CC BY
246
Страхование
УДК 368.172.6
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТАРИФА ПО СТРАХОВАНИЮ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ
Л.Р. ВОСКАНЯН, аспирант кафедры страхового дела и управления финансовыми рисками E-mail: lilit.voskanyan1986@gmail.com Государственный университет управления
В статье отмечается, что в настоящее время в России страхование рисков стихийных бедствий и природных катастроф осуществляется в рамках общего имущественного страхования. При этом риски природного характера недооценены в общей структуре имущественного страхования. Одна из причин этого — отсутствие детализации страхового тарифа. В связи с тем, что в структуре тарифа имущественного страхования тариф по страхованию рисков стихийных бедствий и природных катастроф не выделен, вероятность наступления страхового события (стихийные бедствия) не учитывается. Другой ключевой причиной того, что не существует отдельного страхования рисков стихийных бедствий и природных катастроф, является отсутствие методов определения тарифа по страхованию. Традиционный метод определения тарифа на основании статистических данных по убыткам за прошедшие годы не может быть применен, поскольку риски стихийных бедствий являются достаточно редкими, а убытки в результате их наступления во много раз превышают убытки в результате реализации других рисков. Поэтому при определении тарифа по страхованию рисков стихийных бедствий и природных катастроф необходимо основываться на расчете потенциально возможного убытка. Описывается метод расчета тарифа по страхованию катастрофических рисков природного характера с применением метода оценки потенциально возможного убытка в результате наступления таких событий. В предлагаемой методике определения потенциально возможного убытка учитываются такие показатели, как вероятность наступления
катастрофического события; количество жилых домов (домохозяйств) в зоне, подверженной стихийным бедствиям; степень разрушения домов в зависимости от мощности наступившего события; средняя стоимость жилья.
Данный метод лежит в основе моделирования катастрофических событий и может применяться в том числе и страховыми компаниями при определении стоимости страхования от рисков стихийных бедствий и природных катастроф.
Ключевые слова: страхование рисков стихийных бедствий, потенциально возможный ущерб, средний размер ожидаемого убытка, брутто-премия, нетто-премия
В свете событий последних лет, связанных с разрушительными последствиями стихийных бедствий в различных регионах страны, вопрос о возможности страхования этих рисков является актуальным. Одна из основных причин того, что подобного вида страхования в Российской Федерации нет, — отсутствие методологии определения тарифов по страхованию рисков стихийных бедствий. На данный момент на российском страховом рынке подобное страхование осуществляется в рамках страхования имущества. Как правило, компании при выдаче полисов имущественного страхования предоставляют страхователям комплексное покрытие, а именно защиту от рисков FLEXA (т.е.,
пожар, удар молнии, взрыв и падение летательных аппаратов) и от природных катастроф. Однако при этом не исключены случаи, когда по желанию клиента защита приобретается только от FLEXA. Теоретически возможно и страхование исключительно рисков стихийных бедствий, однако ввиду того, что стоимость подобного полиса была бы слишком мала по сравнению с объемом ответственности и вероятности кумуляции рисков на одной территории, такая услуга страховыми компаниями не предоставляется.
Таким образом, тариф по страхованию рисков стихийных бедствий в структуре общего тарифа по имущественному страхованию не выделяется. Кроме того, в силу высокой конкуренции на рынке имущественного страхования реальная структура предлагаемых страхователям тарифов не отражает вероятности наступления рисков стихийных бедствий и природных катастроф. В результате премия по страхованию таких рисков, которую получают страховые компании по договору, не аккумулируется и используется на текущие расходы и выплаты по текущим убыткам.
Для аккумуляции премии по катастрофическим рискам, а также для целенаправленного использования резервных средств необходимо определить тарификацию данного вида рисков по всей территории станы. Первоначально эта задача может быть осуществлена на уровне федеральных округов для конкретного риска, представляющего наиболее существенную угрозу в регионе (критического риска). Предлагается следующий метод оценки:
• выявление существующих рисков возникновения стихийных бедствий для каждого из федеральных округов;
• определение критического риска для региона;
• распределение вероятности наступления такого риска на территориях субъектов федерации в рамках федерального округа;
• определение тарифов по страхованию этого риска в субъектах РФ с учетом степени риска и размера потенциального ущерба в результате его наступления.
В результате такой оценки формирование резервных средств для компенсации ущерба от стихийных бедствий и природных катастроф будет осуществляться за счет аккумулирования премии, получаемой при страховании этих рисков. Одна из основных задач при определении резервов — расчет самой страховой премии. Согласно стандартам
Actuarial Standard of Practice (ASOP)1, разработанным ассоциацией актуариев Actuarial Standards Board, при определении страховых тарифов для катастрофических рисков необходимо основываться на стоимости будущих расходов, которые могут возникнуть в результате наступления таких событий, т.е. на размере потенциально возможного убытка. В исследовании Амстердамского института глобальных изменений (Amsterdam Global Change Institute (AGCI), VU University Amsterdam) отмечается, что обычную методику расчета тарифов, основанную на использовании данных об убытках в предыдущие годы, невозможно применить при определении тарифов по страхованию рисков стихийных бедствий, поскольку данные события имеют «тяжелые хвосты», т.е. крайне редки и не повторяются каждый год, и, соответственно, ежегодная статистика убытков отсутствует. Поэтому при расчете страховых тарифов катастрофических рисков необходимо ориентироваться на показатели потенциально возможных убытков, которые могут наступить в будущем.
Определение потенциально возможного убытка. Для оценки возможного ущерба, наносимого имуществу населения при наступлении стихийных бедствий и природных катастроф, предлагается следующая методика.
Для расчета потенциального убытка L (Loss) и среднего размера ожидаемого убытка AAL (Average Annual Loss) необходимы следующие данные/показатели:
— вероятность наступления катастрофического события p где i — количество регионов в зоне возможного бедствия. Вероятность зависит от возвратного периода. Возвратный период — это частота возникновения катастрофического события за T лет. Например, возвратный период в 100 лет означает, что событие произойдет 1 раз в 100 лет, а вероятность такого события будет равна 1/T, или 0,01j;
— количество жилых домов (домохозяйств) в зоне, подверженной стихийным бедствиям (наводнение, землетрясение, и т.д.) N;
— степень разрушения домов V в зависимости от мощности наступившего события (мощность катастрофического события зависит от возвратного периода: чем больше возвратный период, т.е. чем реже событие, тем выше степень разрушения, и
1 Documentation and Disclosure in Property and Casualty Insurance Ratemaking, Loss Reserving, and Valuations // Actuarial Standard of Practice. 1991. № 9. URL: http://www. actuarialstandardsboard.org/pdf/asops/asop009_027.pdf.
наоборот), наличия превентивных мер по снижению риска, а также от распределения домов по городам и сельским местностям;
— средняя стоимость жилья C. Таким образом, потенциальный возможный убыток L можно рассчитать по формуле L = NVC. При этом C = CjS; S = Sjh, где C — средняя рыночная стоимость 1 м2 жилья в регионе;
S — средняя площадь жилищного фонда, приходящаяся на одно домохозяйство; Sj — общая площадь жилого помещения в среднем на одного человека; h — средний размер частного домохозяйства. Для расчета данного показателя в совокупности для нескольких регионов применяется следующая формула:
Е L = Е (NVC).
Средний размер ожидаемого убытка в результате наступления катастрофического события определяется по формуле AAL = Е PL.
Средний размер ожидаемого в результате наступления катастрофического события убытка в n-м количестве регионов можно рассчитать по формуле
AALn = — Е L..
N^ 1
Расчет тарифов и формирование резервных средств для компенсации ущерба от стихийных бедствий и природных катастроф. Брутто-ставка (gross rate) по страхованию катастрофического риска Ri аналогично брутто-ставке по массовым видам страхования должна включать следующие компоненты:
Rt = rt + с + РВД, где r — нетто-ставка (net rate) по страхованию катастрофического риска; с — рисковая надбавка (нагрузка); РВД — расходы на ведение дел. В свою очередь нетто-ставка rрассчитывается с учетом вероятности наступления катастрофического риска p, которая зависит от возвратного периода T: i L
r =— pi,
' TSIt 1
где TSI — общая страховая сумма, вычисляемая по формуле TSI = CN.
А рисковая надбавка с рассчитывается по следующей формуле:
с =
^ (LP, ) - AAL2 ,
Однако определение размера потенциально возможного убытка порой представляется затруднительным в силу недостатка исходных данных, поэтому автором была выведена альтернативная формула расчета размера рисковой надбавки к нетто-ставке
с = r
V
1
1
100
Резервы, формируемые при страховании рисков стихийных бедствий и природных катастроф LR, можно рассчитать по следующей формуле:
X LR, =Х R,C,N.
Необходимо отметить, что ставки по страхованию рисков стихийных бедствий также могут варьироваться в зависимости от установленной франшизы — собственного участия страхователей в рисках: чем больше размер франшизы, тем меньше тариф, и наоборот. А максимальный лимит ответственности должен быть определен исходя из социально-экономических показателей уровня жизни населения в каждом из субъектов РФ или обобщенно по федеральным округам. В частности, необходимо учесть среднюю стоимость жилья на одно домохозяйство, среднедушевые доходы населения и т.д.
Список литературы
1. Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков: учеб. пособие. 2-е изд., испр. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 368 с.
2. Восканян Л.Р. Внедрение механизма страхования от стихийных бедствий и природных катастроф в России // Аудит и финансовый анализ. 2012. № 1. С. 296-298.
3. Грызенкова Ю.В. Проблемы организации страхования на случай природных и техногенных катастроф в России // Экономика и политика. 2014. № 2 (3). С. 43-45.
4.ДергачевМ.С., ЗаруднякА.С. Проблемы страхования объектов от чрезвычайных ситуаций природного характера (на примере землетрясений) // Промышленное и гражданское строительство. 2010. № 11. С. 36-37.
5. Иризепова М.Ш. Оценка катастрофических рисков в страховании методом Монте-Карло // Фундаментальные исследования. 2006. № 1. С. 56-57.
3
2
6. Кукарских В.В. Проблемы организации страхования на случай природных и техногенных катастроф в России // Страховое дело. 2014. № 4. С. 58-64.
7. Порфирьев Б.Н. Финансовые механизмы управления природными рисками // Экономика управления. 2009.№ 2. С. 7-15.
8. Рожков Р. С. Природный и техногенный риск: анализ, оценка, страхование от ущерба // Экономика и предпринимательство. 2013. № 3. С. 398-401.
9. СердюковаЮА. Страхование жилого фонда от природных и техногенных катастроф в России // Страховое дело. 2011. № 4. С. 48-52.
10. Токарева ЕА. Взаимодействие государства и страхового рынка в области страхования рисков природных катастроф // Страховое право. 2013. № 3-4. С. 29-34.
11. Токарева Е.А. Мировой опыт параметрического страхования рисков природных катастроф // Страховое дело. 2014. № 3. С. 60-64.
12. Токарева ЕА. Практика страхования рисков природных катастроф в США // Международная жизнь. 2014. № 2. С. 151-162.
13. Турчаева И.Н. Чрезвычайные ситуации и некоторые аспекты массового страхования жилья //
Экономика и предпринимательство. 2014. № 4-2. С.561-566.
14. Экономические механизмы управления рисками чрезвычайных ситуаций: учеб. пособие. М.: Куна, 2004. 312 с.
15. Юдина Д. Массовое страхование жилой недвижимости от рисков стихийных бедствий // Финансовая жизнь. 2014. № 3. С. 48-56.
16. Banks E. Catastrophic Risk. Analysis and Management. John Wiley & Sons Ltd., 2004. 194 p.
17. Chichilnisky G. Catastrophic Risks // International Journal of Green Economics. 2009. Vol. 3. № 2. P. 130-141.
18. GrossiP., KunreutherH. Catastrophe Modeling: A New Approach to Managing Risk. Boston: Springer Science + Business Media Inc, 2005. 252 p.
19. Kunreuther H., Mitigating Disaster Losses through Insurance // Journal of risk &uncertainty. 1996. № 12. P. 171-187.
20. Paudel Y., Botzen W.J.W., Aerts J.C.J.H. Estimation of insurance premiums for coverage against natural disaster risk: an application of Bayesian Inference // Natural Hazards and Earth System Sciences. 2013. № 3. P. 737-754.
Finance and credit Insurance
ISSN 2311-8709 (Online) ISSN 2071-4688 (Print)
A METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINE THE RATE OF INSURANCE AGAINST NATURAL DISASTER RISKS
Lilit R. VOSKANYAN
Abstract
Currently, insurance against natural disaster risks in the Russian insurance market is covered within general property insurance. However, natural disaster risks are underestimated in the structure of general property insurance. One of the reasons is the absence of insurance rate specification and methods of its determination. Due to the fact that the property insurance tariff structure does not distinguish the rate of insurance against natural disasters, the probability of occurrence of the insured event (natural disasters) is not taken into account. Another key reason for the lack of separate insurance against natural disasters is non-availability of methods to determine the rate of insurance. It is impossible to apply the traditional method of determining rates of insurance against natural disasters risks on the basis of sta-
tistical data on losses in past years as such risks are rare, and losses resulted from the attachment of risk are huge. Therefore, the rate of insurance against natural disaster risks should be based on the calculation of potential loss. This article describes the method of calculating the rate of insurance against natural disaster risk based on the method of potential loss estimation as a result of loss occurrence. The proposed method takes into account such factors as probability of natural disaster occurrence; number of houses (households) in the area that is prone to natural disasters; the degree of property destruction depending on the power of the event; average cost of property per one household. This method serves as a basis of catastrophic events modeling. Insurance companies may apply the method to determine the cost of insurance against natural disaster risks.
Keywords: natural disaster, catastrophe, risk insurance, probable loss, average annual loss, gross premium, net premium
References
1. Vishnyakov Ya.D., Radaev N.N. Obshchaya teoriya riskov: ucheb. posobie. [The general theory of risks: a textbook]. Moscow, Izdatel'skii tsentr Akademiya Publ., 2008, 368 p.
2. Voskanyan L.R. Vnedrenie mekhanizma stra-khovaniya ot stikhiinykh bedstvii i prirodnykh katastrof v Rossii [Implementing a mechanism of insurance against natural disasters in Russia]. Audit i finansovyi analiz = Audit and financial analysis, 2012, no. 1, pp. 296-298.
3. Gryzenkova Yu.V. Problemy organizatsii stra-khovaniya na sluchai prirodnykh i tekhnogennykh katastrof v Rossii [Problems of organization of insurance against natural disasters and technogenic catastrophes in Russia]. Ekonomika ipolitika = Economics andpolitics, 2014, no. 2 (3), pp. 43-45.
4. Dergachev M.S., Zarudnyak A.S. Problemy strakhovaniya ob"ektov ot chrezvychainykh situatsii prirodnogo kharaktera (na primere zemletryasenii) [Problems of insurance against natural emergency situations (an earthquake case)]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo = Industrial and Civil Engineering, 2010, no. 11, pp. 36-37.
5. Irizepova M.Sh. Otsenka katastroficheskikh riskov v strakhovanii metodom Monte-Karlo [Evaluation of catastrophic risk in insurance under the Monte Carlo method]. Fundamental 'nye issledovaniya = Fundamental research, 2006, no. 1, pp. 56-57.
6. Kukarskikh V.V. Problemy organizatsii strakhovaniya na sluchai prirodnykh i tekhnogennykh katastrof v Rossii [Problems of insurance against natural disasters and technogenic catastrophes in Russia]. Stra-khovoe delo = Insurance, 2014, no. 4, pp. 58-64.
7. Porfir'ev B.N. Finansovye mekhanizmy uprav-leniya prirodnymi riskami [Financial mechanisms of natural risk management]. Ekonomika upravleniya = Managerial economics, 2009, no. 2, pp. 7-15.
8. Rozhkov R.S. Prirodnyi i tekhnogennyi risk: analiz, otsenka, strakhovanie ot ushcherba [Natural and technogenic risk: analysis, assessment, damage insurance]. Ekonomika i predprinimatel 'stvo = Economy and Entrepreneurship, 2013, no. 3, pp. 398-401.
9. Serdyukova Yu.A. Strakhovanie zhilogo fonda ot prirodnykh i tekhnogennykh katastrof v Rossii [Home insurance against natural disasters and technogenic accidents in Russia]. Strakhovoe delo = Insurance, 2011, no. 4, pp. 48-52.
10. Tokareva E.A. Vzaimodeistvie gosudarstva i strakhovogo rynka v oblasti strakhovaniya riskov prirodnykh katastrof [Interaction of the State and the insurance market in the field of insurance against natural disasters]. Strakhovoe pravo = Insurance law, 2013, no. 3-4, pp. 29-34.
11. Tokareva E.A. Mirovoi opyt parametrichesko-go strakhovaniya riskov prirodnykh katastrof [World experience in parametric insurance against natural disasters]. Strakhovoe delo = Insurance, 2014, no. 3, pp. 60-64.
12. Tokareva E.A. Praktika strakhovaniya riskov prirodnykh katastrof v SShA [The practice of insurance against natural disasters in the United States]. Mezh-dunarodnaya zhizn' = International affairs, 2014, no. 2, pp.151-162.
13. Turchaeva I.N. Chrezvychainye situatsii i nekotorye aspekty massovogo strakhovaniya zhil'ya [Emergency situations and some aspects of mass home insurance]. Ekonomika i predprinimatel 'stvo = Economy and Entrepreneurship, 2014, no. 4-2, pp. 561-566.
14. Ekonomicheskie mekhanizmy upravleniya riska-mi chrezvychainykh situatsii: ucheb. posobie [Economic mechanisms of emergency risk management: a textbook]. Moscow, IPP Kuna Publ., 2004, 312 p.
15. Yudina D. Massovoe strakhovanie zhiloi ned-vizhimosti ot riskov stikhiinykh bedstvii [Mass residential property insurance against disaster risks]. Finansovaya zhizn' = Financial life, 2014, no. 3, pp. 48-56.
16. Banks E. Catastrophic Risk. Analysis and Management. John Wiley & Sons Ltd., 2004, 194 p.
17. Chichilnisky G. Catastrophic Risks. International Journal of Green Economics, 2009, vol. 3, no. 2, pp.130-141.
18. Grossi P., Kunreuther H. Catastrophe Modeling: A New Approach to Managing Risk. Boston, Springer Science + Business Media Inc, 2005, 252 p.
19. Kunreuther H., Mitigating Disaster Losses through Insurance. Journal of Risk and Uncertainty, 1996, no. 12, pp. 171-187.
20. Paudel Y., Botzen W.J.W., Aerts J.C.J.H. Estimation of insurance premiums for coverage against natural disaster risk: an application of Bayesian Inference. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2013, no.3, pp. 737-754.
Lilit R. VOSKANYAN
State University of Management, Moscow, Russian Federation lilit.voskanyan 1986@gmail.com
