CC BY
6
УДК 336.7
Мирошников И. А. студент бакалавриата Научный руководитель: Москалёва Е.Г., к.э.н.
доцент
Московский финансово-юридический университет
Российская Федерация, ¿.Москва
АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ АО «ВСЕРОСИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»
Аннотация. В рамках статьи раскрыты теоретические аспекты контроля и управления банковскими рисками. Выявлены основные подходы коммерческого банка к управлению банковскими рисками, на примере АО «Всеросийский банк развития регионов». По результатам проведенного анализа предложены мероприятия по нейтрализации существующих рисков.
Ключевые слова: банковские риски, управление банковским риском, кредитный риск, риск ликвидности, система управления банковскими рисками.
Miroshnikov I.A. undergraduate student Scientific director: Moskaleva E.G., c.s.e.
docent
Moscow Finance and Law University Russian Federation, Moscow
BANK RISK MANAGEMENT JSC "RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK"
Abstract. The article identifies the main approaches of a commercial bank to bank risk management, using the example of JSC "Russian regional development bank". Based on the results of the analysis, measures to neutralize existing risks are proposed.
Keywords: banking risks, bank risk management, credit risk, liquidity risk, banking risk management system.
Введение: Характер и проявление рисков в кризисных и нормальных условиях различаются, поэтому управление банковскими рисками в современной среде существенно отличается от управления в условиях стабильной внешней среды. К тому же, большинство банков в РФ имеют непродуманную систему управления банковскими рисками, что ослабляет
их способность справляться с негативным воздействием финансовых кризисов и может привести к неплатежеспособности.
Методы исследования: Статья выполнена с использованием общенаучных и специальных методов исследования, в частности: научной абстракции, анализа, синтеза, индукции, дедукции и сравнения — для исследования понятийного аппарата; теоретического обобщения и группировки — для изучения рисков банковской деятельности и их классификационных признаков; структурного анализа - для выделения инструментов управления банковскими рисками.
Результаты исследования. Одним из главных приоритетов Банка на всех фронтах его деятельности является контроль и управление банковскими рисками. Банк организует работу по управлению этими рисками непрерывно.
Способность коммерческого банка управлять своими рисками является основным показателем его надежности для клиентов и партнеров.
Совет банка имеет полномочия в управлении рисками, такие как утверждение основных принципов этого управления, создание документов, надзор за тем, чтобы
Служба внутреннего аудита полностью и вовремя проводила проверки соблюдения этих принципов подразделениями Банка и самим Банком в целом, а также рассмотрение отчетов.
Соответствие действующему законодательству РФ, нормативным актам Банка России, внутренним документам Банка, а также правилам и процедурам банковских операций представляет основной метод в АО «ВБРР» для минимизации риска или исключения его возникновения.
Управление рисками в Банке осуществляется в соответствии с «Общим руководством по управлению риском в АО «ВБРР», которое определяет следующие виды рисков: рыночный, ликвидности, общий процентный риск, операционный, правовой, потери деловой репутации и регуляторный риск.
Рисунок 1 - Этапы управления риском в банке АО «ВБРР»
Методы управления риском, используемые в АО «ВБРР» показаны на рисунке 2.
Рисунок 2 - Методы управления риском в АО «ВБРР»
Управление рисками - это неотъемлемый процесс на всех уровнях банковского управления. Среди основных рисков, с которыми сталкивается банк, кредитный риск, связанный с возможными убытками из-за
невыполнения или частичного исполнения договорных обязательств должника перед банком.
Политика Всемирного банка в области управления рисками позволяет ему обеспечивать финансовую стабильность во времена экономической нестабильности и кризисов. Банк всегда придавал большое значение управлению, выявлению, анализу, оценке, мониторингу и контролю рисков.
Всемирный банк регулярно обновляет и корректирует свою стратегию управления рисками, кредитную политику и политику управления ликвидностью. Банк управляет различными типами рисков, включая кредитные, концентрацию портфеля, ликвидность, рынок, страну, операции, юридические риски, репутационные потери и стратегические риски.
ОАО "ВБРР" не только строго соблюдает нормативные требования Банка России, но и разрабатывает собственные модели управления рисками в банковской деятельности. Это позволяет банку быстро оценить свои возможности по компенсации убытков в случае возникновения риска и определить комплекс мер по снижению риска.
Система управления рисками банка постоянно развивается в соответствии с потребностями его бизнеса и рисками, связанными с внешней средой. Он учитывает лучшие рыночные практики и изменения в нормативных требованиях. Внутренние процедуры достаточности капитала являются важным элементом развития системы управления рисками и соответствуют международным стандартам. Это позволяет банку более гибко и эффективно управлять всеми рисками.
Одним из основных направлений деятельности по внедрению системы управления кредитным риском является система лимитов кредитного риска, устанавливаемая банком. Кроме того, банк использует инструменты управления кредитным риском, такие как мониторинг и диверсификация кредитных портфелей, оценка факторов кредитного риска, анализ кредитных гарантий и другие элементы системного подхода к управлению кредитным риском.
Особое внимание уделяется управлению рисками ликвидности. Помимо ежедневного поддержания и мониторинга уровней мгновенной, текущей, долгосрочной и накопительной ликвидности в соответствии со стандартами Банка России, банк осуществляет ряд дополнительных мероприятий.
Банк устанавливает систему лимитов для ограничения риска ликвидности, диверсификации структуры активов и пассивов и поддержания оптимального соотношения ликвидности и доходности операций. Кроме того, банк имеет дополнительные денежные резервы, в том числе депозиты в отделениях, а отделения открыты круглосуточно, что позволяет при необходимости оперативно обслуживать банкоматы в выходные дни.
Банк также принимает широкий спектр организационных мер для эффективного управления операционным риском. Однако в настоящее время предпринимаются систематические усилия по снижению риска незаконной и мошеннической деятельности, особенно в области информационных технологий.
Банк активно реализует программу мероприятий, направленных на минимизацию роли человеческого фактора в операциях.
Особое внимание уделяется процедурам контроля риска репутационной потери, в том числе недобросовестной конкуренции на рынке. Банк ежедневно осуществляет мониторинг средств массовой информации, оказывает адресную поддержку имиджу и устанавливает постоянный канал связи с информационными агентствами.
На официальном сайте банка размещена актуальная информация, позволяющая клиентам и партнерам оценить финансовую устойчивость ОАО "ВБРР".
Эффективное управление правовыми рисками обеспечивается высококачественной организацией юридической работы, постоянной экспертизой и ежедневной поддержкой юридической деятельности всех подразделений банка.
Кроме того, Всемирный банк постоянно следит за ситуацией на рынке, отслеживает и анализирует принятые и потенциальные риски.
Система отчетности предоставляет руководству и руководству банка информацию о фактических результатах деятельности кредитной организации, а также о текущем уровне риска, возможных сценариях негативного развития событий и вариантах управления различными видами рисков (включая стресс-тесты).
Основными проблемами в области оценки кредитоспособности заемщика в ОАО "ВБРР" являются:
- Отсутствие единого кредитного рейтинга-ОАО "ВБРР" не использует единый кредитный рейтинг для оценки кредитоспособности, что приводит к несогласованности оценок заемщиков в различных подразделениях банка.
- Низкая прозрачность критериев оценки- ОАО "ВБРР" не всегда объясняет заемщикам, какие критерии используются для оценки их кредитоспособности, что может привести к недоразумениям и ошибочным решениям.
- Недостаток данных-ОАО "ВБРР" может не располагать достаточной информацией об истории платежей заемщика или о его финансовом положении, что может привести к неправильной оценке рисков и неправильной выдаче кредита.
- Нежелание банковских служащих принимать решения - в некоторых случаях сотрудники ОАО "ВБРР" могут не принимать решений по
кредитам, перекладывая ответственность на других сотрудников, что может привести к задержке выдачи кредита или отказу в нем.
- Субъективные предпочтения- ОАО "ВБРР" может принять решение о предоставлении ссуд определенным группам заемщиков в ущерб другим, что может привести к дискриминации и неправильной оценке кредитоспособности.
- Отсутствие конкуренции - при отсутствии на рынке конкурирующих банков ОАО "ВБРР" может предъявлять повышенные требования к выдаче кредитов, что может привести к исключению определенных групп заемщиков и ненадлежащей оценке их кредитоспособности.
- Отсутствие или недостаток информации: отсутствие или недостаток информации затрудняет процесс оценки, поскольку не позволяет провести достаточно тщательный и тщательный анализ финансового положения заемщика.
- Несоответствие данных заемщика требованиям: часто данные и финансовые показатели, предоставленные заемщиком, не соответствуют требованиям кредитора. Это может быть связано с неполной или неточной информацией о доходах, расходах или долге.
- Непредсказуемость финансового положения: финансовое положение заемщика может измениться в любой момент, что создает риск для кредитора. Например, потеря работы, непредвиденные расходы или неожиданное снижение доходов.
- Неадекватность методов оценки: существующие методы оценки кредитоспособности могут быть недостаточно точными и адекватными.
- Политические или социальные факторы: экономические и политические условия страны могут повлиять на финансовое положение заемщика и создать трудности для кредитора при оценке кредитоспособности.
- Субъективность оценки: оценка кредитоспособности может быть субъективной из-за различного подхода и опыта кредиторов, что может привести к ошибкам.
- Неравенство социально-экономических возможностей: не все заемщики имеют одинаковые социально-экономические возможности для получения кредита. Неравенством может быть доступность информации о финансовых условиях, пороговых требованиях, истории потребительских кредитов и т. д.
Стремительное развитие банковского сектора, совершенствование банковских продуктов и услуг, совершенствование технического и технологического оснащения банковских учреждений требуют активных действий со стороны руководства банков в области управления кредитной политикой и способствуют реализации объективных и объективных факторов. субъективные факторы, влияющие на его реализацию.
Важны подходы, используемые при разработке кредитных продуктов, предоставлении кредитов и мониторинге качества исполнения обязательств заемщика на протяжении всего срока действия кредитного соглашения.
Кредитная политика должна учитывать конъюнктуру денежно-кредитного рынка, а также денежно-кредитную политику Центрального банка Российской Федерации на основе прогнозов правительства.
Использованные источники:
1. Воронцовский, А.В. Управление рисками: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.В. Воронцовский. - Люберцы: Юрайт, 2020. - 414 с
2. Коптлеуова, С.К. Анализ кредитных рисков как один из современных способов совершенствования кредитной политики в АО «АТФ Банк» / С.К. Коптлеуова // СТЭЖ - 2021. - №1 (20) - С.59
3. Корнийчук, Е.В. Проблемы в секторе банковского кредитования населения / Е.В. Корнийчук // Современные научные исследования и инновации. - 2020. - №6. - С. 19-23
4. Кузяков Е. В. Кредитная политика банка, ее основные элементы // Молодой ученый. - 2021. - №19. - С. 319-320
5. Лаврушин, О.И. Банковское дело: уч. /О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева; под ред. О.И. Лаврушина. - 12-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2020. - 800с
6. Муравецкий А. Н. Возможности снижения риска кредитного портфеля/ А. Н. Муравецкий, П. А. Кунташев.// Финансы и кредит. - 2021. - №16. - С. 61-65
7. Ольхова, Р. Г. Банковское дело. Управление в современном банке / Р.Г. Ольхова. - М.: КноРус, 2019 - 304 с
8. Панова, Г.С. Банки в условиях международных санкций: вероятность и тактика / Г.С. Панова // Мировая экономика. - 2021. - С.154-168
9. Самойлова, С. С. Влияние и формирование кредитного портфеля на кредитный риск коммерческого банка / С. С. Самойлова, // Социально-экономические явления и процессы. - 2021. - № 4 (62)
10. Соколинская Н. З. Кредитные риски в банковском секторе и инфляция. / Н. З. Соколинская. - (Банковские риски) //Банковское дело. - 2021. - №8. -С. 64-70
11. Юсупова О.А. Просроченная задолженность в кредитном портфеле банка, причины ее возникновения и методы работы с ней / О.А. Юсупова // Финансы и кредит. - 2021. - № 3. - С.14-26
