ГЕНЕЗИС И РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

pISSN 2071-4688 eISSN 2311-8709

Банковская деятельность

ГЕНЕЗИС И РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ Андрей Леонидович БЕЛОУСОВ % Александр АПОСТОЛОВ ь

а доцент департамента правового регулирования экономическом деятельности,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация andreybelousov@mail .ги ORCID: отсутствует SPIN-код: отсутствует

ь студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация

WithoutCredo@mail.ru

ORCID: отсутствует

SPIN-код: отсутствует

' Ответственный автор

История статьи:

Получена 14.11.2018 Получена в доработанном виде 12.12.2018 Одобрена 26.12.2018 Доступна онлайн 28.02.2019

УДК 336.011

С00, С01, 021, 028,

N22

Ключевые слова: Basel III, системно значимые банки, генезис, регулирование

Аннотация

Предмет. Генезис и регулирование системно значимых банков.

Цели. Определить причины возникновения категории системно значимых банков, исследовать российскую методику их определения, а также их регулирование Банком России.

Методология. Используются как общенаучные, так и специальные методы. С помощью исторического метода был исследован финансово-экономический кризис, берущий начало в 2007 г. Исследование нормативно-правовых актов было осуществлено посредством метода анализа. Аспекты регулирования системно значимых банков были собраны в единое целое с помощью метода синтеза. Результаты. Выявлена первопричина создания Базельским комитетом по банковскому надзору документа Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems, то есть первопричина выделения категории системно значимых банков; была изучена российская методика определения системно значимых банков; был указан ряд требований Банка России к системно значимым банкам.

Выводы. Финансовый кризис, начавшийся в 2007 г., является первопричиной создания Базельским комитетом по банковскому надзору документа Basel III, выделяющего категорию системообразующих банков и регламентирующего требования национальных регуляторов к ним. Банковская система РФ полностью воплотила в жизнь требования Basel III. Некоторые требования этого документа в российской практике распространяются не только на системно значимые банки, но и на всю банковскую систему.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2018

Для цитирования: Белоусов А.Л., Апостолов А. Генезис и регулирование системно значимых банков // Финансы и кредит. - 2019. - Т. 25, № 2. - С. 326 - 335. https://doi.org/10.24891/fc. 25. 2.326

Одной из основных задач регулирования банковской деятельности как на международном уровне, так и на уровне банковских систем отдельных государств является обеспечение устойчивости банковского сектора [1]. Это обусловлено тем обстоятельством, что проблемы, возникающие в экономике конкретного государства, непременно отражаются на его банковской

системе. В то же время можно наблюдать и обратную взаимосвязь — проблемы банковского сектора оказывают негативное влияние на экономику1. В связи с этим одним из рецептов преодоления негативных

1 Гущина Т. С. Роль системообразующих банков

в современном развитии: российская специфика // Актуальные проблемы развития банковского и небанковского

секторов экономики. Сборник трудов молодых ученых и магистрантов. М.: Научные технологии, 2018. С. 179—191.

экономических тенденции является докапитализация банковского сектора, и в первую очередь крупнейших банковских игроков, что можно было наблюдать в 2014— 2015 гг. в нашей стране2. В целом крупнейшие кредитные организации в большинстве государств играют определяющую роль в устойчивости банковских систем3. Проблемы, возникающие у флагманов банковского рынка, влекут за собой разбалансированность всей банковской системы и в перспективе могут отразиться как на экономике отдельного государства, так и, в зависимости от масштабов, на мировой экономической системе в целом [2]. Наглядно это показал мировой экономический кризис 2008 г., спровоцированный «перегревом» американского ипотечного рынка и банкротством крупнейшего американского инвестиционного банка «Lehman Brothers Holdings, Inc.» [3]. Именно эти события обусловили смену подходов к регулированию деятельности и управлению рисками крупнейших банков на международном уровне [4]. В банковском сообществе пришли к пониманию того, что действовавший на тот момент документ Базельского комитета по банковскому надзору под названием «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework» (далее — Basel II) не имеет должных инструментов управления рисками и структурой капитала в важнейших для банковской системы кредитных организациях [5]. Недостатком документа Basel II является отсутствие отдельного подхода к банкам, которые на практике называют too big to fail («слишком большой, чтобы разориться») [6]. Была сформулирована необходимость ужесточения требований именно к крупнейшим для данной банковской системы кредитным организациям, выделение их в отдельную категорию в рамках

2 Аверкиева Ж.Н., Волков А.Ю. Разработка новых стратегий кредитования среднего и малого бизнеса в кризисной экономике // Наука и общество: проблемы и перспективы развития. Материалы V Межрегиональной научно-практической конференции научно-педагогических и практических работников. М.: МФЮА, 2018. С. 6—10.

3 Уткина Ю.Э., Косткина Д.А. Анализ доходов и расходов системообразующих банков России // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей X Международной научно-практической конференции. М.: Наука и просвещения, 2017. С. 84—88.

осуществляемого пруденциального надзора

[7].

Базельский комитет по банковскому надзору 16 декабря 2010 г. опубликовал документ под названием «Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems»4 (далее — Basel III). Документ вводит в употребление термин more resilient banks («более устойчивые банки», или «системообразующие банки»)5. Отличительной особенностью «Basel III» в сравнении с применяемым ранее Basel II, является то, что новый документ вводит в регулятивное поле новую категорию — «системообразующие банки», фиксирует требования к структуре их регулятивного капитала (в частности, к базовому капиталу) и внебалансовым инструментам, к формированию буферов капитала (надбавок к минимальным регулятивным требованиям к капиталу) и, помимо этого, определяет так называемые кризисные сценарии развития банка6.

Документ вводит в дополнение к показателю достаточности собственных средств (капитала), рассчитываемому с учетом уровня рисков, принимаемых банками, показатель финансового рычага (Leverage ratio, LR)7.

Показатель финансового рычага (ПФР, или Н1.4)8 предназначен для регулирования риска по балансовым активам и внебалансовым требованиям под риском в совокупности:

Н 1.4 =-

K 2

APфр.+KPBфP + KPCфP. + РКЦБ фр.

В рамках представленной формулы числитель содержит параметр Кг. Под ним следует понимать величину основного капитала банка. Данный параметр подлежит определению в соответствии с методикой, предусмотренной Положением Банка России № 395-П9.

4 Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems.

URL: https://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.htm

5 Ibid. P. 1.

6 Ibid. P. 9.

7 Ibid. P. 60-63.

8 Глава 2 Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков».

9 Положение Банка России от 28.12.2012 № 395-П

«О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

Знаменатель формулы представляет собой сумму следующих показателей: АРфр. (объем балансовых активов банка, отраженных на балансовых счетах бухгалтерского учета (за вычетом показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала (в целях расчета норматива финансового рычага (Н1.4), а также сформированных резервов на возможные потери и (или) резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности), взвешенных по уровню риска 100%)); КРВФр. (представляет собой уровень кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера в целях расчета норматива финансового рычага (Н1.4) с учетом применения коэффициентов кредитного эквивалента); КРСфр. (под этим показателем понимают уровень кредитного риска по ПФИ) и РКЦБфр. (величина кредитного риска по сделкам кредитования ценными бумагами)10.

Basel III также вводит два норматива ликвидности: показатель краткосрочной ликвидности (Liquidity Coverage Ratio, LCR)11 и показатель (норматив) чистого стабильного фондирования (Net Stable Funding Ratio, NSFR)12.

Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ)13 характеризует способность банка обеспечить своевременное, полное выполнение своих денежных и иных обязательств и возможность продолжить свою деятельность в условиях нестабильности, обусловленной внешними и (или)

10 Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И

«Об обязательных нормативах банков» (вместе с «Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера», «Методикой расчета кредитного риска по ПФИ», «Методикой определения уровня риска по синдицированным ссудам», «Порядком расчета норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) по сделкам, совершаемым на возвратной основе», «Методикой расчета риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента», «Порядком распределения прибыли (части прибыли)»).

11 Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems, p. 9.

12 Ibid.

13 Положение Банка России от 30.05.2014 № 421-П

«Положение о порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)».

внутренними по отношению к банку факторами, в течение ближайших 30 календарных дней с даты расчета показателя.

Показатель краткосрочной ликвидности определяется на основе структуры активов и обязательств (пассивов) банка с учетом сроков, сумм и типов активов и обязательств (пассивов), а также других факторов, характеризующих ликвидность активов и ожидаемые оттоки денежных средств в случае наступления кризисных событий как в деятельности банка, так и на рынке в целом.

ПКЛ =

ВА - ВКВА ЧООДС

где ВА — высоколиквидные активы;

ВКВА — величина высоколиквидных активов;

корректировки

ЧООДС — чистый ожидаемый отток денежных средств.

Норматив чистого стабильного фондирования, или норматива структурной ликвидности Н28 (Н29), регулирует (ограничивает) риск потери ликвидности банковской группы (кредитной организации), обусловленный структурой активов и обязательств (пассивов) с учетом сроков, сумм и типов активов и обязательств (пассивов), а также других факторов, характеризующих ликвидность активов и стабильность обязательств (пассивов)14.

Соблюдение кредитной организацией в установленных рамках данного норматива обеспечивает наличие у нее стабильных источников обязательств (пассивов) в объеме, достаточном для фондирования балансовых активов и внебалансовых обязательств.

H 28 =

ИСФБГ ( КО ) " ТСФБГ ( КО) '

где ИСФБГ(КО) — имеющееся стабильное фондирование банковской группы (кредитной организации);

14 Положение Банка России от 26.07.2017 № 596-П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) («Базель III»)».

ТСФБГ(КО) — требуемое стабильное фондирование банковской группы (кредитной организации).

Здесь важно обратить внимание на два показателя. Первый — это величина имеющегося стабильного фондирования. Данный показатель рассчитывается как произведение суммы источников собственных средств (капитала) балансовых и отдельных внебалансовых обязательств банковской группы (кредитной организации) и соответствующих коэффициентов стабильности фондирования. Коэффициенты при этом могут устанавливаться в зависимости от ряда определенных факторов15.

Второй из анонсированных показателей — величина требуемого стабильного фондирования. Он представляет собой произведение суммы балансовых и отдельных внебалансовых активов (требований), условных обязательств кредитного характера и оценочных обязательств банковской группы (кредитной организации), соответствующих коэффициентов требуемого стабильного фондирования. Данные коэффициенты также устанавливаются в зависимости от ряда факторов (например, оставшегося срока до востребования (погашения), уровня риска ликвидности и т.д.)16.

Заложенные в документе Basel III положения относительно выделения в отдельную надзорную категорию системно значимых банков получили развитие в Российской Федерации в 2014—2015 гг. [8]. Для реализации этих целей были внесены поправки в действующее законодательство. В частности, изменениям подверглась ст. 24 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1

15 Нагимов А.Р., Асадуллин Д.Г. Анализ инструментария банка России и его воздействие на коммерческие банки

в контексте обеспечения экономической безопасности: современный аспект // Трансформация научной мысли в XXI веке. Сборник статей международной научно-практической конференции. М.: Импульс, 2017. С. 64—73.

16 Белоусов А.Л. Условия формирования инновационной инфраструктуры экономики // Инновационное развитие современных социально-экономических систем. Материалы III Международной заочной научно-практической конференции. Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, 2016.

С. 160—163.

«О банках и банковской деятельности» (далее — Закон о банках) [9]. В новой редакции закреплена норма о том, что «кредитные организации, определенные в качестве системно значимых на основании методики, установленной нормативным актом Банка России в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее — Закон о Банке России), обязаны разрабатывать и представлять в Банк России планы восстановления финансовой устойчивости, а также вносить изменения в планы восстановления финансовой устойчивости. Помимо этого изменения коснулись и самого Закона о Банке России. Так, новая редакция ст. 57 закрепляет положение о том, что системно значимые кредитные организации обязаны разрабатывать и представлять в Банк России планы восстановления финансовой устойчивости, а также вносить изменения в планы восстановления финансовой устойчивости. Кроме того, в ней указывается, что Банк России вправе установить для системно значимых кредитных организаций порядок расчета и предельные значения нормативов ликвидности.

Также важно отметить новую редакцию ст. 67 Закона о Банке России, которая вводит положение о том, что Банк вправе устанавливать для системно значимых кредитных организаций, для банковских групп, головной организацией или участником которых является системно значимая кредитная организация, надбавку за системную значимость.

Однако помимо внесения изменений в нормативные акты на уровне федеральных законов значимым шагом к введению в российское правовое поле института системно значимых банков стало формирование правовой базы в рамках издания Банком России подзаконных нормативных актов17.

17Хаустова Д.А. Направления деятельности банка России в системе банковского надзора // XIX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета сборник статей. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2017. С. 639—642.

Важнейшим из них стало Указание Банка России от 16.01.2014 № 3174-У «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций». Однако при этом официальных публикаций перечня системно значимых банков не осуществлялось вплоть до 20 октября 2015 г., когда впервые Банк России на основании своего Указания от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» опубликовал перечень системно значимых банков. В данном перечне на тот момент присутствовало 10 крупнейших российских кредитных организаций [10]. Также в соответствии с данным указанием вводится методика определения системно значимых банков. В рамках данной методики рассчитываются следующие показатели:

1) Р = Балансовые и внебалансовые активы кредитной организации / Балансовые и внебалансовые активы кредитных организаций банковской системы;

2) ВС1 = Требования кредитной организации к кредитным и иным финансовым организациям / Совокупный объем средств, размещенных в кредитных и иных финансовых организациях;

3) ВС2 = Обязательства кредитной организации перед кредитными и иными финансовыми организациями / Совокупный объем средств, привлеченных от кредитных и иных финансовых организаций;

4) ВК = Средства, размещенные физическими лицами в кредитной организации на основании договора банковского вклада (в том числе удостоверенного сберегательными сертификатами) или договора банковского счета / Совокупный объем вкладов (депозитов) физических лиц, размещенных в кредитных организациях.

Далее идет расчет обобщающего результата (в процентах):

4 I Pjj

Ор=I В/=—,

j =1

где Ргу — значение у-го показателя (Р, ВС1, ВС2, ВК) в процентах за г-й финансовый год, рассчитанное на годовую отчетную дату за каждый финансовый год из трех лет, предшествующих дате расчета показателей, или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

п — количество лет, предшествующих дате расчета показателей (не должно превышать трех лет), или количество завершенных финансовых лет, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

Ву — веса у-го показателя (Р, ВС1, ВС2, ВК) в обобщающем результате в процентах, значения которых составляют:

Вр = 50%;

ВВС1 = 12,5%;

ВВС2 = 12,5%;

ВВК = 25%.

Помимо Указания Банка России от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций», важнейшими подзаконными нормативными актами, позволяющими запустить институт системно значимых банков в Российской Федерации явились гл. 2 и 3 Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков». Так, гл. 2 устанавливает минимальное допустимое числовое значение норматива финансового рычага (#1.4) — 3%. Показатель рассчитывается всеми банками российской банковской системы. Глава 3 Инструкции № 180-И устанавливает значения надбавки за системную значимость (табл. 1). Минимально допустимое числовое значение надбавки за системную значимость устанавливается в процентах от взвешенных по риску активов.

Также важно отметить Информацию Банка России от 07.09.2015 «О введении норматива краткосрочной ликвидности», которая устанавливает минимальные значения норматива краткосрочной ликвидности и Положение Банка России от 26.07.2017

№ 596-П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) («Базель III»)», которое фиксирует, что минимально допустимое числовое значение нормативов Н28 и Н29 — 100%.

По сути получается, что системно значимые банки — это банки, от финансовой устойчивости которых зависит стабильность всей банковской системы [11]. Первопричиной создания системно значимых банков в международной практике стал финансовый кризис [12]. Именно причины и последствия данного кризиса вынудили Базельский комитет по банковскому надзору к поиску и разработке новых подходов к управлению рисками в рамках банковского надзора. На практике этот процесс получил реализацию в виде документа под названием «Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems», выделяющего категорию системообразующих банков и регламентирующего требования национальных регуляторов к ним. В Российской Федерации на базе положений Basel III Банком России была разработана как сама методика определения системно значимых банков, так и установлены требования к подобного вида

субъектам. В частности, это следующие требования:

• в обязательном порядке разрабатывать и представлять в Банк России планы восстановления финансовой устойчивости;

• при расчете показателя достаточности капитала (собственных средств) учитывать надбавку за системную значимость;

• рассчитывать норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, Н28 (Н29)) и соблюдать его минимально допустимое числовое значение в размере 100%.

Банк России, кроме того, вправе установить для системно значимых кредитных организаций порядок расчета и предельные значения нормативов ликвидности.

На 01.12.2018 в список системно значимых кредитных организаций входят 11 банков (табл. 2). По сравнению с первоначальным перечнем, установленным Указанием Банка России от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» и включающим в себя 10 кредитных организаций, в действующий список системно значимых в 2017 г. был добавлен ПАО «Московский кредитный банк» [13].

Таблица 1

Значение надбавки за системную значимость Table 1

Systemic importance buffer

Дата_Значение_

C 01.01.2017_0,35_

C 01.01.2018_0,65_

C 01.01.2019_1_

Источник: Глава 3 Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220206/11678925034eede3377761f3fca7abd2a6d543a2

Source: Chapter 3 of the Instruction of Bank of Russia of June 28, 2017 № 180-И On Mandatory Standards of Banks. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220206/11678925034eede3377761f3fca7abd2a6d543a2/ (In Russ.)

Таблица 2

Перечень системно значимых кредитных организаций на 01.12.2018

Table 2

A list of systemically important banks as of December 1, 2018

Наименование кредитной организации Рег. №

АО ЮниКредит Банк 1

Банк ГПБ (АО) 354

Банк ВТБ (ПАО) 1 000

АО «АЛЬФА-БАНК» 1 326

ПАО Сбербанк 1 481

ПАО «Московский Кредитный Банк» 1 978

ПАО Банк «ФК Открытие» 2 209

ПАО РОСБАНК 2 272

ПАО «Промсвязьбанк» 3 251

АО «Райффайзенбанк» 3 292

АО «Россельхозбанк» 3 349

Источник: Перечень системно значимых кредитных организаций на 05.10.2018.

URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=/credit/systembanks.html#highlight=системно%7Cзначимых

%7Сзначимые

Source: A list of systemically important banks as of October 5, 2018. URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx? ffle=/credit/systembanks.html#highHght=™creMHO% 7Сзначимых% 7Сзначимые (In Russ.)

Список литературы

1. Фролова Н.Д. Снижение рисков российской банковской системы: базельская парадигма // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2018. № 1. С. 107 — 117.

URL: https://cyberleninka.ru/artide/n/snizhenie-riskov-rossiyskoy-bankovskoy-sistemy-bazelskaya-paradigma

2. Ручкина Г.Ф. Реализация нового механизма санации банков: правовые и организационные аспекты // Банковское право. 2018. № 1. С. 7 — 15.

3. Ручкин Р.О. Правовое обеспечение нового механизма финансового оздоровления кредитных организаций, проводимого Банком России с использованием денежных средств фонда консолидации банковского сектора // Банковское право. 2018. № 4. С. 42—49.

4. Тавасиев А.М. Банки с государственным участием в России и особенности регулирования их деятельности // Банковское дело. 2017. № 7. С. 41—47.

5. Николаев Д.С. Реализация нового механизма санации банков // Аллея науки. 2018. Т. 7. № 5. С. 25 — 29. URL: https://www.alley-science.ru/domains_data/files/514MAY2018/REALIZACIYa %20N0V0G0%20MEHANIZMA%20SANACII%20BANK0V.pdf

6. Белоусов А.Л. Тенденции развития правового регулирования системы ипотечного жилищного кредитования // Правовые вопросы недвижимости. 2013. № 2. С. 7 — 9. URL: http://xn—7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/7977

7. Владыка М.В., Бурдинская Д.М., Горбунова Е.И. Развитие методов государственного банковского регулирования и надзора: федеральный и региональный аспекты реформирования // Фундаментальные исследования. 2017. № 2. С. 114—119. URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41367

8. Белянчикова Т.В. Структуризация банковской системы России в условиях концентрации финансового капитала на современном этапе // Экономика и предпринимательство. 2014. № 4-2. С. 738 — 742.

9. Осипенко Т. Система управления рисками коммерческих банков // Финансовая жизнь. 2014. № 4. С. 20-23. URL: http://www.flife-online.ru/archive/?id=1116

10. Солодкая А.М., Мокеева Н.Н. Основные аспекты развития механизма санации в банковской системе Российской Федерации // Вектор экономики. 2018. № 5. С. 80.

URL: http://www.vectoreconomy.ru/images/puWicatiom/2018/5/financeandcredit/Solodkaya_Mok eeva.pdf

11. Ведев А., Дробышевский С., Синельников-Мурылев С., Хромов М. Актуальные проблемы развития банковской системы в российской федерации // Экономическая политика. 2014. № 2. С. 7-24. URL: https://www.iep.ru/files/text/policy/2014-2/vedev_sinelnikov_khromov_drobyshevskiy.pdf

12. Федякина Л.В. Стратегические аспекты регулирования рисков системообразующих институтов // Экономика и предпринимательство. 2014. № 3. С. 49 — 54.

13. Эзрох Ю.С. Эволюция института санации банков в России // Экономика. Бизнес. Банки. 2018. № 1. С. 21—42. URL: http://rimuniver.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%AD %D0%97%D0%A0%D0%9E%D0%A5.pdf

Информация о конфликте интересов

Мы, авторы данной статьи, со всей ответственностью заявляем о частичном и полном отсутствии фактического или потенциального конфликта интересов с какой бы то ни было третьей стороной, который может возникнуть вследствие публикации данной статьи. Настоящее заявление относится к проведению научной работы, сбору и обработке данных, написанию и подготовке статьи, принятию решения о публикации рукописи.

pISSN 2071-4688 Banking

eISSN 2311-8709

GENESIS AND REGULATION OF SYSTEMICALLY IMPORTANT BANKS Andrei L. BELOUSOV % Aleksandr APOSTOLOV b

a Financial University under Government of Russian Federation, Moscow, Russian Federation

andreybelousov@mail.ru

ORCID: not available

b Financial University under Government of Russian Federation, Moscow, Russian Federation

WithoutCredo@mail.ru

ORCID: not available

• Corresponding author

Article history: Abstract

Received 14 November 2018 Subject This article discusses the issues related to the genesis and regulation of Received in revised form systemically important banks.

12 December 2018 Objectives The article aims to determine the reasons for the origin of the systemically

Accepted 26 December 2018 important bank category, investigate the method of determining systemically important Available online banks in Russia and their regulation by the Central Bank of the Russian Federation.

28 February 2019 Methods For the study, we used the methods of analysis and synthesis, and the historical

method.

JEL classification: G00, G01, Results The article presents certain specified aspects concerning systemically important G21, G28, N22 banks and the Central Bank of the Russian Federation's requirements to their activities.

Conclusions The article concludes that the document Basel III: A Global Regulatory Keywords: Basel III, Framework for More Resilient Banks and Banking Systems has had a significant impact on

systemically important banks, the development of the banking system of the Russian Federation. genesis, regulation

© Publishing house FINANCE and CREDIT, 2018

Please cite this article as: Belousov A.L., Apostolov A. Genesis and Regulation of Systemically Important Banks. Finance and Credit, 2019, vol. 25, iss. 2, pp. 326-335. https://doi.org/10.24891/fc. 25. 2.326

References

1. Frolova N.D. [Basel III: Reducing the risks of the Russian banking system]. ETAP: ekonomicheskaya teoriya, analiz, praktika = ETAP: Economic Theory, Analysis, and Practice, 2018, no. 1, pp. 107-117. URL: https://cyberleninka.ru/article/nXsnizhenie-riskov-rossiyskoy-bankovskoy-sistemy-bazelskaya-paradigma (In Russ.)

2. Ruchkina G.F. [Implementation of the new mechanism of bank recovery: legal and organizational aspects]. Bankovskoe pravo = Banking Law, 2018, no. 1, pp. 7-15. (In Russ.)

3. Ruchkin R.O. [The legal support of the new mechanism of financial recovery of credit institutions implemented by the Bank of Russia using the funds of the banking sector consolidation fund]. Bankovskoe pravo = Banking Law, 2018, no. 4, pp. 42-49. (In Russ.)

4. Tavasiev A.M. [Partially government-owned banks in Russia and the peculiarities of regulation of their activities]. Bankovskoe delo = Banking, 2017, no. 7, pp. 41-47. (In Russ.)

5. Nikolaev D.S. [The implementation of the new bank resolution mechanism]. Alleya nauki, 2018, vol. 7, no. 5, pp. 25-29. (In Russ.)

URL: https://www.alley-science.ru/domains_data/files/514MAY2018/REALIZACIYa %20N0V0G0%20MEHANIZMA%20SANACII%20BANK0V.pdf

6. Belousov A.L. [Trends in the development of legal regulation of the housing mortgage lending system]. Pravovye voprosy nedvizhimosti = Legal Issues of Real Estate, 2013, no. 2, pp. 7-9. URL: http://xn—7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/7977 (In Russ.)

7. Vladyka M.V., Burdinskaya D.M., Gorbunova E.I. [Development of methods of state banking regulation and supervision: Federal and regional aspects of reform]. Fundamentalnye issledovaniya = Fundamental Research, 2017, no. 2, pp. 114-119.

URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41367 (In Russ.)

8. Belyanchikova T.V. [Structuring of banking system and aggregation of financial capital in contemporary Russia]. Ekonomika i predprinimatel'stvo = Journal of Economy and Entrepreneurship, 2014, no. 4-2, pp. 738-742. (In Russ.)

9. Osipenko T. [The risk management system of commercial banks]. Finansovaya zhizn' = Financial Life, 2014, no. 4, pp. 20-23. URL: http://www.flife-online.ru/archive/?id=1116 (In Russ.)

10. Solodkaya A.M., Mokeeva N.N. [Main aspects of development of the sanatory mechanism in the banking system of the Russian Federation]. Vektor ekonomiki = Vector of Economy, 2018, no. 5, p. 80. URL: http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2018/5/financeandcredit/Solodkay a_Mokeeva.pdf (In Russ.)

11. Vedev A., Drobyshevskii S., Sinel'nikov-Murylev S., Khromov M. [Actual issues of banking system development in Russia]. Ekonomicheskaya politika = Economic Policy, 2014, no. 2, pp. 7-24. URL: https://www.iep.ru/files/text/policy/2014-2/vedev_sinelnikov_khromov_drobyshevskiy.pdf (In Russ.)

12. Fedyakina L.V. [Strategic aspects of backbone institutions risk management]. Ekonomika i predprinimatel'stvo = Journal of Economy and Entrepreneurship, 2014, no. 3, pp. 49-54. (In Russ.)

13. Ezrokh Yu.S. [Evolution of the institution of banks' clean-up in Russia]. Ekonomika. Biznes. Banki = Economic. Business. Banks, 2018, no. 1, pp. 21-42. URL: http://rimuniver.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%AD%D0%97%D0%A0%D0%9E%D0%A5.pdf (In Russ.)

Conflict-of-interest notification

We, the authors of this article, bindingly and explicitly declare of the partial and total lack of actual or

potential conflict of interest with any other third party whatsoever, which may arise as a result of the

publication of this article. This statement relates to the study, data collection and interpretation,

writing and preparation of the article, and the decision to submit the manuscript for publication.