CC BY
148
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПРИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
Н.И. Протопопова, Д.В. Лисиченко
В статье рассматривается методика расчета экономически обоснованной стоимости одного кредитного отчета бюро кредитных историй в целях повышения эффективности бизнеса БКИ в России. Ключевые слова: кредитный риск, скоринг, бюро кредитных историй.
На Западе превентивными мерами по управлению кредитным риском коммерческих банков при потребительском кредитовании являются: скоринг, бюро кредитных историй (БКИ).
Согласно P. Rose, «скоринг есть балльная система оценки заявок на потребительские кредиты. Системы скоринга основываются на дискриминантных моделях или аналогичном им методе логистической регрессии, в которых используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика. Если такой балл превышает критический уровень, то кредит будет предоставлен, в противном случае - в кредите отказывается» [1].
Разработка и внедрение скоринговых систем в России осуществляется по двум вариантам: а) внедрение западных скоринго-вых систем (ведущие банки); б) разработка и внедрение отечественных скоринговых систем (средние и мелкие банки). И западные, и отечественные модели разработки и внедрения скоринговых систем имеют свои преимущества и недостатки. Преимущества «западного выбора»: снижает риски внедрения скорингового программного обеспечения; снижает издержки формирования информационной базы; позволяет управлять кредитным риском на всех стадиях выдачи кредита. Недостатки «западного выбора»: неадаптированные западные технологии повышают вероятность банкротства розничного банка; «при обучении» внедряемых западных систем необходимы зарубежные «профили» клиентов, что повышает уровень кредитного риска и вероятность ущерба; технологические трудности внедрения скоринго-вых систем, связанные с отсутствием статистической информации за длительный пери-
од времени1, вынуждают российские банки использовать западную статистику2, высокая стоимость внедрения западных технологий; зависимость банка в части внедрения и обслуживания скоринговых систем от западных разработчиков: алгоритм работы зарубежных скоринговых систем является для российского банка «черным ящиком» и коммерческой тайной контрагента, что предопределяет возникновение кредитного, операционного и других рисков.
Преимущества «отечественных скоринговых систем»: разрабатываются с учетом национальной специфики социально-психологического фактора; довольно быстро трансформируются при изменении кредитной политики банка; система может настраиваться непосредственно в процессе эксплуатации [3]; используются относительно недорогие отечественные разработки прикладной математики, на десятилетия опережающие зарубежные аналоги [4]. Недостатки «отечественных скоринговых систем»: непрозрачность алгоритмов, репутационные риски, меньший функционал.
1 История института потребительского кредитования в России непродолжительна, формирование статистической базы находится на этапе становления. По замечанию зарубежных экспертов, кредитных историй необходимой «длины» просто нет. См. данные официального сайта консалтинговой компании Франклин & Грант [2].
2 Так, специалисты Home Credit and Finance Bank использовали для обучения своей скоринговой системы данные о 4,2 млн человек, взявших кредит в странах Центральной Европы (по мнению ряда экспертов, кредитные БД этого региона отражают в целом и ситуацию в России) В данном случае при «преподавании» делалась поправка на отечественную специфику: пришлось скорректировать веса некоторых показателей в соответствии с экономическим уровнем жизни и национальным менталитетом [2].
Бюро кредитных историй (БКИ) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по получению информации из соответствующих источников, формированию, хранению и обработке кредитных историй, а также предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг по запросу пользователей. Кредитная история - это совокупность информации о заемщике и заключенных им кредитных договорах, состоящей из титульной, основной и дополнительной (закрытой) частей и хранящаяся в бюро кредитных историй [5].
Роль БКИ в снижении кредитного риска коммерческих банков при потребительском кредитовании: оперативно предоставляют
банку структурированную информацию о платежеспособности потенциального заемщика, что повышает точность оценки уровня кредитного риска потенциальной сделки; дисциплинируют заемщиков (хорошая кредитная история - залог льготного кредитования); снижают долю «плохих» кредитов в кредитном портфеле банков; повышают уровень безопасности розничных кредитных операций банка.
Вместе с тем, БКИ, как и скоринг, не являются самодостаточными: «выводы кредитных бюро и величина кредитных скорингов не могут заменить собственного суждения и здравого смысла кредитного инспектора» [1]. Становление системы БКИ в России сопряжено с определенными проблемами.
В России становление системы бюро кредитных историй сопряжено с рядом проблем [5, 6]. Как показывает зарубежный опыт, изначальным условием эффективности бюро кредитных историй является готовность игроков к «игре по правилам». Однако в России не все «игроки» этого желают. Несмотря на то, что кредитные организации законодательно обязаны предоставлять БКИ всю имеющуюся информацию [7], определенную Законом, отдельные отечественные банки, как правило, крупные «игроки», не выполняют это требование в силу следующих причин. Во-первых, информация по «хорошим» клиентам в случае утечки может быть использована другими банками для переманивания этих клиентов более выгодными условиями. Во-вторых, предоставление информации о «плохих» клиентах, с точки зрения экономической безопасности, ухуд-
шает конкурентные позиции банка-информатора: во-первых, в результате невозврата кредитов банку уже был причинен ущерб, и, как следствие, была ослаблена его позиция на рынке, он тем самым улучшает положение своих конкурентов, предупреждая их о повышенном риске. Наконец, аккумулирование собственной информации по заемщикам, закрытой для других участников рынка, дает банку возможность разработки более совершенных скоринговых систем, что, в свою очередь, обеспечивает ему существенные конкурентные преимущества в управлении кредитным риском.
В своей совокупности вышеуказанные причины, считаем мы, могут нивелировать конкурентные преимущества коммерческих банков - крупных игроков. Поэтому они и стремятся обойти требования законодательства. Наряду с банками, отдельные бюро кредитных историй вопреки Закону не предоставляют всей имеющейся у них информации потребителям кредитных отчетов. Это характерно, прежде всего, для так называемых «карманных» бюро. Учрежденные конкретным кредитором и принадлежащие ему, такие бюро кредитных историй хотят получать полную и достоверную информацию, не предоставляя своих данных другим БКИ.
Подобная проблема возникает и в том случае, когда некий собственник учреждает или покупает банк для проведения финансовых потоков своих или партнерских предприятий (проблема «карманных» банков).
Между тем, общеизвестно, что в условиях рынка любые «карманные» предприятия, игнорируя общие правила игры, не могут длительное время оставаться устойчивыми, поскольку в долгосрочной перспективе это оборачивается значительными транзакционными издержками, превышающими их доход от теневых по своей сущности операций.
Принимая во внимание все вышеизложенное, приходим к выводу: на данном этапе развития отечественного рынка потребительского кредитования БКИ не могут в силу объективных на то причин полноценно функционировать и, следовательно, не могут быть эффективным инструментом управления кредитным риском. В целях оптимизации деятельности бюро как инструмента управления кредитным риском разрабатываем методику, позволяющую обеспечить эко-
номическую привлекательность бизнеса БКИ в России, а именно, методику расчета стоимости одного кредитного отчета.
Методика расчета экономически обоснованной стоимости одного кредитного отчета отечественных БКИ в целях повышения эффективности данного бизнеса.
Одним из основных направлений развития российской системы бюро кредитных историй должно стать повышение рентабельности данного бизнеса, а следовательно, выгодность системы для основных игроков рынка потребительского кредитования.
Ключевым моментом в механизме, позволяющем решить рассматриваемую проблему, должна стать стоимость одного кредитного отчета (далее - КО), а также его фактическое содержание. Сравнительный анализ стоимости КО крупнейших российских БКИ показывает, что в среднем стоимость, заложенная в бизнес-планы, составляет от 0,6-1,5 (БКИ «Экспириан-Интер-факс») до 2-2,5 (Национальное бюро кредитных историй) долл. США [8]. В то же время, аналогичная стоимость на Западе составляет порядка 15-20 долл. США [9]. Это можно объяснить, прежде всего, содержанием самих КО, поскольку массив данных, накопленных в российских БКИ, зачастую не позволяет сформировать полноценный КО, содержащий информацию хотя бы по двум кредитам, выданным одному физическому лицу.
Приведенный в п. 3 ст. 4 Федерального закона [10] перечень минимальной информации КО может быть существенно расширен самими банками, предоставляющими информацию в БКИ, что позволит значительно увеличить его полезность для потребителя КО в части оценки кредитоспособности потенциального заемщика, а следовательно, повысить его стоимость.
Так, мы предлагаем разбить основную часть КО, который предоставляется отдельным КБИ потребителю, на две части - минимальную и расширенную.
Минимальная часть КО должна содержать данные, предоставление которых позволит КБИ выполнить требования законодательства.
Расширенная часть КО, которая в совокупности может дать достаточно точную характеристику лояльности и финансовой дисциплины потенциального заемщика, должна
содержать обширный пакет косвенной финансовой информации о своем потенциальном заемщике, как-то: 1) наличие у потенциального клиента текущего либо дебетового карточного (зарплатного) счета; 2) динамику и структуру оборота по текущему либо дебетовому карточному счету; 3) назначение и объем платежей, проходящих через банковские счета клиента (фактически - структура доходов и расходов клиента); 4) наличие у потенциального клиента открытых депозитов, их сумма и динамика оборотов; 5) любая другая информация о клиенте, позволяющая снизить уровень кредитного риска.
Стоимость подобного расширенного КО, соответственно, складывается из двух частей - минимальной и дополнительной.
Цена минимальной части КО является фиксированной и рассчитывается бюро кредитных историй, исходя из предпосылок бизнес-плана и конкурентной ситуации на рынке.
Цену дополнительной части КО мы предлагаем рассчитывать, исходя из уровня кредитного риска, принятого на себя банком, предоставляющим КО. Мы предлагаем два варианта расчета, в зависимости статуса кредитов, которые уже были выданы потенциальному заемщику.
Первый вариант расчета применяется в случае, если кредиты заемщика были погашены:
ЦКо = !(В„ * ГД„) * К„,
где Цко - цена кредитного отчета; В„ - сумма одного выданного клиенту кредита; ГД„ -уровень гросс-дефолта по поколению выданного кредита на отчетную дату; Кп - поправочный коэффициент, определяемый банком.
Второй вариант расчета мы предлагаем применять в случае, если уже выданные клиенту кредиты еще не погашены (срок полного погашения еще не наступил):
Цко = ОСЗ„ * Коть * К„:
где Цко - цена кредитного отчета; ОСЗ„ - остаток ссудной задолженности клиента на дату отчета; Коть - доля просроченной свыше 90 дней задолженности в совокупной портфеле банка; Кп - поправочный коэффициент, определяемый банком.
При этом, Коть рассчитывается следующем образом:
Коть = № Ь„ / СKП„,
где Коть - доля просроченной свыше 90 дней задолженности в совокупной портфеле банка; КРЬП - объем просроченной задолженности свыше 90 дней по портфелю кредитов физическим лицам; СКП„ - совокупный кредитный портфель банка на отчетную дату.
Алгоритм предоставления расширенного КО. Потребитель КО обращается в ЦККИ и получает данные БКИ, где хранится кредитная история потенциального заемщика. Потребитель кредитного отчета обращается в указанное БКИ, которое за фиксированную предоставляет ему минимальную часть КО и предлагает приобрести дополнительную часть по цене, рассчитанной по предложенному нами алгоритму. Потребитель отчета решает, приобретать или нет данную информацию, исходя из условий экономической целесообразности.
Рассчитанные таким способом стоимость кредитного отчета позволит решить поставленные задачи, а именно:
1) сделать институт кредитных бюро в России выгодным бизнесом для коммерческих банков-лидеров рынка потребительского кредитования посредством существенного повышения его доходности;
2) понизить уровень совокупного кредитного риска по банковской системе в целом;
3) понизить процентные ставки по потребительским кредитам при сохранении маржи доходности для коммерческих банков;
4) повысить привлекательность потребительского кредитования, во-первых, посредством понижения стоимости привлеченных средств, во-вторых, повышения уровня сервиса;
5) повысить уровень устойчивости и экономической безопасности российской банковской системы.
1. Rose P. Банковский менеджмент I пер. с англ. 2-е изд. М., 1995. С. 255.
2. Режим доступа: http:IIwww.franklin-grant.ru.
3. Дьяченко О. Рост невозвратов требует доработки скоринга II Банковское обозрение. 200б. № 5. (http:IIbo.bdc.ruI200бI5Iscoring.htm)
4. Насакин Р. Кредитная защита. 05.12.2005 г. Режим доступа: PCWeek, http:IIwww.forecsys. ru/articlesIpcweek_2005_12_05I
5. Воронин Б. Становление системы кредитных историй II Деньги и кредит. 2005. № 10. С. 18-22.
6. Марков М. Бюро кредитных историй: проблемы и перспективы развития II Вопр. экономики. 200б. № 10. С. 1З2-1Зб.
7. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
8. Данные специализированного информационного портала Банки.ру. Режим доступа: http:IIwww.banki.ruInewsIdaythemeI? id=43701
9. Режим доступа: www.syktyvkar.ws (http:IIwww. syktyvkar.wsI service-articles_credit2.htm
10. Режим доступа: www.syktyvkar.ws (http:IIwww. syktyvkar.wsIservice-articles_credit2.htm).
11. Федеральный закон «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях"» № 110-ФЗ от 21.07.2005 г.
Поступила в редакцию 15.04.2008 г.
Protopopova N.I., Lisichenko D.V. Mechanism of commercial banks credit risk in consumer crediting: foreign practice and Russian practice. The article considers the methods of calculation the economically grounded value of one credit report of credit history bureau (CHB) with the purposes of increasing the effectiveness of business CHB in Russia.
Key words: credit risk, scoring, credit histories bureau.
