CC BY
106
БАНКОВСКИЕ РИСКИ И МЕТОДЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
А.Ш. Будегечи, студент А.Б. Эренчин, студент Р.М. Севек, канд. экон. наук, доцент Тувинский государственный университет (Россия, г. Кызыл)
Б01:10.24412/2411-0450-2022-5-1-119-121
Аннотация. В данной статье исследуется анализ риска коммерческого банка на примере ПАО «Сбербанк России». Выявляются методы регулирования, также определено, что такое банковские риски, как основной показатель кредитоспособности банка, а также их теоретические основы банковских рисков. В завершение статьи рассматриваются основные мероприятия по минимизации и предложения по регулированию кре-дитныхрисков в ПАО «Сбербанк России».
Ключевые слова: риск, кредитный риск, банковский риск, минимизация, оптимизация.
Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Банковская деятельность является видом предпринимательской деятельности, которая имеет свои особенности, обуславливающие ее особое правовое регулирование. На сегодняшний день актуальным остается вопрос правового регулирования миниза-ции банковских рисков. Таким образом, банки в условиях такой нестабильной, быстро меняющейся ситуации вынуждены учитывать все возможные последствия от действий своих конкурентов, клиентов, а также предвидеть вероятные, изменения законодательства [1].
Особого внимани заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира свидетельствуеют о том, что основной причиной является низкое качество активов.
Что же такое банковский риск? Банковский риск - это возможность возникновения убытков в виде утраты активов, отсутствия запланированного дохода или дополнительных расходов в результате финансовых операций банка.
Для каждого вида риска банки применяют определенные политики реагирова-
ния, направленные на снижение убытков или смягчение негативных последствий.
Основными механизмами регулирования банковского риска на уровне банковской системы являются [2]:
- минимальный капитал нового банка;
- требования к составу капитала;
- стандарты организации и деятельности служб внутреннего контроля и управления рисками;
- требования к раскрытию информации о финансовом положении банка и общих рисках;
- хеджирование - балансовое обязательство на рынке и обратное направление на фьючерсном рынке.
ПАО «Сбербанк» - крупнейший банк Российской Федерации, оказывающий практически все виды финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. На сегодняшний день у Сбербанка 95,4 млн активных частных абонентов, 67,8 млн активных онлайн-пользователей Сбербанка и 2,5 млн активных корпоративных абонентов.
В настоящее время в условиях экономической нестабильности потребительское кредитование представляет наиболее востребованную сферу из банковских услуг, поскольку способствует к росту продажи материальных товаров на рынке, посред-ствам предоставления населению необхо-
димого количества наличных денежных средств [3].
Несмотря на финансово-экономический кризис, ПАО «Сбербанк России» удается сохранять лидирующие позиции по всем направлениям банковской деятельности.
Ключевые показатели 2021 г.:
- чистые процентные доходы: 1617,5 млрд руб. (+12,3% г/г)
- чистые комиссионные доходы: 578,9 млрд руб. (+13,5% г/г)
- чистая прибыль: 1237,1 млрд руб. (рост в 1,7 раза).
В 2021 г. Сбербанк выдал клиентам более 20 трлн руб. кредитов.
- государственные и собственные льготные программы способствовали ре-
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
кордному росту ипотечного портфеля на 29%.
Чистый процентный доход за 2021 г. увеличился на 12,3% г/г до 1617,5 млрд руб. за счет роста кредитного портфеля клиентов. Чистый процентный доход в декабре составил 147,6 млрд руб. (+14,4% г/г).
Чистая прибыль и комиссионные выросли на 13,5% к концу года до 578,9 млрд рублей. Чистая прибыль и комиссионные в декабре выросли на 2,9% до 57,9 млрд. руб.
Динамика и структура активов Банка за 2018-2020 годы представлена на (рис.).
20363,5
m
1 1 2018 2019 i 2020
I кредиты и авансы клиентам
денежные средства и их эквиваленты
I ценные бумаги
I прочие активы
Рис. Динамика и структура активов Банка за 2018-2020 гг.
Исходя из данных, представленных на рисунке видно, что за период 2018-2020 гг. активы Банка в совокупности возросли на 51312,8 млрд руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что ПАО «Сбербанк» на сегодня являются самым успешным банком в России, который эффективно развивается и имеет стратегию развития, утвержденную до 2023 г. В период с 2018-2020 гг. активы Сбербанка увеличились - на 4,4 трлн рублей, а капитал возрос на 0,9 трлн рублей, что говорит об устойчивой финансовой позиции банка на внешнем рынке и в финансовой системе страны.
Согласно статистическим данным Банка России, на начало 2021 года российские банки предоставили кредиты физическим лицам на сумму 10,7 триллионов рублей (прирост на 1,6% по сравнению с про-
шлым годом), из них 47,7 млрд. рублей составляет просроченная задолженность.
Минимизация банковских потерь, то есть поддержание допустимых соотношений показателей прибыльности, с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления пассивами и активами банка является главной задачей регулирования рисков.
При управлении кредитным риском выдачи потребительского кредита ПАО «Сбербанк России» с целью минимизации кредитных рисков применяет следующие методы:
- установка лимитов по кредитам;
- комплексная оценка кредитоспособности клиента;
- диверсификация кредитов по целям;
- создание резервного фонда банка;
- постоянный мониторинг выданных кредитов;
- обеспечение выданных кредитов; особенно важно. Риск является неотъем-
- страхование кредитов физических лемой частью любой сферы деятельности, лиц [4]. и он играет важную роль в формировании
Таким образом, можно сделать вывод, финансовых результатов деятельности что наиболее чувствительной к условиям банка. Риск неизбежен при проведении экономического кризиса оказалась банков- коммерческих операций. Банки стремятся ская сфера. Соблюдение требований избежать риски любых видов и свести их к управления рисками в банковской сфере минимуму.
Библиографический список
1. Севек Р.М. Банковские риски и методы их регулирования / Р.М. Севек, И.Ч. о. Ондар, А.С. Седен // Прорывные научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы: сборник статей X Международной научно-практической конференции, Пенза, 23 марта 2018 года. - Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018. - С. 182-184. -EDN YTLDBN.
2. Петрова О.П. Исследование системы банка по регулированию и управлению рисками // Экономический журнал. - 2019. - №4 (56). - C. 63-73.
3. Кунина А.В. Анализ деятельности ПАО «Сбербанк» в сфере потребительского кредитования и перспективы развития в данной сфере // Вестник науки и образования. - 2018. - №14-2 (50). - С. 8-12.
4. Фрушичева Н.Э. Совершенствование управления кредитными рисками (на примере ПАО «Сбербанк России». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 38-03-02_012.pdf. -Яндекс.Документы (yandex.ru)
BANKING RISKS AND METHODS OF THEIR REGULATION ОN THE EXAMPLE
OF PJSC «SBERBANK OF RUSSIA»
A.Sh. Budegechi, Student A.B. Erenchin, Student
R.M. Sevek, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Tuva State University (Russia, Kyzyl)
Abstract. This article examines the risk analysis of a commercial bank using the example of Sberbank of Russia PJSC. Regulatory methods are identified, it is also determined what banking risks are, as the main indicator of a bank's creditworthiness, as well as their theoretical foundations for banking risks. At the end of the article, the main measures to minimize and proposals for regulating credit risks in PJSC Sberbank of Russia are considered. Keywords: risk, credit risk, bank risk, minimization, optimization.
