Классификация и управление залоговыми рисками Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Куприянов А.В.

аспирант

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» kupriyanov-aleksandr@yandex,ru

залоговые риски банка:

классификация и управление

классификация

и управление залоговыми рисками

_Аннотация

В статье приведена классификация залоговых рисков в зависимости от имущества, принимаемого банком в залог. Предложена методика принятия управленческих решений в отношении конкретных залоговых рисков.

Ключевые слова: банковские залоговые риски, классификация залоговых рисков, управление залоговыми рисками, принятие управленческих решений, коммерческий банк, кредитование физических лиц, недвижимое имущество

В условиях текущей экономической конъюнктуры большинство предприятий реального сектора экономики испытывает дефицит оборотных средств. Одним из распространенных способов их пополнения является привлечение заёмных средств банка. Но не все банки охотно осуществляют кредитование в связи со значительными рисками, сопряженными с этим видом деятельности. Наиболее надежным способом снижения кредитных рисков на сегодняшний день является залог Однако в момент оформления имущества в залог банк сталкивается с риском, сложным по своей структуре, выявлению и контролю, связанным непосредственно с предметом залога -залоговым риском.

Классификация залоговых рисков

Минимизация залоговых рисков может быть достигнута в случае своевременного принятия эффективных управленческих решений, основанных на всестороннем объективном анализе, что в итоге должно снизить создаваемые банком резервы на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (1). Для принятия таких решений необходимо знать структуру возможных рисков по конкретному виду залога, а также предпосылки их возникновения. Автор предлагает классифицировать залоговые риски по ряду выбранных характерных признаков, позволяющих кратко описать и качественно оценить соответствующие риски, для приня-

-.ийское предпринимательство, 2010, № 7 (1)

тия управленческих решений с целью минимизации негативных последствий,

1. По отношению к банку:

- внутренние - связаны с внутренней организационной структурой банка, повлекшей за собой возникновение соответствующего риска1;

- внешние - обусловлены спецификой залога2, не зависящие от особенностей деятельности банка в части залоговой работы,

2. По характеру специфических особенностей:

- физического характера - сопряжены с изменением качественного и количественного состава залога;

- экономического характера - обусловлены изменением стоимости залога;

- юридического характера - сопряжены со спецификой оформления имущества в залог,

3. По возможности управления:

- управляемые - у банка есть возможность минимизации, вплоть до полного исключения риска;

- частично управляемые - у банка есть возможность минимизации без гарантии полного исключения риска;

- неуправляемые - у банка нет возможности минимизации риска,

4. По стадии возникновения/выявления:

- до момента оформления договора залога - риск выявлен службой банка, ответственной за проведение залоговых операций, до момента оформления имущества в залог;

1 Деятельность банка в области залогов не учитывает ключевые моменты при работе с предметом залога (например, не проводится плановый мониторинг, что не позволяет проанализировать текущее состояние залога),

2 Неразрывно связаны с сущностью предмета залога (например, ограниченный срок годности),

- после оформления договора залога

- риск сформировался после оформления имущества в залог,

5. По степени приемлемости - указанная степень определяется в соответствии с банковской политикой в области кредитования, формирования залогового портфеля и управления кредитными рисками:

- принимаемый - негативные последствия для банка минимальны или отсутствуют;

- наблюдаемый - негативные последствия для банка существуют и в дальнейшем могут усилиться;

- неприемлемый - негативные последствия для банка носят значительный характер,

В табл. 1 (см. на с. 94), приведены наиболее распространенные залоговые риски, классифицированные по характеру специфических особенностей,

В зависимости от предпосылок возникновения, руководствуясь предложенной выше классификацией, и с учетом предпосылок возникновения, можно стандартизировать залоговый риск по конкретному виду (типу) предмета залога и сформулировать соответствующее управленческое решение (см. табл. 2 на с. 95),

Кризис и кредитная политика

Решения, предложенные в табл. 2 (см. на с. 95), в каждом случае могут быть разными в зависимости от вида риска, а также особенностей работы банка в области кредитования и формирования залогового портфеля, Обозреватели и аналитики, специализирующиеся в области экономики, не исключают прихода второй волны кризиса, главная проблема заключается в том, что пока нет четкого представления, в какой момент и откуда ее

банковский бизнес

Таблица 1

Классификация залоговых рисков

Специфические особенности риска Вид залога

Недвижимое имущество Движимое имущество Товарно-материальные ценности (ТМЦ)

Риски физического характера - риск утраты предмета ипотеки; - риск снижения ликвидности предмета ипотеки - риск недостаточного контроля над залогом со стороны залогодержателя; - риск утраты предмета залога - риск состава залога (100% ТМЦ); - риск критического контрагента; - риск утраты предмета залога

Риски экономического характера - риск снижения ликвидности предмета ипотеки; - риск неудовлетворительной ликвидности предмета ипотеки - риск снижения ликвидности предмета залога; - риск неудовлетворительной ликвидности предмета ипотеки - риск снижения ликвидности предмета залога

Риски юридического характера - риск наличия обременении в виде залогов, арестов, правопритязаний со стороны третьих лиц; - риск наличия незарегистрированных перепланировок недвижимого имущества, предлагаемого в залог; - риск признания ничтожным договора об ипотеке; - риск установления сервитута на части земельного участка; - риск изъятия земель сельскохозяйственного назначения; - риск застройки земельных участков в период действия кредитного продукта; - риск затруднений при обращении взыскания на земельный участок сельскохозяйственного назначения; - риск затруднений при обращении взыскания на недвижимое имущество; - риск приостановки (отказа) государственной регистрации договора об ипотеке; -имиджевые (репутационные) риски; -социальные риски; - риск утраты титула собственности - риск обременения со стороны третьих лиц; - риск затруднений при обращении взыскания; - риск утраты предмета залога - риск обременения со стороны третьих лиц; - риск затруднений при обращении взыскания; - риск утраты предмета залога; - риск заявленного качества ТМЦ

Таблица 2

Залоговые риски и предмет залога

Наименование предмета залога Недвижимое имущество

Наименование риска Риск снижения ликвидности предмета ипотеки Риск наличия обременений (ограничений)права Риск утраты предмета ипотеки

Предпосылки возникновения риска Кризисные явления в экономике, падение платежеспособного спроса Нет документов, подтверждающих их отсутствие Эксплуатация пожароопасных объектов, нет систем пожароопове-щения/пожаротушения

Риск по форме образования Внешний (внутренний3) Внешний Внешний

Риск по характеру специфических особенностей Экономический Юридический Физический

Риск по возможности управления Частично управляемый Управляемый Неуправляемый

Риск по стадии возникновения После оформления договора залога До оформления договора залога До оформления договора залога

Риск по степени приемлемости Наблюдаемый Принимаемый Наблюдаемый

Решение по минимизации риска Проведение переоценки имущества с учетом текущей конъюнктуры рынка недвижимости Получение выписок из Единого государственного реестра прав, подтверждающих отсутствие ограничений (обременений) имущества Страхование имущества с назначением банка выгодоприобретателем первой очереди

Внесение соответствующих изменений в договор залога (ипотеки) Внесение изменений в действующие договоры аренды помещений нефтебазы с указанием срока аренды как «неопределенный»

Диверсификация залога, оформление дополнительного обеспечения

3 В случае если в банке не предусмотрена процедура прогнозирования развития отрасли, а также плановой переоценки предметов залога и залогового портфеля в целом, то риск может носить двойственную форму, то есть быть как внешним, так и внутренним.

ждать. Пример Греции (2) показывает, что «вливание» ликвидности в экономику без соответствующего расширения спроса и увеличения воспроизводства неэффективно (3) и может оказывать положительное влияние лишь в краткосрочной перспективе. Сырьевая направленность экономики, уход бизнеса в непроизводственный сектор, падение совокупного спроса, невозможность предприятий реального сектора обслуживать взятые на себя кредитные обязательства - все это может способствовать развитию негативных явлений в экономике России. На фоне данной малоутешительной картины очевидно, что банки нуждаются в укреплении своих кредитных портфелей, включая активное ситуационное участие в их управлении. Предложенная автором классификация залоговых рисков позволяет сформулировать и предложить обос-

нованные управленческие решения (и, следует надеяться, эффективные), что, в свою очередь, может придать дальнейший импульс развитию методов управления рисками в залоговой работе и кредитованию в целом.

Литература

1. Положение Банка России от 26.03. 2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

2. Мировой экономике угрожает денежный «пузырь» // Финанс. (Электронный ресурс): М1р://шшмАпапзтад. ги/пвшз/53035.

3. Хазин М. И снова про Грецию. (Электронный ресурс): http://worldcrisis.ru/ 0^/743828.

Kupriyanov A.V.

Postgraduate Student, National Nuclear Research University MEPI Classification and Management of Collateral Risks

_Abstract

The article gives classification of collateral risks depending on the property taken by the bank as collateral. The author suggests a technique of managerial decision-making in regard to specific collateral risks.

Keywords: bank collateral risks, classification of collateral risks, management of collateral risks, managerial decision-making, commercial bank, lending to individuals, real estate

российское предпринимательство, 2010, № 7 (1)