CC BY
50
ЭКОНОМ ИКА
© С.Н. Власов
С.Н. ВЛАСОВ, аспирант, ОрелГИЭТ
Тея. 89102004657
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями принятия инновационных решений на предприятии с учетом риска в условиях ограниченной информации. В работе показано, что исходными данными при проведении исследования эффективности инновационной деятельности с учетом риска становятся знания, характеризующие значения параметров внешней среды и самого объекта, а также знания об отношениях между параметрами объекта и мезоуровня.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационная деятельность, информация, неопределенность, риски, мезоуровень, математические модели.
Материальной основой обеспечения динамики социально-экономического развития является инновационный потенциал, количественные и качественные характеристики которого отражают конкурентные преимущества предприятия.
Любой более или менее значимый инновационный проект представляет собой весьма сложное и многогранное явление, поэтому не существует единственного критерия, способствующего принятию того или иного решения во всех случаях.
Кроме того, осуществление инновационной деятельности всегда производится в условиях ограниченного потока информации. Это связано с большим количеством предприятий, желающих получить прибыль в сходных условиях, и оценкой каждым из них возможного риска последствий принятия/отклонения проекта [1, 3, 4, 5].
Если предприятию удается выработать эффективную систему отслеживания и анализа информации, которая будет способствовать компенсации внутренних напряжений, возникающих под действием внешней среды, то оно выживает, если нет, то оно в конечном счете распадается или гибнет в конкурентной борьбе с другими организациями.
Категории «неопределенность» и «риск» играют огромную роль в окружающем нас мире в целом [6, 7, 8]. Так, будучи неотъемлемой составной частью условий хозяйственной деятельности предприятия, неопределенность лежит в основе множества сложных и важных экономических явлений, взаимодействие с которыми вызывает соответствующее поведение как отдельных экономических субъектов - участников производства и потребления, так и общества в целом. Особенно наглядно это проявляется в рыночной экономике, характеризующейся отсутствием чрезмерно жесткой детерминированной составляющей административной системы.
Существование риска непосредственно связано с объемом и качеством информации, порождающими неопределенность и предполагающими наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возмож-
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
1>сш
ного их влияния на результаты неизвестна; это неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта.
Ситуация риска в таком случае характеризуется следующими признаками:
- наличием неопределенности, обусловленной качеством информации;
- необходимостью выбора альтернатив действий (при этом нужно иметь в виду, что отказ от выбора также является разновидностью выбора);
- возможностью оценить вероятность осуществления выбранной альтернативы, т.к. в ситуации неопределенности вероятность наступления событий в принципе неопределима.
Говоря о неопределенности, отметим, что она может проявляться по-разному:
1) в виде вероятностных распределений (распределение случайной величины точно известно, но неизвестно, какое конкретно значение примет случайная величина);
2) в виде субъективных вероятностей (распределение случайной величины неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определённые экспертным путём);
3) в виде интервальной неопределённости (рас-
пределение случайной величины неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в определённом интервале).
Можно выделить три уровня оценки и управления риском в условиях неполной информации [8]:
1. Общая оценка риска для исследования масштаба проблемы и анализа ее составляющих с целью формулировки и выработки политики и принципов управления риском.
2. Относительная оценка риска для определения приоритетов и дальнейших действий по отношению к рассматриваемой проблеме.
3. Оценка риска для конкретного объекта с выявлением основных угроз, уровней риска и принятия решений по снижению степени риска до допустимого уровня.
Информация, которая необходима для принятия решения, весьма разнообразна. Процедура управления рисками инновационной деятельности, как правило, использует внутреннюю информацию - о текущем состоянии и закономерностях развития элементов предприятия как системы и внешнюю - о параметрах внешней среды предприятия, способных повлиять на его функционирование [2, 4].
Воздействие внешней среды многопланово. Это и общие экономические условия ведения хо-
зяйственной деятельности, политические, правовые, экологические условия и т.д., которые могут оказать влияние на успешность реализации стратегии. В зависимости от масштаба деятельности, близости к конечному потребителю набор существенных для функционирования предприятия внешних факторов будет варьироваться и в значительной степени определяться способностью экспер-тов-специалистов обнаруживать сложные связи, а также часто ограниченными возможностями для сбора и обработки данных о внешней среде. Главным критерием, позволяющим включить фактор внешней среды в набор рассматриваемых при управлении параметров, является наличие очевидной зависимости между значением данного фактора и успешностью достижения поставленной цели.
В свою очередь, в процессе своего функционирования предприятие оказывает косвенное влияние на окружающую среду. Часть элементов внешней среды, чье состояние зависит от состояния объекта, назовем мезоуровнем (или мезосредой). К мезоуровню предприятия относятся рыночные конкуренты, потребители продукции предприятия, поставщики сырья и услуг, другие партнеры. Важнейшей частью обозначенного уровня выступают рынки продукции предприятия, необходимость изменения характеристик которых можно считать основной предпосылкой осуществления управляющего воздействия.
Элементная структура объекта управления тоже различна. Необходимо выделить элементы, принимающие сигналы управления (точки входа), и связанные с ними непосредственно или опосредованно элементы, влияющие на микросреду (точки выхода). Структура внутренних связей может быть очень сложной, но принципиально важным с точки зрения управления является по возможности более полное выявление закономерностей при движении управляющих сигналов и связанных с ними инвестиционных и информационных потоков от точек входа к точкам выхода. Кроме того, к важным задачам относится определение ключевых параметров объекта, способных оказать влияние на эффективность реализации управленческих решений.
Информация, определяющая отношения (будь то внутренние связи или связи между параметрами объекта и внешней среды), не может быть полной в силу сложности объектов исследования [5, 8]. В связи с этим возникает два альтернативных методологических подхода к формализации процедур управления:
1. Проводить исследования, включающие в расчеты все уровни влияния между элементами объекта и среды.
2. Основываться на параметрах, связывающих непосредственно точки входа и выхода (фактор и результат).
Первый способ предполагает усложнение механизма расчета. Второй неизбежно несет в себе неопределенность результата. Практическая целесообразность последнего подхода возрастает, если удается оценить величину неопределенности (т.е. риск принятия неверного инновационного решения), используя специальный математический аппарат, например методы теории нечетких множеств.
Таким образом, исходными данными при проведении исследований эффективности инновационной деятельности с учетом риска становятся знания, характеризующие значения существенных параметров внешней среды и самого объекта, а также знания об отношениях между параметрами объекта и мезоуровня.
В отличие от любых других видов управления, где целевыми установками выступают внутренние параметры объекта, управление инновационным процессом с учетом риска обращено к созданию определенного конкурентного положения компании на рынке, а следовательно, целевые установки управления - внешние, т.е. параметры мезоуровня, в которых параметры объекта выступают как неотъемлемые характеристики рынка.
Практически поиск целевых установок происходит следующим образом. На основе анализа
риска различных инновационных проектов предприятия и сформулированных приоритетов производится позиционирование продукта на рынке. На следующем этапе анализа формулируются цели инноваций, достижение которых обусловливает выполнение определенного для данной деятельности направления развития. При планировании каждой цели ставится в соответствие набор критериев, характеризующих состояние мезоуровня данного предприятия, совпадение с ними говорит о выполнении поставленных целей. Другими словами, определяются точки выхода мезоуровня и их значения, обеспечивающие необходимую предприятию рыночную позицию. Такие параметры внешней среды - зависимые (от управляющих воздействий) переменные.
Далее определяются точки выхода объекта (являющиеся соответственно точками входа для мезоуровня), связанные с указанными рыночными параметрами. Такими точками будут: себестоимость продукции, определяемая эффективностью инновационной деятельности с учетом риска, уровень маркетинговых усилий, качество логистической деятельности предприятия и т.д.
Необходимо описать связь между данными параметрами объекта и точками выхода мезоуровня. При этом требуется учитывать, что важнейшее влияние на данные отношения оказывает состояние внешней среды (рис. 1).
Рис. 1. Взаимное влияние параметров в задаче управления рисками инновационной деятельности
в условиях неопределенности
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
1>сш
Аналогичные отношения определяются между точками входа и выхода объекта, при этом учитывается, что связь между фактором и результатом зависит от состояния ключевых элементов и подсистем предприятия. Финансовое состояние, уровень развития отдельных функциональных подсистем, техническое оснащение, качество персонала управления и исполнителей влияют на эффективность реализации управленческих решений.
Независимые переменные будут характеризовать состояние параметров, на которые может оказываться управляющее воздействие при реализации инновационной программы. Как указывалось выше, к таковым относятся лишь параметры объекта различной природы. В рыночных условиях прямое воздействие на мезоуровень исключается. Часть из них может носить денежную форму и оцениваться, например технологические изменения (затраты на инновационно-инвестиционную деятельность, реорганизацию деятельности служб и подразделений, схем взаимодействия с покупателями товара и т.д.), организационные размером расходов на те или иные маркетинговые мероприятия. Однако не всем управляемым параметрам объекта можно дать стоимостную характеристику; кроме того, оценка уровня затрат не всегда характеризует уровень развития соответствующего элемента объекта управления в результате различной эффективности использования инновационного потенциала. Поэтому для определения текущего и требуемого состояния отдельных параметров объекта и описания внутренних связей также необходимо использовать оценки, содержащие неопределенность.
В итоге объем управляющих усилий будет определяться совокупным изменением состояния элементов объекта, принимающих управляющие сигналы, внутренняя эффективность управления инновационными рисками - совокупным изменением состояния элементов, воздействующих на мезоуровень, общая эффективность - совокупным изменением параметров микросреды, определяющих рыночную позицию предприятия.
Задача управления инновационными рисками в рассмотренной постановке есть достижение необходимых для предприятия значений параметров рынка при минимальных объемах управляющих усилий, т.е. при минимальном использовании финансовых, временных, трудовых ресурсов, необходимых для реализации выбранной политики. Под необходимыми параметрами рынка понимается такое состояние мезосреды предприятия, которое обеспечивает достижение поставленных целей бизнеса.
Пусть объект у с точки зрения управления инновациями обладает п существенными параметрами (включая точки входа и выхода), а - описывает состояние 1-го параметра объекта а. (где 1 е 1, п), вектор А = {а.} - состояние всего объекта. Начальное состояние объекта будет характеризоваться вектором А0.
Отношение КА0А^А определяет взаимное влияние элементов объекта. Как говорилось выше, данные связи существенно зависят от исходного состояния объекта. Кроме того, мы указывали на возможность уменьшения числа рассматриваемых внутренних связей объекта. Множество элементов объекта, принимающих сигналы управления, обозначим увх, передающих сигналы во внешнюю среду - у , т.е.(у иу ) су. В и С соответственно -
' вых’ ' ' вх ' вых' '
векторы, характеризующие состояние точек входа и выхода: В = {а. еу }, С = {а. еу }, при этом (В и С) е А. Вектор В0 характеризует начальное состояние точек входа объекта. Таким образом, из множества внутренних связей объекта нас интересуют КА0В^С с КА0А^А.
Пусть внешняя среда объекта о характеризуется т существенными для реализации проекта параметрами. Вектор D, описывающий состояние внешней среды объекта, определяется значением ее отдельных параметров: D = {dj}, \ е 1, т. D0 - текущее состояние внешней среды. Часть элементов внешней среды ш рын (ш рын с о) определяют рыночное положение компании и участвуют в отношениях с элементами объекта, состояние данных параметров иллюстрируется вектором Е = Црыне Ш рын}, где L е D. Требуемое состояние внешней среды, определяющее достижение необходимого предприятию рыночного положения, задается вектором Яг Аналогично предыдущему выявляются отношения между параметрами среды и объекта: К°0С^1_.
Как указывалось выше (рис. 1), целевая установка - рыночное положение компании в перспективе - L зависит от состояния объекта управления (А) и отношений между параметрами объекта и среды (КА0В^С, К°°с^1), т.е. L = F(B, КА0В^ С, К°0С^[). Конкретный вид зависимости искомого параметра от указанных аргументов определяется сложным характером взаимодействий между аргументами, зависящими от элементной полноты формального описания, используемого математического аппарата, количественной или качественной определенности параметров задачи.
Общий объем управляющих усилий отображается так: (В - В0). В зависимости от природы применяемых оценок (натуральные, денежные, каче-
ственные оттенки) применяется соответствующий способ расчета разности.
Таким образом, общая постановка задачи стратегического управления выглядит так: необходимо определить такой вектор В, при котором выполняется условие
Р (В, КА0В^С, К°0С^) = Я, и объем затрачиваемых ресурсов для достижения необходимого состояния объекта - объем управляющих усилий - будет минимален: (В - В0) ^тп.
Как неоднократно отмечалось, управляющий процесс оперирует информацией, значительная часть которой содержит неопределенность в связи с имеющимся объемом и качеством информации. Такие данные не могут полно определяться четкими значениями, части из них вообще нельзя дать прямую количественную оценку. С другой стороны, любые управляющие воздействия должны
содержать четко определенные числовые сигналы: объемы различных статей затрат, цену, производственные мощности и т.д. Применение специальных математических методов, направленных на работу в условиях неопределенности, с одной стороны, позволяет расширить круг используемых для принятия решений внутренних и внешних параметров, с другой - снизить сложность расчетов до практически приемлемого уровня.
Однако не всегда удается описать знания, существенные для принятия инновационных решений, на основе количественных (даже нечетких) оценок. Для работы с такими знаниями требуются модели и методы, способные формализовать качественные оценки состояний элементов объекта и внешней среды, а также качественные оценки силы и характера взаимного влияния элементов.
Библиографический список
1. Аганбегян А.Г. Уроки кризиса: России нужна модернизация и инновационная экономика / А.Г. Аганбегян // ЭКО. - 2010. - № 1(427). - С. 34-61.
2. Акимов В.А. Основы анализа и управления риском в природе и техногенных сферах / В.А. Акимов, В.В. Лесных, Н.Н. Радаев. - М.: ФИД «Деловой экспресс», 2004.
3. Амосов А.О. О предпосылках устойчивого экономического роста / А.О. Амосов // Экономист. - 2006. -№ 10. - С. 16-23.
4. Балацкий Е. Инновационные и инвестиционные факторы эффективности производства / Е. Балацкий, А. Раптовский // Общество и экономика. - 2007. - № 1. - С. 3-27.
5. Бясов К.Т. Формирование инвестиционной стратегии корпорации / К.Т. Бясов // Финансовый менеджмент. - 2006. - № 1. - С. 34-46.
6. Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории: пер. с англ. / В.Б. Занг. - М.: Мир, 1999. - 335 с.
7. Кофман А., Хил Алуха X. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями. Пер. с англ. / А. Кофман, X. Хил Алуха. - Минск: Вышэйшая школа, 1992. - 256 с.
8. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности (теория ожидаемого эффекта) / С.А. Смоляк. - М.: Наука, 2002. - 246 с.
S.N. VLASOV
MATHEMATICAL MODEL OF INNOVATIVE ACTIVITIES RISKS«
MANAGEMENT UNDER THE CONDITIONS OF UNCERTAINLY.
In the article the problems, connected with the peculiarity of the adaption of Innovative solutions at works, taking into account the risk on condition of limited information, are considered. It is shown in this workout that the knowledge, which is characterizing the parameters of external environment and subject, and knowledge about the relationship between the parameters of the object and mesolevel became a basic data at the efficiency analysis of innovative activities with the account of risks.
Keywords: innovation potential, innovate activities, the uncertainty, risks, mesolevel, mathematic models.
