CC BY
55фантомность ожиданий в экономических исследованиях
И. А. Нечаев
Статья посвящена анализу существующих подходов к проблеме влияния ожиданий на принимаемые экономическими агентами решения. в работе выполнен обзор современных экономических моделей ожиданий, выделено два междисциплинарных подхода к пониманию ожидания, которые условно обозначены как информационный и деятельностный. Также сформулированы такие понятия как фантомность ожиданий и фокус ожиданий. задача данной статьи заключается в выявлении возможности применения деятельностного подхода к ожиданию к современным экономическим моделям ожиданий.
Ключевые слова: ожидания, теория ожиданий, фан-томность ожиданий, гипотеза рациональных ожиданий, ожидание как деятельность, деятельностный подход в экономической теории ожиданий, фокус ожиданий.
Введение
Современные ученые, изучающие такое явление социальной действительности как ожидания, по-разному подходят к пониманию данного явления. Психологи рассматривают ожидание как образ, формирующийся в сознании индивида на основании прошлого опыта, когнитивных и интеллектуальных процессов. Социологи понимают под ожиданием требование следования образцам поведения и выполнения социальных норм или отношение индивида к последствиям своих
поступков в социальной среде [иванов, 2013; °бавторе:
1 г-мь Нечаев Иван Алексеевич
ЯауЬит, Palmgreen, 1984]. Экономисты трактуют
ожидание как воспринимаемую объективную или аспирант, кафедра эконо-
субъективную вероятность событий будущего. мической кибернетики и
экономико-математиче-
В экономической системе большинство ре- ских методов, шений принимается экономическими агентами в условиях неопределенности. Теория ожиданий, выступающая в роли одного из инструментов эффективного анализа экономического поведения, Адрес для переписки:
призвана снизить эту неопределенность. Россия,г Санкт-Петер-„ ~ бург 191023,
однако механизм влияния ожиданий на реше- уЛсадовая 21
ния, принимаемые экономическим агентом, оста- Е-таи: ется ключевой проблемой теории ожиданий. [email protected] Цель данной статьи — обозначить возможные концептуальные подходы к решению данной проблемы, а также подготовить теоретическое осно-
ББК 65.01 УДК 330.1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
вание для разработки усовершенствованной модели взаимодействия ожиданий и состояний экономической системы.
Практическую значимость рассматриваемой проблемы ожиданий сложно переоценить, ведь, например, на основании работ р. лукаса и Т. Сарджента [Lucas, Jr., Sargent, 1988; Lucas, 1972], Э. Фелпса [Phelps, 1967] и их последователей рассчитывается влияние ожидаемых макроэкономических показателей на будущее состояние экономики, и на основе этих данных принимаются наиважнейшие решения для экономической системы.
Существующие теории ожиданий
Концептуальная новизна введения фактора ожиданий в экономическую науку заключается в той простой мысли, что при принятии решения экономический агент ориентируется не только на свой прошлый опыт и настоящую ситуацию, но и на свои представления о будущем. То есть, то, что экономический агент учитывает образ будущего, когда осуществляет выбор своего действия, — есть ключевой момент теории ожиданий, который отличает ее от существовавших до нее экономических теорий. Практически все экономические и социологические работы под ожиданиями понимают тот образ будущего, который складывается у субъекта. а. Баранов отмечает: «домашние хозяйства и фирмы, принимая свои решения, учитывают ожидаемые изменения различных экономических переменных в будущем» [баранов, 2006].
закономерно возникает вопрос о механизмах формирования этого образа и о способах его воздействия на решения экономического агента в настоящем. Поскольку в данной статье мы ограничиваемся экономической областью исследования, то рассмотрим основные механизмы, которые встречаются в работах экономистов в хронологическом порядке. здесь уместно обратиться к компилятивным работам р. лукаса и Т. Сарджента [Lucas, Jr., Sargent, 1988], обзорной статье Х. Песарана [Песаран, 2002] и работе по рациональным ожиданиям м. Картера и р. мэддока [Carter, Maddock, 1984]. данные работы подробно рассматривают и выделяют несколько базовых моделей:
— паутинообразная модель ожиданий (англ. ^bweb model) — получила свое название из-за формы графика, который получается после нескольких итераций модели.
— модель экстраполяционных ожиданий (англ. extrapolative expectations) основывается на значении переменной в прошлом периоде и учитывает долю от разницы с предшествующим периодом. Эта доля называется «коэффициент ожидания». Если коэффициент ожидания больше нуля, то тренд будет продолжен, если меньше — то тренд изменит свое направление, а если коэффициент равен нулю, тогда модель превращается в паутинообразную.
— модель адаптивных ожиданий (англ. adaptive expectations) подразумевает, что экономические агенты корректируют свои ожидания в каждый период в соответствии со степенью ошибки (отклонения от фактического уровня) в прошлых периодах.
— модель рациональных ожиданий (англ. rational expectations) предполагает, что экономический агент при формировании своего прогноза руководствуется не только прошлыми значениями переменной, но и информацией об окружающей экономической действительности. Дж. Мут отождествляет ожидания экономических агентов, как основанный на имеющейся информации прогноз, с прогнозом соответствующей экономической теории: «...expectations, since they are informed predictions of future events, are essentially the same as the predictions of the relevant economic theory» [Muth, 1961].
В современных работах, как правило, происходит специализация теорий ожиданий под конкретную узкую область применения, поэтому в литературе можно встретить некоторое количество вариаций базовых моделей. Например, В. Булгаков [Булгаков, 2014] выделяет 11 различных подходов в теории ожиданий.
Далее, в основном будет рассмотрена теория рациональных ожиданий, но отдельно следует отметить работу й. Беккерта [Beckert, 2013], в которой предпринята попытка найти новый подход к теории ожиданий в условиях неопределенности и ввести понятие «вымышленных ожиданий». Под вымышленными ожиданиями автор понимает воображаемые ситуации будущего, которые помогают ориентироваться в принятии решений несмотря на непредсказуемость исхода:
«By the term 'fictional expectations" I refer to present imaginaries of future situations that provide orientation in decision making despite the incalculability of outcomes. [...] Expectations under conditions of uncertainty should be understood as pretending future states of the world, allowing actors to act as if this imaginary would indeed become the "future present"» [Beckert, 2013].
Автор сравнивает концепцию «вымышленных ожиданий» с концепцией «принимаемых во внимание целей» Дж. Дьюи: «Fictional expectations stand close to Dewey's notion of ends-in-view, in other words, 'foreseen consequences which influence present deliberation"» [Beckert, 2013].
Определение «вымышленные» (которое не означает ложности или «фантазийности» ожиданий) вводится автором для того, чтобы подчеркнуть отличие ожиданий от прогнозов и разницу в их механизмах влияния на процесс принятия решения. Вымышленные ожидания й. Беккерт противопоставляет гипотезе рациональных ожиданий, объясняя несостоятельность последних когнитивными ограничениями на обработку объема всей имеющейся информации и «фундаментальной неопределенностью» экономического контекста.
Влияние информации о настоящем или будущем состоянии экономической действительности на принимаемые решения составляет суть информационного подхода к пониманию ожиданий. То есть ожидание — это какая-либо объективная или субъективная информация в форме прогноза соответствующей теории, убеждения в возможных последствиях принимаемого решения или, проще говоря, ожидание — некий образ будущего. Упрощенная схема выглядит следующим образом: экономический агент получает информацию и реагирует на эту информацию соответствующим поведением. Поэтому во множестве отечественных и зарубежных исследований ведется дискуссия не только по поводу природы информации, учитываемой в модели рациональных
ожиданий, но также и по поводу применения критерия рациональности как к получаемой информации, так и к реакции на нее.
С. Филина [Филина, 2012] полагает, что «поведение экономических агентов может быть нерациональным, но ожидания всегда рациональны». У А. Казьмина [Казьмин, 2015] можно встретить похожую формулировку: «Экономические субъекты могут рационально мыслить, но иррационально действовать». В. Булгаков [Булгаков, 2014] приводит «классическое» определение рациональности: «Под рациональностью понимается стремление экономических субъектов обеспечить оптимум своих целевых функций». Автор отмечает, что нерациональность в поведении экономического агента или нарушает транзитивность его предпочтений, или противоречит постулатам теории ожидаемой полезности. Р. Фридман и М. Голдберг [Frydman, Goldberg, 2010] объясняют неработоспособность модели рациональных ожиданий не иррациональностью экономических агентов, а тем, что современный подход к пониманию рациональности некорректен. В последующей работе [Frydman, Goldberg, 2015] авторы предлагают свой подход, который они назвали «новая гипотеза рациональных ожиданий». Новизна заключается в предпосылке о невозможности точно определить последствия принимаемого решения заранее даже с использованием теории вероятности. То есть существуют пределы того, что экономисты и участники рынка могут знать о будущем.
«Вымышленные ожидания» й. Беккерта, и «новая гипотеза рациональных ожиданий» Р. Фридмана и М. Голдберга , и оригинальные рациональные ожидания Дж. Мута расходятся лишь в «вопросе природы дополнительной информации, подлежащей включению в модель формирования ожиданий, и способа использования этой информации агентом» [Песаран, 2002]. Независимо от рациональности использования имеющейся информации, от поведения экономического агента, от субъективности или объективности этой информации или от каких-то других различающихся нюансов моделей, обозначенных выше, все эти модели, так или иначе, под ожиданием подразумевают некую форму догадки или домысла на основе располагаемой информации, что в англоязычных источниках обычно обозначается как «educated guess» или «informed speculation». Тогда получается, что, по сути, обычное предположение или прогноз ничем не отличается от понятия ожидания, а субъективное распределение вероятности результатов Дж. Мута (англ. subjective probability distribution of outcomes) соответствует предполагаемым последствиям принимаемого решения й. Беккерта (англ. foreseen consequences which influence present deliberation). С этой позиции можно классифицировать работы авторов, перечисленных выше, как работы приверженцев информационного подхода.
В рамках информационного подхода как раз и раскрывается фан-томность ожиданий. Под фантомом понимается результат психической деятельности, состоящей в создании представлений и мысленных ситуаций о явлениях окружающей действительности, но необязательно связанных с этими явлениями. То есть фантом — это преобразованное отражение действительности. Фантомность ожиданий применительно к экономическому исследованию может означать следующее. Во-первых,
вместо ожиданий (объекта исследования) оказывается некоторый фантом (иллюзия объекта исследования). Безусловно, такая фантомность представляет серьезную трудность в социальных науках, поскольку, чтобы вскрыть сущность явления, необходимо не только обнаружить явления и их закономерности, но и отделить их от фантомов. во-вторых, сами ожидания и есть фантомы, под воздействием которых принимаются экономические решения. Данная трактовка фантомности ожиданий эквивалентна вымышленным ожиданиями й. Беккерта, а действия формирования или управления становятся применимы к ожиданиям. однако вопрос о рациональности ожиданий превращается в вопрос рациональности фантомов и ответных реакций на них, а такой вопрос в рамках материалистического понимания экономической действительности теряет свою значимость.
Хотя информационный подход является плодотворным с точки зрения количества исследований, посвященных тематике экономических ожиданий, он обладает рядом недостатков. Поведение экономического агента упрощается до рефлексивного уровня: агент реагирует на информацию-раздражитель определенным поведением. Понимание ожидания как представления — вероятности наступления события в будущем — не учитывает условную вариативность будущего. В модели рациональных ожиданий решение, принимаемое в настоящем, определяется информацией о будущем, однако, отсутствует обратная связь: принятое решение или совершенное действие должны повлиять на будущее состояние экономической системы. Поэтому информация, которой руководствуется экономический агент при принятии решения нерелевантна априори, если она не учитывает последствия принимаемого решения. Таким образом, можно прийти к выводу, что теория ожиданий в текущем состоянии не дает ясного представления о механизмах воздействия ожиданий на принимаемые решения и на будущее состояние экономической системы.
Подход к ожиданию как к деятельности
Возможно, более результативным в поиске исчерпывающих ответов будет принципиально иной, отличный от информационного, подход к экономическим ожиданиям. Представим экономические ожидания как социальное явление и попробуем применить деятельностный подход, ключевые аспекты которого рассмотрены в работах отечественных ученых, таких как Т. науменко [науменко, 2013], В. Лекторский [Лекторский, 2001] и др.
А. В. нечаев в работе «Желания и ожидания: социально-философский взгляд» [нечаев, 2015] предлагает подход к ожиданиям как к особому виду деятельности и приводит следующее определение понятия «ожидание»:
«ожидание — это социальное состояние субъекта, в котором определяющим является целенаправленная деятельность субъекта по созданию возможностей для совершения какого-либо события или предотвращения его совершения, в то время как действительность данного события не зависит от данного субъекта» [нечаев, 2015].
В данном подходе выявлены существенные характеристики исследуемого явления. Ожидание не безотносительно — оно существует только во взаимодействии субъектов: «[э]то целенаправленная деятельность по созданию возможностей события, в данном случае направленная на другого субъекта» [Нечаев, 2015]. Один субъект меняет поле возможностей другого, и от действий первого зависит вероятность выбора действий второго. Возможно, это обстоятельство также может служить причиной дискуссий о рациональности ожиданий и соответствующего поведения субъектов: не всегда можно четко установить причинно-следственную связь между ожидаемым и фактическим событием реальности.
Автор также отмечает, что «[о]жидание — это часть любой деятельности, но тоже как именно деятельность» [Нечаев, 2015]. Если ожидание — это часть любой деятельности, тогда любое действие экономического агента, так или иначе, меняет поля возможностей других агентов, их вероятности совершения того или иного выбора, действия. Такая трактовка ожидания напоминает «усилитель вероятности» из произведения С. Лема «Вероятностные драконы» и позволяет переводить события из «конфигурационного» пространства (поля возможностей) в реальное. То есть, выбирая то или иное действие, субъект повышает или понижает вероятность будущих событий. Совершая действие, субъект увеличивает определенность, поэтому предположение Баранова А. о том, что изменение ожиданий экономических субъектов порождает неопределенность в развитии экономической системы [Баранов, 2006], не совсем справедливо.
Для формализации деятельностного подхода необходимо выяснить, что означает ожидаемое событие и как его отличить от неожидаемого (в строгом смысле). Ожидаемое событие — это такое событие, вероятность которого целенаправленно изменяется субъектом. Если деятельность направлена на изменение вероятности нескольких событий, тогда имеет смысл ввести понятие «фокуса ожидания» для обозначения такого множества событий. Кроме этого, необходимо задать критерии, по которым события попадают в фокус ожидания или выпадают из него. Таким критерием может быть вероятность события или другая количественная или качественная оценка. Случаи неожидаемого события при осуществлении деятельности могут быть следующие:
1. Событие находится в фокусе ожидания, но фактически деятельность была направлена на изменение вероятности других событий. Ожидание не привело к изменению вероятности наступления события.
2. Событие находится за пределами фокуса ожиданий, и ожидание изменило вероятность наступления событий, но произошло другое событие.
3. Деятельность была направлена на минимизацию вероятности наступления данного события. Имеет место ожидание «непроисхождения» события.
Подход к ожиданию как к деятельности можно рассмотреть на примере любой логической или стратегической игры. Каждый ход игрока меняет вероятности ходов другого. В соответствии с этим принципом
строится разработка любой компьютерной программы-игрока. Программа-игрок вычисляет наиболее предпочтительный ход на данный момент, прогнозирует возможные ответы соперника, затем — свои, и так — на несколько ходов вперед. В отличие от шашек, в древней игре Го нельзя просчитать все возможные комбинации (математик Джон Тромп насчитал примерно 2х10170 возможных комбинаций), поэтому здесь исключительно важно оценивать вероятность и ценность ходов. Попробуем рассмотреть неожиданные ходы в весеннем матче 2016 года между Ли Седолем и программой-игроком AlphaGo. Программа AlphaGo, являясь по сути обобщением опыта лучших игроков планеты, во второй партии сделала неожиданный для оппонента 37-й ход, вероятность совершения которого человеком программа оценила как один к десяти тысячам. То есть, этот ход можно определить, как второй случай неожидаемого события, поскольку на предыдущем ходе ли Седоля оно лежало вне фокуса его ожидания. Симметричный по неожиданности ответ Ли Седоль осуществил в четвертой партии на 78-м ходу.
Т. Шеллинг в своей работе «Стратегия конфликта», рассматривая теорию взаимозависимых решений, говорит об ожиданиях, как об определяющем факторе игры с открытой коммуникацией: «Исход игры определяется ожиданиями по поводу того, как будет играть другой, и каждый из них знает, что эти ожидания являются по своей природе взаимными» [Шеллинг, 2014, с. 136]. Координация ожиданий позволяет найти фокальную точку: «Если равновесие подразумевает выбор, очевидный до бесконечности в данном смысле, иными словами, если на нем сходятся ожидания игроков, мы называем это фокальной точкой» [диксит, Нейлбафф, 2015, с. 121]. Исход игры определяется ожиданиями игроков потому, что их действия направлены на повышение вероятности нужного им исхода.
Фантомность ожиданий в рамках деятельностного подхода можно обнаружить в структуре самой деятельности. в соответствии со структурой деятельности выделенной в работе Т. Науменко [Науменко, 2013], фантомами ожидания могут оказаться побудительные мотивы ожидания, ценности субъекта, как конечные основания целеполагания, определенные условия осуществления ожидания.
Деятельностный подход к ожиданиям схож с информационным тем, что учитывает вероятностную характеристику событий будущего и их множественность. Например, в работе К. Симса [Sims, Goldfeld, Sachs, 1982] при расчете макроэкономических состояний множественность и вариативность будущих показателей достигается благодаря использованию эконометрических моделей векторной авторегрессии (VAR). Ключевым отличием же выступает то, что деятельностный подход позволяет учитывать условную вариативность событий, то есть раскрывает механизм зависимости будущих событий от принимаемого решения в настоящем, а также предполагает наличие взаимодействия между субъектами. Поэтому логическим развитием теории ожиданий нам представляется такая модель, которая будет способна инкорпорировать деятельностный подход.
Ожидание как представление о будущем — это информация о вероятности наступления события в будущем, с учетом которой субъект
действует в настоящем. Ожидание как деятельность — деятельность субъекта по изменению этих вероятностей. Трактовка ожидания как деятельности вскрывает сущность механизма влияния принимаемых экономическим агентом решений в настоящем на будущие состояния экономической системы и значительно расширяет возможности моделирования широкого круга социальных явлений и их последствий.
Список литературы
1 Баранов А. Ожидания как фактор формирования неопределенности экономической системы // Вестник НГУ. 2006. Т. 6. № 1. С. 3-18.
2 Булгаков В. Н. Рациональные и нерациональные ожидания индивида в историческом контексте развития науки // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2014. № 3. С. 4-13.
3 Диксит А., Нейлбафф Б. Теория игр: Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 464 с.
4 Иванов Д. С. Использование теории ожиданий в регулировании социально-трудовых отношений : дисс.... канд. экон. наук : 08.00.05. — Омск, 2013. — 154 с.
5 Казьмин А. Ю. Теория рациональных ожиданий и денежно-кредитная политика // Сборник научных статей II Международной научно-практической конференции. Курск: Закрытое акционерное общество «Университетская книга», 2015.
6 Лекторский В. Деятельностный подход: смерть или возрождение? // Вопросы философии. 2001. Т. 2. С. 56-65.
7 Науменко Т. В. Деятельностный подход как объяснительный принцип современной социальной философии [Электронный ресурс] // Credo new. — 2013. — № 1. — URL: http://wwwintelros.ru/readroom/credo_new/k1-2013/18496-deyatelnostnyy-podhod-kak-obyas-nitelnyy-princip-sovremennoy-socialnoy-filosofii.html (дата обращения: 20.11.2016).
8 Нечаев А. В. Желания и ожидания: социально-философский взгляд // Социальные явления — журнал международных исследований. 2015. № 3. С. 10-21.
9 Песаран Х. Ожидания в экономической теории // Панорама экономической мысли конца XX столетия. Библиотека «Экономической школы». Санкт-Петербург: Экономическая школа, 2002.
10 Филина С. Ю. Новый взгляд на рациональность: от рациональных ожиданий к рациональности ожиданий // Журнал экономической теории. 2012. № 4. С. 138-145.
11 Шеллинг Т. Стратегия конфликта. Изд. 2-е. Москва: ИРИСЭН, Социум, 2014. 367 с.
12 Beckert J. Capitalism as a system of expectations: Toward a sociological microfoundation of political economy // Politics & Society. 2013. Т. 41. № 3. С. 323-350.
13 Carter M., Maddock R. Rational Expectations, Macroeconomics for the 1980s? London and Bas-ingstok: Macmillan publishers ltd, 1984. 165 с.
14 Frydman R., Goldberg M. Life after Rational Expectations? Imperfect Knowledge, Behavioral Insights and the Social Context // Proceedings of the Inaugural Conference of the Institute for New Economic Thinking. , 2010.
15 Frydman R., Goldberg M. A New Rational Expectations Hypothesis: What Can Economists Really Know About the Future? // New Economic Thinking Plenary Conference. Paris, 2015.
16 Lucas, Jr. R.E., Sargent T.J. Rational Expectations and Econometric Practice. Minnesota: University of Minnesota Press, 1988. Вып. 5. 368 с.
17 Lucas R.E. Expectations and the Neutrality of Money // Journal of economic theory. 1972. Т. 4. № 2. С. 103-124.
18 Muth J.F. Rational expectations and the theory of price movements // Econometrica: Journal of the Econometric Society. 1961. С. 315-335.
19 Phelps E.S. Phillips curves, expectations of inflation and optimal unemployment over time // Economica. 1967. Т. 34. № 135. С. 254-281.
20 Rayburn J.D., Palmgreen P. Merging uses and gratifications and expectancy-value theory // Communication Research. 1984. Т. 11. № 4. С. 537-562.
21 Sims C.A., Goldfeld S.M., Sachs J.D. Policy analysis with econometric models // Brookings Papers on Economic Activity. 1982. № 1. С. 107-164.
