CC BY
48
АНАЛИЗ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЫСТРЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С.Н. МИТЯКОВ, доктор физико-математических наук. E-mail: snmit@mail.ru,
Институт экономики и управления НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород,
Россия. ORCID: 0000-0002-7086-7457
Е.С. МИТЯКОВ, доктор экономических наук, профессор. E-mail: iyao@mail.ru,
МИРЭА - Российский технологический университет, Москва, Россия
ORCID: 0000-0001-6579-0988
В статье показана возможность применения краткосрочных (быстрых) индикаторов экономической безопасности России для анализа кризисных явлений в экономике. В состав системы вошли индикаторы, принятые в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. Для совместного анализа индикаторов предложены новые нелинейные функции нормирования, содержащие в качестве параметров пороговый и целевой уровни их значений. С использованием системы быстрых индикаторов проведен анализ четырех экономических кризисов в России, включая предпосылки их возникновения, скорость и глубину падения и последующего восстановления реального, финансового, внешнеэкономического и социального секторов экономики. По данным секторам синтезированы интегральные индексы и рассчитан обобщенный индекс экономической безопасности, рассмотрены особенности их совместной динамики. Среди возможных опережающих индикаторов, являющихся предвестником начала кризиса, выделен индекс РТС.
Ключевые слова: экономические кризисы, краткосрочные индикаторы экономической безопасности, средние и обобщенный индексы, сравнительный анализ, предвестники кризиса.
DOI: 10.47711/0868-6351-186-29-40
Введение. Система индикаторов экономической безопасности России, предложенная в ИЭ РАН, включает 36 показателей, разделенных на четыре подмножества: финансовая сфера, реальная экономика, внешнеэкономическая сфера и социальная сфера [1; 2]. Кроме самих индикаторов, в нее вошли пороговые уровни, недостижение которых отождествлялось с нарушением устойчивости экономической системы. В последующих исследованиях вместо «жестких» пороговых значений многие авторы стали использовать так называемые «зоны риска», которые выстраиваются в зависимости от удаленности индикатора от своего порога [3]. Индикаторы экономической безопасности имеют период дискретизации в один год, что дает возможность исследовать экономические тренды в средне- и долгосрочном периодах и быть использовано при подготовке стратегических документов планирования и прогнозирования.
Отметим, что процесс зарождения и развития кризисных явлений в экономике зачастую более скоротечен и, как правило, длится несколько недель или месяцев. Поэтому для формирования оперативных прогнозов и своевременного анализа ситуации в экономике требуется задействовать так называемые краткосрочные (быстрые) индикаторы, актуализируемые с дискретизацией в один месяц. В работе [4] представлен компаративный анализ кризисов в российской экономике 1998-1999 гг. и 2008-2009 гг. с использованием быстрых индикаторов экономической безопасности. В работе [5] с целью оценки кризисных явлений в экономике России был увеличен горизонт анализа (январь 1996 г. - март 2015 г.). В данной статье по сравнению с [4; 5] увеличен горизонт анализа и расширен состав системы индикаторов в соответствии с принятой в 2017 г. Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия).
Методология мониторинга экономической безопасности с использованием быстрых индикаторов. В табл. 1 представлена система 12-ти быстрых индикаторов
экономической безопасности России, сгруппированных по 4-м проекциям (сферам) экономической безопасности. Большинство из них входит в существующий перечень индикаторов, определенных в Стратегии. В соответствии с предложенным Минэкономразвития России проектом распоряжения разработаны паспорта индикаторов экономической безопасности, включенных в Стратегию. По каждому из них определены прогнозно-целевые и предельно допустимые (критические) значения [6]. Эти значения, а также источники информации приведены в табл. 1.
Таблица 1
Краткосрочные (быстрые) индикаторы экономической безопасности
№ Название индикатора Целевое значение Критическое значение Источник информации
Сфера реальной экономики
1. Индекс физического объема ВВП,% 4 1,5 http://www.gks.ru
2. Индекс промышленного производства, % 6,5 0 http://www.gks.ru
3. Индекс инвестиций в основной капитал, % 5 0 http://www.gks.ru
Социальная сфера
4. Коэффициент напряженности на рынке труда (отно-
шение числа безработных к числу вакансий) 1 3 http://www.gks.ru
5. Индекс реальных располагаемых денежных доходов, % 4 0 http://www.gks.ru
6. Индекс оборота розничной торговли, % 3,5 0 http://www.gks.ru
Денежно-финансовая сфера
7. Покрытие золотовалютными резервами месячного
импорта товаров и услуг, мес. 22 3 http://www.cbr.ru
8. Годовой темп инфляции, % 4 13 http://www.gks.ru
9. Чистый вывоз капитала, % к объему экспорта това- 0 25 http://www.cbr.ru
ров и услуг
Внешнеэкономическая сфера
10. Внешний долг, % к ВВП 30 50 http://www.cbr.ru
11. Индекс физического объема экспорта, % 6 2 http://www.gks.ru
12. Индекс физического объема импорта, % 6 2 http://www.gks.ru
Выбор индикаторов обусловлен наличием официального источника информации, возможностью их использования для оперативного анализа, отсутствием взаимозависимости, актуальностью для обеспечения экономической безопасности. Например, нами были исключены такие индикаторы, как степень износа основных фондов, уровень бедности, коэффициент фондов, а также ряд других, измеряемых с периодичностью в 1 год и используемых для стратегического анализа. Индекс денежной массы достаточно сильно коррелировал с индексом потребительских цен, поэтому также не рассматривался. Индикатор внутреннего долга уже много лет не только находится ниже порогового уровня, но приблизился к программно-целевому значению. Он также исключен в силу потери актуальности. В то же время нами были дополнительно введены два показателя, близкие к рассмотренным в Стратегии. Например, вместо показателя отношения инвестиций в основные средства к ВВП, имеющего ярко выраженную сезонность, был задействован индекс инвестиций в основной капитал. Вместо индикатора уровня бедности, определяемого как процент граждан, имеющих доходы ниже уровня прожиточного минимума, использовался индекс реальных располагаемых доходов.
Кроме основных индикаторов (табл. 1) в ходе анализа использовались группы биржевых и дополнительных индикаторов (табл. 2). Эти группы рассматривалась нами в качестве экзогенных (внешних) параметров модели. В качестве биржевых индикаторов были выбраны: цена на нефть, индекс РТС, соотношение доллара к рублю, индекс Доу-Джонса. Дополнительные индикаторы, являющиеся предвестниками начала кризисов, будут рассмотрены далее.
Для исключения сезонности применялись методы линейной фильтрации (скользящее среднее). Если период дискретизации превышал один месяц, то использовались методы линейной интерполяции. Если же период дискретизации был менее месяца, использовались методы усреднения.
Таблица 2
Биржевые и дополнительные индикаторы
Показатель Наименование индикатора Источник информации
Биржевые индикаторы
1. Цена на нефть, ИЗБ/баррель http://protown.ru
2. Индекс Доу-Джонса http://kurs-kotirovka.ru /birzhevyie-indeksyi
3. Индекс РТС http://www.rts.ru
4. Курс доллара к рублю http://www.kurs-dollara.ru
Дополнительные индикаторы
5. Индекс доходности ГКО http://www.cbr.ru
6. Индекс Кейса-Шиллера http://us.spindices.com/indices
7. Индекс санкционного давления http://www.wansors.com
8. Индекс правительственного реагирования https://evercare.ru/index.php/news/v-oksforde- zapuschena-sistema-otslezhivaniya-reagirovaniya- pravitelstv-raznykh-stran-na-covid
Для возможности совместного анализа индикаторы были приведены к безразмерному виду и единым пределам возможных изменений [7]. В данном случае была использована так называемая модель «светофора», в которой используются три зоны риска [8]. В соответствии с табл. 1, если значение индикатора лежит ниже критического уровня, то он попадает в «красную» зону, если между критическим и целевым уровнями - то в «желтую» зону, а если выше целевого уровня - в «зеленую» зону. Табл. 1 содержит как «прямые», так и «обратные» индикаторы. Рост первых из них оказывает позитивное влияние на экономику страны (например, «индекс физического объема ВВП»). Рост «обратных» индикаторов, наоборот, снижает уровень экономической безопасности (например, «годовой темп инфляции»).
В качестве нормирующих функций предлагается использовать одну из трех нелинейных функций, представленных в табл. 3. Конкретный вид функции может выбираться в зависимости от возможных пределов изменения индикаторов, размера «желтой» зоны и других факторов.
Таблица 3
Нормирующие функции
Название функции Формула для «прямого» индикатора (а<Ъ) Формула для «обратного» индикатора (а>Ъ)
Сигмоида 3 , ( Ъ + а — 2х, _Л 1 + Ч Ъ — а 1п2]
Арктангенсоида 3 (л (( л 2 ¥ а + ЪУГ| , = л[ 7 + [[ * 7—X -—— и)
Логарифмоида 1пх + 1пЬ — 21па ® 1пЬ — 1па ' у = д, 0 < д < 3 ' у = 0,д < 0'у = 3,д > 3' а> 0' Ь> 0' х> 0
В табл. 3 используются следующие обозначения: х - исходный индикатор, у - преобразованный индикатор, а — критическое значение, Ь - целевое значение. После расчета по одной из формул, приведенных в табл. 3, все показатели преобразуются в «прямые», при этом критические значения отображаются на уровне у = 1, целевые значения -на уровне у = 2, а область допустимых значений преобразованных индикаторов включает отрезок уе [0; 3].
Для агрегированного анализа ситуации по различным проекциям экономической безопасности были синтезированы интегральные индексы [9]:
Б1=Ж-¥1Т , (1)
где ^ у1,у2,...,ут); - матрица-строка значений индикаторов г-й сферы,
т
Ж = ^2,...,^т) - вектор весовых коэффициентов, причем ^= 1, т - число
1=1
показателей проекции.
Затем можно рассчитать обобщенный индекс экономической безопасности по формуле:
Т = , (2)
где Б = Б2,...,Б^- матрица-строка значений интегральных индексов проекций
экономической безопасности, О = (ю1,ю2,...,ю1^ - вектор весовых коэффициентов
I
проекций экономической безопасности, причем ^ 0){ = 1, I - число проекций.
г=1
Как и нормированные индикаторы, индексы имеют область допустимых значений от 0 до 3, при этом величина индекса, равная единице, выступает как некоторый обобщенный пороговый уровень, а значение равное двум, - как обобщенный целевой ориентир.
Для биржевых и дополнительных индикаторов использовались линейные нормировочные функции, обеспечивающие возможность отображения значений индикаторов на одной оси с пределами изменения [0,100].
Анализ развития экономического кризиса 1998-1999 гг. Динамику развития кризиса 1998-1999 гг. демонстрирует рис. 1. На его графиках представлена динамика интегральных индексов экономической безопасности (построенных по четырем проекциям), биржевых индексов и индекса доходности ГКО, рост которой, по сути и послужил непосредственной причиной кризиса. А.Р. Белоусов писал: «.. .начиная с 1995 г., мы не имели просто другой возможности, как поддерживать систему воспроизводства за счет масштабного привлечения займов. В 1996 г. это были займы у населения... В 1997 г., когда склонность к сбережению упала, мы оказались вынуждены привлечь капиталы нерезидентов. Такая несбалансированная воспроизводственная система не была жизнеспособной и, собственно, выхода было только два: либо обеспечить рост производства, который бы подтягивал производство к потреблению, либо обрушить потребление, обрушить социальную сферу ...» [10, с. 55]. Правительство РФ пошло по второму пути, девальвировав валюту и произведя дефолт.
Анализ динамики индексов показал, что начальной точкой развития кризиса можно считать август - сентябрь 1997 г., когда произошло резкое падение реальных располагаемых доходов населения. Почти одновременно наблюдалось снижение индекса РТС и мировых цен на нефть. В сфере реальной экономики значительно снизились значения индексов физического объема ВНП и промышленного производства на фоне крайне низких уровней инвестиций в основной капитал. В социальной сфере снижение доходов населения сопровождалось значительной напряженностью на рынке труда и последующим снижением потребительского спроса и оборота розничной торговли. В денежно-финансовой
сфере при турбулентном характере вывоза капитала и покрытии импорта золотовалютными запасами на уровне критических значений в июле - сентябре 1998 г. наблюдался значительный рост цен. Внешнеэкономическая сфера отреагировала существенным снижением экспорта и импорта, а также ростом внешнего долга, значение которого восстанавливалось в течение трех лет. В наибольшей степени пострадал финансовый сектор, на восстановление которого потребовалось более трех лет.
Интегральные индексы по проекциям
Биржевые и дополнительные индикаторы
3 -|
2,5 -
2 -
1,5 -
1 -
0,5 -
0 -
100 80 -60 40 -20 0
а)
б)
Рис. 1. Развитие кризиса 1998-1999 гг.:
а )-сфера реальной экономики;----социальная сфера;---денежно-финансовая сфера;
-□- внешнеэкономическая сфера
б) -А- цена на нефть; -♦- индекс Доу-Джонса; — индекс РТС; -О- курс доллара к рублю;
---индекс доходности ГКО
Таким образом, кризис, при определенных внешних предпосылках, в значительной степени был обусловлен внутренними причинами, что подтверждается отсутствием негативной динамики индекса Доу-Джонса.
Анализ развития экономического кризиса 2008-2009 гг. Рис. 2 демонстрирует развитие глобального кризиса 2008-2009 гг. Его непосредственными причинами стали ошибки ипотечного кредитования в США, что видно по динамике индекса Кейса - Шиллера, отражающего цены на жилье по 20-ти крупнейшим городам США.
Рис. 2. Развитие кризиса 2008-2009 гг.:
а) --- сфера реальной экономики; - - - - социальная сфера; - - - денежно-финансовая сфера;
-□- внешнеэкономическая сфера
б) -А- цена на нефть; -♦- индекс Доу-Джонса; — индекс РТС; -О- курс доллара к рублю;
---индекс Кейса-Шиллера
Глобальный кризис 2008-2009 гг. существенно повлиял на экономические процессы в РФ. В работе Б.Н. Порфирьева [11] выделил две причины уязвимости России к данному кризису. Первая из них - сырьевая направленность и низкий уровень диверсификации экономики, вторая - задержка и невысокая эффективность проводимых правительством антикризисных мероприятий на разных уровнях управления.
Как видно из рис. 2, интегральный индекс финансовой сферы в среднем мало изменил свои значения в период кризиса. Реальный сектор продемонстрировал более глубокое падение, чем в 1998 г. с восстановлением через 1,5 года. Интегральный индекс внешнеэкономической сферы также резко упал из-за снижения экспорта и импорта. Восстановление его значений осуществилось к марту 2010 г. Социальный сектор отреагировал на кризис турбулентными изменениями реальных располагаемых денежных доходов населения, ростом напряженности на рынке труда и резким снижением индекса оборота розничной торговли. Его восстановление стало возможным только к июлю 2010 г.
Анализ развития экономического кризиса 2014-2016 гг. Динамика быстрых индикаторов экономической безопасности, отражающая процесс развития кризиса 2014-2016 гг., приведена на рис. 3.
Рис. 3. Развитие кризиса 2014-2016 гг.:
а )-сфера реальной экономики;----социальная сфера;---денежно-финансовая сфера;
-□- внешнеэкономическая сфера
б) -А- цена на нефть; -♦- индекс Доу-Джонса; — индекс РТС; -О- курс доллара к рублю;
---индекс санкционного давления
К предпосылкам кризиса можно отнести застойные явления в экономике, дисфункции управления, значительный уровень криминализации, чрезмерную либерализацию экономики страны, ее сырьевой характер и др. Усугубили положение введенные против России весной 2014 г. экономические санкции и начавшееся с июня 2014 г. падение цен на энергоносители. В качестве дополнительного индикатора здесь используется индекс санкци-онного давления, который пропорционален числу американских компаний, которые ввели санкции против России, начиная с 2014 г. Начало кризиса сопровождалось падением индекса РТС при спокойной динамике индекса Доу-Джонса, падением цен на энергоносители и ростом курса доллара к рублю.
Рис. 3 демонстрирует снижение значений интегральных индексов экономической безопасности в меньшей степени в сфере реальной экономики, социальной и денежно-финансовой сфере, в большей степени - во внешнеэкономической сфере.
Особенностью данного кризиса является не глубина падения отдельных индикаторов, а стойкая продолжительная рецессия, переходящая в стагнацию. Значения индексов промышленного производства и инвестиций в основной капитал в течение почти трех лет имели закритические значения. В социальной сфере при низкой напряженности на рынке труда наблюдалось снижение реальных располагаемых денежных доходов населения и резкое падение индекса розничной торговли в январе 2015 г. Незначительный и недолговременный рост инфляции сопровождался снижением вывоза капитала и высокими значениями золотовалютных запасов. В целом финансовый сектор пострадал в меньшей степени. Внешнеэкономический сектор характеризовался глубоким и длительным падением индексов физического экспорта и физического импорта. При этом импорт восстановился только к июлю 2016 г, а экспорт - к ноябрю 2016 г.
Анализ развития экономического кризиса 2020 г. По мнению А. Широва, современный кризис не носит конъюнктурного характера, а связан с решениями властей по остановке ряда секторов экономики [12]. На наш взгляд, причины развития кризиса в России обусловлены комбинацией двух факторов. Первый из них - пандемия коронавируса, а второй - снижение цен на нефть вследствие разрыва договоренностей в рамках сделки ОПЕК+. Эти два фактора сработали практически одновременно, вызвав снижение значений большинства индикаторов экономической безопасности. Российская экономика, начиная с 2012 г., постоянно находится в состоянии рецессии. Возможно, поэтому падение экономических показателей оказалось не таким значительным, как в ряде развитых стран.
Как видно из рис. 4, в отличие от других кризисов, в данном случае падение индикаторов происходило почти одновременно. Динамика биржевых и дополнительных индикаторов показала почти одновременный обвал цен на нефть, индексов РТС и Доу-Джонса, рост курса доллара к рублю, который оставался высоким в течение длительного времени. Индекс правительственного реагирования, отражающий уровень антипандемических мер (ограничения на поездки, закрытие предприятий и организаций, фискальные и монетарные методы), начал расти на два месяца раньше реального развития пандемии в России. Это объясняется тем, что руководство страны хотело привести в полную готовность систему здравоохранения. Из четырех проекций экономической безопасности только финансовая почти не пострадала.
Рис. 4. Развитие кризиса 2020 г.
а )-сфера реальной экономики;----социальная сфера;---денежно-финансовая сфера;
-□- внешнеэкономическая сфера
б) -А- цена на нефть; -♦- индекс Доу-Джонса; — индекс РТС; -О- курс доллара к рублю;
---индекс правительственного реагирования
Отметим, что впервые с кризиса 1998-1999 гг. резко «просел» социальный сектор, причем это падение наблюдалось по всем трем индикаторам. Нормированный индекс реальных располагаемых денежных доходов населения снизился с 1,28 в феврале до 0,68 в марте; коэффициент напряженности на рынке труда - с 2,16 в марте до 1,84 в апреле и 1,31 в августе; индекс оборота розничной торговли - с 2,37 в марте до 0,12 в апреле.
Анализ динамики показателей экономики России за январь - октябрь 2020 г. [13] показал, что наибольшее падение продемонстрировали индексы розничной торговли, экспорта, импорта, и, особенно, платных услуг населению. Большинство из них к октябрю частично восстановились. Вместе с тем о глубине и продолжительности кризиса 2020 г. можно будет судить только после его окончания.
Необходимо также отметить, что данный кризис существенно ухудшает демографические показатели страны. С одной стороны, из-за снижения доходов снижается и рождаемость, а с другой, что более значимо, - существенно растет смертность. Так, уровень смертности в октябре 2020 г. по отношению к октябрю 2019 г. в среднем по стране увеличился в 1,3 раза. При этом практически половина этого прироста не связана с СОУГО-19 [13].
Анализ динамики обобщенного индекса экономической безопасности. На рис. 5 приведена динамика обобщенного индекса экономической безопасности. Анализируя рисунок, можно отметить наличие нелинейного тренда, который свидетельствует о нестабильной динамике быстрых индикаторов экономической безопасности. На фоне указанного тренда хорошо заметны отрицательные импульсы, которые соответствуют описанными выше четырем экономическим кризисам.
з г
2,5
1,5
Период
2
1
0
Рис. 5. Динамика обобщенного индекса экономической безопасности России за январь 1996 г. - сентябрь 2020 г.
На рис. 5 хорошо видны периоды устойчивого роста, когда индекс превышал значение 2, соответствующее условному целевому ориентиру (январь 2002 г. - август 2008 г., март 2010 г. - март 2012 г.). В периоды становления экономики страны и экономических кризисов (январь 1996 г. - апрель 1996 г.; апрель 1997 г. - август 1999 г.; декабрь 2008 г. - сентябрь 2009 г.; январь 2015 г. - март 2016 г.; апрель 2020 г. -сентябрь 2020 г.) обобщенный индекс составлял менее 1. В остальные периоды он
менялся от 1 до 2. Вызывает определенное опасение увеличение частоты экономических кризисов, последний из которых имеет особое значение. В целом аппарат обобщенных индексов может служить хорошим инструментом стратегического планирования и прогнозирования.
Компаративный анализ кризисов. На рис. 6 приведена лепестковая диаграмма, содержащая нормированные быстрые индикаторы экономической безопасности для четырех рассмотренных кризисов. На ней выбраны моменты наибольшей глубины падения экономики (январь 1999 г., июль 2009 г., июнь 2015 г., май 2020 г.).
Индекс физического объема импорта
Индекс физического объема экспорта
Индекс физического объема ВВП
Внешний долг в % ВВП
Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором, % к объему экспорта
Годовой темп инфляции
Индекс промышленного производства
Индекс инвестиций в основной капитал
Коэффициент напряженности на рынке труда
Индекс реальных располагаемых денежных доходов
ндекс оборота розничной торговли Отношение золотовалютных запасов к объему импорта, мес.
Рис. 6. Сравнение индикаторов четырех экономических кризисов в России на лепестковой диаграмме: -январь 1999 г.;........июль 2009 г.;----июнь 2015 г.; -♦- май 2020 г.
Видно, что наиболее проблемными в период развития всех этих кризисов являются индексы оборота розничной торговли, физического объема экспорта и импорта, физического объема ВВП, инвестиций в основной капитал. Значительное влияние кризисные явления в разной степени оказали на индекс реальных располагаемых денежных доходов населения и промышленного производства. Внешний долг, золотовалютные запасы, напряженность на рынке труда и годовой темп инфляции в последние годы демонстрирует значения, близкие к целевому уровню, что свидетельствует о наличии ощутимых резервов экономики страны для противостояния кризисам. Чистый вывоз капитала, преодолев критические значения в своей динамике, вместе с тем демонстрирует значительный разброс значений, что увеличивает риски для экономики.
В [14] показано, что предвестником начала кризисов во многих случаях является индекс РТС. В табл. 4 приведены данные о величине индикаторов экономической безопасности, задержке начала их спада относительно начала падения индекса РТС, а также глубине этого спада. Анализ табл.4 показал, что в большинстве случаев индекс РТС может служить предвестником начала развития кризиса.
Таблица 4
Изменение значений индикаторов в процессе развития экономических кризисов
№ Наименование индикатора Кризис
I II III IV
1. Индекс физического объема ВВП lv 1 sc lv 1sc av 4wc av 0sc
2. Индекс промышленного производства lv 3 sc av 1sc av lv 0sc
3. Индекс инвестиций в основной капитал sv lv 2sc av 3wc av 0sc
4. Коэффициент напряженности на рынке труда sv lv 5wc lv lv 2ac
5. Индекс реальных располагаемых денежных доходов lv -1 sc chs av 3wc av 0ac
6. Индекс оборота розничной торговли lv 5 sc lv 5sc lv 5sc lv 1sc
7. Покрытие золотовалютными резервами месяч-
ного импорта товаров и услуг av lv lv lv
8. Годовой темп инфляции lv 9sc av lv 5ac lsv
9. Чистый вывоз капитала, % к объему экспорта то-
варов и услуг ch ch av 2sc ch
10. Внешний долг, % к ВВП av 3ac av 2wc av 4ac lv 4lc
11. Индекс физического объема экспорта ch 5 sc lv 2sc sv 3ac sv -1ac
12. Индекс физического объема импорта ch 5 sc lv 2sc sv 3ac lv -2sc
13. Цена на нефть, ИЗБ/баррель sv 1 lc lv 1sc lv 1ac av 0sc
14. Индекс Доу-Джонса av 1ac av 0ac
15. Индекс РТС oct. 97 sen. 08 aug. 14 mar. 20
16. Курс доллара к рублю 11sc 3ac 3ac 0ac
17. Индекс предпринимательской уверенности - 2 4 2
Обозначения: sv (small value) — малая величина параметра, av (average value) — средняя величина параметра, lv (large value) — большая величина параметра, wc (week change) — слабое изменение параметра, ac (average change) — среднее изменение параметра, sc (strong change) — сильное изменение параметра, ch (chaos) — турбулентное поведение параметра. Цифрой обозначено число месяцев задержки начала уменьшения соответствующего индекса относительно начала изменения индекса РТС, дата которого указана в таблице.
Выводы. Таким образом, в статье представлена специально разработанная система быстрых индикаторов экономической безопасности и их пороговые значения для анализа и прогнозирования возникающих кризисных ситуаций в целях принятия решений быстрого реагирования на оперативных уровнях принятия решений. Объектом исследования являются кризисные ситуации в экономике (обвалы на товарных и финансовых рынках, эпидемии и пандемии, природные бедствия и катастрофы с критическими экономическими последствиями, социальные, криминальные, террористические напряженности и опасности). Практическим приложением исследования является разработка научно-обоснованных предложений для оперативного прогнозирования и управления, принятия решений для органов государственной власти. На межстрановом уровне такие рекомендации послужат устойчивому развитию таких объединений, как БРИКС, ЕврАзЭС, СНГ и др. На уровне страны они могут быть востребованы различными властными структурами, в том числе в Администрации Президента РФ и Правительстве РФ, и использованы при выработке стратегических документов социально-экономического развития России. Использование результатов исследования на региональном уровне позволит руководству регионов правильно оценивать ситуацию и принимать научно-обоснованные решения по антикризисному управлению, а затем и управлению экономическим ростом территорий в условиях ограниченных ресурсов.
Приведенная система индикаторов в сочетании с инструментальным аппаратом нормирования показателей и расчетом интегральных и обобщенного индексов будут способствовать более адекватной оценке и прогнозированию кризисных явлений в экономике. Дальнейшее развитие тематики может быть направлено на дополнение разработанного инструментария внедрением методов машинного обучения и искусственного интеллекта. Это позволит перейти на качественно новый уровень в понимании анализа кризисных явлений в экономике.
Литература / References
1. Модернизация финансовой сферы России: монография /Под ред. В.К. Сенчагова. М.-СПб.: Нестор-История, 2011. 304 с. [Modernization of the financial sphere of Russia: monograph / ed. V.K. Senchagov. M.; SPb .: Nestor-History, 2011. 304 p.]
2. Стратегия экономической безопасности при разработке индикативных планов социально-экономического развития на долгосрочную и среднесрочную перспективу: монография / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: Институт экономики РАН. 2009. 232 с. [The strategy of economic security in the development of indicative plans of socio-economic development for the long and medium term: monograph / ed. V.K. Senchagov. M.: Institute of Economics RAS. 2009. 232 p.]
3. Митяков Е. С., Митяков С.Н. Оценка рисков в задачах мониторинга угроз экономической безопасности // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2018. № 1 (120). С. 44-51. DOI: 10.46960/1816-210X_2018_1_44. DOI: 10.46960/1816-210X_2018_1_44. [Mityakov E.S., Mityakov S.N. (2018). Assessment of risks in problems of monitoring of threats of economic security // Transactions of NNSTU n.a. R.E. Alekseev. No. 1 (120). Pp. 44-51].
4. Сенчагов В.К., Митяков С.Н. Сравнительный анализ влияния финансово-экономических кризисов 1998 года и 2008-2009 годов на индикаторы экономической безопасности России // Вестник финансового университета. 2013. № 6. С. 71-88. [Senchagov V.K., Mityakov S.N. (2013). Comparative analysis of the impact of 1998 and 2008-2009 crises on the Russian economy security indicators // Bulletin of The Financial University. No. 6. Pp. 71-88.]
5. Сенчагов В.К., Митяков С.Н. Оценка кризисов в экономике с использованием краткосрочных индикаторов и средних индексов экономической безопасности России // Проблемы прогнозирования. 2016. № 2(55). С. 44-58. DOI: 10.1134/S1075700716020131 [Senchagov V.K., Mityakov S.N. Evaluation of economic crises using short-term indexes and average indexes of economic security ofRussia // Problemy Prognozirovaniya. 2016. № 2. С. 44-58.]
6. Минэкономразвития определило критичные для безопасности РФ значения макропоказателей. Интерфакс, 1 апреля 2019. Режим доступа: https://www.interfax.ru/business/656619 (дата обращения 9.11.2020). [Minekonomrazvitiya opredelilo kritichnyye dlya bezopasnosti RF znacheniya makropokazateley].
7. Сенчагов В.К., Митяков С.Н. Использование индексного метода для оценки уровня экономической безопасности //Вестник Академии экономической безопасности МВДРоссии. 2011. № 5. С. 41-50. [Senchagov V.K., Mityakov S.N. (2011). Using the index method to assess the level of economic security // Bulletin of the academy of economic security of the MIA of Russia. 2011. No. 5. Pp. 41-50.]
8. Стратегические риски России: оценки и прогноз / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева; МЧС России. М.: Деловой экспресс, 2005. 392 с. [Strategic risks of Russia: estimates and forecast / Under total. ed. Yu.L. Vorobyov; Ministry of Emergency Situations of Russia. M.: Business Express, 2005. 392 p.]
9. Митяков Е.С., Митяков С.Н. Сравнительный анализ подходов к вычислению обобщенного индекса экономической безопасности России // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. С. 307. [Mityakov E.S., Mityakov S.N. (2014). Comparative analysis of approaches to calculating the generalized index of economic security of Russia //Modern problems of science and education. No. 3. P. 307.]
10. Белоусов А.Р. Экономический спад и структурные диспропорции воспроизводства //Экономическая наука современной России. 1998. № S. С. 53-58. [Belousov A.R. (1998). Economic recession and structural imbalances in reproduction // Economic science of modern Russia. No. S. Pp. 53-58.]
11. Порфирьев Б.Н. Экономический кризис: проблемы управления и задачи инновационного развития //Проблемы прогнозирования. 2010. № 5 (122). С. 20-26. [Porfirev B.N. (2010). Economic crisis: management and innovative development issues //Problemy Prognozirovaniya. 2010. № 5. Pp. 20-26.]
12. Широв А.А. Возможности и риски посткоронакризисного восстановления экономики // Научные труды Вольного экономического общества России.. 2020. Т. 223. № 3. С. 75-80. DOI: 10.38197/2072-2060-2020-223-3-75-80. DOI: 10.38197/2072-2060-2020-223-3-75-80. [Shirov AA. (2020). Opportunities and risks of post-crisis economic recovery in Russia // Scientific Works оf the Free Economic Society of Russia. V. 223. No. 3. Pp. 75-80.]
13. Митяков С.Н. Влияние коронокризиса на экономическую безопасность России //Развитие и безопасность. 2020. № 4. С. 4-16. DOI 10.46960/2713-2633_2020_4_4. [Mityakov S.N. (2020). Impact of the coronavirus crisis on the economic security of Russia //Development and security. No. 1. Pp. 4-16.]
14. Митяков С.Н. Мониторинг как инструмент диагностики экономических кризисов // Экономическая безопасность России: методы оценки и управления. Сб. науч. трудов IIIМеждунар. научно-практич. конф. «Сенчаговские чтения». М.: Институт экономики РАН. 2019. С. 206-216. [Mityakov S.N. (2019). Monitoring kak instrument diagnostiki ekonomicheskikh krizisov // Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii: metody otsenki i upravleniya: sbornik nauchnykh trudov IIIMezhdunar. nauchno-praktich. konf. «Senchagovskiye chteniya». M.: Institut ekonomiki RAN, 2019. S. 206-216.]
Статья поступила 24.11.2020. Статья принята к публикации 12.01.2021. Для цитирования: Митяков С.Н., Митяков Е.С. Анализ кризисных явлений в экономике России с использованием быстрых индикаторов экономической безопасности // Проблемы прогнозирования. 2021. № 3(186). С. 29-40. DOI: 10.47711/0868-6351-186-29-40
Summary
ANALYSIS OF CRISIS PHENOMENA IN THE RUSSIAN ECONOMY USING FAST INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY
S.N. MITYAKOV, Doct. Sci. (Phys.-Math.), professor, R.E. Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University, Institute of Economics and Management, Nizhny Novgorod, Russia. ORCID: 0000-0002-7086-7457
E.S. MITYAKOV, Doct. Sci. (Econ.), professor, MIREA - Russian Technological University, Moscow, Russia. ORCID: 0000-0001-6579-0988
Abstract: This article shows the possibility of applying short-term (fast) indicators of economic security to analyze crisis phenomena in the economy of Russia. The system includes the indicators adopted in the Strategy for the Economic Security of the Russian Federation up to 2030. It is proposed to jointly analyze these indicators through new nonlinear normalizing functions that contain their threshold and target values as parameters. The fast indicators system is used to analyze four economic crises in Russia, including their prerequisites and the pace and depth of the recession and subsequent recovery of the real economy and other sectors, such as the financial and social sectors, and foreign trade. Integral indices are synthesized for these sectors, the composite index of economic security is calculated, and the patterns of their joint movement are considered. The RTS index is singled out among the forward-looking indices that can be potential forerunners of a crisis.
Keywords: economic crises, short-term indicators of economic security, average and composite indices, comparative analysis, crisis forerunners
Received 24.11.2020. Accepted 12.01.2021
For citation: S.N. Mityakov and E.S. Mityakov. Analysis of Crisis Phenomena in the Russian Economy Using Fast Indicators of Economic Security // Studies on Russian Economic Development. 2021. Vol. 32. № 3. Pp. 245-253. DOI: 10.1134/S1075700721030096
