CC BY
91
Источники:
1. Bisuttanova A.A. Modem trends in corporate finance management / A.A. Bisuttanova, N.S. Zemlyakova, O.A. Razzhivin, E.E. Udovik, A.A Adamenko // Espacios. - 2018. - Т. 39. - № 31.
2. Адаменко А.А. Индикаторы риска ликвидности в кредитной организации / А.А. Адаменко, З.И. Азиева, В.В. Лобазова // В сборнике: Формирование экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности: проблемы, перспективы, учетно-аналитическое обеспечение. Материалы V международной научной конференции. - 2015. - С. 498-503.
3. Адаменко А.А. Прибыль как элемент финансовых результатов, ее значение, функции и методы планирования / А.А. Адаменко, Т.Е. Хорольская, И.А. Тетер // Естественно-гуманитарные исследования. - 2019. - № 23 (1). - С. 4-9.
4. Берлин С.И. Современные тенденции развития российского предпринимательства / С.И. Берлин, С.Х. Берлина, Д.В. Петров // Вестник ИМСИТ. - 2015. - № 1(61). - С. 27.
5. Галиева Г.И. Формирование распределенной группы риск-менеджмента / Г.И. Галиева // Естественно-гуманитарные исследования. - 2019. - № 25 (3). - С. 51-58.
6. Кузина А. Ф. Система управленческого учета и управленческая отчетность в рамках коммерческой организации / А. Ф. Кузина, С. В. Кесян, М. И. Ленкова // Вестник Академии знаний. - 2017. - №3 (22). - С. 97-108.
Sources:
1. Bisuttanova A.A. Modern trends in corporate finance management / A.A. Bisuttanova, N.S. Zemlyakova, O.A. Razzhivin, E.E. Udovik, A.A. Adamenko // Espacios. - 2018. - T. 39. - No. 31.
2. Adamenko A.A. Liquidity risk indicators in a credit institution / A.A. Adamenko, Z.I. Aziev, V.V. Lobazova // In the collection: Formation of the economic potential of business entities: problems, prospects, accounting and analytical support. Materials of the V international scientific conference. - 2015 .-- S. 498-503.
3. Adamenko A.A. Profit as an element of financial results, its value, functions and planning methods / A.A. Adamenko, T.E. Khorolskaya, I.A. Teter // Humanities Studies. - 2019 .-- No. 23 (1). - S. 4-9.
4. Berlin S.I. Modern Trends in the Development of Russian Entrepreneurship / S.I. Berlin, S.Kh. Berlin, D.V. Petrov // Vestnik IMSIT. - 2015. - No. 1 (61). - S. 27.
5. Galieva G.I. Formation of a distributed risk management group / G.I. Galieva // Humanities Studies. - 2019 .-- No. 25 (3). - S. 51-58.
6. Kuzina A. F. Management accounting system and management reporting in the framework of a commercial organization / A. F. Kuzin, S. V. Kesyan, M. I. Lenkova // Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2017. - No. 3 (22). - S. 97-108.
DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10068
Г.Л. Авагян - профессор кафедры финансов и кредита, д.э.н., Краснодарский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 9882423862@mail.ru,
G.L. Avagyan - professor of Finance and Credit, Doctor of Economics, Krasnodar Branch of Plekhan-ov Russian University of Economics.
ОЦЕНКА СИСТЕМНОЙ ЗНАЧИМОСТИ БАНКОВ В СЕГМЕНТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ ASSESSMENT OF SYSTEMIC SIGNIFICANCE OF BANKS IN THE SEGMENT
REGIONAL BANKS
Аннотация. В настоящее время для банковского сектора регионов России характерна тенденция сокращения количества региональных банков. Отзыв лицензий у региональных коммерческих банков приводит к сокращению институционального состава банковского сектора региона и отрицательно влияет на его финансовую устойчивость. В этой связи важное значение имеет выделение системно значимых региональных банков, которые необходимо поддерживать в условиях ухудшения финансово-экономической ситуации.
В статье проанализированы существующие подходы к оценке системной значимости региональных банков. Раскрыты особенности функционирования региональных банков Краснодарского края, показана динамика институциональной характеристики сегмента региональных банков. В статье предложена новая система индикаторов оценки системной значимости региональных банков, которая апробирована на материалах региональных банков Краснодарского края.
Annotation. Currently, the banking sector of the Russian regions is characterized by a tendency to reduce the number of regional banks. The revocation of licenses from regional commercial banks leads to a reduction in the institutional composition of the banking sector in the region and negatively affects its financial stability. In this regard, the allocation of systemically important regional banks which must be maintained in conditions of a deteriorating financial and economic situation is important.
The article analyzes the existing approaches to assessing the systemic importance of regional banks. Features of the functioning of regional banks of the Krasnodar Territory are disclosed, the dynamics of the institutional characteristics of the segment of regional banks is shown. The article proposes a new system of indicators for assessing the systemic significance of regional banks, which was tested on the materials of regional banks of the Krasnodar Territory.
Ключевые слова: региональный банк, системно значимый банк, институциональный состав банковского сектора региона, отзыв лицензии, критерии системной значимости банка, показатели системной значимости регионального банка, формула Стерджесса.
Keywords: regional bank, systemically important bank, institutional composition of the banking sector of the region, revocation of a license, criteria for the systemic importance of a bank, indicators of the systemic significance of a regional bank, Sturgess formula.
Наличие в структурной организации банковского сектора России достаточно большого количества региональных банков связано с необходимостью поддержания конкуренции и предупреждения монополизма, что являются важнейшей задачей управления банковской сферой.
Роль региональных банков в поступательном развитии экономики региона велика, так как региональные банки обеспечивают стабильное состояние кредитного, депозитного рынков региона, создают необходимые условия для устойчивого экономического роста и определенного стандарта благосостояния населения.
Банковский сектор Краснодарского края в 2010 - 2019 гг. характеризуется сокращением количества региональных банков, что позволяет заключить, что изменение институциональной структуры банковского сектора не может не отразиться на его финансовом состоянии.
В таблице 1 приведены региональные банки и их внутренние структурные подразделения, функционирующие на территории Краснодарского края за период с 2015г. и по 03.12.2019гг.
За период с 1991 г. по 01.01.2015 г. отозваны лицензии у 48 региональных банков. За период 2015 г. и по 03.12.2018 г. отозваны лицензии у 8 региональных банков, одна лицензия аннулирована, 1 банк сменил место регистрации на г. Москву,1 банк ликвидирован в связи с присоединением к другому банку. Количество региональных банков в крае составило 8 ед.
Таблица 1 - Региональные банки и их внутренние структурные подразделения, функционирующие на территории Краснодарского края за период с 2015г. и по 03.12.2019гг.____
Наименование банка Филиалы Дополнительные офисы Операционные кассы вне кассового узла Операционные офисы Кредитно- кассовые офисы Всего подразделений Удельный вес в общем количестве, %
1.КБ «Кубань Кредит» (ООО) - 80 71 - - 151 56,8
2.ПАО «Крайинвестбанк»* - 51 5 - 56 21,1
3.АО Банк Зенит Сочи - 4 1 - - 5 1,9
4.ОАО «Юг-Инвестбанк» - 23 8 5 - 36 13,4
5.ООО «ЮМК Банк» - - - - - - -
6.ЗАО «Кубаньторгбанк» - 4 1 - - 5 1,9
7.ООО КБ «Внешфинбанк» - 7 - 1 8 3,0
8.ООО КБ «ГтБанк» - - 1 4 - 8 3,0
Всего по действующим региональным банкам - 169 82 14 1 266 100,0
9.ЗАО «Акционерный коммерческий городской банк «Арвеста» Лицензия отозвана 04.02.2010
10.ОАО «АКБ «Уралсиб-Юг Банк» Ликвидирована 11.05.2010
11.ПАО «Геленджик-Банк» Лицензия отозвана 17.07.2015
12.АКБ «ЭНО» (ПАО) Лицензия отозвана 03.07.2015
13.ООО «Финанс БизнесБанк» Сменил место регистрации на г. Москву
14.КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) Лицензия отозвана 27.10.2016
15.ОАО «И.Д.Е.А. Банк» Лицензия отозвана 19.12.2016
16.АКБ "Крыловский" (ОАО) Лицензия отозвана 02.08.2017
17. ООО КБ «Новопокровский» Лицензия отозвана 04.12.2017
18.АО «Си Ди Би БАНК» Лицензия аннулирована 06.12.2018
19.Банк «Первомайский» (ЗАО) Лицензия отозвана 23.11.2018
На 03.12.2019 г. региональные банки имели 266 структурных подразделений. В связи с завершением санации ПАО «Крайинвестбанк» с 01.01.2020 РНК Банком, количество региональных банков сократится до 7, а.
количество структурных подразделений уменьшится на 56 единиц и составит 210. На 03.12.2019 9 структурных подразделения находились за пределами территории Краснодарского края.
Все представленные банки Краснодарского края можно отнести к группе региональных банков ввиду их соответствия следующим признакам:
- зарегистрированы на территории Краснодарского края;
-осуществляют свою основную деятельность на территории Краснодарского края,
- не имеют филиальной сети в других регионах Российской Федерации;
- внутренние структурные подразделения в виде операционных офисов, размещены в менее, чем 10 регионах Российской Федерации.
Региональное распределение присутствия самостоятельных банков Краснодарского края в разрезе федеральных округов представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Размещение структурных подразделений региональных банков за пределами Краснодар-
Наименование банка Республика Адыгея Ростовская область г. Москва
ОАО «Юг-Инвестбанк» 1ОО 3ОО -
ООО КБ «Внешфинбанк» - - 5ДО
Как видно из приведенных данных, подразделения за пределами Краснодарского края имеют только два банка ОАО «Юг-Инвестбанк» с 1операционным офисом в Республике Адыгея и 3 операционными офисами в Ростовской области, ООО КБ «Внешфинбанк» с 5 дополнительными офисами в г. Москве.
На фоне снижения количества филиалов региональных банков и их полного закрытия в 2018г. также наблюдалось сокращение числа филиалов инорегиональных банков за 2010-2018гг. с 95 до 27 ед. При этом в процессе развития выявлены периоды, когда количество филиалов инорегиональных банков достигало максимального значения 95 ед., что связано с экспансией федеральных банков в регионы.
Обеспеченность Краснодарского края банковскими учреждениями имела следующие значения на фоне ухудшающейся динамики количества региональных банков (рисунок 1).
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
95
24 14
88
24 14
68 69
26 15
26 15
56
ЛС1
27
¿Р' ¿Р' ¿Р' ¿Р' ¿Р' ¿Р' ¿Р'
V V ^ ^ ^ п? ^ ^ ^
I Региональные банки
I Региональные банки и их филиалы
Филиалы инорегиональных банков
Рисунок 1- Динамика количества банковских учреждений на территории Краснодарского края в 20102018гг.
Обеспеченность банковскими организациями на 100 тыс. населения, проживающих на территории Краснодарского края, также имеет тенденцию к снижению (рисунок 2).
Анализ данных, представленных на рисунке 2, позволяет сделать вывод о том, что обеспеченность банковскими организациями на 100 тыс. населения в Краснодарском крае находится на низком уровне. Так, если в европейских странах данный показатель достигает 25-33 банка на 100 тыс. чел., а в Южном федеральном округе 20,4 банка с учетом ВСП, то в Краснодарском крае этот показатель колеблется от 0,14 до 0,43 банка без учета инорегиональных филиалов и от 0,62 до 2,25 банков с учетом ВСП инорегиональных банков.
2,5
2,25
2,13
1,91
1,75
1,5
0,5
1,47
1,026
3,89
0,78
0,62
0,43 0,43 0,46 0,46 0,44
0,35
0,2 0,18 0,14
Региональные банки с собственными филиалами и инорегиональные банки на 100,0тыс.чел. населения
Региональные банки с собственными филиалами на 100,0тыс. Населения
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
3
2
1
0
Рисунок 2 - Обеспеченность Краснодарского края банковскими учреждениями на 100,0 тыс. чел. (численность населения Краснодарского края 5648 тыс. чел.)
Отзыв лицензий у региональных коммерческих банков приводит к сокращению институционального состава банковского сектора региона и отрицательно влияет на его финансовую устойчивость.
Особенно остро процесс отзыва лицензий проявляется при существенной роли регионального банка в экономике региона и в его банковском секторе. В мировой практике такие банки принято называть системно значимыми банками.
Банк России для обеспечения финансовой устойчивости банковской системы страны при значительном сокращении количества кредитных организаций разработал методику определения системно значимых банков, то есть банков при ухудшении финансового состояния которых в национальной экономике и в банковском секторе возникнут масштабные негативные процессы.
В июле 2015г. Банк России определил критерии системно значимых банков как «кредитных организаций, отзыв лицензии которых может спровоцировать системный кризис, который будет проявляться в:
-массовом отзыве вкладов населением, что приведет к потере ликвидности банка и к возникновению риска недоверия вкладчиков ко всей банковской системе в целом;
-нарушении ликвидности одного банка, следствием чего становится ухудшение ликвидности банков-корреспондентов («принцип домино»);
-нарушении работы одного из взамодействующих банков, способном привести к системным сбоям в проведении платежей других банков, открывших в проблемном банке свои корреспондентские счета» [2].
Нельзя не согласиться с Антонюк О.А., что для решения вопроса формирования устойчивого банковского сектора региона также необходимо выделить системно значимые региональные банки, отзыв лицензии которых аналогично может вызвать необратимые процессы в банковском секторе региона [4].
Системно значимые банки региона, могут воздействовать на его экономическое развитие следующим образом:
-способствовать или сдерживать реализацию стратегической финансовой и экономической политики, проводимой региональными органами власти и органами власти через участие в финансировании инвестиционных программ развития;
-наращивать кредитный потенциал и реализовывать его в эффективной инновационной политике региона;
-участвовать в процессах модернизации инфраструктурных объектов региона обновления основных фондов, что сложно реализовать без привлечения кредитных ресурсов;
-участвовать в повышении уровня и качества жизни населения, реализуя ипотечные программы, программы развития непроизводственной сферы, потребительское кредитование.
Системно значимые региональные банки должны стать центрами интенсивного развития экономики
региона:
-активно взаимодействовать с другими банками в регионе; -развивать воспроизводственный процесс региона; -обслуживать население региона.
Показатели, позволяющие выделить системно значимые региональные банки, представленные Антонюк О.А., приведены в таблице 3:
Таблица 3 - Показатели системной значимости регионального банка в банковском секторе региона
Показатель системной значимости банка Расчет показателя Содержание показателя
Размер банка (величина всех имеющихся активов банка) Отношение активов банка к совокупным активам региональных банков (К1) Определение размера банка
Доля филиалов банка в количестве филиалов региональных банков (К8) Доля несамостоятельных внутренних подразделений в количестве несамостоятельных внутренних подразделений банков региона (К9) Степень влияния банка на развитие экономики других регионов
Роль банка в развитии региональной экономики Отношение активов банка к величине внутреннего регионального продукта (К2) Влияние банковского капитала на развитие региональной экономики
Влияние банка на социальное развитие региона Доля средств, направляемых банком на благотворительные и аналогичные цели, к объему прочих расходов банка(К11) Степень значимости банка в социальном развитии региона
Роль банка в воспроизводственном процесс региона Отношение кредитного портфеля к величине инвестиций в основной капитал предприятий нефинансового сектора региональной экономики (К3) Влияние банка на уровень развития промышленного производства региона
Уровень кредитного риска Отношение чистого кредитного портфеля к совокупному кредитному портфелю (К4) Подверженность банка риску невозврата кредитных ресурсов
Межбанковское взаимодействие банка Отношение привлеченных депозитов и кредитов банка к совокупным привлеченным межбанковским депозитам и кредитам банков региона (К5); Отношение обязательств по счетам ЛОРО банка к совокупным обязательствам региональных банков по счетам ЛОРО (К6); Отношение обязательств банка по кредитам, привлеченным от Банка России, к совокупным обязательствам региональных банков перед Банком России (К7) Уровень взаимодействия банка с другими банками региона
Зависимость банка от вкладов населения Доля вкладов населения в совокупных пассивах банков региона (К10) Масштаб оттока средств при наступлении кризисных событий в банке
Для определения системной значимости банков рассчитывается обобщающий показатель - коэффициент системной значимости банка как сумма значений предложенных коэффициентов. На основе значений коэффициента системной значимости банков они систематизируются в банковской системе по степени значимости следующим образом (таблица 4).
Таблица 4 - Систематизация региональных банков по системе показателей
Значение коэффициента КСЗБ Степень значимости регионального банка Характеристика субъекта банковской системы
0...0,9 Банки низкой системной значимости Слабо развитая сеть внутренних подразделений, Низкий уровень участия в воспроизводственном процессе и в развитии региональной экономики, крайне незначительная роль в кредитовании сферы услуг, низкий уровень межбанковского сотрудничества, низкий уровень участия в инвестиционных процессах региона
0,9...1,8 Банки умеренной системной значимости Умеренная роль в развитии экономики региона и в решении вопросов кредитования сферы услуг, средний уровень взаимосвязи с другими банками региона, слабо развитая сеть внутренних подразделений, но высокий уровень зависимости от вкладов населения, средний уровень участия в инвестиционных процессах региона
Более 1,8 Банки высокой системной значимости Высокая степень межбанковского взаимодействия; значительная роль в развитии региональной экономики и ее воспроизводственном и инвестиционном процессах. Высокий уровень зависимости от вкладов населения
Таким образом, идея оценки системной значимости региональных банков заслуживает внимания, но, на наш взгляд, требует некоторой модификации.
Мы абсолютно согласны с мнением Антонюк О.А. о необходимости определения системно значимых региональных банков, и проведения по отношению к ним дифференцированной политики, однако мы предлагаем модифицировать состав показателей для расчета интегрального показателя системной значимости регионального банка [3].
Таблица 5 - Модифицированная система показателей определения системной значимости региональных банков в банковском секторе региона, предложенная автором.
Показатели системной значимости регионального Заика в банковском секторе региона Антонюк О.С, [3]. Модифицированная система показателен определения системной значимости регионального оанка в банковском секторе региона,, предложенная авторе™
Показатель системной значимости оанка Расчет показателя Содержание показателя Показатель системной значимости езнка Расчет показателя Содержание показателя
Размер оанка ¡величина всех пмеющккся активов оанка J Отношение активоЕ банка к. совокупным активам региональных. банков (К1) Определение размера оанка Размер оанка и Отношение активов банка к совокупным активам региональньлх банков (КГ) Место оанка в банковском сектора региона
Доля филиалов банка е количестве филиал се региональньлх банков (KS) Степень влияния: оанка на развитие экономики других регионов Уровень доступности банка Доля внутренних структурньнх подразделений регионального банка в обшей численности внутренних структурных подразделений региональный банков (KS) Уровень доступности регя о нального оанка
Доля несамостоятельных внутренних подразделении е количестве несамостоятельных ВНУТРЕННИХ ттп дрд~ ~iр~1 ои ин банков региона (К9)
Роль банка в развитии р еги анальной экономней Отношение активоЕ банка к F. =■ Т1-ГгтТТТТк' ^ТГ1. ' ^J йГ^ регионального продукта (К2) Влияние банковского капитала на развитие региональной экономики Степень участия р er и о н ального оанка в развитии экономики региона Отношение кредитного портфеля (чистой ссудной задолженности") к привлеченным ресурсам в Етще средств клиентов и вкладов населения к (К2) Уровень развития механизма тз знс o-j рмашга прив л еч енных ресурсов е источники кр е дит о а аила
Отношение кредитного портфеля к величине тгня ^ ■•""Т'иг ГЕТТТ в О СНОЕНОИ т."is 11 fri i зт ТТУД р i ipxf ТТИЙ нефинансового сектора региональной экономики (КЗ) Уровень участия оанка в тпт=! рг~тттг птоиных процессах региона
Отношение кредитного портфеля К "Е-Д -14 ЗТПТР 11 м м ;~-Т 7ТГ ГГГИ Е ОСНОЕНОИ КЭПИТЗЛ ** В| 11 Д ГНИ не фиттд н сое его сектора per и он альнои экономики(КЗ )
Влияние Банка на социальное развитие региона Доля средств., направляемых банком на благотворительные к Степень значимости ■банка в социальном развитии региона Влияние оанка на социальное развитие региона Доля ссудной задолженности; направленной на кредитование Степень значимости банка е
аналогичные цели, к ооъеагу прочих расходов банка. (К11) сферы услуг и социальной сферыШО) социальном развитии региона
Роль банка б во сир о из зод ственно м процессе региона Отношение кредитного портфеля к Еелпчине инвестиции в основной капитал предприятии нефинансового сектора региональной экономики (КЗ) Влияние банка на уровень развития: пр оньлшгенно го производства региона Роль банка з тптз ест нционном процессе региона Отношение екгнзое регионального банка к ВРДК4) Участие-регионального банка з создании. раСШНДЕЛЕНИИ и потреблении Б?П
Уровень кредитного риска Отношение чистого кредитного портфеля к совокупно а су кредитном]:- портфелю (К4) Подверженность банка, риску невозврата кредитных. ресурсов Уровень кредитного риска Отношение чистого кредитного портфеля к. совокупному зфёдитному портфелю (К5) Подз ер женность банка риску невозврата кредитных ресурсов
Межбанковское вванкпвд енетвне оанка Отношение привлеченных депозитов п кредитов банка. к совокупным привлеченный] межбанковским депозитам и кредитам банков ре гпона. (К5): Уровень Е-заимсдепстзия банка с датами оанка:. ш региона Межбанковское взаимодействие оанка Отношение привлеченных депозитов п кредитов банта к совокупным привлеченным межбанковским депозитам и кредитам банков регпона. (Кб): Уровень Езапмс д епствиа оанка с другими банками региона
Отношение обязательств по счетам ЛОРО банка к совокупным обязательствам региональных банков по счетам ЛОРО (Кб); Отношение обязательств по счетам ЛОРО банка к совокупным обязательствам региональных банков по счетам ЛОРО (KT);
Отношение обязательств банка по кредитам, приз леченным от Баша России, к совокупным обязательствам региональных оанков перед Банком России (К7) Отношение обязательств баша по кредитам, привлеченным от Баша России, к совокупным обязательствам региональных банков перед Банком России (KS)
Зависимость оанка от вкладов населения Доля зыгадов населенна з совокупных пассивах банков региона (К10) Масштаб оттока средств при насг, * пит ении кризисных событий в банке Зависимость банка от вкладов населения Доля Екгаадов населения з совокупных пассиЕаи банков региона (К9) i.Iacmraö оттока средств при насг, * пит ешзи кризисных событий з санке
Прежде всего, мы предлагаем заменить показатель К11, раскрывающий влияние банка на социальное развитие региона и рассчитываемый как доля средств, направляемых банком на благотворительные и аналогичные цели, к объему прочих расходов банка, а вместо него привести показатель доли ссудной задолженности, направленной на кредитование сферы услуг и социальной сферы. Благотворительная деятельность не определяет целевую функцию банка как коммерческой организации и не может влиять на системную значимость.
Показатель К3, определяемый как отношение кредитного портфеля к величине инвестиций в основной капитал предприятий нефинансового сектора региональной экономики не отражает роль банка в воспроизводственном процессе региона, так как воспроизводственный процесс региона в синтетической форме отражает показатель валового регионального продукта.
Более того, автор сводит весь воспроизводственный процесс к развитию промышленного производства, что на наш, совершенно неправомерно.
Мы предлагаем в качестве показателя, определяющего роль банка в воспроизводственном процессе, показатель доли активов банка в ВРП. А показатель КЗ рассматривать как показатель инвестирования, но при этом использовать не весь кредитный портфель, а только корпоративный кредитный портфель.
Коэффициент К2 следует модифицировать с целью отражения трансмиссионного механизма превращения привлеченных ресурсов в источники кредитования и определять его как отношение кредитного портфеля (чистой ссудной задолженности) к привлеченным ресурсам в виде средств клиентов и вкладов населения.
Показатель К8 и К9 мы предлагаем объединить в один показатель, так как в современных условиях переформатирования банками форм присутствия в регионе наличие филиалов не актуально и очень дорого.
Предлагаемые модифицированные показатели системно значимых банков, представлены в таблице 5.
Апробация предложенного выше подхода включает в себя следующие этапы:
- расчет модифицированных показателей (К1-К10), используемых для оценки системной значимости банка в банковском секторе Краснодарского края, и расчет обобщающего показателя на основе использования аддитивного метода;
- дифференциация региональных банков Краснодарского края по степени системной значимости;
- определение вероятности потери финансовой устойчивости системно значимых региональных банков Краснодарского края.
В качестве объекта исследования взяты все 8 самостоятельных кредитных организаций, функционирующих на территории Краснодарского края по состоянию на 01.01.2019 г., в том числе и ПАО «Крайинвестбанк» для определения целесообразности его санирования (таблица 6).
Исходные данные для расчета модифицированных показателей оценки системной значимости банков в банковском секторе Краснодарского края представлены в таблице 7.
На основе значений коэффициента системной значимости региональных банков Краснодарского края предлагаем скорректировать пороговые значения по степени значимости, воспользовавшись формулой Стер-джесса [5].
N = 1 + 3,322 * ^ (2)
М- число региональных банков
1 + 3,322 * 1я7 = 1,845
Величину интервала определяем по следующей формуле:
И = (Хтах - Хтт) / п (3)
Ъ = (5,663-0,829) / 1,845= 2,62
На основе рассчитанных показателей проведем систематизацию региональных банков Краснодарского края в таблице.
Следует отметить, что в соответствии с таблицей 22 КБ «Кубань Кредит» (ООО) является банком высокой системной значимости в регионе за счет высоких практически всех индикаторов системной значимости, кроме уровня кредитного риска, где он уступает АО «Банк Зенит Сочи» и ЗАО «Кубаньторгбанк».
По показателю влияния банка на социальное развитие региона банк уступает ОАО «Юг-Инвестбанк».
Таблица 6 - Исходные данные для расчета модифицированных показателей оценки системной значимости банков в банковском секторе Краснодарского края в 2018г., млрд. руб.
Наименование регионального оанка || В 10 И 11 11 й-а я 1 Средства клиентов 1 ч V а 1 и а В I 1 О ^ 5 Й § а р Г Совокупные обязательства банка Кредитный портфель с учетом резервов Кредитный портфель ос? учета резервов Корпоративный кредитный портфель без учета резервов Привлеченные депозиты и кредиты блика Обязательства банка по кредитам, привлеченным от Банка России 8 а о т Ч 1 1 § Я 5 Ссудная задолженность, надавленная на кредитование сферы услуг и социальной сферы
1.КБ «Кубань Кредит» (ООО) 151 94.3 81.1 68.5 149.6 83.1 65.9 61.1 42.5 1,1 0.47 0.656 0.047
2.ао Банк Зенит Сочи 5 5.5 4.2 3.1 7.3 4.4 4.7 4.3 1,3 0,07 0.07 0,033
з.оао «Юг-Ишашэнк» 36 10.5 8.9 7.7 16,6 9.3 7.8 7.4 4,3 0,63 - 0,080
4.000 «ЮМК Баню; - 2.9 1.7 1,7 1.7 2.9 2.1 2,9 0.056 - 0,010
5 зао «кйжяьшегожк» 5 5.6 4.3 3.6 7.9 4.4 4.6 4.3 0,9 0.819 - 0,020
8 3.4 2.3 0.8 3.1 2.7 2.4 2.0 0,8 0.022 0.198 0,001
т.ооо КБ «г.тБата?> 8 6.2 4.4 4.0 8.4 4.5 5.3 4.6 4,4 0.039 - 0,020
Итого 266 128,4 106.9 87.7 194.6 110,1 93.6 35,8 57.1 2.736 0.47 0.924 0,211
[ [ Л О «^¿щйщщ^щщ^1 - информация не раскрывается по Постановлению Правительства
Таблица 7 - Модифицированные показатели оценки системной значимости региональных банков в банковском секторе Краснодарского края по данным на 01.01.2019
Наименование регионального банка Размер банка (К1) Роль и;| I I., в развитии региональной экономики роль банка Б воспроизво дственном процессе региона (К4) Уровень кредитног о риска (К5) Межбанковское взаимодействие банка Уровень Зависимое ть банка от вкладов населения (К9) Влияние банка на социально е развитие региона (К10) Коэффицие иг системной значимости банка С&ыа)
Кб К7 К8 льной доступности банка (КЗ)
К2 КЗ
КБ «Кубань Кредит» (ООО) 0.519 0.408 0.038 0,039 0,927 0.402 0.710 1.0 0,567 0,781 0,222 5,663
АО «Банк Зенит Сочи» 0.030 0.029 0.003 0.002 0,915 0.026 0.076 0 0,019 0,035 0,156 1,291
ОАО «Юг-Й£щеошщ>> 0.058 0.049 0.009 0,004 0.949 0.230 0 0 0.134 0.088 0.379 1,900
ООО «ЮМК Банк» 0,016 0.014 0.006 0,001 0.724 0.021 0 0 0 0 0,047 0,829
ЗАО «Куйаш,тапШ1Ж>> 0.031 0.029 0.002 0,002 0,935 0.299 0 0 0,019 0,041 0,005 1,363
ооо КБ «Ешйшезж» 0.019 0.013 0.002 0,001 0,333 0.008 0.214 0 0,030 0,009 0,095 1,224
ООО КБ «Шэш> 0.034 0.031 0.009 0.003 0,868 0.014 0 0 0,030 0,046 0,005 1,040
КБ «Кубань Кредит» как самый большой банк по величине активов, имеет наибольшее количество внутренних структурных подразделений, характеризуется высокой долей в ВРП региона, высокий показатель участия в инвестиционных процессах региона. Банк характеризуется высокой степенью межбанковского взаимодействия; значительной ролью в развитии региональной экономики и ее воспроизводственном и инвестиционном процессах, высоким уровнем зависимости от вкладов населения.
На втором месте по значимости находится ОАО «Юг-Инвестбанк» с коэффициентом системной значимости 1,9. На третьем месте - ЗАО «Кубаньторгбанк» с коэффициентом системной значимости 1,36.
Систематизация региональных банков Краснодарского края по модифицированной системе показателей приведена в таблице 8 и рисунке 3.
Таблица 8 - Систематизация региональных банков Краснодарского края по модифицированной системе
показателей.
Значение коэффициента КСЗБ Степень значимости регионального банка Региональные банки Характеристика субъекта банковской системы
0...2,61 Банки низкой системной значимости АО Банк Зенит Сочи Слабо развитая сеть внутренних подразделений, Низкий уровень участия в воспроизводственном процессе и в развитии региональной экономики, крайне незначительная роль в кредитовании сферы услуг, низкий уровень межбанковского сотрудничества, низкий уровень участия в инвестиционных процессах региона
ОАО «Юг-Инвестбанк»
ООО «ЮМК Банк»
ЗАО «Кубаньторгбанк»
ООО КБ «Внешфинбанк»
ООО КБ «ГтБанк»
2,62...5,24 Банки умеренной системной значимости - Умеренная роль в развитии экономики региона и в решении вопросов кредитования сферы услуг, средний уровень взаимосвязи с другими банками региона, слабо развитая сеть внутренних подразделений, но высокий уровень зависимости от вкладов населения, средний уровень участия в инвестиционных процессах региона
Более 5,25 Банки высокой системной значимости КБ «Кубань Кредит» (ООО) Высокая степень межбанковского взаимодействия; значительная роль в развитии региональной экономики и ее воспроизводственном и инвестиционном процессах. Высокий уровень зависимости от вкладов населения
Рисунок 3 - Региональные банки Краснодарского края в порядке убывания по коэффициенту
системной значимости.
Таким образом, на основе проведенных расчетов в Краснодарском крае системно значимым банком является только один банк КБ «Кубань Кредит» (ООО), в зоне умеренной значимости нет ни одного регионального банка и 6 банков находятся в зоне низкой системной значимости.
Источники:
1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»: [принят 02.12.1990 г.] (ред. от 01.10.2019) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
2. Указание Банка России от 22.07.2015 N 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2015 N 38444) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Антонюк, О.А. Определение системно значимых банков в институциональной структуре банковской системы Самарского региона / О.А. Антонюк // Теория и практика социального развития. - 2015. - № 18. - С. 108-111.
4. Антонюк, О.А. Финансовая устойчивость региональных банков в институциональных преобразованиях банковской системы / В.В. Янов, О.А. Антонюк // Экономические науки. - 2017. - № 9 (154). - С. 53-56.
5. Васнев С.А. Статистика. - Учебное пособие. - Изд-во МГУП, 2001. - 170 с.
6. Основные тенденции развития экономики и денежно-кредитной сферы Краснодарского края за 2016год. Южное ГУ ЦБ РФ, 2017г.
7. Основные тенденции развития экономики и денежно-кредитной сферы Краснодарского края за 2017год. Южное ГУ ЦБ РФ, 2018г.
8. Основные тенденции развития экономики и денежно-кредитной сферы Краснодарского края за 2018год. Южное ГУ ЦБ РФ, 2019г.
9. ИА «Банки.ру» [Электронный ресурс] офиц. сайт. - Режим доступа: http://www.banki.ru.
10. Финансовый анализ банков [Электронный ресурс] офиц. сайт. - Режим доступа: http://kuap.ru/
11. Центральный банк России [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: http://www.cbr.ru. Sources:
1. The Federal Law "On Banks and Banking": [adopted on 12/02/1990] (as amended on 10/01/2019) // Reference Legal System "Consultant Plus".
2. Bank of Russia Ordinance of July 22, 2015 N 3737-U "On the Methodology for Determining Systemically Important Credit Institutions" (Registered in the Ministry of Justice of Russia on August 11, 2015 N 38444) // Reference and Legal System "Consultant Plus".
3. Antonyuk, O.A. Definition of systemically important banks in the institutional structure of the banking system of the Samara region / O.A. Antonyuk // Theory and practice of social development. - 2015. - No. 18. - S. 108-111.
4. Antonyuk, O.A. Financial stability of regional banks in the institutional transformations of the banking system / V.V. Yanov, O.A. Antonyuk // Economic sciences. - 2017. - No. 9 (154). - S. 53-56.
5. Vasnev S.A. Statistics. - Tutorial. - Publishing house of MGUP, 2001. - 170 p.
6. The main trends in the development of the economy and the monetary sphere of the Krasnodar Territory for 2016. Southern GU Central Bank of the Russian Federation, 2017.
7. The main trends in the development of the economy and the monetary sphere of the Krasnodar Territory for 2017. Southern State Central Bank of the Russian Federation, 2018.
8. The main trends in the development of the economy and the monetary sphere of the Krasnodar Territory for 2018. Southern State Central Bank of the Russian Federation, 2019.
9. IA "Banks.ru" [Electronic resource] officer. website. - Access mode: http://www.banki.ru.
10. Financial analysis of banks [Electronic resource] officer. website. - Access mode: http://kuap.ru/
11. The Central Bank of Russia [Electronic resource]: officer. website. - Access mode: http://www.cbr.ru.
