CC BY
34
УДК 330.142.22:336.711.2 ЗОИДОВ КОБИЛЖОН ХОДЖИЕВИЧ
к.ф.-м.н., доцент, заведующий лабораторией Интеграции российской экономики в мировое хозяйство ФГБУН «Институт проблем рынка РАН»,
e-mail: [email protected]
РАХМАТОВА ЗАРРИНА ИСЛОМОВНА
старший преподователъ кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции,
соискатели ФГБУН «Институт проблем рынка РАН»,
e-mail: [email protected]
ЗОИДОВ ЗАФАР КОБИЛДЖОНОВИЧ
научный сотрудник ФГБУН «Институт проблем рынка РАН»,
e-mail: [email protected]
ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ1
Аннотация. Предмет. В статъе рассматриваются причины и пути преодоления кризисных циклических ситуаций в банковском секторе националъной экономики в целях обеспечения и защиты экономической безопасности националъной банковской системы. Цель работы. Целъю данной статъи является разработка рекомендаций в плане преодоления кризисных явлений в банковской системе РФ и усовершенствования нормативно -правовой регламентации, обеспечивающей повышение экономической безопасности данного сектора. Методология проведения работы. В процессе исследования исполъзованы методы эволюционно-институционалъной теории, эконометрического моделирования и аналитической оценки. Результаты работы. Резулътат исследования заключается в обосновании и разработке методических и практических рекомендаций по совершенствованию механизмов преодоления кризисных ситуаций в банковском секторе националъной экономики. Выводы. В экономической литературе болъшое количество работ посвящено исследованию совершенствования деятелъности банковской системы как одного из основных экономических агентов. Однако вопросы разработки соответствующих механизмов преодоления кризисных ситуаций в банковском секторе националъной экономики в связи с воздействием факторов внешней и внутренней среды не получили достаточного освещения. В последние годы в условиях воздействия внутренних и внешних угроз обеспечение полной экономической безопасности националъной банковской системы становится сложнее и труднее, поэтому националъной банковской системе необходимо вы-братъ те направления, которые приведут к сохранению и расширению ее возможностей в условиях растущей конкуренции. Область применения результатов. Резулътаты могут бытъ исполъзованы в исследованиях по проблемам банковского сектора националъной экономики в условиях глобалъных трансформаций, а также при подготовке планов по финансово-денежной политике.
Ключевые слова: причины и пути преодоления кризисных ситуаций, циклические процессы, обеспечение экономической безопасности, националъная банковская система, экономические кризисы, золотовалютные резервы государства, ставка рефинансирования, корпоративный и розничный кредитный портфелъ, инфляционное таргетирование, активы и капитал банка.
ZOIDOV KOBILZHON KHODJIEVICH
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Head of the Laboratory of Integration of Russian Economy into International Economy of FSBIS
"Institute of Market Problems of the RAS", e-mail: [email protected]
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17-02-00572 а-ОГОН и проект № 15-06-07739 а).
RAKHMATOVA ZARRINA ISLOMOVNA
Senior Lecturer of the Department of "Finances and Credit" of the Institute of Economics and Trade of Tajik State University of Commerce, External Doctoral Candidate of FSBIS 'Institute of Market Problems of the RAS",
e-mail: [email protected]
ZOIDOVZAFAR KOBILDZHONOVICH
Research Associate of FSBIS 'Institute of Market Problems of the RAS",
e-mail: [email protected]
REASONS AND WAYS OF OVERCOMING CRISIS CYCLICAL SITUATIONS IN THE BANKING SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMICS
Abstract. Subject. The manuscript discusses the reasons and ways of overcoming crisis cyclical situations in the banking sector of the national economy in order to provide for and protect the economic security of the national banking system. The goal of the study. The goal of this manuscript is developing recommendations in regards to overcoming crisis phenomena in the banking system of the Russian Federation and improving the statutory regulation ensuring improving the economic security of this sector. The methodology of performing the study. In the process of the study we have used the methods of evolutionary-institutional theory, econometric modelling and analytical evaluation. The results of the work. The result of the study is in substantiating and developing methodical and practical recommendations on improving the mechanisms of overcoming crisis situations in the banking sector of the national economy. The conclusions. There are many studies in economic literature that are devoted to researching improvements in the banking system activity as one of the main economic agents. However, the issues of developing suitable mechanisms of overcoming crisis events in the banking sector of the national economy, due to the impact of factors of the internal and external environments, have not been sufficiently discussed. In the most recent years, in the conditions of the impact of internal and external threats, providing complete economic security of the national banking system is becoming more and more complicated, therefore the national banking system needs to choose those areas of focus that will lead to preserving and expanding its opportunities in the conditions of the growing competition. The area of application of the results. The results may be used in the studies of problems of the banking sector of the national economy in the conditions of global transformations, as well as when preparing plans on the financial and monetary policy.
Keywords: reasons and ways of overcoming crisis situations, cyclical processes, ensuring economic security, the national banking system, economic crises, gold and foreign currency reserves, the refinancing rate, corporate and retail credit portfolio, inflation targeting, bank assets and capital.
Введение. Начало 1990-х гг. считается периодом становления современной российской банковской системы, который характеризуется спонтанным развитием, так называемой «шоковой терапией» для экономических систем. Следует отметить, что до 1995 г. действовали столь либеральные правила введения и функционирования банков, основывающиеся на принципах рыночной экономики, что их мог создавать кто угодно и как угодно. Низкие требования к минимальному размеру уставного капитала, к квалификации руководителей и персонала, борьба в 1991 г. за юрисдикцию над коммерческими банками между ЦБ РФ и Госбанком СССР привели к настоящему ажиотажу в банковской сфере. За это время был пройден значительный путь от понимания частного характера категории «банк» до формирования целостной системы, имеющей сложившуюся структуру и весьма существенную роль в развитии российской экономики — перераспределение ресурсов и регулирование финансовых потоков [2-11].
1. Становление и развитие российской банковской системы в период 1991-2017 гг.
Начальный этап развития экономической системы России состоял из построения современной банковской системы и становления равноправным членом общемирового рынка банковских услуг. В этом аспекте справедливо отмечено, что «Главное для российских банков впи-
саться в современное международное разделение труда на максимально благоприятных условиях, учитывая основные ведущие тенденции глобализирующейся мировой экономики, которые определяются развитием новых и высоких технологий с преимущественным развитием их информационно-коммуникативной составляющей» [1].
Циклическая динамика изменения количества кредитных учреждений в России в период 1992-1998 гг. представлена на рис. 1.
Рис.1. Циклическая динамика изменения количества кредитных учреждений
в период 1992-1998 гг. [16]
В период 1992-1995 гг. шёл активный процесс демонетизации экономики: рост неплатежей, замена наличных денег кредитными деньгами, расцвет бартера и взаимозачётов. Предприятиям был ограничен доступ к получению корпоративного кредита, потому что изначально коммерческими банками предоставлялись кредиты с высокой процентной ставкой, обусловленной высоким уровнем инфляции, а без кредитования банки также теряли свою привлекательность как экономические агенты, обеспечивающие отрасли народного хозяйства денежными ресурсами. Российские банки в начале рыночных реформ функционировали на весьма либеральных условиях и могли рисковать как угодно. Уровень рисков настолько был высок, что им приходилось создавать необходимые резервы, извлекая ресурсы от прибыльных операций, но к концу 1990-х гг. (до дефолта 1998 г.) банковская система России в качестве одной из главных инфраструктур экономики была сформирована и относительно активно развивалась как один из передовых секторов экономики. При этом кредиты реальной экономике предоставлялись в наименьших объёмах, поскольку большая доля активов банковской системы была размещена в государственных ценных бумагах. Экономика России в связи со спонтанными рыночными преобразованиями не смогла выдержать такую нагрузку, следствием чего стал первый крупный кризис 1998 г. Катализатором кризиса 1998 г. послужили девальвация рубля и последовавшая банковская паника, которая стала следствием настроений, оставшихся с начала экономических реформ 1990-х гг. Помимо банковской паники параллельно возникали негативные предпосылки, которые также затронули негативно банковскую систему России: обострение долгового кризиса и пирамида государственного облигационного долга, финансовые пузыри, напряженная обстановка на финансовом рынке и т. д. Причиной роста государственного долга послужила острая нехватка денежных средств нуждающихся в зарубежных займах, но, к сожалению, обеспечение государственного долга не соответствовало требованиям кредиторов. Следствием больших внешних и внутренних долгов явился огромный государственный долг к 1999 г., и в итоге Россия превратилась в одного из крупнейших должников в мире (табл. 1).
В то же самое время задолженность банков, в особенности внешняя, увеличилась до 30 млрд долл. США. После первого углубленного кризиса в России в 1998 г. реальные объёмы банковских показателей не достигли докризисного уровня. Финансовый кризис привёл к росту количества убыточных коммерческих банков, на тот момент были отозваны лицензии Банком России у большинства банков, то есть кризис не пережили порядка 20% отечественных банков: если к 1 января 1998 г. количество банков составляло 1697 единиц, то к началу 2000 г. осталось 1349 единиц коммерческих банков.
Таблица 1
Циклическая динамика внешнего долга РФ в 1994-2017 гг. (млрд долл. США) [8,16]
Годы Внешний долг РФ Внешний долг органов гос. управления и денежно-кредитного регулирования* Внешний долг банковского сектора** Внешний долг прочего сектора Внешний долг коммерческого сектора Новый российский долг Долг бывшего СССР
1994 117,9 115,7 1,3 0,8 2,2 7,3 104,5
1995 126,7 123,2 2,3 1,2 3,5 8,5 110
1996 132,7 125,1 4,7 2,9 7,6 9,1 105,7
1997 153,0 138,7 8,7 5,5 14,3 22,1 103,7
1998 182,8 149,9 18,2 14,8 32,9 40 95,1
1999 188,4 158,4 10 20 30 38,3 98,2
2000 178,2 148,9 7,7 21,5 29,3 34,4 96,8
2001 160,0 128,6 9,0 22,4 31,4 49,7 65,8
2002 146,3 111,1 11,3 23,9 35,2 41 61
2003 152,3 104,3 14,2 33,8 48,0 39,8 55,9
2004 186,0 106,0 24,9 55,1 80,0 38,6 58,3
2005 213,5 105,4 32,3 75,7 108,1 39,6 55,9
2006 257,2 82,1 50,1 125,0 175,1 35,7 34,3
2007 313,2 48,7 101,2 163,3 264,5 33,8 9,4
2008 464,0 39,3 163,7 261,0 424,7 28,7 7,1
2009 480,5 32,2 166,3 282,0 448,3 23,6 4,5
2010 467,2 46,0 127,2 294,0 421,2 26,3 3,2
2011 489,0 46,6 144,2 298,0 442,4 29,3 2,9
2012 545,0 44,4 162,9 337,9 500,7 30,0 2,8
2013 728,8 61,7 230,3 436,7 667,9 58,9 2,0
2014 599,9 41,6 182,0 375,4 558,2 39,3 1,8
2015 518,5 30,5 143,4 345,1 488,6 28,7 1,2
2016 513,5 39,2 131,7 342,6 474,5 37,9 1,04
Преодолев кризис 1998 г., в банковской системе в 2001-2005 гг. коммерческие банки России стали наращивать свой капитал и в достаточной степени положительно развивались. Ежегодный прирост активов банков на тот момент составлял свыше 30%. Активы банковской системы к ВВП увеличились с 35% в 2001 г. до 45% в 2005 г. Отношение кредитов нефинансовому сектору экономики к ВВП имело тенденции к росту и составило в 2005 г. 20% от ВВП. Привлечённые средства в виде депозитов физических лиц также имели тенденции к росту с 7,5% в 2001 г. до 12% в 2005 г. (табл. 2). Собственный капитал банков также имел позитивные тенденции роста и по сравнению с 2001 г. увеличился на 340%. В связи с положительными тенденциями в экономической системе России в период 2000-2009 гг. объём государственного долга постепенно стал снижаться. К основным позитивным моментам в области банковской системы в период 2000-2007 гг. следует отнести нарастающую конкуренцию между банковскими группами Сбербанка и ВТБ, которые значительно увеличивали свой финансово-экономический потенциал не только в банковском секторе России, но и в финансовых секторах экономики в части проведения лизинговых, страховых и инвестиционных операций, а также операций с ценными бумагами. Но, к сожалению, все эти положительные тенденции в банковской системе России длились недолго, всего лишь до 2007 г. После очередного мирового
кризиса 2008-2009 гг. в России уже стал наблюдаться чистый отток частного капитала из банковского сектора экономики, усиление «бегства капитала» международными и российскими инвесторами.
Таблица 2
Показатели кредитного и депозитного портфеля банковской системы РФ в 1991-2016 гг.*
Млрд руб. Годы
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Общий объём кредитного портфеля 0,4 5,1 30,0 83,6 249,8 276,4 276,1 421,6 596,8 956,3 1467,5 2028,9 2910,2
Депозиты физических лиц 0,4 0,7 5,6 28,3 75,2 128,9 171,6 201,3 300,4 453,2 690,1 1030,8 1519,5
Годы
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Общий объём кредитного портфеля 4228,0 5999,4 9218,2 13923,8 19362,5 19179,6 21537,3 27911,6 32886,9 38767,9 49069,5 54263,0 55478,8
Депозиты физических лиц 1980,8 2761,2 3809,7 5159,2 5907,0 7485,0 9818,0 11871,4 14251,0 16957,5 18552,7 23219,1 24200,3
*Данные таблицы систематизированы по материалам: Статистический бюллетень Банка России 1991-2016 гг.
Необходимо подчеркнуть, что рост предоставления кредитов со стороны кредитных организаций также был взаимосвязан с лучшими условиями по сравнению с иностранными кредиторами, так как условия предоставления российскими банками кредитов были более доступными, нежели у зарубежных кредитных организаций. Спрос на розничные кредиты всегда остается наиболее динамичным и растущим сегментом банковского бизнеса. По состоянию на 1 января 2017 г. размер розничного кредита достиг 33,6 трлн руб., при этом темп прироста кредитования населения в 2 раза превышает аналогичный показатель корпоративного кредита, предоставленного коммерческими банками. Вся палитра предоставленных кредитов со стороны банковской системы России представлена на рис. 2.
Рис. 2. Объём выданных кредитов в банковской системе России в 1991-2016 гг.
В связи с различными сдвигами в области объёма кредитования банковской системой России представляется возможным выделить следующие этапы развития кредитных отношений.
1. 1991-2000 гг. этап разработки, освоение рынка банковских услуг и выведение различных кредитов на внутренний банковский рынок России.
2. 2000-2007 гг. этап интенсивного роста предоставления кредитов и насыщения экономики России кредитами.
3. 2007-2010 гг. этап спада банковской системы России по предоставлению кредитов, являющегося последствием американского кризиса, который и привел к кризису в России.
4. 2010-2016 гг. этап интенсивного роста предоставления кредитов и насыщения экономики России кредитами.
Из этого следует, что банковский кредитный рынок с 1991 по 2016 гг. развивался с неодинаковыми тенденциями и пережил несколько фаз, которые имели как положительные, так и отрицательные значения для экономической системы России в целом (табл. 3).
Таблица 3
Топ-30 крупнейших банков на 1 января 2017 г.*
№ п/п 1. Наименование банка Сбербанк России Регистрация (город) Москва Номер лицензии 1481
2. ВТБ Банк Москвы Санкт-Петербург 1000
3. Газпромбанк Москва 354
4. ВТБ 24 Москва 1623
5. Банк «ФК Открытие» Москва 2209
6. Россельхозбанк Москва 3349
7. Альфа-Банк Москва 1326
8. Национальный Клиринговый Центр Москва 3466
9. Московский Кредитный Банк. Москва 1978
10. Промсвязьбанк Москва 3251
11. Бинбанк Москва 323
12. ЮниКредит Банк Москва 1
13. Райффайзенбанк Москва 3292
14. Росбанк Москва 2272
15. Россия. Санкт-Петербург 328
16. Рост Банк Москва 2888
17. БМ-Банк (бывш.Банк Москвы) Москва 2748
18. Совкомбанк Кострома 963
19. Банк «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 436
20. Московский Областной Банк Москва 1751
21. Банк Уралсиб Москва 2275
22. Ситибанк Москва 2557
23. Ак Барс Татарстан 2590
24. Национальный Банк «Траст» Москва 3279
25. Русский Стандарт Москва 2289
26. Уральский Банк Реконструкции и Развития Свердловск 429
27. Российский Капитал Москва 2312
28. Всероссийский Банк Развития Регионов Москва 3287
29. СМП Банк Москва 3368
30. Югра Москва 880
*Составлено на основе материалов официального сайта http://www.banki.ru/20170101.
Аналогичные тенденции наблюдаются по величине активов в банковской системе России на 1 января 2017 г. (табл. 4).
Таблица 4
Топ-20 крупнейших банков (по величине активов) на 01.01.2017 г.*
Место по активам Банк Регистрация (город) Активы нетто (млн руб.) Ценные бумаги, переданные в РЕПО, (в активах, %)
1 ВТБ Банк Москвы Москва 234174,8 2,35
2 Банк «ФК Открытие» Москва 231125,9 7,83
3 Русский Стандарт Москва 175356,4 40,43
4 Уральский Банк Реконструкции и Развития Свердловск 117457,7 29,23
5 Совкомбанк Костромская область 117537,5 23,44
6 Экспресс-Волга Костромская область 74636,4 40,92
7 Бинбанк Москва 87719,6 7,42
8 Московский Областной Банк Москва 93847,8 19,67
9 Рост Банк Москва 28351,2 4,63
10 Банк «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 62591,4 10,78
11 Банк Уралсиб Москва 26269,5 6,02
12 Абсолют Банк Москва 44924,1 16,84
13 Российский Капитал Москва 29343,4 9,74
14 Сбербанк России Москва 32881,6 0,15
15 Московский Кредитный Банк Москва 34888,8 2,56
16 Юниаструм Банк Москва 15847,1 14,56
17 Ак Барс Татарстан 18003,7 3,85
18 ЮниКредит Банк Москва 24578,3 1,92
19 Росгосстрах Банк Москва 18645,3 11,96
20 Восточный Экспресс Банк Амурская область 5517,9 2,90
*Составлено на основе материалов официального сайта http://www.banki.ru/20170101.
Ситуация в российском банковском секторе с конца 2014 г. стала ухудшаться. Важным обстоятельством, негативно воздействующим на уровень экономической безопасности банковской системы, считается снижение доли активов по отношению к ВВП. Объём активов российского банковского сектора в номинальном выражении за январь-ноябрь 2016 г. сократился на 3,2% [12]. Однако главным приоритетом банковской системы считаются не только величина активов, но и другие индикаторы, которые имели отрицательные результаты в аспекте снижения уровня экономической безопасности, такие, как: объём привлечённых ресурсов, финансовые результаты коммерческих банков, рентабельность капитала банка к ВВП и т.д. (табл. 5).
Таблица 5
Топ-20 банковских учреждений по величине активов в 2016 г.*
Рейтинг Название банка Год основания Активы на 01.01.2012, млрд руб. Активы на 01.01.2017, млрд руб. Изменение 2016/2011
Абсолютное (млрд руб.) Относительное (%)
1 Сбербанк России 1991 14082,2 22606,6 8524,3 160,53
2 ВТБ (преобразован ВТБ Банк Москвы) 1990 4338,5 9959,3 5620,8 229,5
Продолжение таблицы 5
Рейтинг Название банка Год основания Активы на 01.01.2012, млрд руб. Активы на 01.01.2017, млрд руб. Изменение 2016/2011
Абсолютное (млрд руб.) Относительное (%)
3 Газпромбанк 1990 2814,4 5267,7 2453,4 187,2
4 Россельхозбанк 2000 1672,8 2760,2 1087,5 165,0
5 Банк Москвы (преобразован БМ-Банк) 1995 1520,1 680,3 -839,8 -55,3
6 ВТБ 24 2005 1511,5 3207, 1696,0 212,2
7 Альфа-Банк 1990 1377,0 2341,8 964,8 170,1
8 ЮниКредит Банк 1989 886,1 1283,1 397,0 144,8
9 Промсвязьбанк 1995 703,1 1311,3 607,8 186,4
10 Росбанк 1993 694,9 783,7 88,7 112,8
11 НОМОС-Банк (с 2014 г. преобразован в Банк «ФК Открытие» 1993 658,2 2951,5 2293,4 448,4
12 Райффайзенбанк 1996 636,6 833,3 197,2 130,9
13 Транскредитбанк (вошёл в состав ВТБ 24) 1992 504,2 -- -- -
14 Уралсиб 1993 452,5 436,1 -16,5 -3,6
15 Банк «Санкт-Петербург» 1990 377,4 601,3 223,8 159,3
16 МДМ банк (с 2016 г. Преобразован в «Бинбанк» 1990 369,2 1182,6 813,3 320,3
17 Ак Барс 1993 342,7 468,1 125,3 136,6
18 Хоум Кредит Банк 1990 331,5 220,6 -111,0 -33,5
19 Ситибанк 1993 326,2 425,5 99,3 130,4
20 Московский кредитный банк 1992 320,2 1363,8 1043,6 425,9
*Составлено на основе материалов официального сайта http://www.banki.ru/20170101.
В современных условиях масштабы деятельности института банков зависят от совокупности объёма собственных и привлеченных средств, которыми они располагают. Формирование дополнительных ресурсов за счёт сбережений, депозитов играет немаловажную роль в формировании повышенного уровня экономической безопасности и осуществлении прибыльных банковских операций. В 2016 г. развитие российской банковской системы характеризуется ростом вкладов населения почти на 2%. Лидирующие позиции в данном аспекте занимают ВТБ-24, МИБ, Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк, Российский капитал, Сбербанк России (табл. 6).
Таблица 6
Топ-30 банковских учреждений по величине привлеченных средств физических лиц на 1 января 2017 г.*
Название банка Средства физических лиц, млрд руб. Доля в пассивах, %
Сбербанк России 10922, 7 48,3
ВТБ 24 2097,6 65,4
Альфа-Банк 637,3 27,2
Газпромбанк 630,2 11,9
Россельхозбанк 577,6 20,9
Продолжение таблицы 6
Название банка Средства физических лиц, млрд руб. Доля в пассивах, %
Бинбанк 547,2 46,3
ВТБ Банк Москвы 519,6 5,2
Банк «ФК Открытие» 499,6 16,9
Промсвязьбанк 378,5 28,9
Райффайзенбанк 345,3 41,4
Московский Кредитный Банк 236,4 17,3
Совкомбанк 195,0 38,9
Росбанк 191,2 24,4
Банк «Санкт-Петербург» 179,4 30,9
Югра 172,2 53,3
Русский Стандарт 169,0 38,9
Московский Индустриальный Банк 165,3 62,7
ЮниКредит Банк 171,4 13,4
Уральский Банк Реконструкции и Развития 152,8 38,0
Банк Уралсиб 151,8 34,8
СМП Банк 136,2 38,4
Хоум Кредит Банк 138,9 62,9
Возрождение 132,8 54,7
Российский Капитал 133,2 44,2
Национальный Банк «Траст» 120,8 30,5
Тинькофф Банк 112,2 60,9
Ситибанк 110,6 26,0
Ак Барс 103,8 22,2
Восточный Экспресс Банк 96,4 50,8
Московский Областной Банк 82,0 17,2
*Составлено на основе материалов официального сайта http://www.banki.ru/20170101.
На протяжении десяти лет задачей Правительства РФ является поддержка нефинансового сектора с помощью предоставления дешёвых, длинных кредитов со стороны действующих кредитных организаций, которые реализуются посредством кредитной политики как головных офисов коммерческих банков, так и территориальных, региональных программ посредством целенаправленных кредитных линий. Сегодня экономика России действительно нуждается в восстановлении и создании устойчивого экономического роста, и поэтому национальная банковская система должна поддерживаться вкупе с нефинансовым сектором экономики (табл. 7).
Таблица 7
Топ-30 банковских учреждений по величине привлеченных средств предприятий и организаций на 1 января 2017 г.*
Название банка Средства предприятий и организаций, млрд руб. Доля в пассивах, %
Сбербанк России 5852,7 25,9
ВТБ 4266,4 42,8
Газпромбанк 2589,9 49,2
Россельхозбанк 1175,7 42,6
Альфа-Банк 793,8 33,9
Банк «ФК Открытие» 718,9 24,4
Россия 556,5 75,5
ЮниКредит Банк 648,3 50,5
Промсвязьбанк 568,4 43,3
Московский Кредитный Банк 586,5 43,0
ВТБ 24 397,9 12,4
БМ-Банк (бывш.Банк Москвы) 300,2 44,1
Росбанк 243,1 31,0
Ситибанк 219,4 51,6
Ак Барс 207,6 44,3
Бинбанк 191,7 16,2
Райффайзенбанк 198,9 23,9
Национальный Клиринговый Центр 169,2 8,3
Московский Областной Банк 187,8 39,4
Банк «Санкт-Петербург» 151,2 26,0
Банк Уралсиб 155,1 35,6
Всероссийский Банк Развития Регионов 118,5 46,2
Национальный Банк «Траст» 133,8 33,8
Новикомбанк 135,4 54,9
Связь-Банк 117,3 35,9
РосЕвроБанк 95,4 50,5
Абсолют Банк 82,4 30,9
Зенит 71,5 27,3
Совкомбанк 73,7 14,7
Сургутнефтегазбанк 72,5 56,7
*Составлено на основе материалов официального сайта http://www.banki.ru/20170101.
2. Пути преодоления кризисных циклических ситуаций и обеспечения экономической безопасности в банковском секторе
В условиях усугубления геоэкономических отношений с западными странами, снижения цен на нефть возникают угрозы в аспекте сохранения высокого качества кредитного портфеля и предоставления кредитов физическим и юридическим лицам. Именно напряженные обстоятельства в России привели к снижению инвестиционного климата. Поэтому в начале 2015 г.
Россия недополучила 160 млрд долл. США внешних инвестиций. В данном случае в целях ослабления «инвестиционного голода» в банковском секторе Центральный банк РФ как основной орган, обеспечивающий экономическую безопасность банковской системы, предоставил 8 крупным банкам и Агентству по страхованию вкладов финансовую помощь по программе докапитализации банков на сумму 1 трлн руб. через облигации федерального займа. Все эти действия ЦБ РФ прямым образом смогли поспособствовать оживлению деятельности не только финансового сектора, но и также нефинансового сектора экономики России на тот момент (табл. 8).
Таблица 8
Топ-30 банковских учреждений по величине предоставленных кредитных средств физическим лицам на 1 января 2017 г.*
Название банка Кредиты физическим лицам, млрд руб. Доля в активах, %
Сбербанк России 4315,5 19,1
ВТБ 24 1557,1 48,5
Россельхозбанк 322,1 11,7
Газпромбанк 309,8 5,9
ВТБ Банк Москвы 226,7 2,3
Альфа-Банк 232,0 9,9
Райффайзенбанк 179,6 21,5
Хоум Кредит Банк 149,7 67,8
Русский Стандарт 143,8 33,2
Росбанк 145,7 18,6
Банк «ФК Открытие» 126,6 4,3
ЮниКредит Банк 121,7 9,5
ДельтаКредит 116,1 72,1
Тинькофф Банк 113,9 61,2
Почта Банк 104,9 88,3
Восточный Экспресс Банк 111,1 58,4
Московский Кредитный Банк 108,9 7,9
Сетелем Банк 98,9 92,2
Русфинанс Банк 97,1 94,5
Национальный Банк «Траст» 94,2 23,8
Промсвязьбанк 87,9 6,7
Ренессанс Кредит 85,5 82,1
Связь-Банк 85,7 26,3
Банк Уралсиб 80,2 18,4
ОТП Банк 78,3 56,5
СКБ-Банк 69,4 54,3
Совкомбанк 64,9 12,9
Банк «Санкт-Петербург» 60,2 10,5
Возрождение 54,8 22,5
Бинбанк 52,9 4,5
*Составлено на основе материалов официального сайта http://www.banki.ru/2017010L
Сейчас спрос на банковские кредиты со стороны физических лиц возобновляется, но хотим отметить, что в составе кредитного портфеля банковской системы огромную долю до сих пор составляют только потребительские кредиты и качество кредитного портфеля снижается. На другие кредиты, такие, как лизинг, ипотека, автокредит, спрос снизился до неузнаваемости (табл. 9).
Таблица 9
Топ-30 банковских учреждений по величине выданных кредитов предприятиям и организациям на 1 января 2017 г.*
Название банка Кредиты предприятиям и организациям, млрд руб. Доля в активах, %
Сбербанк России 11077,1 49,9
ВТБ Банк Москвы 5040,1 50,6
Газпромбанк 3127,9 59,4
Банк «ФК Открытие» 1733,1 58,7
Россельхозбанк 1430,4 51,8
Альфа-Банк 1221,5 52,2
Московский Кредитный Банк 903,1 66,2
Промсвязьбанк 642,8 49,0
ЮниКредит Банк 624,7 48,7
Национальный Клиринговый Центр 268,6 13,2
Райффайзенбанк 353,8 42,5
Россия 341,5 46,4
Банк «Санкт-Петербург» 261,0 44,9
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) 294,1 43,2
Югра 261,4 80,8
ВТБ 24 226,7 7,1
Росбанк 255,9 32,7
Рост Банк 232,3 37,9
Московский Областной Банк 207,9 43,6
Московский Индустриальный Банк 169,9 64,4
Банк Сберегательно-кредитного сервиса 129,7 98,8
Нордеа Банк 163,0 65,1
Ак Барс 168,9 36,1
Новикомбанк 137,5 55,5
Зенит 135,4 51,6
Российский Капитал 130,4 43,3
Бинбанк 150,8 12,7
Глобэкс 122,6 54,2
Возрождение 106,8 44,0
Национальный Банк «Траст» 106,7 26,9
*Составлено на материалах официального сайта http://www.banki.ru/20170101.
До наступления валютного кризиса в России деятельность коммерческих банков была в основном прибыльной. Однако, согласно отчётным данным ЦБ РФ по результатам финансовой деятельности коммерческих банков, в 2016 г. уже 1/3 функционирующих банков получила убытки (табл. 10).
Таблица 10
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций в России в 2008-2016 гг.*
Показатели Годы
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Объём прибыли, полученной действующими кредитными организациями, млн руб. 507975 205110 573380 848217 1011889 993585 589141 191965 929662
Объём прибыли по прибыльным кредитным организациям, млн руб. 508882 284939 595047 853842 1021250 1012252 853240 735803 1291868
Удельный вес кредитных организаций, имевших прибыль, в общем количестве действующих кредитных организаций, % 99,0 88,7 92,0 94,9 94,2 90,5 84,9 75,4 71,4
Удельный вес кредитных организаций, имевших убыток, в общем количестве действующих кредитных организаций, % 1,0 11,3 0,8 5,1 5,8 9,5 15,1 24,6 28,6
*Расчёты на материалах: Статистический бюллетень Банка России с 2008-2016 гг.
Сегодня 30% банков России находится на грани банкротства, и можно сказать, что на восстановление их деятельности недостаточно средств одного ЦБ РФ. Это свидетельствует о том, что национальная банковская система не в полном объёме вышла из зоны экономических угроз, которые являются последствиями валютного кризиса в России (табл. 11).
Таблица 11
Динамика количества кредитных организаций с иностранным капиталом в России в 2005-2017 гг.*
Показатель Годы
01.01. 2005 01.01. 2006 01.01. 2007 01.01. 2008 01.01. 2009 01.01. 2010 01.01. 2011 01.01. 2012 01.01. 2013 01.01. 2014 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017
Общее количество действующих кредитных организаций (банков и НКО) с иностранным участием 131 136 153 202 221 226 220 230 234 236 225 199 174
Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций (млрд руб.) 380,4 444,4 566,5 731,7 881,3 1244,3 1186,2 1214,3 1283,5 1287,0 1840,3 2329,4 2383,2
Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банковской системы (%) 6,19 11,15 15,90 25,08 28,49 24,53 28,10 27,70 26,69 26,52 12,2 8,5 7,3
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов РФ (%) 6,19 10,49 14,86 22,84 26,15 21,26 24,62 24,00 23,08 22,95 21,4 19,4 17,8
*Расчёты на материалах: Статистический бюллетень Банка России в 2005-2017 гг.
Следовательно, уровень экономической безопасности коммерческого банка определяется тем, насколько внутренние субъекты и объекты экономической безопасности оперативно снижают различные угрозы, уменьшают банковские риски, минимизируют и устраняют ущербы от негативных воздействий. Обеспечение экономической безопасности банковской системы — это постоянный непрерывный процесс, направленный на первостепенные цели банковского дела-получение сверхприбыли и удовлетворение потребностей клиентов. Структура первостепенных интересов коммерческого банка и защищенных пороговых показателей отражена на рис. 3.
Рис. 3. Основные подходы к обеспечению экономической безопасности и защищённости банковской системы
Банковская система как кровеносная система экономики подвержена рискам и неопределенности. Количественной мерой экономической безопасности коммерческих банков могут быть сохранение устойчивости экономических показателей коммерческих банков и вероятность их выхода из области опасности. Помимо обязательных нормативов банковской деятельности, установленных регулирующими органами банковского надзора, могут быть проанализированы финансовые показатели, результаты которых позволяют выявить негативные тенденции в деятельности коммерческих банках и минимизировать возможные ущербы и потери.
Сегодня во всю банковскую систему встроено более 100 индикаторов, а в коммерческих банках более 300 индикаторов экономической безопасности, позволяющих определить их текущее состояние и контролировать все ключевые показатели работы института банка в условиях различных угроз и вызовов. Выявление количественного состава банковских индикаторов позволит раскрыть наиболее уязвимые места коммерческих банков, которые часто подвергаются опасностям и снижают надлежащий уровень экономической безопасности банковской системы. Ежегодно количество макро- и микроиндикаторов во всех государствах становится все больше. Цель ввода новых индикаторов заключается в прогнозировании и предотвращении кризисных явлений, которые могут возникнуть в ближайшие годы в силу различных внешних и внутренних факторов. Обычно индикаторы экономической безопасности рассчитываются автоматически на основе первичных учетных данных, и в результате выявляются коэффициенты, определяющие степень защищенности или незащищенности основных параметров национальной банковской системы. Экономическую безопасность банковской системы в отличие от других видов безопасности характеризуют количественные показатели. К основным индикаторам экономической безопасности банковской системы России относятся (табл. 12):
Таблица 12
Основные индикаторы системы экономической безопасности банковской системы и коммерческих банков РФ
№ п/п Индикаторы экономической безопасности банковской системы России Индикаторы экономической безопасности коммерческих банков
1. Уровень монетизации, % к ВВП Объем привлеченных средств банком
2. Внешний долг, % к ВВП Объем предоставленных кредитов банком
3. Внутренний долг, % к ВВП Количество непогашенных займов
4. Доля расходов на обслуживание госдолга, % Объем резерва на возможные потери по ссудам
5. Активы банковской системы, % к ВВП Количество договоров с клиентами
6. Капитал банковской системы, % к ВВП Процентные и комиссионные доходы
7. Собственные средства, % к ВВП Операционные и неоперационные расходы
8. Ссудная задолженность, % к ВВП Рентабельность активов
9. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, % Рентабельность капитала
10. Средневзвешенные процентные ставки по депозитам, % Количество банкоматов
11. Сбережения в национальной валюте, руб. Уровень банковского риска
12. Сбережения в иностранной валюте, руб. Количество безналичных платежей
Количество жалоб потребителей от банковских услуг
При рассмотрении системы индикаторов состояния экономической безопасности банковской системы следует учесть то, что они характеризуют состояние как банковской системы в целом, так и ее основных элементов. Безусловно, приведенные здесь макро- и микроиндикаторы не составляют полного перечня, в современных условиях их может быть еще больше. Индикаторы банковской системы считаются предвестниками кризисных явлений, и поэтому пренебрегать их состоянием считается самым необдуманным действием. Помимо индикаторов многие страны в целях предвидения кризисных ситуаций и анализа состояния экономической безопасности страны устанавливают и определяют пороги, которые измеряются количественными параметрами, численно выраженными нормами или же пропорциями, несоблюдение которых может препятствовать нормальному функционированию различных элементов экономической системы. В условиях нехватки собственных средств и низкого уровня капитализации банков пороговые значения некоторых параметров банковской системы России являются неудовлетворенными.
Заключение. Сегодня перед Россией стоит огромная задача создания адекватно реагирующей и моментально нейтрализующей внутренние и внешние угрозы финансово-банковской системы [2-11, 14]. Исходя из этого, индикаторы имеют свои пороговые значения, за пределами которых экономическая система переходит в чрезмерные режимы напряженности функционирования. В условиях напряженности геоэкономических и геополитических отношений между суверенными странами игнорирование неудовлетворительных значений индикаторов экономической безопасности, которые могут негативно воздействовать на развитие экономики и социальной сферы, невозможно. Этот аспект лауреат Нобелевской премии В. Леонтьев интерпретирует следующим образом: «Переходная экономика, подвергнутая серьезной трансформации при слабом развитии инструментов и институтов рыночной экономики, низкой чувствительности классических способов денежно-кредитного регулирования экономики, лишена рулевого управления, поэтому нужны индикаторы — ориентиры развития, определяющие границы негативных процессов, подающие сигналы участникам рынка о возможных сферах неблагополучия, понижении глобального уровня национальной безопасности» [13]. В действительности индикаторы пронизывают всю организационную структуру банковской системы — от деятельности Банка России до основных элементов банковской системы.
В последние годы в условиях воздействия внутренних и внешних угроз обеспечение полной экономической безопасности банковской системы становится сложнее и труднее, поэтому национальной банковской системе необходимо выбрать те направления, которые приведут к сохранению и расширению ее возможностей в условиях растущей конкуренции. Предлагаем следующие рекомендации в плане преодоления кризисных явлений в банковской системе РФ и усовершенствования нормативно-правовой регламентации, обеспечивающей повышенную экономическую безопасность данного сектора [8-11]:
- осуществить совершенствование банковского законодательства Российской Федерации со стороны Банка России с целью приведения его в соответствие со спецификой банковской системы России и обеспечения устойчивой экономической безопасности экономических систем;
- содействовать обеспечению экономических интересов кредитных организаций в аспекте приобретения экономической независимости, а также направленности на оздоровление, стабилизацию и консолидацию кредитных организаций, попавших в затруднительное положение в виде долгосрочного рефинансирования, финансового оздоровления, докапитализации и фондирования банков в условиях нестабильности экономики России;
- в аспекте реализации оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и снижению до минимального уровня внутренних и внешних угроз установить внутри кредитных организаций Совет безопасности, Системы раннего предупреждения кризисов (СРП) и экономическую разведку, которые будут консультировать все составляющие элементы банковской системы;
- проводить регулярный анализ и оценку уровня экономической безопасности банковской системы, совершенствовать механизмы обеспечения экономической безопасности банковской системы, используя организационно-управленческие, финансовые, технические, информационные, кадровые и физические меры;
- универсализация кадров, аттестация и повышение финансовой грамотности работников банка;
- в целях обеспечения адаптивной устойчивости и снижения угроз экономической безопасности для вкладчиков и кредиторов банка диверсифицировать деятельность кредитных организаций и банковских операций;
- в аспекте формирования благоприятных условий, обеспечивающих удовлетворение наиболее значимых экономических потребностей населения, необходимо разработать новые экономические механизмы (экономические инновации) и новые пути и методы удовлетворения потребностей клиентов (маркетинговые инновации);
- создание стратегического инвестиционного фонда с государственным участием, который рассматривает долгосрочные проекты, предоставляет льготные ипотеки и синдицированные кредиты, проводит лизинговые операции и финансирование экономических субъектов долгосрочными экономическими ресурсами.
Литература
1. Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России ; под ред. В.П. Колесова. — М. : Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. С. 524-525.
2. Зиядуллаев, Н. С., Зоидов, К. Х., Зиядуллаев, У. С., Рахматова, З. И., Симонова, Ю. С., Зоидов, З. К. Экономическая безопасность национальной банковской системы в условиях глобализации : монография ; под ред. чл.-корр. РАНВ.А. Цветкова. — М. : ИПР РАН, 2017.
3. Зиядуллаев, Н. С., Симонова, Ю. С., Зоидов, З. К. Проблемы и перспективы совершенствования международной деятельности банков в условиях интеграции и глобальной нестабильности // Региональные проблемы преобразования экономики. 2016. № 6(68). С. 78-89.
4. Зиядуллаев, Н. С., Зиядуллаев, С. Н., Зоидов, З. К., Кибардина, Ю. С. Новые горизонты евразийской интеграции в условиях глобальной турбулентности // Региональные проблемы преобразования экономики. 2015. № 1(51). С. 125-139.
5. Дохолян, С. В. Концептуальные подходы к достижению устойчивого экономического развития региона как социо-экономико-экологической системы / С.В. Дохолян, А.М. Садыкова, А.С. Дохолян // Апробация. 2015. № 5. С. 60-66.
6. Дохолян, С. В. Мотивационный менеджмент на предприятиях машиностроительного комплекса / С.В. Дохолян, К.Г. Асриянц. — Махачкала : Изд-во ИСЭИДНЦРАН, 2005.
7. Дохолян, С. В. Стратегический подход к формированию и реализации региональной социально-экономической политики // Экономика и предпринимательство. 2013. № 9. С. 139-144.
8. Зоидов, К. Х. Экономические кризисы : причины, последствия, пути преодоления. — М. : ИПР РАН, 2004.
9. Зоидов, К. Х., Губин, В. А., Кондраков, А. В., Новоселов, М. В. Цикличность эволюции банковской системы России в 1992-2012 гг. //Региональные проблемы преобразования экономики, 2013. - № 1. - С. 47 -59.
10. Зоидов К.Х., Новоселов М.В., Медников В.В. Влияние и эволюция деятельности зарубежных банков в трансформационной экономике России // Региональные проблемы преобразования экономики. 2013. № 4(38). С. 19-29.
11. Зоидов, К. Х., Новоселов, М. В., Медников, В. В. Влияние деятельности зарубежных банков на экономику России. Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 3 // Материалы Пятнадцатого всероссийского симпозиума. Москва, 15-16 апреля 2014 г. ; под ред. чл.-корр. РАНГ.Б. Клейне-ра. — М. : ЦЭМИ РАН, 2014. С. 65-68.
12. Итоги работы банковского сектора в 2016 г. и перспективы на будущее. — URL : http: //www. riarating.ru/banks/2016/1227 630051940. html.
13. Леонтьев, В. Экономические эссе : теории, исследования, факты и политика / В. Леонтьев ; пер. с англ. — М. : Политиздат. 1990.
14. Цветков, В. А., Степнов, И. М., Ковальчук, Ю. А., Зоидов, К. Х. Динамика развития экономических систем ; под ред. чл.-корр. РАН В.А. Цветкова. — М. : ЦЭМИ РАН / ИПР РАН, 2016.
15. Финансы, денежное обращение, кредит ; под ред. проф. Г. Б. Поляка. — М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 382.
16. Яковец, Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. — М. Наука, 1999. С. 315.
17. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. URL : https://www.minfin.ru / дата обращения 10.01.2017 г.
18. Levitt, T. Globalisation of Markets // Global Marketing Management: Cases and Readings ; ed. By R.D. Buzzel, Y.A. Quelch, C.A. Bartellet. — 3th ed. — N.Y. : Addison-Wesley Publishing Company, 1995. P. 15.
19. Alchian, Armen A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory // Journal of Political Economy. 1950. Vol. 58. P. 211-221.
20. Nelson, R. R., Winter, S. J. An evolutionary theory of economic change. — M. : Finstatinform, 2000. References:
1. Globalization of the world economy and national interests of Russia ; ed. V.P. Kolesova. —Moscow : Faculty of Economics, Moscow State University, Tehis, 2002. P. 524-525.
2. Ziyadullaev, N. S, Zoidov, K. Kh., Ziyadullaev, U. S, Rakhmatova, Z. I, Simonova, Yu. S., Zoidov, Z. K. Economic security of the national banking system in the context of globalization : monograph ; under the editorship of corresponding member RAS V.A. Tsvetkov. — Moscow : MEIRAS, 2017.
3. Ziyadullaev, N., Simonova, Yu. S., Zoidov, Z. K. Problems and prospects of development of international activities of banks in conditions of integration and global instability // Regional problems of transformation of the economy. 2016. No. 6(68). P. 78-89.
4. Ziyadullaev, N. S., Ziadullaev, S. N., Zoidov, Z. K., Kibardina, Yu. C. New horizons of the Eurasian integration in the context of global turbulence // Regional problems of transformation of the economy. 2015. No. 1 (51). P. 125-139.
5. Dokholyan, S. V. Conceptual approaches to the achievement of sustainable economic development of the region as socio-economic-ecological systems /S. V. Dokholyan, A.M. Sadykov, A.S. Dokholyan // Testing. 2015. No. 5. P. 60-66.
6. Dokholyan, S. V. Motivation management at the enterprises of machine-building complex / S. V. Dokholyan, K.G. Asriyants. — Makhachkala; Moscow : ISER DAS RAS, 2005.
7. Dokholyan, S. V. Strategic approach to the development and implementation of regional socio-economic policy //Economics and entrepreneurship. 2013. No. 9. P. 139-144.
8. Zoidov, K. Kh. Economic crises : causes, consequences, ways of overcoming. — M. : MEI RAS, 2004.
9. Zoidov, K. Kh., Gubin, V. A., Kondrakov, A. V., Novoselov, M. V. Cyclical evolution of the Russian banking system in 1992-2012 // Regional problems of transformation of the economy. 2013. No. 1. P. 47-59.
10. Zoidov, K. Kh., Novoselov, M. V., Mednikov, V. V. Impact and evolution of the activities offoreign banks in the transition economy of Russia // Regional problems of transformation of the economy. 2013. No. 4(38). P. 19 -29.
11. Zoidov, K. Kh., Novoselov, M. V., Mednikov, V. V. Impact of the activities offoreign banks on the Russian economy. Strategic planning and enterprise development. Section 3 // Proceedings of the Fifteenth all -Russian Symposium. Moscow, 15-16 April 2014 ; under the editorship of corresponding member RAS G.B. Kleiner. — Moscow : CEMI RAS, 2014. P. 65-68.
12. Results of the banking sector in 2016 and prospects for the future. — URL : http: // www.riarating.ru/ banks/2016/1227 630051940. html.
13. Leontiev, V. Economic essays : Theories, research, facts and politics / V.Leontiev ; transl. with English. — Moscow : Politizdat. 1990.
14. Tsvetkov, V. A., Stepnov, I. M., Kovalchuk, Y. A., Zoidov, K. Kh. Dynamics of development of economic systems ; under the editorship of corresponding member RAS V.A. Tsvetkov.— Moscow : CEMI RAS / MEI RAS, 2016.
15. Finance, money circulation, credit; under the editorship of Professor G.B. Polyak. — M. : YUNITI-DANA, 2001. P. 382.
16. Yakovets, Yu. V. Cycles. Crises. Forecasts. M. : Nauka, 1999. P. 315.
17. Official website of the Ministry of Finance of the Russian Federation. — URL : https://www.minfin.ru / date
accessed 10.01.2017.
18. Levitt, T. Globalisation of Markets // Global Marketing Management : Cases and Readings ; ed. By R.D. Buzzel, Y.A. Quelch, C.A. Bartellet. — 3th ed. — N.Y. : Addison-Wesley Publishing Company, 1995. P. 15.
19. Alchian, Armen A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory // Journal of Political Economy. 1950. Vol. 58. P. 211-221.
20. Nelson, R. R., Winter, S. J. An evolutionary theory of economic change. M. : Finstatinform, 2000.
