CC BY
1
УДК 004.942
Горшков В.В. студент магистратуры Стефанова И.А., к.т.н.
доцент
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики РФ, г. Самара
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИТАЦИОННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ВАЛЮТНОГО КУРСА РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ
Аннотация: В статье рассматривается возможность применения имитационного моделирования для исследования механизма формирования динамики валютного курса рубля к доллару, описывается постановка задачи имитационного моделирования.
Ключевые слова: Моделирование, имитационная модель, динамика валютного курса, котировки, Центральный Банк РФ, случайные факторы, сырьевые товары.
Gorshkov V. master student
Volga Region State University of Telecommunications and
Informatics, Samara, Russia Stefanova I.
candidate of Science, assistant professor of Volga Region State University of Telecommunications and Informatics, Samara, Russia THE USE OF IMITATION STATISTICAL MODELING OF THE BUSINESS PROCESS FOR FORMING THE DYNAMICS OF THE RUBLE EXCHANGE RATE AGAINST THE DOLLAR
Abstract: The article discusses the possibility of using simulation to study the mechanism of formation of the dynamics of the exchange rate of the ruble to the dollar, describes the formulation of the problem of simulation.
Keywords: Simulation, simulation model, exchange rate dynamics, quotes, Central Bank, random factors, raw materials.
В условиях развития и глобализации национальной экономики одной из наиболее востребованных задач является прогнозирование курса валюты. Для этого можно воспользоваться имитационным моделированием, которое обеспечивает как точный анализ, так и визуальное представление альтернативных вариантов. К имитационным моделям как правило прибегают в случае, когда объект моделирования настолько сложен, что адекватно описать его поведение математическими уравнениями невозможно или затруднительно.
В статье в качестве объекта имитационного моделирования рассматривается механизм курсовой политики Центрального Банка
Российской Федерации. ЦБ РФ - высший финансовый орган страны. Статьей 75 Конституции РФ устанавливается исключительность и независимость Центрального банка Российской Федерации, определено что ЦБ РФ является единым органом денежной эмиссии (часть 1) и его основной функцией являются защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). [1] Функции, статус, полномочия и направления деятельности определяются также Федеральным законом 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами. [2]
В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» целями деятельности Банка России являются:
• защита и обеспечение устойчивости рубля;
• развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
• обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы;
• развитие финансового и обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации.
Согласно статье 34.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» основной целью денежно-кредитной политики Банка России является обеспечение устойчивости и защита рубля посредством поддержания ценовой стабильности. [2] Таким образом, обеспечение устойчивости национальной валюты достигается путем сохранения ее покупательной способности за счет обеспечения низкой инфляции, что, в свою очередь, говорит о важности исследования для формирования благоприятных условий для роста Российской экономики и имеет определенный научный интерес в области применения симулятивных моделей для изучения зависимости курса валют от случайных факторов.
10 ноября 2014 года упраздняется действовавший механизм курсовой политики, новая политика ЦБ РФ заключается в соблюдении режима плавающего валютного курса, а значит — курс рубля не является фиксированным и становится невозможным установление каких-либо целей по его курсу или темпам изменения. Динамика курса рубля формируется под воздействием изменения спроса и предложения иностранной валюты на валютном рынке. ЦБ РФ в нормальных условиях не совершает валютных интервенций, направленных на то, чтобы повлиять на динамику курса рубля, хотя новый подход не предполагает полного отказа. Это дает возможность Банку России более эффективно воздействовать на инфляцию.
Исследования, проводимые ранее в этой области, в основном затрагивают юридические и политические аспекты формирования динамики курса рубля, нежели предлагают статистические имитационные модели, что говорит о достаточной научной новизне исследования.
Целью имитационного моделирования является поиск способов,
позволяющих более точно определять наиболее выгодный курс национальной валюты на основе прошлых и настоящих фактических данных, с учетом возможной динамики параметров внешней среды, влияния внешних и внутренних случайных факторов.
Задачей моделирования является анализ влияния случайных факторов на курс рубля к иностранной валюте и прогнозирование колебаний валютных котировок по разным причинам.
Научные методы исследования включают в себя метод имитационного моделирования, позволяющий построить модель, воспроизводить или предсказывать основные характеристики сложной системы.
Рассматривая случайные факторы, воздействующие на курс национальной валюты, согласно докладу, об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов, одними из основных факторов, влияющих на формирование динамики курса, являются котировки на сырьевые товары, составляющие основную часть российского экспорта, а также человеческий интерес к валюте, влияющий на спрос. [3]
В результате обработки статистического материала можно определить основные параметры полученных законов распределения, к которым относятся основные параметры законов распределения случайных величин
[4,5].
В качестве величины шага моделирования можно выбрать один день, представляющий собой время между обновлением статистических данных.
Моделирование случайных величин целесообразно производить при единичном числе итераций.
По результатам моделирования рассчитываются коэффициенты динамики параметров, влияющих на курс. На основе полученных данных можно построить диаграммы корреляции.
Анализируя полученные диаграммы можно произвести отбор наиболее влияющих на курс величин и рассчитать наиболее вероятный предполагаемый валютный курс.
Для получения актуальных данных при проведении имитационного моделирования необходимо реализовать возможность обновления статистики анализируемых величин, влияющих на девиацию курса национальной валюты.
Для проведения имитационного моделирования авторами была написана программа, в которой реализуется возможность предоставления справочных данных, а также полученных результатов моделирования, а именно:
- диаграмм динамики валютной пары Доллар/Рубль.
- результатов расчета прогнозируемой стоимости национальной валюты.
- сохранения результатов расчетов значений валютного курса.
Программа подтвердила эффективность прогнозирования курса
национальной валюты при использовании имитационного статистического моделирования исследуемого процесса.
Использованные источники:
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : [принята всенародным голосование 12 декабря 1993 года. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 — ФКЗ)] // СПС «Консультант плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283997.html, свободный. -Загл. с экрана.
2. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" [Электронный ресурс] : [от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция)] // СПС «Консультант плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570.html, свободный. -Загл. с экрана.
3. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов [Текст] / Вестник Банка России. - 2018 - № 89-90 (2043-2044). - 14 дек.
4. Димов Э.М. Новые информационные технологии: подготовка кадров и обучение персонала. Ч. 1 Реинжиниринг и управление бизнес-процессами в инфокоммуникациях. [Текст] / Э.М. Димов, О.Н. Маслов, А.Б. Скворцов. - М.: ИРИАС, 2006. - 386 с.
5. Димов Э.М. Новые информационные технологии: под готовка кадров и обучение персонала. Ч. 2 Имитационное моделирование и управление бизнес процессами в инфокоммуникациях. [Текст] / Э.М. Димов [и др.] - Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2008 - 350 с.
