МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РИСК-АНАЛИЗУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РИСК-АНАЛИЗУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Мелихов В.Л.. аспирант Института мировой экономики и информатизации

В статье рассмотрен количественный подход к риск-анализу инновационного развития промышленного предприятия в .. информационной неопределенности, основанный на теории полезности и концепции риска как ресурса. Предложено расчет коз та риска и коэффициента эффективности управленческих действий проводить по результатам экспертно-аналитического м нания инновационной деятельности предприятия.

К.иочевыс слова: промышленное предприятие, инновационное развитие, инновационная деятельность, информационная н ленность. риск-анализ. теории полезности, метод анализа иерархии, экспертно-аналитичсская модель, коэффициент риска, ко эффективности управленческих действии.

A METHODICAL APPROACH ТО RISK ANALYSIS OF THE INNOVATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INFORMATION UNCERTAIN

Mclikhov V.. the post-graduate student. Institute of the world economy am! information

The article presents a quantitative approach to risk analysis of innovative development of the industrial enterprise in conditions ofuu uncertainty, based on the utility theory and the concept of risk as a resource. Proposed calculation of the coefficient of risk and rale the elk..: of management actions carried out on the results of the expert-analytical modeling of enterprise innovation.

Ke> words: industrial enterprise, innovation development, innovation, information uncertainty, risk analysis, utiliiy theory, the analytic -process, expert-analytical model, the coefficient of risk, the coefficient of efficiency of management actions.

Эффективность функционирования социально-экономического комплекса страны в значительной мере определяется не только развитием и рациональным размещением производственных сил в ее отдельных регионах, но также инновационным развитием и устойчивым функционированием промышленных предприятий. Важным инструментом конкурентной борьбы при этом становится правильно определенная стратегия предприятия, основанная на сопоставлении собственного ресурсного потенциала с внешним окружением. в котором оно действует. Одной из актуальных задач такой оценки является риск-анализ направлений инновационного развития. что. однако, затруднено ввиду высокой степени информационной неопределенности, характеризующей инновационные процессы.

Если вопросы качественного риск-анализа процессов инновационного развития промышленных предприятий реального сектора экономики в настоящее время разработаны достаточно полно (укажем, например, основательные работы Г.Б. Клейнсра, В.Л. Там-бовиева и P.M. Качалова 11-3)1, то значительно слабее разработаны методики количественной оценки уровня риска конкретных управленческих решений, планируемых и реализуемых в условиях информационной неопределенности. В этом направлении получены лишь отдельные результата, среди которых, в частности, перспективным представляется использование одного из методов системного анализа метода аналитических иерархии к расчету уровня риска, основанного на понятии «коэффициент риска» [4-6]. Однако известны лишь отдельные примеры применения метода аналитических иерархий к расчету уровня риска (см.. например, [7-9], и следует признать, что до настоящего времени отсутствуют достаточно надежные методики, позволяющие выполнять эти расчеты широкому кругу практических работников. В го же время, известны новые разработки программных средств, поддерживающих алгоритмы метода аналитических иерархий и его развития - метода аналитических сетей, применение которых может существенно повысить надежность количественного риск-анализа.

Сказанное обусловливает необходимость совершенствования методики количественного риск-анализа инновационного развития, применимые на уровне отдельных предприятий. Данная публикация является первой в серии статей, посвященных решению этой задачи.

Полагая, что основные положения метода аналитических иерархий достаточно известны (см. основополагающие работы Т. Саатн [10. II]). приведем положения, раскрывающие понятие «коэффициент риска», основанное на теории полезности и концепции риска как ресурса [4|.

В общем случае риск принятия управленческого решения состоит в том, что в итоге производственного цикла величина полез-

ности /? может принять одно из значений в пределах не диапазона. Концепция риска как ресурса предполагает, ч: ры риска могут реализоваться как негативно, так и позитив >том имеется пороговое значение полезности й„. такое, ч-/?</?„ считается неблагоприятным (негативная реализация ; исход считается благоприятным (позитивная реализац ка). Оценку уровня риска дает коэффициент риска:

K«

\(x-R0)(p(x)dx

Ju -R0)(p(x)dx

«о

где j(.v) - функция плотности вероятности распределен» • чины R.

Основной проблемой при использовании формулы 111 ся аппроксимация функции j(fl). Подход аналитических : позволяет дать оценку входящим в формулу (1) величинам ности R и функции плотности вероятности распределен Исходными данными для этого являются оценки локально оритетов управленческих действий по различным на инновационной деятельности. Не теряя общности, расе тодику расчета уровня риска на примере иерархической инновационного развития производственного предприятие ставленной на рисунке 1 (модель получена с помощью аналитической системы Expert Solution [12, 13]. в ней же. -системе анализа данных общественных наук SPSS Base -выполнены все аналитические расчеты).

Поясним модель, представленную на рисунке I. При ровке цели «Инновационное развитие предприятия» на уровне, второй уровень модели составляют направления ционной деятельности, нижний уровень управленческие по реализации инновационной политики, при этом каждый второго уровня взаимоувязан со всеми элементами трети :■ ня модели. В терминах авторов работ [II. 12| эта модель прямой иерархии, результатом которой является, во-пе тор приоритетов направлений инновационной деятель- . вторых, локальные векторы приоритетов управленчески \ ; по каждому из направлений инновационной деятельности -тьих, глобальный вектор управленческих решений, по.: результате аддитивной свертки локальных векторов при управленческих решений с весами направлений ннно

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛ

.-9,171. >

ИССЛЕДОВАНИЯ

МАРКЕТИНГ

ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАМЕНА ПРОДУКЦИИ

_QJMS__

КАЧЕСТВО _QJflS_

АССОРТИМЕНТ

_¡ша_

СОХРАНЕНИЕ РЫНКА _QJMfi_

НОВЫЕ РЫНКИ _£L2£d_

СТАНДАРТЫ _(ША_

Рис. I. Иерархическая модель инновационного развития промышленного предприятия (экспортирована из жспертно-аналитнческой системы Expert Solution: числа в прямоугольниках - приоритеты элементов иерархии, полученные в результате опроса одного из

экспертов, топ-менеджера предприятия легкой промышленности)

деятельности. Вся >та информация представлена в матрице приоритетов управленческих действий (таблица I), при этом числа в ячейках матрицы интерпретируются как приоритеты управленческих решений, которые в рамках классического подхода могут рассматриваться как относительные результаты vr, ожидаемые при различных вариантах управленческого решения в конкретных условиях функционирования промышленного предприятия. В рассматриваемом примере, по мнению эксперта, наиболее вероятным является осуществление таких направлений инновационной деятельности. как приобретение оборудования и внедрение новых технологии, наименее вероятным - выполнение исследований, а также опытно-конструкторских работ.

Прежде всего, от приоритетов управленческих действий необходимо перейти к их эффективноетям. что достигается умножением локальных приоритетов и на веса направлении инновационной деятельности; тем самым производится учет субъективных оценок вероятностей условий реализации управленческих действий. Эту процедуру удобно выполнить с помощью программных средств системы анализа данных общественных наук SPSS Base, а результатом является матрица н|)фектнвностей (приведенных приоритетов) таблица 2. которые в рамках теории полезности могут рассматриваться как полезности управленческих действий (решений).

Для дальнейших расчетов необходимо задаться величиной Л ,-пороговым значением, разделяющим позитивную реализацию риска от негативной. Этот порог можно принять равным средней величине эффектнвностей управленческих действий по матрице таблицы 2. Поскольку сумма эффектнвностей (приведенных приоритетов) равна единице, получаем:

Л„ = (н' ) - 1/(6*7) = 0,0238.

С учетом дискретности распределения величины И'ч ll|lillvl, иг рающей роль полезности R, умноженной на значения субъективной вероятности направлений инновационной деятельности, в числитель и знаменатель формулы (I) войдут суммы разностей н'ц к i и (vv. lipilllcJ)c(1. а именно: в числитель те. для которых

в знаменатель - сумма всех остальных разностей, для которых соблюдается условие

и' >(»• ) . (3)

Н щшясл ч "риисг ср v '

Управленческим действиям, для которых преобладают значения эффектнвностей больше средней по матрице величины, будут отвечать меньшие значения коэффициента риска, и наоборот, если для многих элементов данного управленческого действия эффективности меньше порогового значения, коэффициент риска будет принимать большие значения. Возможны также случаи, когда все значения эффектнвностей будут меньше средней по матрице величины (»„ )„. Деление на нуль не определено, и тогда мы получаем бесконечно большие значения коэффициента риска, которые можно оценить по величине числителя формулы (I).

Выполним расчеты коэффициента риска для различных управленческих решении.

1. Управленческому действию «Новая продукция» отвечают эффективности 10.0181 0,0496 0.0129 0.0264 0,0614 0.0282 0,1489}. В числитель войдет сумма только двух разностей (/?-/?„): (0.0181-0.0238) и (0.0129-0.0238), в знаменатель-остальные пять: (0.0496-0.0238), (0,0264-0,0238). (0,0614-0,0238). (0.0282-0,0238) и (0.1489-0.0238).

Коэффициент риска составит величину

Л",=(0,0057+0.0109)/(0,0258+0,0026+0,0376+0,0044+0,1251 )= 0.0166/0.1955=0,085

2. Управленческому действию «Улучшение качества продукции» отвечают приведенные эффективности {0.0045 0.0226 0,0081 0.0202 0.0084 0.0059 0.0356«. В числитель войдет сумма пяти разностей (/?-/?„): (0,0045-0,0238). (0.0226-0,0238), (0,0081-0.0238), (0.0202-0,0238). (0.0084-0.0238) и (0,0059-0,0238). в знаменатель -только одна разность (0.0356-0,0238).

Коэффициент риска составит величину

/С,-(0,0193+0,001 2+0,0 157+0,0036+0,0154+0,0179)/ 0,0118=0,0731/0.0118=6,20

3. Управленческому действию «Расширение ассортимента» от-

Таблица 1. Матрица приоритетов управленческих действий но инновационному развитию промышленного предприятия

Управленческие действия Направления инновационной деятельности Интегральные приоритеты

Ис-сле-до-вания Тех-но-ло-гии ОКР ПО Обучение персонала Маркетинг Обо- ру- дова-ние

0.045 0.174 0,045 0.110 0.171 0,122 0.333

Новая продукции 0,402 0,285 0,286 0.240 0,359 0,231 0.447 0,347

Улучшение качества продукции 0.100 0,130 0,180 0.184 0,049 0,048 0.107 0,105

Расширение ассортимента 0,202 0.163 0,220 0,252 0,207 0,238 0,087 0,168

Сохранение рынков сбыта 0.029 0,049 0,045 0,035 0,045 0.049 0,051 0,046

Создание новых рынков сбыта 0,225 0,313 0,205 0.184 0.289 0,385 0,221 0.264

Обеспечение соответствия современным стандартам 0.042 0,060 0,064 0,105 0,051 0.049 0,087 0,070

Таблица 2. Матрица эффективности управленческих действий по инновационному развитию

Управленческие действия Исследоз анид Mean Новые технолог ии Mean ОКР Mean Программ ные средства Mean Обучение персонал а Mean Маркетин г Mean Новое оборудование Mean

Новая продукция 0,0181 0,0496 0 0129 0,0264 0,0614 0 0282 0,1489

Улучшение качества продукции 0,0045 0,0226 0 0081 0,0202 0,0084 0 0059 0,0356

Расширение ассортимента 0,0091 0,0284 0 0099 0,0277 0,0354 0 0290 0,0290

Сохранение рынков сбыта 0,0013 0,0085 0 0020 0,0039 0,0077 0 0060 0,0170

Создание новых рынков сбыта 0,0101 0,0545 0 0092 0,0202 0,0494 0 0470 0,0736

Соответствие мировым стандартам 0,0019 0,0104 0 0029 0,0116 0,0087 0 0060 0,0290

вечают приведенные эффективности ¡0,0091 0,02X4 0.0099 0.0277 0.0354 0.0290 0.0290}. В числитель войдет сумма двух разностей (Я-/?,,): (0,0091-0,0238) и (0.0099-0.0238). в знаменатель - сумма разностей (0.0284-0.0238). (0.0277-0,0238). (0.0354-0,0238), (0,0290-0.0238) и (0.0290-0.0238).

Коэффициент риска составит величину

Я\,=(0,0147+0.0139)/(0,0046+0,0039+0,0116+0.0052+0.0052)= 0,0286/0.0305=0,938

4. Управленческому действию «Сохранение рынков сбыта» отвечают приведенные эффективности {0,0013 0,0085 0,0020 0,0039 0.0077 0,0060 0.0170). В числитель войдет сумма шести разностей (Я «„): (0.0013-0,0238), (0.0085-0.0238). (0,0020-0.0238), (0,0039-0.0238), (0,0077-0.0238), (0.0060-0,0238) и (0.0170-0,0238). в знаменатель - ни одна.

В данном случае коэффициент рнека определить нельзя деление па 0 не имеет смысла. Можно определить лишь числитель:

0,0225+0,0153+0,0218+0,0200+0.0161 +0.0178+0,0068=0,1203

5. Управленческому действию «Создание новых рынков сбыта» отвечают приведенные эффективности (0.0101 0,0545 0.0092 0.0202 0.0494 0.0470 0.07361. В числитель войдет сумма трех разностей (/?-/?„): (0.0101-0.0238). (0.0092-0,0238) и (0.0202-0.0238). в знаменатель - сумма разностей (0,0545-0.0238). (0,0494-0,0238), (0.0470-0.0238) и (0.0736-0.0238).

Коэффициент риска составит величину

А",=(0.0137+0,0146+0,0036)/( 0,0307+0,0256+0.0232+0.0498)= 0,0319/0,1293=0,247

6. Управленческому действию «Соответствие мировым стандартам» отвечают приведенные эффективности ¡0.0019 0.0104

0,0029 0.0116 0.0087 0.0060 0.02901. В числитель войдет сум мл разностей (Л-Я„): (0.0019-0.0238). (0,0104-0,0238). (0,0029-0. (0.0116-0.0238). (0.0087-0.0238) и (0.0060-0.0238). в знаме только одна разность (0.0290-0,0238).

Коэффициент риска составит величину

А', =( 0.0219+0.0134 Ю.0209+0.0123+0.0151 +0.0178) 0. 0,1014/0.0052=19,5.

Помимо коэффициентов риска, характеризующих ра! управленческие действия, введем еще одно понятие - ко ент интегральной эффективности решений, которые рас ются как алгебраическая сумма разностей (Л Я„). отвечающих сматриваемым направлениям инновационной деятельности

Из приведенных выше расчетов следует, что интегральна фективность управленческих решении может быть как поло ной, так отрицательной, в зависимости от того, какие разнос--веденных приоритетов положительные или отрицательные обладают в формуле (I).

Таким образом, в результате эксперт о-аналнтического лировапия инновационной деятельности действующего гг ленного предприятия мы получаем три типа данных - инт ные приоритеты управленческих действий И', коэффициенты тегральной эффективности решений А'_м и коэффициенты Сопоставим эти величины рисунок 2.

Анализируя характер представленных на диаграммах 2 зависимостей, можно заключить, что как коэффициент рн^е. и коэффициент Кявляются более информативными по ми результативности инновационной деятельности по с

а

U

ч

2 о

МММ 1Чюфу1ЦЯ"

? I

Ü I !

Ссади* к^ых рымно

тг

Ii

РЪсширени^ ассорт им е « \

I \

о.о------!-----^ -

I

• бооыщтствис мироэым

§ &

п

10 1$ 20 25

Интегральный приоритет

Коэффициент риска

Рис. 3. Взаимосвязь коэффициента риска с коэффициентом результативности инновационной деятельности: а - зона эффек управленческих действий; б - зона неэффективности управленческих действий

0,00 N ч ,05

щи м«

'качвсшэ п

i\

I \

\

.Q. _ _ _ 1 йжашрвиив ассортимв

t

j ^»'имрвмиЬ ассортимв

CÔÏMMtt« новых

__ ht>H JH гроадкция

0.0

Эффективность управленческого действия Эффективность управленческого действия

Рис. 2. Взаимосвязь показателей результативности инновационной деятельности: а эффективности управленческих решений с их интегральным приоритетом: б - эффективности управленческих решений с коэффициентом риска. Горизонтальными штрихпунктирными прямыми обозначена граница >ффективиых и неэффективных управленческих решений, вертикальная штрнхпунктирная прямая отвечает значению коэффициента риска К 1

с интегральными приоритетами управленческих действий. Гак. по знаку коэффициента Л." можно судить об эффективности управленческих решений, а по величине этого коэффициента сравнивать между собой различные управленческие действия. В рассматриваемом примере два управленческих решения - сохранение традиционных рынков сбыта и, в меньшей степени, обеспечение соответствия продукции мировым стандартам являются неэффективными. тогда как остальные - улучшение качества продукции, расширение ассортимента, создание новых рынков сбыта и выпуск новой продукции - эффективными. Эту информацию дополняет распределение управленческих решений на диаграмме рисунка 2 6- управленческое действие «Расширение ассортимента» отвечает значению коэффициента риска А'=1, что отражает равновесие позитивной и негативной реализации факторов риска.

На диаграмме рисунка 2 б обращает на себя внимание нелинейный характер связи значений коэффициента интегральной эффективности управленческих решений с коэффициентом риска. Выполним более детально анализ этой нелинейности - рисунок 3.

На диаграммах рисунка 3 представлены две зоны - эффективности и неэффективности управленческих действий. Из хода графика на диаграмме рисунка 3 и в диапазоне изменения коэффициента риска от 0 до I следует, что управленческие действия, отвечающие этой зоне, являются безусловно эффективными, причем характер связи коэффициента риска с коэффициентом эффективности управленческих действии близок к линейному. Но с уменьшением коэффициента по мере приближения ею значения к нулю, характер связи показателей резко меняется растет крутизна [рафика рассматриваемой зависимости. Это отражает тот факт, что по мере приближения значения к нулю резко увеличивается вероятность негативной реализации факторов риска. В зоне же отрицательных значений коэффициента эффективности управленческих действий, как видно из диаграммы рисунка 3 о. наблюдается дальнейший роет вероятности негативной реализации факторов риска, и это находит свое отражение в больших значениях коэффициента риска К.

Таким образом, оба показателя результативности инновационной деятельности - и коэффициент риска Л.', и коэффициент эффективности управленческих действий А.";, не дублируют, а дополняют друг друга.

В данной публикации па конкретном примере рассмотрен количественный подход к риск-анализу инновационного развития промышленного предприятия в условиях информационной неопределенности. Последующие статьи в этом направлении будут посвящены вопросу повышения надежности оценок показателей результативности инновационной деятельности - коэффициента риска и коэффициента эффективности управленческих действий.

Литература:

1. Клейнер Г.Б.. Тамбовцев В.Л.. Качалов P.M. Предприятие в

нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. М.: Экономика, 1997.

2. Качалов P.M. Управление хозяйственным риском на предприятиях. Ч. 1 и 2. М.: Изд. Центрального экономико-математического института РАН, 1999.

3. Качалов P.M. Управление хозяйственным риском. М.: Наука. 2002.

4. Секерин А.Б. Моделирование управления риском как ресурсом и его применения для оптимизации системы налогового контроля // Вестник МГУ. сер. Экономика. 2003. №6.

5. Секерин А.Б.. Шуметов В.Г., Гудов В.А. Интегрированный подход к проблеме управления хозяйственным риском и возможности его реализации средствами компьютерных технологий // Компьютерные технологии в управлении, при моделировании и в экономике. Сб. науч. трудов. Харьков: ХАИ. 2003.

6. Секерин А.Б.. Шуметов В.Г.. Гудов В.А. Управление хозяйственным риском производственного предприятия на основе интегрированного подхода. Препринт. Орел: ОГУ, 2003.

7. Шуметов В.Г.. Милых Ф.Г. Формирование инновационной политики производственного предприятия на основе экспертной информации Актуальные проблемы планирования и прогнозирования. Ч.З. Методы математического и компьютерною планирования и прогнозирования в экономике. Материалы межд. н.-метод, конф. Орел: ОГУ. 2004.

8. Шуметов В.Г.. Милых Ф.Г.. Королев А.Г. Экспсртно-аналн-тическне модели планирования развития промышленного предприятия // Современные методы физико-математических наук. Сб. науч. трудов межд. конф. Орел: ОГУ. 2006.

9. Королев Г.В., Милых Ф.Г., Долгов В.В. Применение метода анализа иерархий для оценки уровня хозяйственного риска I/ Компьютерные технологии при моделировании в управлении и экономике. Сб. науч. трудов XIV межд. конф. Кн. I. Харьков: ХАИ. 2004.

10. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь. 1993.

11. Саати Т. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети. Пер. с англ. / Науч. ред. А.В. Андрей-чнков. O.II. Андрейчикова. М.: Издательство ЛКИ, 2008.

12. Покровский A.M. Экспертные методы поддержки принятия решений: теория, технологии, инструментарий: монография. М.: Изд-во «Риалтекс». 2012.

13. Шуметов В.Г.. Покровский A.M. Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений: учебно-методическое пособие. Орел: Орловский филиал РАНХиГС, 2012.

14. SPSS Base 8.0 для Windows. Руководство по применению. Перевод-Copyright 1998 С'ПСС Русь.

15. Бююль А.. Цёфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических данных н восстановление скрытых закономерностей СПб.: ООО «ДнаСофтЮП». 2002.