CC BY
5
Секция «Информационно-экономические системы»
УДК 330.43:519.2
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НА ПАЛЛАДИЙ
А. О. Данилов Научный руководитель - С. И. Сенашов
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31
E-mail: dan111@gmail.com
Моделируются цены на палладий по 365 данным временного ряда на Лондонской фондовой бирже в период с 07.11.2017 г. по 07.11.2018 г. В процессе подбора наиболее подходящей оказалась полиномиальная линия тренда второй степени. Все коэффициенты этого уравнения статистически значимы. Уравнение адекватно опытным данным. Остатки гомоскедастичны. Построенная модель позволяет делать прогноз на 2 недели с ошибкой, не превышающей 5%. Автокорреляция остатков первого порядка найдена и устранена.
Ключевые слова: эконометрический анализ, линии тренда
ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE AVERAGE PRICE OF PALLADIUM
A. O. Danilov Scientific supErvisor - S. I. Senashov
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation E-mail: dan111@gmail.com
Palladium prices are modeled according to 365 data of the time series on the London Stock Exchange from November 7, 2017 to November 7, 2017. In the process of selecting, the most suitable was a polynomial trend line of the second degree. All coefficients of this equation are statistically significant. The equation is adequately experienced. The remains are homoscedastic. The constructed model allows you to make a forecast for 2 weeks with an error not exceeding 5%. Autocorrelation of first order residues was found and eliminated.
Keywords: econometric analysis, trend lines.
Для анализа были взяты данные о стоимости цен на палладий на Лондонской фондовой бирже в период с 07.11.2017 г. по 07.11.2018 г. из источника [1].
Большая часть потребления палладия приходится на системы очистки выхлопных газов автомобилей. В этой области палладий используется для изготовления каталитических нейтрализаторов выбросов, установка которых на автотранспорте является обязательной и регламентируется на законодательном уровне в большинстве стран мира.
Палладий в силу своих уникальных каталитических свойств, обеспечивающих эффективность химической реакции на протяжении всего цикла эксплуатации автомобиля, практически не имеет альтернатив, кроме платины, которая преимущественно применяется в дизельных автомобилях. Потребление палладия в автомобильной промышленности в 2017 году выросло на 8 тонн, обновив исторический максимум. Это было обусловлено тремя группами факторов:
1) уверенный рост мирового автопроизводства;
2) изменения в структуре транспорта;
3) ужесточение регуляторных требований в отношении выбросов загрязняющих веществ.
В 2017 году цена палладия выросла на впечатляющие 42% и в конце года достигла максимума за 16 лет в 1058 долл. США / тр. унцию.
Актуальные проблемы авиации и космонавтики - 2019. Том 2
По итогам года темпы роста котировок металла показали одну из лучших динамик среди всех сырьевых товаров. В конце сентября цена на палладий впервые за 16 лет установилась на более высоком уровне, чем цена на платину. В течение года на котировках драгоценных металлов также положительно сказались слабость доллара относительно других валют, а также общая геополитическая напряженность, в том числе вокруг ядерной программы КНДР [2].
По результату анализа была получена следующая итоговая статистика: средняя цена палладия в течение года составляет 995,444 р.; наиболее часто встречающаяся цена - 1028,025 р.
Величина показателя асимметричности положительна, следовательно, имеет место правосторонняя асимметричность данных. Поскольку показатель эксцесса меньше нуля, наблюдается плосковершинное распределение относительно нормального.
Коэффициент вариации данных равен 0,3 %, что говорит об однородности данных.
Были составлены и проанализированы несколько типов уравнений тренда. Наилучшая линия тренда - полиномиальная второй степени:
y = 1076,3 -1,1596* + 0,0029t2,
где t - номер дня, y - значение цены на палладий в день t.
Квадратичная модель адекватна опытным данным. Коэффициенты регрессии значимы.
Также полученные остатки были проверены на автокорреляцию первого порядка по тесту Дарбина - Уотсона. Он показал наличие автокорреляции.
Автокорреляция остатков устранена и уравнение авторегрессии для остатков имеет вид:
et = 0,9794* e t-1,
где et - остатки.
Окончательное уравнение регрессии имеет вид:
у = 1076,3 - 1,1596t + 0,0029t2 + 0,9794*et-1.
Полученное уравнение можно использовать для прогноза на 14 дней и оценки прогноза.
В работе использованы методики и результаты, полученные в [3-6].
Библиографические ссылки
1. Богатый хомячок [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://bhom.ru/commodities/ palladii/?sb. (дата обращения: 07.02.2019)
2. Годовой отчёт ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ar2017.nornickel.ru/metals-market/palladium (дата обращения: 07.02.2019)
3. Александрова У.А., Сенашов С.И. Анализ статистики посещаемости сайта типичного красноярского кинотеатра // Материалы X Всероссийской научно-практической конференции творческой молодежи «Актуальные проблемы авиации и космонавтики» 2014. Т.1. №10. С.356.
4. Kovalev V.F., Pustovalov V.V., Senashov S.I. Differential Equations. 1993. Т. 29. С. 1521.
5. Соболь А. С., Сенашов С.И. Обработка «больших данных» в телекоммуникационных компаниях // Материалы X Всероссийской научно-практической конференции творческой молодежи «Актуальные проблемы авиации и космонавтики» 2014. Т.1. №10. С. 391.
6. Тимофеев В.Е., Савостьянова И.Л. Анализ изменения объема выпуска штампованных автомобильных колес ООО «КРАМЗ» // Материалы X Всероссийской научно-практической конференции творческой молодежи «Актуальные проблемы авиации и космонавтики». 2014. Т. 1. № 10. С. 392.
© Данилов А. О., 2019
