CC BY
18
Определение тарифа по страхованию риска природных катастроф Determination of the tariff for insurance of natural disaster risk
Зигангирова Д.Р.
Студент 4 курса, ф-т математики и информационных технологий, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,
РФ, г. Стерлитамак e-mail: zigangirovadiana@yandex. ru
Zigangirova D.R.
4rdyear student,
faculty of mathematics and information technology, Sterlitamak branch of the Bashkir state university,
Russia, Sterlitamak e-mail: zigangirovadiana@yandex. ru
Научный руководитель Иремадзе Э.О.
Доцент, кандидат химических наук, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,
РФ, г. Стерлитамак e-mail: eliso_i@rambler.ru
Scientific adviser Iremadze E. O.
Associate professor, candidate of chemical sciences, Sterlitamak branch of the Bashkir state university,
Russia, Sterlitamak e-mail: eliso_i@rambler.ru
Аннотация.
В России страхование рисков возникновения природных катастроф и стихийных бедствий не производится по отдельному договору, а входит в имущественное страхование. В такой ситуации возможность наступления именно природных бедствий не учитывается, в связи с этим риск возникновения страховой ситуации сильно недооценивается. Основной причиной этой ситуации является отсутствие способов определения тарифов для данного вида страхования. Это связано с тем, что природные катастрофы происходят редко и не зависимо друг от друга. Также довольно тяжело определить предстоящие убытки. По этим причинам обычные способы расчета тарифов здесь не подходят. Для данного вида страхования предлагается использовать метод основанный на расчете потенциально возможного убытка при возникновении страховой ситуации. В статье подробно описывается суть данного метода и приводятся формулы для расчетов. Такой метод учитывает все возможные показатели, такие как вероятность возникновения природных катастроф для определенных регионов, количество жилых зданий в зоне возможного риска и стоимость жилья.
Annotation.
In Russia, the insurance of risks of natural disasters and natural disasters is not made under a separate contract, and is included in the property insurance. In such a situation, the possibility of occurrence of natural disasters is not taken into account, in this regard, the risk of an insurance situation is greatly underestimated. The main reason for this situation is the lack of ways to determine tariffs for this type of insurance. This is due to the fact that natural disasters occur rarely and independently of each other. It is also quite difficult to determine the upcoming losses. For these reasons, the usual methods of calculating tariffs are not suitable here. For this type of insurance it is proposed to use a method based on the calculation of the potential loss in the event of an insurance situation. The article describes in detail the essence of this method and provides formulas for calculations. This method takes into account all possible indicators, such as the probability of natural disasters for certain regions, the number of residential buildings in the area of possible risk and the cost of housing.
Ключевые слова: стихийные бедствия, страховое возмещение, оценка риска.
Key words: natural disasters, insurance compensation, risk assessment.
В последние годы стихийные бедствия происходят во многих регионах нашей немалый ущерб. В связи с этим актуальной является задача определения уровня возникновения такого вида ситуаций. В настоящее время в Российской Федерации
страны и приносят страхования риска такое страхование
производится в пределах страхования имущества. Неимение методов расчета тарифа по страхованию риска природных катастроф является основной причиной отсутствия данного вида страхования в России.
Обычно страховые компании оформляют клиентам комплексное покрытие страхования имущества, в том числе защиту от рисков возникновения пожара, взрыва, удара молнии (данная группа типовых опасностей также имеет название FLEX) и от природных катастроф. Тем не менее по требованию страхователя возможны случаи, когда приобретается только защита от FLEX. В принципе возможно страхование лишь рисков возникновения природных бедствий, но в связи с тем, что стоимость такой страховки в отличие от большой ответственности и высокого риска возникновения страховой ситуации в одной местности несоизмеримо мала, данный вид страхования не предоставляется [1].
Исходя из вышесказанного, страхование риска стихийного бедствия не выделяется в общем тарифе имущественного страхования. Помимо этого, структура данного тарифа не учитывает возможности возникновения природных катастроф. Таким образом, получаемая при данном страховании премия не откладывается в запасной фонд, а используется для выплаты страхового возмещения и текущих расходов, в связи с жестокой конкуренцией на рынке страхования [2].
В работе для использования резервных средств конкретно для выплат по рискам стихийных бедствий, был проведен расчет тарифов по данному виду страхования на всей территории страны. В начале можно произвести вычисления для определенного риска, предоставляющего наибольшую угрозу для конкретного региона [3].
Итак, используется следующий способ оценки - определение всех возможных рисков природных катастроф для каждого федерального округа; установление риска, который несет максимальную угрозу в данном регионе; вычисление вероятности наступления данного события в каждом субъекте федерального округа и нахождение тарифа для страхования данного риска с учетом степени риска и возможного размера ущерба при наступлении страхового события [4].
В итоге страховые премии, получаемые от данного вида страхования, будут аккумулироваться для последующих компенсаций ущерба от природных катастроф и стихийных бедствий. Остается главная задача -определение размера страховой премии. Следовательно, возникает вопрос об оценке стоимости предстоящих расходов в случае возникновения страхового случая, то есть стоимость потенциально возможных убытков. Обычный способ расчета тарифа, при котором используется статистика за предыдущие годы, не подходит для данного вида страхования в связи с тем, что данные события случаются редко и не связаны между собой. Таким образом, для определения страховых тарифов рисков природных катастроф следует использовать показатели потенциально возможных расходов, которые возможны в будущем [5].
Таким образом, в данной работе рассмотрена методика, используемая для определения потенциально возможного ущерба в случае наступления природных катастроф. В начале рассчитывается размер потенциального убытка L и среднего ожидаемого убытка AAL. Для этого определяются следующие показатели:
■ вероятность наступления события pi, где i - количество регионов, в которых произошло катастрофическое событие. Она зависит от возвратного периода - частоты возникновения события за последние T лет.
■ число жилых домов N, находящихся в районе стихийного бедствия;
■ степень разрушения домов V и средняя стоимость жилья С.
Исходя из этого размер потенциального убытка L вычисляется по формуле:
L = NVC.
В данной формуле:
C = CIS, S = CIh ,
где С1 - средняя рыночная стоимость 1 м2 жилья в субъекте; S - средняя жилая площадь, относящаяся к одному домохозяйству; S1 - жилая площадь, приходящаяся на одного человека в среднем; h - средний размер домохозяйства.
Потенциальный возможный убыток для нескольких регионов рассчитывается по следующей формуле:
IL, =Z(NVC), .
Размер среднего ожидаемого убытка, возникшего при наступлении катастрофического события, находится по формуле:
AAL =I PL.
Для определения размера среднего ожидаемого убытка, возникшего при наступлении страхового события в n регионах, было использовано следующее соотношение:
n
AALn = — I Lt .
N г
Также были найдены размеры тарифов и сформированы размеры резервов для возмещения ущерба от природных катастроф и стихийных бедствий.
Брутто-ставка Ri как и при других видах страхования состоит из следующих элементов:
Ri = r + а + РВД,
где ri - нетто-ставка по страхованию риска возникновения катастроф; а - рисковая нагрузка; РВД -расходы на ведение дела.
Вопросы студенческой науки
Выпуск №5 (33), май 2019
Нетто-ставка г вычисляется с учетом вероятности возникновения рискового события pi, которая зависит от возвратного периода ^
А
Г =— 7, ! ТБЦ
где TSI - общая страховая сумма, найденная с использованием формулы:
ТБ1 = СЫ.
Рисковая нагрузка а находится из следующей формулы:
Ь2;Р;)- АЛЬ2 .
Вследствие того, что определение размера потенциально возможного убытка является довольно трудной задачей в связи с нехваткой данных, приведем другую формулу вычисления размера рисковой нагрузки:
1 _ 1
-72
а = г
100
Формируемые при страховании рисков стихийных бедствий резервы находятся из следующей формулы:
£ =£ ^С^.
Стоит заметить, что ставки по страхованию риска возникновения стихийных бедствий также могут изменяться в зависимости от установленной франшизы: чем больше размер франшизы, тем меньше тариф, и наоборот. Максимальный предел ответственности находится исходя из социально-экономических показателей уровня жизни населения в каждом субъекте Российской Федерации.
Список используемой литературы:
1.Иремадзе Э.О. Методы многомерного анализа статистических данных // учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 010200 «Прикладная математика и информатика», 080116 «Математические методы в экономике» и по направлению 080500 «Бизнес-информатика» / Э. О. Иремадзе ; М-во образования и науки РФ, Башкирский гос. ун-т. Уфа, 2012.
2.Кутлыбаева Д.М., Иремадзе Э.О Анализ вероятностных характеристик субпортфелей на страховом рынке. // В сборнике: Математические методы и модели в исследовании актуальных проблем экономики РоссииСборник материалов Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Р.Р. Ахунов. 2016. С. 214-217.
З.Захаров И.В., Иремадзе Э.О. Создание программного средства для расчетов показателей страхования жизни // В сборнике: Математические методы и модели в исследовании актуальных проблем экономики РоссииСборник материалов Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Р.Р. Ахунов. 2016. С. 204-208.
4.Бочкарева Е.А., Иремадзе Э.О. Оценка инвестиционной привлекательности и расчет риска банкротства страховой компании СПАО «Ингосстрах» // В сборнике: Математические методы и модели в исследовании актуальных проблем экономики РоссииСборник материалов Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Р.Р. Ахунов. 2016. С. 188-193.
5.Баранова М.А., Иремадзе Э.О. Анализ рисков страховой компании «Согласие» // В сборнике: Математические методы и модели в исследовании актуальных проблем экономики РоссииСборник материалов Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Р.Р. Ахунов. 2016. С. 180-183.
