CC BY
77
Г ребеник Виктор Васильевич
Grebenik V.V. к.э.н., профессор НОУ ВПО ИГУПИТ E-mail: gvik65@mail.ru
Парадигмальные вопросы совершенствования механизма внедрения банковских инноваций
The paradigm of the issues of improvement of the mechanism of implementation of
banking innovations
Аннотация: в настоящее время использование и применение инноваций в банковской сфере становится весьма значимым и актуальным. Скоринговая модель - является именно таким видом нововведения, благодаря которой Банки смогут достичь оптимальных результатов в своей работе. В статье рассматривается использование скоринговой модели, как дополнительного инструмента при кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства. Описываются основные преимущества и результаты использования данного вида инновации.
Ключевые слова: банк, инновационная деятельность, управление рисками, банковские продукты, кредитование, скоринговая модель.
The Abstract: At present use and application of innovations in bank sphere becomes rather significant and actual. The credit scoring - is such kind of an innovation thanks to which Banks can reach optimal results in the work. In article use credit scoring, as additional tool is considered at crediting of subjects of small and average business. The basic advantages and results of use of the given kind of an innovation are described.
Keywords: the Bank, innovation, risk management, banking products, lending,
* * *
В настоящее время рынок современных банковских услуг отличается постоянным технологическим совершенствованием, многообразием предоставляемых банками продуктов и услуг, а также развитием самих механизмов взаимодействия с клиентами. Банкам в рамках принимаемой ими стратегии важно предвидеть тенденции изменения клиентских предпочтений, чтобы вовремя суметь удовлетворить возникшие потребности в банковском сервисе. Для этого необходимо осуществлять инновационную деятельность, которая предполагает создание не только прогрессивных банковских продуктов и услуг, но также и гораздо более эффективных, внутренних процессов, способных сократить издержки банка и, как следствие, увеличить и максимизировать получаемую прибыль.
В процессе работы любой банк неминуемо сталкивается с различными рисками, которые могут негативно повлиять на его деятельность. В условиях финансовой нестабильности для банков является важным не наращивание кредитного портфеля, а повышение его качества. Управление рисками в кредитных организациях играет чрезвычайно важную роль, поэтому наиболее важны банковские продукты, помогающие их снизить.
Главный редактор - д.э.н., профессор К.А. Кирсанов тел. для справок: +7 (925) 853-04-57 (с 1100 - до 1800) Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru
Одним из приоритетных направлений банковской инновационной деятельности является кредитование, именно этот вид услуг формирует основные доходы банка. Его бурное развитие показало, что данный сектор является перспективным направлением. Сегодня в условиях жесткой конкуренции и сложной ситуации на мировых финансовых рынках внедрение и совершенствование механизма кредитования, будет способствовать улучшению банковской деятельности.
Качество и быстрота, с которыми принимаются решения по кредитной заявке, а также надежность и простота этого процесса, являются решающими факторами в сложной конкурентной борьбе. Как правило, бизнес-модель работы с заемщиком основывается на концепции быстрой выдачи кредита и поддержке большой клиентской базы. При подобном подходе предотвратить значительные потери по «плохим» кредитам крайне затруднительно. В свою очередь, наличие значительного числа «плохих» кредитов четко указывает на системные просчеты в деятельности кредитных департаментов.
Приоритетное значение в решении задачи повышения качества банковского сервиса и скорости операций играет материально-техническая оснащенность структурных подразделений.
Кредитование малого и среднего бизнеса значительно отличается от других видов банковского ритэйла, поскольку одновременно обладает признаками кредитования и физических и юридических лиц. Одним из принципиальнейших отличий кредитования малого и среднего бизнеса от других видов кредитования заключается в том, что ключевым фактором, влияющим на оценку рисков при получении кредита, является изучение отчетности и выезд на место ведения бизнеса для анализа его объемов и эффективности с учетом всех сопутствующих факторов1.
В качестве дополнительного инструмента совершенствования механизма кредитования малого и среднего бизнеса может выступать разработка скоринговой модели, способной снизить многие риски, возникающие со стороны коммерческих банков.
Данная модель объединяет в себе преимущества скоринговых систем, тем не менее, она не является типичным видом скоринга, при котором выдается автоматизированное решение, а служит дополнением, помогающим снизить риски и вовремя рассмотреть наличие проблем у заемщика.
Для начала немного объясним, что же такое кредитный скоринг. Скоринг возник в 50-х годах прошлого века в США и использовался для качественной оценки кредитоспособности заемщиков. Наиболее активно скоринговые системы стали развиваться в последнее десятилетие XX века, что было обусловлено расширением кредитования с использованием кредитных карт. В переводе с английского score - подсчитывать очки, вести учет. Исходный материал для построения скоринговых моделей — это информация о предыдущих клиентах банка, на основе которой делается прогноз о кредитоспособности будущих заемщиков2.
1 Решение 8соГо для кредитование малого бизнеса. - Интернет-ресурс: http://www.scorto.ru.
2 Н.И. Опарина. Использование скоринговых моделей для оценки кредитоспособности заемщика. // Банковские кредитование. 2009. № 27. - С. 47-48.
Скоринг - это процесс оценки заемщика банком или другой кредитной организацией. По результатам этой оценки потенциальный кредитор принимает решение по кредитной заявке: если заемщик не набирает определенного количества баллов, то в получении кредита ему отказывают. Под скорингом так же понимается способ оценки кредитоспособности лица, основанный на численных статистических методах3. Скоринговая модель - математическая модель, позволяющая сопоставить характеристикам заемщика численное значение - скорин-говый рейтинг, характеризующий кредитоспособность (вероятность успешного исхода кредитной сделки).
Основные цели, к которым стремится любой банк при внедрении полноценной системы кредитного скоринга, можно сформулировать так:
- увеличение кредитного портфеля;
- повышение точности оценки заемщика;
- уменьшение уровня невозвратов по выданным кредитам;
- ускорение процедуры оценки заемщика;
- создание централизованного накопления данных о заемщиках;
- снижение формируемых резервов на возможные потери по кредитным обязательствам;
- быстрота и качественная оценка динамики изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом.
Прохождение кредитной заявки через данную модель может стать частью этих стратегий. Однако стоит сделать замечание, что скоринговый балл не может стать главным аргументом для принятия решения. Он является своеобразным помощником, позволяющий быстро и качественно обработать заявку по заданным критериям.
Системный подход является более эффективным, чем анализ кредитоспособности заемщика только с помощью скоринговых моделей. В большинстве случаев, особенно на развивающихся и растущих кредитных рынках, одних лишь скоринговых моделей бывает недостаточно для принятия объективных решений. Значительная часть запросов на получение кредита поступает от заемщиков, кредитные заявки которых невозможно анализировать только с помощью скоринговых моделей. Поэтому скоринговая модель выступает лишь дополнением к принятию к системе кредитования.
Для кредитования малого и среднего бизнеса используется построение скоринго-вых моделей, вычисляющих скоринговый балл по следующим критериям:
- оценка залогового имущества;
- оценка текущего состояния бизнеса заемщика;
- оценка заемщика, как физического лица.
3 Кредитный скоринг. Википедия. Свободная энциклопедия. Интернет ресурс: http://ru.wikipedia.org.
Главный редактор - д.э.н., профессор К.А. Кирсанов тел. для справок: +7 (925) 853-04-57 (с 1100 - до 1800) Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru
Каждой из этих задач соответствуют свои критерии рейтингования заемщиков, а также своя методология работы и принципы построения скоринговых моделей.
Общая формула скоринговой модели представляет следующий вид:
Ф1,Ф2,Ф3,...Фп - факторы риска, по которым производится подсчет коэффициентов (определяют кредитоспособность заемщика);
Х1,Х2,Х3,...Хп - весовые коэффициенты, характеризующие значимость фактора (определяют важность того или иного фактора, для кредитного департамента);
С - значение оценки скоринга (итоговый балл).
В качестве основных факторов, на которые опирается скоринговая модель, выступают:
1) Срок работы предприятия на данном рынке.
2) Наличие активов на балансе предприятия (соотношение рыночной стоимости к сумме кредита).
3) Анализ динамики работы по расчетному счету (соотношение ежемесячного объема поступлений к сумме кредита, количество контрагентов, зависимость от 1 поставщика, покупателя продукции, количество платежей в месяц).
4) Наличие залогового обеспечения (учитывается вид залога, его рыночная стоимость, покрытие залогом суммы кредита, возможность быстрой реализации).
5) Анализ коньюктуры рынка, на котором работает заемщик (вид и востребованность продукции, наличие проблем на рынке).
6) Вид кредитного продукта, наличие графика погашения.
7) Наличие положительной кредитной истории.
8) Числовые коэффициенты (объема продаж, прибыли, долгосрочных кредитов и займов)
Это неполный перечень тех факторов, которые могут применятся при использовании скоринговой модели. Каждый Банк сам для себя определяет наиболее важные параметры.
Скоринг, представляет собой своеобразную модель, которую можно и нужно постоянно обновлять (совершенствовать) под работу кредитного департамента, в зависимости от поставленных задач. Это, в свою очередь, является как преимуществом (т.к. дает возможность изменять основные параметры модели, вносить какие-то коррективы и дополнять ее), так и недостатком (невозможно качественно настроить модель на долгосрочный период, требует постоянного контроля и совершенствования, т.к. с изменением рынка кредитования, меняются и основные параметры). Повышение эффективности напрямую будет зависеть от постоянного обновления системы и совершенствования ее параметров.
Ф1Х1 + Ф2Х2 + Ф3Х3 +.... ФпХп = С
При работе с субъектами МСП предлагается использовать два основных вида ско-ринговых систем:
1) Скоринговая программа, используемая при рассмотрении кредитной заявки
- оценка кредитоспособности предприятия малого среднего бизнеса для получения кредита, в т.ч использование залогового модуля. Именно этот вид скоринга является основным барьером для многих потенциальных заемщиков. Если по результатам данного ско-ринга клиент не набрал необходимого количества баллов, то ему отказывают в получении кредита или предлагают другие условия, уменьшая размер ссуды или увеличивая проценты. При рассмотрении собственников бизнеса учитывается имущество как принадлежащее непосредстенно учредителю, так и его членам семьи.
2) Скоринговая программа, используемая в качестве мониторинга действующего кредита (оценка динамики состояния кредитного счета заемщика, а также своевременности и полноты выполнения им обязательств перед банком) - позволяет спрогнозировать ухудшение платежеспособности заемщика на основании динамики погашения платежей, анализа изменений балансовых показателей, условий кредита, информации о самом заемщике. Позволяет банку наблюдать за динамикой движения средств на кредитном счете заемщика, что дает возможность корректировать кредитную политику, как в отношении данного заемщика, так и в целом.
В целях борьбы с кредитными рисками необходимо было добиться того, чтобы существующие процедуры анализа кредитоспособности заемщиков позволяли выявить и исключить высокорискованные проекты на начальных этапах принятия решений, а регулярно проводимый мониторинг их финансового состояния — вносить своевременные корректировки в условия кредитования.
Важнейшей задачей анализа является классификация клиентов, допустивших просрочку, на добросовестных заемщиков, имеющих экономические трудности, и лиц (организации), не проявляющих намерения выполнять обязательства перед кредитором.
Характеристики заемщиков первой группы необходимо использовать для уточнения скоринговых моделей, а также методик оценки финансового положения клиентов, а сведения о второй группе — для совершенствования методов и средств проверки благонадежности клиентов.
Переосмысление существующих подходов к анализу финансового состояния заемщика позволяет повысить роль автоматизированных систем оценки кредитных рисков малого и среднего предпринимательства при рассмотрении возможности и целесообразности кредитования. Деятельность кредитных организаций, дополнительно использующих в своей работе системы кредитного скоринга, является более взвешенной, а управленческие решения принимаются на основе объективной информации. Службы риск-менеджмента могут уже иметь представление о возможных дефолтах заемщиков и использовать эти данные в управлении кредитным портфелем.
Среди основных положительных эффектов от использования скоринговой системы в качестве дополнительной методики анализа заемщика можно назвать не только общее снижение дефолтности по портфелю, но и увеличение выдачи. То есть банк начинает сразу получать выгоду от внедрения. Данная система позволяет увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем сокращения сроков проверки кредитной заявки и индивидуальной настройки параметров кредита под каждого заемщика. Она способна обеспечить быструю и объективную оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие таких решений по ссудам, которые минимизируют кредитные риски портфеля.
Внедрение скоринговой модели в бизнес-процесс оценки кредитоспособности заемщика позволит выработать стандарт сбора данных по клиенту.
С помощью данной модели удается полностью формализовать весь комплекс мероприятий андеррайтинга: оценку кредитоспособности заемщиков для получения кредита, определение приоритетных дел и направлений работы в отношении заемщиков, оценку динамики состояния кредитного счета заемщика и т.д. Кроме того, скоринговая система позволяет производить периодическую коррекцию моделей с учетом изменения социальноэкономических показателей среды. Это делает систему более гибкой и позволяет банку оперативно работать с новыми видами рисков.
Несмотря на мировой финансово-экономический кризис банковские инновации продолжают оставаться одним из приоритетных направлений деятельности. Именно те банки, которые наиболее быстро и правильно смогут внедрить в свою работу эффективные банковские продукты и услуги окажутся на шаг вперед по сравнению со всеми остальными.
ЛИТЕРАТУРА
1. Н.И. Опарина. Использование скоринговых моделей для оценки кредитоспособности заемщика. // Банковские кредитование. 2009. № 27.
2. http://www.scorto.ru - Системы кредитного скоринга БсоЛо
3. http://ru.wikipedia.org - Википедия. Свободная энциклопедия.
