CC BY
138
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ
Д.Р. Гадашакаева, студент Дагестанский государственный университет (Россия, г. Махачкала)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11926
Аннотация. В данной работе представлены результаты анализа современного состояния банковской системы России в современных условиях, выявлены факторы, влияющие на развитие и конкурентоспособность коммерческих банков с учетом существующих рисков. Автором рассмотрен рейтинг надежности российских коммерческих банков и проанализированы данные Центробанка о банковской системе. Определена роль Банка России и значение собственного капитала в развитии банковской системы страны.
Ключевые слова: надежность, собственный капитал, инфляция, ВВП, ключевая ставка, банковский сектор.
В настоящее время банковский сектор в России уже существенно ослаблен длительным периодом трудностей - в первую очередь, проблемами с качеством активов и высокой стоимостью заемных средств. Бремя регулирования, кризис и нежелание собственников инвестировать в теряющий рентабельность бизнес подталкивают сектор к консолидации, которая уже набрала обороты и продолжится в следующем году, если государство продолжит финансировать санации.
Необходимо отметить, что эффективность банковского регулирования и надзора в период с 2015 по 2018 год повышалась. Однако, несмотря на положительные тенденции, на которые было обращено внимание, необходимо выделить ключевые проблемы, которые Банку России только предстоит решить:
- недостаточно высокий уровень развития риск-менеджмента;
- большая часть нарушений из-за высокорискованных операций банков и нарушения ими законодательства [1].
В настоящее время банковская система в России развивается значительными рывками: качество обслуживания и уровень модернизации становятся с каждым годом все выше. Также одной из современных тенденций является появление многочисленных филиалов и представительств не только внутри страны, но и за рубежом.
Большинство банков РФ столкнулись с рядом проблем, такие как: западные санкции, снижение уровня экономического роста, политика Центробанков по отзыву ликвидности, в связи с этим, они имеют негативный прогноз по рейтингу. В настоящее время, несмотря на то, что доля кредитных рисков находится на уровне 2526%, некоторые из банков имеют более высокий показатель. Рассмотрим наглядно на рисунке 1 уровень кредитных рисков коммерческих банков в Российской Федерации.
Рис. 1. Кредитные риски крупнейших банков в 2018 году [2]
Данные, представленные на рисунке 1, позволяют оценить средний уровень рисков крупнейших банков при кредитовании. Нормой считается 25-30% кредитного риска, но на данном рисунке средний процент, который равняется 40-45% кредитных рисков в крупнейших банках. Данные показатели можно назвать относительно нормальными, но грань процентного риска слишком близка к критической.
В настоящее время, сумма предоставленных средств для коммерческих банков достигла показателя в 5 трлн рублей, далее процесс фондирования коммерческих банков за счет ЦБ продолжаться не может. Особый надзор ведется лишь за шестью процентами банков и не охватывает большинства российских коммерческих и кредитных организаций. ЦБ не остается ничего более, кроме как отзывать лицензию у самых «безнадежных» организаций, либо перепродавать банки, которые имеют для санации достаточную часть бизнеса. Не-
маловажно отметить, что системно значимые банки занимают порядка 80% совокупных активов всей банковской системы.
На очередном заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 26 апреля 2019 года было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Данная ключевая ставка действовала с 17.12.2018 года по 14.06.2019 г., т.е. до даты очередного заседания Совета директоров Банка России. Предыдущая ключевая ставка Банка России составляла 7,50% и срок её действия продлился три месяца (с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.).
Начало 2019 года в банковской отрасли ознаменовалось ликвидацией двух банков - «Бинбанк Диджитал» и «Бинбанк» - и отзывом лицензий еще у трех. Но пока одни банки исчезают, другие стоят надежно в динамичном море финансовых потоков и входят в рейтинг банков по надежности по данным Центробанка на 2019 год.
Таблица 1. Рейтинг банков по надежности по данным Центрального банка РФ на 2018-
2019 год (сравнительные значения показателя «активы нетто») [3]
№ Банк 01.2019, тыс. руб. 01.2018, тыс. руб. Изменение, %
1 Сбербанк России 28133766472 24192989275 16.29
2 ВТБ 13949419060 9676406129 44.16
3 Газпромбанк 6347699200 5642446401 12.5
4 Национальный Клиринговый Центр 3998602238 2900363873 37.87
5 Россельхозбанк 3467376171 3193288674 8.58
6 Альфа-Банк 3400207141 2673421083 27.19
7 Московский Кредитный Банк 2239299432 1915685094 16.89
8 Национальный Банк «Траст» 1688889835 624902088 170.26
9 Банк «ФК Открытие» 1664824056 2313083060 -28.03
10 Промсвязьбанк 1533393807 1278732760 19.92
Данные таблицы показывают, что в первую десятку лучших российских банков входят наиболее надежные организации, пользующиеся всесторонней поддержкой Центробанка и имеющие высокий и умеренно высокий рейтинг к началу 2019 года.
Таким образом, регулятором кредитно-денежной системы в России выступает Центральный банк РФ. Он в свою очередь
и регулирует коммерческие банки страны путем установления жестких требований к минимальному размеру их уставного капитала. Так по состоянию на 01.04.2019 г. 10 банков имеют капитал более 1 млрд. руб. (51,05% от количества всех банков). Из них 155 банков получат только универсальную лицензию. Также 231 банк подпадает под статус банка стандартной лицензией (40,38% всех банков).
Таблица 2. Анализ собственного капитала банков в 201 9 году [4]
№ Наименование Дата актуализации Собственный капитал (тыс.руб)
1 Сбербанк России 01.04.2019 4 287 330 543
2 ВТБ 01.04.2019 1 589 244 629
3 Газпромбанк 01.04.2019 779 999 259
4 Россельхоз Банк 01.04.2019 464 567 449
5 Альфа-Банк 01.04.2019 423 561 005
6 ФК Открытие 01.04.2019 310 444 237
7 Московский Кредитный Банк 01.04.2019 266 283 292
8 Юникредит Банк 01.04.2019 217 612 155
9 Райффайзен Банк 01.04.2019 157 731 000
10 Росбанк 01.04.2019 134 975 714
Данный анализ показывает, что распределение банков по величине собственных средств имеет сильную дифференциацию среди коммерческих банков начиная от 1 места (Сбербанк) до 10 места (Росбанк). Данная проблема продолжается много лет и требует пропорциональное регулирование банковской системы.
Из всех факторов к наиболее важным для национальной банковской системы можно отнести уровень ВВП, уровень инфляции, валютный курс, ставка рефинансирования. Для более точного анализа конкурентоспособности банковской системы России рассмотрим, как изменялись
эти факторы в течение последних нескольких лет. Как видно из таблицы 3 показатель ВВП с каждым годом повышается и с 2015 увеличился на 5,1%, но за 1 квартал 2019 г. темп прироста снизился до 1,5%. Прирост ВВП за последние годы положительно влияет на устойчивость банков и в какой-то степени повышает конкурентоспособность национальной банковской системы.
Приросту ВВП способствовало восстановление потребительской активности, что привело к росту производства продукции потребительского назначения. Увеличение выпуска потребительских товаров под-
держивалось процессами импортозамеще-ния. Еще одним фактором является увеличение добычи газа и нефти. Увеличение внутренней инвестиционной активности и рост внешнего спроса на товары отечест-
венного производства, также рост валовой добавленной стоимости в секторе посреднических услуг стали причиной прироста ВВП.
Таблица 3. Изменение определяющих факторов конкурентоспособности национальной банковской системы [5]_
Показатели 2015 2016 2017 2018 1 кв. 2019
Прирост ВВП, % -2.8 0,2 1,5 2.3 1.5
Валютный курс: доллар США, руб. 52 62 57 66 65
Уровень инфляции, % 12.9 5.4 2.5 5.3. 5.2
Ставка рефинансирование, % 11.5 10 8.25 7.75 7.75
Если проследить за валютным курсом, то видно постепенное падение курса рубля, которое в основном связано с зачисткой банковского сектора. Такая ситуация способствует оттоку капитал из страны и это снижает конкурентоспособность банковской системы. Отток капитала с 2015 на 2016 значительно снизился, но далее данный показатель растет, и в 2018 году он вырос в 2,7 раза по сравнению с 2017 г. За 1 квартал 2019 г. отток капитала составил 25,2 млрд. Как отмечает ЦБ, в 2019 г. продолжилось сокращение внешних обязательств российских банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах. Последнему способствовала приостановка ЦБ закупки валюты для Минфина по бюджетному правилу на открытом рынке.
В целом банковский сектор экономики России за анализируемый период демонстрирует относительную устойчивость
финансового рынка. Если говорить о достигнутых результатах 2018 года, то можно отметить, что эта устойчивость была обеспечена общей макроэкономической стабильностью. Так, например, валютный рынок был спокоен, в 2018 году не наблюдались резкие скачки роста иностранной валюты по отношению к рублю; ключевая ставка в течении года оставалась на уровне 7,25-7,75% и т. д.
Таким образом, в условиях современной нестабильности и напряженных внешнеполитических отношений на международной арене особенно важно заняться вопросом идентификации финансовой устойчивости банков, поскольку стабильное функционирование банковской системы обеспечит создание условий для успешного развития экономики страны. Государство, в свою очередь, должно осуществлять эффективную финансовую политику и создавать условия для развития банковской системы.
развития на фоне общей волатильности
Библиографический список
1. Эзрох, Ю.С. Методология оценки конкурентности банковской конкурентной среды России // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2018. - №14. - С. 29-47.
2. Анойкина Л.А., Матаева И.И. Современные тенденции развития банковского сектора экономики России // Молодой ученый. - 2019. - №47. - С. 176-178.
3. Центральный Банк: Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет-версия) аналитические показатели. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1704.pdf (Дата обращения: 19.12.2019)
4. Финансовый анализ банков. Основные показатели. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kuap.ru/banks/1481/reportings/capital/ (Дата обращения: 19.12.2019)
5. Исаева П.Г., Абдурахманов С.К. Анализ конкурентоспособности банковской системы РФ // Азимут научных исследований: экономика и управление. - 2019. - №3 (28). -С. 49-52.
ANALYSIS OF TRENDS AND FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN
BANKING SYSTEM
D.R. Gadashakaeva, Student Dagestan State University (Russia, Makhachkala)
Abstract. This paper presents the results of an analysis of the current state of the banking system of Russia in modern conditions, identifies factors affecting the development and competitiveness of commercial banks, taking into account existing risks. The author reviewed the reliability rating of Russian commercial banks and analyzed the data of the Central Bank on the banking system. The role of the Bank of Russia and the value of equity in the development of the banking system of the country are determined.
Keywords: reliability, equity, inflation, GDP, key rate, banking sector.
