ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЩИХ НА ОБЪЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК: 665.613

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЩИХ НА ОБЪЕМ ДОБЫЧИ

НЕФТИ В РОССИИ

Корец Д.М., студент

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

E-mail: korets. dmitriy@mail. ru Руднева А.О., студент Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

E-mail: aorudneva@yandex.ru Невежин В.П., профессор Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

E-mail: VPNevezhin@fa.ru

Аннотация. Данная статья затрагивает вопросы, связанные с построением и оценкой эконометрической модели зависимости объемов добычи нефти от внешних факторов.

Начиная с 2010 года объемы добычи нефти в России достигли показателя в 500млн. тонн в год и по сегодняшний день не опускаются ниже этой планки. Неубывающая роль нефтяных доходов в национальной экономике России повышает актуальность проведенного исследования. Выводы, полученные в данной работе, несут практическую пользу как для экономистов, практикующихся в энергетической отрасли, так и для нефтяного бизнеса.

Ключевые слова: нефть, объемы добычи нефти, эконометрическая модель, статистика, эконометрика.

ECONOMETRIC ESTIMATION OF OIL PRODUCTION IN RUSSIA

Korets D. M., student

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

E-mail: korets.dmitriy@mail.ru Rudneva A.O., student Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

E-mail: aorudneva@yandex.ru Nevezhin VP, Professor Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

E-mail: VPNevezhin@fa.ru

Annotation. This article is aimed at constructing and evaluating an econometric model of the dependence of oil production volumes on external factors selected by the information capacity method.

Since 2010, the volume of oil production in Russia has reached 500 million tons per year and to this day does not fall below this level. The non-decreasing role of oil revenues in the national economy of Russia increases the relevance of the study. The conclusions obtained in this paper are ofpractical use both for economists who practice in the energy industry and for the oil business.

Keywords: oil, oil production volumes, econometric model, statistics, econometrics.

1. Введение

Топливно-энергетический комплекс является важнейшим звеном, необходимым для функционирования национальной экономики.

Значение нефти для российской экономики сложно переоценить. «Нефтяная игла» - давно всем известный термин - хоть и является не совсем буквальным, однако в отношении структуры отечественного экспорта

подтверждает текущее положение дел. Россия является одним из крупнейших экспортеров

энергетических ресурсов и, в частности, нефти. С этой точки зрения проблемы благоприятного развития российской топливной энергетики и наращение темпов объема добычи нефти являются актуальными.

Если рассмотреть темпы роста объемов добычи нефти, то можно заметить, что в период с 1998 по 2018 года объемы добычи стабильно росли (рис. 1 [3]). Однако, при более подробном анализе видно, что темпы прироста в отдельные

годы снижались, но общая тенденция роста опускался ниже соответствующего значения, а,

продолжалась (рис. 2 [3])

С 2010 года объемы добычи нефти в России достигли показателя в 500млн.тонн в год. За все последующие годы данный показатель не

наоборот, последовательно набирал обороты.

Если рассмотреть данный показатель в 2018 году по отношению к 1992, то видно, что он увеличился на 20%.

600 500 400 300 200 100

объем добычи нефти в России в млн. тон.

# # # # <$*• ^ ^ ^ «$> ¿V ^ ^ ^ * ^

V V ^ "лг ч? ч? ч? Т* Т3 "Г ТТТТТТТТТ

Рисунок 1 - Объем добычи нефти

Темпы прироста объема добычи нефти в России по отношению к предыдущему году

12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

-2% ^

______I I I . I I . I . . I | |

/ & Л<?% # ^ Л<?" „# # # ^ ^ ^ ^ ^

Рисунок 2 - Темпы прироста объема добычи нефти

Добыча нефти в России по итогам 2019 года, по предварительным прогнозам, будет выше значений предыдущего года и составит 556-560 млн. тонн. Министерство энергетики Российской Федерации предполагает, что к 2030 году показатель по объему добычи нефти составит 530-540 млн. тонн [1].

Проведя анализ статистических данных по объему добычи нефти, можно отметить, что уже за последние 3 года Россия достигла и превысила данный показать. Следовательно, существует предположение, что в последующие годы будет наблюдаться снижение данного показателя, но,

энергетики показатели в

возможно, Министерство пересмотрит прогнозируемые сторону их повышения.

Авторами работы была поставлена цель: выявить факторы, оказывающие воздействие на объемы добычи нефти, и провести их статистический и регрессионный анализ. С этой целью были выбраны 5 факторов из большого их количества, которые имеют наибольшую корреляционную связь с исследуемым фактором. В число этих факторов включены:

1. Цена на нефть в России;

2. Курс рубля по отношению к доллару;

0

3. Инфляции в стране;

4. НДС;

5. Себестоимость добычи нефти.

Выводы, полученные в результате

исследования, будут полезны экономистам в области энергетики при принятии решений.

2. Анализ выбранных факторов

На наш взгляд, объемы добычи нефти связаны с высокой прибыльностью данной отрасли. А именно, существует логичная взаимосвязь: чем выше цена на нефть, тем более активно начинают продавать данный продукт, а следовательно, и увеличивается спрос на объем добычи нефти.

По объему экспорта нефти Российская Федерация входит в тройку лидеров, ежегодно продавая в среднем 250 млн. тонн нефти. В соответствии с мировыми ценами на нефть несложно подсчитать, какую выручку получает Российская Федерация от экспорта нефти.

При средней стоимости нефти 60 долларов за баррель экспортный доход от продажи нефти составляет 114 миллиардов долларов. Сумма и правда является очень внушительной. При цене же в 100 долларов за баррель доходы России от экспорта нефти составят более 190 миллиардов долларов в год.

Но, нужно понимать, что Россия экспортирует не нефть марки Brent, на которую принято ориентироваться, а нефть значительно более низкого качества. Следовательно, данный

продукт торгуется по цене ниже контрактов на нефть Brent или WTI. Например, нефть марки Urals торгуется с коэффициентом 0,89 от цены Brent [2]. Есть также сорта нефти, такие как ESPO, цена которых определяется в соответствии с ценой на маркерный сорт DubaiCrudeOil, но при этом стоят они на несколько процентов дороже данного сорта. И хотя данные колебания, в контексте общемировой динамики цен, можно считать несущественными, необходимо о них помнить. Рассмотрев уровень цен на нефть с периода 1991 года по 2018 года, видно, что данный показатель активно увеличивался.

Также объемы добычи нефти тесно связаны с её себестоимостью, которая включает в себя издержки не только на оборудование и оплату труда, но и оплату разведки месторождений, приобретения и подготовки земли для добычи, затраты на транспортировку. Рассмотрев данный показатель в период с 1998 по 2018 года, также наблюдается значительный рост по нему (см. рис. 3 [3]). Данное увеличение связано с тем, что многие старые месторождения уже истощились, а разведка новых требует больших затрат. Также технологии не стоят на месте, разрабатывается новое оборудование по добычи нефти, что тоже требует определенных затрат: на разработку данного оборудования, обучение персонала работе с ним и др.

30 25 20 15 10 5 0

Себестоимость добычи нефти за баррель в России.

oicnooooooooooooooooooo 112222222222222222222

Рисунок 3 - Себестоимость добычи нефти

3. Характеристика объемов добываемой нефти на мировом рынке

Начиная с 2014 года установилось 3 мировых лидера по объемам добычи нефти - Россия, США и Саудовская Аравия. Так в 2014 году Россия занимала лидирующее положение на рынке (13,9% от всех объемов нефтедобычи в мире), а конкуренцию на данном рынке нашей стране создавали Саудовская Аравия (13,3%) и США (11,8%).

В 2016 году лидером по добываемым объемам нефти стала Саудовская Аравия, но в процентном соотношении ситуация изменилась

незначительно: Российская Федерация 12,6% от мировой добычи нефти, США 12,4%, а страна-лидер 13,4%.

Ситуация приобрела другой характер развития событий в 2018 году, когда ведущим производителем нефти стали Соединенные Штаты Америки. Рост объемов нефтедобычи в США стал крупнейшим абсолютным увеличением добычи для какой-либо страны в мире. Добыча сырой нефти в США в 2018 году увеличилось на 17%. Такой рост обусловлен стремлением страны к увеличению экспортного потенциала сжиженного природного газа (СПГ) и выходу на новые рынки Европы.

Данная тенденция сохранялась и в 2019 году. США сохраняло лидерство на мировом нефтяном рынке. Во многом это объясняется и тем, что Россия и Саудовская Аравия связаны соглашением ОПЕК+, цель которого состоит в сокращении объемов добываемой нефти для стабилизации цен на нефть. США подобными обязательствами не ограничены, а значит свободны в наращивании объемов производства [11]. Это наиболее привлекательно для сланцевого нефтепроизводства, которое на фоне стабилизации нефтяных цен на отметках выше их уровня безубыточности повышают свою рентабельность [4].

4. Построение и анализ модели

Для анализа была построена множественная линейная модель зависимости объема добычи нефти от пяти факторов (цены на нефть, курс доллара, инфляции, НДС, себестоимости). Была

проведена проверка выбранных факторов на наличие линейной зависимости между объясняющими факторами регрессионной модели.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

VIF =-

1

1 - Ri

(1)

Высокое значение данного показателя свидетельствует о наличие

мультиколлинеарности выбранного фактора с другими, т.е. когда значение VIF>10.

В результате проведенной оценки факторов по VIF - критерию, между выбранными объясняющими фактора мультиколлинеарности не наблюдается, так как для всех факторов выполняется условие, что VIF < 10. VIF1 = 1,6; VIF2 = 8,4; VIF3 = 1,9; VIF4 = 2,4; VIF5 = 8,3.

Таким образом, спецификация

эконометрической множественной модели имеет вид:

Y= ao + ayx\ + 02 • Х2 + 03 • X3 + 04 • X4 + 05 • X5 + u (2) После проведения оценки параметров модели (2) и определения их статистической значимости, авторами были рассмотрены 4 вида моделей.

1. Линейная множественная

эконометрическая модель, где в качестве объясняемой выбрана переменная Y (объем добычи нефти), а в качестве объясняющих -переменные: х1- цена на нефть и х2 - курс доллара, полученные в результате выбора существенных факторов:

Y = 00 + arX1 + 02 • Х2 + u (3)

Полученная в результате оценки параметров регрессия имеет вид:

Y = - 169,13 + 9,52 X1 + 0,01 X2 (30,27) (0,46) (0,003) Уравнение регрессии коэффициент детерминации (R2=0,96, что позволяет сделать вывод о том, что полученная регрессия качественная.

Средняя ошибка аппроксимации (À= 0,15) находится в допустимых значениях (не больше 12-15%).

На основании проведенного исследования линейной множественной эконометрической

модели был сделан вывод, что модель «объемов добычи нефти в России» качественна и адекватна. Предпосылки метода наименьших квадратов (МНК) для этой модели выполняются: случайные возмущения гомоскедастичны, между случайными возмущения отсутствует

автокорреляция, т.е. значения ошибки распределены независимо друг от друга.

2. Множественная нелинейная степенная модель, имеющая вид:

у = а0 ■ ■ Х^2 ■ и (4)

В результате оценки параметров данная регрессия имеет вид:

Y = - 0,09 * Х11-48* Х2°'006 (0,24) (0,055) (0,004)

R2 = 0,97. Данное значение коэффициента детерминации свидетельствует, что на формирование объясняемого фактора в размере 97,03% оказывает влияние объясняющие факторы.

Эа1 = 1,39%, что показывает, что с ростом на 1% цены на нефть, объем добычи нефти увеличится на 1,39%

Эа2=0,006%, что показывает, что с ростом на 1% курса рубля по отношению к доллару объем добычи нефти увеличится на 0,006%, данная ситуация со столь низким показателем возможна из-за слишком больших показателей отношения рубль/доллар в периоды с 1991 по 1997 года.

А =1,26, что показывает, что в среднем оцененные значения объясняемого фактора (у) отклоняются от фактического (у) на 1,26%, что входит в допустимые значения, так как не превышается показатель 12%.

3. Множественная гиперболическая эконометрическая модель, имеющую вид:

У=а°+? + ? + и (5)

Х1 Л2

После оценки параметров данной модели регрессия имеет вид:

Y=1034,17 - 36962,1/х1 - 43,63/ Х2 (0,0678) (0,0003) (0,0014)

Коэффициент детерминации R2

свидетельствует, что на формирование объясняемого фактора в размере 95,5% оказывает влияние объясняющие факторы.

Эа1 = 13,53% показывает, что с ростом цены на нефть на 1% объем добычи нефти увеличится на 13,53%

Эа2 = 0,89% показывает, что с ростом курса рубля по отношению к доллару на 1%, объем добычи нефти увеличится на 0,89%.

А =4,7%, что показывает, что в среднем оцененные значения объясняемого фактора (у) отклоняются от фактического (у) на 4,7 %, что входит в допустимые значения, так как не превышается показатель 12%.

4. Множественная показательная эконометрическая модель, которая имеет вид: у=а0 * а*1 * а%2 * и (6)

Регрессия в данной модели:

Y = 5,95 - 3^-09^ + 0,003х2 (0,099) (2,23E-09) (0,001)

Коэффициент детерминации ^2=0,18) свидетельствует, что на формирование объясняемой фактора только в размере 18,26% оказывают влияние объясняющие факторы.

Эа1 = 1,48% показывает, что с ростом на 1% цены на нефть, объем добычи нефти увеличится на 1,48%

Эа2 = 3,15% показывает, что с ростом на 1% курса рубля по отношению к доллару, объем добычи нефти увеличится на 3,15%.

А =1,34%, что показывает, что в среднем оцененные значения объясняемого фактора (у) отклоняются от фактического (у) на 1,34%, что входит в допустимые значения, так как не превышается показатель 12%.

Исследование нелинейных множественных эконометрических моделей показало, что для дальнейшего исследования модели «Объема добычи нефти в России» следует выбрать множественную гиперболическую

экономическую модель. Данная модель качественная и адекватная. Предпосылки метода наименьших квадратов (МНК) для данной выполняются: случайные возмущения признаются гомоскедастичными, между случайными возмущениями отсутствует автокорреляция, т.е. значения ошибок регрессии распределены независимо друг от друга. [5]

После проведения анализа всех перечисленных выше эконометрических моделей было проведено их сравнение с целью выявления такой, которая наилучшим образом аппроксимирует исходные данные.

Линейная множественная эконометрическая модель, множественная гиперболическая экономическая модель статистически значимы, качественны и адекватны, и их параметры статистически значимы. Предпосылки Гаусса-Марков у них выполняются. Среди данных моделей следует выбрать линейную множественную эконометрическую модель, т.к. коэффициент детерминации у нее выше = 0,96), чем у гиперболической = 0,95). Также средняя ошибка аппроксимации в данной регрессии равна 0,15, что значительно ниже, чем у гиперболической.

Таким образом, конечная регрессия, которая объясняет объем добычи нефти, через цену на нефть и курс валюты будет иметь вид: Y = - 169,13 + 9,52 Х1 + 0,01 Х2 (30,27) (0,46) (0,003)

5. Заключение

В данной работе была поставлена цель по выявлению параметров, оказывающих воздействие на объемы добычи нефти, проверки их значимости и адекватности с применением статистического и регрессионного анализа.

В ходе проведенного анализа была выбрана наиболее оптимальная эконометрическая модель исследования зависимости объемов добычи нефти в России от выбранных параметров, в число их включены цена на нефть и курс валюты. Линейная множественная эконометрическая модель, выбранная авторами, качественная и адекватная. Также для неё выполняются предпосылки теоремы Гаусса-Маркова: случайные возмущения гомоскедастичны, между случайными возмущениями отсутствует автокорреляция.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что выбранная модель может быть полезна

для построения прогнозов объемов добычи нефти. Учитывая прибыльность и роль данной отрасли в национальной экономике, можно отметить практическую значимость

проведенного исследования, как на микроэкономическом, так и на

макроэкономическом уровне.

Список использованных источников:

[1] Колонка Александра Новака в журнале «Энергетическая политика». - URL: https://minenergo.gov.ru/view-pdf/15941/103898 (Дата обращения: 15.12.2019)

[2] Статья Игоря Орлова. - URL: https://barrel.black/dohod-rossii-ot-nefti.html. (Дата обращения: 16.12.2019)

[3] Официальный сайт Минэнерго. - URL: https://minenergo.gov.ru/ (Дата обращения: 15.12.2019)

[4] Информационное агентство России ТАСС. - URL: https://tass.ru/ (Дата обращения: 01.01.2020)

[5] Невежин, В.П. Практическая эконометрика в кейсах: учеб. пособие / В.П. Невежин, Ю.В. Невежин. - М.: ИД «ФОРУМ»: Инфра-М, 2017. - 317 с.

[6] Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - URL: http://old.gks.ru/ (Дата обращения: 03.01.2020)

[7] Официальный сайт Банка России URL:https://cbr.ru/ (Дата обращения: 03.01.2020)

[8] Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL:https://www.nalog.ru/ (Дата обращения: 03.01.2020)

[9] Шиловский А.П., Шиловская Т.И. Неразведанные запасы углеводородов: Недра Московско-Мезенского осадочного бассейна // ISBN: 978-3-8473-9482-2, Palmarium Academic Publishing, Saarbrüken, Deutschland, 92 с.

[10] Шиловский А.П. Резервы нефтегазодобывающей промышленности России // Нефтяное хозяйство, № 3, 2018, 48-50 с.

[11] Субботин М. Опек+ и мировой рынок нефти // Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы, Выпуск 46 (62), 2017, 12-15 с.

[12] Бобылев Ю. Н. Мировой рынок нефти: стабилизация цен // Экономическое развитие России, № 7, 2019, 29-31с.

[13] Кхатри Д. ПОВЕСТКА ДНЯ ДЛЯ БРИКС В ЭПОХУ ДЕГЛОБАЛИЗАЦИИ / Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2017. № 3. С. 40-47

[14] Васильева Е.И. ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭПОХ: ФАКТОР ЧЕЛОВЕКА / Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2017. № 3. С. 53-58.

[15] Ильин И.В. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ИТОГИ V МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО КОНГРЕССА "ГЛОБАЛИСТИКА-2017" / Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2017. № 3. С. 3-30.

V V