Актуарные расчеты в ходе страхования рисков при осуществлении космической деятельности Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

46 (136) - 2012

Страховое дело

УДК 368.1

актуарные расчеты

в ходе страхования рисков при осуществлении

космической деятельности

А. Д. СПИВАК,

начальник сектора Е-mail: AntonSpivak@mail. ru Центральный научно-исследовательский институт

машиностроения

В статье рассмотрены методики проведения актуарных расчетов. Обоснована целесообразность создания актуарной системы контроля и управления в области страхования рисков при осуществлении космической деятельности. Предложены методики расчета тарифных ставок по страхованию космонавтов, работников объектов космической инфраструктуры и рисков ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам.

Ключевые слова: страхование, ракетно-космическая техника, актуарные расчеты, методика расчета, тарифная ставка, крупный риск, редкое событие.

Введение

Основой методологии страхования рисков является система актуарных расчетов, позволяющая определять вероятность наступления страхового риска, себестоимость и стоимость страховых услуг, отслеживать соотношения активов и обязательств страховых компаний, оценивать маржу платежеспособности и убыточность по видам страхования, а также проводить расчеты, связанные с образованием резервов и выкупных сумм.

Одной их основных задач проведения актуарных расчетов является оценка на основе научно

обоснованных методов значений страховых тарифов, удовлетворяющих разнонаправленные интересы страхователей и страховых организаций.

Классификация актуарных расчетов может проводиться по видам страхования (выделяются рисковые виды страхования, а также страхование жизни) и по видам рисков (выделяются массовые виды рисков, а также редкие и катастрофические виды рисков).

В ходе страхования рисков при осуществлении космической деятельности актуарные расчеты проводятся как по рисковым видам страхования, так и по страхованию жизни космонавтов и работников объектов космической инфраструктуры. Специфика изделий ракетно-космической техники обусловливает появление редких событий и крупных рисков, что значительно затрудняет проведение актуарных расчетов и снижает точность оценки страхуемых рисков в условиях отсутствия достаточного объема статистических данных.

Актуарные расчеты и применяемые методики расчета тарифных ставок

В страховом деле применяют следующие методы оценки риска [1]:

- метод средних величин, который предполагает, что все объекты, с которыми работает

страховщик, находятся в одинаковой рисковой ситуации, подвержены одинаковой вероятности наступления страхового события и ущерб от этих событий тоже будет одинаковым. Этот метод оценки риска может применяться только в однородных совокупностях;

- метод группировок, который аналогичен методу средних величин с той лишь разницей, что для достижения однородности все объекты, с которыми работает страховщик, разделяются на несколько однородных групп на основе признака, определяющего рисковую ситуацию, а оценки по группам служат основой для выработки условий страхования;

- метод процентов, который представляет собой совокупность скидок и надбавок к средней величине риска;

- метод индивидуальных оценок, который применяется в отношении рисков, которые невозможно сопоставить со средней величиной риска, например ураган, наводнение, извержение вулкана. Данный метод применим и в отношении крупномасштабных объектов с использованием инновационных технологий.

Методы средних величин, группировок и процентов являются статистическими методами количественной оценки рисков, применение которых требует наличия значительного массива исходных данных. Уникальность изделий ракетно-космической техники и штучный объем их производства делают невозможным применение этих методов при страховании наиболее опасных видов рисков при осуществлении космической деятельности (в частности рисков гибели и повреждения изделий ракетно-космической техники на этапах пуска и эксплуатации).

При решении сложных неформализуемых проблемных ситуаций, когда недостаток информации не позволяет использовать статистические или другие формализованные методы для количественной оценки риска, может быть применен метод индивидуальных оценок, который представляет собой качественный анализ рисков экспертным методом и проводится на основании обработки количественных оценок опытных специалистов. Существенным недостатком экспертного метода оценки рисков является отсутствие гарантий достоверности полученных оценок.

Методология проведения актуарных расчетов в ходе страхования рисков при осуществлении кос-

мической деятельности в России развита недостаточно. В условиях давления и навязывания условий и тарифов страхования со стороны иностранных перестраховочных компаний и недостаточного количества квалифицированных актуариев, специализирующихся на работах в области оценки рисков при осуществлении космической деятельности, актуарные расчеты в подавляющем большинстве случаев проводятся иностранными специалистами, а их результаты предоставляются только в виде готового предложения по условиям страхования и тарифным ставкам.

При этом актуарии в интересах зарубежных страховых и перестраховочных организаций при расчетах тарифных ставок руководствуются преимущественно конъюнктурными соображениями мирового рынка страхования и не учитывают накопленной летней статистики, показателей надежности и другой технической информации по объекту страхования. В сложившейся ситуации критическое значение при оценке страховых тарифов оказывают объем выплаченных страховых возмещений в предыдущий временной период, объем рассматриваемого сегмента страхования, общее состояние мирового рынка страхования и другие факторы, не имеющие непосредственного отношения к объекту страхования.

Из применяемых в настоящее время методик оценки страховых тарифов необходимо выделить методики расчета тарифных ставок (методика I и методика II), утвержденные распоряжением Росстрахнадзора от 08.07.1993 № 02-03-36, и методику оценки убыточности страховой суммы.

Методики расчета тарифных ставок позволяют в отношении рисковых видов страхования рассчитать нетто-ставку, а также брутто-ставку страхового тарифа, включающую в себя рисковую надбавку и нагрузку.

Методика I расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования использует в качестве исходных данных статистику по рассматриваемому виду страхования, которая позволяет оценить вероятность наступления страхового случая, среднюю страховую сумму и среднее возмещение по одному договору страхования. Данная методика применима при отсутствии опустошительных событий, когда одно событие влечет за собой несколько страховых случаев, и при заранее известном количестве договоров, которые предполагается заключить со страхователями.

Методика II расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования использует в качестве исходных данных информацию о сумме страховых возмещений и совокупной страховой сумме по рискам, принятым на страхование, за ряд лет. Данная методика применима при условии, когда зависимость убыточности от времени близка к линейной.

Методика оценки убыточности страховой суммы использует в качестве исходных данных частоту и опустошительность страховых случаев, степень уничтожения и отношение средней страховой суммы поврежденных или уничтоженных объектов к средней страховой сумме. Данная методика применима как при страховании жизни, так и при рисковых видах страхования, однако, только для оценки массовых видов рисков.

Существующий методический аппарат для проведения актуарных расчетов в ходе страхования рисков при обеспечении космической деятельности нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании с учетом специфики изделий ракетно-космической техники.

В настоящее время вопросы разработки и совершенствования методик проведения актуарных расчетов в большинстве случаев решаются самостоятельно актуариями, являющимися сотрудниками страховых компаний. Необходимость участия государства в развитии и совершенствовании методологии проведения актуарных расчетов в сегменте страхования рисков при обеспечении космической деятельности обусловлена следующими факторами:

- важность динамичного развития ракетно-космической промышленности для обеспечения национальной безопасности страны и успешной коммерциализации ракетно-космической техники и услуг;

- столкновение противоречивых финансовых интересов страхователей и страховщиков на фоне значительных страховых сумм;

- отсутствие динамики развития методологии проведения актуарных расчетов, связанное во многом с влиянием иностранных перестраховочных компаний;

- специфика и сложность проведения актуарных расчетов, связанные с особенностями объектов страхования;

- отсутствие возможности применять методики проведения актуарных расчетов по массовым видам страхования.

Столь крупный и стратегически важный сегмент страхования, как страхование рисков при осуществлении космической деятельности, должен быть управляем со стороны государства. Одним из механизмов управления должно являться совершенствование и внедрение методик проведения актуарных расчетов.

Эффективная защита федеральных космических программ может быть обеспечена лишь при достижении и поддержании состояния баланса между коммерческими интересами страховых (перестраховочных) организаций и государственными интересами хозяйствующих субъектов, выступающих в роли страхователей.

Риск разорения страховой компании в условиях работы на технически сложном рынке страхования крупных рисков и редких событий, а также необходимость компенсировать выплаченные ранее страховые возмещения (как в сегменте страхования рисков при осуществлении космической деятельности, так и в других сегментах), а также желание получить финансовую прибыль являются причинами повышения страховых тарифов. Вместе с тем страхователи, представляющие интересы государства, при значительном повышении тарифов вынуждены либо отказаться от страхования, либо осуществлять страхование в некотором сокращенном варианте (страхование только отдельных видов рисков, страхование не на полную сумму, самострахование), что в любом случае исключает возможность обеспечения требуемого высокого уровня финансовой защиты реализуемых в России космических проектов и программ.

Баланс интересов страхователя и страховщика в ходе страхования рисков при осуществлении космической деятельности стратегически важен как для государства, так и для общества в целом, так как он обеспечивает развитие рынка страхования в России и способствует инвестированию в перспективные отрасли хозяйства. Нарушение баланса приводит к упадку рассматриваемого сегмента рынка страхования либо в силу разорения ряда страховых компаний и потери интереса к сегменту со стороны остальных страховщиков, либо отказом государства (полным или частичным) от страхования рисков как инструмента управления рисками при осуществлении космической деятельности.

Представляется целесообразным организовать работу актуарной системы контроля и управления, основными функциями которой будут являться:

- разработка и совершенствование методик расчетов страховых тарифов и страховых сумм;

- оценка и контроль за вероятностью разорения страховых организаций;

- разработка и обеспечение реализации рекомендаций для корректировки процесса страхования рисков при осуществлении космической деятельности.

Указанные работы должны проводиться с участием как страхователей, так и страховых организаций во избежание ущемления интересов одной из сторон.

Первоочередными мероприятиями, направленными на развитие и совершенствование методологии проведения актуарных расчетов, являются:

- организация работы актуарной системы контроля и управления;

- подготовка специалистов в области актуарных расчетов;

- изучения опыта иностранных актуариев;

- создание профессиональной организации актуариев;

- вхождение российского общества актуариев (в качестве полноправного члена или наблюдателя) в Международную ассоциацию актуариев. В обеспечение развития методологии проведения актуарных расчетов в ходе страхования рисков при осуществлении космической деятельности разработаны методики расчета тарифных ставок и оценки страховых сумм по обязательным видам страхования:

- по страхованию жизни и здоровья космонавтов и работников объектов космической инфраструктуры;

- по страхованию ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц.

В основе разработанных методик лежат принципы расчетов тарифных ставок по рисковым видам страхования, рекомендованные Федеральной службой Российской Федерации по надзору за страховой деятельностью, адаптированные для их применения с учетом специфики крупных рисков и редких событий (в том числе при страховании жизни и здоровья космонавтов и работников объектов космической инфраструктуры) и гармонизированные с текущей версией проекта федерального закона «Об обязательном страховании рисков при осуществлении космической деятельности».

В разработанных методиках использованы следующие основные понятия:

- страховой тариф (брутто-тариф) - ставка страховой премии с единицы страховой суммы или объекта страхования. Страховой тариф состоит из нетто-ставки и нагрузки;

- нетто-ставка страхового тарифа - часть страхового тарифа, предназначенная для обеспечения текущих страховых выплат по договорам страхования;

- рисковая надбавка - часть нетто-ставки страхового тарифа, предназначенная для обеспечения финансовой устойчивости результатов страховых операций путем включения в страховые тарифы соответствующей дополнительной суммы для создания фонда страхования в размерах, обеспечивающих выплату страхового возмещения при повышенных убытках при стихийных бедствиях;

- нагрузка - часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на проведение страхования и создания резерва (фонда) предупредительных мероприятий. В составе нагрузки может быть предусмотрена прибыль от проведения страховых операций.

Методика расчета тарифных ставок по страхованию космонавтов

и работников объектов космической инфраструктуры

В соответствии с проектом федерального закона «Об обязательном страховании рисков при осуществлении космической деятельности» к видам обязательного страхования при подготовке и проведении запусков космических аппаратов относится страхование жизни и здоровья космонавтов и работников объектов космической инфраструктуры.

При этом период страхования по договору личного страхования космонавтов на этапе подготовки к космическому полету должен быть не менее периода прохождения космонавтом всех этапов подготовки, а на этапе космического полета - не менее периода участия космонавта в космическом полете. Период личного страхования работников объектов космической инфраструктуры должен быть не менее периода выполнения работ по подготовке и проведению запуска космического аппарата.

Основными видами страхуемых рисков являются:

- риск необеспечения безопасности работников объектов космической инфраструктуры;

- риск столкновения космического аппарата с космическим объектом вне Земли с последующей гибелью космонавтов;

- риск нанесения ущерба здоровью космонавтов в пилотируемом полете из-за возникновения нерасчетных по длительности, интенсивности и динамике вредных внешних воздействий;

- риск гибели космонавтов в пилотируемом полете из-за отказов техники, сбоев или отказов вычислительных программ космических комплексов, ошибочных действий экипажа или операторов объектов космической инфраструктуры;

- риск необеспечения безопасности экипажа на околоземной орбитальной станции;

- другие виды рисков.

Разработанная методика расчета тарифных ставок и оценки страховых сумм по страхованию космонавтов и работников объектов космической инфраструктуры основана на методике I расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования и доработана для ее эффективного применения при страховании жизни с учетом специфики рисков при осуществлении космической деятельности.

Применение общей статистики гибели (таблиц смертности) и заболеваний жителей России при проведении расчетов тарифных ставок по страхованию жизни и здоровья космонавтов и работников объектов космической инфраструктуры не будет способствовать объективной оценке рисков, так как наиболее значительные риски здесь имеют принципиально иную природу и характер. Кроме того, данная статистика собирается на основании репрезентативной выборки, а физическое здоровье космонавтов очевидно лучше, чем среднестатистическое. Указанные факторы обусловливают возможность адаптации методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования для страхования жизни и здоровья космонавтов и работников объектов космической инфраструктуры.

Риск причинения вреда жизни и здоровью космонавтов и работников объектов космической инфраструктуры является комплексным видом рисков, включающим в себя риски:

- причинения вреда жизни космонавтов на этапе подготовки к полету;

- причинения вреда жизни космонавтов на этапе полета;

причинения вреда здоровью космонавтов на этапе подготовки к полету; причинения вреда здоровью космонавтов на этапе полета;

- причинения вреда жизни работников объектов космической инфраструктуры на этапах подготовки и проведения запуска космического аппарата;

- причинения вреда здоровью работников объектов космической инфраструктуры на этапах подготовки и проведения запуска космического аппарата.

Предлагается нетто-ставку тарифа на страхование риска причинения вреда жизни или здоровью космонавтов, работников объектов космической инфраструктуры рассматривать как сумму нетто-ставок страхового тарифа по указанным составляющим данного риска, т. е.

Т = Т + Т + Т + Т

ж.з.к ж.п.п ж.п з.п.п з.п'

Т = Т + Т ,

ж.з.р ж.р з.р'

где Тж з к - тариф на страхование риска причинения вреда жизни или здоровью космонавтов (нетто-ставка);

Тжп п - тариф на страхование риска причинения вреда жизни космонавтов на этапе подготовки к полету;

Тжп - тариф на страхование риска причинения вреда жизни космонавтов на этапе полета; Тзпп - тариф на страхование риска причинения вреда здоровью космонавтов на этапе подготовки к полету;

Тзп - тариф на страхование риска причинения вреда здоровью космонавтов на этапе полета; Тжз р - тариф на страхование риска причинения вреда жизни или здоровью работников объектов космической инфраструктуры на этапах подготовки и проведения запуска космического аппарата (нетто-ставка);

Тжр - тариф на страхование риска причинения вреда жизни работников объектов космической инфраструктуры;

Т - тариф на страхование риска причинения

з р

вреда здоровью работников объектов космической инфраструктуры.

Расчеты Т и Т осуществляются аналогич-

ж.п.п ж.р

но расчетам Тж п, расчеты Тз п и Тз р осуществляются аналогично расчетам Тз п п.

Расчет тарифа на страхование риска причинения вреда здоровью космонавтов на этапе подготовки к полету может быть проведен на основе общей

статистики причинения ущерба отечественным космонавтам в ходе подготовки к полету. Место проведения подготовки к полету, тип изделий ракетно-космической техники и применяемых систем жизнеобеспечения учитывать нецелесообразно.

Рассчитываем полную нетто-ставку страхового тарифа, включающую в себя основную часть и рисковую надбавку:

Т = Т + Т

з.п.п о.з н.з'

где То з - основная часть тарифа на страхование риска причинения вреда здоровью космонавтов; Тнз - рисковая надбавка к тарифу на страхование риска причинения вреда здоровью космонавтов.

Основная часть нетто-ставки рассчитывается по формуле

Н — Т =—^—в-К -100, НС к ' где Ну - количество космонавтов, здоровью которых был причинен ущерб на этапе подготовки к полету;

Н - общее количество космонавтов;

—в - сумма среднего страхового возмещения по

данному виду страхования;

— - средняя страховая сумма по данному виду

страхования;

Кк - коэффициент кумуляции риска, который равен

К = Н / Н ,

к у а'

где На - количество аварий на этапе подготовки к полету, приведших к причинению ущерба здоровью космонавтов. Рисковая надбавка определяется как:

Тн.з = То.з «(Y),

1 - Н у/ Н + (—в/ — )2

I Ну/ Н - Нг

где а (у) - коэффициент, который зависит от гарантии безопасности у;

Нг - запланированное на год количество договоров по данному виду страхования в соответствии с федеральными космическими программами. Значение коэффициента а (у) зависит от вероятности, с которой компания обеспечит непревышение возможных страховых возмещений нетто-тарифа и равно:

- при у = 0,84, а (у) = 1;

- при у = 0,9, а (у) = 1,3;

- при у = 0,95, а (у) = 1,645;

- при у = 0,98, а (у) = 2;

- при у = 0,9986, а (у) = 3.

При расчете тарифа на страхование риска причинения вреда здоровью космонавтов на этапе подготовки к полету введен поправочный коэффициент кумуляции риска, который представляет собой отношение числа пострадавших объектов к числу страховых событий. На этапе подготовки к полету все члены экипажа проходят совместную подготовку, одновременно подвергаясь однотипным видам рисков, поэтому одним страховым событием может быть настигнуто несколько застрахованных объектов (причинение ущерба здоровью всего экипажа), что повлечет за собой существенные страховые возмещения и должно быть учтено при формировании страхового тарифа.

Таким образом, нетто-ставка тарифа на страхование риска причинения вреда здоровью космонавтов на этапе подготовки к полету может быть рассчитана по следующей формуле:

Т=

Н у2 —в -100

H C H a

«(Y)

1 - H у/ H + (CJ — )2

H у/ H - H г

+1

Тариф на страхование риска причинения вреда жизни космонавтов на этапе полета предлагается рассчитывать по формуле

Т = Т + Т ,

ж.п о.ж н.ж'

где Тож - основная часть тарифа на страхование риска причинения вреда жизни космонавтов на этапе полета;

Тн.ж - рисковая надбавка к тарифу на страхование риска причинения вреда жизни космонавтов на этапе полета.

Основная часть тарифа на страхование риска причинения вреда жизни космонавтов на этапе полета рассчитывается по формуле

Т = ^ К -100,

о.ж Н к '

где Нп п - количество космонавтов, погибших в ходе полетов;

Кк - коэффициент кумуляции риска, который равен

К = Н / Н „

к п.п а.г

где Наг - количество аварий, приведших к гибели космонавтов.

В качестве исходной информации предлагается использовать статистику гибели космонавтов СССР и России на этапе полета.

При расчете тарифа на страхование риска причинения вреда жизни космонавтов на этапе полета предлагается ввести поправочный коэффициент кумуляции риска. Одиночные космические полеты

7х"

37

в настоящее время не осуществляются, поэтому существует высокая вероятность того, что одним страховым событием будет настигнуто несколько застрахованных объектов (гибель всего экипажа космонавтов в ходе полета), что повлечет за собой существенные страховые возмещения и должно быть учтено при формировании страхового тарифа.

Учитывая специфику риска причинения вреда жизни космонавтов на этапе полета (страховая сумма будет равна сумме возмещения), формула расчета рисковой надбавки примет упрощенный вид

Тн.ж = То.ж °(У)

J_ Н

Таким образом, нетто-ставка тарифа на страхование риска причинения вреда жизни космонавтов на этапе полета может быть рассчитана по следующей формуле:

Н2

Т _ п.п

•100

Н • Н

a(r)J Н +1

Брутто-ставка по страхованию риска причинения вреда жизни или здоровью космонавтов на этапах подготовки к полету и полета Тж з б рассчитывается по формуле

T _ Тж.з.к •lOO

"б (100 -ДнУ где Дн - доля нагрузки в общей тарифной ставке, %.

Брутто-ставка по страхованию риска причинения вреда жизни или здоровью работников рассчитывается аналогично.

Методика расчета тарифных ставок по страхованию ответственности

В соответствии с проектом федерального закона «Об обязательном страховании рисков при осуществлении космической деятельности» к видам обязательного страхования на этапах подготовки и проведения запуска космического аппарата относится страхование рисков ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при запусках космических аппаратов.

К основным видам страхуемых рисков относятся:

- риск падения на Землю отдельных частей ракеты-носителя или космического аппарата с последующей гибелью людей на этапе запуска;

- риск падения на Землю отдельных частей ракеты-носителя или космического аппарата

с последующей масштабной катастрофой на этапе запуска;

риск столкновения космического аппарата с космическим объектом вне Земли с последующим повреждением изделий ракетно-космической техники.

Риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, является комплексным видом риска. Поэтому предлагается нетто-ставку страхового тарифа рассматривать как сумму нетто-ставок страховых тарифов по указанным выше составляющим данного риска, т. е.

Т = т + Т + Т ,

3 г.п.з м.к с.п'

где Т3 - тариф на страхование риска причинения ущерба третьей стороне (нетто-ставка); Тг.п з - тариф на страхование риска падения на Землю на этапе запуска отдельных частей ракет-носителей и космических аппаратов вне районов падения с последующей гибелью людей; Тм к - тариф на страхование риска падения на Землю на этапе запуска отдельных частей ракет-носителей и космических аппаратов вне районов падения с последующей масштабной катастрофой;

Тс п - тариф на страхование риска столкновения космического аппарата с космическим объектом вне Земли с последующим повреждением техники.

Схемы активного участка траекторий ракет-носителей рассчитываются таким образом, чтобы соответствующие им трассы проходили над малонаселенными территориями, а отделяющиеся части ракет-носителей попадали в специально выделенные для этого районы. Однако, учитывая площадь районов падения (до 5 000 км2), существует вероятность реализации страхового случая, по которому будет необходимо осуществлять страховые выплаты за ущерб третьей стороне вследствие падения на Землю на этапе запуска отдельных частей ракеты-носителя или космического аппарата вне районов падения. Факторами, которые влияют на вероятность реализации страхового случая, являются плотность населения и плотность застройки хозяйственными и другими объектами аварийных зон трасс пусков, в которые могут попадать как территории России, так и других государств.

Оценки вероятности падения на Землю на этапе запуска отдельных частей ракет-носителей и космических аппаратов вне районов падения с

последующей гибелью людей или масштабной катастрофой (величины Тг.пз и Тмк) по каждой из трасс пусков могут быть проведены при помощи моделирования случайных величин с применением метода Монте-Карло.

Для этого на карту каждой из трасс пусков должны быть в масштабе нанесены населенные пункты, хозяйственные объекты, транспортные магистрали, охраняемые объекты природной среды, морские акватории с промысловыми районами и другие объекты. Затем, с применением метода Неймана для разыгрывания непрерывной случайной величины, должны быть разыграны значения У и у» группы случайных величин у и построены случайные точки с координатами

п' = а + у'(Ь - а), п'' = У, где а и Ь - координаты абсцисс (ординат) границ трасс пусков соответственно. По результатам моделирования группы случайных величин необходимо вычислить вероятность причинения ущерба третьей стороне по отношению

Н' / Н,

где Н' - число точек, попавших на отмеченные населенные пункты и хозяйственные объекты; Н - общее число точек.

При этом ошибка вычислений пропорциональна ^Д / Н, где Д - некоторая постоянная, а Н - общее число точек, т. е. высокая точность вычислений методом Монте-Карло должна быть обеспечена через проведение значительного количества испытаний и возможна только при компьютерном моделировании.

Учитывая, что существует достаточная статистика по указанным видам рисков, риски не обладают кумулятивным эффектом, и есть возможность оценить планируемое количество договоров на страхование рисков столкновения космического аппарата с космическим объектом вне Земли с последующим повреждением техники, применима следующая методика расчета значения этой переменной:

Н

П =

Н

где П - вероятность наступления страхового случая;

Нсс - количество страховых случаев; Н - общее количество договоров. Так как рассматриваемый страховой случай является редким событием, достаточный уровень

репрезентативности выборки может быть обеспечен при использовании в качестве исходных данных статистику по всем осуществленным в СССР и в России космическим запускам.

Нетто-ставка состоит из основной части и рисковой надбавки, т. е.

Т = Т + Т

нор'

где Тн - нетто-ставка страхового тарифа;

То - основная часть нетто-ставки страхового тарифа;

Тр - рисковая надбавка к основной части страхового тарифа.

Основная часть нетто-ставки страховой суммы оценивается как:

С

Т = 100—П,

о С

где Св - среднее страховое возмещение; С - средняя страховая сумма. Рисковая надбавка в этом случае может быть рассчитана следующим образом: Тр = То а(у) Кв,

где Кв - коэффициент вариации страхового возмещения, который рассчитывается по формуле

К=

£ Св2Н2П2 (1 - П)С0

£ СНП

где С0 - среднеквадратическое отклонение страховых возмещений.

Таким образом, полная нетто-ставка тарифа может быть рассчитана по формуле

С

Тн = 100—П

н С

а(у)

£ с2Н2П2 (1 - п)С0

-+1

£ СНП

Брутто-ставка Тб рассчитывается по формуле

Тб =

Тн -100 (100 - Дн) ■

Выводы

1. Анализ теории и практики управления рисками при реализации федеральных космических программ [2, 3] показал, что сложившаяся в России система страхования рисков при осуществлении космической деятельности носит ограниченный характер, не обеспечивает в пол-

7х"

39

ной мере защиты государственных интересов и не соответствует ее роли и месту в развитии ракетно-космической техники и услуг.

2. Среди проблем в области страхования рисков при осуществлении космической деятельности в России, значительным образом тормозящих дальнейшее развитие ракетно-космической техники и ограничивающих перспективы ее коммерциализации, выделяются: недостаточный методологический аппарат проведения актуарных расчетов, пробелы в нормативно-правовом обеспечении и неэффективная организационная структура системы страхования.

3. Для обеспечения повышения устойчивости рынка страхования рисков при осуществлении космической деятельности в РФ и сдерживания страховых тарифов целесообразно организовать работу актуарной системы контроля и управления, основными функциями которой будут являться разработка и совершенствование методик расчетов страховых тарифов и страховых сумм, оценка и контроль за вероятностью разорения страховых организаций, а также разработка и обеспечение реализации рекомендаций для корректировки процесса страхования рисков при осуществлении космической деятельности.

4. Специфика изделий РКТ и сложившейся практики их страхования, а также отсутствие достаточного объема статистических данных и высокая вероятность реализации опустошительных событий, когда одно событие влечет за собой несколько страховых случаев, не позволяют применять методики расчета тарифных ставок по массовым видам страхования.

5. Для развития методологии актуарных расчетов разработаны методики расчета тарифных ставок

по страхованию космонавтов, работников объектов космической инфраструктуры и рисков ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Они основаны на принципах расчетов тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования, адаптированные для их применения с учетом специфики крупных рисков и редких событий и гармонизированные с текущей версией проекта федерального закона «Об обязательном страховании рисков при осуществлении космической деятельности». 6. Внедрение предложенных методик расчета тарифных ставок возможно при условии образования на базе одного из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности аналитического центра, осуществляющего сбор и анализ статистики аварий и нештатных ситуаций с отечественными и зарубежными изделиями ракетно-космической техники, информации по страховым премиям и возмещениям мирового рынка страхования в области космической деятельности и результатам экспериментальной отработки изделий ракетно-космической техники и их составных частей.

Список литературы

1. Веселовский М. Я. Страховой сервис: учеб. пособие. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2007.

2. Першин Ю. Ф., Спивак А. Д. Рынок ракетно-космической техники и услуг: состояние и проблемы страхования // Двойные технологии. 2011. № 1.

3. Спивак А. Д., Першин Ю. Ф., Бузыкин В.И. Рынок РКТ и услуг: модель страхового цикла и особенности страхования ракетно-космической техники // Двойные технологии. 2012. № 3.

dilib

Вы всегда можете приобрести последние номера и отдельные статьи всех журналов Издательского дома «Финансы и Кредит» в формате PDF на сайте электронной библиотеки dilib.ru. Также доступен электронный архив журналов с 2006 года.

www.dilib.ru

кг