CC BY
32
обнаружение сговора в аукционах на право заключения государственных контрактов
н. н. ефремова
Академия бюджета и казначейства Минфина России
Одна из самых примечательных тенденций современных закупок, в том числе государственных, — распространение обратных аукционов. Хотя еще десять лет назад этот подход к поиску источников продукции был просто неприемлем, в наши дни он позволяет заказчикам и поставщикам получать значительные выгоды. на обратном аукционе заказчик выставляет список своих потребностей, сгруппированных по проектам. например, если фирма желает приобрести катушки с проволокой, то она оглашает количество и спецификации этого изделия и приглашает потенциальных поставщиков огласить их оценки затрат на выполнение этого заказа. для того чтобы получить заказ, продавцы снижают оценки. Победителем становится тот, кто предложит минимальную оценку. Правда, к этому важнейшему критерию выбора победителя покупатель может добавить и другие, например, репутацию поставщика и время выполнения заказа.
Обратные аукционы оказали огромное влияние на потребление и производство. Производители (через конкуренцию) смогли упорядочить процесс выбора поставщика и облегчить собственную селекцию нужного подрядчика для каждого проекта. Поскольку цена — не единственный критерий отбора, поставщики вынуждены добавлять больше стоимости своей продукции, предлагая, например, расширенные гарантии и обучение персонала заказчика.
несмотря на это, обратные аукционы — не панацея от неудачной селекции поставщика. У них есть слабости, но достоинств больше, что и помогло им стать доминирующим механизмом закупок. Прежде всего, они провоцируют конкуренцию среди поставщиков. Многие производители имеют дело с незнакомыми поставщиками. Позволяя фирмам расширять свои деловые горизонты, обратные аукционы дали им в руки инструменты для обнаружения действительно лучших (в смысле цены, качества и времени) исполнителей проектов.
Еще одно преимущество обратных аукционов состоит в том, что они ускоряют весь закупочный процесс. Если раньше покупатель должен был составить сложный запрос предложений, распространить его среди потенциальных поставщиков, затем исследовать каждое их предложение, чтобы принять решение, и на все это уходили недели и даже месяцы, то сегодня закупочный процесс укладывается в три-семь дней.
Однако существует проблема, которая в состоянии свести на нет большинство преимуществ, которыми обладают аукционы, и проблема эта — сговор.
сговор представляет собой соглашение между группой фирм, называемой картелем, заключенное в целях ограничения конкуренции между участниками размещения заказа. Если все фирмы в картеле соблюдают данное соглашение, госзаказчики сталкиваются с более высокими ценами, тем самым обогащая участников картеля более высокой прибылью — сверх обычного уровня конкурентной прибыли.
Вероятность избегания сговора увеличивается, когда рыночные структуры не сконцентрированы (другими словами, когда существует множество участников примерно одинакового размера). Опять же дизайн аукционов и настороженность в поиске сговора могут значительно улучшить процесс осуществления государственных закупок. Законодательные власти обычно объявляют подобные соглашения вне закона, чтобы защитить потребителей от негативного воздействия поведения участников сговора, и поэтому тратят уйму денег на то, чтобы вовремя разоблачать и преследовать «заговорщиков».
Однако для того чтобы своевременно выявить сговор, необходимо знать, как обнаруживать обусловленное сговором поведение. Поймать участников картеля, что называется за руку, практически невозможно. следует владеть набором методов, чтобы определить признаки подобного поведения.
Обусловленное сговором поведение присуще всем типам рыночных отношений. рассмотрим методы Бажари и Йе (2001), которые позволяют обнаружить искусственное повышение цен фирмами-участниками закрытого аукциона.
Бажари и Йе рассматривают модель аукциона на размещение государственных контрактов, которая ранее была представлена в работе Маскина и риле (2000). новизной в данной модели выступает предположение, что еще перед началом аукциона участники рынка ожидают от определенных фирм относительных преимуществ или недостатков в издержках на выполнение данного контракта. Маскин и риле назвали такую модель аукциона «асимметричной». Многие ученые, включая Бажари и Йе, Песендорфер (2000), Портер и Зона (1993, 1999) и Болдуин, Маршалл и ричард (1997), считали, что асимметрия в издержках есть самое важное для объяснения наблюдаемых аукционов.
Бажари и Йе применили теорию аукционов с асимметрией участников для того, чтобы выявить их конкурентное поведение и поведение, обусловленное сговором. Они определили необходимые условия для установления того, образованы ли наблюдаемые аукционы конкурентной моделью или нет. Эти условия — условная независимость оценок участников аукциона и способность оценок изменяться. таким образом, в случае если рассматриваемая модель аукциона конкурентная, то данные об этом аукционе показывают, что условия обязательно соблюдаются. то есть если условная независимость и способность изменяться присущи оценкам участников наблюдаемого аукциона, то анализ данных о нем покажет, что поведение фирм соответствует конкурентному. и наоборот, если условия не соблюдаются, это говорит о возможности сговора между фирмами-участниками.
тесты Бажари и Йе основаны на поиске в сведениях об аукционах признаков, которые не соответствуют модели конкурентных аукционов. то же самое можно сказать и о работах Портера и Зоны. но если рыночные условия не соответствуют допущениям этой конкурентной модели, то и результаты проводимых проверок могут быть недостоверными.
Первое допущение Бажари и Йе состоит в том, что в их модели фирмы подчинены правилам закрытого аукциона на право заключения государственного контракта, когда контракт достается тому участнику аукциона, который предложил наименьшую цену. такие правила широко распространены как в государственных закупках, так и в закупках для частных фирм.
Второе допущение — каждая фирма обладает приватной информацией о ее издержках. В рассматриваемой модели также перед началом аукциона каждая фирма оценивает свои издержки для того, чтобы исполнить государственный контракт. Эта оценка издержек основана на приватной для каждой фирмы информации. например, фирма А знает свою собственную оценку и не знает точную оценку фирмы В.
третье допущение — стратегии фирм находятся в равновесии Байеса-нэша. данное равновесие характеризуется тем, что фирмы ведут себя рационально и делают такие оценки, чтобы максимизировать свою ожидаемую прибыль, принимая во внимание всю доступную им информацию — о своей фирме и о фирмах-конкурентах. Очевидно, что наиболее значимой составляющей в подсчетах прибыли выступают издержки. так, если фирма придет на аукцион с оценкой ниже собственных издержек, то это, несомненно, увеличит ее шансы победить, но приведет к тому, что фирма потеряет деньги при выполнении данного государственного контракта. такая фирма не сможет долго конкурировать на рынке. В случае если оценка фирмы будет на уровне издержек, она конечно не останется в убытке, но также и не получит ожидаемой прибыли. Фирма, пытающаяся максимизировать свою прибыль от выполнения государственного контракта, придет на аукцион с оценкой выше издержек, но чем больше будет разница между издержками и оценкой, тем меньше шансов у фирмы выиграть контракт.
Четвертое — Бажари и Йе допускают, что издержки фирм различны, и фирмы-участники аукциона знают о том, что их издержки различны. Говоря языком теории аукционов, фирмы имеют асимметричные издержки. существует множество причин, по которым издержки фирм могут быть различны. Одна из них — местонахождение фирмы. Фирмы, расположенные ближе к месту строительства (в случае, если это государственный контракт на выполнение строительных работ) в основном имеют более низкие расходы на транспортировку и таким образом могут позволить себе предложить более низкие оценки, чем те фирмы, которые расположены дальше. Вторая причина разницы величин издержек фирм — их различные производственные мощности (способность выполнить тот или иной государственный контракт). Фирма, выбирая оценку сегодня, должна позаботиться о том, чтобы выигрыш данного контракта не повлиял на то, что она не сможет в будущем выполнять
ФМИАнсы и кредит
83
другие контракты, возможно, обещающие больше прибыли. Чем меньше производственные мощности имеет фирма, тем больше вероятность того, что, получив данный контракт, она уже не сможет получить следующий, более прибыльный.
В случае если все эти допущения присутствуют в модели, Бажари и Йе определяют два условия, а именно условная независимость оценок участников аукциона и способность оценок изменяться. Эти условия необходимы и существенны для того, чтобы определить, является ли рассматриваемый аукцион конкурентным. Если данные условия соблюдены, то вероятнее всего аукцион вполне конкурентный.
Первое условие — условная независимость оценок участников аукциона — означает, что предложения различных по конкурентоспособности фирм не должны быть закономерными, так как они формируются на основе доступной им информации о государственном контракте. с другой стороны, если часть фирм определенной отрасли являются участниками картеля и подчинены условиям «липовых» аукционов, чтобы создать видимость конкуренции, то в их предложениях можно отследить закономерность, которая в свою очередь может быть обнаружена с помощью соответствующих средств.
Второе условие — способность оценок участников изменяться — объясняется следующим образом. Все конкурирующие фирмы ведут себя одинаково при столкновении с одной и той же структурой издержек — своих и фирм-конкурентов. Если общедоступная информация о факторах, влияющих на издержки, или другая аналогичная информация, которую фирмы привыкли учитывать при расчете своих предложений, изменилась среди фирм, то, в случае наличия у оценок фирм способности изменяться их предложения должны измениться соответствующим образом. такие изменения могут иметь место, например, если информация об одном из государственных контрактов закрыта для одного круга фирм, а информация о другом из них — для другого круга фирм соответственно. Бажари и Йе продемонстрировали, что способность изменяться утрачивают оценки фирм, участвующих в сговоре, а также предложили ряд методов для определения способности оценок фирм изменяться.
Однако существует, по крайней мере, два ограничения при использовании для выявления сговора методов условной независимости оценок и способности их изменяться. Первое — когда оценки условно независимы и способны изменяться, возможно существование определенной модели,
которой присущи все признаки конкурентного аукциона. тем не менее согласно теории подобная модель может быть результатом поведения, обусловленного сговором. так сказать, «высокоорганизованный» картель может подчиняться условиям конкурентного аукциона и, таким образом, может быть нераспознаваем при помощи метода Бажари и Йе. Однако в большинстве случаев данный метод срабатывает.
Второе ограничение данного метода выявления сговора состоит в том, что статистические проверки могут отвергнуть вероятность того, что аукцион конкурентный, хотя он является таковым. Это может произойти в случае заблуждения, когда эксперт, проводящий проверку, имеет скудные представления о характере издержек в рассматриваемой отрасли и не желает принимать во внимание важную информацию об издержках, которая в свою очередь доступна участникам аукциона. Может показаться, что оценки закономерны и не склонны к изменению, если эксперт неправильно смоделировал структуру издержек фирм-участников аукциона.
так или иначе, Бажари и Йе сочли вышеназванные два теста недостаточными и дополнили их еще одним. третий тест проводится на основе информации структуры издержек и типовых процессов, наблюдаемых в отрасли. Возможные источники такой информации включают фирмы, которые не подозреваются в сговоре, фирмы, которые готовят сметы для государственных контрактов и т. п. Бажари и Йе собирали данную информацию по отрасли и затем просчитывали вероятность того или иного поведения фирм, подобно «лошадиным скачкам». Бажари и Йе применяли свои тесты для выявления сговора между строительными фирмами Миннесоты, северной и Южной Дакоты в сведениях об аукционах на право ремонта шоссе.
Бажари и Йе согласились с позициями авторов ранее изданных эмпирических работ о фальшивых аукционах и развили их. Портер и Зона (1993, 1999) и Песендорфер (2000) также анализировали данные о таких аукционах. В их работах определялись признаки, характерные для утраты условной независимости и способности изменяться согласно Бажари и Йе. Бажари и Йе уточнили условия, при которых тесты Портера и Зоны работают, а также предложили ряд новых тестов для выявления обусловленного сговором поведения фирм. В своей эмпирической работе они предложили 46 самостоятельных тестов, которые позволяют выявить участников картеля. Портер и Зона, напротив, рассматривали
принадлежность участников к картелю как данное. Более того, Портер и Зона не описывали метод «лошадиных скачек».
Условная независимость подразумевает, что после того, как вся информация о проекте и об издержках, которая доступна участникам аукциона, принята во внимание, оценки участников не должны быть закономерны. Этому есть простое объяснение. Перед участием в аукционе фирма определенным образом подсчитывает свои издержки и издержки своих конкурентов. Во внимание при этом берется вся доступная ей информация, влияющая по ее мнению на ее издержки и на издержки других фирм. Кроме того, фирма учитывает информацию, влияющую на ее издержки и доступную только ей одной. Если сговора нет, то каждая фирма приходит к оценке своих издержек, а также оценке, с которой она собирается выступить на аукционе независимо от других, самостоятельно. Так что, если издержки подсчитаны самостоятельно, то оценки должны быть независимы и после учета доступной всем информации об издержках.
Однако это не означает, что конкурентные оценки всегда будут незакономерны перед тем, как учесть общедоступную информацию. например, если две фирмы расположены близко друг от друга. скорее всего, у этих фирм будут близкие высокие или низкие оценки в случае их участия в аукционе за один и тот же государственный контракт, учитывая влияние общедоступной информации о высоких или низких транспортных издержках.
При наличии сговора между фирмами они будут договариваться о своих оценках заранее, перед аукционом. Одна из фирм будет номинантом на выигрыш, другие же будут лишь «играть свои роли», чтобы создать видимость конкуренции. В этом случае оценки фирм скорее всего будут закономерны, и сговор может быть обнаружен с помощью эконометрических методов.
Для того чтобы проверить, действительно ли оценки участников условно независимы, специалист по эконометрике сначала собирает всю общедоступную информацию: местонахождение фирм, производственные мощности, предыдущий опыт на рынке и так далее. Эта информация называется публичной, так как она известна всем, включая каждую фирму-соперника.
Далее специалист оценивает, как оценки каждой фирмы меняются в зависимости от изменения этих факторов от фирмы к фирме и от контракта к контракту. например, издержки каждой фирмы на выполнение контракта повышаются с
увеличением расстояния между фирмой и местом выполнения контракта. специалист соберет информацию о таком расстоянии для каждой из фирм по каждому государственному контракту и на основе регрессионного анализа определяет, как сильно в среднем должны поменяться оценки фирм в зависимости от расстояния от фирм до места выполнения контракта.
и, наконец, специалист проверяет, действительно ли оценки фирм независимы или в них есть закономерность (после учета всей публичной информации). Проще говоря, специалист проверяет признаки того, что когда фирма А настойчиво выдвигает более высокие оценки, чем кто-либо мог предположить на основе общедоступной информации, фирма в свою очередь также обычно выдвигает более высокие (или более низкие) оценки.
Способность оценок изменяться означает, что фирмы ведут себя одинаково при встрече с одинаковой структурой издержек для себя и для фирм-конкурентов.
Простой пример может это проиллюстрировать. Предположим, в отрасли три фирмы — А, В и С, единственные издержки — транспортные, и издержки равны $100 000 в расчете на одну милю. А, В и С имеют издержки, перечисленные в табл. 1.
Как фирмы будут вести себя на аукционе при таких данных? Фирма А имеет самые низкие издержки, но знает, что она выиграет только если ее оценка будет ниже, чем у фирмы В, следующей фирмы с самой низкой оценкой. Фирме А не следует выставлять оценку больше $ 1,2 млн, так как если фирма В ожидает, что фирма А выйдет с оценкой более $ 1,2 млн, она может подрезать оценку фирмы А и выиграть госконтракт, покрывая при этом только свои издержки. Очевидно, что равновесный исход, не обусловленный сговором в данном случае, будет для фирмы А — выйти с оценкой ниже $ 1,2 млн и выиграть госконтракт. Фирма А — единственная, кто желает перебить эту цену, так как это единственная фирма, которая может это сделать, при этом оставаясь в прибыли. В равновесии оценка фирмы В должна равняться $ 1,2 млн, фирмы С $ 1,3 млн. Вряд ли они будут выдвигать оценки ниже, так как в этом случае выиграют контракт и потеряют деньги, и вряд ли они будут выдвигать оценки выше, ведь тогда вероятность выигрыша госконтракта снизится.
Каким образом изменятся условия равновесия, если считать, что фирмы А и В — участники картеля? Если фирмы А и В могут обменяться платежами друг с другом, то очевидно, что в их
Таблица 1
издержки конкурирующих фирм
фирма расстояние от фирмы до места выполнения госконтракта Транспортные издержки фирмы
А 10 миль $ 1,0 млн
В 12 миль $ 1,2 млн
с 13 миль $ 1,3 млн
интересах — чтобы госконтракт выиграла фирма А. так как фирма А имеет издержки ниже, чем фирма В, картель получит больше прибыли, если выиграет фирма А, чем фирма В. так как фирме А нечего волноваться по поводу того, что фирма В перебьет ее оценку, то равновесный исход для фирмы А — выходить на аукцион с оценкой ниже $ 1,3 млн, а для фирмы В — выходить с «липовой» оценкой выше $ 1,3 млн.
теперь рассмотрим, как будут вести себя фирмы, конкурируя за второй государственный контракт, данные о котором представлены в табл. 2. В данном контракте фирмы В и С поменялись издержками. расстояние фирмы В теперь — 13 миль, а расстояние фирмы С уменьшилось до 12 миль.
Если аукцион конкурентный, то фирма В и фирма С просто поменяются оценками. Фирма С выйдет с оценкой $ 1,2 млн, а фирма В — с оценкой $ 1,3 млн, так как никто не выходит с оценкой ниже собственных издержек. Фирме А по-прежнему необходимо побить только следующую по величине оценку фирмы С $ 1,2 млн (в отличие от первого госконтракта, когда это была фирма В).
а что происходит в данном случае с ложным аукционом, основанным на сговоре? картель, как прежде, желает, чтобы фирма А выиграла госконтракт, так как у нее издержки ниже, чем у фирмы В (но фирма В теперь не может перебить оценку
фирмы С), но фирме А придется предложить другую оценку. Фирма А теперь должна выходить с оценкой только ниже $ 1,2 млн, так как фирма С, которая не является участником картеля, выйдет с такой оценкой. Представим оба государственных контракта в одной табл. 3.
Можно увидеть, конкурентные оценки участников аукционов способны изменяться, а фальшивые — нет. то есть когда две конкурирующие фирмы имеют одинаковые издержки и их соперники имеют одинаковые издержки, то они должны предлагать одинаковые оценки. конкурентные оценки фирмы А одинаковы в первом и втором контрактах, так как издержки ближайшего конкурента фирмы А неизменны. кроме того, конкурентные оценки фирм В и С изменились в соответствии с изменением их издержек от контракта к контракту. В первом контракте у фирмы В были издержки $ 1,2 млн, а издержки ее соперников $ 1,0 млн и $ 1,3 млн. В ответ на эту ситуацию фирма В вышла с оценкой $ 1,2 млн. Во втором госконтракте позиции фирм В и С «поменялись местами», и уже фирма С вышла с оценкой $ 1,2 млн.
из табл. 3 также видно, что способность оценок изменяться в ответ на изменение издержек утрачивается в ложном аукционе. Фирма А выходит с оценкой $ 1,29 млн в первом контракте и $ 1,19 млн во втором контракте, хотя издержки ближайшего
Таблица 2
поведение фирм, конкурирующих за второй государственный контракт
фирма расстояние от фирмы до места выполнения госконтракта Транспортные издержки фирмы
А 10 миль $ 1,0 млн
В 13 миль $ 1,3 млн
с 12 миль $ 1,2 млн
Таблица 3
поведение фирм, конкурирующих за первый и второй государственные контракты
фирма Транспортные издержки по 1-му госконтракту конкурентная оценка по 1-му госконтракту Оценка, обусловленная сговором по 1-му госконтракту Транспортные издержки по 2-му госконтракту конкурентная оценка по 2-му госконтракту Оценка, обусловленная сговором по 2-му госконтракту
А $ 1 млн $ 1,19 млн $ 1,29 млн $ 1,0 млн $ 1,19 млн $ 1,19 млн
В $ 1,2 млн $ 1,2 млн «липовая» оценка > $ 1,29 млн $ 1,3 млн $ 1,3 млн $ 1,3 млн
с $ 1,3 млн $ 1,3 млн $ 1,3 млн $ 1,2 млн $ 1,2 млн $ 1,2 млн
соперника А не изменились. Что изменилось — то, что ближайший соперник теперь не участник картеля.
Таким образом, Бажари и Йе заключили, что если оценки фирм не обусловлены сговором, распределение оценок должно меняться, когда публичные условия издержек меняются.
Очевидно, что в совокупности три метода, предложенные Бажари и Йе, являются действенным инструментом для обнаружения подозрительного поведения фирм на аукционах. Всякий метод имеет свои ограничения, этот тоже. Обнаруживая подозрительное поведение, он не утверждает, является ли оно следствием незаконно заключенного соглашения между фирмами или скрытого соглашения, когда фирмы действуют независимо, будучи уверенными в действии их поведения на поведение других фирм. несмотря ни на что, эти методы могут использоваться в качестве первого шага для определения подозрительного поведения и руководства для дальнейших исследований в данном направлении.
Литература
1. Patrick Bajari and Garrett Summers «Detecting collusion in procurement auctions», Stanford University Working Paper, 2002.
2. P. Bajari andL. Ye «Competition versus collusion in procurement auctions: identification and testing», Stanford University Working Paper, 2001.
3. P. Bajari andL. Ye «Deciding between competition and collusion», Stanford University Working Paper, 2001.
4. L. Baldwin, R. Marshall and J. F. Richard «Bidder collusion at forest service timber sales», Journal of political economy, 1997, 105(4) 657 — 99.
5. E. Maskin and J. Riley «Asymmetric auctions», The review of economic studies, 2000, 67(3) 413 — 438.
6. M. Pesendorfer «A study of collusion in first-price auctions», Review of economic studies, 2000, 67(3) 381 — 411.
7. R. H. Porter and J. D. Zona «Detecting of bid-rigging in procurement auctions», Journal of political economy, 1993, 101(3), 518 — 38.
8. R. H. Porter and J. D. Zona «Ohio school milk markets: an analysis of bidding», Rand journal of economics, 1999, 30(2), 263 — 88.
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
87
