К вопросу изучения и оценивания параметров динамических моделей ВВП России в среде MS Excel Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВВП РОССИИ В СРЕДЕ MS EXCEL

Кузярина Татьяна Сергеевна

^ециалист поддержки прикладных систем ООО "ОМК-ИТ", г. Выкса

Гришин Владимир Анатольевич

Канд. техн. наук, доцент кафедры математики и информатики, г. Дзержинск

АННОТАЦИЯ

Статья подводит промежуточные итоги исследования динамического ряда ВВП. Показано, что для оценки параметров модели авторегресии может быть использован метод инструментальных переменных. Результаты регрессионного анализа в среде MS EXCEL указывают на то, что модель с инструментальной переменной позволяет получать среднесрочные прогнозы ВВП.

ABSTRACT

Article sums up the intermediate results of a research of a dynamic number of GDP. It is shown that for assessment of parameters of model of an avtoregresiya the method of tool variables can be used. Results of the regression analysis in the environment of MS EXCEL indicate that the model from a tool variable allows to receive medium-term forecasts of GDP.

В масштабе экономики страны особую роль играет равновесие между созданным ВВП и использованным ВВП. Важное место при этом занимают ожидания экономических агентов, взаимоувязанные с налогово-бюджетной, кредитно-денежной и антиинфляционной политикой государства, функционированием рынка ценных бумаг и др. В этой связи трудно переоценить важность адекватного анализа и прогнозирования ВВП.

В основе предлагаемого исследования динамического ряда ВВП лежит одна из широко распространенных моделей экономического прогнозирования - модель авторегресии [1].

С целью изучения и оценивания параметров авторегресии в среде MS Excel были построены несколько моделей следующего вида [2]:

yt = а + box t + ciyt-i + et, (1) где yt - текущее значение ВВП; yt-1 - предыдущее значение ВВП; xt - независимая переменная; et - случайная компонента.

Информационной базой исследования послужили статистические данные ВВП, денежных агрегатов М0 и М1, консолидированного бюджета и финансовых результатов деятельности кредитных организаций за период с 2004 года по 2013 год, размещенных на сайте Росстата [3].

В силу того, что в модели авторегресии (1) в правой части содержится лаговая эндогенная переменная, то для оценки параметров модели авторе-гресии был использован метод инструментальных переменных [2]:

Оценка параметров модели (2) может быть выполнена методом наименьших квадратов (МНК), который реализован в инструменте анализа «Регрессия» табличного процессора MS Excel [4].

Результаты регрессионного анализа зависимости (3) с доверительной вероятностью 0.95 приведены в табл. 1.

Статистический анализ уравненияу^ | — cIq + (t\ Xf ±

Таблица 1.

о © Коэффициент детерминации R2 Значимость критерия Фишера Значение ^ 0 Значение ^ | Р значение 0 ;

агрегат М0 0,985 9,9*10 -7 7515,48 9,2 0,005 10 -6

агрегат М1 0,987 6,9*10 -8 130049,48 2,08 10 -5 7*10 -8

консолидирован ный бюджет 0,977 5,2*10 -7 5794,71 2,38 0,024 5*10-7

объем прибыли 0,76 0,005 6128,17 12,69 0,037 0,005

Результаты регрессионного анализа зависимости (2) с доверительной вероятностью 0.95 приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Статистический анализ параметров уравнения

_yt = a + bOxt + cly t— 1 + et_

Фактор ( xt) Коэффициент R2 детерминации > л Значимость критерия Фишера Значение а Значение bq | tr> i J я <D

агрегат М0 0,995 10 -7 91117 13,81 -0,52 10 -3 10 -4 0,058

агрегат М1 0,995 10-7 19083 2,61 -0,36 10 -4 10 -5 0,07

консолидирован ный бюджет 0,979 10 -5 54948 3,28 -0,36 0,07 0,08 0,6

объем прибыли 0,799 0,018 1715 39,01 0,195 0,17 0,08 0,65

Из таблицы 1 видно, что выборочные коэффициенты детерминации, уравнения (3) значимо отличаются от нуля для заданного уровня значимости а = 0.05, а их численные значения свидетельствуют о высоком качестве аппроксимации. Оценка параметров уравнения на основе t-критерия Стьюдента (Р-значение) указывают на наличие тесной линейной связи между ВВП и рассмотренными факторами.

По таблице 2 видно, что при высоких значениях коэффициента детерминации для факторов «консолидированный бюджет» и «объем прибыли по прибыльным кредитным организациям» высока вероятность равенства нулю коэффициента с в уравнении (2): 0.6 и 0.65 соответственно, что указывает на отсутствие корреляции между ВВП и инструментальной переменной.

Параметры уравнения (2) для факторов «денежный агрегат М0» и «денежный агрегат М1» значимы на уровне значимости а = 0.075. Статистическая проверка в среде Excel показала, что остатки уравнений для этих факторов некоррелированные. Кроме того, они являются нормально распределенными. Средняя ошибка аппроксимации для модели авторегресии с факторной переменной «денежный агрегат М0» равна 0.0198, для факторной перемен-

ной «денежный агрегат М1» - 0.0226, т.е. обе модели обладают высокими прогнозными свойствами.

Таким образом, значимы в целом уравнения авторегресии динамического ряда ВВП, в которых независимыми переменными являются компоненты денежной массы - М0 и М1. Результаты исследований также указывают на то, что модель с инструментальной переменной является исключительно полезной для изучения годовых временных рядов ВВП, что позволяет получать среднесрочные прогнозы.

Литература:

1. Вадзинский Р. Статистические вычисления в среде Excel. Библиотека пользователя. - СПб.: Питер, 2008. - 608 с.

2. Демидов О. Индексы прогнозирования экономической активности. // Квантиль. 2008. № 5. С. 83-102.

3. Эконометрика: учебник /И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Ю. В.

Нерадовская и др./ под ред. И. И. Елисеевой. -М.: Проспект, 2011. - 288 с.

4. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.gks.ru/ - Загл. с экрана.

_ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ СЫРОВ_

Иванова Юлия Александровна

Канд. эк. наук, доцент кафедры «Экономики и менеджмента» Волжского политехнического института, г. Волжский Безнебеева Анна Михайловна

Канд. эк наук, доцент кафедры «Экономики и менеджмента» Волжского политехнического института, г. Волжский Баранникова Ольга Евгеньевна

Канд. тех. наук, доцент кафедры «Экономики и менеджмента» Волжского политехнического института, г. Волжский уа1Уапвуа34@таИ. ги

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена перспективам импортозамещения на российском рынке сыров. В работе, на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Еланский масло-сыркомбинат», показано, что Волгоградская область может стать примером в импортозамещении в пищевой отрасли.