CC BY
58
УДК 336.717.3:336.77
А.В. Гришанова, В.Н. Савиных
СГГ А, Новосибирск
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНОВЫХ ОРИЕНТИРОВ ДЛЯ ДЕПОЗИТНЫХ И КРЕДИТНЫХ УСЛУГ
A.V. Grishanova, V.N. Savinykh SSGA, Novosibirsk
DETERMINATION OF PRICE GUIDEPOSTS FOR DEPOSIT AND CREDIT SERVICES
The mathematical model of setting of optimum price pointers for deposit and credit rates is described in the article. This model allows to strengthen price advantage of commercial bank.
Современный этап экономического развития России характеризуется дальнейшим обострением конкуренции между коммерческими банками, одним из главных инструментов которой являются ставки привлечения и размещения ресурсов. При этом конкурентное преимущество банка в преобладающей части обуславливается достаточным разнообразием предлагаемых им депозитных и кредитных услуг, а также более привлекательными для клиентов ставками по депозитам и кредитам. Поэтому разработка методического подхода к формированию оптимальной структуры услуг, позволяющей банку использовать конкурентные цены по депозитным и кредитным услугам, представляет большой теоретический и практический интерес.
Стремление к достижению конкурентного преимущества заставляет банки использовать комплексный подход к установлению цен на свои услуги, основанный на современных компьютерных технологиях обработки огромного массива всей доступной информации о возможных конкурентах. Предлагаемая в докладе авторская методика анализа отчетных квартальных балансов и квартальных отчетов о прибылях и убытках коммерческого банка позволяет выявить тенденции ценовой депозитной и кредитной политики всех банков-конкурентов в данном регионе и определить стратегические ориентиры достижения ценовых преимуществ по депозитным и кредитным услугам для конкретного банка.
Целью проводимого исследования является разработка методического подхода к выбору и поддержке ценовых ориентиров, повышающих ценовое преимущество по депозитным и кредитным услугам конкретного коммерческого банка. Для реализации этой цели было необходимо:
- Уточнить понятия: «конкурентное преимущество банка», «ценовое преимущество банка по депозитным и кредитным услугам», раскрыть их сущность, функции и роль в ценовой политике российских коммерческих банков;
- Учесть влияние факторов внутренней и внешней среды коммерческого банка на ценовое преимущество по депозитным и кредитным услугам конкретного банка над банками-конкурентами;
- Исследовать зависимости банковского спрэда и реальной рентабельности коммерческого банка от левериджа и меняющейся структуры услуг в балансе коммерческого банка;
- Разработать модели, отражающие зависимости среднего спрэда и реальной рентабельности от процентного соотношения условно выделенных групп услуг в структуре баланса, факторов внутренней и внешней среды для выявления направления реструктуризации, повышающей ценовое преимущество банка по депозитным и кредитным услугам.
Научный анализ возможных способов достижения ценового преимущества по депозитным и кредитным услугам над своими конкурентами должен основываться на объединении теоретических исследований в области конкурентного ценообразования, банковского спрэда и разработке комплекса моделей, описывающих взаимосвязь факторов, определяющих ценовое преимущество депозитных и кредитных услуг.
Необходимо отметить, что разработка методического подхода по реализации выявленных ценовых преимуществ по депозитным и кредитным услугам коммерческого банка проводилась в соответствии с действующей законодательной и нормативной базой России. Разработанная и апробированная авторами модель повышения ценовых преимуществ коммерческого банка по депозитным и кредитным услугам позволяет на основе отчетных данных регулировать уровни спрэда и рентабельности банка при различной структуре всех оказываемых им услуг. Она может применяться как при разработке аналитическим отделом перспективной ценовой политики банка, так и для оценки Центральным банком деятельности коммерческого банка в среднесрочной и долгосрочной ретроспективе.
Конкурентное преимущество коммерческого банка - это такой потенциал повышения конкурентоспособности его продуктов и услуг, реализация которого не снизит желаемого уровня рентабельности собственного капитала банка. Главными характеристиками уровня конкурентного преимущества банка являются: количественное разнообразие предлагаемых им услуг и ценовое преимущество при предоставлении этих услуг. Под ценовым преимуществом коммерческого банка по депозитным и кредитным услугам понимается возможность установления им более привлекательных для клиентов ставок по депозитам и кредитам при сохранении желаемого для него уровня рентабельности собственного капитала. Количественное разнообразие депозитных и кредитных услуг определяется количеством используемых банком счетов депозитных и кредитных операций [1].
Рис. 1 отражает диалектическую взаимосвязь этих понятий и показывает, что ценовое преимущество по депозитным и кредитным услугам влияет на
конкурентное преимущество банка, которое, в свою очередь, через растущую конкурентоспособность этих услуг обеспечивает дальнейшее усиление их ценового преимущества и увеличение их количественного разнообразия.
Понимание и поддержка диалектической взаимосвязи между понятиями: «конкурентное преимущество коммерческого банка», «ценовое преимущество по депозитным и кредитным услугам», «количественное разнообразие банковских услуг», «конкурентоспособность банковских услуг» являются, на наш взгляд, главными предпосылками постепенного и устойчивого развития коммерческого банка в агрессивной конкурентной среде.
Рис. 1. Схема развития ценового преимущества банка по депозитным и
кредитным услугам
Из схемы, изображенной на рис. 1, следует, что ценовое преимущество по депозитным и кредитным услугам влияет на конкурентное преимущество банка, которое, в свою очередь, через растущую конкурентоспособность этих услуг обеспечивает дальнейшее усиление их ценового преимущества и увеличение их количественного разнообразия.
Для формирования моделей усиления ценового преимущества банка по депозитным и кредитным услугам необходимо выполнить группировку действующих счетов отчетного квартального баланса (форма 101) по определенному шаблону с помощью специально разработанной авторами программы-классификатора счетов по следующему принципу:
Ь - сумма остатков задолженности по кредитным услугам; В - сумма прочих активов, приносящих процентный доход; Е - сумма других активов, приносящих непроцентный доход; N - сумма активов, не приносящих доход; К - сумма обязательного резервирования; О - сумма остатков задолженности по депозитным услугам; V - сумма привлеченных кредитов других коммерческих банков и Центрального банка России; Q - сумма усредненных остатков на текущих и расчетных счетах; С - сумма прочих
остатков; K - собственный капитал; I - итоговая сумма банковского баланса.
Суммарные стоимости полученных в результате такой классификации групп должны удовлетворять следующему соотношению:
Ь + B+E+N+Я = В+V+Q+C+К = I. (1)
С помощью разработанного авторами шаблона классификации символов необходимо осуществить группировку символов квартального отчета о прибылях и убытках (форма 102), согласованную с группировкой счетов по следующему принципу:
группы доходов (Ь ', В', Е') соответствуют группам счетов (Ь, В, Е) так, что выполняется соотношение Ь' + В' + Е' = балансовые доходы , а группы расходов (В ', V', Q', С') соответствуют группам счетов (В, V, Q, С) так, что выполняется соотношение групп В ' + V' + Q’ + С’ = балансовые расходы.
Пусть (Ь, В, Е, N7, В1, ^, QI, С, К1 ) долевые или процентные отношения групп услуг [Ь, В, Е, N, В, V, Q, С, К) к
валюте баланса I . Тогда для выражения величины отчетного или планируемого квартального спрэда в зависимости от реальной рентабельности, долевого участия выделенных групп счетов в валюте баланса и от состояния других экономических микро и макро-факторов нами предлагается формула
с 2 В2 Е^ + Nу + V^ Q^ + Су С2 К]
$ — + ~ .
Ь1
(2)
Другими словами, формула (2) выражает зависимость величины спрэда от долевых объемов выделенных групп активов ^Ь, В, Е/, N7 ) и долевых
объемов выделенных групп пассивов ,^1 ,С1 ,К^ ^ в объеме баланса I,
а также зависимость от десяти параметров (г, /, И, /, Ь, е, й, V, ц, 1), где Г -
реальная квартальная рентабельность собственного капитала банка; / -квартальный процент инфляции, зависящий от региона, страны и от рассматриваемого периода времени; И - процентная ставка обязательного резервирования депозитов; t - ставка налога на прибыль; Ь - средняя квартальная ставка дохода от актива в объеме В; е - средний коэффициент дохода на непроцентные услуги Е ; й, V - средние квартальные ставки выплат по привлеченным средствам в объемах В и V, соответственно; Ц -
средний коэффициент затрат по привлеченным счетам Q ; 1 - средний коэффициент себестоимости всех оказанных банком услуг. Расчет средних квартальных значений параметров (Ь, е, й, V, Ц, 1) основан на текущих отношениях групп доходов и расходов из формы 102 к соответствующим
стоимостям групп счетов из формы 101. Именно на основе названных параметров по определенным формулам рассчитываются коэффициенты
выражения (2) С ,а2, С, а4, а5 ,а6, С, С.
Формула (2) используется как целевая функция предлагаемой А-модели управления спрэдом в зависимости от заданной депозитной ставки и рентабельности, которая по необходимости может минимизироваться,
максимизироваться или принимать заданное значение $0 относительно набора числовых значений объемов услуг в процентном измерении, и = (ь1, В1, Е1, N, , VI, Q.I, С1, К} (3)
Этот набор должен удовлетворять следующим, предполагаемым на будущий временной период ограничениям:
0 — инижн — и — иверх — 1 , (4)
где 0 и 1 - векторы размерности 9, состоящие, соответственно, из нулей и единиц, при этом
°1 + VI + QI + СI + КI = 1 (5)
Ь + В + Е + N - (1 - И)В - VI- Q/ - С - К = 0. (6)
В дополнении к уже названным ограничениям можно учесть по необходимости ограничение на леверидж между размещенными активами и собственным капиталом банка в соответствии с Базельским соглашением:
К ^ 0,1. (7)
Могут быть использованы другие версии модели (2) - (7) под названиями В, С и D - моделей, которые исследуют зависимости: спрэда от кредитной ставки и рентабельности, рентабельности от депозитной ставки и спрэда, рентабельности от кредитной ставки и спрэда, соответственно.
,*
Средневзвешенная цена на привлекаемые депозиты - й и
средневзвешенная цена на выдаваемые кредиты - I являются оптимальными ценовыми ориентирами на предстоящий квартал для группы депозитных услуг В и группы кредитных услуг Ь , если соответствующая целевая структура групп услуг, найденная как решение А, В, С, D - моделей,
* л*
обеспечивает желаемый спрэд $ = I - й при достижении максимального уровня рентабельности г .
Чтобы следовать этим ценовым ориентирам, банку нужно при очередной
установке ставок к объемам депозитной задолженности по /-ым счетам формы 101 в количестве т и ставок 1у к объемам кредитной задолженности ^у поу-ым счетам формы 101 в количестве П соблюдать соотношения:
XV XV • (8)
г =1 J =1
Выбор ставок на депозиты и кредиты соответственно требованиям (8) в сочетании с выходом на оптимальное процентное соотношение групп услуг, рекомендуемых расчетами по А, В, С, D-моделям, позволит поднять уровень ценового преимущества конкретного банка.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Гришанова А.В. Выявление потенциала конкурентного ценообразования в новосибирских банках // А.В. Гришанова / Сб. материалов международного научного конгресса «ГЕО-Сибирь-2006». - Новосибирск: СГГА, 2006.
© А.В. Гришанова, В.Н. Савиных, 2008
