Обеспечение эффективности выполнения судном рейса с учетом возможного воздействия факторов риска Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

7. Токмакова 1.В. Мотиващя трудово! поведiнки пращвниюв пiдприeмств залiзничного транспорту в умовах реформування [Текст] / 1.В. Токмакова // Вюник економiки транспорту i промисловостi. - 2013. - № 44. - С. 286 - 289.

8. Дараган I. В. Сощальне планування i розвиток виробничого колективу [Текст] / I. В. Дараган, П. С. Стебаков. - К. : Знання, 2008. - 32 с.

9. Лубашев Е.А. Методологические основы управления социальным развитием региона в контексте региональной социально-экономической политики [Текст]: диссер. на соиск. учен. степени д.э.н.; специальность 08.00.05 -«Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика» / Евгений Александрович Лубашев. -Санкт-Петербург, 2014. - 334 с.

10. Вертель В.В. Сощальний розвиток персоналу транспортних пщприемств [Текст] / В.В. Вертель // Збiрник наукових праць Дншропетровського нащонального ушверситету залiзничного транспорту iменi академша В. Лазаряна «Проблеми економши транспорту». - 2013. - Вип. 5. -С. 37-40.

11. Залiзничникам - пдну оплату пращ! [Електронний ресурс]. -Режим доступу:

Ьйр://2а1р.ог§.иа/соп1еп1;Ме,^2534/4/1ап§,ги 8в1ап/. - Назва з екрана.

12. Офщшний сайт Державно! служби статистики Укра!ни [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. - Назва з екрана.

13. Офщшний сайт профспшки залiзничникiв i транспортних будiвельникiв Украши [Електронний р е сур с] . - Режим доступу: http://za1p.org.ua/index.php. - Назва з екрана.

14. Сьогодш ПАТ «Укрзалiзниця» та галузева профспшка тдписали Меморандум про ствпрацю [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_dat e_topic/page-7/442163/. - Назва з екрана.

15. Проекти колдоговору для обговорення: обирайте краще [Текст] // Спецвипуск газети «Вюник профспшки залiзничникiв i транспортних будiвельникiв Украши». - 2015. - № 24 (683). - С.3-12.

16. Ейтупс Г.Д. Концепцiя мотивацп персоналу виробничого структурного тдроздшу ПАТ «Укрзалiзниця» на базi КР1 [Електронний ресурс] / Г.Д. Ейтупс. - Режим доступу: http://ukrrai1ways.com/statti/1896-kontseptsiya-motivatsiji-persona1u-virobnichogo-strukturnogo-pidrozdi1u-pat-ukrza1iznitsya-na-bazi-kri.htm1. - Назва з екрана.

УДК 656.6

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СУДНОМ РЕЙСА С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ФАКТОРОВ РИСКА

Онищенко С. П., д.э.н., профессор, Вишневская О. Д., соискатель (ОНМУ)

В статье рассмотрена проблема обеспечения эффективности рейса морского судна с учетом возможных отклонений времени рейса и стоимости бункера, как основных факторов риска в процессе морской перевозке. Разработан методический

© Онищенко СП. Вкник економжи транспорту i промисловост № 56, 2016

Вишневская О.Д.

подход по определению необходимого уровня увеличения фрахтовой ставки («компенсации» за риск) в процессе проведения переговоров по фрахтовой сделке, для обеспечения заданного уровня ее эффективности.

Ключевые слова: эффективность, рейс, тайм-чартерный эквивалент, отклонение, риск

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТ1 ВИКОНАННЯ СУДНОМ РЕЙСУ З УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ФАКТОР1В

РИЗИКУ

Онищенко С. П., д.е.н., професор, Вишневська О. Д., здобувач (ОНМУ)

У статт1 розглянута проблема забезпечення ефективност1 рейсу морського судна з урахуванням можливих в1дхилень часу рейсу i вартост1 бункера, як основних фактор1в ризику в процеЫ морського перевезення. Розроблено методичний пiдхiд щодо визначення необхiдного рiвня збшьшення фрахтовой ставки («компенсаци» за ризик) в процеЫ проведення переговорiв по фрахтовт угодi, для забезпечення заданого рiвня гг ефективностi.

Ключовi слова: ефективтсть, рейс, тайм-чартерний е^валент, вiдхилення, ризик

ENSURE OF VESSEL'S VOYAGE EFFICIENCY TAKING INTO ACCOUNT POSSIBLE RISK FACTORS

Onyshchenko S., Doctor of Economic, Professor, Vyshnevska O., applicant (ONMU)

This article considers the problem of provision of the vessel's voyage efficiency, taking into account possible deviations in voyage time and cost of the bunker, as main risk factors in maritime carriages. In the article was submitted a calculation of the indicator, which demonstrates the voyage efficiency (time-charter equivalent) taking into account possible deviations of considered parameters. In order to evaluate these deviations was proposed a probabilistic approach, based on the determination of the maximum possible deviation of the time and cost parameters with a given probability, taking into account the normal law of distribution. Here was also designed a methodical approach for the determination of the necessary level of freight rates growth, as a kind of "compensation" for the risk that can be used in the processes of negotiating on the freight deal for a given level ofprovision.

Keywords: efficiency, voyage, time-charter equivalent, deviations, risk

Постановка проблемы. Одной из отличительных специфик судоходного бизнеса является наличие рисков разнообразного характера, оказывающих значительное влияние на результаты работы судов. Как правило, запланированные даже на оперативном уровне результаты практически не могут

быть достигнуты, например, в силу влияния на процесс морской перевозки погодно-климатических условий, а также необходимости взаимодействия морской перевозки - как элемента системы доставки грузов - с комплексом участников процесса обслуживания судна

и груза, что также обуславливает целый ряд возможных негативных воздействий.

Поэтому даже на уровне рассмотрения отдельного рейса, лицо принимающее решение в рамках коммерческого менеджмента судна, должно учитывать возможные отклонения различных параметров, характеризующих процесс морской перевозки, и их влияние на эффективность работы судна. Такой учет позволит более обоснованно принимать решения и повысит эффективность работы судоходной компании в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. Традиционно проблема рисков в судоходстве рассматривается в двух аспектах: риск с точки зрения безопасности мореплавания, и риск как рыночная категория с учетом значительной волатильности фрахтового рынка.

Первому направлению посвящена, например, работа ([1]), в центре ее внимания - совершенствование

конструктивных решений по судам для обеспечения минимизации рисков в процессе эксплуатации судов.

Рыночные риски в судоходстве и их учет в процессе принятия решений по коммерческой эксплуатации судов, а также инвестиционной деятельности судоходных компаний, рассмотрены в трудах [2-5]. Отметим, что практически все публикации по данному направлению связаны с рассмотрением судоходного бизнеса и коммерческой эксплуатации судов в рамках, как минимум, годового

отрезка времени, т.е. ориентированы на оценку эффективности судоходного бизнеса в перспективе.

Выделение нерешенных частей общей проблемы. Как выше было отмечено, даже на оперативном уровне рассмотрения работы судов - в рамках конкретного рейса - воздействия значительного количества факторов риска обуславливает отклонения от

запланированных результатов, в том числе, и эффективности. При этом данный уровень рассмотрения связан с производственной (эксплуатационной) деятельностью в судоходстве, которая практически не рассматривается в данном аспекте. Лишь фрагментарное обращение к неопределенности и рискам, связанным с производственной деятельностью (эксплуатацией) судов, присутствует в трудах [6,7].

Целью статьи является разработка методического подхода к обеспечению эффективности выполнения рейса судном с учетом влияния факторов риска процесс морской перевозки.

Изложение основного материала исследования. Как известно, одним из центральных показателей эффективности работы судна в рамках конкретного рейса является тайм-чартерный эквивалент (ТЧЕ) - показатель, который отличается от суточной прибыли на величину норматива постоянных затрат по судну. В качестве расчетной формулы тайм-чартерного эквивалента может быть принята следующая:

ТЧЕ

^ 0 ^пер ' ^ст ' спорт ' сбунк )

порт' бунк ■

* х ^ ^ст

(1)

где / - фрахтовая ставка (цена морской перевозки), О - количество

перевозимого груза, ^пер - переменные

затраты по судну, которые складываются из затрат на бункер, портовые сборы,

- время ходовое,

- время стояночное,

сбунк - стоимость бункера, спорт - тарифы

Вкник економжи транспорту i промисловостi № 56, 2016

106

I

платы, затрат на прохождение каналов, х

портовых сборов и плат, а также стоимости прохождения каналов.

Данный показатель (1)

используется как на этапе предварительного рассмотрения

коммерческих условий рейса, так и по факту его выполнения.

Как выше было отмечено, спецификой судоходства является влияние значительного количества факторов на производственный процесс (эксплуатацию судна) и на результаты работы судна. В качестве таких основных факторов могут быть выделены следующие: погодно-климатические условия, ошибки экипажа, проблемы менеджмента, проблемы в организации обслуживания судна, нестыковки в процессе доставки груза, технические проблемы с судном, изменения стоимости бункера.

Отметим, что большая часть

данных факторов оказывают влияние на временные параметры рейса,

обуславливая увеличение ходового и стояночного времени на величины

А^х, Агст соответственно. Изменение

стоимости бункера на величину Асбунк

формируется за счет значительной изменчивости рынка судового топлива, что характерно для сегодняшней ситуации.

Естественно, что увеличение данных параметров (ходового,

стояночного времени и стоимости бункера) влечет за собой уменьшение эффективности рейса на величину

АТЧЕ - разницу между планируемой и фактической эффективностью, что может описываться следующим выражением:

АТЧЕ =

I 'Я

I 'Я

+ 1сш ^х + А^х + 1ст + Кт

с (ч ' г + Ч ' г ) + сС + с2 (г )

бункУЧх х Чет ст / порт порт\ ст /

г + г

х ст

+

(сбунк + Асбунк )(Чх ' (гх + АК ) + Чет ' (гст + А1ст )) ^х + А^х + ^сш + Агст

(2)

с1 + с2 (г + Аг )

порт порт ст ст

*х + Агх + гст + А*ст

В (2) расходы на бункер определяются нормативами расхода

топлива на ходу Ях и на стоянке Яст (принимаем, что расход топлива на ходу

соответствует экономичной скорости

судна); сбунк (Чх ' Агх + Чет ' Агст )

отражает изменение расходов на бункер за счет увеличения временных параметров

при запланированной стоимости бункера, а

Асбунк (Чх ■ ^х + Ах ) + Чет ' ^ст + Аст ))

за счет изменения стоимости бункера с учетом изменения времени рейса.

с1 порт + с2 порт (1ст ) - зависимость

портовых затрат от времени с учетом декомпозиции спорт (в (1) принято

спорт является объединением различного вида сборов и плат для рассматриваемого

судна): с1^, составляющая портовых

сборов, плат и стоимостей прохождения каналов, которая не зависит от времени

стоянки судна в порту (например,

корабельный, маячный и т.п.), с порт -

сборы, которые зависят от времени стоянки судна в порту (например, санитарный сбор в украинских портах).

В [5] для оценки возможных отклонений показателей эффективности работы судов предлагалось использовать метод, основанный на параметрах нормального закона распределения. Представленные результаты

статистических исследований обосновали правомочность данного подхода. Обобщение данного подхода, позволяет оценивать отклонения времени и стоимости бункера следующим образом:

Мх = к(а) • сг,х, А^ст = к(а) • ^, Асбунк = к(а) • (3)

где

а = Р( ^ ^ + А^х ) , а = Р(ст ^ *ст +АгСт ) , а = Р(сбунк ^ сбунк + Асбунк ) (4)

t t с

х з ст 5 бунк

соответственно,

средние значения времени ходового, стояночного и цены бункера. Таким образом, (3) выражают вероятность того, что увеличения времени ходового, стояночного и стоимости бункера не превысят рассматриваемых

отклонений А^х, А^ст , Асбунк . При этом величины

с заданной вероятностью. Отметим, что в

(1), (2) в качестве tст, tх, сбунк

используются именно средние значения (математические ожидания);

4х ст ^ бунк

среднеквадратические

tх +Аtх ^ст ^ А^ст ; сбунк ^ Асбунк

являются, своего рода, пороговыми значениями рассматриваемых параметров

отклонения времени ходового,

стояночного и стоимости бункера; к (а) определяется по таблицам значений функции Лапласа.

С учетом (3), выражение (2) может быть преобразовано следующим образом:

АТЧЕ (а) = ----

*х + *ст *х + *ст + к(а)(°< + )

с* (а • I + а • ? ) + с1 + с2 (I )

оунк\1х х 1 ст ст / порт портУ ст /

* + *

х ст

(сбунк + Асбунк (а))(ах • (^х + к(а)Ъх ) + Яст ' (^ст + к) (5)

х ст

+ ¡ст + к(а)(а( + )

с порт + с порт (^ст + к)

*х + *ст + к (а)(а + )

Величина АТЧЕ(а) может служить дополнительным критерием при принятии решения по отфрахтованию судна в рейс наряду с показателями суточной прибыли и тайм-чартерного эквивалента, являясь, своего рода, оценкой риска уменьшения

эффективности рейса.

Таким образом, с учетом риска увеличения времени рейса и изменения цены бункера и появления непредвиденных затрат, эффективность конкретного рейса для заданного судна может быть представлена как

ТЧЕ -АТЧЕ(а).

Продемонстрируем подобные

рассуждения на примере учета возможного уменьшения показателя эффективности рейса - тайм-чартерного эквивалента - под влиянием увеличения времени рейса на величину

Ах + А*ст = к(а)(ах +ат ) (в

представленных ниже рассуждениях не рассматривается влияние возможного увеличения цены бункера).

На рис.1 представлены линии уровней: ТЧЕ - тайм-чартерного

эквивалента; П - суточной прибыли; /тч - ставки тайм-чартерной аренды для

данного судна; ТЧЕдоп - допустимый уровень тайм-чартерного эквивалента с учетом заданной нормы прибыльности.

ТЧЕ — АТЧЕ(а) характеризует значение тайм-чартерного эквивалента с учетом риска его уменьшения в зависимости от задаваемой вероятности а (приемлемый уровень последней определяется отношением к риску лица, принимающего решение).

Отметим, что по оси абсцисс могут быть заданы как шкала отклонений

времени Ах + А*ст (в сут), так и шкала вероятностей а (во втором случае график ТЧЕ — АТЧЕ(а) будет иметь другую тенденцию, что

продемонстрировано ниже).

ТЧЕ

ТЧЕ ~ АТЧЕ(а)

суш

Рис.1. Принципиальный вид динамики ТЧЕ АТЧЕ(а) в зависимости от оценки величины возможного увеличения ходового и стояночного времени рейса

Левее точка пересечения ТЧЕ -АТЧЕ(а) и ТЧЕ^ находится зона допустимого увеличения времени рейса, которое обеспечивает

необходимую эффективность рейса (с учетом заданной

прибыльности/рентабельности).

Точка пересечения

ТЧЕ — АТЧЕ(а) и /тч обуславливает две зоны риска уменьшения таймчартерного эквивалента: левее этой точки возможное уменьшение тайм-чартерного эквивалента не выходит за границы эффективности, правее - экономические результаты выполнения рейса ниже ставки

аренды судна в тайм-чартер /тч , что свидетельствует о неэффективности рейса, и в терминах теории риска указанный

диапазон изменения времени рейса является критическим.

Если а, соответствующая указанной точке пересечения, является достаточно небольшой (например, 0,01;

0,02), то отвечающее данной а возможное увеличение времени рейса

К + ^ст = к(а)К + ^ ) можно считать как практически невозможное, а, следовательно, рейс - с низким уровнем риска уменьшения эффективности.

В противном случае, судовладельцу (лицу, принимающему решение по отфрахтованию судна в рейс) следует настаивать на увеличении ставки

фрахта / на величину / А, которая обеспечит:

ТЧЕ — АТЧЕ(А/, а) > ТЧЕ(

доп

(6)

В1сиик економжи транспорту i промисловостi № 56, 2016

110

где АТЧЕ(А/, а) - возможное уменьшение тайм-чартерного эквивалента с учетом увеличения ставки фрахта на

величину А/ (что соответствующим

образом учитывается в (5)).

Минимальное значение / А, обеспечивающее выполнение условия (6) может быть найдено из соотношения (на базе (2), (5):

А/ • 0

*х + *ст + к +0-, )

= ТЧЕ - ТЧЕ

доп

(7)

(7) позволяет получить значение А/ , обеспечивающее заданный уровень эффективности рейса с учетом возможных рисков ее изменения.

Таким образом, оценка возможных отклонений временных параметров рейса, а также отклонений стоимости бункера и непредвиденных затрат, позволяют проводить анализ риска уменьшения эффективности рейса и определять размер

необходимых компенсаций (в виде увеличения ставки фрахта) в процессе заключения рейсового чартера.

Продемонстрируем представленные рассуждения на примере работы судна грузоподъемностью 10000 т на направлении Одесса-Стамбул для следующих исходных данных:

= 2, ^сут, гст = 5сут, = о, 26сут, = 0,15 / = 22дол / т, = 48т / сут, ^ = 2т / сут, сбунк = 300долл / т,

Х,ст ) = 15000долл .

с1 + с1

порт портУ ст -

Отметим, что для судна рассматриваемого размера стояночное время даже с учетом увеличения, как правило, не выходит за рамки начального промежутка времени тарифной системы (например, во многих портах время стоянки судов разбивается на промежутки до 10 сут и более), поэтому в проводимых

(, )

I У ст /

исследованиях

с1 + с1 ч.

порт портУ ст

рассматривается как величина постоянная. На рис.2 представлены

графики ТЧЕ, ТЧЕдоп, АТЧЕ(а) для рассматриваемого примера.

На рис.3 для заданного уровня а = 0,05 представлена графическая иллюстрация взаимного расположения

ТЧЕ,ТЧЕдоп, АТЧЕ(А/,а) и

нахождение графическим способом А/, которая бы обеспечивала определенный уровень эффективности в случае наступления ситуаций риска, приводящих к увеличению времени рейса. На рис.3

А/, соответствующее точке А обеспечивает выполнение условия (7); А/, соответствующее точке В, является компенсацией за риск, которая обеспечивает получение исходного уровня

ТЧЕ (до учета влияния факторов риска):

ТЧЕ(А/) - АТЧЕ(А/, а) = ТЧЕ.

(8)

Д.е.

Рис.2. Соотношение ТЧЕ, ТЧЕдоп, АТ'ЧЕ{а) для рассматриваемого

примера

Д.е.

Рис.З.Графическая иллюстрация определения «компенсации» за риск - Щ

Таким образом, с учетом специфики заданном регионе, может быть более портов захода, прогнозируемых погодных адекватно оценена эффективность рейса. условий и статистки выполнения рейсов в Также с помощью предлагаемого подхода

может быть обосновано увеличение ставки фрахта (как компенсация за риск) в процессе переговоров по заключению договора морской перевозки.

Выводы. В данной статье рассматривалась проблема обеспечения эффективности рейса морского судна с учетом возможных отклонений времени рейса и стоимости бункера, как основных факторов риска в процессе морской перевозке. Предложена расчетная формула показателя эффективности рейса (тайм-чартерного эквивалента) с учетом возможных отклонений рассматриваемых параметров, которые, в свою очередь, определялись на базе вероятностного подхода. Разработан методический подход по определению необходимого уровня увеличения фрахтовой ставки, как некой «компенсации» за риск, что может использоваться в процессах проведения переговоров по фрахтовой сделке для обеспечения заданного уровня

эффективности.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Егоров Г. В. Исследование надежности и риска эксплуатации отечественных речных круизных пассажирских судов / Г. В. Егоров, А. Г. Егоров // Вюник Одеського

нащонального морського ушверситету. -2015. - Вип. 1. - С. 5-32.

2. Adland, R. (2002): The stochastic behavior of spot freight rates and the risk premium in bulk shipping. Thesis (Ph.D.). Massachusetts Institute of Technology.

3. Adland, R., Cullinane, K. (2005) A Time-Varying Risk Premium in the Term Structure of Bulk Shipping Freight Rates. Journal of Transport Economics & Policy, Vol. 39, pp. 191-208.

4. Онищенко С.П. Специфика рыночных рисков и мероприятий по их снижению в современном судоходном бизнесе /С.П. Онищенко, Т.Н.Шутенко // Актуальные проблемы экономики. -№ 2(128). - 2012. - С.85-98.

5. Оценка рыночного риска проектов приобретения судна / С. П. Онищенко, Т. Е. Корниец // 1нновацшна економша. - 2015. - № 4. -С. 198-205.

6. Раховецкий А.Н. Эффективность рейса морского судна /А.Н.Раховецкий . -М.: Транспорт, 1989. - 141 с.

7. Шибаев А.Г. Распределение степени влияния коммерческих рисков при тайм - чартерной аренде судов / А.Г. Шибаев, С.И. Рылов, Ю.А. Коскина, Н.В. Судник // Методи та засоби управлшня розвитком транспортних с и стем : з б. наук. праць. - Одеса, -2011. -Вип. 17. - С. 197- 212.

УДК 656.08 (477)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШФРАСТРУКТУРНО1 БЕЗПЕКИ ЗАЛ1ЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Шраменко О. В., к.е.н., доцент (УкрДУЗТ)

В статт1 обхрунтовано необх1дн1сть тдвищення ¡нфраструктурно'г безпеки зал1зничного транспорту. Дана оц1нка стану Iнфраструктури зал1зничного транспорту. В умовах обмежених фтансових ресурсгв запропоновано проводити гг вдосконалення шляхом покращення дгагностичног бази.

Ключовi слова: безпека, тфраструктура, залiзничний транспорт, колшне

© Шраменко ОВ. Вкник економжи транспорту i промисловост № 56, 2016