CC BY
30DOI 10.47576/2712-7516_2022_4_2_156 УДК 338
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТРИКИ ОТКЛИКА
Митяков Евгений Сергеевич,
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры информатики, МИРЭА - Российский технологический университет, г. Москва, Россия, mityakov@mirea.ru
Голдобин Илья Алексеевич,
магистрант, МИРЭА - Российский технологический университет, г. Москва, Россия, e-mail: ilya.goldobin1@gmail.com
В статье предложена методика оценки рисков инновационных проектов на основе метрики отклика, которая используется для нормализации отличных друг от друга значений факторов риска и измерения рисков. Отличительной особенностью методики является возможность одновременного вычисления как качественных, так и количественных рисков. Другая специфическая сторона методики - достаточно малое количество времени, необходимое для расчета рисков, что позволит быстрее реагировать на изменение ситуации и принимать правильные решения.
Ключевые слова: оценка рисков; инновационный проект; метрика отклика; экспертные оценки.
UDC 338
RISK ASSESSMENT METHODOLOGY FOR INNOVATIVE PROJECTS BASED ON THE USE OF A RESPONSE METRIC
Mityakov Evgeny Sergeevich,
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Informatics, MIREA - Russian Technological University, Moscow, Russia, mityakov@mirea.ru
Goldobin Ilya Alekseevich,
undergraduate, MIREA - Russian Technological University, Moscow, Russia, e-mail: ilya.goldobin1@gmail.com
The article proposes a methodology for assessing the risks of innovative projects based on the use of a response metric, which is used to normalize different values of risk factors and measure risks expressed by qualitative features. A distinctive feature of the methodology is the ability to simultaneously calculate both qualitative and quantitative risks. Another specific aspect of the methodology is the need for a fairly small amount of m the amount of time to calculate risks, which will allow you to quickly respond to changing situations and make the right decisions.
Keywords: risk assessment; innovative project; response metric; expert assessments.
Переход отечественной экономики на инновационный путь развития обусловливает целесообразность совершенствования инструментария управления инновационными проектами, что позволяет более эффективно задействовать накопившийся научный и кадровый потенциал. В то время как зарубеж-
ные предприятия давно и активно практикуют использование методологии проектного управления [6], в отечественной экономике такой подход пока не получил должного распространения, несмотря на его эффективность, подтвержденную обширным практическим опытом внедрения.
Понятие риска характеризует такую неопределенность, которая обусловлена возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий с определенным ожиданием, при этом имеют место случаи объективных и субъективных вероятностей [10]. Вопросы проектного риск-менеджмента все чаще привлекают внимание научной общественности и практиков управления, поскольку они перманентно сталкиваются с рисками разнообразной природы и сферы возникновения. Эффективное управление рисками позволяет нивелировать возможные негативные последствия, выйти на новые рынки, привлечь потенциальных партнеров.
Анализ зарубежных и отечественных профильных исследований по данной проблематике позволяет констатировать, что теоретико-методические вопросы управления рисками инновационного проектирования проработаны не в полной мере, что говорит о возможности дополнить существующий научно-методический базис для решения актуальных задач управления рисками [9]. При этом в процессе цифровизации экономики основным фактором экономического роста на всех уровнях иерархии социально-экономических систем являются инновационные проекты - деятельность, связанная со значительной неопределенностью и, как следствие, высокими рисками.
Оценка потенциальных рисков выступает ключевой составляющей общей системы управления рисками в экономических системах. В данной работе предлагается одна из возможных методик оценки рисков инновационных проектов. Методика базируется на использовании качественных характеристик проекта и задействует метрики отклика и метод экспертных оценок.
Обзор методов оценки рисков
Методы оценки риска в общем случае можно поделить на две укрупненных категории: количественные и качественные [11]. Первые определяются и рассчитываются исходя из количественных характеристик проекта, вторые зачастую требуют творческого подхода и привлечения дополнительных экспертов. Таким образом, оценка рисков представляет собой процесс идентификации степени риска с использованием количественных и/или качественных подходов.
Количественная оценка риска - это численная идентификация влияния отдельных рисков проекта в целом. К основным методам количественных оценок риска можно отнести методы анализа чувствительности, статистических испытаний и инструментарий имитационного моделирования [4]. Кроме того, при количественной оценке обширно задействованы методы теории вероятностей и математической статистики.
Существующие методики количественного анализа рисков описывают возможные варианты их расчета. Так, в статье [7] рассматриваются методы расчета риска различных стандартов. В NIST 800-30 «Risk management guide for information technology systems» указывается формула [12]:
R = P(t) * S,
где R - значение риска, P(t) - вероятность реализации угрозы, S - степень влияния угрозы.
В ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-3-2007 «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 3. Методы менеджмента безопасности информационных технологий» приводится формула [3]:
R = P(t) *P(v)
где R - значение риска, P(t) - вероятность реализации угрозы, P(v) - вероятность наличия уязвимости, S - ценность актива.
Рассмотренные формулы представляют собой вариации математического ожидания. При количественной оценке рисков применяется коэффициент вариации, который представляет собой безразмерную величину, позволяющую сравнить волатильность признаков, выраженных в разных единицах измерения:
V = 100%,
где V - коэффициент вариации, M - математическое ожидание, а - среднеквадрати-ческое отклонение.
Качественная оценка риска - это процесс представления качественного анализа идентификации рисков по условиям возникновения и определение их воздействия на проект стандартными методами и средствами [5]. В научной литературе выделяют следующие качественные методы анализа рисков: экс-
пертные оценки, рейтингование, составление контрольных списков источников риска, метод аналогий и т.д. [8]. Одной из ключевых задач качественного анализа рисков является определение и описание причин и факторов, влияющих на уровень данного вида риска.
Качественные методы не позволяют вычислить величину риска в численном выражении. Тем не менее они зачастую выступают необходимым базисом для дальнейших исследований с использованием количественных оценок с применением инструментария математической статистики, теории вероятностей, исследования операций [2]. Методика качественной оценки рисков инновационных проектов в итоге должна привести исследователя к релевантному количественному результату и оценке всевозможных последствий реализации выявленных факторов риска [1, с. 37].
Кроме того, существуют смешанные методы, в которых в качестве инструмента анализа используют комбинацию из качественных и количественных подходов. Независимо от того, какая группа методов задействована в анализе, на основании полученной информации принимается решение относительно подходов к управлению рисками инновационного проекта.
Несмотря на многообразие методических и инструментальных подходов к оценке рисков инновационных проектов, в некоторых случаях целесообразен учет различных качественных характеристик, которые не схожи между собой. Поэтому в данной работе предлагается использовать введенную метрику отклика для возможности нормализовать отличные друг от друга значения факторов риска и измерить риски, выраженные качественными особенностями.
Описание методики
Предлагаемая методика опирается на качественные методы анализа рисков с последующим вычислением их количественных характеристик. Качественный анализ рисков инновационного проекта необходимо проводить на стадии разработки бизнес-плана. При этом целесообразна комплексная экспертиза инновационного проекта, которая позволяет сформировать достаточную информационно-аналитическую базу для анализа рисков.
С целью ранней идентификации рисков в предлагаемой методике при разработке бизнес-плана инновационного проекта необходимо подробно рассмотреть каждый его раздел: резюме, в котором описываются основные сведения о проекте, его конкурентные преимущества, предполагаемые финансовые результаты; характеристики проекта, в котором необходимо детально описать предоставляемые услуги или производимые товары; анализ рынка, где указываются спецификации возможных конкурентов; маркетинговый план, описывающий стратегию рекламы товара или услуги; организационный план, в котором описывается необходимый кадровый состав и иерархия; план производства, где указывается последовательность действий на производстве; юридический план, описывающий правовые аспекты проекта; финансовую модель и оценку рисков. Особое внимание при этом следует уделить идентификации и разделу, содержащему расчет рисков, так как они могут показать наиболее выгодные пути при реализации проекта и предупредить о возможных угрозах.
Для идентификации рисков инновационного проекта предлагается внедрить метрику отклика, представляющую собой заранее выбранную шкалу, имеющую отрицательные и положительные числовые значения, выражающую степень влияния рассматриваемой ситуации на инновационный проект. При этом числа меньше нуля отображают на шкале не -гативный исход, а числа больше нуля - позитивный. При внедрении показателя отклика необходимо учитывать, что случаи, когда он принимает нулевое значение, не должны рассматриваться в дальнейших расчетах, либо могут быть пересмотрены выбранной фокус-группой отдельно.
При определении значения метрики можно использовать метод экспертного оценивания, позволяющий с помощью выделенной группы лиц получить значение соответствующего показателя. С целью повышения эффективности поиска отклика следует диверсифицировать возможные направления возникновения риска по разным экспертным группам.
После выделения факторов риска, вероятности их наступления и нахождения значе -ния метрики отклика, необходимо произвести расчет рисков с использованием формул:
1) математического ожидания: М = ХГ=1 ;
2) дисперсии: Б = - М)2Р;;
3) среднего квадратического отклонения: а = —О;
4) коэффициента вариации: 7 = - * 100%.
В этом случае коэффициент вариации будет являться искомым значением риска, также он может быть использован для выбора одной наиболее оптимальной ситуации среди рассмотренных путем сравнения найденных показателей.
Отличительной особенностью методики является возможность одновременного вычисления как качественных, так и количественных рисков. В этом случае квантитативные риски необходимо нормировать, приведя к размерности заранее выбранной меры отклика. Другой отличительной харак-
теристикой методики выступает достаточно малое количество времени, необходимое для расчета рисков, что позволит быстрее реагировать на изменение ситуации и принимать качественные решения.
Пример расчета рисков
Далее приведем пример расчета рисков по предложенной методике. Допустим:
1. Выбранное значение метрики отклика находится в диапазоне от -10 до 10, где -10 является наихудшим исходом.
2. Выделено 5 различных факторов риска, вероятности наступления которых принимают следующие значения:
1. Р1 = 0.5, Р2 = 0.05, Р3 = 0.1, Р4 = 0.3, Р5 = 0.15.
Значения метрики отклика представлены в табл. 1, в которой также рассматривается наличие нескольких возможных ситуаций.
Таблица 1 - Значения рисков для рассматриваемых ситуаций
Риск 1 Риск 2 Риск 3 Риск 4 Риск 5
Рассматриваемые ситуации Вероятность Отклик Вероятность Отклик Вероятность Отклик Вероятность Отклик Вероятность Отклик
Ситуация А 0.4 -2 0.05 -8 0.1 -2 0.3 -4 0.15 -8
Ситуация В 0.4 -1 0.05 -10 0.1 -3 0.3 -2 0.15 -5
Произведем расчеты согласно предложен- управления в условиях реализации рисковой ной методике и проанализируем результаты, ситуации. определяющие модель поведения объекта
Для ситуации А:
Ма = 0.4 * -2 + 0.05 * -8 + 0.1 * -2 + 0.3 * -4 + 0.15 * -8 = -3.8. Оа = (-2)2 ■ 0.4 + (-8)2 ■ 0.05 + (-2)2 ■ 0.1 + (-4)2 ■ 0.3 + (-8)2 ■ 0.15 - 3.82 = 5.16.
аа = -Оа = 2.27156333832. уа = — * 100% = -59.8%.
Ма
Для ситуации В:
МЬ = (-1) ■ 0.4 + (-10) ■ 0.05 + (-3) ■ 0.1 + (-2) ■ 0.3 + (-5) ■ 0.15 = -2.55.
Ой = (-1)2 ■ 0.4 + (-10)2 ■ 0.05 + (-3)2 ■ 0.1 + (-2)2 ■ 0.3 + (-5)2 ■ 0.15 - 2.552 = 4.7475.
стй = -ОЪ = 2.17887585695.
УЬ = — * 100% = -85.45%.
мь
Получившиеся коэффициенты вариации для ситуаций А и В имеют значения -59.8% и -85.45% соответственно.
В данном случае чем меньше полученное значение, тем лучше и следует выбирать ситуацию В для реализации рисков.
Таким образом, можно заключить, что оцен -ка процессов функционирования социально-экономических систем представляет собой важный этап организации производства, обеспечивающий непротиворечивое развитие соответствующих ее составляющих. Внедрение методов управления, подкрепленных результатами экономико-математического моделирования, - принципиально важный этап совершенствования механизмов оценки рисков, способствующий повышению точ-
ности и быстродействию управления, что представляет значительную ценность для совершенствования менеджмента инновационно активных предприятий, обеспечивающих конкурентоспособность отрасли и национальной экономики.
Приведенная в статье методика позволяет рассматривать качественные риски с использованием метрики отклика и метода экспертных оценок. Использование полученной методики позволит сократить время оценивания рисков, которые невозможно напрямую оценить количественно, и дополнить существующие методики расчетов за счет введения меры отклика, выражающей степень влияния фактора риска на рассматриваемую ситуацию.
Список литературы_
1.Балдин К.В. Риск-менеджмент. М.: Эксмо, 2006. 368 с.
2.Брюховецкая Н.Е., Педерсен И.А. Методология оценки рисков предприятия // Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития. 2011. № 3. С. 17-27.
3.ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-3-2007 «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Ч. 3. Методы менеджмента безопасности информационных технологий».
4.Казак А.Ю., Слепухина Ю.Э. Современные методы оценки проектных рисков: традиции и инновации // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 2. С. 13-26.
5.Классификация и качественная оценка рисков инновационных проектов / Ю.А. Кулик, В.Н. Волович, Н.Г Привалов, А.Н. Козловский // Записки Горного института. 2012. Т. 197. С. 124-128.
6.Крылов А.Г, Макаров А.Д. Исследование зарубежного опыта проектного управления инновационной деятельностью // Экономика и предпринимательство. 2015. № 1. С. 800-804.
7.Легчекова Е.В., Титов О.В. Метод расчета риска информационной безопасности // Проблемы и перспективы электронного бизнеса: сб. науч. ст. междунар. науч.-практ. конференции, Гомель, 9-10 ноября 2017 года / ред-кол.: С.Н. Лебедева [и др.]; под науч. ред. А.Н. Семенюты. Гомель: Белорус. торгово-экон. ун-т потребительской кооперации, 2017. С. 87-89.
8.Петрова А.В. Методики оценки уровня риска на предприятии / А. В. Петрова // Экономика и эффективность организации производства. 2014. № 21. С. 97-104.
9.Радкевич Т.С., Кизяковская И.В. Управление рисками проектно-ориентированной организации: инновационный аспект // Молодежь и наука: сборник материалов Х Юбилейной Всерос. науч.-тех. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 80-летию образования Красноярского края. Красноярск: Сибир. федер. ун-т, 2014. URL: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/directions.html (дата обращения: 10.03.2022).
10.Троицкая Н.Н. Управление рисками инвестиционного проекта // Индустриальная экономика. 2020. № 2. URL: https://cyberleninka.rU/article/n/upravlenie-riskami-investitsionnogo-proekta (дата обращения: 14.02.2022).
11.Штеле Е.А. Гусева М.А., Руди Л.А. Методика оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом рисков // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2016. № 6 (52). С. 135-140.
12.National Institute of Standards and Technology NIST: Special Publication 800-30 rev. 1 (Sep., 2012), Guide for Conducting Risk Assessments.
References_
1. Baldin K.V. Risk-menedzhment. M.: E'ksmo, 2006. 368 s.
2.Bryuxoveczkaya N.E., Pedersen I.A. Metodologiya ocenki riskov predpriyatiya. Strategiyaimexanizmy regulirovaniya promy'shlennogo razvitiya. 2011. № 3. S. 17-27.
3. GOSTRISO/MEK TO 13335-3-2007 «Informacionnye texnologii. Metody i sredstva obespecheniya bezopasnosti. Ch. 3. Metody' menedzhmenta bezopasnosti informacionny'x texnologij».
4.Kazak A.Yu., Slepuxina Yu.E'. Sovremenny'e metody' ocenki proektny'x riskov: tradicii i innovacii. Vestnik UrFU. Seriya: E'konomika i upravlenie. 2013. № 2. S. 13-26.
5.Klassifikaciya i kachestvennaya ocenka riskov innovacionny'x proektov / Yu.A. Kulik, V.N. Volovich, N.G. Privalov, A.N. Kozlovskij. Zapiski Gornogo instituta. 2012. T. 197. S. 124-128.
6.Kry'lov A.G., Makarov A.D. Issledovanie zarubezhnogo opy'ta proektnogo upravleniya innovacionnoj deyatel'nost'yu. E'konomika i predprinimatel'stvo. 2015. № 1. S. 800-804.
7. Legchekova E.V., Titov O.V. Metod rascheta riska informacionnoj bezopasnosti. Problemy i perspektivy e'lektronnogo biznesa: sb. nauch. st. mezhdunar. nauch.-prakt. konferencii, Gomel', 9-10 noyabrya 2017 goda / redkol.: S.N. Lebedeva [i dr.]; pod nauch. red. A.N. Semenyuty. Gomel': Belorus. torgovoe'kon. un-t potrebitel'skoj kooperacii, 2017. S. 87-89.
8.Petrova A.V. Metodiki ocenki urovnya riska na predpriyatii. E'konomika i e'ffektivnost' organizacii proizvodstva. 2014. № 21. S. 97-104.
9.Radkevich T.S., Kizyakovskaya I.V. Upravlenie riskami proektno-orientirovannoj organizacii: innovacionny'j aspect. Molodezh' i nauka: sbornik materialovX Yubilejnoj Vseros. nauch.-tex. konf. studentov, aspirantov i molodyx uchenyx s mezhdunarodny'm uchastiem, posvyashhennoj 80-letiyu obrazovaniya Krasnoyarskogo kraya. Krasnoyarsk: Sibir. feder. un-t, 2014. URL: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/directions.html (data obrashheniya: 10.03.2022).
10. Troiczkaya N.N. Upravlenie riskami investicionnogo proekta. Industrial'naya e'konomika. 2020. № 2. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskami-investitsionnogo-proekta (data obrashheniya: 14.02.2022).
11. Shtele E.A. Guseva M.A., Rudi L.A. Metodika ocenki e'ffektivnosti investicionny'x proektov s uchetom riskov. Vestnik Sibirskoj gosudarstvennoj avtomobil'no-dorozhnoj akademii. 2016. № 6 (52). S. 135-140.
12. National Institute of Standards and Technology NIST: Special Publication 800-30 rev. 1 (Sep., 2012), Guide for Conducting Risk Assessments.
