Большие циклы солнечной активности как основа больших циклов конъюнктуры Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК338.27

Владимир Алексеевич Белкин

Челябинский филиал Института экономики УрО РАН

БОЛЬШИЕ ЦИКЛЫ СОЛНЕЧНОЙАКТИВНОСТИ КАК ОСНОВА БОЛЬШИХЦИКЛОВ КОНЪЮНКТУРЫ

В статье была выявлена сильная связь больших циклов солнечной активности с большими циклами коньюнктуры Кондратьева с использованием статистики по ВВП США, индексу потребительских цен, уровню безработицы, процента по кредитам в США за период 1913-2009 гг.

Ключевые слова: большие циклы коньюнктуры Кондратьева, А. Л. Чижевский, большие солнечные циклы, цикличность инфляции, цикличность безработицы, цикличность стагфляции, цикличность ссудного процента, циклы солнечной активности, циклическое развитие экономики, прогнозирование экономических кризисов, прогнозирование инфляции, прогнозирование безработицы.

Гипотеза о связи больших солнечных циклов и больших циклов коньюнктуры была высказана великим отечественным учёным А. Л. Чижевским. В дальнейшем японский учёный Симанака Юдзи на материалах японской экономики за 100 лет подтвердил данную связь и установил, что пяти солнечным циклам соответствует большой цикл коньюнктуры Кондратьева. В настоящей статье мы постараемся проверить указанную гипотезу А. Л. Чижевского на материалах экономической статистики США за 1913-2011 гг.

Особенно ярко обратная тесная связь больших циклов солнечной активности и реального ВВП США видна на примере последнего большого цикла ВВП США, который должен завершиться в 2020 г. (см. рис. 1). За период с 1964 по 2009 годы коэффициент парной корреляции оказался равным -0,898. На рис. 1 нами были взяты только точки перегиба кривой солнечной активности, то есть только годы максимумов и годы минимумов солнечной активности.

Значения индекса ВВП США были взяты с сайта бюро экономического анализа США [1] с временным лагом в один год, то есть на следующий после экстремума солнечной активности год. Данные о солнечной активности, а именно, среднегодовые значения чисел Вольфа, были взяты с сайта центра анализа данных по влиянию солнца (Бельгия) [5].

На рис. 2 представлена диаграмма, показывающая тесную связь циклов Кузнеца с циклами солнечной активности. При её построении мы взяли значения индекса ВВП США только в годы, следующие за годами максимумов солнечной активности.

Диаграмма показывает, что циклы Кузнеца соответствуют примерно двум циклам солнечной активности. Средняя длительность данных циклов за период с 1937 по 2000 годы оказалась равной 21 году. Данная связь может использоваться для прогнозирования динамики ВВП в долгосрочной перспективе. Например, из неё следует, что отрицательные темпы роста ВВП США наиболее вероятны в 2014 г. - годе, следующим за 2013 - годом очередного прогнозируемого максимума СА.

Диаграмма, представленная на рис. 3, показывает тесную связь циклов Жюгляра с циклами солнечной активности. А именно, каждый год, следующий за годом максимума СА, является годом снижения индекса ВВП США вплоть до отрицательных значений за исключением 1948 года, что нами связывается с резким снижением государственных закупок в 1945-1947 гг., то есть с экстремальными обстоятельствами.

© В. А. Белкин, 2012.

■ Число Вольфа

“ Индекс реального ВВП США с лагом в 1 год, %

------Полиномиальный (Число Вольфа)

------Полиномиальный (Индекс реального ВВП США с лагом в 1 год, %)

Рис. 1. Тесная обратная связь большого солнечного цикла и большого цикла ВВП США 1964-2013 гг. (2013 г. - прогноз автора)

ЧЕЛЯБИНСКИМ ГУМАНИТАРИИ 2011 №4 (17)

—■—Индекс ВВП США с лагом в 1 год, %

Рис.2. Связь циклов Кузнеца с годами максимумов солнечной активности (2014 г. -прогноз автора)

Годам, следующим за минимумами СА, соответствуют положительные значения индекса ВВП США (кроме 1945 года, по вышеуказанной причине). Вследствие того, что в рассмотренный период попали годы второй мировой войны, значение коэффициента корреляции оказалось значительно ниже, а именно, 0,434.

Если же исключить период второй мировой войны и взять только годы максимумов солнечной активности (см. рис. 4), то становится очевидной сильная обратная связь больших циклов максимумов солнечной активности и больших циклов ВВП США (коэффициент парной корреляции равняется - 0,815).

Годам, следующим за минимумами СА, соответствуют положительные значения индекса ВВП США (кроме 1945 года, по вышеуказанной причине). Вследствие того, что в рассмотренный период попали годы второй мировой войны, значение коэффициента корреляции оказалось значительно ниже, а именно, 0,434.

Если же исключить период второй мировой войны и взять только годы максимумов солнечной активности (см. рис. 4), то становится очевидной сильная обратная связь больших циклов максимумов солнечной активности и больших циклов ВВП США (коэффициент парной корреляции равняется - 0,815).

На протяжении большого периода времени (75 лет) наиболее тесная прямая связь между большими циклами минимумов циклов солнечной активности и большими циклами индекса ВВП США показана на рис. 5. Соответствующий коэффициент корреляции оказался равным 0,745. Обращаем внимание читателей, что период времени между двумя последовательными точками на диаграмме на рис. 5 равняется 10-12 лет.

Рис. 3. Связь циклов Жюгляра с циклами солнечной активности

ЧЕЛЯБИНСКИМ ГУМАНИТАРИИ 2011 №4 (17)

Рис. 4. Обратная связь максимумов солнечной активности и больших циклов ВВП США

Специально для наших оппонентов, указывающих на возможность случайных совпадений, мы увеличили количество лет до 95. На рис. 6 представлена диаграмма, показывающая тесную связь циклов индекса потребительских цен (ИПЦ) с циклами солнечной активности. Информация об ИПЦ была взята с сайта бюро статистики труда министерства труда США [2]. На данной диаграмме годы чередуются в следующем порядке: год минимума солнечной активности (начиная с 1913 г.), год максимума солнечной активности (начиная с 1917 г.) и третий год после максимума солнечной активности (начиная с 1920 г.).

Каждому максимуму солнечной активности (за исключением только максимума 1928 г.) соответствует максимум ИПЦ в рамках циклов Жюгляра. В периоды от максимума солнечной активности до третьего года после него инфляция снижается за весь период наблюдений (95 лет). В периоды от минимума до максимума солнечной активности инфляция растёт во всех циклах Жюгляра, кроме периода 1923-1928 гг.

Выявленные нами закономерности могут быть использованы для прогнозирования потребительской инфляции на основе прогноза ближайшего цикла солнечной активности. А именно, исходя из того, что ближайший максимум солнечной активности прогнозируется в июне 2013 года, можно заключить, что в 2012 и 2013 гг. ИПЦ в США будет расти, а в 2014-2016 гг. - снижаться.

На том же сайте [3] нами были взяты данные об уровне безработицы в США и построена аналогичная диаграмма (см. рис. 7), показывающая тесную связь циклов солнечной активности и уровня безработицы и позволяющая прогнозировать её динамику. В течение всего большого периода наблюдений (61 год) каждому максимуму солнечной активности соответствовал минимум уровня безработицы, а каждому третьему году после максимума - максимум уровня безработицы в рамках циклов Жюгляра (кроме 1971 года).

Данные выявленные нами связи циклов безработицы и циклов солнечной активности могут использоваться для прогнозирования динамики безработицы. А именно, до 2013 г. продолжится снижение безработицы, а в 2014-2016 гг. возобновится её рост. В 2016 году будет наблюдаться ближайшим максимум уровня безработицы в США, а с 2017 г. начнётся её снижение.

Удивляет почти полная симметричность повышательной и понижательной волн большого цикла уровня безработицы 1957-2013 гг. (см. рис. 7). Такой же симметричностью обладает и повышательная и понижательная волны инфляции в США (см. рис. 6) за тот же период времени. Эти явления имели место, несмотря на личности президентов и проводимую ими экономическую политику! Хотя каждый из них (не исключая и наших президентов) каждое снижение безработицы и инфляции ставил себе в заслугу.

Интересно отметить выявленную нами прямую среднюю связь минимумов солнечной активности в соответствующих 11-летних циклах и больших циклов потребительской инфляции в США (см. рис. 8). Соответствующий коэффициент корреляции оказался равным 0,56.

Аналогичная средняя связь имеет место и между большим циклом минимумов солнечной активности и уровнем безработицы в США (см. рис. 9.). Соответствующий коэффициент корреляции оказался равным 0,62.

Не менее интересной представляется выявленная нами тесная прямая связь уровня стагфляции, определяемой как сумма уровня безработицы и ИПЦ (коэффициент печали), с одной стороны и минимумов солнечной активности с другой (см. рис. 10). Соответствующий коэффициент парной корреляции оказался равным 0,74.

Рис. 6. Циклы солнечной активности как основа циклов потребительской инфляции в США (2013 г. - прогноз автора)

чо

ЭКОНОМИКА

оо

о

Рис. 7. Связь циклов солнечной активности с циклами уровня безработицы в США

(2013 г. - прогноз автора)

ЧЕЛЯБИНСКИМ ГУМАНИТАРИИ 2011 №4 (17)

16 -I

14

12

10

8

6

4

2

0-

■ Число Вольфа ♦ -ИПЦвСША, (дек./дек.), %

1 1 1

/ 1 *

1 » * * * \ / » ' 1 » » * \» 1

1 4 ♦ * * « 1 > » # ♦ М

1 >

V'

1913 1923 1933 1944 1954 1964 1976 1986 1996 2008

1,4 5,8 5,7 9,6 4,40833 10,2 12,55 13,4 8,625 2,86667

1 2,4 0,8 2,3 -0,7 1 4,9 1,1 3,3 0,1

г 6

3

3

с

2 з

- -1

Годы минимумов солнечной активности

■Число Вольфа ■ ♦ ■ ИПЦ в США, (дек./дек.), %

5

4

0

Рис. 8. Средняя прямая связь больших циклов минимумов солнечной активности и больших циклов потребительской инфляции в США

Мы также выявили тесную прямую связь большого солнечного цикла минимумов солнечной активности и большого цикла ставки по кредитам прайм-рейт (см. рис. 11). Коэффициент корреляции оказался равным 0,663. Информация о значениях ставок прайм-рейт была взята нами с сайта экономической статистики МОЯТСАСЕ-Х [4].

Таким образом, для прогнозирования больших циклов коньюнктуры Н. Д. Кондратьева наибольшее значение приобретают астрофизические прогнозы минимумов солнечной активности в предстоящем большом цикле солнечной активности. Вышеуказанную гипотезу А. Л. Чижевского следует считать подтверждённой на материалах экономической статистики США, охватывающих период около 100 лет.

Рис. 10. Тесная прямая связь большого цикла стагфляции в США и большого цикла минимумов солнечной активности

Абсолютный минимум солнечной активности, то есть полное отсутствие пятен на солнце, наблюдался в августе 2009 года. Из истории наблюдений солнечной активности с 1700 года [2] можно сделать вывод о том, что 2009 год является точкой перегиба очередного большого цикла солнечной активности. Отсюда следует важный вывод о том, что с 2009 года началась повышательная волна очередного цикла конъюнктуры Кондратьева, которая будет характеризоваться ростом инфляции и процентных ставок на протяжении 25-30 лет. Это не исключает их временного снижения после кризисов в рамках циклов Жюгляра (ближайшее снижение инфляции и ссудного процента произойдёт в2014 году).

Построенная нами диаграмма, приведённая на рис. 12, показывает, что примерно с 2000 года вследствие глобализации экономики произошла синхронизация динамики ВВП США, с одной стороны, и России и ВРП Челябинской области - с другой стороны. Причём, мы определили значение коэффициента корреляции динамики ВВП США и ВВП России за 2000-2011 гг. Его значение составило 0,868! Значение же коэффициента корреляции ВВП США и ВРП Челябинской области за тот же период составило 0,846. То есть данная связь является сильной и прямой и она, по нашему мнению, будет проявляться и в дальнейшем.

Поэтому все приведённые нами в данной статье прогнозы динамики ВВП, инфляции и безработицы относятся и к экономике России и Челябинской области при большей волатильности данных показателей у России в сравнении с США и у Челябинской области в сравнении с Россией.

Список литературы

1. Министерство торговли США. Бюро экономического анализа. [Электронный ресурс]. - http://www.bea.gov/national/.

2. Министерство труда США. Бюро статистики труда. [Электронный ресурс]. - ftp:// ftp.bls.gov/pub/special.requests/cpi/cpiai.txt.

3. Министерство труда США. Бюро статистики труда. [Электронный ресурс]. - http:// research.stlouisfed.org/fred2/data/UNRATE.txt.

4. Статистические данные : сайт экономической статистики MORTGAGE-X [Электронный ресурс]. - www.mortgage-x.com.

5. Центр анализа данных по влиянию солнца (Бельгия) [Электронный ресурс]. - http:// sidc.oma.be http://sidc.oma.be/DATA/yearssn.dat.

УДК 331.1 Надежда Андреевна Белкина

Челябинский филиал Института экономики УрО РАН

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМПОЦЕЛЯМ ИРЕЗУЛЬТАТАМ В СИСТЕМЕ «РОСТ»

В статье рассмотрены особенности и преимущества Системы управления по целям и результатам, ее отличия от распространенной пока в российских организациях нерыночной системы управления по функциям. Дается сравнительная характеристика поведенияруководителей вразличных системахуправления организацией.

Ключевые слова: система управления по целям и результатам, система управления по функциям, Система «РОСТ», основная цель руководящей деятельности.

В мире практикуются самые различные системы управления трудом в организациях. Особый интерес для российских организаций представляют системы управления трудом в наиболее конкурентоспособных, эффективных экономиках западных стран. В частности, несомненный интерес вызывают системы управления фирмами по целям и результатам, которые в последние 20-30 лет стали все шире распространяться.

«Управление по целям», ориентированное на достижение стратегических и тактических целей организации, начало распространяться в США более трех десятилетий назад [1]. На основе американской идеи в 1980 г. была создана финская концепция «Управление по результатам», которая внедрена во многих организациях Финляндии [2]. Нами разработана Система управления по целям и результатам, приспособленная к Системе «РОСТ» (Системе рыночной оценке и стимулирования труда). Она отличается от американской системы прежде всего тем, что предполагает управление не только отдельными работниками, индивидуальным трудом, но и коллективами подразделений и персоналом всей организации. Сильной стороной финской модели управления является планирование результатов работы фирмы, направление деятельности работников на достижение запланированных результатов. От финской модели систему РОСТ» отличает выделение в процессе управления и придание особо важного значения завершающей функции управления - оценке результатов труда и вознаграждению персонала организации, ее подразделений и работников в соответствии с их вкладом в общие результаты работы организации.

© Н. А. Белкина, 2012.