CC BY
22
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
Бусыгин В.П.
УДК330.101
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПОСЛЕ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ_
Развитие экономики в первой половине прошлого века можно рассматривать как поиск должного компромисса между широтой (многообразием как обсуждаемых социально-экономических феноменов, так и подходов к их анализу) и строгостью (методов такого анализа). Так, в течение первых десятилетий были достаточно широко распространены эволюционные подходы к анализу, эволюционные метафоры, раздавались призывы использовать «биологические, а не механические аналогии», придерживаться стандартов биологической науки и т.д. (см. подробнее, С. Боулс, Г. Гинтис [1], Р. Нельсон, С.Уинтер [3], Minski), подходы институциональной экономики. Но постепенно эти нестрогие подходы и приемы анализа широких (и не всегда четко очерченных) классов социально-экономических взаимодействий уступили место неоклассическому подходу (варианту экономической теории) и прежде всего теории общего равновесия, формализованным методам анализа идеализированных конкурентных рынков.
К середине XX века неоклассическая парадигма и, прежде всего, ее вальрасианский вариант становится господствующей в экономической теории. В 50-60 годах прошлого века эта парадигма достигает высокой степени завершенности, а общая теория экономического равновесия фактически оказывается для многих исследователей синонимом экономической теории в целом.
Продуктивность исследований в рамках данной парадигмы (и тем самым, ее привлекательность) в значительной степени определилась характером лежащих в ее основе предпосылок.
Это, прежде всего, рациональность и симметричная информированность экономических агентов:
- альтернативные варианты выбора (действий, поведения) заданы априорно, и точно известны принимающему решение индивиду;
- действия предпринимаются на основе полной и аккуратной оценки всех последствий
таких действий (насколько это возможно на основе имеющейся информации);
-оценка этих действий осуществляется на основе экзогенных предпочтений, определенных вне модели; социальные взаимодействия принимают формы контрактов (полных, достаточно простых типа наличных сделок или сделок спот).
Формально индивидуальное поведение характеризуется как решение оптимизационной задачи экономическим агентом, который полностью (или также как и другие участники сделки) информирован.
Институциональные условия представлены в крайне упрощенном виде (права собственности и институты представлены бюджетным ограничением; время -дисконтирующими множителями и не влияет на предпочтения индивида и т.д.).
Возрастающая отдача от масштаба при любой деятельности или отсутствует, или игнорируется. Технологические характеристики производства, характеристики (да и само количество) товаров, четко определены и общеизвестны.
Другими ключевыми предпосылками являются полнота системы рынков, (иногда и совершенная конкуренция), отсутствие издержек сделок, совершенный инфорсмент прав собственности, условий контрактов.
Субъект экономической деятельности при таком, подходе - небольшая модификация Робинзона Крузо с заменой детерминирующей ситуацию выбора природы на цены, на которые (в условиях совершенной конкуренции экономические агенты не оказывают никакого влияния, что предопределяет нестратегический характер их взаимодействий).
Ситуация характеризуется малообъяснимой (и не объясняемой в ее рамках) дихотомией: одни блага (физические) являются редкими, другие блага (прежде всего общественные-институты (прежде всего рынки), информация) являются свободными (см. подробнее, Bowles [6], Stiglitz [12]).
Связь между понятиями общественного блага и экстерналий не была вполне ясной из-за того, что общественные блага отождествлялись с особыми благами, тогда как экс-терналий определялись как побочные продукты решений (действий), предпринятых для обеспечения личной выгоды. Оставалось за рамками модели объяснение, почему одни рынки (рынки «обычных» благ) существуют, а другие (рынки экстерналий) - нет. Более того, явные и неявные (подразумеваемые) предположения теории (прежде всего, отсутствие издержек сделок и полная (симметричная) информированность) не позволяли ни понять, ни объяснить отсутствие таких рынков. На противоречивость посылок (явных и неявных), лежащих в основе традиционного неоклассического подхода к анализу экстерналий, обратил внимание Р. Коуз (Coase [7]). В своей работе «Проблема социальных издержек» он высказал убеждение (по-видимому, вслед за Эджвортом), что в отсутствие трансакцио-нных издержек все выгоды от обмена могут быть исчерпаны в рамках прямых переговоров заинтересованных сторон и при отсутствии организованных рынков.
Итак, хотя теория общего экономического равновесия была первой цельной элегантной и, с формально-логической точки зрения, безупречной теорией функционирования системы взаимосвязанных рынков, за упрощенные предпосылки, лежащие в ее основе, пришлось заплатить очень высокую цену. Теория, как основа анализа многих актуальных проблем современности, прежде всего ситуаций, для которых характерны неполнота системы рынков, их несовершенство, отсутствие ключевых институтов, обуславливающих эффективность рынков, оказалась бесполезной.
Оценки этой парадигмы очень различны, даже у ее оппонентов. Одна из самых критичных - оценка С. Боулса и Г. Гинтиса: кружной путь, который проходить было вовсе необязательно (Боулс, Гинтис [1]).
И, тем не менее, теория общего экономического равновесия предложила стандарты (строгости) анализа социально-экономических феноменов, от которых трудно будет отступить даже адептам альтернативных подходов к анализу4.
Так или иначе, к 70-х годам XX столетия на смену вальрасианской парадигмы приходят несколько исследовательских программ, в основе которых лежит отказ от одного или не-
скольких предположений вальрасианской парадигмы и «эндогенизация» экзогенных переменных (информированности агентов, предпочтений и т.д.). Многие из них остаются в рамках неоклассической парадигмы, для других характерен более радикальный разрыв с базовыми посылками этой парадигмы.
Так, в 70-х годах XX в. формируется новая парадигма (неоклассической) экономической теории. В ее основе - две революции.
Первая из них - «информационная революция», положившая начало информационной экономической теории, постулирующей асимметричную информированность экономических агентов - участников сделок.
Вторая (и связанная с первой) революция в методах анализа социально-экономических взаимодействий - развитие теории игр. Этате-ория сделала возможной замену концепции рациональности «изолированного» индивида на концепцию рациональности индивида, стратегически взаимодействующего с другими (равновесие по Нэшу соответствующим образом специфицированной игры). Благодаря развитию теории игр оказалось возможным отказаться от таких посылок анализа, как совершенно конкурентные рынки, от представления институциональных условий взаимодействия экономических агентов в крайне упрощенном виде, характерном для вальрасианской парадигмы. Стратегическое поведение экономических агентов стало рассматриваться в явном виде: они взаимодействуют друг с другом, а не с «природой» или каким-то параметрически заданным окружением. Таким образом, базовой единицей анализа становится контракт, понимаемый прежде всего как однократная двухсторонняя (добровольная ex ante) сделка, выполнение условий которой ex post обеспечивается третьей стороной (обеспечивающей совершенный инфорсмент и не требующих каких-либо затрат со стороны участников сделки).
Эти две революции сделали возможными попытки пересмотреть и другие положения неоклассической парадигмы путем акцентирования неконтрактной природы большей части социальных взаимодействий, растуще-йотдачи от масштаба, характеризующей различные социальные феномены.
В рамках новой парадигмы нашли свое объяснение многие парадоксы старой парадигмы, например, почему акции, обеспечивающие лучшую диверсификацию рисков по
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
сравнению с займами, играют более скромную роль в финансировании инвестиций, почему столь распространены «неэффективные» формы контрактных отношений как издольщина и т.д.
Тем не менее, и новая неоклассическая парадигма не преодолела в полной мере указанной выше дихотомии благ; вне рамок анализа часто остается объяснение становления и развития институциональной структуры, правил экономической игры, на что, собственно, и предъявляется заказ при анализе проблем экономического развития, реформирования экономик. Более того, новая неоклассическая парадигма оказалась основанной, как представляется, на еще более сильных предположениях относительно когнитивных возможностей индивида и поэтому - еще более благодатной целью для ее критиков как «неадекватной задаче исследования поведения экономических агентов в экономике как сложной системе» (См., например, Макашова [2]).
Отсюда внимание к различным вариантам эволюционных экономических теорий, возрождение интереса к неоавстрийской экономической школе, к работам Мизеса, Хайека. А в этих работах - прежде всего, к деталям становления рынков и регулирующих их функционирование институтов, развитию экономического порядка и институциональной среды, соотношению между спонтанностью и сознательными, планируемыми действиями, анализу сравнительной эффективности альтернативных институтов, поддерживающих экономическую деятельность, к междисциплинарному характеру исследования.
Однако, и особенно в отечественной литературе, часто эти альтернативные подходы рассматриваются как (во всем) конкурентные неоклассическому. Но так ли это? Точнее, всегда ли это так?
Представляется, что исследования в разных парадигмах скорее комплементарно, чем конкурентно . Поясним это утверждение.
Представляется, что задачи экономического анализа условно можно разбить на две группы:
- анализ работы существующих механизмов координации поведения субъектов;
- анализ изменений таких механизмов.
Как известно, исследования в рамках неоклассической парадигмы преуспели в решении задач первого типа. Более того, хотя последовательная позитивистская позиция («пред-
посылки теории не имеют значения, важно только то, насколько ее выводы соответствуют фактам») дает «основание» не интересоваться какими бы то ни было обоснованиями поведенческих предпосылок неоклассической парадигмы (гипотезы рационального поведения), наиболее серьезные исследователи в ее рамках рассматривали неоклассические модели как модели редуцированные, предполагая (надеясь), что эти лежащие в их основе поведенческие предпосылки могут получить строгое обоснование в рамках, в частности, эволюционного подхода (то, что называют «оборонительной» стратегией М. Фридмана, которая представлена в его известном эссе по экономической теории, (Friedman [8]).
Ряд исследователей воспринял такую «оборонительную» стратегию как «намек» на позитивную исследовательскую программу (Р. Нельсон, С. Уинтер [3]) и установили условия (правда, достаточно ограничительные), при которых эти предпосылки можно обосновать на основе некоторого процесса эволюционного типа, тем самым сделав эти модели более обоснованными (надежными) инструментами анализа соответствующих ситуаций. Естественно ожидать, что эти условия выполняются в ситуациях достаточно стационарных, повторяющихся, которые и характерны для проблематики неоклассического анализа.
Во многом положение с рациональностью при стратегическом взаимодействии представляется аналогичным. Так, обычная интерпретация действительно базируется на чрезвычайно сильных предположениях относительно когнитивных способностей индивидов, участвующих в стратегических взаимодействиях. Она исходит из того, что такая игра -модель некой ситуации, которая возникает только один раз; не предполагается, что игроки имеют какой-то опыт похожих стратегических взаимодействий, какую-то информацию, кроме информации, представленной всамой игре (правила функции выигрыша, структура информационных множеств и т.д.; по крайней мере, такой опыт и такая информация в явном виде не учитывается в формировании их ожиданий и поведения). Но вполне возможны и другие интерпретации игры, которые можно рассматривать как вариант «оборонительной» стратегии для концепции стратегической рациональности. Так, например, Осборн и Рубинштейн (Osborn, Rubinstein [11]) при написании своего известного учебника по теории игр опирались на следующую интерпретацию
игры, не «перегруженную» чрезмерными требованиями к когнитивным способностям игроков. «Игроки формируют свои ожидания относительно поведения других участников игры на основе информации о том, как ранее «разыгрывалась» эта игра или подобные ей игры». При этом последовательность таких игр («разыгрываний») можно моделировать на основе одной игры только в предположении, что между отдельными играми нет стратегической связи, которое, представляется несовместимым с предположением о рациональном поведении. Более того, как представляется, в рамках такой интерпретации возможно (при известных условиях) дать эволюционное обоснование поведенческой концепции, на которой основана концепция равновесия по Нэшу. Такого рода обоснование предоставляет концепция эволюционно стабильного равновесия. Этот тип равновесия, представляющего исход процесса эволюционного типа (отбора успешных стратегий поведения). Эволюционно стабильное равновесие часто оказывается равновесием по Нэшу предоставляя обоснование (эволюционного типа) для концепции равновесия по Нэшу. Более того, в случае, когда равновесий по Нэшу в игре много (и поэтому концепция такого равновесия теряет свою прогнозную силу, а значит, и привлекательность), идея эволюционно стабильного равновесия может представить программу усиления концепции равновесия, альтернативную традиционным (и имеющим тот недостаток, что предъявляет еще более сильные требования к когнитивным способностям индивидов).
Однако это не всегда так: эволюционно стабильное равновесие может не быть (и в достаточно «типичных» для экономической теории ситуациях) равновесием по Нэшу.
В этом случае две эти поведенческие концепции оказываются конкурентными и выбор между ними должен производиться на основе каких-то эмпирических исследований.
Ниже мы покажем, однако, что прогноз исхода стратегических взаимодействий, который дает концепция эволюционно стабильного равновесия в рассматриваемых ситуациях, представляется неубедительным.
Эволюционно стабильное равновесие модели рентоориентированного поведения Тал-лока не является равновесием по Нэшу.
Пусть V > 0 размер (оценка) ренты всеми игроками (пока будем полагать, что рента для всех одинакова).
Ожидаемый выигрыш игрока г:
Ut (хxN ) = у
х
n
xi +Z xi
-xi, i =1,...,n
] ф1
где V - оценка приза игроком г, хг - расходы (вклад, взнос) или уровень усилий игрока г. Если расходы всех игроков нулевые, то вероятность выиграть в борьбе за ренту для всех игроков одинакова, а ожидаемый выигрыш
и, (0,...,0) = - V.
п
Равновесие по Нэшу в этой игре - профиль стратегий (набор стратегий, по одной для каждого игрока) (х 1,..., хп) такой, что
и< (х l*,..., хП иг (Х -м-х^н Х{ , Х{ ХП ), МЯ любого допустимого хг .
Равновесие по Нэшух1,...,хп в этой модели находится как решение следующих задач: г =1,..., п:
и( (х l,..., х ,..., хм ) = v
- xi ^ max
xi >0
] *i
и имеет вид xi = x = у -
n -1
, i =1,...,n.
n
Совокупные расходы на борьбу за ренту • n-1
nx = у-< у, а значит, в такой постановке
n
рента рассеивается не полностью.
Эволюционно стабильное решение.
Определения эволюционно стабильного равновесия различаются в зависимости от деталей ситуации, но в данном контексте представляется оправданным такое определение:
эволюционно стабильная стратегия (ESS) -
ESS ^
это стратегия x , при которой для каждого 1
выполнено
Uj (x,xESS.....xESS
)< U (x,
соотношение xESS,...,xESS ) для всех
i ф ] и всех допустимых x ф x , где x - стратегия «мутанта», Uj (•) - ожидаемый выигрыш мутанта, Ut (•) - ожидаемый выигрыш немутан-
ESS ESS
та. (x,x ,...,x ) называют эволюционно
стабильным равновесием.
Эволюционно стабильная стратегия x ESS является решением задачи
U1 (x,xESS.....xESS)-Ui (x
для всех i = 2,...,n. Простые вычисления пока-
ESS у
зывают, что эта стратегия имеет вид x = —, и
n
не совпадает с вычисленной выше стратегией (равновесной по Нэшу). Заметим, что суммар-
, xESS.....xESS )
max
x >0
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ные затраты популяции на борьбу за ренту не
ESS
зависят от числа участников nx - v, а рента полностью рассеивается.
Эволюционно стабильное равновесие не является равновесием по Нэшу (в олигополии Курно).
В симметричном случае прибыль фирмы i: f Л
Я i ( У )-p Yi + X У] Yi _ c( Yi )
V j *i J
где p(Y) - обратная функция спроса на продукцию отрасли и с(у) - функция издержек фирмы (одинаковая для всех фирм).
Равновесная по Нэшу стратегия у (каждой фирмы) - решение задачи
p'(Y*) + p(Y*) = c'{y*), где Y* - суммарный выпуск отрасли. Очевидно, что p' (Y * c' (y *).
Как и выше, поскольку рост выпуска каждой фирмы не влияет «в первом приближении» на ее прибыль, но снижает прибыль каждого конкурента, равновесие по Нэшу не является эволюционно стабильным.
Эволюционно стабильная стратегия (каждой фирмы) yESS является решением задачи f Л
"XУ] Yi _c(Yi )_
луга). Пусть цена молока равна р, стоимость одной коровы равна с, тогда индивидуальная прибыль /-го фермера при данных стратегиях у(размере стада прочих фермеров) равна
Яi (Yi,Y-i )- pYiФ Yi +XY
] *i
~cYi -
-p
Yi
Yi +X Yi
j *i
Yi +X Yj
j *i
~cYi
Yi
j *i
Yi +X Y
ESS |y ESS _ c /
j \У k c
j *l
(yEss )
mas.
Yess совпада-
Поэтому р(У ) = c7 (у )
ет с объемом выпуска «конкурентной» отрасли (когда как производители и потребители -«ценополучатели» и цена уравнивает спрос и предложение).
Эволюционно стабильное равновесие в ситуации «Трагедия общины».
Предположим, что каждый из m фермеров имеет свободный доступ к общественному пастбищу. Каждый из них выбирает размер своего стада коров у1 >((г =1,...,т). Все коровы одинаковы, и одна корова дает ф литров молока, причем это количество зависит от размера всего стада Y = Хт=1 Уг, то есть ф = ф^). Если
фермер имеет у/ коров, то он получает от них у, ф^ ) литров молока.
Пусть f(Y) = Yф(Y) - зависимость общего надоя молока со всего стада (как функция от его размера). Предположим, что f(0)= 0, f'(..)
положительна и убывает. Убывание f1 (..) отражает падающую эффективность (истощение
Равновесие при свободном использовании луга - это равновесие по Нэшу соответствующей игры, т. е. набор стратегий у,, удовлетворяющих следующим условиям: у/ еагдтахп, (у{,у_, ). Если же вести выпас как единое предприятие, то оптимальным будет общий размер стада Y, максимизирующий совокупную прибыль от выпаса
Y е агдтах^^)_cY Предположим, что т>1, и равновесие (у1) и оптимальный размер стада Y существуют. Тогда -
_ т
Y =£у, >Y,
г =1
т. е. свободный доступ к общинному пастбищу приводит к избыточному размеру стада. Действительно, условия первого порядка для внутреннего (в смысле у, > 0У/) равновесия по Нэшу имеют вид
p
Y ~Yi f(v>
(Y)+&' (Y)l = c
Y'
Y
mc.
суммируя которые, получаем
р( f ^)+f' (Y ))=
С другой стороны, условия первого порядка для оптимального размера общественного
стада Y (при Y > 0) имеет вид
pi f/1 Y
- c.
Преобразуя эти два соотношения, получа-
ем
(
\
mi f/^YJ-f/(Y)\-(m_1)
Поскольку f'(..) убывает, то Y > Y.
^ _ f'(Y)
VJ
> 0.
Неоптимальность равновесия объясняется тем, что когда фермер максимизирует свою прибыль, он не учитывает своего влияния на прибыль других. Действительно, воспользовавшись тем, что при у{ > 0
i
dy<
= Р^ Y
(
i ' (Y)-
f (Y )
Y
< 0 при i ф j
и, учитывая характеристику равновесия
^ = 0,
дУ]
получим, что в точке равновесия выполняется соотношение
т длд
j >0
j=1 dy j dyi j=1
Это означает, что фермер мог бы увеличить общую прибыль, сократив свое стадо и используя пастбище менее интенсивно. И наоборот, фермер мог бы, «немного» увеличив размер своего стада, снизить прибыль всех других фермеров. Заметим, что его прибыль при этом в первом приближении не изменилась бы. Т.е. здесь мы имеем тот же эффект, что и в двух других рассмотренных выше примерах.
Таким образом, эволюционно стабильное равновесие и в этой игре не является равновесием по Нэшу. Нетрудно видеть, что в этом случае, однако, в отличие от приведенных выше примеров, эволюционно стабильная стратегия зависит от величины общины:
i (y£SS )
Р-
m
c.
У ^ т-1, Продемонстрированный эффект носит весьма общий характер и встречается в ситуациях загрязнения среды, совместного использования всех видов общих ресурсов (дорог, мест отдыха, ... ). И во всех этих ситуациях мы будем наблюдать расхождение между (одинаково привлекательными) двумя концепциями равновесия.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. С. Боулс и Г. Гинтис Валърасианская экономическая теория в ретроспективе. Москва: Истоки, ИД ГУ ВШЭ, 2006, C. 301-338.
2. Н. Макашова Эволюционные идеи в эконо-
мике: история и современность. Москва: Истоки, ИД ГУ ВШЭ, 2006, C. 6-10.
3. Р. Нельсон и С. Уинтер Эволюционный подход в экономической науке. Москва: Истоки, ИД ГУ ВШЭ, 2006, C. 53-90.
4. Т. Сэндлер Экономические концепции для общественных наук, перевод с английского. Москва: Весь Мир, 2006. - 462 с.
5. Ф. Хайек Контрреволюция науки (Этюды о злоупотреблениях разумом). http: //www.bertarium.ru/bertarium/contrrev.
6. S. Bowls Microeconomics (Behavior, Institution, and Evolution), Russel Sage Foundation, New York, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2004. - 620 c.
7. R. Coase The Problem of Social Cost. - Journal of Law and Economics, 1960, v. 3, No. 1.
8. M. Friedman Essays in Positive Economics. University of Chicago Press, 1953. 511 p.
9. F. Hayek The Use of Knowledge in Society. -American economic Review, 1945, September, vol. 35. pp. 72-86.
10. B. Hehenkamp, W. Leininger, Possajermikov Evolutionary rent-seeking - CESifo Working Paper, No. 620, December 2001. 72 p.
11. M. Osborn and A. Rubinstein. A Course in Game Theory - The MIT Press. 417 p.
12. J. Stiglitz The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics- Quarterly Journal of Economics, 115(4), November 2000, pp. 1441-78.
13. O. Williamson The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. -Journal of Economic Literature, 38 (3), September 2000, pp. 595-613.
