 64 с.
16. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / под ред. Е.И. Шохина. М.: ИД ФБК-Пресс, 2002. 408 с.
17. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: учеб. пособие. Киев: МАУП, 2004. 504 с.
18. Орлов А.И. Теория принятия решений: учеб. пособие. М.: Март, 2004.
19. URL: http://www.risk24.ru
20. Новоселов А.А. Основные понятия теории риска. Лекция для студентов математического факультета КГУ. Красноярск, 2005. 10 с.
Поступила в редакцию 16.05.11
I. V. Byatets
Reasons and Measuring of Uncertainty and Risk in Economics
The article covers the concepts of uncertainty and risk, highlights the reasons for uncertainty to occur and presents the classification of methods used to estimate and analyse risk.
Keywords: economic risk, uncertainty in economics, methods to analyse and measure uncertainty and risk.
Бятец Ирина Владимировна, аспирант Byatets I.V., postgraduate
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» Udmurt State University
426034, Россия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 (корп. 3) 462034, Russia, Izhevsk, Universitetskaya st., 1/3
E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
