CC BY
81
Рощина Я.А.
аспирантка экономического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
специалист ЗАО ЮниКредит Банк
как оценить
кредитоспособность
ипотечных заемщиков?
оценка кредитоспособности
ипотечных заемщиков в рф
_Аннотация
В статье исследуется кредитоспособность ипотечных заемщиков и две методики ее оценки - «ручной» андеррайтинг и андеррайтинг на основе скоринга. Целью является поиск оптимального метода оценки кредитоспособности ипотечных заемщиков в России в настоящий момент.
Специфика ипотечного кредитования в Российской Федерации состоит в относительно низком уровне доходов населения, высоких темпах инфляции, недоверии населения к банковской системе. На фоне нестабильности макроэкономической ситуации в стране и мире это приводит к значительному увеличению уровня риска для банков, что влечет за собой установление более жестких параметров кредитования - процентной ставки, срока кредита, размера первоначального взноса. Это, в свою очередь, делает ипотеку менее доступной для российских заемщиков. Поэтому важной и актуальной является задача грамотного управления
рисками банков на рынке ипотечного кредитования в Российской Федерации. Для управления одним из основных видов риска -кредитным банки проводят оценку кредитоспособности заемщиков
- их андеррайтинг Андеррайтинг
- оценка вероятности погашения кредита и определение его максимальной суммы с учетом доходов заемщика, наличия собственных средств для первоначального взноса и оценки предмета ипотеки (6).
Андеррайтинг - «ручной» и с использованием скоринга
В настоящий момент большинство банков Российской Федерации для оценки кредитоспособности ипотечных заемщиков используют
«ручной» андеррайтинг, при котором решение о выдаче кредита принимается на основе экспертной оценки сотрудника банка, которая, в свою очередь, выносится на основании его опыта по результатам проведения процедур андеррайтинга - проверки и анализа информации, предоставленной заемщиком. Отметим, что при «ручном» андеррайтинге существует проблема «напрасной» работы различных служб банка по тем заемщикам, которым впоследствии будет отказано в кредите. Другим возможным методом оценки кредитоспособности является андеррайтинг с использованием скоринговой системы - автоматизированной системы принятия решений на основе скоринга (7). Скоринг представляет собой математическую модель, которая на основе кредитной истории «прошлых» клиентов позволяет определить вероятность того, что потенциальный ипотечный кредит окажется «хорошим». В основе этого метода лежит вычисление интегрального показателя кредитоспособности заемщика по его известным характеристикам. При использовании данного метода решение о выдаче кредита принимается на основе показателя кредитоспособности, вычисляемого скоринговой системой. Существуют очевидные преимущества использования скорин-говой системы по сравнению с использованием метода «ручного» андеррайтинга (1):
- снижение субъективности рассмотрения заявки;
- улучшение управляемости кредитными рисками;
- снижение временных затрат на оценку кредитоспособности;
- снижение требований к квалификации сотрудников отдела андеррайтинга.
Будущее - за скоринговыми системами
Вместе с тем существуют объективные, неустранимые в ближайшие несколько лет причины, препятствующие широкому распространению скоринговых систем в Российской Федерации:
- отсутствие необходимого объема данных;
- некорректное представление сведений (при отсутствии продуманной технологии их сбора и контроля над ее соблюдением данные могут собираться отрывочно, бессистемно, их анализ может привести к неверным выводам);
- отсутствие опыта внедрения и использования скоринговых систем в России;
- высокая стоимость и недостаточный учет российской специфики, особенно для надежных многофункциональных иностранных скорин-говых систем.
Сделаем два вывода о текущей ситуации в сфере оценки кредитоспособности ипотечных заемщиков в Российской Федерации.
1. Будущее - за скоринговыми системами: со временем статистические данные будут накапливаться, способы их представления будут совершенствоваться, и даже дороговизна таких систем не сможет долго сдерживать их распространения.
2. В ближайшие несколько лет большинство крупных ипотечных банков будет осуществлять сбор данных
для будущего внедрения или разработки скоринговой системы. На этом промежуточном этапе невозможно использовать все преимущества такой полноценной системы, однако есть возможность использовать их частично. Для этого предлагается использовать процедуру прескоринга -предварительной автоматической проверки предоставленных заемщиком сведений на удовлетворение следующим критериям:
- полнота информации (предоставлены ли необходимые сведения в полном объеме);
- соответствие основным требованиям банка;
- наличие дохода, достаточного для получения запрашиваемого кредита. При этом детальный анализ соответствия по доходу должен осуществляьтся на этапе рассмотрения заемщика сотрудником отдела андеррайтинга, здесь же речь должна идти о предварительной оценке;
- отсутствие заемщика в «черных списках» банка (списках службы безопасности, списках клиентов, имевших проблемы при выплате ранее взятых кредитов, и т.д.).
Прескоринг
В случае неудовлетворения какому-либо критерию заявка отправляется на доработку сотруднику, принявшему документы. Важно, что прескоринг проводится сразу после ввода информации о заемщике в базу данных банка, что позволяет частично решить проблему «напрасной» работы различных служб банка по заемщикам, которым будет отказано в кредите, путем отсечения изначально не
проходящих по прескорингу заемщиков до их попадания в другие службы банка. Кроме того, прескоринг дает возможность частичного использования преимуществ скоринга, снижая субъективность и время рассмотрения заявки. И, наконец, препятствующие распространению скоринга причины не мешают внедрению прескоринга. Отметим, что прескоринг является одной из возможных процедур андеррайтинга, наряду с запросом дополнительных документов, звонком работодателю и т.д. Для учета применения различных процедур андеррайтинга введем булевы переменные d1, ..., dm (m - общее число возможных процедур) такие, что переменная d/ принимает значение 1, если соответствующая i-ая процедура применяется, и значение 0 - в противном случае. Каждая (/-ая) процедура характеризуется двумя параметрами - средним временем, затрачиваемым на ее применение ( a/ ) и эффективностью, показывающей, насколько при ее применении увеличивается вероятность выдачи «хорошего» кредита ( e/ ). Важным параметром для каждой процедуры явля-
Ключевые слова:
ипотечное кредитование, кредитоспособность заемщиков, андеррайтинг заемщиков, скоринговая система
Keywords:
mortgage lending, creditworthiness of borrowers, underwriting of borrowers, scoring system
ется отношение е, / а, - удельная эффективность. Наибольшим значением данного отношения среди всех процедур андеррайтинга обладает прескоринг. Это связано с крайне низкими временными затратами на его проведение (несколько секунд), на порядок отличающимися от временных затрат на проведение остальных процедур. Общее время рассмотрения заявки банком ограничено, данное ограничение (обозначим его через Т ) прописывается в условиях кредитования и является важной характеристикой ипотечной программы банка. Итак, банку необходимо установить значения переменных (то есть решить, какие процедуры андеррайтинга использовать). При этом общее время рассмотрения заявки не должно превышать Т, а суммарная эффективность е = Ъ е1 выбранных процедур должна быть максимальной. Таким образом, для нахождения переменных можно выписать задачу целочисленного линейного программирования:
Оптимальный метод оценки кредитоспособности заемщиков
Это классическая задача о рюкзаке, одним из методов решения которой является следующий алгоритм (8).
1. Выбрать максимально эффективную процедуру, с эффективностью
етах.
2. Упорядочить процедуры по удельной эффективности и приме-
нять наиболее удельно эффективные процедуры, пока суммарное время их применения не превысит оптимальной тщательности. Обозначим эффективность этого решения через ежадн. 3. Сравнивая етах и ежадн, выбрать более эффективное решение. В случае выбора ежадн прескоринг войдет в оптимальный набор процедур как обладающий максимальной удельной эффективностью. В случае выбора етах к оптимальному набору из одной процедуры можно, улучшив общую эффективность, добавить прескоринг, учитывая крайне низкое время его проведения. Итак, при оптимальном выборе переменных переменная при прескоринге будет принимать значение 1, то есть прескоринг будет применяться. Оптимальным методом оценки кредитоспособности заемщиков при ипотечном кредитовании является андеррайтинг с помощью ско-ринговой системы, но применение этого метода возможно после накопления необходимого объема корректно представленных статистических данных. В настоящий момент это является ограничением на пути внедрения скоринговых систем для большинства банков России. До преодоления данного ограничения оптимальной схемой оценки кредитоспособности ипотечных заемщиков в Российской Федерации является дополнение метода «ручного» андеррайтинга процедурой прескоринга.
Литература
1. Руководство по кредитному ско-рингу: под ред. Э. Мэйз. / Науч. ред. Д.И. Вороненко. - Минск:
Гревцов Паблишер, 2008. - 464 с.
2. Волошин Г.Я. Методы оптимизации в экономике. - М.: Дело и сервис, 2004.- 320 с.
3. Сергеев Д.А. Влияние системы ипотечного кредитования на преодоление кризисных явлений в экономике. Финансовые проблемы Российской Федерации и пути их решения: теория и практика // Материалы Международной научно-практической конференции. -СПб.: Нестор, 2000. - c.186 - 191.
4. Селюков В.К., Гончаров С.Г. Управление рисками. Ипотечная сфера. - М.: МГТУ им. Баумана, 2001.- 360 с.
5. Павлова И.В. Ипотечное жилищное кредитование. - М.: БДЦ-пресс, 2004. - 272 с.
6. Гриненко С.В. Экономика недвижимости: конспект лекций. -Таганрог: ТРТУ, 2004. - 100 с.
7. Chandler G.G., Coffman J.Y. A Comparative Analysis of Empirical
оптимальным методом оценки кредитоспособности заемщиков при ипотечном
кредитовании является андеррайтинг с помощью скоринговой системы
vs. Judgmental Crédit Evaluation // Journal of Retail Banking. - 1(2). -1979. - p. 15-26.
8. Кузюрин Н.Н. Эффективные алгоритмы и сложность вычислений. (Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http:// discopal.ispras.ru/lectures/book-advanced-algorithms.pdf.
Roshchina Ya.A.
Post-graduate student, Department of Economics, Lomonosov Moscow State University, expert, UniCredit Bank CJSC
Assessment of Creditworthiness of Mortgage Borrowers in the Russian Federation
_Abstract
The article examines creditworthiness of mortgage borrowers and two methods of its assessment - "manual" underwriting and underwriting based on scoring. The aim is to find the optimal method for assessing creditworthiness of mortgage borrowers in Russia at the moment.
