Эконометрический анализ цен на акции ГМК "Норильский никель" Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Секция «Информационно-экономические системы»

УДК 330.43

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕН НА АКЦИИ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

Д. С. Лукашевский Научный руководитель - Е. В. Филюшина

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31

E-mail: filyushina@sibsau.ru

Анализируется цена 1 шт.акции ГМК«Норникель», за период с 23.09.2015 по 22.19.2016 гг. Полиномиальная линия тренда второй степени адекватно описывает данные. Все коэффициенты этого уравнения статистически значимы. Уравнение адекватно опытным данным. Остатки гомоскедастичны. Выявлена автокорреляция остатков первого порядка и построено новое уравнение, у которого нет автокорреляции остатков.

Ключевые слова: линия тренда, уравнение регрессии, остатки, гомоскедастичность. ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE PRICES OF SHARES OF "NORILSK NICKEL"

D. S. Lukashevskii Scientific Supervisor - E. V. Filyushina

Reshetnev Siberian State Aerospace University 31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation E-mail: filyushina@sibsau.ru

The article examines the price for 1 pc. "Norilsk Nickel", for the period from 23.09.2015 on 22.19.2016 years. Second-degree polynomial trendline adequately describes the data. All coefficients of this equation are statistically significant. Equation adequately the experimental data.Remains of homoscedasticity. Revealed first-order autocorrelation of residuals, and built a new equation, which does not have autocorrelation.

Keywords: trend line, regression equation, remainders, homoscedasticity.

Группа компаний «Норникель» - это: крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире производителей платины и меди.

«Норникель» производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.

основными видами деятельности предприятий Группы являются:

8. поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых

9. производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

Производственные подразделения Группы находятсяв России и в Европе.

Для анализа были взяты данные цен на никель 2015 - 2016год [1].

Была получена следующая итоговая статистика:

Асимметрия показывает несимметричность распределения величины, а так как этот показатель положителен и меньше 0,5, значит, асимметричность данных незначительна и есть правосторонняя асимметрия. Эксцесс - отрицателен, кривая распределения близка к нормальной и расположена чуть выше.

Коэффициент вариации для данных равен 52 %, что говорит об однородности данных, т. е. разброс данных относительно средней невелик.

По данным были построены разные линии тренда.

Актуальные проблемы авиации и космонавтики - 2017. Том 2

С экономической точки зрения более подходящей для прогноза будет линия полиномиальная 2-й или 3-й степени, так как линия тренда 4-й и выше степеней спускается вниз.

Быстрота роста цен на акции не соответствует линии 3-й степени и маловероятно, что цена поднимется выше в 2016,чем цена за акцию в 2015 году. Таким образом, для прогноза цены подходит больше линия 2-й степени.

Полученное уравнение регрессии для полиномиальной линии 2-й степени имеет вид:

yt = 8*10 -912 + t + 422,69

где y t цена акции, t номер дня.

Данное уравнение описывает 96 % данных и адекватно опытным данным. Все коэффициенты значимы. Остатки гомоскедастичны.

Остатки уравнения регрессии остатков были проверены на автокорреляцию, вывод - есть автокорреляция только первого порядка. Автокорреляция остатков устранена, и полученное уравнение можно использовать для прогноза. Окончательное уравнение регрессии:

y = 8*10 ~912 + t + 422,69 + 0,98 е., et

t t 1 , t - остатки

В статье использовались методики и результаты, полученные в работе [2-7].

Библиографические ссылки

1. Динамика курса акций ПАО ГМК «Норникель»[Электронный ресурс]: база данных -Электрон.дан. - Режим доступа:http://www.nornik.ru/investoram/akczioneram/informacziya-o-torgax- Загл. с экрана.

2. Александрова У.А., Сенашов С.И. Анализ статистики посещаемости сайта типичного красноярского кинотеатра//Актуальные проблемы авиации и космонавтики.2014 Т.1№10.с.356.

3. Худяева Т.В., Сенашов С.И. Анализ динамики поступления налогов и сборов по уфнс России по Красноярскому краю.//Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2013. Т. 1. №

9. С. 440.

4. Галицкая Д.А., Сенашов С.И. Анализ среднесуточного количества заказов ООО «Арисуши» за период 15.06.2012-09.06.2013 гг//Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 1. № 10. С. 359-360.

5. Захарова Е.С., Сенашов С.И. Анализ изменения общей численности населения США за период с 01.11.1983-01.10.2013 гг.//Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 1. №

10. С. 369-370.

6. Карабицина Е.Ф., Сенашов С.И. Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий в городе Красноярске в период с января по ноябрь 2013 г.//Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 1. № 10. С. 372-373

7. Kovalev V.F., Pustovalov V.V., Senashov S.I. Differential Equations. 1993. Т. 29. С. 1521.

© Лукашевский Д. С., Филюшина Е. В., 2017