Экспериментальный прогноз ВВП Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Вопросы методологии

Экспериментальный прогноз ВВП

В.И. Антипов, Ф.Ф. Пащенко

Введение

Проблема адекватности формального алгоритма прогнозирования дамокловым мечом висит над каждым прогнозистом. Кризис 2008-2009 гг. поставил последнюю точку в давнем споре «трендовых» и «имитационных» моделей. Трендовые модели хорошо чувствуют тенденции, но пропускают скачки. Имитационные модели могут и то и другое. Остается сущий пустяк — довести до ума имитационную модель, поскольку количество вопросов в их конструкции значительно больше. Главный — каков лик дьявола, т.е. как искажаются кризисом фундаментальные характеристики модели и какой вид имеют возмущенные траектории развития?

Для формирования долгосрочного прогноза мы воспользовались имитационной моделью Р1-4К1, которая для каждого года отдельно балансирует доходы институциональных секторов и их расходы на валовое накопление и конечное потребление в рамках заданного инфляционного фона. Она правдоподобно (достаточно близко по отклонениям) воспроизводит наблюдаемую траекторию экономического развития России и в рамках сценария исходных данных предсказывает будущие тенденции изменения основных макроэкономических показателей. Сценарий исходных данных формируется экспертной группой профессиональных статистиков, экономистов и социологов, которая и несет всю ответственность за предсказания. Экспертная группа старается (в рамках разрешающей способности модели) возможно точнее предсказать поведение фундаментальных показателей — производительности труда, коэффициента промежуточного потребления, оплаты труда и т.д. Если траекторию будущего развития «заносит не туда», начинается содержательный анализ исходных данных и рабочих гипотез. Выявляются сильно и слабо влияющие факторы. Но если после всех проверок и уточнений модель продолжает «стоять на своем», возникают подозрения в существовании уже экономической проблемы, которая требует нетривиального решения. Мы не располагаем достаточными средствами для обучения и содержания квалифицированной экспертной группы, поэтому ограничимся только демонстрацией возможностей модели на инерционном сценарии исходных данных.

1 Антипов В.И, Пащенко Ф.Ф. Модель воспроизводства ВВП России Р1-4К (материальный аспект. М., 2009 (Научное издание / Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН). 91 с.

Настройка модели

Любая модель требует предварительной обработки статистической информации для оценки траекторий фундаментальных показателей или фундаментальных коэффициентов, которая должна опираться на официальную отчетность. Мы придерживались официальной отчетности по системе национального счетоводства2, которая осуществляется Росстатом, и столкнулись с рядом методических трудностей. Рассмотрим одну из них.

До 2003 года Росстат публиковал темпы роста ВВП, вычисление которых производилось методом использования доходов, но в 2003 году вычисление темпов роста ВВП началось производственным методом, детальная методика которого опубликована не была. В результате этой «методической перестройки» к 2008 году накопилось заметное расхождение официально декларируемых темпов роста ВВП, полученных производственным методом, с цифрами, полученными методом использования доходов (рис. 1 и рис. 2).

Как видим, накопившееся расхождение приобретает уже скандальный характер. Куда же подевалась разность ВВП?

Известно, что в производственном методе ВВП рассчитывается как разность между выпуском институциональных секторов и их промежуточным потреблением с учетом чистых налогов на продукты. А метод использования доходов суммирует расходы всех институциональных секторов на конечное потребление, валовое накопление и чистый экспорт. В текущих ценах величины ВВП, вычисленные этими методами, совпадают. Они должны совпадать и в сопоставимых ценах, но оказалось, что это не так. Двум различным ВВП стал соответствовать один и тот же выпуск. Вразумительное объяснение этого явления в «методологических положениях» Росстата РФ отсутствует. Более того, Росстат начал дефлировать налоги и вычислять темпы валовой добавленной стоимости, что окончательно запутало ситуацию, поскольку темп можно вычислять только для тех агрегатов, у которых есть эталон. Налоги и прибыль эталонов не имеют.

Чтобы выбраться из этой тупиковой ситуации, мы сформулировали рабочую гипотезу: расхождение между показателями произведенного и используемого ВВП возникло потому, что:

- в «счете товаров и услуг» в правой части (вероятно, в валовом накоплении) отсутствует некоторое слагаемое и, соответственно, уменьшен выпуск. Когда вычисление ВВП и его темпов роста происходит методом использования доходов, мы получаем заниженный выпуск и заниженное ВВП в текущих и сопоставимых ценах. Истинных значений выпуска и ВВП пока не знает никто;

- при переходе на новую методику исчисления темпов роста ВВП было получено большее значение, но формализм «счета товаров и услуг» остался неизменным, и демонстрация абсолютного значения ВВП в текущих рыночных ценах продолжилась при повышенных темпах нового ВВП;

- увеличение темпов роста ВВП не привело к увеличению абсолютной величины ВВП. Его еще предстоит оценить и узнать, кто присвоил разницу.

2 Национальные счета России в 2001-2008 годах: Стат. сб. / Росстат. М., 2009. 253 с.

проювВВЛ исп В8П I

версия лр\М р\Л/ отклонение

08 01 2011 6/р 6/р 6/р

1995 0.959 0.959 0,000

1996 0,964 0,953 0,011

1997 1.014 1.008 0 006

1998 0.947 0,939 0008

1999 1.064 1,064 0.000

2000 1.100 1.091 0.009

2001 1.051 1,040 0,011

2002 1.047 1,038 0.009

2003 1.073 1,070 0,003

2004 1.072 1.066 0.006

2005 1.064 1.054 0.010

2006 1,082 1,059 0,023

2007 1.085 1,053 0.032

2008 1.052 1,028 0.024

2009 0.921 1.000 -0,079

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.00

090

ТЕМПЫ ПРОИЗВЕДЕННОГО И ИСПОЛЬЗОВАННОГО ВВП

£\ Аруу ' р\л/ \

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Рис. 1. Сравнение темпов роста ВВП, вычисленных производственным методом (ЛpW) и методом конечного использования (pW)

Источник: Национальные счета России в 2001-2008 годах: Стат. сб. / Росстат. М., 2009. 253 с.

Рис. 2. Базисные темпы роста произведенного и использованного ВВП Источник: Национальные счета России в 2001-2008 годах: Стат. сб. / Росстат. М., 2009. 253 с.

Перечисленные обстоятельства заставили нас модифицировать Р1-4К в модель, которую мы назвали Р1-4КМ. Алгоритмически она незначительно отличается от прежней, но содержит поправку на расхождение в темпах роста произ-

веденного и использованного ВВП и имеет обновленные исходные данные. Мы приняли за основу вычисление ВВП методом использования доходов, но для согласования с «реальной действительностью» ввели понятие «коэффициент девиации ВВП» (рис. 3)

кае1 = (лшшр$1 — wwpst) / wwpst,

где

лWWPSt — ВВП в сопоставимых ценах, вычисленное производственным методом, — реальное ВВП;

WWPSt — ВВП в сопоставимых ценах, вычисленное методом использования доходов, — эталонное ВВП.

версия 08 01 2011 бе прогноз

6/р Ыр

1995 0.0000

1996 0,0113

1997 0,0174

1998 0,0258

1999 0,0256

2000 0,0344

2001 0,0449

2002 0,0541

2003 0,0573

2004 0,0635

2005 0,0731

2006 0,0961

2007 0,1289

2008 0,1555 0,1555

2009 0,0641 0,0641

2010 0,0500

2011 0,0458

2012 0,0436

2013 0,0426

2014 0,0421

2015 0,0418

2016 0,0417

2017 0,0416

2018 0.0416

2019 0.0415

2020 0.0415

2021 0.0415

2022 0.0415

2023 0.0415

2024 0.0415

2025 0,0415

0,200

0,150

0,100

0,050

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕВИАЦИИ БАЗИСНЫХ ТЕМПОВ ВВП с!е = (ЛР\* - Рал/)/ Р\л/

_ / отчёт прогноз

Рис. 3. Наблюдаемые значения и прогноз коэффициента девиации ВВП

Чтобы оценить величину промежуточного потребления в сопоставимых ценах, обратим внимание на то, что налоги и субсидии выполняют функции только перераспределения финансовых потоков и не меняют количества произведенных товаров и услуг. Это значит, что цепные темпы «физического количества» продукции и услуг в основных ценах (рХО^ и «физического количества» выпуска в ценах конечного потребителя (рХ1) одинаковы, т.е. рХ01 = рХ1. Соответственно, равны и базисные темпы выпусков, т.е. РОх1 = Рх1. Но базисные дефляторы потоков различны.

DOxt = Х01 / (РОй* ХОо), Dxt = XI / (РОхГ* Хо),

где

Х1 =ХО1+СШ1 — выпуск в ценах покупателей;

ХО1 — выпуск в основных ценах;

Dxt — базисный дефлятор выпуска в ценах покупателей;

DOxt — базисный дефлятор выпуска в основных ценах;

СШ1 — чистые налоги на продукты;

Хо — базисное значение выпуска в ценах покупателей;

ХОо — базисное значение выпуска в основных ценах.

Знание темпов выпуска в ценах конечных потребителей позволяет оценить темпы промежуточного потребления, используя следующие соотношения:

WWPSt = XSt — ZSt, ZSt = XSt — WWPSt, pZt = ZSt / ZSt-1,

где

WWPSt — ВВП в сопоставимых ценах;

XSt — выпуск в сопоставимых ценах покупателей;

ZSt — промежуточное потребление в сопоставимых ценах покупателей;

pZt — цепной темп промежуточного потребления.

Знание величины промежуточного потребления в сопоставимых ценах позволяет определять коэффициент промежуточного потребления в сопоставимых ценах непосредственно, т.е. aSt = ZSt / XSt, что крайне необходимо для оценки эффективности отечественного воспроизводственного процесса. Если aSt падает на некотором промежутке времени, воспроизводственный процесс имеет тенденцию к ресурсосбережению, если растет — то к ресурсопоглощению. Различные факторы приводят к изменениям. Например, ухудшение горно-геологических условий добычи полезных ископаемых, применение нерациональных технологий, плохая организация труда, стихийные бедствия и т.п. стимулируют ресурсопоглощающую тенденцию. Использование различных видов новой техники и технологий, совершенствование организации труда, проведение энергосберегающих отраслевых и федеральных программ, замещение металлов пластмассами и композитами стимулируют ресурсосберегающую тенденцию. Но в экономике все перечисленные факторы действуют одновременно, и в динамике aSt мы наблюдаем их суммарный результат. Задача аналитиков — выделить влияние каждого фактора отдельно и оценить эффективность затрат по каждому фактору. Эта задача пока еще ожидает своего решения. Графики эталонного и реального коэффициентов промежуточного потребления, вычисленных на интервале 1995-2008 гг., даны на рис. 4 и рис. 5 .

Обратим внимание на то, что «основной» коэффициент aS растет, а «реальный» коэффициент слегка падает. Это произошло потому, что реальный ВВП несколько больше «основного» при одинаковом выпуске.

Описание всех показателей сценария исходных данных для прогноза весьма утомительно (их около 50), поэтому рассмотрим наиболее характерные. На рис. 6 приведены наблюдаемые значения и прогноз производительности труда по выпуску в сопоставимых основных ценах.

версия Ов 0*2010 Л-ЦХ Прогноз I аБ прогмоэ | Па ■рапки

щ <*> [ 6/0 Ь'Р 1 щ «Р

1996 0.5034 0,5034 1.0000

1996 0.4964 0,5130 0,9666

1997 0.4843 0,5159 0.9387

1996 0.4545 0,5200 0.8725

1999 0.4518 0,5193 0.8701

2000 0.4542 0,5177 0.8774

2001 0,4745 0,5187 0.9149

2002 0.4649 0,5197 0.8946

2003 0.4679 0,5215 0.8972

2004 0.4624 0,5239 0.8826

гак 0.4618 0,5262 0.8777

2006 0.4648 0,5377 0,8644

2007 0.4704 0,5610 0,5610 0.8538 0 ям

2008 0.4657 0,4657 0,5591 0.5591 0.8330 0.8330

2009 0,4617 0,5665 0.8163

2010 0,4583 0,5707 0.8030

2011 0,4556 0.5749 0.7923

2012 0,4532 0.5782 0,7838

2013 0,4513 0.5808 01ГГ0

2014 0,4496 0.5829 0.7715

2016 0.4486 0.5846 0.7672

2016 0,4475 0.5860 0.7637

2017 0,4467 0.5871 0.7609

2018 0.4460 0.5880 0.7586

2019 0,4456 0.5887 0.7568

2020 0.4451 0.5892 0.7564

2021 0,4448 0.5897 0.7543

2022 0.4445 0.5900 0.7533

2023 0,4443 0.5903 0.7526

2024 0,4441 0.5905 0.7620

2026 0.4439 0.5907

ЭТАЛОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Ка

Иа = а / аБ

а5 аБ = гэ / ХБ

а а *г/х

омет прогної

Рис. 4. Динамика эталонного коэффициента промежуточного потребления Источник: Национальные счета России в 2001-2008 годах: Стат. сб. / Росстат. М., 2009. 253 с.

версия

15082010

6/Р

1995 0,5034 1

1996 0,5075 0,976

1997 0,5075 0,954

1998 0,5085 0,894

1999 0,5057 0,893

2000 0,5030 0,903

2001 0,5021 0,945

2002 0,5006 0,929

2003 0,5006 0,935

2004 0,4997 0,925

2005 0,4969 0,930

2006 0,5001 0,929

2007 0,4992 0,942

2008 0,4963 0,938

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1/5

1/0

0,5

"РЕАЛЬНЫЙ" КОЭФФИЦИЕНТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Ка

^\^/>— '— Ка = Ог / Ох аз = гэ/хв

аБ

а а = г/х

отчет прогноз

Рис. 5. Динамика реального коэффициента промежуточного потребления

Рис. 6. Наблюдаемые значения и прогноз производительности труда по выпуску в основных ценах

Падение производительности труда в 2009 году произошло потому, что администрации регионов (во избежание социальных конфликтов) рекомендовала владельцам предприятий не увольнять сотрудников, а переводить их на второстепенные работы в надежде на восстановление деловой конъюнктуры. Мы полагаем, что рост производительности труда после кризиса продолжится, причем по ранее наблюдавшейся тенденции.

На рис. 7 представлены наблюдаемые значения и прогноз коэффициента реальной удельной оплаты труда. Этот коэффициент (к^и) представляет собой отношение номинальной величины оплаты труда в базисном году (ОТ) к произведению базисной оплаты труда (иОо) на базисный индекс потребительских цен (1РО:). На рис. 7 видно, как он рос за последнее время. Мы продолжили тенденцию, ограничив ее асимптотическим насыщением в районе трех. Чрезмерное повышение оплаты труда ведет к понижению валовой прибыли корпораций и сокращению корпоративных инвестиций. При вычислении удельной оплаты труда трудоустроенные россияне приравнивались к работающим мигрантам.

Для того чтобы модель балансировала производство и потребление, происходящее под воздействием различных факторов, приходится задаваться инфляционным фоном, т.е. предсказывать поведение индекса потребительских цен и дефляторов ряда основных показателей. После чего модель (решая в каждом году систему нелинейных уравнений) балансирует производство и потребление, находя попутно значения дефляторов выпуска и ВВП.

Рис. 7. Наблюдаемые значения и прогноз коэффициента реальной удельной

оплаты труда

Предсказание поведения базисных дефляторов основных показателей требует специалистов, знающих факторы рыночного ценообразования и имеющих опыт работы с агрегированными показателями. В динамике цен ряда показателей (особенно импорта, экспорта, инвестиций, конечного потребления государства) мы наблюдаем вопиющие отклонения, которые никакими рыночными механизмами не объяснить. Когда же мы их в прогнозе «приглаживаем», это должно иметь у специалистов конструктивную расшифровку в виде набора соответствующих мероприятий. Наблюдаемая динамика и экспертный прогноз базисных дефляторов основных макроэкономических показателей приведены на рис. 8 и рис. 9.

Поскольку нет официальной отчетности о темпах экспорта в 2009 году, его прогноз включал и этот год. Мы полагаем, что экспорт полностью восстановится только в 2012 году, после чего продолжит свой рост с некоторым насыщением (рис. 10).

Динамика и прогноз коэффициента перевода (рис. 11) имеют свою специфику. В стабильной экономической ситуации его значение колеблется в районе

0,9, но отчетные данные и прогноз выводят его на значение 1,2. Объясняется это тем, что за время активной фазы перестройки хозяйственного механизма в России произошло накопление значительного количества незавершенного строительства.

40

30

20

10

ДИНАМИКА БАЗИСНЫХ ДЕФЛЯТОРОВ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ □д

Ок ОС ' бпк ^

1РС

ОТЧЕТ

Рис. 8. Наблюдаемые значения и прогноз базисных дефляторов: индекса потребительских цен (1РС ); конечного потребления государства (Dg); валового накопления (Dk ); конечного потребления домашних хозяйств (фй ); конечного потребления организаций, обслуживающих домашние хозяйства (фпк)

Кроме того, в процессе резких структурных изменений в конечном потреблении были временно выведены из эксплуатации многие уже существующие производственные мощности, которые приобрели статус незавершенного строительства. Это привело к падению значения коэффициента перевода. Активизация хозяйственной деятельности и появление новых рынков сбыта продукции вернули в строй эти мощности при сравнительно небольших дополнительных капитальных затратах.

Рис. 9. Наблюдаемые значения и прогноз базисных дефляторов: инвестиций в основной капитал ( Фп ); экспорта (Фе); импорта ( Фт ); основных фондов (Ф/); вводов основных фондов фп’п’)

Процесс «реанимации» производственных мощностей и роста коэффициента перевода отражен на графике на интервале 1995-2008 гг. Со временем объем «дешевого» незавершенного строительства, безусловно, будет исчерпан, и текущим инвестициям будет соответствовать уже значительно меньшая величина вводов основных фондов.

Рис. 10. Наблюдаемые значения и прогноз базисного темпа экспорта

Рис. 11. Наблюдаемые значения и прогноз коэффициента перевода инвестиций во вводы основных фондов

Прогноз основных показателей экономики России

В соответствии с изложенным сценарием исходных данных, был проведен вычислительный эксперимент по расчету основных макроэкономических показателей экономики России. Были получены результаты, часть которых приведена на рис. 12-16. Официально расхождение в величинах базисного темпа роста произведенного и использованного ВВП трактуется как следствие смены методики исчисления темпов Росстатом.

Рис. 12. Наблюдаемые значения и прогноз базисных темпов роста произведенного ВВП

Как следует из полученных результатов (рис. 13), в первой пятилетке 20102015 гг. у нас будут колебания темпов экономического роста, которые к концу 2025 г. плавно затухнут. Существенное падение темпов инвестирования в основной капитал (рис. 16) говорит о неуклонном сокращении прибыли корпораций. Высокий инфляционный фон при ограниченном росте оплаты труда стабилизирует конечное потребление домашних хозяйств (рис. 16), которое является основным фактором роста производства. Денежные расходы корпораций растут, прибыль падает. Падают инвестиции, падают вводы (из-за уменьшения коэффициента перевода) и, соответственно, валовое накопление, что (вместе с торможением конечного потребления) ведет к торможению ВВП.

Все развитые страны уже давно отказались от режима высокой инфляции, несмотря на то что с ее помощью легче формировать доходную часть бюджета. Инфляция обирает население. Непосредственное воздействие на инфляционный фон в условиях рыночного хозяйственного механизма исключено. Его динамика — следствие самых разнообразных факторов. Но методы косвенного воздействия на него уже давно определены традиционными экономистами на качественном уровне. Для выхода из тупика необходимо:

- снизить ставку рефинансирования ЦБ России до нуля (ставка рефинансирования ЦБ почти 20 лет была больше 10%, опустившись только недавно до 7,5%);

- реанимировать кредитно-денежную систему, в рамках которой сейчас невозможно массовое кредитование корпораций. Стоимость кредитов коммерческих банков не должна превышать 3-4% годовых. Широко рекламируемая «помощь» государства при компенсации больших процентов за кредит коммерческих банков стимулирует только коррупцию;

- сократить отток капитала за рубеж;

- увеличить долю малого и среднего бизнеса в общей структуре производства;

- снизить индекс потребительских цен до 2% в год;

- устранить «ножницы» цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию и прекратить популистскую «регулировку» цен на потребительские товары;

- создать массовую ипотеку;

- увеличить долю венчурного капитала в инвестициях;

- активизировать государственную поддержку корпорациям при их выходе на внешние рынки.

Перечисленные недостатки хорошо известны правительству, и часть из них легко устранить. Но наше государство классовое, и постоянная медлительность правительства в снижении ставки рефинансирования ЦБ объясняется интересами финансовой олигархии. Парламент бессилен. Поэтому общественность может воздействовать на правительство, опираясь только на логику и официальные отчетные данные. Но и там много недостатков.

26 01 2011 26012011

ЛрУУ

лрУУ

[расчет '

руу

[расчет

1995 0,959 0.959 0,96

1996 0,964 0.964 0,96

1997 1,014 1.014 1,01

1998 0.947 0.947 0,94

1999 1.064 1.064 1,06

2000 1,100 1.100 1,09

2001 1,051 1.051 1,04

2002 1,047 1.047 1,04

2003 1,073 1.073 1,07

2004 1,072 1.072 1,07

2005 1.064 1.064 1.05

2006 1.082 1.082 1,06

2007 1.085 1.085 1.05

2008 1.052 1.052 1,03

2009 0.921 0.916 0,99

2010 1.043 1,06

2011 0.979 0,96

2012 0.998 1,00

2013 1.006 1,01

2014 1.022 1,02

2015 1.024 1,02

2016 1.026 1,03

2017 1.024 1.02

2018 1.021 1,02

2019 1.014 1.01

2020 1.011 1,01

2021 1.009 1,01

2022 1.007 1,01

2023 1.004 1,00

2024 1.002 1,00

2025 1 ООО 1,00

1,05

0.95

0.90

ГОДОВЫЕ ТЕМПЫ ПРОИЗВЕДЕННОГО И ИСПОЛЬЗОВАННОГО ВВП

А /1 /\

1 1 / \

1 Г Т /Л руу/ М 11 У

1 1/ 1 V 1 1

V Ар\Л/ отчет II V прогноз

Рис. 13. Наблюдаемые значения и прогноз темпов роста произведенного и использованного ВВП

26 01 2011 *12М А1.СГ 1Р

26 01 2011 отч*т отчет расчет

1995 64.06 66,41 66,06

1996 62.93 65,95 65,68

1997 60,02 64,69 63,52

1998 58,44 63.81 62.69

1999 63,08 63.96 68,08

2000 65,27 64,52 71,02

2001 65,12 65,57 71,62

2002 66,27 65,57 73,52

2003 67.15 65,98 75.15

2004 67,13 66,41 75,88

2005 68.60 66.79 78,10

2006 69.16 67.17 79,41

2007 70,81 68,02 81,80

2008 70,60 68.47 82,35

2009 69,36 66,995 79,05

2010 79.13

2011 74,87

2012 72,56

2013 71.27

2014 71,33

2015 71.74

2016 72,53

2017 73,32

2018 74,05

2019 74,38

2020 74,62

2021 74,75

2022 74.80

2023 74.72

2024 74,55

2025 7428

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ

л

V —

отчёт прогноз

/$' г$'' 1$' /£>•' »£>•' *£•'

Рис. 14. Наблюдаемые значения и прогноз численности занятых

26 01 2011 26 01 2011 лрМ р№

отчет расчет

1995 0,899 0,899

1996 0,819 0,819

1997 0.950 0,950

1998 0.880 0,880

1999 1,050 1,050

2000 1,174 1,174

2001 1,100 1,100

2002 1.028 1,028

2003 1,125 1,125

2004 1.137 1.137

2005 1,109 1,109

2006 1.167 1,167

2007 1.227 1,227

2008 1,099 1,099

2009 0,838 0,838

2010 1,092

2011 0,955

2012 0,994

2013 1,014

2014 1 048

2015 1,048

2016 1,049

2017 1.041

2018 1,034

2019 1,021

2020 1,016

2021 1,012

2022 1.009

2023 1,005

2024 1.003

2025 1 ООО

1.30

1,20

1,10

0,90

ГОДОВЫЕ ТЕМПЫ ИНВЕСТИЦИЙ ВОК

-А л/\ р1 N

Лг 1

і їі,;

II отчет 1 прогноз

Рис. 15. Наблюдаемые значения и прогноз темпов инвестиций в основной капитал

Рис. 16. Наблюдаемые значения и прогноз темпов конечного потребления домашних хозяйств

Заключение

Неразбериха с важнейшими отчетными данными, на основе которых составляется прогноз государственного бюджета, в любой развитой стране как минимум вызвала бы парламентские дебаты, а как максимум — реорганизацию статистического ведомства. Но у нас — полная тишина. Анализ сложившейся ситуации приводит к следующим выводам.

1. Правительство не может самостоятельно формировать систему управления экономикой. Все методические материалы для статистической отчетности по СНС поступают в Россию из-за рубежа от МВФ, Мирового банка и статистической комиссии ООН. Причем переводы текстов и детальные комментарии доступны только посвященным в таинства статистики. Даже составители университетских учебников по СНС оперируют общими категориями, не раскрывая алгоритмов исчисления темпов важнейших показателей3. Такое состояние «государственного мышления» типично для колониальных стран.

2. Отсутствие адекватных моделей и согласованных длинных статистических рядов важнейших экономических показателей (в том числе и по межотраслевому балансу) делает невозможным составление адекватных прогнозов для Минэкономики и Минфина, что было наглядно продемонстрировано во время кризиса 2009 г. У Правительства до сих пор нет аргументированного прогноза на 5 и 10 лет вперед.

3 Образцова О.И., Копейкина О.В. Система национальных счетов: учеб. / Гос. ун-т - Высшая школа экономики. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. 2008. 460 с.

3. Хронические неурядицы Росстата с показателями традиционными ме-то-дами устранить нельзя. Росстат необходимо передать в ведение РАН, провести ревизию всего методического аппарата, расчетных алгоритмов и решением Парламента утвердить финансирование его отдельной строкой в федеральном бюджете. Правительство в методическом плане не компетентно и не может требовать от Росстата адекватных показателей4.

4. Характерно, что до сих пор в отчетности Росстата отсутствуют темпы промежуточного потребления. Это не дает возможности оценить динамику коэффициента промежуточного потребления в сопоставимых ценах, которая указывает на степень материалосбережения в происходящих в экономике инновационных процессах.

5. Несмотря на многочисленные заявления о модернизации народного хозяйства, мы до сих пор не знаем, в каком направлении движется у нас научнотехнический прогресс (НТП), а именно: долю новой техники в составе вводов основных фондов, коэффициентов трудосбережения, коэффициентов материа-лосбережения, коэффициентов дополнительно созданной потребительской стоимости и т.д. В официальной отчетности и лексиконе отраслевых министров эти категории отсутствуют вообще, хотя по должности им следовало бы знать все о своих отраслях. Необходимо поручить РАН разработать методики исчисления вышеперечисленных показателей эффективности НТ-мероприятий.

6. Россия уже настолько интегрирована в мировую экономику, что прогноз ВВП России невозможен без прогноза мировых тенденций экспорта и импорта важнейших товаров и услуг. Ошибка докризисного прогноза Минэкономики была вызвана именно незнанием мировой экономической динамики. РАН должна разработать модель динамики мировой торговли.

7. Рутинная эксплуатация моделей мировой торговли и моделей экономической динамики России — сложное и затратное мероприятие. Для этого необходим большой вычислительный центр, а чтобы на результаты его деятельности не влияли политические факторы, он должен быть организационно независимым и финансироваться отдельной строкой федерального бюджета.

4 Бессонов В.А. Взгляд на российскую статистику со стороны пользователя // Вопросы статистики. 2009. № 5. С. 50-61.