CC BY
12
УДК 338.24.519
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ РЕГИОНА
О.В. Гонова
Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. К. Беляева
Статья посвящена изучению проблем государственного регулирования и оценке конкурентной среды на товарных рынках региона научно-обоснованными методами экономико-математического моделирования. Автором предлагается модель выявления доминирующего положения хозяйствующего субъекта на региональном товарном рынке, позволяющая провести анализ и прогноз его состояния на среднесрочную перспективу. По результатам модельных исследований предлагается дифференцированная система мер принятия управленческих решений территориальными антимонопольными органами.
Ключевые слова: доминирующее положение, интегральный критерий, конкуренция, товарный рынок, экономико-математическая модель.
Взятый в настоящее время в нашей стране стратегический курс на модернизацию системы управления и переход к экономическим методам хозяйствования выдвигает на первый план необходимость осмысления и определения различных аспектов государственной деятельности в новых, рыночных условиях. Один из основополагающих моментов в стабилизации экономической и социально-политической ситуации в России - устойчивое развитие отраслей и сфер агро-продовольственного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности страны. Именно поэтому создание развитой конкурентной среды на товарных рынках агропродовольственного комплекса является актуальной проблемой, требующей своего разрешения.
Законодательная практика государств с рыночной экономикой показывает, что основной целью регулирования деятельности монополий и защиты конкуренции в условиях свободного предпринимательства является обеспечение максимально эффективного использования рыночных механизмов для поддержания нормального конкурентного климата. Становление цивилизованного рынка невозможно без раз-
вития рыночной инфраструктуры, наличия достоверной информации о характере потребительского спроса, тенденциях его изменения, динамики оптовых и розничных цен, глубокого экономического анализа и прогноза состояния региональных товарных рынков. Для решения этих задач необходимо внедрение мониторинговых систем слежения за развитием спроса и наполнения рынка продовольствия в регионах, анализ и оценка состояния конкурентной среды [4].
Многочисленные исследования автора показали, что достижение поставленной цели возможно научно-обоснованными методами экономико-математического моделирования.
Задача сводится к тому, чтобы выявить в формализованном виде возможность злоупотребления своим доминирующим положением конкретного хозяйствующего субъекта на заданном товарном рынке регионального агропродовольственного комплекса и определить необходимость применения антимонопольным органом мер воздействия к нему. Для этого необходимо:
• отнести рынок к одному из классов с точки зрения конкурентных возможно-
стей (совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия);
• отнести хозяйствующий субъект к одному из классов (обладающий доминирующим положением, не обладающий доминирующим положением);
• отнести хозяйствующий субъект к одному из субъектных классов;
• оценить возможность изменения принадлежности как рынка, так и хозяйствующего субъекта к соответствующему классу в динамике;
• построить функцию принятия решения относительно возможности злоупотребления доминирующим положением;
• оценить значение интегрального показателя в соответствии с построенной функцией.
Таким образом, поставленная задача представляет собой многокритериальную задачу принятия решения в условиях неопределенности, имеющую следующую постановку: На множестве товарных рынков М выделим четыре класса М;, М; сМ, 1=1,...,4: совершенная конкуренция (СК), монополистическая конкуренция (МК), олигополия (О), монополия (М). Требуется принять решение о принадлежности рынка ш к какому-либо классу Мь Для отнесения исследуемого рынка к одному из классов сформулируем множество критериев X: {х;}, расположив их в виде иерархической структуры. Множество критериев X включает в себя подмножество частных критериев X : {х,}, подлежащих непосредственной оценке, и подмножество интегральных критериев Х:{х1}, Х = ХиХ, ХпХ = 0. Для определения значимости каждого из критериев, с точки зрения его влияния на принимаемое решение по классификации, присвоим каждому из критериев весовой коэффициент /ч: =1. Значения весо-
вых коэффициентов определяются экспертным путем и могут впоследствии корректироваться по мере накопления допол-
нительной информации о классификации рыночных структур.
Значения интегральных критериев рассчитываются как линейная свертка значений частных и интегральных критериев расположенных на следующем уровне иерархии и для которых интегральный критерий X; является «родителем»:
хі=ЕхЛ-
Как мы отмечали выше, значения частных критериев являются входной информацией для описываемой модели и подлежат непосредственной оценке. Сформируем для каждого из частных критериев порядковую шкалу. Отличительной особенностью порядковых шкал является их способность учитывать как количественные, так и качественные характеристики рассматриваемых процессов [3].
Вследствие разнородности частных критериев проведем нормализацию их значений, построив функции вероятностного распределения принадлежности исследуемого рынка к каждому из классов: Рр {Ри, і=1,-,4},
ХРц=1, (2)
где рц - вероятность отнесения исследуемого рынка к і-му классу по анализируемому критерию при получении ]-тл оценки на порядковой шкале критерия.
С учетом сформированного множества критериев, классификацию текущего состояния исследуемого рынка предлагается проводить поэтапно:
1. Осуществляется оценка рынка по всем частным критериям на основе соответствующих порядковых шкал.
2. Рассчитываются вероятностные показатели принадлежности рынка к каждому из классов: РСк, Рмк, Ро, Рм с помощью линейной свертки соответствующих значений вероятности и весовых коэффициентов для всей иерархии критериев.
3. Определяется класс, имеющий наибольший вероятностный показатель принадлежности к определенному классу рынка:
Ртек - шах {Рек, Рмк, Ро, Рм}-Для получения более объективной картины состояния рынка проводится исследование тенденции его развития в ретроспективном периоде и составляется прогноз возможности его количественного и качественного видоизменения и перехода из одного класса в другой в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Исходной информацией для анализа являются данные о состоянии рынка и о положении хозяйствующего субъекта, рассматриваемые в динамике:
• информация о товаре и участниках рынка (поставщиках и потребителях), позволяющая установить границы товарного рынка;
• число, состав и доли участников рынка;
• наличие и степень преодолимости барьеров проникновения новых участников на рынок;
• информация о затратах и прибыли участников рынка;
• информация о поведении участников рынка.
Аналогично методике классификации рынка, определим наиболее вероятное текущее положение хозяйствующего субъекта на рынке (доминирующее (Д) либо не доминирующее (НД)):
1.Проводим оценку положения хозяйствующего субъекта по всем частным критериям на основе соответствующих порядковых шкал.
2.Рассчитываем вероятностные показатели: Рд, Рнд с помощью линейной свертки соответствующих значений вероятности и весовых коэффициентов критериев для всей иерархии критериев.
3.Определим наиболее вероятное текущее положение хозяйствующего субъекта:
РтХеСк = шах {Рд, Рнд}, (3)
где Рд - вероятность признания положения хозяйствующего субъекта доминирующим; Рнд - вероятность признания положения хозяйствующего субъекта недоминирующим.
Составим прогноз возможности изменения положения хозяйствующего субъекта на рынке. Для прогнозирования значений численных критериев, таких как доля рынка, можно составить регрессионное уравнение на основе ретроспективного анализа состояния рынка за период 2-3 года. Уравнение регрессии базируется на статистическом массиве данных за исследуемый период и имеет вид:
У = ДО, (4)
где f(t) - функция, отражающая динамику анализируемого показателя и имеющая вид у = at + Ь, у = at2+bt+c, у=аеы и т.д.
Для определения вида функции f(t) воспользуемся аналитическим инструментарием регрессионного анализа, входящим в состав электронных таблиц Microsoft Excel. Excel обладает возможностями автоматизированного построения регрессионных уравнений следующего вида:
- линейная (у = at + b);
- логарифмическая (у = а 1п(х) + Ь);
- полиномиальная (у = at2+bt+c, у = at3+bt2+ct+d и т.д.);
- степенная (у = ахь);
- экспоненциальная (у=аеы);
- линейная фильтрация (скользящее среднее).
При построении регрессионной модели Excel рассчитывает значение коэффициента достоверности аппроксимации R , находящегося в пределах от 0 до 1 и характеризующего степень разброса точек относительно полученной теоретической функции. Для определения наиболее характерного вида функции f(t) в формуле 4 целесообразно построить регрессионные уравнения всех возможных типов и выбрать функцию, наиболее совершенно описывающую тренд, т.е. максимизирующую значение коэффициента R2[2],
На рис.1 представлен пример построения регрессионного уравнения средствами Microsoft Excel для одного из показателей.
Доля рынка хозяйствующего субъекта, %
Рис.1 Построение линии тренда в Microsoft Excel
Найдем вероятностные оценки изменения положения хозяйствующего субъекта в краткосрочном и долгосрочном периодах:
^краткоср — Шах {Рд краткоср, РнД краткоср}, (5) РХС долгоср
= тах {Рд
долгоср? РнД долгоср},(6)
ГДе Рд краткоср, •••, ?НД долгоср — ВерОЯТНОСТ-
ные оценки приобретения хозяйствующим субъектом соответствующего поло-
жения в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Полученные результаты позволяют нам получить интегральную оценку потенциальной возможности злоупотребления доминирующим положением исследуемого хозяйствующего субъекта на рынке. Для этого найдем отображение полученных вероятностных оценок на балльной шкале Рхс—►(У', где балльное значение определяется по шкале
табл. 1.
Таблица 1
Отображение вероятностных оценок доминирующего положения
на балльной шкале
Балльное значение С)х\ соответствующее положению хозяйствующего субъекта
пхс Доминирующее ( V д ) рхс -р max г Д охс Недоминирующее (^<нд ) РХС -р max гнд
10 1
Необходимо отметить, что с одной стороны, требуется объективно учесть многокритериальность реального положения хозяйствующего субъекта, а с другой стороны, мы должны учитывать четкое бинарное разделение доминирующего и недоминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке, определенное Законом «О защите конкурен-
ции» от 26.07.2006 г. № 135-03 [1]. Поэтому балльное значение С)х\ соответствующее реальному положению хозяйствующего субъекта, определим с учетом его возможной принадлежности к обоим классам по формуле:
(Г =Рд-(^с+Рнд-(^д, (7)
где С)д и 'ч'нд определяются в соответствии с таблицей 1.
Интегральную оценку потенциальной возможности злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением определим по формуле:
Qвзc
с*
тек ~тек
-<2
Д •(&
\^Т(
краткоср ^краткоср
-о
долгоср ^долгоср
(8)
где
охс о
тек 5 ^
краткоср 5
долгоср
реальные
отображения вероятностных оценок Р,
ХС
тек 5
%
тек , '"э краткоср , Ъдолгоср коэффициен-
ты, выражающие снижение степени уверенности соответственно в краткосрочном и долгосрочном прогнозе по отношению к оценке текущего состояния вследствие возрастания неопределенности (экспертным путем принимаем % тек 1?
^краткоср — 1/2, ^3долгоср — 1/4),
А = 10 - размах используемой балльной шкалы.
рхс Т) ХС
краткоср ^ долгоср ■>
Таблица 2
Интерпретация значения коэффициента (Звз и дифференцированная система мер принятия управленческих решений антимонопольными органами
Значение коэффициента Интерпретация
0 < (2Вз < 0,2 Хозяйствующий субъект развитой конкурентной среды. Положение хозяйствующего субъекта на рынке не представляет угрозы нарушения антимонопольного законодательства. Антимонопольные органы осуществляют контроль за процессами экономической концентрации.
0,2 < (2вз < 0,4 Хозяйствующий субъект “вялого” конкурентного состояния. Положение хозяйствующего субъекта на рынке соответствует нормам антимонопольного законодательства. Антимонопольный орган должен уделять особое внимание проведению постоянного мониторинга состояния конкурентной среды на товарном рынке. Усилить действенность предварительного и последующего контроля за реорганизацией предприятий участников, совершением гражданско-правовых сделок, приводящих к установлению контроля над хозяйствующими субъектами.
0,4 < (2Вз < 0,6 Хозяйствующий субъект депрессионно-концентрированного состояния. Хозяйствующий субъект находится в зоне возможного нарушения законодательства о конкуренции. Антимонопольные органы включают его в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке более 35 % и устанавливают контроль за его деятельностью, с целью своевременного предотвращения монополизации рынка.
0,6 < (2ВЗ < 0,8 Хозяйствующий субъект критического уровня монополизма. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке. Применение на практике жестких мер воздействия к нарушителям антимонопольного законодательства. В случае систематического осуществления монополистической деятельности - выдача предписания о принудительном разделении предприятия.
0,8 < (2ВЗ < 1 Хозяйствующий субъект гиперконцентрации. Критический уровень монополизации товарного рынка. Хозяйствующий субъект (группа хозяйствующих субъектов) явный монополист на рынке. Характеризуется уголовно-правовой ответственностью за монополистические действия и ограничения конкуренции. Со стороны антимонопольных органов возможно введение государственного регулирования цен на внутреннем товарном рынке РФ, либерализация условий международной торговли.
Значения показателя СЬзс могут находиться в пределах от 0 до 1, при этом большему значению показателя соответствует более высокий риск потенциального злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением.
Совместное рассмотрение интегральных показателей СЬзр и СЬзс позволяет проанализировать возможность злоупотребления своим доминирующим положением конкретного хозяйствующего субъекта на конкретном товарном рынке:
<3вз = ГШП{С)вЗР, Овзс}, (9)
где СЬзр - интегральная оценка потенциальной возможности злоупотребления доминирующим положением на рынке;
<3взс - интегральная оценка потенциальной возможности злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением.
Возможность злоупотребления доминирующим положением тем выше, чем менее конкурентным является товарный рынок и чем более устойчивым является доминирующее положение хозяйствующего субъекта.
Полученное нами в результате анализа значение коэффициента СЬз может являться основой для обоснованного принятия решения антимонопольным органом о характере своих действий по отношению к различным хозяйствующим
субъектам, действующим на товарных рынках (табл. 2) [4].
Модель позволяет провести анализ и прогноз состояния регионального товарного рынка в целом и отдельных хозяйствующих субъектов на нем, получить численную оценку потенциальной или реальной возможности злоупотребления доминирующим положением. Полученный интегральный критерий является объективной характеристикой, которая может лечь в основу принятия управленческого решения антимонопольным органом о характере своих действий по отношению к различным хозяйствующим субъектам, действующим на региональном товарном рынке АПК.
ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный Закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-Ф3// СПС «Гарант».
2. Багриновский, К.А. Экономикоматематические методы и модели (микроэкономика) /К.А. Багриновский, В.М. Матюшок. - М.: Изд-во РУДН, 1999.
3. Гонова, О.В. Анализ методов оценки уровня конкуренции на товарном рынке антимонопольными органами Российской Федерации. // Вестник научно-промышленного общества - Москва, 2002. Выпуск 5.
4. Гонова, О.В. Государственное регулирование региональной конкуренции на товарных рынках Ивановской области.// Молодая наука - развитию Ивановской области: Тезисы докладов научной конференции. - Иваново: Иван.гос.ун-т, 2005.
Рукопись поступила в редакцию 19.03.2011.
ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF ECONOMIC SUBJECT DOMINANT POSITION EXPOSURE WITHIN REGIONAL GOODS MARKET
O. Gonova
The article is devoted to government regulation problems research and regional goods markets competitive environment evaluation by the science-based methods of economic-mathematical modeling. The author offers the model of economic subject dominant position exposure within regional goods market that enables to analyze and predict its condition to medium-term perspective. By the results of model research the differentiated system of measured for territorial antimonopoly bodies’ decision making.
Keywords: dominant position, integral criterion, competition, goods market, economic-mathematical model.
