CC BY
53
НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ ДИСПАРИТЕТА ЦЕНЫ1
В.В. Коссов, Е.В. Коссова
В статье предлагается подход к определению паритета цен на товары, основанный на оценивании модели по странам, производящим подавляющую часть товара в мире. Диспаритет цен понимается как резкое отклонение цены от паритета. Молоко взято как пример. Модель, по которой определяется паритет цен, была разработана для прогноза цен на годы вперед при реализации определенного сценария развития экономики страны. Ключевые слова: диспаритет, уровень цен.
Впервые о ножницах цен, которые сегодня называют диспаритетом, в России заговорили в 1923 г., когда цены на товары, поставляемые промышленностью сельскому хозяйству, стали расти намного быстрее, чем цены на продукцию сельского хозяйства.
В то время зерно было главным экспортным товаром России, а плуг - основным орудием земледельца. Ножницы цен крестьянин воспринимал как количество зерна, которое он должен был продать для покупки необходимых ему городских товаров. Так, например, в 1913 г. это было 20 пудов зерна для покупки плуга, а в октябре 1923 г. - в пять раз больше. Зная, что минимум цен приходится на период после сбора урожая (конец осени), крестьяне ограничили продажу хлеба объемами, необходимыми только для уплаты налогов. Это нанесло двойной удар по экономике страны: в промышленности возник кризис сбыта при
© Коссов В.В., Коссова Е.В., 2010 г.
1 В работе изложены результаты, полученные в рамках программы фундаментальных исследований ГУ ВШЭ в 2009 г.
нехватке инвентаря на селе, упал экспорт, а за ним и импорт. В стране возник товарный голод. Регулирование поступления зерна на рынок крестьяне осуществляли обмолотом скошенной массы, изымать которую у них для власти смысла не имело.
Для оценки остроты сложившейся в то время ситуации важно понять, что в стране был миллион безработных, были сильны воспоминания о голоде в Поволжье в 1921 г. Власть опасалась мятежей. При этом цены на промышленные товары оказались крайне высокими, что было вызвано высокими издержками как следствием разрухи. К весне 1924 г. положение заметно выправилось.
Приведенный в табл. 1 пример отражает существо дела. Исходным пунктом является существование нормальных условий обмена, которые были в 1913 г. Тогда паритет цен составлял 1 плуг = 20 пудов зерна, а отношение индексов цен по определению составляло единицу. В октябре 1923 г. диспаритет цен достиг уровня 3,1, но к апрелю 1924 г. понизился до 1,4.
С тех пор проблема диспаритета цен постоянно обсуждается и применительно к отношениям «сельское хозяйство - промышленность и торговля» остается сильно политизированной.
Еще в советское время руководители сельского хозяйства выступали с темой диспаритета цен, добиваясь повышения дотаций к закупочным ценам, которые самыми высокими были по мясу. В советское время стабильность розничных цен была в числе основных приоритетов власти. Так, например, в 19701980-е гг. цена одного килограмма говядины
Таблица 1
Индекс цен в зерне (1913 г. = 100)
Октябрь Апрель
1923 г. 1924 г.
Промышленные товары (А) 276 131
Сельскохозяйственные товары (Б) 89 92
Ножницы цен (А/Б) 3,1 1,4
в магазине была около 2 р., а у колхозов и совхозов оно закупалось по 5 р. за килограмм, т.е. дотация производителям составляла 150% от розничной цены.
Переход к рыночной экономике обострил тему диспаритета цен. На эту тему активно выступал предыдущий министр сельского хозяйства (Гордеев, 2006) до тех пор, пока в ноябре 2007 г. вдруг не заявил об отсутствии диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и энергоносители (Гордеев,
2007). О причине, вызвавшей изменение позиции министра на 180 градусов, можно только догадываться.
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» обязал Минсельхоз ежегодно до 15 мая публиковать «Национальный доклад о ходе и результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (ст. 10). В этом докладе должны быть приведены показатели паритета цен. На практике вместо расчета паритета ведется расчет индексов цен, после чего на основании сопоставления скоростей изменения индексов судят о том, нарушен паритет цен или нет. Следует подчеркнуть, что Минсельхоз с точки зрения внимания к проблеме цен явно занимает особое место среди других министерств. Это проявляется не только в постоянном слежении за ценами на продукцию сельского хозяйства и материальные ресурсы, поставляемые ему, но и в проведении интервенций для поддержания цен (скупка зерна после сбора урожая).
Проблема диспаритета цен обсуждается и в экономически развитых странах. Так, представители мясной промышленности Австралии потребовали судебного расследования причин падения цен на говядину на 15% на фоне их рекордного роста в других странах (ABC News,
2008). Обращает на себя внимание суть австралийского подхода: там рассматривают сложившуюся ситуацию c ценами на говядину как нарушение и ищут защиты в суде.
Понятие диспаритета цен выходит за рамки экономической теории, которая изучает
поведение экономических агентов в ситуации равновесия на рынке или, как минимум, близкой к нему. Оно, как и его эквивалент «ножницы цен», отсутствует, например, в предметном указателе учебник по микроэкономике (Гальперин и др., 2006, т. 2, с. 483-496).
Нарушение условий равновесия создает предпосылки для появления неэквивалентности обмена. Наиболее известными случаями таких нарушений являются:
• резкий разрыв в рыночной силе продавца и покупателя, злоупотребление монопольным положением;
• резкое изменение условий производства, например влияние неурожая при недостаточно развитой системе поставок товаров, компенсирующих недород. Это явилось одной из причин голода 1921 - весны 1923 гг.;
• ошибки государства в определении акцизов и таможенных пошлин.
Цена равновесия является удобной теоретической конструкцией для выявления диспаритета цен, но рассчитать ее практически невозможно. Однако паритет цен можно выявить из наблюдений за рынками развитых стран, раскрыв связь цен на товар с показателями, характеризующими развитие экономики.
В данный статье предлагается подход к измерению паритета цен на примере закупочных цен на молоко. Это третья версия метода, разработанного для прогнозирования цен на годы вперед, без чего невозможно оценить эффективность инвестиционных проектов. Первая версия метода изложена в (Коссов, 2005). Работа с методом показала, что одним из интересных приложений для него является измерение паритета для цены товара. Идея метода заключается в выявлении некоторого «справедливого» значения цены, определяемого уровнем развития экономики страны, отклонения от которого в ту или иную сторону обусловлены проводимой в ней экономической политикой. «Справедливая» цена называется международной составляющей цены и оценивается на основании данных по странам. Отклонения цены от «справедливого» значения называются национальной составляющей. Про-
гнозированию подлежит лишь международная составляющая, национальная же может быть определена только в предположении развития определенного экономико-политического «сценария». Вторая версия метода на примере цен на бензин изложена в (Коссов, Коссова, 2010).
В качестве паритета цены предлагается рассматривать значение международной составляющей цены. Тогда национальная составляющая будет представлять собой отклонение цены от ее паритета и являться характеристикой диспаритета. Для того чтобы проанализировать природу национальной составляющей, необходимо рассмотреть цены на такие товары, в отношении которых можно предположить, что они отклоняются от паритета. За доказательство существования диспаритета принимаются массовые протесты по поводу цен. Такие протесты по поводу закупочных цен на молоко, о которых есть много информации в Интернете, периодически наблюдаются в Западной Европе. В России до массовых выступлений дело не дошло.
ОПАСНОСТЬ ДИСПАРИТЕТА ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА МОЛОКО
Опасность диспаритета закупочных цен на молоко для общества состоит в запуске механизма роста розничных цен, работающего по следующей схеме: сокращение производства молока - сокращение дойного стада -взлет цен на молоко.
Компенсировать сокращение поголовья коров ростом надоев от оставшихся можно только на бумаге. К 2007 г. поголовье коров в России против 1990 г. сократилось на 43%, а производство молока - на 41%. Для восстановления поголовья потребуется несколько лет. При этом следует учитывать, что в большинстве районов России на протяжении ближайших лет главным фактором, ограничивающим решение этой задачи, будет нехватка квалифицированных работников.
Причиной понижения закупочных цен на молоко в отдельных районах является использование закупаемого в Белоруссии и на Украине дешевого сухого молока для производства порошкового молока, продаваемого по цене натурального. Соответственно молочные заводы понижают закупочные цены на молоко в своей зоне. Поскольку реализация цельного молока сильно ограничена радиусом перевозки, то большинству производителей, не наладивших его переработку и сбыт, деваться некуда.
Своего рода рекордсменом мира по развитию молочного дела, позволяющему решить эту проблему, является Индия, в которой эффективно функционируют кооперативы, занимающиеся переработкой и реализацией молока.
Технические регламенты, разграничивающие «молоко» и «молочный напиток», выступают необходимым условием защиты от неоправданного снижения закупочных цен на молоко. Достаточным условием является строгий контроль за тем, чтобы в пакетах, на которых написано «молоко», не было молочного напитка.
ИЗМЕРЕНИЕ ПАРИТЕТА ЦЕН КАК ТОЧКИ ОТСЧЕТА ДЛЯ ДИСПАРИТЕТА
В цепи продвижения товаров от производства к конечному потреблению продукция сельского хозяйства занимает промежуточное положение между розничной торговлей и отраслями, производящими предметы снабжения и предоставляющими услуги для сельского хозяйства. В экономике, находящейся по крайней мере близко к равновесию, розничные цены являются верхними границами для цен на продукцию сельского хозяйства, а последние задают верхние границы для цен на товары, поставляемые отраслями, обслуживающими сельское хозяйство. Нарушение равновесия цен порождает диспаритет.
Литература по данной теме представлена главным образом публикациями в изданиях, связанных с сельским хозяйством. Диспаритет цен на молоко рассматривался в статье Б. Пошкуса, который обосновывает необходимость перераспределения добавленной стоимости, созданной в молочном бизнесе, от торговли и переработки в пользу сельского хозяйства. По его оценке закупочная цена на молоко была занижена в 2007 г. на 23% (По-шкус, 2009). Закупочные цены на молоко рассматривались в соотношении с розничными ценами и стоимостью переработки молока. Следует отметить, что статья опубликована в «Крестьянских ведомостях», а не в научном издании, и автором не указан источник данных. Идея проведенных расчетов понятна, но повторить их может только сам автор.
В (Макеева, 2002) систематизированы работы по диспаритету цен, вышедшие до 2002 г., в основе которых лежит сопоставление индексов цен на продукцию сельского хозяйства и материальные ресурсы, потребляемые ею. Анализ работ, опубликованных в последующие годы, показал, что подход к трактовке диспаритета цен остался прежним. Исключением является работа (Старцев, Ни-замутдинова, 2009), где паритет цены комбайна к пшенице вычисляется на основе производственной функции как суммы затрат на уборочную технику и потерь зерна в зависимости от продолжительности уборки. Минимум этой функции позволяет найти паритет цены комбайна по отношению к зерну.
Недостатки подхода к измерению диспаритета цен, основанного на сопоставлении индексов цен, заключаются в следующем:
1) результат сравнения зависит от погодных условий: в рыночной экономике в урожайный год цены на продукцию растениеводства понижаются, а в неурожайный, наоборот, повышаются, что затрагивает со сдвигом во времени цены на продукты животноводства;
2) остается неясным, каким должно быть изменение отношения индексов цен, чтобы можно было сделать вывод о существовании диспаритета;
3) сопоставление индексов цен за различные годы оставляет в стороне вопрос о величине паритета цен, что затрудняет оценку ситуации;
4) среди множества прочитанных работ (за исключением упоминавшейся работы (Старцев, Низамутдинова, 2009)), посвященных этой теме, не удалось найти такую, в которой величина диспаритета цен была бы выражена количественно.
Основным недостатком методики А. Старцева и Н. Низамутдиновой является то, что в их работе измерения начинаются с отдельных технологических операций, например с уборки урожая. Для описания операции используются производственные функции, коэффициенты которых заимствуются из других работ, что, по существу, означает необходимость использования нормативной модели операции. Обращает на себя внимание, что результаты, полученные авторами, проводившими оценку диспаритета цен на зерноуборочные комбайны в Алтайском крае, расходятся с представлениями фермеров. Вот высказывание производителя сельскохозяйственной продукции Василия Шугайлова (фермера из Волчихинского района Алтайского края): «Диспаритет цен на сельхозпродукцию и иные виды товаров достиг своего апогея. 2000 г. был последним, когда я смог обновить технический парк, не привлекая кредитных ресурсов» (Гурьева, 2009). Из процитированного высказывания фермера следует, что диспаритет цен на технику усилился после 2000 г., тогда как из результатов, полученных Старцевым и Низамутдиновой, - что он, наоборот, значительно сократился: по комбайнам «Дон 1500Б» с 3,0 до 2,0 раз, а по комбайнам «Нива» и «Енисей» - с 2,2 до 1,5 раза. Важно отметить, что по всем комбайнам сокращение оказалось существенным.
МОДЕЛЬ УРОВНЯ ЦЕНЫ
Как уже упоминалось выше, идея настоящей работы заключается в предложении
оценивать паритет цены товара, основываясь на данных по странам, являющимся производителями данного товара. Особенность подхода состоит в том, что предпринята попытка связать показатель микроэкономики - цену товара - показателем макроэкономики - ВВП страны в расчете на душу населения.
Прямое сравнение цен на одноименный товар в России с другими странами мало что дает из-за различий в покупательной способности населения: то, что дорого для одного, может быть дешево для другого. Этих недостатков лишено понятие «уровень цены» (X), представляющее собой отношение цены товара (Р) к среднедушевому валовому внутреннему продукту страны (У). Благодаря этому цена товара выражается в единицах ВВП на душу населения, что позволяет сравнивать значения X между странами:
X = Р/У (1)
Уровень цены показывает, потребности какого числа людей удовлетворяются единицей товара, на которую установлена цена. Размерность показателя является обратной к величине среднедушевого потребления товара. Обратим внимание на то, что в размерности показателя X денежной единицы нет.
Молоко от разных животных производится едва ли не во всех странах мира, число которых примерно 150. Однако для того чтобы судить о том, от чего зависят цены на молоко, целесообразно ограничиться крупными странами, на долю которых приходится минимум две трети всего производимого молока. Эти страны определяют мировую торговлю молочными продуктами (сухое молоко, масло и сыр). Кроме того, следует учитывать, что в этих странах значительно выше и качество статистики.
В международной статистике есть несколько показателей ВВП на душу населения. В настоящем анализе используются два:
У - в текущих ценах. Значения показателя по всем странам пересчитываются из национальной валюты в доллары США по рыночному курсу валют;
V - по паритету покупательной способности валют (ППС). ППС выражается в международных долларах, курс которых к национальным валютам определяется корзиной товаров и услуг, используемых для взвешивания цен. Для корректировки V во времени в данной статье используется дефлятор ВВП США. Данные о значениях ВВП на душу населения по странам взяты на сайте Международного валютного фонда (WEO, 2008).
Для учета качественных различий между странами, отражающими их вовлеченность в международное разделение труда, в модель включена переменная I = V/Y. Она показывает, насколько курс валюты по паритету покупательной способности отличается от ее рыночного курса. Для стран, задержавшихся в своем развитии, эта величина больше единицы, для США всегда равна единице, а для развитых стран, как правило, меньше единицы. Для России в 2000 г. она равнялась 4 и сократилась к 2006 г. до 2. Авторы работы (Волконский, Ку-зовкин, 2002) полагают, что эта переменная является характеристикой диспаритета в международном разделении труда, который развитые страны используют в своих интересах.
Ключом к решению поставленной задачи является разложение уровня цены на две составляющих. Первая - международная -определяется по единым для всех стран правилам, а вторая - национальная - характеризует индивидуальные особенности страны. Разложение уровня цены на две составляющих в логарифмах имеет вид
ln(Zö) = [а ln(Vä) + b ln(Ia)] + (4 Dlt + вй}. (2)
Здесь i - индекс страны, t - индекс года.
Коэффициенты модели, вообще говоря, могут зависеть от времени. Относительно случайных ошибок гй предполагается, что они независимы, имеют нулевое математическое ожидание и постоянную дисперсию. Модель оценивается по странам как панель с фиксированными эффектами.
В (2) выражение в квадратных скобках относится к международной составляющей цены, а в фигурных - к национальным осо-
бенностям стран. Коэффициенты а и Ь показывают, на сколько процентов изменится уровень цены (1{1), если Уи и 1и изменятся, каждый в отдельности, на 1%. Международная составляющая уровня цены товара задается как функция от уровня развития экономики. Принципиально важным является знак эластичности уровня цены по объему среднедушевого ВВП, т.е. коэффициента а. Для подавляющей массы товаров в рыночной экономике - это минус, что указывает на удешевление товара по отношению ко всей массе товаров, входящих в состав конечного потребления товаров и услуг (У), с ростом производительности труда (измеряется через V). Положительные значения коэффициента а характерны прежде всего для товаров, новых для рынка, при первом их появлении на нем. Кроме того, в рыночной экономике это может иметь место для товаров, предложение которых ограничено, например по нефти. Другой пример ограниченного предложения товара -злоупотребление монопольным положением.
Модель (2) предполагает, что национальная составляющая (выражение в фигурных скобках) может содержать как детерминированную часть (фиксированный эффект), так и случайную ошибку. Неслучайные отклонения уровня цены от его международной составляющей определяются проводимой в стране экономической политикой и особенностями данной страны (инвариантными во времени факторами). Для учета фиксированного эффекта вводится бинарная переменная Dit, равная единице для рассматриваемой страны и нулю для всех остальных.
ВЫЧИСЛЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНОГО» ПАРИТЕТА
Возможность изучать цены на один и тот же товар по странам позволяет сформулировать понятие паритета цены одного товара для отдельной страны, в нашем случае - России.
Паритет цены товара для России определяется на множестве цен на этот же товар по другим странам, на долю которых приходится подавляющая часть производства данного товара.
Для вычисления паритета необходимо выделить страну или группу стран, относительно которых можно предположить, что в них цена на рассматриваемый продукт является «справедливой». Например, для анализа закупочных цен на молоко в качестве такой страны выбрана Германия, что определяется следующими факторами:
1) Германия обладает самой крупной экономикой в Европе;
2) в стране хорошо развито молочное дело: на долю Германии приходится 4,2% мирового производства молока - шестое место в мире;
3) стойловый период достаточно продолжителен, что заметно повышает издержки по сравнению со странами, расположенными в теплом климате, и позволяет сравнивать издержки на производство молока с российскими;
4) среди развитых стран в Германии закупочные цены на молоко наиболее близки к издержкам.
При оценивании модели могут присоединиться другие страны. Это происходит в том случае, когда значения фиксированных эффектов таких стран совпадают со значением базового фиксированного эффекта в модели (2). Фиксированный эффект базовых стран принимается за константу в общей модели и учитывается в международной составляющей, а остальные страны рассматриваются «на фоне» базовых. Таким образом, фиксированные эффекты небазовых стран являются отклонениями исходных фиксированных эффектов от базового уровня:
ln(Zö) = [c + а ln(Vt) + b ln(4)] +
+ [dt Dit + ea}, (2*)
di = 0 для всех базовых стран.
В этом случае паритет цены может быть определен для любой страны с помощью международной составляющей уровня цены, которая вычисляется по единым для всех стран
правилам. Например, паритет для России будет вычислен как
Р(пар.Рос) = еа К(Рос) + ь 1(Рос) + с У(Рос). (3)
Национальные особенности страны учитываются через среднедушевой ВВП в текущих ценах (У). Левая часть (3) является паритетом цены для того года, к которому относится ВВП на душу населения. Величина паритета (при известных коэффициентах модели) задается двумя значениями ВВП на душу населения - У и V ^ЕО, 2008).
Обратим внимание на то, что в (1) в знаменателе вместо ВВП на душу населения в текущих ценах может стоять цена другого товара. В этом случае результат будет уже не уровнем цены по отношению к среднедушевому ВВП, а относительной ценой, для которой также может быть рассчитан паритет, выраженный в единицах товара. Ниже это будет показано на примере относительной цены дизельного топлива (солярки), выраженной в литрах молока, которые в каждой стране надо продать для покупки 1 л солярки.
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ДИСПАРИТЕТ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА МОЛОКО В РОССИИ?
По производству коровьего молока Россия находится на четвертом месте в мире после Индии, США и Китая. Анализ развития производства молока содержится в работе (Ra-manovich, Hemme, 2006), в которой для анализа конкурентоспособности производства молока по странам используются нормативные модели типовых молочных ферм для Белоруссии, Польши, Чехии, Венгрии Германии и Великобритании. По каждой стране рассматриваются два типа ферм - обычные и крупные. По каждому типу ферм заданы численность коров, удой на корову за год и затраты на производство по укрупненной структуре, сделана попытка оценить качество управления. По России типовых
ферм нет, но, опираясь на данные, относящиеся к странам Восточной Европы, можно судить об общей тенденции изменения конкурентоспособности в производстве молока.
Производство молока в России, как и во всех странах бывшего социалистического лагеря, кроме Румынии, снизилось по сравнению с 1990 г. Причинами снижения явились сокращение государственной поддержки производителей и потребителей молока, быстрый рост цен на оборудование, изменение прав собственности на землю и снижение покупательной способности населения. Негативно сказалось и разрушение существовавших экономических связей между государствами. В это же время издержки производства молока в западных странах понизились. Во всех странах бывшего соцлагеря сократилось поголовье коров, а отказ от монополии государства на внешнюю торговлю открыл для западных стран рынки стран Восточной Европы и России. В сложившихся условиях местные производители могут не выдержать конкуренции со стороны субсидируемого экспорта из развитых стран. Для того чтобы в России не было подобного развития событий, принята программа продовольственной безопасности страны. В этих условиях важно стремиться к исключению диспаритета цен как необходимому условию развития бизнеса.
Рассмотрим закупочные цены на молоко. Источник данных - сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAOSTAT). Первоначально были отобраны данные за период с 1995 по 2007 г. по 37 странам2, являющимся крупнейшими производителями коровьего молока. В 2006 г. в этих странах было надоено более 80% общемирового объема его производства в мире.
2 Аргентина, Австралия, Австрия, Англия, Белоруссия, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Египет, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Иран, Казахстан, Канада, Китай, Колумбия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Польша, Португалия, Россия,
США, Таиланд, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция, ЮАР, Япония.
По результатам предварительного исследования для оценивания модели первоначальный период был сокращен до 20022006 гг. и число стран уменьшено до 20 стран3 (100 наблюдений). Причиной этих сокращений явилось стремление получить однородный массив данных. Причины, по которым расчеты ограничены 2006 г., а не 2007 г. ясно видны на графике, представленном на рис. 1. Здесь по оси ординат отложены цены предшествующего года, по оси абсцисс - цены текущего года, что дает два ряда точек для пар лет: 2005-2006 гг. - обозначены залитыми ромбами и 2006-2007 гг. - прозрачными квадратами. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. наблюдается значительно больший разброс цен на молоко, который явился следствием роста цен на корма, обусловленного появлением биотоплива. Можно предположить, что в 2007 г. началась новая полоса роста цен на продукцию сельского хозяйства.
Россия в число стран, по которым производилось оценивание, не вошла. Из выборки также были исключены Аргентина, Индия, Египет, Иран, Ирландия, Казахстан, Канада, Китай, Колумбия, Мексика, Нидерланды, Польша, Таиланд, Турция, Украина, Швеция, ЮАР. Причиной исключения явилось нарушение структурной стабильности модели и наличие нетипичных наблюдений.
Модель (2*) оценивается по 20 странам, которые производят 41% коровьего молока в мире. Рассматриваемый временной промежуток составляют пять лет: с 2002 по 2006 г. Состав стран определен ясной логикой: это ядро Европейского союза с этнически близкими к нему США, Австралией и Новой Зеландией, становящейся мировым центром производства продовольствия Бразилией и самой европейской страной в Латинской Америке - Чили. Только Белоруссия, Корея и Япония являются
3 Австралия, Австрия, Англия, Белоруссия, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Испания, Италия, Корея (Южная), Нидерланды, Новая Зеландия, Португалия, США, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Япония.
юо -
О -I-,-т-т-1-т-т-
О 100 200 300 400 5СЮ 000 700 эоо
♦2006г П2С07Г.
Рис. 1. Закупочные цены на молоко в сравнении с предыдущим годом
относительно инородными составляющими этого списка стран. Для двух последних потребление коровьего молока началось, по существу, только после Второй мировой войны (Campo et al., 2005).
В качестве базовой страны, как уже было сказано, выбрана Германия, к которой в ходе статистической проверки гипотез были присоединены Франция, США и Корея (фиксированные эффекты этих стран совпадают). Выше было сказано, что коэффициенты модели могут зависеть от времени. В рассматриваемом случае от времени зависит свободный член.
Приведем результаты оценивания. Значения стандартных отклонений оценок коэффициентов указаны в круглых скобках под значениями самих оценок4:
\n(Ztf) = [(7,98+ dt) - 1,21ln(^ ) +
(s.e.) (1,06) (0,10)
+ 0,30ln( I¿t)] + {d Dt + ett }. (4)
(0,08)
Здесь dt и di - фиксированные эффекты по времени и странам.
Эластичность уровня закупочной цены на молоко, т.е. коэффициент при ln(Vit), отрицательна, что указывает на снижение уровня
4 Все коэффициенты модели значимы на 1%-м уровне. Коэффициент детерминации Я2 равен 0,98. Гипотеза о нормальном распределении случайных ошибок не отвергается.
цены с ростом экономики. Причиной этого снижения является рост производительности, который в целом по стране отражен в величине ВВП по ППС на душу населения.
Эластичность уровня закупочных цен на молоко по отношению к курсам национальной валюты положительна. Это означает повышение уровня закупочной цены на молоко для менее развитых стран, у которых отношение курсов валют больше единицы. К числу таких стран относится и Россия.
В уравнении (4) выражение в квадратных скобках определяет значение паритета, выражение в фигурных характеризует диспаритет. Экономический смысл фиксированных эффектов состоит в измерении того, насколько уровень цены товара удален от паритета в среднем за период. Страны с близкими значениями этих эффектов могут быть объединены в группы. Можно предположить, что у этих стран есть общие черты, которыми фиксированные эффекты могут быть, хотя бы частично объяснены.
В табл. 2 приведены значения фиксированных эффектов. В (4) они обозначены как й„ а в скобках указаны стандартные отклонения.
Чтобы определить положение России «на фоне» выбранных стран, с помощью урав-
нения (4) вычислим значение паритета для России (3) и определим значения национальной составляющей, характеризующей диспаритет. Ниже приведен график отклонения цены от паритета, выраженного в процентах (рис. 2). Период 2002-2006 гг. здесь совпадает с интервалом оценивания, значения для 19932001 гг. являются ретропрогнозом.
Настоящий диспаритет цен на молоко в России наблюдался в 1993 и 1994 гг., что явно связано с курсом рубля к доллару, который менялся в эти годы едва ли не ежедневно. В 19952002 гг. диспаритет цен, за исключением 2002 г., не превышал 10%. Однако даже такой диспаритет вызывал протесты крестьян. С 2003 г. начинается четкий рост закупочных цен. В 2007 г цены превышают паритет на 10%.
Итак, на один и тот же вопрос о величине диспаритета закупочных цен на молоко в России в 2007 г. есть два разных ответа: диспаритет составляет 23% (Б. Пошкус) и диспаритета нет (Коссовы). Между этими ответами нет принципиального различия с точки зрения понимания производства молока как низкодоходного бизнеса. Это вытекает из того, что паритет определяется по странам, в которых производство молока не относится к числу
Таблица 2
Значения фиксированных эффектов для разных стран
Страна Значение Примечания
Австралия, Новая Зеландия -0,41 (0,02) Страны с идеальными условиями для производства молока
и Бразилия
Белоруссия -0,35 (0,03) Невысокая производительность по молоку компенсируется дешевизной факторов производства
Чили -0,29 (0,07) Климат позволяет содержать скот на пастбищах
Англия -0,16 (0,01) Высокая производительность
Бельгия и Дания -0,05 (0,02) Высокая производительность
Австрия 0,06 (0,02) Более высокие издержки в горных районах, как и в Швейцарии
Испания и Финляндия 0,12 (0,01) Совпадение является случайностью, условия производства сильно различаются из-за климата
Португалия 0,19 (0,05) Небольшие размеры ферм
Италия 0,26 (0,02) Отличается дорогой энергией
Швейцария 0,34 (0,01) Горная страна, неизбежно небольшие фермы
Япония 0,66 (0,01) -
0.30 0,10 *
I 4,10 1 -0,10 1 -0,30 1 -0.40 О 199J 1994 ljKÜM996 1W7 1»8 200£^ЛЙ20<К 2006 2007
-0.60
Рис. 2. Отклонение закупочной цены молока от паритета по России
высокодоходных бизнесов, а потому не имеют принципиального значения колебания даже в пределах десятка процентных пунктов вокруг этого уровня.
Качественное различие между двумя позициями заключается в ответе на один из традиционных русских вопросов «что делать?». Б. Пошкус прямо говорит о необходимости перераспределить добавленную стоимость от торговли и переработки молока в пользу крестьян. Как это сделать, Б. Пошкус не объясняет. Наша позиция прямо противоположная -тему о межотраслевом перераспределении добавленной стоимости в молочном бизнесе поднимать не стоит, потому что для этого нет объективных оснований.
Вместо борьбы за передел небольшого пирога надо заняться его увеличением. Повышение закупочной цены на молоко прямо зависит от его качества, что определяется чистотой на ферме и наличием оборудования, позволяющего охладить надоенное молоко до 4°С. Такие стандарты соответствуют существенно более высокому уровню организации работы по сравнению со средними по отрасли. Для наращивания производства молока наипервейшее значение имеет увеличение кормовой базы, что также является прежде всего управленческой проблемой как фактора, определяющего эффективность производства, указывает В. Денисов на примере Центрального федерального округа (Денисов, 2009, с. 82).
СКОЛЬКО НУЖНО КРЕСТЬЯНАМ ПРОДАТЬ МОЛОКА ДЛЯ ПОКУПКИ 1 Л ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА?
Приведенный выше пример с ценами на зерно и плуг, изменение которых привело к резкому обострению отношений между городом и деревней в 1923 г., может использоваться как модель для демонстрации диспаритета цен на два товара - сельскохозяйственный и промышленный. В данном разделе статьи для построения примера вместо зерна берется молоко, а вместо плуга - дизельное топливо, солярка. Цены на дизельное топливо взяты из доклада компании ГТЦ (GTZ) (International.. 2007), которая ведет исследования цен на моторное топливо по всему миру.
Использование рассмотренного выше подхода для анализа соотношения цен на молоко и дизельное топливо наталкивается на серьезную проблему. Существо этой проблемы состоит в том, что базой для сравнения закупочных цен на молоко между странами выбрана Германия, к которой присоединены несколько стран. И Германия, и присоединен-но страны являются импортерами нефти, а потому отличаются высокими ценами на моторное топливо, в том числе и дизельное. По отношению к ним Россия находится на противоположном полюсе - она является крупнейшим экспортером углеводородов и потому, во всяком случае, пока, имеет низкие цены на моторное топливо. Сказанное означает, что между Россией и странами, выбранными за базу, лежит качественное различие, которое не позволяет интерпретировать значение международной составляющей отношения цен для стран, взятых за базу, как паритет для России.
В силу изложенного в настоящем параграфе понятие «паритет» цен на молоко и солярку употребляется применительно к странам - импортерам нефти. По этой причине для России «диспаритет» означает то преимущество, которое потребители дизельного топлива имеют в странах, экспортирующих углеводороды.
Соотношение цен на молоко и дизельное топливо рассматривается для исходной выборки, из которой исключены Аргентина, Иран, Португалия и Таиланд (рис. 3). Период наблюдения ограничен 2002, 2004 и 2006 гг.
Крайнее положение занимают две страны: Египет - дешевая солярка, но дорогое молоко, и Англия - дорогая солярка, но дешевое молоко. Россия расположена на диаграмме левее центра. Это означает, что в России солярка относительно молока стоит дешевле, чем в большинстве стран. Удивительного в этом ничего нет, поскольку Россия является экспортером нефти.
Для того чтобы сравнить Россию с другими странами, воспользуемся модифицированным уравнением (2), в котором в левой части вместо уровня цены стоит отношение цены 1 л дизельного топлива к цене 1 л молока:
1п
Р"
ёубеа Л
р.11
V гч
= [а 1п(^ ) + Ь 1п( 4 )] + + {Ы ри +в и }.
(5)
Вопрос о том, какая группа стран должна определять паритет отношения цен молоко - солярка и выступать в качестве базовой, требует отдельного изучения. Мы, так же как и ранее, в качестве базовой группы выберем европейские страны, для того чтобы опреде-
Для покупки 1 л солярки в 2006 г. надо было продать литров молока
А ___
з
2 5
2
1,5 _ 1 п
0,5 0
п II 1 .1] .1 1
11 X X £ * - т О X с н - к О Л X < Я £ 1 г 1 Ч * к и . I 2 о. Б £ й < * кпккхкккч'гк хх£хххххх^х ^ г; ? г ? ^ ? « < 5 в г « ; ^
Рис. 3. Сколько нужно продать молока (литров) для покупки 1 л солярки
лить положение России относительно Европы. Уравнение выборочной регрессии имеет вид5:
1п
Р"
ёубеа Л
р"
V г и
(**■)
= [5,72+ с1, + 0,781п(^)] +
(0,32) (0,05)
+ {Ы р и + е и }.
(6)
Здесь di = 0 для всех базовых стран.
Свободный член растет во времени, что может свидетельствовать об изменении пропорций между ценами на молоко и солярку, вызванным более быстрым ростом последних под влиянием увеличения цен на нефть. Ниже в табл. 3 приведены значения фиксированных эффектов для рассматриваемых лет, которые указывают на явное удорожание солярки по отношению к молоку.
В итоговую спецификацию модели не вошел индекс курсов валют. Равенство нулю коэффициента при логарифме индекса свидетельствует о том, что отражаемые им особенности экономики страны одинаково влияют на уровень цены как молока, так и дизельного топлива.
Две части уравнения в правой части (6) имеют следующий смысл.
1. Выражение в квадратных скобках является функцией от ВВП на душу населения по ППС. Оно определяет паритет цен между молоком и дизельным топливом. Величина коэффициента 0,78 указывает на то, что удорожание дизельного топлива по отношению к молоку в полтора раза отстает от изменения
5 Все коэффициенты модели значимы на 1%-м уровне. Значения стандартных отклонений оценок коэффициентов приведены в круглых скобках. Коэффициент детерминации К2 = 0,97. Гипотеза о нормальном распределении случайных ошибок не отвергается.
Таблица 3
Фиксированные эффекты по времени
2002 г. 2004 г. 2006 г.
-0,22 0,09 0,13
ВВП на душу по ППС. При увеличении ВВП на душу на 1% отношение цен увеличивается на 0,78% «в пользу солярки». Этот результат можно объяснить тем, что в странах с более развитой экономикой молоко по отношению к солярке более дешево, а также того, что модель оценивалась по странам с дорогим дизельным топливом (в большинстве своем импортерам нефти).
2. Выражение в фигурных скобках (6) характеризует диспаритет, так как показывает отклонения от паритета отношения цен по каждой стране. Оно состоит из двух частей -фиксированных эффектов и случайных остатков. К базовым странам (для которых значение фиксированных эффектов равно нулю), как и ранее, были отнесены Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Ирландия.
Ниже приведена табл. 4 с отличающимися от нуля значениями фиксированных эффектов, характеризующими отклонения отношения цен от уровня, задаваемого европейскими странами (в скобках указаны стандартные отклонения).
Обратим внимание на то, что число стран с отрицательными эффектами (24) заметно больше, чем с положительными (4). Это значит, что особенностями этих стран является стремление к повышению доступности соляр-
ки для производителей молока. Из этих стран только четыре (Мексика, Казахстан, Канада и Россия) являются экспортерами нефти.
Из четырех стран с положительными фиксированными эффектами углеводороды не добывает только Ирландия, а Австралия экспортирует нефть. Причины такой политики нуждаются в выяснении.
Модель паритета отношения цен (6) позволяет получить оценку паритета отношения молока к дизельному топливу, рассчитанного для ВВП России. Результаты расчетов представлены на рис. 4, на котором показаны три значения: медианы для обозначения середины массива по тем странам, по которым оценены параметры (6), и данных по России - фактического отношения цен дизельного топлива к молоку и их паритета.
Оценка параметров модели проведена по 34 странам. Медиана приходится на среднюю продажу молока для покупки 1 л солярки по двум странам, находящимся в середине массива, ранжированного по отношению цен двух товаров. В 2002 г. это были Нидерланды и Чили, в 2004 г. - Испания и Украина, в 2006 г. -Белоруссия и Турция. Динамика медиан четко указывает на увеличение количества молока в литрах, которое приходится продавать для покупки 1 л солярки. Об этом же говорит табл. 3.
Таблица 4
Значения фиксированных эффектов для пары солярка - молоко
Отрицательные фиксированные эффекты
Египет -3,69 (0,18) Чили и Турция -0,89 (0,06)
Китай, Колумбия и Индия -2,47 (0,15) Канада -0,80 (0,08)
Мексика -1,54 (0,05) Новая Зеландия -0,63 (0,03)
Казахстан и Украина -1,34 (0,11) США -0,48 (0,09)
ЮАР -1,30 (0,07) Польша -0,41 (0,10)
Япония -1,13 (0,03) Швейцария, Испания и Корея -0,28 (0,02)
Белоруссия, Бразилия, Россия -1,05 (0,11) Финляндия, Италия -0,24 (0,03)
Франция -0,08 (0,01)
Положительные фиксированные эффекты
Англия 0,39 (0,03) Австралия 0,16 (0,07)
Ирландия 0,26 (0,03) Нидерланды 0,05 (0,02)
Для покупки 1 л солярки в России надо продать литров молока.
2002 2004 2006
Рис. 4. Сопоставление фактического и паритетного отношения цен для России
На этом фоне России в 2002-2004 гг. выглядит островом стабильности, расположенным заметно ниже медианы, и, тем более, паритета цен, быстрый рост которого определяется дорожающей нефтью. Нарастающий отрыв паритета от факта определил значение национальной составляющей относительной цены солярки по молоку в России, которая с 31% в 2002 г. увеличилась до 50% в 2006 г.
Несмотря на относительно благополучную по сравнению с другими странами ситуацию, рост цен на топливо вызвал в России резко негативную реакцию: «Цены на сельхозпродукцию в этом году резко упали, в то время как цены на ГСМ, и без того невероятно высокие, продолжают расти буквально каждую неделю» (Вайс, 2006). Эти слова относятся к фактическим расходам крестьян на моторное топливо, которое для них обходится дешевле, чем для потребителей в розничной сети.
Проведенный расчет показал, что в литрах молока дизельное топливо в России значительно дешевле, чем в европейских странах. Из этого факта возможны два прямо противоположных вывода.
А. Это преимущество сельского хозяйства в стране, экспортирующей нефть, и его надо оберегать как конкурентное преимущество для укрепления продовольственной безопасности страны. Механизм реализации -низкие акцизы на моторное топливо.
В. Нефтяную ренту не следует отдавать потребителям, ее следует забирать в бюджет. Механизм реализации - высокие акцизы на моторное топливо.
За каждым из приведенных положений стоят две разных экономических политики.
Специальное исследование показало, что большинство стран, экспортирующих углеводороды, следуют стратегии (А), что выражается в низких ценах на моторное топливо внутри страны. Только две страны - Дания и Норвегия следуют стратегии (В). Развитые институты гражданского общества в этих странах обеспечивают контроль общества за использованием нефтяной ренты в его интересах, что сильно ослабляет протестный потенциал по поводу высоких цен на моторное топливо.
По мнению авторов, ситуация в России соответствует (А). Через пониженные цены на энергоносители власть оплачивает лояльность электората, что типично практически для всех стран, экспортирующих углеводороды. По этой причине опережающий инфляцию рост цен на моторное топливо, газ, мазут и электроэнергию будет вызывать всплески протестов.
ПРОФИЛАКТИКА ДИСПАРИТЕТА ЦЕН
В современных условиях главной причиной для утверждений о том, что цены на продукцию не покрывают затраты, является прежде всего низкая производительность. В молочном животноводстве это видно по сопоставлению среднегодовых надоев на корову, которые в России минимум в полтора раза ниже, чем в развитых странах. Положительной стороной такой продуктивности является возможность получать молоко, менее насыщенное антибиотиками и ветеринарными препаратами.
Одной из причин низкой продуктивности является недокорм животных. С. Алейник (Алейник, 2009) приводит данные о том, что фактический расход кормов на корову в Рос-
сии составляет примерно 70% от необходимого. Это означает завышенную долю постоянных затрат в себестоимости молока, которая рынком признана не будет. Пока от более дешевой импортной молочной продукции можно защитить внутренний рынок с помощью пошлин, однако со вступлением в ВТО это станет невозможным.
Западные страны рассматривают Россию как рынок сбыта для своих товаров (OECD-FAO Agricultural Outlook 2009-2018, р. 38). С. Алейник отмечает, что импорт по масштабу сопоставим с производством молока в 20 регионах России.
Россия располагает отличными возможностями для производства молока. Нечерноземная зона по природным условиям хороша для выращивания травы, а природный газ -сырье для производства азотных удобрений. Трудно понять мотивы, по которым власти выгоднее продавать газ, брать кредиты на строительство газопроводов и покупать масло и сыр за границей вместо того, чтобы производить их в стране.
Молочный бизнес, как и любой другой, зависит от эффективных собственников, которых пока в России мало. Это определяет необходимость содействовать становлению эффективных собственников на селе - от крупных холдингов до подворий, хозяева которых объединены в различные кооперативы, помогающие им сбывать продукцию и вести дело. Профилактика диспаритета цен является в первую очередь организационной проблемой.
ВЫВОДЫ
Опасность диспаритета закупочных цен на молоко состоит в неизбежном росте цен на молоко через несколько месяцев после его возникновения. Компенсировать в современных условиях сокращение поголовья значительным приростом надоев от оставшихся коров невозможно. Упавшее предложение молока вызовет
рост цен, что станет стимулом для роста импорта. Возросший импорт будет давить на местное производство. За сокращением поголовья неизбежно последует уход квалифицированных кадров, что в большинстве районов России резко ограничит возможности для последующего восстановления производства молока, на которое по биологическим причинам требуется несколько лет. Сказанное выше показывает, сколь серьезную угрозу для общества представляет диспаритет закупочных цен на молоко.
Причиной локальных диспаритетов цен, возникавших в отдельных районах страны, сообщения о которых в изобилии имеются в Интернете, являлись действия молочных заводов, поставлявших в розницу восстановленное молоко по цене натурального. Принятие технических регламентов, разграничивающих молоко и молочный напиток является всего лишь необходимым условием для защиты интересов производителей молока.
Кооперация хозяйств и создание своих каналов сбыта является проверенным в мире способом укрепления позиций производителей молока.
Опасностью с противоположной стороны является стремление оправдать повышенные издержки на производство молока растущей стоимостью кормов и моторного топлива.
Две опасности, указанные выше, означают, что для измерения паритета закупочной цены на молоко нельзя ориентироваться на российские реалии. За точку отсчета надо принять страны с рыночной экономикой, в отношении которых можно быть уверенным в паритете закупочных цен.
По сравнению с международным паритетом отставание цен на молоко в России было существенным в 1993-1994 гг. и заметным в 1995-2002 гг. С 2003 г. наблюдается опережающее по сравнению с паритетом увеличение закупочных цен на молоко, которые в 2007 г. превысили паритет на 10%.
С 2007 г. начался период роста цен на продовольствие, в том числе и на молоко, вызванный несколькими обстоятельствами, среди которых использование пищевых ресурсов
для выработки биотоплива и рост потребления продовольствия в таких странах, как Китай и Индия.
Диспаритета между ценами на дизельное топливо и молоко в России нет. По сравнению со странами, импортирующими нефть, солярка в России, по крайней мере пока, стоит дешево. Стремление нефтяного лобби к повышению цен не имеет под собой оснований: все граждане страны имеют равные права на выгоды от добычи нефти в стране.
Литература
Алейник С. Обеспечить устойчивый рост продуктивности молочного стада // Экономика сельского хозяйства России. 2009. № 3.
Вайс А. Алтайские крестьяне требуют устранить диспаритет цен в Агропроме // Российская газета. ПРАЙМ-ТАСС. 6 марта 2006 г.
Волконский В.А., Кузовкин А.И. Диспаритет цен в России и мире // Проблемы прогнозирования. 2002. № 6.
Гальперин В., Игнатьев С., Моргунов В. Микроэкономика. СПб.: «Экономическая школа» ГУ ВШЭ «Экономикус» ОМЕГА-Л, 2006.
Гордеев А. Диспаритет цен на сельхозпродукцию и горюче-смазочные материалы ставит под угрозу реализацию приоритетного национального проекта // Прайм-ТАСС. 06.03.2006.
Гордеев А. Диспаритета цен на энергоносители и сельхозпродукцию в России нет // ПРАЙМ-ТАСС. 23.11.2007.
Гурьева Е. Фермеры начали протестовать против низких закупочных цен // алтепресс.ш 22 сентября 2009 // http://www.altapress.ru/story/45489/
Денисов В.И. Организационные факторы роста сельскохозяйственного производства в России // Экономическая наука современной России. 2009. № 4 (47). С. 79-86.
Коссов В.В. Относительные цены как инструмент среднесрочного прогнозирования оптовых цен (на примере цен на электроэнергию) // Проблемы прогнозирования. 2005. № 6.
Коссов В.В., Коссова Е.В. Цена бензина как общественное явление // Экономическая политика. 2010. № 1.
Макеева Т. Диспаритет цен в аграрном секторе экономики проблемы и пути его разрешения. М.: Наука,2002.
Пошкус Б. Ценовая цепь на молоко. Доля животноводов в конечной цене продукции занижена // Крестьянские ведомости. 13.04.2009 // http:// www.agronews.ru/ArticlesP.php?AId=1829.
Старцев А., Низамутдинова Н. Обоснование паритетных цен на продукцию сельского хозяйства и сельхозмашиностроения (на примере уборочной техники) // Вестн. Алтайского гос. аграрного ун-та. 2009. № 7.
ABC News Beef industry demands price discrepancy inquiry // ABC News Thu Jul 10, 2008 10:51am AEST // http://www.abc.net.au/news/ stories/2008/07/10/2299680.htm?site=news
Campo I. Schluep, Beghin J.C. Dairy Food Consumption, Production, and Policy in Japan // Working Paper 05-WP 401 August 2005. Center for Agricultural and Rural Development Iowa State University. Ames, Iowa 50011-1070 // www.card.iastate.edu.
FAOSTAT/PriceSTAT/ cow milk // http://faostat.fao.org/ site/570/default.aspx#ancor.
International Fuel Prices. 5th Edition - More than 170 countries // Sector Project Transport Advisory Service/Federal Ministry for Economic Cooperation and Development GTZ.
OECD-FAO Agricultural Outlook 2009-2018 // http:// www.oecd.org/dataoecd/2/31/43040036.pdf.
Ramanovich M., Hemme T. How Competitive is Milk Production in Central and Eastern European Countries in Comparison to Western Europe // Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe. 2006. Vol. 33. Halle (Saale). IAMO. Р. 271-282.
WEO 2008 // http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ 2008/02/ weodata/weoselgr.aspx.
Рукопись поступила в редакцию 27.03.2010 г.
