КРЕДИТНЫЙ РИСК И УПРАВЛЕНИЕ ИМ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

родственников и таких источников как СМИ, реклама, публикации в интернет. Соответственно, отсутствие установленных правил пользования финансовой информации среди заинтересованных сторон способно значительно ухудшать его реальное положение натрынке и повышать репутационный риск.

Использованные источники:

1. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт 2000 г., № 411-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.07.2012 г., № 416-З // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. - Минск, 2012. - Дата доступа: 10.09.2018.

2. Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nbrb.by. - Дата доступа: 10.09.2018.

УДК 336.71

Богданович С.Н. студент магистратуры Полесский государственный университет научный руководитель: Петрукович Н.Г., к.э.н.

доцент

Республика Беларусь, г. Пинск КРЕДИТНЫЙ РИСК И УПРАВЛЕНИЕ ИМ В КОММЕРЧЕСКИХ

БАНКАХ

Аннотация: Проблема управления кредитным риском становится сегодня актуальной для всех рыночных субъектов. Всякая деятельность содержат в себе известную долю риска. Особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка.

Ключевые слова: кредитный риск, управление, управление кредитным риском, причины кредитного риска.

Bogdanovich S.N., master's student Polessky State University Scientific adviser: Petrukovich N. G.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

The Republic of Belarus, Pinsk CREDIT RISK AND ITS MANAGEMENT IN COMMERCIAL

BANKS

Abstract: The problem of credit risk management becomes today relevant for all market entities. Any activity contains a certain amount of risk. The process of credit risk management deserves special attention, because the success of the bank's work depends on its quality.

Keywords: credit risk, management, credit risk management, credit risk reasons.

Традиционно под кредитным риском понимается вероятность невыполнения обязательств по погашению основного долга и процентов, возникающая в результате нарушения целостности движения стоимости ссуды, обусловленной влиянием различных

Управление кредитным риском является необходимым условием реализации стратегии выживания и развития любого коммерческого банка.

Основные методы управления кредитным риском:

• оценка финансового состояния заемщиков, эмитентов ценных бумаг и банков-контрагентов, дальнейший мониторинг их финансового состояния;

• лимитирование;

• резервирование;

• диверсификация;

• концентрация кредитного портфеля и инвестиций банка;

• контроль за кредитами, выданными ранее;

• мониторинг состояния залогов;

• разграничение полномочий сотрудников;

• установление предельных значений обязательных нормативов в соответствии с законодательством и положениями банка [1].

Вполне естественно, что суммы активов, подверженных кредитному риску (АПКР) растут ежегодно. Так, за период 01.01.2016-01.01.2018 доля АПКР в белорусских рублях заметно увеличилась на 6,5 п.п: с 39,9% на 01.01.2016 до 46,4 на 01.01.2018%; за тот же период доля АПКР в иностранной валюте в общей сумме АПКР соответственно снизилась на 6,5%. Увеличение доли АПКР в иностранной валюте на 01.07.2016 объясняется высоким спросом на кредитные ресурсы, выданные банками в иностранной валюте.

Сумма АПКР, предоставленных физическим лицам, с каждым периодом увеличивалась, так же доля в общей сумме АПКР росла с 16,8% на 01.01.2016 на 4,1 п.п. до 20,9% на 01.01.2018. Несмотря на рост АПКР, предоставленных юридическим лицам (за исключением банков) с 01.01.2016 по 01.01.2018 их доля за весь исследуемый период уменьшилась: 72,7% на 01.01.2016 и 67,1% на 01.01.2018. АПКР, выданные банкам, за анализируемый период существенно выросли с 4 252,5 млн. руб до 5 185,0 млн. руб., самый же большой уровень АПКР пришёлся на 01.01.2017 -5 374,1 млн. руб., однако за полгода данный показатель снизился до 3 641,0 млн. руб.

Однако своего рода рекордный в настоящее время рост проблемных активов юридических лиц поражает.

Причинами такого роста можно назвать следующее:

-Нецелевое использование кредитов, предоставленных юридическим лицам;

-Моральное или физическое старение ценностей;

-Понижение коэффициентов ликвидности

Основные проблемы банков, связанные с кредитным риском:

- Слабое развитие управления рисками;

- Слабое внимание банков к банковской деятельности, связанной с управлением банковскими рисками.

- Некоторое влияние государства на банки с целью предоставления банками финансовых средств для продолжения деятельности убыточных и низкоэффективных государственных предприятий.

- Безработица, наблюдаемая в Республике Беларусь.

-Устаревшая методика оценки кредитоспособности клиентов.

Проведя анализ активов, подверженных кредитному риску и

проблемных активов, можно сделать вывод, что банки выдают кредиты не самым платежеспособным клиентам из года в год. Следующие мероприятия смогут исправить эту ситуацию:

1) Влияние государства на банки с целью обеспечения государственных предприятий кредитами коммерческих банков. Т.о, если государство пересмотрит свою политику в отношении таких государственных предприятий и позволит банкам полностью самостоятельно принимать решения в отношении выдачи кредитов предприятиям и закрыть или продать часть убыточных предприятий, то через некоторое время будет наблюдаться снижением проблемных активов, а важнейшие показатели банков будут выше и стабильнее.

2) Нужно разработать более точную систему оценки кредитоспособности кредитополучателей и составить её таким образом, чтобы учитывались даже малейшие факторы, способные повлиять на кредитоспособность. Пусть новая методика станет более грузной, но в свою очередь она будет более полно отражать истинное состояние клиента, будь это физическое или юридическое лицо. Для предприятий, цель которых -получение кредита в крупных размерах, можно проводить упрощенные аудиторские проверки предприятий для выявления возможных скрываемых факторов, способных повлиять на решение банков о выдаче кредита.

3) В связи с разработкой и введением в использование межбанковской системой идентификации клиентов, анализ кредитоспособности клиентов должен существенно подняться. Так, данная система будет содержать максимально полный объём о клиентах одних банков, который может задействовать в своей деятельности любой другой банк в Республике Беларусь.

4) Государственные предприятия должны получать кредиты на общих рыночных условиях. Т.е. льготное кредитование должно быть отменено для большинства предприятий за исключением предприятий, обеспечивающих нужды обороны, медицины и образования. А после закрыть устойчиво убыточные предприятия. На самом деле это приведет к экономии средств [2].

5) Создание резервов по проблемным активам и активам, подверженным кредитному риску, не соответствует уровню данных активов. Так, если придётся возмещать существенную часть выданных средств, то у

банков не хватит средств, размещенных в резерве.

Слабое желание банков признавать важность управления не только кредитным, но и всеми рисками может повлечь за собой отрицательные последствия. Т.о. реализация вышеизложенных мероприятий окажет положительное влияние на деятельность банков.

Использованные источники:

1. Теоретические аспекты управления рисками кредитного портфеля банка / С. Нуриева // Вестник Ассоциации белорусских банков: Еженедельный информационно-аналитический и научно-практический журнал. - 2011. - № 6. - С. 39-41

2. Управление кредитным риском в коммерческом банке / Е. Н. Машнина // Экономический бюллетень НИЭИ научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь. -2010. - № 12. - С. 67-76.